富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金
2009 年第3 季度报告
2009 年09 月30 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2009 年10 月28 日
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§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年10
月26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2009 年7 月1 日起至2009 年9 月30 日止。
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§2 基金产品概况
2.1 富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金
基金简称 富国天鼎中证指数增强
交易代码
前端交易代码：100032
后端交易代码：100033
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年11 月20 日
报告期末基金份额总额（单位：份） 647,528,380.01
投资目标
本基金为股票指数增强型基金，其在遵
循“程序化指数投资、有限度个股调整、
精细化风险管理”原则的基础上，实现
对中证红利指数的有效跟踪并力争实现
超越，分享中国经济长期增长所带来的
收益。
投资策略
本基金将采用“指数化投资为主、主动
性投资为辅”的投资策略，在完全复制
目标指数的基础上有限度地调整个股，
从而最大限度降低由于交易成本造成的
股票投资组合相对于目标指数的偏离，
并力求投资收益能够有效跟踪并适度超
越目标指数。
业绩比较基准
90%×中证红利指数收益率＋10%×一年
期银行储蓄存款利率（税后）
风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型基金，属
于较高预期风险、较高预期收益的证券
投资基金品种。
基金管理人 富国基金管理有限公司
4
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 （2009 年7 月1 日到2009 年9 月30 日）
1.本期已实现收益 12,369,625.52
2.本期利润 -133,445,853.00
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2429
4.期末基金资产净值 878,553,080.70
5.期末基金份额净值 1.357
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -3.35% 2.55% -1.59% 2.54% -1.76% 0.01%
注：过去三个月指2009 年7 月1 日－2009 年9 月30 日
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
5
注：截止日期为2009 年9 月30 日。本基金于2008 年11 月20 日成立，建仓期
6 个月，即从2008 年11 月20 日至2009 年5 月19 日，建仓期结束时各项资产
配置比例均符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 期限
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
宋小龙
本基金基
金经理兼
任富国天
瑞强势地
区精选混
合型证券
投资基金
基金经理。
2006-12-19 － 11 年
硕士，曾任北京北大青鸟
有限责任公司系统开发部
项目经理；1999 年至今任
富国基金管理有限公司信
息技术部项目经理、研究
部行业研究员、高级研究
员，现任富国天瑞基金经
理、富国天鼎基金经理。
具有基金从业资格，中国
国籍。
常松
本基金基
金经理。
2008-11-20 － 9 年
博士，2001 年至今任富国
基金管理有限公司数量研
究员、高级数量研究员、
研究策划部数量组组长、
6
金融数量工程部经理，现
任富国天鼎基金经理。具
有基金从业资格，中国国
籍。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基
金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证
券法》、《富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金合同》以及其它有关
法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以在充
分重视本金长期安全的前提下，力争为基金持有人创造较高的当期收益为目标，
管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法
规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交
易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出
现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
在2 季度报告中我们指出，中国经济复苏的趋势已经非常明确，并且在可以预见
的未来1 个季度内具有持续性，我们相信投资者仍然能够在未来一段时间内享受
中国经济复苏所带来愉悦。
从目前来看，披露的宏观数据反映的经济状况确实如此，但投资者3 季度中只享
受到了7 月份一个月上涨的快乐。8 月、9 月的市场下跌一方面是对前期高涨的
乐观情绪中快速上涨的修正，另一方面是流动性不能维持上半年动辄上万亿的月
度贷款数据。
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展望4 季度，市场面临相对较好的环境，一是市场已经经过了较为充分的调整，
二是积极的刺激经济的措施维持不变，流动性不会更差，三是实体经济开始显现
经济刺激政策的成果。简而言之，中国的经济复苏仍在过程中，证券市场面临较
好的外部环境。
我们相信，在中国经济走向复苏的过程中，以中证红利指数样本股为代表的中上
游周期性行业的盈利能力将越来越明显，包括钢铁、有色、化工和电力等行业。
在本报告期内，在跟踪的策略上，本基金基本上采取了完全复制的策略。但是在
本报告期内，本基金经历到了今年以来最为严重的申购赎回冲击，为应对申购赎
回，不仅付出了较多的交易成本，同时由于被动的股票仓位变化，对跟踪效果产
生了较大影响。我们将努力工作，争取运用更多组合管理的方法来减少这种影响。
§5 富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 796,653,714.78 89.93
其中：股票 796,653,714.78 89.93
2 固定收益投资 10,144,909.40 1.15
其中：债券 10,144,909.40 1.15
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
5 银行存款和结算备付金合计 75,574,216.92 8.53
6 其他资产 3,525,116.26 0.40
7 合计 885,897,957.36 100.00
5.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 － －
C 制造业 28,195.00 0.00
C0 食品、饮料 － －
C1 纺织、服装、皮毛 － －
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 － －
C4 石油、化学、塑胶、塑料 － －
8
C5 电子 － －
C6 金属、非金属 － －
C7 机械、设备、仪表 11,445.00 0.00
C8 医药、生物制品 16,750.00 0.00
