长信可转债债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

　　2013年第【1】号

　　长信可转债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2012年1月4日经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】6号文核准募集。本基金的基金合同于2012年3月30日正式生效。

　　重要提示

　　基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

　 　本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括因 整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，以及本基金投资策略所特有的风险等。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　本更新的招募说明书所载的内容截止日为2013年3月30日，有关财务数据和净值表现截止日为2012年12月31日（财务数据经审计）。本基金托管人平安银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。

　　一、基金管理人

　　（一）基金管理人概况

　　（二）主要人员情况

　　1、基金管理人的董事会成员情况

　　2、监事会成员

　　3、经理层成员

　　4、基金经理

　　5、投资决策委员会成员

　　（三）内部组织结构及员工情况

　　二、基金托管人

　　1、基本情况

　　名称：平安银行股份有限公司(简称：平安银行)

　　住所：广东省深圳市深南东路5047号

　　办公地址：广东省深圳市深南东路5047号

　　法定代表人：孙建一

　　成立日期：1987年12月22日

　　组织形式：股份有限公司

　　注册资本：512335.04万元

　　存续期间：持续经营

　　基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037号

　　联系人：董雁

　　联系电话：(0755)22166596

　　平安银行股份有限公司（简称：平安银行，股票代码：000001）是中华人民共和国第一家面向社会公众公开发行股票并上市的商业银行。

　　2012年6月15日，根据《中国银监会关于深圳发展银行吸收合并平安银行的批复》（银监复〔2012〕192号），深发展已完成吸收合并平安银行的所有法律手续，深发展和平安银行（“原两行”）已经正式合并为一家银行。

　　2012年8月2日，原深发展银行更名为平安银行股份有限公司，简称平安银行。

　　2012年9月25日，平安银行股份有限公司对外公告，肖遂宁先生、理查德先生分别辞去公司董事长、行长职务，拟选举孙建一先生为公司董事长，并聘任邵平先生为公司行长。以上任职需经银行业监督管理委员会核准。

　　2012年1-6月份，平安银行总资产达14，906亿元，总贷款达6829亿元,总存款达9496亿元，净利润68.70亿元，不良贷款率为0.73%，拨备覆盖率237.96%；资本充足率和核心资本充足率分别为11.40%和8.44%，符合监管要求。

　　深圳发展银行总行设资产托管部，下设企划分析、运营管理、营销管理和投资监督4个团队，现有员工29人。

　　深圳发展银行于2008年1月4日经深圳市银监局核准，获得运营信托保管业务资格；2008年8月6日经中国证监会和中国银监会核准，获得证券投资基金托管资格；2010年1月2日经中国银监会核准，获得全国社会保障基金托管资格；深圳发展银行已具备七大类20多种资产托管服务，与多家基金公司、证券公司、信托公司、商业银行等展开了紧密的合作。

　　2、主要人员情况

　　叶萍，女，大学学历，高级会计师，长期从事银行会计工作，精通本外币资金清算，具有多年计财、零售业务管理经验。1982年11月至1989年3月在中国银行惠州分行工作；1989年4月至1990年5月在深圳发展银行上步支行工作；1990年6月至1999年6月在深圳发展银行总行国际业务部工作，历任外汇会计室副经理、经理；1999年6月至2002年2月任深圳发展银行清算中心副主任（副总经理级）；2002年3月至2007年6月任深圳发展银行深圳分行副行长；2007年7月至2008年1月任深圳发展银行总行零售运营管理部副总经理兼基金托管筹备小组副组长；2008年1月-8月拟任深圳发展银行资产托管部副总经理；2008年8月起任深圳发展银行资产托管部副总经理，2012年8月23日任平安银行总行资产托管部总经理。

　　三、相关服务机构

　　（一）基金份额销售机构

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

　　（二）其他相关机构

　　四、基金的名称

　　长信可转债债券型证券投资基金

　　五、基金的类型

　　契约开放式

　　六、基金的投资目标

　　本基金重点投资于可转换债券（含可分离交易可转债），主要运用可转债品种兼具债券和股票的特性，通过积极主动的可转债投资管理，力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。

　　七、基金的投资范围

　　本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

　　本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券（含可分离交易可转债）、债券回购、次级债、短期融资券、资产支持证券、中期票据、银行存款等固定收益类金融工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券，并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证。如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　本基金的投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中对可转债（含可分离交易可转债）的投资比例不低于基金固定收益类资产的80%；对权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

　　如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

　　八、基金的投资策略

　　本基金主要投资于可转债品种，一方面利用可转债的债券特性，强调投资组合的安全性和稳定性，另一方面利用可转债的股票特性，分享股市上涨产生的较高收益。

　　1、资产配置和类属资产配置策略

　　（1）整体资产配置策略

　　本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置，通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析，预测各类资产在长、中、短期内的风险收益特征，进而在固定收益类资产和权益类资产之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。

　　（2）类属资产配置策略

　　本基金在整体资产配置策略的框架下，根据类属资产的收益率水平、风险来源、市场流动性、利息税务处理等因素，采取积极的投资策略，定期对投资组合类属资产进行优化配置，以寻求收益、风险、流动性之间的最佳平衡点。针对固定收益类资产，本基金将市场细分为可转债（含传统可转债、分离交易可转债等）、普通债券（含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券等）、资产支持证券三个子市场对基金资产进行动态优化配置。

　　2、可转债投资策略

　　可转债即可转换公司债券，其投资者可以在约定期限内按照事先确定的价格将该债券转换为公司普通股。可转债同时具备普通股不具备的债性和普通债权不具备的股性。当标的股票下跌时，可转债价格受到债券价值的有力支撑；当标的股票上涨时，可转债内含的期权使其可以分享股价上涨带来的收益。

