华宝兴业增强收益债券型证券投资基金2012年第二季度报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

　　§2 基金产品概况

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　华宝兴业增强收益债券A

　　华宝兴业增强收益债券B

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　（2009年2月17日 至 2012年6月30日）

　　注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2009年8月16日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

　　本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2012年二季度，通货膨胀先是预期将有所回落，后预期将迅速回落，国债收益率较Q1底下降15个基点左右，后维持震荡。信用债，收益率在新增资金的推动下，收益率继续下降，后维持震荡。可转债市场，小盘转债表现抢眼。

　　增强收益基金2012年1季度底维持一定的转债配置，较好地享受了转债市场的上涨行情。同时，维持较高的长债仓位，也表现不错。信用债保持一个比较适当的配置。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　截止至本报告期末，增强收益A基金份额净值增长率为3.15%，比较基准收益率为1.05%；增强收益B基金份额净值增长率为3.06%，比较基准收益率为1.05%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　2012年3季度，预期央行货币政策会逐渐放松，通货膨胀仍将会继续回落。积极财政政策仍是主基调。经济软着陆应是大概率事件。

　　从预期收益率的角度看，债券的几个子市场很难出现特别突出的机会。信用债市场，主要是通过信用分析来创造超额收益。国债市场，可能在政策被证伪后面临一定的机会。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.8 投资组合报告附注

　　5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

　　5.8.2 本基金采取定量与定性相结合的个股精选策略，使用成长、价值、盈利等方面的指标对股票进行排序，并对排名靠前的股票进行案头研究和实地调研，深入研究企业的基本面和长期发前景，挑选出预期表现将超过大盘的个股，构建核心组合，没有特定的股票备选库。

　　5.8.3 其他资产构成

　　5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　§6 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　注:总申购份额含红利再投资和转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

　　§7 备查文件目录

　　7.1 备查文件目录

　　中国证监会批准基金设立的文件；

　　华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金合同；

　　华宝兴业增强收益债券型证券投资基金招募说明书；

　　华宝兴业增强收益债券型证券投资基金托管协议；

　　基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

　　基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

　　基金托管人业务资格批件和营业执照。

　　7.2 存放地点

　　以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

　　7.3 查阅方式

　　投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

　　华宝兴业基金管理有限公司

　　2012年7月18日

　　基金简称

　　华宝兴业增强收益债券

　　基金主代码

　　240012

　　交易代码

　　240012

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2009年2月17日

　　报告期末基金份额总额

　　71,958,772.89份

　　投资目标

　　在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求较高的当期收益和总回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。

　　投资策略

　　本基金采取积极的资产配置策略，通过宏观策略研究，对相关资产类别（包括固定收益类资产、权益类资产和货币资产等）的预期收益进行动态跟踪，决定其配置比例。

　　业绩比较基准

　　中国债券总指数收益率

　　风险收益特征

　　本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金和股票型基金，高于货币市场基金。在债券型基金产品中，其长期平均风险程度和预期收益率高于纯债券基金。

　　基金管理人

　　华宝兴业基金管理有限公司

　　基金托管人

　　中国工商银行股份有限公司

　　下属两级基金的基金简称

　　华宝兴业增强收益债券A

　　华宝兴业增强收益债券B

　　下属两级基金的交易代码

　　240012

　　240013

　　报告期末下属两级基金的份额总额

　　35,782,075.17份

　　36,176,697.72份

　　主要财务指标

　　报告期（ 2012年4月1日 － 2012年6月30日 ）

　　华宝兴业增强收益债券A

　　华宝兴业增强收益债券B

　　1．本期已实现收益

　　354,947.44

　　317,351.91

　　2．本期利润

　　1,179,017.99

　　1,125,617.10

　　3．加权平均基金份额本期利润

　　0.0320

　　0.0305

　　4．期末基金资产净值

　　37,540,664.29

　　37,441,881.26

　　5．期末基金份额净值

　　1.0491

　　1.0350

　　阶段

　　净值增长率（1）

　　净值增长率标准差（2）

　　业绩比较基准收益率（3）

　　业绩比较基准收益率标准差（4）

　　(1)－(3)

　　(2)－(4)

　　过去三个月

　　3.15%

　　0.12%

　　1.05%

　　0.11%

　　2.10%

　　0.01%

　　阶段

　　净值增长率（1）

　　净值增长率标准差（2）

　　业绩比较基准收益率（3）

　　业绩比较基准收益率标准差（4）

　　(1)－(3)

　　(2)－(4)

