国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2012年年度报告摘要

　　国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金

　　2012年年度报告摘要

　　2012年12月31日

　　基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2013年03月27日

　　§1 重要提示及目录

　　1.1 重要提示

　　§2 基金简介

　　2.1 基金基本情况

　　2 .2 基金产品说明

　　2.3 基金管理人和基金托管人

　　注：2013年2月23日基金管理人公告，自2013年2月21日起包爱丽女士转任公司副总经理，不再担任督察长；由刘凯先生担任公司督察长。

　　2.4 信息披露方式

　　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

　　3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　注：1、本基金为债券型基金，主要投资于固定收益类金融工具，强调基金资产的稳定增值，为此，本基金选取中信标普全债指数作为本基金的业绩比较基准。

　　2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注： 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例0%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例158.48%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例12.44%，符合基金合同的相关规定。

　　3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　注：本基金合同于2008年1月11日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

　　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　　单位：人民币元

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、客户关注、包容性、社会责任"作为公司的企业文化。截止2012年12月底，公司有员工144人,其中88人具有硕士或博士学位；公司管理19只基金，其中包括2只创新型分级基金。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　　注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　　管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制定了公平交易管理相关的《公平交易管理规定》、《交易管理办法》、《异常交易管理规定》等系列制度，并建立和完善了相应的控制措施和业务流程。

　　管理人公平交易管理坚持以下原则：

　　1、当管理人利益和基金持有人利益发生冲突时，坚持基金持有人利益优先；

　　2、当不同资产委托人利益发生冲突时，应公平的对待不同的资产委托人；

　　3、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合；

　　4、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

　　管理人有关公平交易控制制度的要点如下：

　　1、不断完善投资决策、研究支持、交易管理的制度和流程，提高投资管理的科学性和客观性，确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。

　　2、公平交易的范围覆盖所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易和公司内部证券分配等所有投资管理活动，同时涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

　　3、合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

　　4、建立科学的投资决策体系，加强交易分配的内部控制，通过严格的制度、流程、技术手段等保证公平交易原则的实现，同时通过监察稽核，事后分析及信息披露来加强对公平交易的监督。

　　管理人有关公平交易控制方法的要点如下：

　　1、以系统强制控制为优先措施。公司通过不断完善投资决策、研究支持、交易执行相关的信息管理系统，充分发挥系统的自动控制功能，根据公平交易管理的要求，在系统中设置相应业务流转顺序、控制阀值或者触发机制，对触及阀值的行为视情况分别采取警告、强制禁止等控制措施或对特定业务自动执行必要的后续流程。如：符合交易条件的不同投资组合的同向交易指令在交易系统中强制采用公平委托功能进行交易，内部研究报告在研究系统中一经发布会自动推送到所有基金经理、投资经理，控制阀值的修改必须经监察稽核部通过系统进行复核并点击同意才能生效等。

　　2、以双人复核、集体决策为控制的辅助手段。对于无法通过系统进行强制控制的业务活动，通过建立明确的业务规则和流程，在关键控制点采取双人复核或集体决策等控制机制，通过分别对控制事项签署意见并顺序流转的要求，实现对关键业务风险的管理。如：以公司名义进行的一级市场申购结果分配，需要经过严格的公平性审核，由交易部负责人、运营部负责人、监察稽核部负责人以及投资组合经理共同确认对分配结果无异议并签署后才为有效。

　　3、以日常监控为督促手段。公司交易部、监察稽核部、运营部设置专门岗位，分别在交易过程中、日中、清算后对有关公平交易规则的执行情况进行监控，并按既定的报告要求及时揭示违反规定的情况，监督督促公平交易制度的执行。如：交易部对相同投资经理管理不同投资组合指令时间差的监督，监察稽核部对日中不同组合交易相同证券的价差分析以及运营部对银行间指令要素和签署情况的检查等。

　　4、以事后专项稽核和定期公平交易分析为完善措施。内部审计专员负责不定期对公司执行公平交易的情况进行专项稽核，监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。通过事后的专项稽核和定期分析，发现控制薄弱环节或交易价差异常，将重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度和流程。