　　基于行业分析、企业基本面分析和可转债估值模型分析，本基金在一、二级市场投资可转债，以达到控制风险，实现基金资产稳健增值的目的。

　　（1）行业配置策略

　　可转债因内含期权价值使其与公司股票价格走势和波动率水平密切相关。本基金将综合考虑各种宏观因素，实现最优行业配置。

　　本基金以宏观经济走势、经济周期特征和阶段性市场投资主题的研究为基础，综合考量宏观调控目标、产业结构调整因素等，精选具有良好成长潜力和受益于政策扶持具有优良成长环境的公司发行的可转债进行投资布局。同时，结合经济和市场阶段性特征，动态调整不同行业的可转债进行投资。

　　（2）个券精选策略

　　本基金将对所有可转债所对应的股票进行基本面分析，具体采用定量分析（如P/E、P/B、PEG等）和定性分析（公司治理结构、行业地位、竞争优势、创新能力等）相结合的方式精选具有良好成长潜力且估值合理的标的股票，分享标的股票上涨的收益。

　　首先，遵循价值投资理念，上市公司的行业景气度的提升能带动上市公司业绩增长，进而拉动上市公司股价上涨。标的股票的上涨将提升可转转的期权价值，进而推动可转债价格上扬。

　　其次，发行可转债的上市公司与同行业的对比以及是否具有稳定的收入和现金流。稳健的财务结构及稳定的收入和现金流是公司偿还债务的保证。本基金将重点考察公司的资产负债结构、流动比率和速动比率等数据指标对个券进行选择。

　　再次，分析发行可转债的上市公司在所属行业中的地位、公司的经营业绩和盈利能力。由于可转换债券的发行条件相对比较严格，目前发行可转债的上市公司不少是行业内的龙头公司，具有稳定的经营业绩和良好的盈利能力。经营业绩和盈利能力是衡量可转债投资价值的重要指标。一方面经营业绩的提升、盈利能力的增强可以带动公司股价上扬，进而拉升可转债的期权价值，使投资者获利；另一方面公司的经营业绩和盈利能力在一定程度上决定了公司的再融资难易程度。另外，公司的利润分配情况，是否有高派现、高转送的惯例及潜力也是本基金甄选个券的重要方法。

　　（3）可转债投资时机的选择策略

　　当股市向好，可转债股票特性表现较为明显，可转债的市场定价重点考虑股性，其价格随股市上升而上涨超出债券成本价，本基金可选择二级市场卖出可转换债券以获取价差收益；当股市由弱转为强或发行可转债的公司基本面向好、业绩逐步好转，正股价格预计有较大提升时，本基金将可转债按转股价格转换为正股，分享公司业绩成长的红利或股价上涨带来的良好收益。当股市持续处于低迷状态，可转债的债券特征表现明显，市场定价更多考虑债性，此时可转债和正股的价格均下跌，二级市场卖出可转债以及可转债转换为股票均不合适，本基金将保留可转债以期获得到期固定本息收益。

　　（4）转股策略

　　在转股期内，当本基金所持可转债市场价格显著低于转换价值时，即转股溢价率为负时，本基金将实现转股并卖出股票实现收益；当可转债流动性不足以满足投资组合的需要时，本基金将通过转股保障基金财产安全；当正股价格上涨且满足提前赎回触发条件时，本基金将通过转股锁定已有收益，并通过进一步分析和预测正股未来走势，作出进一步投资决策。

　　（5）条款博弈策略

　　可转债通常附有赎回、回售、转股修正等条款，其中赎回条款是发行人促进可转债转股的重要手段，回收和转股价向下修正条款则是对可转债投资者的保护性条款。这些条款在特定环境下对可转债价值有重要影响。本基金将根据可转债上市公司当前经营状况和未来发展战略，以及公司的财务状况和融资需求，对发行人的促进转股意愿和能力进行分析，把握投资机会。

　　（6）低风险套利策略

　　按照可转债的条款设计，可转债根据事先约定的转股价格转换为股票，因此存在可转债和正股之间的套利空间。当可转债的转股溢价率为负时，买入可转债并卖出股票获得价差收益；反之，买入标的股票并卖出可转债可以获得套利利差。本基金将密切关注可转债与正股之间的关系，择机进行低风险套利，增强基金投资组合收益。

　　3、可分离交易可转债投资策略

　　分离交易可转换公司债券，是认股权证和公司债券的组合产品，该种产品中的公司债券和认股权证可在上市后分别交易，即发行时是组合在一起的，而上市后则自动拆分成公司债券和认股权证。可分离交易可转债的投资策略与传统可转债的投资策略类似。一方面，本基金因认购分离交易可转换公司债券所获得的认股权证可以择时卖出或行使新股认购权；另一方面，分离交易可转换公司债券上市后分离出的公司债券的投资按照普通债券投资策略进行管理；同时本基金通过调整纯债和认股权或标的股票之间的比例，组成不同风险收益特征的类可转债债券产品，并根据不同的市场环境适时进行动态调整。

　　4、普通债券投资策略

　　本基金根据自上而下和自下而上的分析方法对宏观经济和债券市场的走势做出分析。

　　自上而下：通过对基本面和资金面的分析对债券市场走势做出判断，以作为确定组合久期大小的依据。当中长期经济高速增长，通货膨胀压力浮现，央行政策趋于紧缩时，我们将缩短组合久期，以本金安全为主要策略；反之，在经济增长趋于回落，通货膨胀率下降，甚至通货紧缩出现时，我们将增加组合久期，以获取更高的票息和价差收益。

