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富国中证国企改革指数分级证券投资基金
基金简称:
富国中证国企改革
基金类型:
股票型
运作方式:
契约型开放式
基金代码:
富国企改:161026;国企改A:150209;国企改B:150210
发行日期:
2014年11月28日至2014年12月11日
基金经理:
章椹元先生,硕士。自 2008 年 7 月至 2011 年 5 月在建信基金管理有限责任公司任研究员助理、初级研究员、研究员;自 2011 年 5 月至 2013 年 12 月在富国基金管理有限公司任基金经理助理,自 2013 年 12 月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理, 自 2014 年 4 月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理,自 2014 年 9 月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金经理。
具有基金从业资格。
基金管理人:
富国基金管理有限公司
基金托管人:

中国农业银行股份有限公司

基金投资运作情况
投资目标:

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证国有企业改革指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。

投资范围:

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证国有企业改革指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

投资策略:

本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证国有企业改革指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证国有企业改革指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。

风险划分:

高风险

业绩比较基准:

中证国企改革指数收益率X95%+银行人民币活期存款利率(税后)X5%

风险收益特征:

本基金为股票型基金,属于具有较高预期风险、较高预期收益特征的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债 券型基金和货币市场基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国国企改革A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国国企改革B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

基金收益分配基本规定

在存续期内,本基金(包括富国国企改革份额、富国国企改革 A 份额、富国国企改革 B 份额)不进行收益分配。

 

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