　　5、加强信息披露和接受外部监督。公司在各投资组合的定期报告中，披露公司整体公平交易制度执行情况以及异常交易行为专项说明，接受社会监督。公司定期接受外部审计的检查，公平交易管理一直是外部审计的重点之一。基金评价机构在开展基金评价业务时，将公平交易制度的完善程度、执行情况及信息披露作为评价内容之一。公司每季度会向证监会报告经投资组合经理、督察长、总经理签署后的公平交易制度执行情况，并对特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、异常交易行为做专项说明。公司内部稽核或定期分析中发现公平交易管理中的异常问题，也将在向证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中做专项说明。证监会通过现场检查和非现场监管等方式，也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查和分析，并会同证券交易所等对公司异常交易行为进行监控。对于发现的不公平交易和利益输送行为，将依法采取相关监管措施。

　　4.3.2 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

　　报告期内，管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下：

　　1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行T检验，检验在95%的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。

　　2、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优劣进行比较，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是否存在显著优于另一方的异常情况，

　　3、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区分两两组合进行利益输送的模拟测算，检查在过去四个季度内，是否存在显著异常的情况。

　　检验分析结果显示，公司管理的所有投资组合，在过去连续四个季度内未发现存在违反公平交易原则的情况。

　　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　　本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

　　基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为7次，全部由于指数基金被动调仓需要。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2012年在经济先降后升、通胀逐季回落背景下，以国债为代表的利率产品收益率先降后升，短端收益率全年变化不大，长端有所上行。相比利率产品，信用产品收益率虽然也经历了先降后升，但全年回落幅度较大；受资金成本走低以及信用偏好回升，中低评级信用债表现远好于高评级信用债。转债方面，受以银行为代表的蓝筹股表现突出，转债整体表现较强，中信可转债指数全年涨幅8.5%。本基金上半年逐步增加信用债配置比例，下半年有所减持，并及时在四季度大比例增持转债，为投资者提供了较好的投资回报。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　截止报告期末，本基金份额净值为1.1007元，本报告期份额净值增长率为7.85%，同期业绩比较基准收益率为4.03%。本期内基金净值增长率高于基准，主要是在市场拐点时果断提高转债仓位。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　基于经济持续好转影响，当前利率产品交易空间亦不大，收益率易上难下，中期看以上行概率为大，配置资金选择静态收益率较高、期限略短的国开债为好，目前shibor债是较好的配置时点；信用产品受市场风险偏好抬升以及宽裕资金面影响，收益率已经较低，后期进一步下行空间有限；同时考虑经济整体呈好转趋势，长期限收益率易上难下，建议组合以短期险中等评级的标的为主，待年中市场回调后再考虑增加配置。转债方面，基于对资金面宽松以及经济基本面看好，继续持有或增持转债。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。

　　本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。

　　本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本基金本期已实现收益为105,702,951.14元，期末可供分配利润为110,453,199.25元。

　　本基金于2013年1月18日以2012年12月31日基金已实现的可分配收益为基准，实施收益分配60,244,536.77元，每10份基金份额分红0.5元。

　　报告期本基金的利润分配符合法律法规的相关规定和《基金合同》的约定。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

　　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

　　§6 审计报告

　　经安永华明会计师事务所审计，注册会计师为本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

　　§7 年度财务报表

　　7.1 资产负债表

　　会计主体：国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金

　　报告截止日：2012年12月31日

　　单位：人民币元

　　注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值1.1007元，基金份额总额1,214,338,514.79份。

　　7.2 利润表

　　会计主体：国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金

　　本报告期：2012年01月01日-2012年12月31日

　　单位：人民币元

　　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金

　　本报告期：2012年01月01日-2012年12月31日

　　单位：人民币元

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

　　7.4 报表附注

　　7.4.1 基金基本情况

　　国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 (以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监基金字[2007]332号文《关于同意国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2008年1月11日正式生效，首次设立募集规模为4,195,551,145.26份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司 (以下简称"中国银行")。