　　自下而上：通过对个券的分析来选择投资品种。主要根据各品种的收益率、流动性和信用风险等指标，挑选被市场低估的品种。在严控风险的前提下，获取稳定的收益。

　　本基金具体的普通债券投资策略主要有骑乘策略、息差策略及利差策略等。

　　骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。

　　息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。息差策略实际上也就是杠杆放大策略，进行放大策略时，必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系，只有当债券收益率高于回购资金成本（即回购利率）时，息差策略才能取得正的收益。

　　利差策略是指对两个期限相近的债券的利差进行分析，从而对利差水平的未来走势做出判断，进而相应地进行债券置换。当预期利差水平缩小时，可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小获得投资收益；当预期利差水平扩大时，可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券，通过两债券利差的扩大获得投资收益。

　　5、资产支持证券的投资策略

　　资产支持证券是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产，通过一定的结构性安排，对资产中的风险与收益进行分离组合，进而转换成可以出售、流通，并带有固定收入的证券的过程。资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。

　　6、股票投资策略

　　（1）新股申购策略

　　本基金根据上市公司的基本面分析，评判企业的投资价值，从而决定一级市场新股申购策略。

　　（2）股票二级市场投资策略

　　本基金可适当参与股票二级市场投资，增强基金资产收益。

　　本基金将严谨、规范化的选股方法和积极主动的投资风格相结合，在分析宏观经济和行业景气变化以及上市公司成长潜力的基础上，通过优选具有良好成长性、估值定价合理的股票进行投资，以谋求超额收益。

　　7、权证的投资策略

　　本基金将在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下，对权证进行投资。权证投资策略主要包括以下几个方面内容：（1）以价值分析为基础，在采用数量化模型即市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价，作为权证投资的价值基准；（2）根据权证标的股票基本面的研究估值，结合权证的溢价率、隐含波动率、到期日等指标，选择买入和卖出时机，实现稳健超额收益；（3）利用权证衍生工具的特征，通过权证与证券的组合投资，达到改善组合风险收益特征的目的。

　　九、基金的业绩比较基准

　　1、本基金的业绩比较基准

　　本基金业绩比较基准为：中信标普可转债指数收益率×70%+中信标普全债指数收益率×20%+沪深300指数收益率*10%

　　2、选择业绩比较基准的理由

　　中信标普可转债指数由中信标普指数公司推出，是国内较早编制的可转债指数，编制原则具有严肃性，能够较好的反映可转债市场变化。

　　中信标普全债指数属于中信标普固定收益系列指数，涵盖了在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间市场上市的债券。对于交易所交易债券，剩余期限在1年以上、票面余额超过1亿人民币、信用评级在投资级以上的债券均包含在该指数当中。中信标普全债指数是一个全面反映整个债券市场(交易所债券市场、银行间债券市场)的综合性权威债券指数。

　　沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。

　　由于本基金为债券型基金，主要投资于可转债债券等固定收益类金融工具，并以为投资者创造持续稳健投资收益为目标，因此，该业绩比较基准能比较贴切体现和衡量本基金的投资目标、投资策略以及投资业绩。

　　如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告。

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

　　十一、基金的投资组合报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截至2012年12月31日（摘自本基金2012年年度报告）。

　　（一） 报告期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　（四）报告期内股票投资组合的重大变动

　　1、累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　2、累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　3、买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　（五）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　（九）投资组合报告附注

　　1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　2、本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　3、其他资产构成

　　单位：人民币元

　　4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　金额单位：人民币元

　　5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　2012年12月31日及历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较：

　　自合同生效之日（2012年3月30日）至2012年12月31日期间，本基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比：

　　注：1、本基金基金合同生效日为2012年3月30日，图示日期为2012年3月30日至2012年12月31日。自基金合同生效日起至本报告期末，本基金运作时间未满一年。

　　2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中对可转债（含可分离交易可转债）的投资比例不低于基金固定收益类资产的80%；对权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

　　十三、费用概况

　　（一）与基金运作有关的费用

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、基金销售服务费：本基金从C类基金资产中计提的销售服务费；

　　4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

　　5、基金份额持有人大会费用；

　　6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　　7、基金的证券交易费用；

　　8、基金财产拨划支付的银行费用；

　　9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

　　（二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规和基金合同另有规定时从其规定。

　　（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金年管理费率为年费率0.70%。

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年管理费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金年托管费率为年费率0.20%。

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年托管费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

　　3、基金销售服务费

　　本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

　　销售服务费按照C类基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年销售服务费率÷当年天数

　　H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

　　E为C类基金份额前一日基金资产净值

　　销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，基金管理人收到后按照相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

　　4、上述（一）中第4到第9项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　（四）不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。

　　（五）基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整

　　基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。

　　（六）基金税收

　　基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

　　（七）与基金销售有关的费用

　　1、本基金将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额两种。本基金的A类基金份额在申购时收取申购费，赎回时收取赎回费；C类基金份额不收取申购费和赎回费，但从该类别基金资产中计提销售服务费。

　　本基金的A类基金份额的申购费最高不超过申购金额的5%，A类基金份额的赎回费最高不超过基金份额赎回金额的5%。

　　2、本基金的申购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留至小数点后两位；申购费用应在基金投资者申购基金A类份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

　　3、本基金的赎回费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担，不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

　　4、申购费率

　　本基金 A 类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用；C 类基金份额不收取申购费。两类基金的申购费率如下：

　　5、赎回费率

　　本基金A类基金份额的赎回费率随持有时间的增加而递减；C类基金份额不收取赎回费。两类基金的赎回费率如下：

　　6、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的费率或收费方式。基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人的公司网站上公告。

　　7、对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率。

　　8、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后对投资者适当调整基金申购费率、基金赎回费率和基金转换费率。

