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交银施罗德先锋股票证券投资基金2009年第2季度报告

2009年07月17日19:42 [我来说两句] [字号：大 中 小]

来源：中国证券网·上海证券报

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇〇九年七月十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年4月10日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称交银先锋股票
交易代码 519698
前端交易代码 519698
后端交易代码 519699
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2009年4月10日
报告期末基金份额总额 4,042,876,946.83份
投资目标本基金主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有持续成长潜力企业的股票，特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票，在适度控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求长期持续的资本增值。
投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化，以及上市公司成长潜力的基础上，主要通过优选成长性好、成长具有可持续性、成长质量优良、定价相对合理的股票，特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票进行投资，以谋求超额收益。
业绩比较基准 75%×中证700指数+25%×中信全债指数
风险收益特征本基金是一只股票型基金，以具有持续成长潜力企业的股票，特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业为主要投资对象，属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品种。
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期(2009年4月10日-2009年6月30日)
1.本期已实现收益 58,777,175.47
2.本期利润 570,371,525.10
3.加权平均基金份额本期利润 0.1287
4.期末基金资产净值 4,572,347,730.89
5.期末基金份额净值 1.1310
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 13.10% 0.81% 15.13% 1.20% -2.03% -0.39%
自基金合同生效起至今 13.10% 0.81% 15.13% 1.20% -2.03% -0.39%

3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
交银施罗德先锋股票证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2009年4月10日至2009年6月30日）

注：本基金基金合同生效日为2009年4月10日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2009年6月30日，本基金尚处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
史伟本基金的基金经理 2009-4-10 - 8年史伟先生，中国国籍。历任东方证券证券投资部行业研究员，华宝兴业基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理。2008年4月加入交银施罗德基金管理有限公司。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德先锋股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本投资组合尚处于建仓期，其业绩表现在本报告期内不具可比性。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
本基金于2009年4月10日成立并正式进入投资运作，截至本报告期末基本完成初步的建仓工作。
自2008年11月开始启动的反弹，截止到本基金开始投资，时间已经持续5月有余，沪深300指数从底部上涨幅度已经超过61%，甚至部分中小股票已经反弹达到阶段顶部。面对这种局面，深知在如此市场特征下，股市既存在机遇又充满风险，本基金遂采取了非常谨慎的建仓思路，努力为份额持有人将风险降低到最小。
然而在控制风险的前提下，本基金也反复思考了整体宏观经济形势，发现在宏观先行指标PMI、信贷等位于起步的基础上，先导产业出现了明显的积极变化，如地产、汽车等。同时，同步指标的变化进一步验证了复苏的态势，如发电量、铁路民航的运输量等等。在经济复苏益发明确的情况下，本基金在谨慎的基础上果断出手，重点布局了与经济复苏密切相关的板块，从而给份额持有人带来较好的回报。
在经济复苏越发形成共识的情况下，投资人应更多思考投资方向和重点布局的领域。在先导产业与先行指标繁荣之下，中游、下游产业都在发生着积极的变化，相信在三季度和下半年将出现越来越多的这种情况，反复印证经济的走好。
今年以来我们观察到证券市场出现了一些新的变化，一些过去流行的规律正在丧失效用，如量价关系、市场宽度与持续上涨关系等；而自上而下的宏观逻辑对判断市场的起伏作用越来越明显。那么在这种宏观持续向好的环境下，我们认为不需要抱持太过悲观的看法。
面对上游与先导产业股票明显的上涨，本基金正在拓宽视野，积极关注中游与下游的变化，虽然目前在行业景气与估值上这些行业的投资机会尚不明显，但是相对较低的景气度与不高的PB值，它们蕴涵的投资机会仍值得密切关注。
本基金将继续注重将自上而下的资产、行业配置与自下而上的精选个股相结合，争取为份额持有人获得更好的投资回报。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 4,014,877,330.31 85.79
其中：股票 4,014,877,330.31 85.79
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 647,101,229.35 13.83
6 其他资产 17,723,745.42 0.38
7 合计 4,679,702,305.08 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 358,489,325.55 7.84
C 制造业 1,426,730,450.06 31.20
C0 食品、饮料 342,228,427.21 7.48
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 311,386,109.03 6.81
C5 电子 10,888,063.44 0.24
C6 金属、非金属 321,298,957.92 7.03
C7 机械、设备、仪表 351,410,830.82 7.69
C8 医药、生物制品 89,518,061.64 1.96
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 188,892,503.60 4.13
H 批发和零售贸易 101,375,908.31 2.22
I 金融、保险业 1,173,914,438.47 25.67
J 房地产业 534,716,453.47 11.69
K 社会服务业 108,603,568.70 2.38
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 122,154,682.15 2.67
合计 4,014,877,330.31 87.81

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 000002 万科Ａ 21,472,935 273,779,921.25 5.99
2 600036 招商银行 11,758,003 263,496,847.23 5.76
3 600016 民生银行 28,372,703 224,711,807.76 4.91
4 000157 中联重科 9,569,884 213,695,509.72 4.67
5 600519 贵州茅台 1,428,741 211,467,955.41 4.62
6 600315 上海家化 9,510,835 204,958,494.25 4.48
7 601318 中国平安 3,819,995 188,936,952.70 4.13
8 601166 兴业银行 5,084,418 188,682,751.98 4.13
9 000402 金融街 10,845,252 149,230,667.52 3.26
10 000983 西山煤电 4,826,425 144,310,107.50 3.16

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号名称金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 6,879,354.59
3 应收股利 -
4 应收利息 182,408.39
5 应收申购款 10,661,982.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,723,745.42
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
交银施罗德基金管理有限公司期末持有本基金份额30,010,550.00份，占本基金期末总份额的0.74%，报告期内未发生申购、赎回。本报告期末基金管理人持有的基金份额来自于基金认购。

§6 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日基金份额总额 4,470,679,078.59
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 410,663,842.47
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 838,465,974.23
报告期期末基金份额总额 4,042,876,946.83
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录
1、中国证监会核准交银施罗德先锋股票证券投资基金募集的文件；
2、《交银施罗德先锋股票证券投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德先锋股票证券投资基金招募说明书》；
4、《交银施罗德先锋股票证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、关于申请募集交银施罗德先锋股票证券投资基金之法律意见书；
8、报告期内交银施罗德先锋股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

7.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。

7.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。

（来源：上海证券报)

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