　　本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，主要为国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。本基金对非债券类资产的投资比例不超过基金资产的20%。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。本基金的业绩比较基准为中信标普全债指数收益率。

　　7.4.2 会计报表的编制基础

　　本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

　　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

　　7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和净值变动情况。

　　7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本基金本期采用的会计政策、会计估计与上年度可比期间相一致。

　　7.4.5 会计差错更正的说明

　　本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

　　7.4.6 税项

　　7.4.6.1 印花税

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

　　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

　　7.4.6.2 营业税、企业所得税

　　根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　7.4.6.3 个人所得税

　　根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

　　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

　　7.4.7 关联方关系

　　注：于2012年度，并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。

　　以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　本基金于本期及上年度可比期间，无通过关联方交易单元进行的交易。

　　7.4.8.2 关联方报酬

　　7.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　注：1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.60%/当年天数

　　H为每日应支付的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

　　2）基金管理费于2012年末尚未支付的金额为人民币675,150.70元，于2011年末尚未支付的金额为人民币1,045,299.31元。

　　7.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　注：1)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.20%/当年天数

　　H为每日应支付的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

　　2）基金托管费于2012年末尚未支付的金额为人民币225,050.23元，于2011年末尚未支付的金额为人民币348,433.08元。

　　7.4.8.2.3 销售服务费

　　单位：人民币元

　　注：1) 基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。在通常情况下，本基金的销售服务年费率为0.3%，基金销售服务费计提的计算公式如下：

　　H=E×0.3%/当年天数

　　H为每日应计提的销售服务费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金销售服务费每日计算，按月支付；由基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取，并由注册登记机构代付给销售机构。

　　7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　单位：人民币元

　　7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　　7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间，均未运用固有资金投资于本基金。

　　7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。

　　7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行间同业利率计息。

　　7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

　　7.4.9 期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　　7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　7.4.9.1.1 受限证券类别：股票

　　本基金于本期末未持有受限的股票。

　　金额单位：人民币元

　　7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

　　7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　截至本期末2012年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币218,999,471.50元，是以如下债券作为质押：

　　金额单位：人民币元

　　7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　截至本期末2012年12月31日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币680,000,000.00元，于2013年1月4日及2013年1月7日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

　　7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　7.4.10.1承诺事项

　　截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

　　7.4.10.2其他事项

　　截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

　　7.4.10.3财务报表的批准

　　本财务报表已于2013年3月25日经本基金的基金管理人批准。

　　§8 投资组合报告

　　8.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　8.2 期末按行业分类的股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有股票投资。

　　8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　本基金本报告期末未持有股票投资。

　　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　金额单位：人民币元

　　注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本期末未持有资产支持证券。

　　8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本期末未持有权证。

　　8.9 投资组合报告附注

　　8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

　　8.9.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

　　8.9.3 期末其他各项资产构成

　　金额单位：人民币元

　　8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　金额单位：人民币元

　　8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末未持有股票投资。

　　8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

　　§9 基金份额持有人信息

　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。

　　2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

　　§10 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　§11 重大事件揭示

　　11.1 基金份额持有人大会决议

　　报告期内无基金份额持有人大会决议。

　　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　基金管理人重大人事变动如下：

　　2012年11月5日，尚健先生离任公司总经理职务，由刘纯亮先生代任。

　　自2013年2月21日起，包爱丽女士转任公司副总经理，不再担任督察长；由刘凯先生担任公司督察长。

　　上述人事变动均已按法律法规要求在指定媒体予以披露。

　　报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

　　2013年3月17日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。

　　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　　11.4 基金投资策略的改变

　　报告期内基金投资策略未发生变化。

　　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　报告期内基金未更换会计师事务所，安永华明会计师事务所已为本基金提供审计服务5年。报告期内应支付给该事务所的报酬为100,000.00元。