　　9、基金转换

　　本公司已开通了本基金与长信利息收益货币基金（A级别代码：519999；B级代码：519998）、长信银利精选股票基金[前端收费]、长信金利趋势股票基金[前端收费]、长信增利动态策略股票基金[前端收费]、长信双利优选混合基金[前端收费]、长信利丰债券基金、长信恒利优势股票基金、长信中短债基金、长信量化先锋股票基金、长信内需股票基金之间的相互转换业务，具体可办理转换业务的渠道详见本公司相关公告。

　　根据中国证监会[2009]32号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的相关规定，本公司开放式基金转换业务相关规则如下：

　　（1）投资者进行基金转换时，转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。

　　（2）转换份额的计算公式：

　　1）非货币基金之间转换

　　转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值

　　赎回费＝转出确认金额×赎回费率

　　补差费＝(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)

　　转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费

　　转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值

　　（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

　　2）货币基金转至非货币基金

　　转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收益

　　补差费＝转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1＋补差费率)

　　转入确认金额＝转出确认金额－补差费

　　转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值

　　(货币基金份额净值为1.00元，没有赎回费)

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动，对本基金管理人本基金原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下：

　　1、在“三、基金管理人”部分，对基金管理人基本情况、主要人员情况和内部组织结构及员工情况进行了更新；

　　2、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的基本情况和业务经营情况有关资料；

　　3、更新了“五、相关服务机构”部分的内容，增加和更新了代销机构的基本资料，更新了会计师是事务所的经办会计师的信息；

　　4、更新了“十、基金的投资组合报告”部分的相应内容；

　　5、更新了“十一、基金的业绩”部分相应内容，并经托管银行复核；

　　6、更新了“二十二、基金份额持有人服务”中的部分内容；

　　7、更新了“二十三、其它应披露的事项”部分的相应内容。

　　长信基金管理有限责任公司

　　二〇一三年五月十三日

　　基金管理人概况

　　名称

　　长信基金管理有限责任公司

　　注册地址

　　上海市浦东新区银城中路68号9楼

　　办公地址

　　上海市浦东新区银城中路68号9楼

　　邮政编码

　　200120

　　批准设立机关

　　中国证券监督管理委员会

　　批准设立文号

　　中国证监会证监基金字[2003]63号

　　注册资本

　　壹亿伍仟万元人民币

　　设立日期

　　2003年5月9日

　　组织形式

　　有限责任公司

　　法定代表人

　　田丹

　　电话

　　021-61009999

　　传真

　　021-61009800

　　联系人

　　魏明东

　　存续期间

　　持续经营

　　经营范围

　　基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务

　　（涉及许可经营的凭许可证经营）

　　股权结构

　　股东名称

　　出资额

　　出资比例

　　长江证券股份有限公司

　　7350万元

　　49%

　　上海海欣集团股份有限公司

　　5149.5万元

　　34.33%

　　武汉钢铁股份有限公司

　　2500.5万元

　　16.67%

　　总计

　　15000万元

　　100%

　　董事会成员

　　姓名

　　职务

　　性别

　　简历

　　田丹

　　董事长

　　男

　　中共党员，硕士，EMBA。现任长信基金管理有限责任公司董事长，兼长江证券股份有限公司第六届监事会监事长。曾任湖北省军区参谋、秘书，中国人民银行湖北省分行金融调研处科长，湖北证券公司证券交易部经理、总经理助理、副总经理，三峡证券公司副总经理，湖北证券有限责任公司董事、副总裁，长江证券有限责任公司董事、副总裁、财务负责人，长江证券有限责任公司董事、总裁。

　　胡运钊

　　董事

　　男

　　中共党员，在职研究生学历，高级经济师。现任长江证券股份有限公司董事长、党委书记。曾任湖北省经委工业处副处长、处长，黄石市人民政府副市长，中共黄石市委常委、常务副市长，湖北省人民政府副秘书长，省政府副秘书长兼办公厅主任、办公厅党组副书记，长江证券有限责任公司党委书记。

　　陈谋亮

　　董事

　　男

　　中共党员，法学硕士，工商管理博士，高级经济师，高级商务谈判师。现任上海海欣集团股份有限公司总裁。曾任湖北经济学院讲师；扬子石化化工厂、总裁办、股改办、宣传部、企管处管理干部，集团法律顾问，中石化/扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一体化石化项目中方谈判代表；上海交大南洋部门经理兼证券事务代表；上海海欣集团股份有限公司董事会秘书，总裁助理，战略投资管理部常务副总监、总监，副总裁，常务副总裁兼董事会秘书等职。

　　彭辰

　　董事

　　男

　　中共党员，在职研究生学历，经济学博士，正高职高级会计师，研究员。现任武汉钢铁（集团）公司党委常委、武汉钢铁股份有限公司总经理。曾任武钢经济技术中心副干事长，财务部副部长兼会计处处长、财务部部长，总会计师兼财务部部长，总会计师，总会计师兼财务委派管理中心主任，副总经理兼总会计师、财务委派管理中心主任，副总经理兼总会计师，党委常委、副总经理兼总会计师。

　　蒋学杰

　　董事

　　男

　　经济学硕士，澳大利亚墨尔本大学商学院MBA。现任长信基金管理有限责任公司总经理。曾任中南财经大学财政金融学院财政系教师、武汉科技信托投资公司武昌证券营业部总经理，并兼公司总助，副总等职、Loftus Capital Partners Limited, Australia旗下基金亚洲市场投资组合及私人股权投资的亚洲区域负责人、KVB Kunlun Pty Ltd, Australia金融衍生产品持牌交易投资顾问、长信基金管理有限责任公司副总经理。

