基金代码：270004 基金简称：广发货币
广发货币市场基金2008年年度报告摘要
2008年12月31日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2009年3月31日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
1.2 目录 3
§2 基金简介 5
2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 5
2.4 信息披露方式 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6
3.1 主要会计数据和财务指标 6
3.2 基金净值表现 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 8
§4 管理人报告 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 11
§5 托管人报告 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12
5.2 托管人对基金投资运作的说明 12
5.3 托管人对本年度报告发表意见 12
§6 审计报告 12
§7 年度财务报表 12
7.1资产负债表 12
7.2 利润表 14
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 15
7.4 报表附注 16
§8 投资组合报告 22
8.1 期末基金资产组合情况 22
8.2 债券回购融资情况 22
8.3 基金投资组合平均剩余期限 23
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 23
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 24
8.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 24
8.8 投资组合报告附注 24
§9 基金份额持有人信息 25
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 25
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 25
§10 开放式基金份额变动 25
§11 重大事件揭示 26
11.1 基金份额持有人大会决议 26
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 26
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 26
11.4 基金投资策略的改变 27
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 27
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 27
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 27
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 28
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发货币市场基金
基金简称 广发货币市场基金
交易代码 270004
基金运作方式 契约型开放式货币市场基金
基金合同生效日 2005年5月20日
报告期末基金份额总额 4,348,482,954.99份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持低风险与资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益
投资策略 投资策略以自上而下为主，兼顾自下而上的方式。其中，自上而下是指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分析，对利率尤其是短期利率的变化趋势进行预测，在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基金组合的期限结构和品种结构，构建稳健的投资组合。自下而上是指要重视具体投资对象的价值分析，同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资机会，进行相应的套利操作，增加投资收益
业绩比较基准 一年期银行定期存款的税后利率：（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率
风险收益特征 本基金具有高安全性、高流动性和稳定的收益，力争获取稳定的超过同期银行定期存款利率（税后）的收益率
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 段西军 蒋松云
联系电话 020-89899117 010-66105799
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105828、020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 https://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年 2006年
本期已实现收益 79,273,735.54 47,660,673.57 60,174,469.50
本期利润 79,273,735.54 47,660,673.57 60,174,469.50
本期净值收益率 3.3637% 3.3134% 1.7251%
3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年 2006年
期末基金资产净值 4,348,482,954.99 1,742,187,203.03 1,369,638,720.04
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
注：
（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）本基金利润分配按月结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 1.1938% 0.0222% 0.7942% 0.0018% 0.3996% 0.0204%
过去六个月 1.9440% 0.0158% 1.7993% 0.0017% 0.1447% 0.0141%
过去一年 3.3637% 0.0117% 3.7877% 0.0013% -0.4240% 0.0104%
过去三年 8.6307% 0.0086% 8.4526% 0.0025% 0.1781% 0.0061%
自基金合同生效起至今 9.9185% 0.0080% 9.5671% 0.0025% 0.3514% 0.0055%
注：业绩比较基准为一年期银行定期存款的税后利率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金基金合同生效日为2005年5月20日，图示时间段为2005年5月20日至2008年12月31日。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度 再投资形式发放总额 备注
2008年 61,318,087.89
2007年 39,287,703.56
2006年 54,659,051.87
合计 155,264,843.32
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人成立于2003年，截至本报告期末，本基金管理人旗下管理10只开放式基金，管理资产规模为669.46亿元，基金总份额为943.79亿份。