　　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

　　报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

　　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　金额单位：人民币元

　　注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。

　　2、本报告期内本基金未发生交易所权证交易。

　　国投瑞银基金管理有限公司

　　二〇一三年三月二十七日

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

　　基金简称

　　国投瑞银稳定增利债券

　　基金主代码

　　121009

　　交易代码

　　121009

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2008年01月11日

　　基金管理人

　　国投瑞银基金管理有限公司

　　基金托管人

　　中国银行股份有限公司

　　报告期末基金份额总额

　　1,214,338,514.79

　　基金合同存续期

　　不定期

　　投资目标

　　本基金在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

　　投资策略

　　本基金结合发行市场资金状况和新股上市首日表现，预测股票上市后的市场价格，分析和比较申购收益率，从而决定是否参与新股申购。

　　一般情况下，本基金对获配新股将在上市首日起择机卖出，以控制基金净值的波动。若上市初价格低于合理估值，则等待至价格上升至合理价位时卖出，但持有时间最长不得超过可交易之日起的90 个交易日。

　　业绩比较基准

　　中信标普全债指数收益率

　　风险收益特征

　　本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

　　项目

　　基金管理人

　　基金托管人

　　名称

　　国投瑞银基金管理有限公司

　　中国银行股份有限公司

　　信息披露负责人

　　姓名

　　包爱丽

　　唐州徽

　　联系电话

　　400-880-6868

　　010-66594855

　　电子邮箱

　　service@ubssdic.com

　　tgxxpl@bank-of-china.com

　　客户服务电话

　　400-880-6868

　　95566

　　传真

　　0755-82904048

　　010-66594942

　　登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

　　http://www.ubssdic.com

　　基金年度报告备置地点

　　深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

　　3.1.1 期间数据和指标

　　2012年

　　2011年

　　2010年

　　本期已实现收益

　　105,702,951.14

　　36,588,074.82

　　184,859,445.92

　　本期利润

　　135,786,438.89

　　-29,097,297.11

　　232,604,170.61

　　加权平均基金份额本期利润

　　0.0787

　　-0.0135

　　0.0963

　　本期基金份额净值增长率

　　7.85%

　　-1.17%

　　9.23%

　　3.1.2 期末数据和指标

　　2012年末

　　2011年末

　　2010年末

　　期末可供分配基金份额利润

　　0.0910

　　0.0265

　　0.0212

　　期末基金资产净值

　　1,336,590,429.86

　　2,065,999,014.70

　　2,826,802,076.90

　　期末基金份额净值

　　1.1007

　　1.0265

　　1.0386

　　阶段

　　份额净值增长率①

　　份额净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①-③

　　②-④

　　过去三个月

　　2.91%

　　0.15%

　　1.02%

　　0.02%

　　1.89%

　　0.13%

　　过去六个月

　　2.09%

　　0.13%

　　1.11%

　　0.03%

　　0.98%

　　0.10%

　　过去一年

　　7.85%

　　0.15%

　　4.03%

　　0.04%

　　3.82%

　　0.11%

　　过去三年

　　16.43%

　　0.20%

　　10.13%

　　0.06%

　　6.30%

　　0.14%

　　自基金合同生效日起至今

　　32.96%

　　0.18%

　　20.81%

　　0.07%

　　12.15%

　　0.11%

　　年度

　　每10份基金份额分红数

　　现金形式发放总额

　　再投资形式发放总额

　　年度利润分配

　　合计

　　备注

　　2012年

　　0.060

　　8,134,486.88

　　2,902,712.44

　　11,037,199.32

　　2011年

　　－

　　－

　　－

　　－

　　2010年

　　1.400

　　240,367,590.82

　　72,431,550.59

　　312,799,141.41

　　合计

　　1.460

　　248,502,077.70

　　75,334,263.03

　　323,836,340.73

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　韩海平

　　本基金基金经理、固定收益组副总监

　　2008年04月03日

　　2012年09月15日

　　9

　　中国籍，经济学硕士，管理科学和计算机科学与技术双学士，具有基金从业资格。CFA和GARP会员，金融风险管理师（FRM）资格。曾任职于招商基金。2007年5月加入国投瑞银。曾任融鑫基金、国投瑞银双债增利基金、国投瑞银货币市场基金和国投瑞银稳定增利基金基金经理。