　　朱恒

　　独立董事

　　男

　　中共党员，本科，高级经济师。曾任中国农业银行上海市分行副行长，上海浦东发展银行副行长，万国证券公司、申银万国证券公司董事长，上海浦东发展银行党委副书记、副行长，上海轻工控股（集团）公司监事会主席。

　　胡柏枝

　　独立董事

　　男

　　中共党员，大专，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任湖北省财政厅副厅长、党组副书记，湖北省国有资产管理局副局长、局长，中国三峡总公司财务部主任、副总会计师，三峡财务公司总经理，财政部驻湖北省专员办监察专员、党组书记、巡视员，湖北省人大财经委、预工委副主任。

　　黄宪

　　独立董事

　　男

　　中共党员，博士，博士生导师。现任武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师。曾任武汉大学教师、商学院副院长，美国新泽西西东大学访问学者，武汉大学珞珈城市信用社副董事长，中港合资武新公司财务总经理。

　　宋晓燕

　　独立董事

　　女

　　中共党员，法学博士，律师。现任上海财经大学法学院教授。曾任武汉大学管理学院国际金融系教师。

　　注：上述人员之间均不存在近亲属关系

　　监事会成员

　　姓名

　　职务

　　性别

　　简历

　　余汉生

　　监事会主席

　　男

　　中共党员，本科，正高职高级会计师。现任武汉钢铁股份有限公司计划财务部部长。曾任武钢实业公司审计处处长、武钢实业公司财务处处长、武汉钢铁（集团）公司计划财务部会计处处长。

　　陈水元

　　监事

　　男

　　硕士研究生，会计师、经济师。现任长江证券股份有限公司执行副总裁、财务负责人。曾任湖北证券有限责任公司营业部财务主管、经纪事业部财务经理，长江证券有限责任公司经纪事业部总经理助理、经纪业务总部总经理助理、营业部总经理，长江证券股份有限公司营业部总经理总裁特别助理。

　　杨爱民

　　监事

　　男

　　中共党员，在职研究生学历，会计师。现任上海海欣集团股份有限公司财务副总监，主持财务总监室工作。曾任甘肃铝厂财务科副科长、科长；甘肃省铝业公司财务处副处长、处长。1997年至2008年任上海海欣集团股份有限公司财务副总监，2009年至2012年6月任上海海欣集团股份有限公司审计室主任。

　　李毅

　　监事

　　女

　　中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司零售服务部负责人。曾任长信基金管理有限责任公司综合管理部副总监。

　　郜杰

　　监事

　　男

　　中共党员，法律硕士。现任长信基金管理有限责任公司监察稽核部副总监。曾任长信基金管理有限责任公司监察稽核部法律事务专员、风险监察经理。

　　注：上述人员之间均不存在近亲属关系

　　经理层成员

　　姓名

　　职务

　　性别

　　简历

　　蒋学杰

　　总经理

　　男

　　简历同上。

　　周永刚

　　督察长

　　男

　　经济学硕士，EMBA。现任长信基金管理有限责任公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自治街营业部总经理，长江证券有限责任公司北方总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理，长江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。

　　宋小龙

　　副总经理

　　男

　　理学硕士，北京大学计算机软件专业研究生毕业，具有基金从业资格。2012年10月加入长信基金管理有限责任公司，现任长信基金管理有限责任公司副总经理，兼任长信金利趋势股票型证券投资基金的基金经理。曾任北京北大青鸟公司项目经理、富国基金管理公司项目经理、行业研究员、基金经理及权益投资部总经理。

　　覃波

　　副总经理

　　男

　　硕士，上海国家会计学院EMBA毕业，具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理。曾在长江证券公司从事资产管理和债券承销发行工作。2002年加入长信基金管理有限责任公司，历任市场开发部区域经理、营销策划部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、总经理助理。

　　注：上述人员之间均不存在近亲属关系

　　本基金基金经理情况

　　姓名

　　职务

　　任职时间

　　简历

　　李小羽

　　基金经理

　　自基金合同生效之日起

　　工学硕士，华南理工大学管理工程研究生毕业，具有基金从业资格，加拿大特许投资经理资格（CIM）。2002年10月加入长信基金管理有限责任公司（筹备），先后任基金经理助理、交易管理部总监、长信中短债证券投资基金的基金经理,现任总经理助理兼固定收益部总监、本基金和长信利丰债券型证券投资基金的基金经理。曾任长城证券公司证券分析师，加拿大Investors Group Financial Services Co.，Ltd 投资经理和投资顾问。

　　刘波

　　基金经理

　　自基金合同生效之日起

　　经济学硕士，上海财经大学国防经济专业研究生毕业，具有基金从业资格。2011年3月加入长信基金管理有限责任公司，担任固定收益部基金经理助理。现任本基金和长信利息收益开放式证券投资基金、长信利众分级基金的基金经理。曾任太平养老股份有限公司投资管理部投资经理。

　　投资决策委员会成员

　　姓名

　　职务

　　蒋学杰

　　总经理

　　宋小龙

　　副总经理、投资决策委员会主任委员、长信金利趋势股票型证券投资基金的基金经理

　　胡志宝

　　公司投资总监、投资决策委员会执行委员、长信金利趋势股票型证券投资基金的基金经理、长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理

　　安昀

　　研究发展部副总监、长信内需成长股票型证券投资基金的基金经理、长信银利精选开放式证券投资基金的基金经理

　　姚飞军

　　交易管理部总监

　　雷勇

　　产品开发部总监、专户理财部副总监、投资决策委员会执行委员

　　李小羽

　　总经理助理、固定收益部总监、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金的基金经理、长信可转债债券型证券投资基金的基金经理

