基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国
工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资
相关公司股票走势
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2012年1月1日起至2012年3月31日止。
§2 基金产品概况
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图:嘉实周期优选股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011年12月8日至2012年3月31日)
注:本基金基金合同生效日2011年12月8日至报告期末未满1 年。按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告期末本基金仍处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实周期优选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1-2月份在资金面相对宽松以及宏观政策放松预期下市场出现快速反弹,其中周期性行业表现较好;3月份以后随着经济见底预期以及政策放松预期逐步消散,市场也同时回落。报告期内,中大盘股跑赢了中小盘股。
本基金在报告期内集中配置了周期先导型行业,增持了地产、家电、电力设备、铁路设备等,阶段性配置了有色金属等强周期行业,并积极进行自下而上研究,寻找不同行业的长期周期成长型个股,取得了较好的效果,并将继续坚持这个投资思路。期间,受基金赎回以及申购的影响,仓位波动较大,给操作带来了一定难度。总体看,1季度反弹在性质上属于对去年4季度流动性过于紧张以及市场预期过于悲观的快速修正,本基金较好的把握经济周期脉络或者说市场预期的阶段性改变,在期内获得了正收益并略微跑赢了指数。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.046元;本报告期基金份额净值增长率为4.70%,业绩比较基准收益率为4.49%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
概括而言,我们认为未来一个阶段,排除政策性刺激,整体经济会进入一个平缓阶段,市场参与者都要适应经济增长中枢下台阶与通胀中枢上台阶的宏观背景,在一个增长中枢下台阶但更贴近潜在增长水平的合理宏观背景下,我们认为行业龙头与优质公司具备脱颖而出的较大可能性,特别是中游制造业。因此我们在二季度将逐步忽视宏观波动、忽视行业轮动,把更大的精力放在精选个股中,市场可能存在一批很好的价值成长股,而且由于市场中期失效程度在扩张,因此这批价值成长股还为我们提供了一个很好的控制成本的参与机会。总而言之,我们要充分意识到,炒小弃大的潮流正在改变,我们需要抛弃对小盘成长股不切实际的成长幻想,脚踏实地地回到行业和公司基本面来,做一个有利于实现资源有效配置的资金管理者。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末,本基金未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
报告期末,本基金未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
(1)中国证监会核准嘉实周期优选股票型证券投资基金募集的文件;
(2)《嘉实周期优选股票型证券投资基金基金合同》;
(3)《嘉实周期优选股票型证券投资基金托管协议》;
(4)法律意见书;
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6)中国证监会要求的其他文件。
7.2 存放地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
7.3 查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2012年4月23日
基金简称
嘉实周期优选股票
基金主代码
070027
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年12月8日
报告期末基金份额总额
489,422,878.95份
投资目标
本基金精选周期行业的上市公司股票,在严格控制投资风险的条件下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。
投资策略
本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在对宏观经济及产业景气周期的研判基础上,优选周期行业股票,寻找具备基本面健康、估值有优势、竞争优势强、管理水平高的合理投资标的,在严格控制投资风险的条件下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报收益。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×95% + 上证国债指数收益率×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金,本基金属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
主要财务指标
报告期( 2012年1月1日 - 2012年3月31日 )
1.本期已实现收益
20,121,989.71
2.本期利润
18,469,078.11
3.加权平均基金份额本期利润
0.0542
4.期末基金资产净值
511,868,118.42
5.期末基金份额净值
1.046
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
4.70%
1.16%
4.49%
1.44%
0.21%
-0.28%
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
詹凌蔚
本基金基金经理、公司研究部总监/总经理助理
2011年12月8日
-
11
曾任融通基金管理有限公司研究部研究员、研究部副总监、基金经理助理、投资总监、总经理助理,融通新蓝筹混合基金经理,博时主题行业股票基金经理,长盛基金管理有限公司总经理助理、投资管理部总监、研究发展部总监和长盛同德主题增长股票基金经理。2009年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任研究部总监/总经理助理。
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
181,758,226.82
34.59
其中:股票
181,758,226.82
34.59
2
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
13,138,307.07
2.50
6
其他资产
330,580,327.88
62.91
合计
525,476,861.77
100.00
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
5,264,064.00
1.03
C
制造业
113,057,888.77
22.09
C0
食品、饮料
3,332,993.00
0.65
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
3,300,000.00
0.64
C4
石油、化学、塑胶、塑料
8,465,291.09
1.65
C5
电子
-
-
C6
金属、非金属
6,077,471.95
1.19
C7
机械、设备、仪表
90,703,432.73
17.72
C8
医药、生物制品
1,178,700.00
0.23
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
5,110,680.81
1.00
E
建筑业
6,631,100.00
1.30
F
交通运输、仓储业
14,299,855.82
2.79
G
信息技术业
2,463,317.04
0.48
H
批发和零售贸易
7,116,179.00
1.39
I
金融、保险业
9,124,665.52
1.78
J
房地产业
18,690,475.86
3.65
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
181,758,226.82
35.51
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
002123
荣信股份 766,600
12,349,926.00
2.41
2
000651
格力电器 550,000
11,181,500.00
2.18
3
600517
置信电气 699,649
9,648,159.71
1.88
4
600261
阳光照明 518,766
8,575,201.98
1.68
5
000527
美的电器 650,000
8,528,000.00
1.67
6
600761
安徽合力 681,535
8,096,635.80
1.58
7
600383
金地集团 1,300,000
7,787,000.00
1.52
8
000024
招商地产 329,941
6,763,790.50
1.32
9
600030
中信证券 549,928
6,373,665.52
1.25
10
600720
祁连山 649,997
6,077,471.95
1.19
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
112,163.24
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
6,469.50
5
应收申购款
330,461,695.14
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
合计
330,580,327.88
本报告期期初基金份额总额
800,139,545.30
本报告期基金总申购份额
446,246,962.60
减:本报告期基金总赎回份额
756,963,628.95
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
489,422,878.95
嘉实周期优选股票型证券投资基金
2012年第一季度报告
2012年3月31日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2012年4月23日 (来源:上海证券报)
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