4.1.2 基金经理及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
谢军 固定收益部副总经理、基金经理 2006.9.12 - 5.5 谢军，男，中国籍，硕士研究生学历，持有特许金融分析师证（CFA），2003年7月至今在广发基金管理有限公司工作，曾任公司研究发展部产品设计人员、企业年金和债券研究员，现任公司固定收益部副总经理、广发货币市场基金和广发增强债券基金的基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套法规、《广发货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
投资决策的内部控制方面，投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，超过一定投资比例后必须来源于核心股票库，或通过投资决策委员会的审批；公司建立严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
在交易过程中，按照"时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡"的原则，不同投资组合经理下达的对同一证券的交易指令，由同一交易员执行。交易员通过投资交易系统，公平对待各投资组合。
督察长、监察稽核部以及绩效评估与风险管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控、准实时监控及预警，实现投资风险的事中和事后风险控制；金融工程部绩效评估与风险管理岗通过技术系统平台，及时有效地评估投资组合的绩效和风险状况，对投资风险进行事后的评估及管理。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，基金管理人仅管理一只货币市场基金，因而没有其他比较标的。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
08年国内经济周期调整有明显的、大的国际背景，一是美国国内信用周期出现崩溃式调整，二是全球化进程以来累积的不平衡，重新寻找新平衡的过程。这种明显的背景使得本轮国内经济调整至少具有明显的中长期特征。这种难得一遇的中长期周期调整结合短期存货调整周期使得全球大类资产呈现非常明显的周期性特征。
08年全年，国内经济下滑趋势显现，同时上半年全球经济周期进入滞胀最后阶段，大宗商品价格进入快速拉升阶段，伴随的是国内物价指数节节攀升，货币政策徘徊在保经济和控通胀之间。上半年1年期央票维持在4%左右。
随着9月份，央行宣布下调存款准备金率和贷款利率，货币政策由"从紧"开始转向"适度宽松"，本轮降息周期正式开始。受到央行一级市场发行利率的引导，短期利率快速下滑至1.1%左右。
纵观全年，我们比较好的判断了波段的趋势，在上半年保持货币基金较低剩余天数，在8月份后适度调高这剩余天数到150天以上，在保持流动性的基础上，提高组合滚动投资收益，总体收益保持了平稳。全年实现收益3.3637%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望09年，由于08年11月至09年1月贷款超预期增长，银行放贷意愿目前看来非常强烈，有可能反映银行资产负债表较为健康，结合8月份以来萧条过程中第一阶段，快速去库存化进程进入尾声引发微观经济指标有所反弹，市场通缩预期转为更加温和。对债市而言，由于银行放贷意愿已经很猛烈地体现出来，央行在这个阶段大幅提高基础货币量和大幅降息的动力在下降。
另一方面，全球化在前期巨大不均衡打破之后的再平衡尚未看见新的范式，信用消费端的银行业和个人仍然有巨大的资产负债表修正压力，个人增加储蓄，银行囤积资金。作为生产国，我国国内经济目前的应对方法是依靠财政拉动投资，通过乘数和加速效应缓解需要进行重大调整的生产链的痛苦。但由于失去国际消费端这一链，国内消费的培养并非当前能够看得出曙光，结合房地产行业这个重要的国内消费端目前价格仍然高企难以形成增量拉动力。总的来说，中长期经济仍然处于向下探底的过程，还谈不上由底部开始复苏。
因此，货币市场利率将有望在底部盘整较长时间，但同时由于下降空间非常有限，我们将维持较低剩余天数，较高流动性的操作思路。基于宏观经济发展不稳定的预期，我们在短期融资券上将严格控制信用风险，选择优质短融以提高持有期收益为基本目标。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同第十五部分"基金收益与分配"之"（三） 基金收益分配原则"的相关规定，本基金基金收益分配方式为红利再投资，每日分配、按月支付。 本基金本报告期内累计分配收益79,273,735.54元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2008年，本基金托管人在对广发货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对基金投资运作的说明
2008年，广发货币市场基金的管理人--广发基金管理有限公司在广发货币市场基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
2008年，广发货币市场基金发生过偏离度超过0.5%的情况, 广发基金管理有限公司经本托管人以函件形式提示后，及时对广发货币市场基金的投资组合进行了调整。
5.3 托管人对本年度报告发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发货币市场基金2008年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金本年度财务会计报告由深圳鹏城会计师事务所审计，注册会计师出具了 "无保留意见的审计报告"，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：广发货币市场基金
报告截止日：2008年12月31日
单位：人民币元
资 产 本期末
2008年12月31日 上年度末
2007年12月31日
资 产：
银行存款 19,185,692.70 120,264,101.76
结算备付金 - 17,902,727.27
存出保证金 - -
交易性金融资产 4,196,474,778.91 1,198,435,845.58
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 4,196,474,778.91 1,198,435,845.58
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 129,978,434.97 400,078,940.12
应收证券清算款 - -
应收利息 15,255,309.87 8,503,929.29
应收股利 - -
应收申购款 - 4,700.00
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 4,360,894,216.45 1,745,190,244.02
负债和所有者权益 本期末
2008年12月31日 上年度末
2007年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 1,180,908.51 483,923.85
应付托管费 357,851.05 146,643.60
应付销售服务费 894,627.70 366,608.98
应付交易费用 43,334.62 12,974.78
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 9,850,039.58 1,888,389.78
递延所得税负债 - -
其他负债 84,500.00 104,500.00
负债合计 12,411,261.46 3,003,040.99
所有者权益：