　　薛天

　　国际业务部投资总监、投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金的基金经理

　　注：上述人员之间均不存在近亲属关系

　　内部组织结构及员工情况

　　股东会是公司的最高权力机构，下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制，总经理、副总经理和督察长组成公司的经营管理层。

　　公司经营管理层下设的委员会

　　内部控制委员会、投资决策委员会

　　公司内部组织结构

　　金融工程部、投资管理部、研究发展部、固定收益部、交易管理部、基金事务部、零售服务部、机构业务部、信息技术部、监察稽核部、综合行政部、专户理财部、国际业务部、产品开发部

　　分支机构

　　北京分公司、深圳分公司、武汉办事处

　　员工总数

　　104人（截至2013年3月30日）

　　员工学历构成

　　学历

　　人数

　　占比

　　博士

　　2人

　　2%

　　硕士

　　54人

　　52%

　　本科

　　41人

　　39%

　　专科

　　5人

　　5%

　　其他

　　2人

　　2%

　　1、直销中心：长信基金管理有限责任公司

　　注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼

　　法定代表人：田丹

　　联系人：孙赵辉

　　电话：021-61009916

　　传真：021-61009917

　　客户服务电话：400-700-5566

　　网站：www.cxfund.com.cn

　　2、场外代销机构

　　（1）中国农业银行股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

　　办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

　　法定代表人：蒋超良

　　联系人：滕涛

　　电话：010-85108229

　　传真：010-85109219

　　客户服务电话：95599

　　网址：www.abchina.com

　　（2）中国工商银行股份有限公司

　　注册地址：中国北京复兴门内大街55号

　　办公地址：中国北京复兴门内大街55号

　　法定代表人：姜建清

　　客户服务电话：95588

　　网址：www.icbc.com.cn

　　（3）中国建设银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街25号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　　法定代表人：王洪章

　　联系人：张静

　　客户服务电话:95533

　　网址：www.ccb.com

　　（4）交通银行股份有限公司

　　注册地址：上海市银城中路188号

　　办公地址：上海市银城中路188号

　　法定代表人：胡怀邦

　　联系人：曹榕

　　电话：021-58781234

　　传真：021-58408483

　　客户服务电话：95559

　　网址：www.bankcomm.com

　　（5）招商银行股份有限公司

　　注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　法定代表人：傅育宁

　　联系人：邓炯鹏

　　电话：0755-83198888

　　传真：0755-83195109

　　客户服务电话：95555

　　网址：www.cmbchina.com

　　（6）上海浦东发展银行股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

　　办公地址：上海市中山东一路12号

　　法定代表人：吉晓辉

　　联系人：唐苑

　　电话：021-61618888

　　传真：021-63604199

　　客户服务电话：95528

　　网址：www.spdb.com.cn

　　（7）中国民生银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

　　法定代表人：董文标

　　联系人：董云巍

　　电话：010-58560666

　　传真：010-57092611

　　客户服务电话：95568

　　网址：www.cmbc.com.cn

　　（8）中信银行股份有限公司

　　注册地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

　　办公地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

　　法定代表人：田国立

　　电话：010-65558888

　　联系人：丰靖

　　客户服务电话：95558

　　网址：bank.ecitic.com

　　（9）华夏银行股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

　　办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

　　法定代表人：吴建

　　联系人：郑鹏

　　电话：010-85238667

　　传真：010-85238680

　　客户服务电话：010-95577

　　网址：www.hxb.com.cn

　　（10）汉口银行股份有限公司

　　注册地址：武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦

　　办公地址：武汉市江汉区建设大道933号

　　法定代表人：陈新民

　　联系人：骆芸

　　电话：027-82656224

　　传真：027-82656236

　　客户服务电话：（027）96558,4006096558

　　网址：www.hkbchina.com

　　（11）平安银行股份有限公司

　　注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦

　　办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦

　　法定代表人：孙建一

　　联系人：张青

　　电话：0755-22166118

　　传真：0755-25841098

　　客户服务电话：95511-3

　　网址：bank.pingan.com

　　（12）厦门银行股份有限公司

　　注册地址：福建省厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦

　　办公地址：福建省厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦

　　法定代表人：吴世群

　　联系人：杨明艳

　　电话：0592-5365735

　　传真：0592-5061952

　　客户服务电话：400-858-8888

　　网址：www.xmbankonline.com

　　（13）安信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　　办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　　法定代表人：牛冠兴