　　过去三个月

　　3.06%

　　0.12%

　　1.05%

　　0.11%

　　2.01%

　　0.01%

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　华志贵

　　本基金基金经理、华宝兴业可转债债券基金经理

　　2010年6月26日

　　-

　　8年

　　硕士。1999年7月至2000年8月在上海广电股份有限公司从事技术、市场工作，2004年5月至2008年7月在上海东方证券股份有限公司从事证券投资工作，2008年8月至2009年9月在中欧基金管理有限公司从事证券投资工作。2009年9月加入华宝兴业基金管理有限公司先后任高级分析师，华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理助理，华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理助理，2010年6月至2011年11月任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理，2010年6月至今任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理、2011年4月兼任华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金经理。

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　738,263.88

　　0.66

　　其中：股票

　　738,263.88

　　0.66

　　2

　　固定收益投资

　　99,806,936.61

　　89.45

　　其中：债券

　　99,806,936.61

　　89.45

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　8,556,510.77

　　7.67

　　6

　　其他资产

　　2,480,271.47

　　2.22

　　7

　　合计

　　111,581,982.73

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例(%)

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　-

　　-

　　B

　　采掘业

　　-

　　-

　　C

　　制造业

　　-

　　-

　　C0

　　食品、饮料

　　-

　　-

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　-

　　-

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　-

　　C3

　　造纸、印刷

　　-

　　-

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　-

　　-

　　C5

　　电子

　　-

　　-

　　C6

　　金属、非金属

　　-

　　-

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　-

　　-

　　C8

　　医药、生物制品

　　-

　　-

　　C99

　　其他制造业

　　-

　　-

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　-

　　-

　　E

　　建筑业

　　-

　　-

　　F

　　交通运输、仓储业

　　-

　　-

　　G

　　信息技术业

　　733,058.88

　　0.98

　　H

　　批发和零售贸易

　　-

　　-

　　I

　　金融、保险业

　　-

　　-

　　J

　　房地产业

　　-

　　-

　　K

　　社会服务业

　　5,205.00

　　0.01

　　L

　　传播与文化产业

　　-

　　-

　　M

　　综合类

　　-

　　-

　　合计

　　738,263.88

　　0.98

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　002410

　　广联达

　　29,872

　　733,058.88

　　0.98

　　2

　　300332

　　天壕节能

　　500

　　5,205.00

　　0.01

　　序号

　　债券品种

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　国家债券

　　32,261,448.60

　　43.03

　　2

　　央行票据

　　4,845,500.00

　　6.46

　　3

　　金融债券

　　-

　　-

　　其中：政策性金融债

　　-

　　-

　　4

　　企业债券

　　38,080,464.32

　　50.79

　　5

　　企业短期融资券

　　-

　　-

　　6

　　中期票据

　　-

　　-

　　7

　　可转债

　　24,619,523.69

　　32.83

　　8

　　其他

　　-

　　-

　　9

　　合计

　　99,806,936.61

　　133.11

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　010107

　　21国债⑺

　　281,260

　　30,083,569.60

　　40.12

　　2

　　122023

　　09万业债

　　72,840

　　7,463,186.40

　　9.95

　　3

　　110015

　　石化转债

　　70,000

　　6,993,700.00

　　9.33

　　4

　　113001

　　中行转债

　　60,670

　　5,892,270.40

　　7.86

　　5

　　122840

　　11临汾债

　　48,000

　　4,944,960.00

　　6.59

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　250,000.00

　　2

　　应收证券清算款

　　300,000.00

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　1,883,451.41

　　5

　　应收申购款

　　46,820.06

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　2,480,271.47

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　110015

　　石化转债

　　6,993,700.00

　　9.33

　　2

　　113001

　　中行转债

　　5,892,270.40

　　7.86

　　3

　　125731

　　美丰转债

　　2,407,094.80

　　3.21

　　4

　　110016

　　川投转债

　　1,613,673.60

　　2.15

　　5

　　110007

　　博汇转债

　　1,010,400.00

　　1.35

　　6

　　125887

　　中鼎转债

　　666,390.00

　　0.89

　　7

　　110011

　　歌华转债

　　481,100.00

　　0.64

　　8

　　129031

　　巨轮转2

　　293,182.89

　　0.39

　　项目

　　华宝兴业增强收益债券A

　　华宝兴业增强收益债券B

　　报告期期初基金份额总额

　　38,800,879.71

　　38,178,461.08

　　报告期期间基金总申购份额

　　1,549,479.65

　　8,614,297.78

　　减:报告期期间基金总赎回份额

　　4,568,284.19

　　10,616,061.14

　　报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)

　　-

　　-

　　报告期期末基金份额总额

　　35,782,075.17

　　36,176,697.72

　　2012年第二季度报告

　　华宝兴业增强收益债券型证券投资基金

　　2012年6月30日

　　基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2012年7月18日 (来源：上海证券报)