实收基金 4,348,482,954.99 1,742,187,203.03
未分配利润 - -
所有者权益合计 4,348,482,954.99 1,742,187,203.03
负债和所有者权益总计 4,360,894,216.45 1,745,190,244.02
注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值1.00元，基金份额总额4,348,482,954.99份。
7.2 利润表
会计主体：广发货币市场基金
本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
单位：人民币元
项 目 本期
2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
一、收入 95,771,586.31 59,464,486.80
1.利息收入 73,415,762.19 59,815,152.65
其中：存款利息收入 1,254,996.37 4,336,755.62
债券利息收入 59,395,965.35 21,372,917.50
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 12,764,800.47 34,105,479.53
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以"-"填列） 22,355,824.12 -350,665.85
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 22,355,824.12 -350,665.85
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） - -
4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - -
5.其他收入（损失以"-"号填列） - -
二、费用（以"-"号填列） -16,497,850.77 -11,803,813.23
1．管理人报酬 -7,358,393.12 -4,584,326.78
2．托管费 -2,229,816.00 -1,389,189.96
3．销售服务费 -5,574,540.64 -3,472,974.87
4．交易费用 - -
5．利息支出 -950,259.48 -2,061,019.59
其中：卖出回购金融资产支出 -950,259.48 -2,061,019.59
6．其他费用 -384,841.53 -296,302.03
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 79,273,735.54 47,660,673.57
所得税费用（以"-"号填列） - -
四、净利润（净亏损以"-"号填列） 79,273,735.54 47,660,673.57
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发货币市场基金
本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
单位：人民币元
项目 本期
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,742,187,203.03 - 1,742,187,203.03
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 79,273,735.54 79,273,735.54
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以"-"号填列） 2,606,295,751.96 - 2,606,295,751.96
其中：1.基金申购款 18,512,034,833.40 - 18,512,034,833.40
2.基金赎回款（以"-"号填列） -15,905,739,081.44 - -15,905,739,081.44
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -79,273,735.54 -79,273,735.54
五、期末所有者权益（基金净值） 4,348,482,954.99 - 4,348,482,954.99
项目 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,369,638,720.04 - 1,369,638,720.04
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 47,660,673.57 47,660,673.57
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以"-"号填列） 372,548,482.99 - 372,548,482.99
其中：1.基金申购款 11,231,939,106.58 - 11,231,939,106.58
2.基金赎回款（以"-"号填列） -10,859,390,623.59 - -10,859,390,623.59
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -47,660,673.57 -47,660,673.57
五、期末所有者权益（基金净值） 1,742,187,203.03 - 1,742,187,203.03
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人股东、代销机构
广发华福证券有限责任公司 基金管理人股东的子公司、代销机构
广发期货经纪有限公司 基金管理人股东的子公司
广州科技风险投资有限公司 基金管理人股东
香江投资有限公司 基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东
广东康美药业股份有限公司 基金管理人股东
7.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人股东、代销机构
广发华福证券有限责任公司 基金管理人股东的子公司、代销机构
广发期货经纪有限公司 基金管理人股东的子公司
7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.3.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.3.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.3.1.3债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.3.1.4债券回购交易
关联方名称 本期
2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例
广发证券股份有限公司 5,182,300,000.00 100% 16,941,500,000.00 100%
7.4.3.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2008年1月1日至2008年12月31日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司 - - - -
关联方名称 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司 - - - -
上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。
根据《证券研究服务协议》，本基金管理人从关联方获得证券研究综合服务。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