　　联系人：陈剑虹

　　电话：0755-82558305

　　传真：0755-28558355

　　客户服务电话：4008-001-001

　　网址：www.essence.com.cn

　　（14）长江证券股份有限公司

　　注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

　　办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

　　法定代表人：胡运钊

　　联系人：李良

　　电话：027-65799999

　　传真：027-85481900

　　客户服务电话：95579或4008-888-999

　　网址：www.95579.com

　　（15）大通证券股份有限公司

　　注册地址：辽宁省大连市中山区人民路24号

　　办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层

　　法定代表人：张智河

　　联系人：谢立军

　　电话：0411-39673202

　　传真：0411-39673219

　　客户服务电话：4008-169-169

　　网址：www.daton.com.cn

　　（16）德邦证券有限责任公司

　　注册地址：上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼

　　办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼

　　法定代表人：姚文平

　　联系人：叶蕾

　　电话：021-68761616

　　传真：021-68767032

　　客户服务电话：400-8888-128

　　网址：www.tebon.com.cn

　　（17）东吴证券股份有限公司

　　注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦

　　办公地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦

　　法定代表人：吴永敏

　　联系人：方晓丹

　　电话：0512-65581136

　　传真：0512-65588021

　　客户服务电话：0512-33396288

　　网址：www.dwzq.com.cn

　　（18）光大证券股份有限公司

　　注册地址：上海市静安区新闸路1508号

　　办公地址：上海市静安区新闸路1508号

　　法定代表人：徐浩明

　　联系人：刘晨

　　电话：021-22169999

　　传真：021-22169134

　　客户服务电话：4008888788、10108998、95525

　　网址：www.ebscn.com

　　（19）华福证券有限责任公司

　　注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

　　办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层

　　法定代表人：黄金琳

　　联系人：张腾

　　电话：0591-87383623

　　传真：0591-87383610

　　客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591）

　　网址：www.hfzq.com.cn

　　（20）广发证券股份有限公司

　　注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼

　　办公地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼

　　法定代表人：孙树明

　　联系人：黄岚

　　电话：020-87555888转各营业网点

　　传真：020-87557985

　　客户服务电话：95575或致电各地营业部

　　网址：www.gf.com.cn

　　（21）国都证券有限责任公司

　　注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

　　办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

　　法定代表人：常喆

　　联系人：黄静

　　电话：010-84183389

　　传真：010-84183311-3389

　　客户服务电话：400-818-8118

　　网址：www.guodu.com

　　（22）国金证券股份有限公司

　　注册地址：成都市东城根上街95号

　　办公地址：成都市东城根上街95号

　　法定代表人：冉云

　　联系人：金喆

　　电话：028-86690126

　　传真：028-86690126

　　客户服务电话：4006600109

　　网址：www.gjzq.com.cn

　　（23）国联证券股份有限公司

　　注册地址：江苏省无锡市县前东街168号

　　办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702

　　法定代表人：雷建辉

　　联系人：沈刚

　　电话：0510-82831662

　　传真：0510-82830162

　　客户服务电话：95570

　　网址：www.glsc.com.cn

　　（24）国盛证券有限责任公司

　　注册地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）

　　办公地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）

　　法定代表人：曾小普

　　联系人：吴祖平

　　电话：0791-6281061

　　传真：0791-6281061

　　客户服务电话：4008-222-111

　　网址：www.gsstock.com

　　（25）国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

　　法人代表人：万建华

　　联系人：芮敏祺

　　电话：021-38676666

　　传真：021-38670666

　　客户服务热线：4008888666

　　网址：www.gtja.com

　　（26）国信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　　法定代表人：何如

　　联系人：齐晓燕

　　电话：0755-82130833

　　传真：0755-82133952

　　客户服务电话：95536

　　网址：www.guosen.com

　　（27）海通证券股份有限公司

　　注册地址：上海市淮海中路98号

　　办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦

　　法定代表人：王开国

　　联系人：李笑鸣

　　电话：021-23219000

　　传真：021-23219100

　　客户服务电话：400-8888-001或95553

　　网址：www.htsec.com

　　（28）宏源证券股份有限公司

　　注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

　　办公地址：北京市西城区太平桥大街19号宏源证券

　　法定代表人：冯戎

　　联系人：李巍

　　电话：010-88085858

　　传真：010-88085195

　　客户服务电话：4008-000-562

　　网址：www.hysec.com

　　（29）华安证券有限责任公司

　　注册地址：安徽省合肥市长江中路357号

　　办公地址：合肥市蜀山区南二环959号B1座华安证券

　　法定代表人：李工

　　联系人：甘霖

　　电话：0551-5161666

　　传真：0551-5161600

　　客户服务电话：96518、400-80-96518

　　网址：www.hazq.com

　　（30）华宝证券有限责任公司

　　注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号57层

　　办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号57层

　　法定代表人：陈林

　　联系人：赵洁

　　电话：021-68777222

　　传真：021-68777822

　　客户服务电话：400-820-9898

　　网址：www.cnhbstock.com

　　（31）华龙证券有限责任公司

　　注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦21楼

　　办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

　　法定代表人：李晓安

　　联系人：李昕田

　　电话：0931-8784656

　　传真：0931-4890118

　　客户服务电话：4006898888

　　网址：www.hlzqgs.com.cn

　　（32）华泰证券股份有限公司

　　注册地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　办公地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　法定代表人：吴万善