　　陈翔凯

　　本基金基金经理、固定收益组总监

　　2012年09月15日

　　－

　　16

　　中国籍，经济学学士，具有基金从业资格。2008年5月加入国投瑞银。先后任职于基金投资部、专户投资部，从事债券投资管理及研究分析工作。现兼任国投瑞银货币市场基金和国投瑞银双债增利基金基金经理。

　　徐栋

　　本基金基金经理助理、研究员

　　2012年09月20日

　　－

　　4

　　中国籍，硕士，具有基金从业资格，注册会计师协会(CICPA)非执业会员。2009年7月加入国投瑞银基金管理有限公司，从事固定收益研究工作。现兼任国投瑞银货币基金基金经理助理。

　　资 产

　　附注号

　　本期末

　　2012年12月31日

　　上年度末

　　2011年12月31日

　　资 产：

　　银行存款

　　84,165,621.34

　　58,780,970.80

　　结算备付金

　　11,508,035.70

　　15,793,991.99

　　存出保证金

　　250,000.00

　　250,000.00

　　交易性金融资产

　　2,118,187,465.56

　　2,031,131,842.36

　　其中：股票投资

　　－

　　89,468,774.48

　　基金投资

　　债券投资

　　2,118,187,465.56

　　1,941,663,067.88

　　资产支持证券投资

　　－

　　－

　　衍生金融资产

　　－

　　－

　　买入返售金融资产

　　－

　　－

　　应收证券清算款

　　91,598,600.66

　　7,574,513.53

　　应收利息

　　36,118,221.52

　　20,035,375.80

　　应收股利

　　－

　　－

　　应收申购款

　　425,922.93

　　89,635.81

　　递延所得税资产

　　－

　　－

　　其他资产

　　－

　　－

　　资产总计

　　2,342,253,867.71

　　2,133,656,330.29

　　负债和所有者权益

　　附注号

　　本期末

　　2012年12月31日

　　上年度末

　　2011年12月31日

　　负 债：

　　短期借款

　　－

　　－

　　交易性金融负债

　　－

　　－

　　衍生金融负债

　　－

　　－

　　卖出回购金融资产款

　　898,999,471.50

　　60,000,000.00

　　应付证券清算款

　　98,912,863.58

　　－

　　应付赎回款

　　428,873.90

　　655,121.51

　　应付管理人报酬

　　675,150.70

　　1,045,299.31

　　应付托管费

　　225,050.23

　　348,433.08

　　应付销售服务费

　　337,575.35

　　522,649.67

　　应付交易费用

　　12,681.01

　　40,915.28

　　应交税费

　　5,268,425.90

　　4,687,829.90

　　应付利息

　　452,980.72

　　5,516.75

　　应付利润

　　－

　　－

　　递延所得税负债

　　－

　　－

　　其他负债

　　350,364.96

　　351,550.09

　　负债合计

　　1,005,663,437.85

　　67,657,315.59

　　所有者权益：

　　实收基金

　　1,214,338,514.79

　　2,012,696,866.18

　　未分配利润

　　122,251,915.07

　　53,302,148.52

　　所有者权益合计

　　1,336,590,429.86

　　2,065,999,014.70

　　负债和所有者权益总计

　　2,342,253,867.71

　　2,133,656,330.29

　　项 目

　　附注号

　　本期

　　2012年01月01日-2012年12月31日

　　上年度可比期间

　　2011年01月01日-2011年12月31日

　　一、收入

　　163,468,382.77

　　1,355,076.77

　　1.利息收入

　　67,971,090.25

　　56,719,195.04

　　其中：存款利息收入

　　2,113,396.23

　　907,070.58

　　债券利息收入

　　65,840,986.59

　　55,455,220.06

　　资产支持证券利息收入

　　－

　　－

　　买入返售金融资产收入

　　16,707.43

　　356,904.40

　　其他利息收入

　　－

　　－

　　2.投资收益（损失以“-”填列）

　　65,166,977.56

　　9,940,441.79

　　其中：股票投资收益

　　11,897,471.97

　　27,508,693.08

　　基金投资收益

　　债券投资收益

　　53,269,505.59

　　-17,587,215.28

　　资产支持证券投资收益

　　－

　　－

　　衍生工具收益

　　－

　　－

　　股利收益

　　－

　　18,963.99

　　3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

　　30,083,487.75

　　-65,685,371.93

　　4.汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　5.其他收入（损失以“-”号填列）

　　246,827.21

　　380,811.87

　　减：二、费用

　　27,681,943.88

　　30,452,373.88

　　1．管理人报酬

　　10,984,560.00

　　13,376,825.46

　　2．托管费

　　3,661,519.98

　　4,458,941.72

　　3．销售服务费

　　5,492,280.11

　　6,688,412.90

　　4．交易费用

　　456,042.64

　　616,347.82

　　5．利息支出

　　6,633,267.52

　　4,864,755.90

　　其中：卖出回购金融资产支出

　　6,633,267.52

　　4,864,755.90

　　6．其他费用

　　454,273.63

　　447,090.08

　　三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

　　135,786,438.89

　　-29,097,297.11

　　减：所得税费用

　　－

　　－

　　四、净利润（净亏损以“-”号填列）

　　135,786,438.89

　　-29,097,297.11

　　项 目

　　本期

　　2012年01月01日-2012年12月31日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益(基金净值)

　　2,012,696,866.18

　　53,302,148.52

　　2,065,999,014.70

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

　　－

　　135,786,438.89

　　135,786,438.89

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）

　　-798,358,351.39

　　-55,799,473.02

　　-854,157,824.41

　　其中：1.基金申购款

　　1,437,705,407.36

　　71,849,537.05

　　1,509,554,944.41

　　2.基金赎回款

　　-2,236,063,758.75

　　-127,649,010.07

　　-2,363,712,768.82

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

　　－

　　-11,037,199.32

　　-11,037,199.32

　　五、期末所有者权益

　　（基金净值）

　　1,214,338,514.79

　　122,251,915.07

　　1,336,590,429.86

　　项 目

　　上年度可比期间

　　2011年01月01日-2011年12月31日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益(基金净值)