当期应支付的管理费 7,358,393.12 4,584,326.78
其中：当期已支付 6,177,484.61 4,100,402.93
期末未支付 1,180,908.51 483,923.85
注:
基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
当期应支付的托管费 2,229,816.00 1,389,189.96
其中：当期已支付 1,871,964.95 1,242,546.36
期末未支付 357,851.05 146,643.60
注:
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.3.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称 本期
2008年1月1日至2008年12月31日
当期应支付的销售服务费
当期已支付 期末未支付 合计
广发基金管理有限公司 2,378,678.15 492,198.60 2,870,876.75
中国工商银行股份有限公司 1,228,081.55 377,463.44 1,605,544.99
广发证券股份有限公司 198,161.44 50,016.42 248,177.86
合计 3,804,921.14 919,678.46 4,724,599.60
获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
当期应支付的销售服务费
当期已支付 期末未支付 合计
广发基金管理有限公司 1,873,537.15 146,420.40 2,019,957.55
中国工商银行股份有限公司 886,705.09 161,923.74 1,048,628.83
广发证券股份有限公司 151,429.22 20,016.98 171,446.20
合计 2,911,671.46 328,361.12 3,240,032.58
注：
在通常情况下，本基金的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计算，计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日基金资产净值
销售服务费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首5个工作日内从基金资产中一次性支付给销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行股份有限公司 495,971,888.46 490,972,718.25 - - 659,820,000.00 33,003.70
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行股份有限公司 448,240,576.03 29,939,601.78 - - 97,500,000.00 89,940.41
7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期
2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
期初持有的基金份额 - -
期间认购总份额 - -
期间申购/买入总份额 30,028,470.28 -
期间因拆分增加的份额 - -
期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 30,028,470.28 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 0.69% -
注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。
期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
本报告期本基金管理人申购本基金3000万元，申购费为0元。
7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称 本期末
2008年12月31日 上年度末
2007年12月31日
持有的
基金份额 持有的基金份额
占基金总份额的比例 持有的
基金份额 持有的基金份额
占基金总份额的比例
广发期货有限公司 389,774.01 0.01% 376,713.20 0.02%
广发华福证券有限责任公司 100,191,628.88 2.30% - -
广发证券股份有限公司 300,120,737.45 6.90% - -
注：报告期内除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率公允。
7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称 本期
2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 19,185,692.70 777,865.44 20,264,101.76 1,014,005.76
7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量（单位：张 ） 总金额
中国工商银行股份有限公司 0881001 08沪电力CP01 公募 100000 9,465,000.00
中国工商银行股份有限公司 0881020 08酒钢CP01 公募 200000 20,038,200.00
广发证券股份有限公司 0881192 08苏汇鸿CP01 公募 200000 20,000,000.00
中国工商银行股份有限公司 0881207 08苏国信CP03 公募 400000 40,103,400.00
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量（单位：张 ） 总金额
- - - - - -
7.4.4 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末2008年12月31日止，本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
截至本报告期末2008年12月31日止，本基金未持有暂时停牌股票。
7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2008年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款。
7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2008年12月31日止，基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 4,196,474,778.91 96.23
其中：债券 4,196,474,778.91 96.23
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 129,978,434.97 2.98
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 19,185,692.70 0.44
4 其他资产 15,255,309.87 0.35
5 合计 4,360,894,216.45 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 9,366,215,556.86 1.71
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 141
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 180