C99 其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 交通运输、仓储业 － －
G 信息技术业 30,709.68 0.00
H 批发和零售贸易 － －
I 金融、保险业 － －
J 房地产业 － －
K 社会服务业 11,780.00 0.00
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 － －
合计 70,684.68 0.01
5.3 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 8,637,346.40 0.98
B 采掘业 102,596,757.65 11.68
C 制造业 452,936,623.97 51.55
C0 食品、饮料 18,879,190.71 2.15
C1 纺织、服装、皮毛 22,928,926.87 2.61
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 7,872,811.52 0.90
C4 石油、化学、塑胶、塑料 70,077,025.29 7.98
C5 电子 － －
C6 金属、非金属 241,900,967.24 27.53
C7 机械、设备、仪表 75,181,925.89 8.56
C8 医药、生物制品 16,095,776.45 1.83
C99 其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生产和供应业 66,399,240.51 7.56
E 建筑业 5,162,348.76 0.59
F 交通运输、仓储业 95,605,211.24 10.88
G 信息技术业 13,062,594.25 1.49
H 批发和零售贸易 27,895,228.29 3.18
I 金融、保险业 － －
J 房地产业 11,775,073.12 1.34
K 社会服务业 12,512,605.91 1.42
L 传播与文化产业 － －
9
M 综合类 － －
合计 796,583,030.10 90.67
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000983 西山煤电 1,247,025 39,044,352.75 4.44
2 601006 大秦铁路 4,017,227 37,239,694.29 4.24
3 600019 宝钢股份 5,397,928 34,870,614.88 3.97
4 600104 上海汽车 1,354,705 26,755,423.75 3.05
5 000792 盐湖钾肥 477,545 23,700,558.35 2.70
6 600005 武钢股份 3,286,311 22,774,135.23 2.59
7 000898 鞍钢股份 1,881,878 21,340,496.52 2.43
8 000825 太钢不锈 2,904,135 20,387,027.70 2.32
9 600011 华能国际 2,854,461 20,181,039.27 2.30
10 600348 国阳新能 498,651 17,761,948.62 2.02
5.4.1 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 002115 三维通信 1,592 30,709.68 0.00
2 601888 中国国旅 1,000 11,780.00 0.00
3 300004 南风股份 500 11,445.00 0.00
4 300009 安科生物 500 8,500.00 0.00
5 300006 莱美药业 500 8,250.00 0.00
5.4.2 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000983 西山煤电 1,247,025 39,044,352.75 4.44
2 601006 大秦铁路 4,017,227 37,239,694.29 4.24
3 600019 宝钢股份 5,397,928 34,870,614.88 3.97
4 600104 上海汽车 1,354,705 26,755,423.75 3.05
5 000792 盐湖钾肥 477,545 23,700,558.35 2.70
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 － －
10
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 10,116,000.00 1.15
5 企业短期融资券 － －
6 可转债 28,909.40 0.00
7 其他 － －
8 合计 10,144,909.40 1.15
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 098052 09 轻纺城 100,000 10,116,000.00 1.15
2 110007 博汇转债 260 28,909.40 0.00
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.9.3 报告期末其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 415,715.35
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 202,879.93
5 应收申购款 2,891,682.20
6 其他应收款 －
11
7 待摊费用 14,838.78
8 其他 －
9 合计 3,525,116.26
5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 334,335,864.58
报告期期间基金总申购份额 742,098,210.03
报告期期间基金总赎回份额 428,905,694.60
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） －
报告期期末基金份额总额 647,528,380.01
§7 影响投资者决策的其他重要信息
根据《证券投资基金法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板
市场投资者适当性管理暂行规定》其配套文件及中国证监会基金部函【2009】636
号《关于证券投资基金投资创业板上市证券的说明》的相关规定，本基金将参与
创业板上市的股票和可转换债券的投资，并严格按照公司制度流程规定进行投资
决策和风险管理，同时于2009 年9 月23 日在中国证券报、上海证券报、证券时
报和公司网站上做相关公告。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立汉鼎证券投资基金的文件
2、汉鼎证券投资基金基金合同
12
3、汉鼎证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、汉鼎证券投资基金财务报表及报表附注
6、中国证监会《关于核准汉鼎证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金
运作方式决议的批复》
7、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金合同
8、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金托管协议
9、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金财务报表及报表附注
10、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团大厦5 层
8.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址：https://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2009 年10 月28 日

（来源：上海证券报)