　　2,721,684,259.10

　　105,117,817.80

　　2,826,802,076.90

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

　　－

　　-29,097,297.11

　　-29,097,297.11

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）

　　-708,987,392.92

　　-22,718,372.17

　　-731,705,765.09

　　其中：1.基金申购款

　　2,005,354,648.03

　　77,732,748.28

　　2,083,087,396.31

　　2.基金赎回款

　　-2,714,342,040.95

　　-100,451,120.45

　　-2,814,793,161.40

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

　　－

　　－

　　－

　　五、期末所有者权益

　　（基金净值）

　　2,012,696,866.18

　　53,302,148.52

　　2,065,999,014.70

　　—————————

　　基金管理公司负责人

　　—————————

　　主管会计工作负责人

　　—————————

　　会计机构负责人

　　关联方名称

　　与本基金的关系

　　国投瑞银基金管理有限公司

　　基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

　　中国银行

　　基金托管人、基金代销机构

　　国投信托有限公司

　　基金管理人的股东

　　瑞士银行股份有限公司（UBS AG）

　　基金管理人的股东

　　项目

　　本期

　　2012年01月01日-2012年12月31日

　　上年度可比期间

　　2011年01月01日-2011年12月31日

　　当期发生的基金应支付的管理费

　　10,984,560.00

　　13,376,825.46

　　其中：支付销售机构的客户维护费

　　1,262,232.54

　　1,632,023.55

　　项目

　　本期

　　2012年01月01日-2012年12月31日

　　上年度可比期间

　　2011年01月01日-2011年12月31日

　　当期发生的基金应支付的托管费

　　3,661,519.98

　　4,458,941.72

　　获得销售服务费的

　　各关联方名称

　　本期

　　2012年01月01日-2012年12月31日

　　当期应支付的销售服务费

　　中国银行

　　361,593.65

　　国投瑞银基金管理有限公司

　　3,276,497.33

　　合计

　　3,638,090.98

　　获得销售服务费的

　　各关联方名称

　　上年度可比期间

　　2011年01月01日-2011年12月31日

　　当期应支付的销售服务费

　　中国银行

　　414,126.89

　　国投瑞银基金管理有限公司

　　3,925,362.62

　　合计

　　4,339,489.51

　　本期

　　2012年01月01日-2012年12月31日

　　银行间市场交易的

　　各关联方名称

　　债券交易金额

　　基金逆回购

　　基金正回购

　　基金买入

　　基金卖出

　　交易金额

　　利息收入

　　交易金额

　　利息支出

　　中国银行

　　－

　　32,343,390.82

　　－

　　－

　　650,967,370.94

　　367,370.94

　　本期

　　2011年01月01日-2011年12月31日

　　银行间市场交易的

　　各关联方名称

　　债券交易金额

　　基金逆回购

　　基金正回购

　　基金买入

　　基金卖出

　　交易金额

　　利息收入

　　交易金额

　　利息支出

　　中国银行

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　关联方名称

　　本期

　　2012年01月01日-2012年12月31日

　　上年度可比期间

　　2011年01月01日-2011年12月31日

　　期末余额

　　当期利息收入

　　期末余额

　　当期利息收入

　　中国银行

　　84,165,621.34

　　371,780.05

　　58,780,970.80

　　634,822.20

　　7.4.9.1.2 受限证券类别：债券

