诺安保本混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

　　(上接B13版)

　　（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期期末未持有资产支持证券。

　　（七） 报告期末按公允价值占基金资产 净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期期末未持有权证。

　　（八）投资组合报告附注

　　1、本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　3、其他资产构成

　　4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　十三、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　（一） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　注：本基金业绩比较基准:三年期银行定期存款税后收益率。

　　（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：①本基金基金合同于2011年5月13日生效，截至2012年3月31日止，本基金成立未满1年。

　　②本基金的建仓期为2011年5月13日至2011年11月12日,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。截至2012年3月31日止,本基金建仓期结束未满1年。

　　十四、费用概览

　　（一）基金的费用的种类

　　1.基金管理人的管理费；

　　2.基金托管人的托管费；

　　3.基金财产拨划支付的银行费用；

　　4.基金合同生效后的基金信息披露费用；

　　5.基金份额持有人大会费用；

　　6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

　　7.基金的证券交易费用；

　　8.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

　　上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

　　（二）与基金运作有关的费用

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×1.2%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

　　在保本期内，本基金的担保费用从基金管理人的管理费收入中列支。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.2%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

　　3、保本周期到期后，若本基金按《基金合同》约定变更为“诺安行业轮动股票型证券投资基金”，则基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提，计算方法同上。

　　上述一、基金费用的种类中第3－7项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　（三）与基金销售有关的费用

　　1、申购费

　　本基金的申购费率随申购金额的增加而递减，如下表所示：

　　申购份额的计算方法如下：

　　净申购金额＝申购金额 / （1+申购费率）

　　申购费用=申购金额－净申购金额

　　申购份额＝净申购金额 / 申购当日基金份额净值

　　本基金的申购费用由申购人承担，用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，由基金管理人支配使用，不列入基金财产。

　　2、赎回费

　　本基金的赎回费率随持有年限的增加而递减，如下表所示：

　　赎回金额的计算方法如下：

　　赎回总额＝赎回份额 × T日基金份额净值

　　赎回费用＝赎回总额 × 赎回费率

　　赎回金额＝赎回总额－赎回费用

　　投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资人赎回基金份额时收取。赎回费用由赎回人承担，其中25%的部分归基金资产所有，其余部分可用于注册登记等相关费用。

　　3、转换费

　　（1）、基金转换费用

　　基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定，其中赎回费的百分之二十五计入基金资产。基金转换费用由基金持有人承担。

　　注：当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时，将收取申购费补差，即“申购费补差费率=转入基金的适用申购费率－转出基金的适用申购费率”；当转入基金的适用申购费率等于或低于转出基金的适用申购费率时, 不收取申购费补差。

　　（2）、转换份额计算公式

　　计算公式如下：A＝［B×C×(1－D)/（1+G）+F］/E

　　其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率；G为申购费补差费率；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益（仅限转出基金为货币市场基金）。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

　　4、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述与销售有关的费率。上述费率如发生变更，基金管理人应最迟于新的费率实施前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。调整后的上述费率还将在最新的更新的招募说明书中列示。

　　5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对通过特定交易方式（如网上交易）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。

　　（四）其他费用

　　本基金运作和销售过程中发生的其他费用，以及因故与本基金有关的其他费用，将依照国家法律法规的规定，予以收取和使用。

　　（五）不列入基金费用的项目

　　基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　　（六）费用调整

　　基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

　　（七）基金税收

　　基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

　　十五、基金的保本

　　（一）保本

　　本基金为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供的保本额为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额，即基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和。

　　基金管理人提供保本的期限，在基金合同中如无特别指明即为第一个保本周期，即自基金合同生效之日起至三个公历年后对应日止。如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日。

　　在保本周期到期日，如按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上相应基金份额累计分红款项之和计算的总金额高于或等于保本额，基金管理人将按可赎回金额支付给基金份额持有人；如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上相应基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于保本额，则基金管理人应补足该差额，并在保本周期到期日后二十个工作日内（含二十个工作日）将该差额支付给基金份额持有人。但基金份额持有人未持有到期而赎回或转换转出的基金份额或者发生《基金合同》约定的其他不适用保本条款情形的，相应基金份额不适用保本条款。

　　（二）适用保本条款的情形

　　1.基金份额持有人认购并持有到期的基金份额。

　　2.对于认购并持有到期的基金份额，基金份额持有人于保本周期到期后无论选择赎回、转换到基金管理人管理的其他基金、本基金转入下一保本周期或是转型为“诺安行业轮动股票型证券投资基金”，都同样适用保本条款。

　　（三）不适用保本条款的情形

　　1.在保本周期到期日，基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额不低于本基金为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供的保本额；

　　2.基金份额持有人认购、但在基金保本周期到期日前（不包括该日）赎回或转换转出的基金份额；

　　3.基金份额持有人在本保本周期内申购或转换转入的基金份额；

　　4.在保本周期内发生本基金合同规定的基金合同终止的情形；

　　5.在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形，且担保人不同意继续承担保证责任；

　　6.在保本周期到期日之后（不包括该日）基金份额发生的任何形式的净值减少；

　　7.因不可抗力的原因导致基金投资亏损；或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的，或基金合同规定的其他情形基金管理人免于履行保本义务的。