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 5.05 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.47 -
2 30天(含)-60天 28.28 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.32 -
3 60天(含)-90天 9.17 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-180天 19.94 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)-397天（含） 37.49 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 99.93 -
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 2,940,210,100.11 67.61
3 金融债券 362,303,720.85 8.33
其中：政策性金融债 362,303,720.85 8.33
4 企业债券 20,407,733.51 0.47
5 企业短期融资券 873,553,224.44 20.09
6 其他 - -
7 合计 4,196,474,778.91 96.50
8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 121,349,777.28 2.79
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值的比例（％）
1 0801094 08央票94 5,000,000 498,981,603.62 11.47
2 0801104 08央票104 3,500,000 345,243,671.66 7.94
3 0801013 08央票13 3,400,000 339,239,987.64 7.80
4 0801052 08央票52 3,000,000 298,511,615.51 6.86
5 0801064 08央票64 2,000,000 198,442,953.71 4.56
6 070309 07进出09 1,900,000 191,160,495.23 4.40
7 0801101 08央票101 1,800,000 178,562,549.19 4.11
8 0801084 08央票84 1,700,000 168,624,720.96 3.88
9 0801112 08央票112 1,600,000 158,628,632.12 3.65
10 0881209 08大唐CP01 1,500,000 150,385,470.07 3.46
8.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 58次
报告期内偏离度的最高值 0.5087%
报告期内偏离度的最低值 -0.1049%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1327%
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 基金计价方法说明。
本基金采用"摊余成本法"计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。
8.8.2本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
8.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.8.4 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 15,255,309.87
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 15,255,309.87
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
50,792 85,613.54 2,393,038,367.28 55.03% 1,955,444,587.71 44.97%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 3,378,738.4 0.0777%
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日基金份额总额 2,636,630,865.77
报告期期初基金份额总额 1,742,187,203.03
报告期期间基金总申购份额 18,512,034,833.40
报告期期间基金总赎回份额 15,905,739,081.44
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 0
报告期期末基金份额总额 4,348,482,954.99
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议等。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人发生的重大人事变动如下：
2008年3月9日，经广发基金管理有限公司2008年度股东会第一次会议审议通过，公司董事、监事发生以下变更：1)选举林传辉、翟美卿、戈俊为广发基金管理有限公司第二届董事会董事，同意李建绍辞去广发基金管理有限公司董事职务；2)选举许冬瑾为广发基金管理有限公司第二届监事会监事，同意张永清辞去广发基金管理有限公司监事职务。
2008年6月6日，经广发基金管理有限公司2008年度股东会第四次会议审议通过：1) 选举马庆泉、林传辉、孙晓燕、戈俊、翟美卿、许冬瑾、罗海平、董茂云、姚海鑫为广发基金管理有限公司第三届董事会董事；2) 选举余利平、匡丽军为广发基金管理有限公司第三届监事会股东监事。经广发基金管理有限公司职工民主选举，推举刘文红为广发基金管理有限公司第三届监事会职工监事。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本年度应支付审计机构深圳鹏城会计师事务所本基金审计费用捌万元。截至本报告期末，深圳鹏城会计师事务所已连续四年为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 债券回购交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
广发证券 1 5,182,300,000.00 100% - -
注：交易席位选择标准：
a财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
b经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
c具备基金运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足基金进行证券交易的需要；
d具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告等服务；
e 能提供其他基金运作和管理所需的服务。
交易席位选择流程：
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：a研究报告时效性；b研究报告的质量；c报告数量；d服务沟通情况。
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
项目 发生日期 偏离度 法定披露报刊 法定披露日期
报告期内偏离度绝对值在0.5%（含）以上 2008年11月13日 0.5087% 中国证券报、证券日报 2008年11月15日
（来源：上海证券报)
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