　　证券

　　代码

　　证券

　　名称

　　成功

　　认购日

　　可流通日

　　流通受限类型

　　认购

　　价格

　　期末估值单价

　　数量

　　(单位: 股)

　　期末

　　成本总额

　　期末

　　估值总额

　　127001

　　海直转债

　　2012-12-24

　　2013-01-07

　　新债未上市

　　99.99

　　99.99

　　32,120

　　3,211,788.80

　　3,211,788.80

　　112140

　　12基地债

　　2012-12-18

　　2013-01-09

　　新债未上市

　　99.97

　　99.97

　　100,000

　　9,997,466.30

　　9,997,466.30

　　债券代码

　　债券名称

　　回购到期日

　　期末估值单价

　　数量（张）

　　期末估值总额

　　070215

　　07国开15

　　2013-01-04

　　99.64

　　1,000,000

　　99,640,000.00

　　110411

　　11农发11

　　2013-01-04

　　102.17

　　800,000

　　81,736,000.00

　　110216

　　11国开16

　　2013-01-04

　　100.09

　　400,000

　　40,036,000.00

　　合计

　　2,200,000

　　221,412,000.00

　　序号

　　项目

　　金额

　　占基金总资产的比例(%)

　　1

　　权益投资

　　－

　　－

　　其中：股票

　　－

　　－

　　2

　　固定收益投资

　　2,118,187,465.56

　　90.43

　　其中：债券

　　2,118,187,465.56

　　90.43

　　资产支持证券

　　－

　　－

　　3

　　金融衍生品投资

　　－

　　－

　　4

　　买入返售金融资产

　　－

　　－

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　－

　　－

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　95,673,657.04

　　4.08

　　6

　　其他各项资产

　　128,392,745.11

　　5.48

　　7

　　合计

　　2,342,253,867.71

　　100.00

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计买入金额

　　占期初基金资产净值比例(%)

　　1

　　600143

　　金发科技

　　31,575,000.00

　　1.53

　　2

　　300307

　　慈星股份

　　28,000,000.00

　　1.36

　　3

　　300298

　　三诺生物

　　25,520,000.00

　　1.24

　　4

　　000651

　　格力电器

　　2,059,200.00

　　0.10

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计卖出金额

　　占期初基金资产净值比例(%)

　　1

　　601555

　　东吴证券

　　51,872,048.98

　　2.51

　　2

　　300298

　　三诺生物

　　42,192,503.70

　　2.04

　　3

　　600143

　　金发科技

　　30,753,843.24

　　1.49

　　4

　　300307

　　慈星股份

　　24,411,351.88

　　1.18

　　5

　　002643

　　烟台万润

　　19,471,498.64

　　0.94

　　6

　　002632

　　道明光学

　　16,426,941.28

　　0.80

　　7

　　601908

　　京运通

　　6,164,623.87

　　0.30

　　8

　　601886

　　江河幕墙

　　5,557,928.00

　　0.27

　　9

　　000651

　　格力电器

　　2,291,208.38

　　0.11

　　买入股票的成本（成交）总额

　　87,154,200.00

　　卖出股票的收入（成交）总额

　　199,141,947.97

　　序号

　　债券品种

　　公允价值

　　占基金资产净值比例(%)