　　（四）保本周期到期后基金的存续形式

　　保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金继续存续并进入下一保本周期，新的保本周期的具体起始日期以本基金管理人届时公告为准；

　　如保本周期到期后，本基金未能符合上述保本基金存续条件，则本基金将按基金合同的约定，变更为“诺安行业轮动股票型证券投资基金”。同时，基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等也将根据基金合同的相关约定作相应修改。上述变更由基金管理人和基金托管人同意后，可不经基金份额持有人大会决议，在报中国证监会备案后，提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。

　　如果本基金不符合法律法规和基金合同对基金的存续要求，则本基金将根据本基金合同的规定终止。

　　十六、对招募说明书本次更新部分的说明

　　本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2011年12月28日刊登的《诺保本混合型证券投资基金招募说明书》进行了更新，并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施得投资经营活动进行了内容的补充，主要更新的内容如下：

　　1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。

　　2、在“第二部分 释义”中，更新了“《销售办法》”的释义。

　　3、在“第三部分 基金管理人”中，更新了基金管理人的股权结构、证券投资基金管理情况的介绍说明、董事会成员的名单、基金经理简介、投资决策委员会成员的介绍说明。

　　4、在“第四部分 基金托管人”中，更新了基金托管人的概况、主要人员情况及基金托管业务经营情况。

　　5、在“第五部分 相关服务机构”中，更新了直销机构及代销机构的信息，更新了本基金的经办注册会计师。

　　6、在“第六部分 基金份额的申购与赎回”中，更新了“二、基金的转换”内容。

　　7、在“第八部分 基金保本的保证”中，更新了担保人中国投资担保有限公司的基本情况和对外提供担保的情况。

　　8、在“第九部分 基金的投资”中，更新了“七、基金投资组合报告”的内容。相关数据及内容的截止日期为2012年3月31日。

　　9、新增“第十部分 基金的业绩”内容，更新了本基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表以及本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图。

　　10、更新了“第二十一部分 对基金份额持有人的服务”的部分内容。

　　11、新增“第二十二部分 其他应披露事项”内容。列举了本基金在本报告期内的相关公告。

　　十七、签署日期

　　2012年5月13日

　　以上内容仅为摘要，须与本招募说明书（更新）正文所载之详细资料一并阅读。

　　诺安基金管理有限公司

　　2012年6月28日

　　序号

　　债券品种

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　国家债券

　　-

　　-

　　2

　　央行票据

　　-

　　-

　　3

　　金融债券

　　190,418,000.00

　　8.20

　　其中：政策性金融债

　　190,418,000.00

　　8.20

　　4

　　企业债券

　　70,896,000.00

　　3.05

　　5

　　企业短期融资券

　　778,927,000.00

　　33.55

　　6

　　中期票据

　　842,866,000.00

　　36.30

　　7

　　可转债

　　15,895,430.50

　　0.68

　　8

　　其他

　　-

　　-

　　9

　　合计

　　1,899,002,430.50

　　81.80

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　110414

　　11农发14

　　1,900,000

　　190,418,000.00

　　8.20

　　2

　　1182214

　　11徐工MTN1

　　800,000

　　82,160,000.00

　　3.54

　　3

　　1182079

　　11中石油MTN1

　　800,000

　　80,104,000.00

　　3.45

　　4

　　1182223

　　11国药控MTN2

　　700,000

　　71,883,000.00

　　3.10

　　5

　　122092

　　11大秦01

　　700,000

　　70,896,000.00

　　3.05

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　250,000.00

　　2

　　应收证券清算款

　　-

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　44,641,876.00

　　5

　　应收申购款

　　110,036.09

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　45,001,912.09

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　113002

　　工行转债

　　8,661,600.00

　　0.37

　　2

　　110017

　　中海转债

　　3,070,502.60

　　0.13

　　3

　　110016

　　川投转债

　　1,076,616.00

　　0.05

　　4

　　110013

　　国投转债

　　964,222.00

　　0.04

　　5

　　125731

　　美丰转债

　　731,619.90

　　0.03

　　6

　　113001

　　中行转债

　　568,320.00

　　0.02

　　7

　　110018

　　国电转债

　　104,330.00

　　0.00

　　8

　　110011

　　歌华转债

　　92,220.00

　　0.00

　　阶段

　　份额净值增长率①

　　份额净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①-③

　　②-④

　　2011.05.13～2011.12.31

　　2.90%

　　0.05%

　　3.20%

　　0.01%

　　-0.30%

　　0.04%

　　2012.01.01～2012.03.31

　　1.36%

　　0.04%

　　1.26%

　　0.02%

　　0.10%

　　0.02%

　　2011.05.13～2012.03.31

　　4.30%

　　0.05%

　　4.46%

　　0.02%

　　-0.16%

　　0.03%

　　申购金额（M）

　　申购费率

　　M＜50万元

　　1.2%

　　50万元≤M＜200万元

　　0.8%

　　200万元≤M＜500万元

　　0.6%

　　M≥500万元

　　每笔1000元

　　持有年限（T）

　　赎回费率

　　T＜1年

　　2.0%

　　1年≤T＜2年

　　1.6%

　　2年≤T＜3年

　　1.2%

　　T≥3年

　　0 (来源：上海证券报)