(上接B20版)
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
11,449,270,627.01
43.77
其中：债券
11,449,270,627.01
43.77
资产支持证券
-
-
2
买入返售金融资产
1,719,002,475.00
6.57
其
相关公司股票走势
![]()
中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金合计
12,733,841,907.26
48.68
4
其他资产
258,066,034.36
0.99
5
合计
26,160,181,043.63
100.00
2. 报告期债券回购融资情况
序号
项目
占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
8.11
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
3,646,583,215.11
16.21
其中：买断式回购融资
-
-
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
3.基金投资组合平均剩余期限
（1）投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
154
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
159
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
88
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本基金在本报告期内不存在平均剩余期限超过180天的情况。
（2）期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1
30天以内
10.04
16.21
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
0.91
-
2
30天(含)—60天
21.25
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
3
60天(含)—90天
17.06
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
1.75
-
4
90天(含)—180天
27.07
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
0.22
-
5
180天(含)—397天（含）
39.75
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
合计
115.16
16.21
4.报告期末债券投资组合
（1）按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
摊余成本（元）
占基金资产净值的比例（%）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
582,401,808.93
2.59
3
金融债券
1,396,775,966.25
6.21
其中：政策性金融债
1,336,515,322.81
5.94
4
企业债券
253,333,159.18
1.13
5
企业短期融资券
9,216,759,692.65
40.98
6
中期票据
-
-
7
其他
-
-
8
合计
11,449,270,627.01
50.90
9
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
647,705,948.17
2.88
（2）报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本（元）
占基金资产净值的比例（％）
1
1101088
11央行票据88
5,000,000
485,237,168.30
2.16
2
070211
07国开11
4,400,000
442,934,441.06
1.97
3
110217
11国开17
4,000,000
394,372,788.99
1.75
4
110222
11国开22
2,500,000
249,724,806.22
1.11
5
041173001
11中冶CP003
2,400,000
240,782,539.93
1.07
6
0980147
09中航工债浮
2,000,000
203,689,894.43
0.91
7
041159001
11首旅CP001
1,600,000
160,007,047.65
0.71
8
041161016
11万向CP001
1,500,000
149,935,701.45
0.67
9
041161006
11桂冠CP002
1,500,000
149,888,952.54
0.67
10
041158016
11广汇汽车CP001
1,500,000
149,868,735.61
0.67
5.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项 目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）-0.5％间的次数
0次
报告期内偏离度的最高值
0.23%
报告期内偏离度的最低值
-0.05%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.13%
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.投资组合报告附注
(1) 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。
(2) 本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮息债的摊余成本超过基金资产净值20％的情况。
(3) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(4)其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
248,547,545.30
4
应收申购款
9,473,489.06
5
其他应收款
45,000.00
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
258,066,034.36
（5）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
七.基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
期 间
①基金收益率
②基金收益率标准差
③业绩比较基准收益率
④业绩比较基准收益率标准差
①-③
②-④
2004.1.16-2004.12.31
2.2053%
0.0014%
1.5568%
0.0002%
0.6485%
0.0012%
2005.1.1-2005.12.31
2.4124%
0.0038%
1.8000%
0.0000%
0.6124%
0.0038%
2006.1.1-2006.12.31
1.9918%
0.0022%
1.8799%
0.0003%
0.1119%
0.0019%
2007.1.1-2007.12.31
2.9637%
0.0036%
2.7850%
0.0019%
0.1787%
0.0017%
2008.1.1-2008.12.31
4.2949%
0.0110%
3.7617%
0.0012%
0.5332%
0.0098%
2009.1.1-2009.12.31
1.6750%
0.0054%
1.2998%
0.0026%
0.3752%
0.0028%
2010.1.1-2010.12.31
2.1389%
0.0090%
0.3650%
0.0000%
1.7739%
0.0090%
2011.1.1-2011.12.31
3.9174%
0.0035%
0.4762%
0.0001%
3.4412%
0.0034%
2004.1.16-2011.12.31
23.7474%
0.0063%
13.9243%
0.0031%
9.8231%
0.0032%
重要说明：本基金采取的收益分配方式是采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人,并以份额形式按月结转到投资人基金账户,使基金账面份额净值始终保持1.00元。
八.基金的费用概览
(一)与基金运作有关的费用
与基金运作有关的费用包括：基金管理人的管理费；基金托管人的托管费；基金合同生效后的基金信息披露费用；基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用；以及其它按照国家有关规定可以在基金资产中列支的其它费用。
1、基金管理人的管理费
基金管理人的管理费以基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.33%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
基金托管人的托管费按不高于前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购和赎回费
基金
申购费率
赎回费率
现金收益基金
0%
0%
2、转换费用
基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。
3、销售服务费
基金销售人的销售服务费按不高于前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金销售费
E为前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
4、基金管理人可按中国证监会规定程序在基金合同约定的范围内调整申购费率、赎回费率和转换费率，调整后的申购费率和赎回费率和转换费率应在实施前3个工作日内在至少一种指定媒体上公告。
5、管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等定期或不定期地开展基金促销活动。
(三)其他费用
1、其它与基金运作有关的费用根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
2、基金管理费、托管费和销售服务费的调整
基金管理人、基金托管人和销售人可以协商调低基金管理费、基金托管费和销售服务费，前述费率下调无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。
3、基金费用种类的调整
本基金可在中国证监会允许的条件下按照国家的有关规定增加其他种类的基金费用。如本基金仅对新发行的基金单位适用新的基金费用种类，不涉及现有基金份额持有人利益的，无须召开基金份额持有人大会。
九.对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2011年8月30日刊登的本基金原招募说明书（《博时现金收益证券投资基金更新招募说明书摘要》）进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
1更新了“三、基金管理人”部份内容；
2在“四、基金托管人”对托管人情况进行了更新；
3更新了“五、相关服务机构”的相关服务机构的内容；
4更新“九、基金的投资（七）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2011年12月31日；
5更新“十、基金的业绩”；
6更新“二十二、其它应披露的事项”内容：
（一）2011年7月19日，我公司公告了《博时现金收益证券投资基金2011年第2季度报告》；
（二）2011年7月29日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加东莞农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告》；
（三）2011年8月3日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加
五矿证券有限公司为代销机构的公告》；
（四）2011年8月27日，我公司公告了《博时现金收益证券投资基金2011年半年度报告（摘要）》；
（五）2011年9月19日，我公司公告了《博时现金收益证券投资基金2011年“国庆节”假期前暂停申购、转换转入公告》；
（六）2011年10月14日，我公司公告了《关于博时现金收益证券投资基金新增
中国银行股份有限公司为代销机构的公告》《关于博时旗下部分开放式基金增加青岛银行股份有限公司为代销机构的公告》；
（七）2011年10月26日，我公司公告了《博时现金收益证券投资基金2011年第3季度报告》；
（八）2011年10月27日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加河北银行股份有限公司为代销机构的公告》；
（九）2011年11月11日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加重庆银行股份有限公司为代销机构的公告》；
（十）2011年12月8日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加中国民族证券有限责任公司为代销机构的公告》；
（十一）2011年12月19日，我公司公告了《博时现金收益证券投资基金2012年“元旦”假期前暂停申购、转换转入公告》；
（十二）2011年12月30日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加
华夏银行股份有限公司为代销机构的公告》；
（十三）2012年1月9日，我公司公告了《博时现金收益证券投资基金2012年“春节”假期前暂停申购、转换转入公告》。
特此说明
博时基金管理有限公司
2012年3月1日 (来源：上海证券报)
人参与)
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