　　1

　　国家债券

　　5,234,500.00

　　0.39

　　2

　　央行票据

　　－

　　－

　　3

　　金融债券

　　462,528,000.00

　　34.61

　　其中：政策性金融债

　　462,528,000.00

　　34.61

　　4

　　企业债券

　　714,658,038.96

　　53.47

　　5

　　企业短期融资券

　　200,286,000.00

　　14.98

　　6

　　中期票据

　　99,917,000.00

　　7.48

　　7

　　可转债

　　635,563,926.60

　　47.55

　　8

　　其他

　　－

　　－

　　9

　　合计

　　2,118,187,465.56

　　158.48

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例(%)

　　1

　　113002

　　工行转债

　　1,957,790

　　214,534,628.20

　　16.05

　　2

　　110020

　　南山转债

　　1,482,130

　　157,179,886.50

　　11.76

　　3

　　122070

　　11海航01

　　1,532,310

　　153,077,769.00

　　11.45

　　4

　　110015

　　石化转债

　　1,301,110

　　133,897,230.10

　　10.02

　　5

　　070215

　　07国开15

　　1,000,000

　　99,640,000.00

　　7.45

　　序号

　　名称

　　金额

　　1

　　存出保证金

　　250,000.00

　　2

　　应收证券清算款

　　91,598,600.66

　　3

　　应收股利

　　－

　　4

　　应收利息

　　36,118,221.52

　　5

　　应收申购款

　　425,922.93

　　6

　　其他应收款

　　－

　　7

　　待摊费用

　　－

　　8

　　其他

　　－

　　9

　　合计

　　128,392,745.11

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　公允价值

　　占基金资产净值比例(%)

　　1

　　113002

　　工行转债

　　214,534,628.20

　　16.05

　　2

　　110015

　　石化转债

　　133,897,230.10

　　10.02

　　3

　　113003

　　重工转债

　　55,992,527.40

　　4.19

　　4

　　110018

　　国电转债

　　28,576,768.00

　　2.14

　　持有人户数

　　(户)

　　户均持有的基金份额

　　持有人结构

　　机构投资者

　　个人投资者

　　持有

　　份额

　　占总份额比例

　　持有

　　份额

　　占总份额比例

　　35,089

　　34,607.38

　　636,976,079.11

　　52.45%

　　577,362,435.68

　　47.55%

　　项目

　　持有份额总数（份）

　　占基金总份额比例

　　基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

　　408,833.22

　　0.03%

　　基金合同生效日(2008年01月11日)基金份额总额

　　4,195,551,145.26

　　本报告期期初基金份额总额

　　2,012,696,866.18

　　本报告期基金总申购份额

　　1,437,705,407.36

　　减：本报告期基金总赎回份额

　　2,236,063,758.75

　　本报告期基金拆分变动份额

　　－

　　本报告期期末基金份额总额

　　1,214,338,514.79

　　券商名称

　　交易单元

　　数量

　　股票交易

　　债券交易

　　债券回购交易

　　应支付该券商的佣金

　　备注

　　成交金额

　　占股票

　　成交总额比例

　　成交金额

　　占债券

　　成交总额比例

　　成交金额

　　占债券回购

　　成交总额比例

　　佣金

　　占当期佣金

　　总量的比例

　　国信证券

　　1

　　104,793,503.88

　　52.62%

　　376,378,106.71

　　9.77%

　　300,000,000.00

　　1.60%

　　87,476.00

　　52.17%

　　中金公司

　　1

　　94,348,444.09

　　47.38%

　　3,477,471,993.44

　　90.23%

　　18,433,800,000.00

　　98.40%

　　80,196.14

　　47.83% (来源：上海证券报)