　　联系人：万鸣

　　电话：025-83290979

　　传真：025-84579763

　　客户服务电话：95597

　　网址：www.htsc.com.cn

　　（33）江海证券有限公司

　　注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

　　办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

　　法定代表人：孙名扬

　　联系人：张宇宏

　　电话：0451-82336863

　　传真：0451-82287211

　　客户服务电话：400-666-2288

　　网址：www.jhzq.com.cn

　　（34）中航证券有限公司

　　注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

　　办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

　　法定代表人：杜航

　　联系人：戴蕾

　　电话：0791-86768681

　　传真：0791-86770178

　　客户服务电话：400-8866-567

　　网址：www.avicsec.com

　　（35）平安证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

　　办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048）

　　法定代表人：杨宇翔

　　联系人：郑舒丽

　　电话：0755-22626391

　　传真：0755-82400862

　　客户服务电话：95511—8

　　网址：www.pingan.com

　　（36）齐鲁证券有限公司

　　注册地址：山东省济南市市中区经七路86号

　　办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

　　法定代表人：李玮

　　联系人：吴阳

　　电话：0531-68889155

　　传真：0531-68889752

　　客户服务电话：95538

　　网址：www.qlzq.com.cn

　　（37）上海证券有限责任公司

　　注册地址：上海市西藏中路336号上海证券

　　办公地址：上海市西藏中路336号

　　法定代表人：郁忠民

　　联系人：张瑾

　　电话：021-53519888

　　传真：021-53519888

　　客户服务电话：4008918918、021-962518

　　网址：www.962518.com

　　（38）申银万国证券股份有限公司

　　注册地址：上海市常熟路171号

　　办公地址：上海市常熟路171号

　　法定代表人：储晓明

　　联系人：高夫

　　电话：021-54047673

　　传真：021-54038844

　　客户服务电话：021—95523

　　网址：www.sywg.com.cn

　　（39）天风证券股份有限公司

　　注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

　　办公地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

　　法定代表人：余磊

　　联系人：翟璟

　　电话：027-87618882

　　传真：027-87618863

　　客服电话：028-86711410

　　网址：www.tfzq.com

　　（40）天相投资顾问有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

　　办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层

　　法定代表人：林义相

　　联系人：林爽

　　电话：010-66045608

　　传真：010-66045527

　　客户服务电话：010-66045678

　　网址：www.txsec.com

　　（41）天源证券经纪有限公司

　　注册地址：西宁市城中区西大街11号

　　办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼

　　法定代表人：林小明

　　联系人：关键

　　电话：0755-33331188-8805

　　传真：0755-33329815

　　客户服务电话：400-65432-18

　　网址：www.tyzq.com.cn

　　（42）西藏同信证券有限责任公司

　　注册地址：拉萨市北京中路101号

　　办公地址：上海市永和路118弄东方企业园24号

　　法定代表人：贾绍君

　　联系人：王钧

　　电话：021-36533017

　　传真：021-36533017

　　客户服务电话：400-8811-177

　　网址：www.xzsec.com

　　（43）日信证券有限责任公司

　　注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号

　　办公地址：北京西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层

　　法定代表人：孔佑杰

　　联系人：文思婷

　　电话：010-83991743

　　传真：010-66412537

　　客户服务电话：010-83991888

　　网址：www.rxzq.com.cn

　　（44）招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

　　办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

　　法定代表人：宫少林

　　联系人：林生迎

　　电话：0755-82960223

　　传真：0755-82943121

　　客户服务电话：95565或400-8888-111

　　网址：www.newone.com.cn

　　（45）中国银河证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：陈有安

　　联系人：田薇

　　电话：010-66568888

　　传真：010-66568990

　　客户服务电话：4008-888-888

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　（46）中信建投证券股份有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址:北京市朝阳门内大街188号

　　法定代表人：王常青

　　联系人：魏明

　　电话：010-85130588

　　传真：010-65182261

　　客户服务电话：400-8888-108

　　网址：www.csc108.com

　　（47）中信证券（浙江）有限责任公司

　　注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

　　办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

　　法定代表人：沈强

　　联系人：周妍

　　电话：0571-86078823

　　传真：0571-85783771

　　客户服务电话：057196598

　　网址：www.bigsun.com.cn

　　（48）中信证券股份有限公司

　　注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　　办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

　　法定代表人：王东明

　　联系人：陈忠

　　电话：010-60838888

　　传真：010-60833739

　　客户服务电话：95558

　　网址：www.citics.com

　　（49）中信万通证券有限责任公司

　　注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）

　　办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层（266061）

　　法定代表人：张智河

　　联系人：吴忠超

　　电话：0532-85022326

　　传真：0532-85022605

　　客户服务电话：0532-96577

　　网址：www.zxwt.com.cn

　　（50）中山证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

　　办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

　　法定代表人：吴永良

　　联系人：刘军

　　电话：0755-83734659

　　传真：0755-82960582

　　客户服务电话：4001022011

　　网址：www.zszq.com.cn

　　（51）杭州数米基金销售有限公司

　　注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

　　办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

　　法定代表人：陈柏青

　　联系人：周嬿旻

　　电话：0571-28829790，021-60897869

　　传真：0571-26698533

　　客户服务电话：4000-766-123

　　网址：www.fund123.cn

　　（52）上海长量基金销售投资顾问有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

　　办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

　　法定代表人：张跃伟

　　联系人：吕慧

　　电话：021-58787678-8816

　　传真：021-58788678-8101

　　客户服务电话：400-089-1289

　　网址：www.erichfund.com

　　（53）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

　　注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

　　法定代表人：汪静波

　　联系人：方成

　　电话：021-38602377

　　传真：021-38509777

　　客户服务电话：400-821-5399

　　网址：www.noah-fund.com

　　（54）上海好买基金销售有限公司

　　注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

　　办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

　　法定代表人：杨文斌

　　电话：021-58870011

　　传真：021-68596916

　　客户服务电话：4007009665

　　网址：www.ehowbuy.com

　　3、场内销售机构

　　场内代销机构是指有资格的上交所会员，名单详见上交所网站：https://www.sse.com.cn

　　信息类型

　　注册登记机构

　　律师事务所

　　会计师事务所

　　名称

　　中国证券登记结算有限责任公司

　　上海源泰律师事务所

　　毕马威华振会计师事务所

　　注册地址

　　北京市西城区太平桥大街17号

　　上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

　　北京东长安街1号东方广场东2座8层

　　办公地址

　　北京市西城区太平桥大街17号

　　上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

　　上海南京西路1266号恒隆广场50楼

　　法定代表人

　　金颖

　　廖海（负责人）

　　姚建华

　　联系电话

　　010-59378835

　　021-51150298

　　021-22122888

　　传真

　　010-59378907

　　021-51150398

　　021-62881889

　　联系人

　　任瑞新

　　梁丽金、刘佳

　　王国蓓（王国蓓、戴丽为经办注册会计师）

　　序号

　　项目

　　金额

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　－

　　－

　　其中：股票

　　－

　　－

　　2

　　固定收益投资

　　160,395,358.30

　　94.61

　　其中：债券

　　160,395,358.30

　　94.61

　　资产支持证券

　　－

　　－

　　3

　　金融衍生品投资

　　－

　　－

　　4

　　买入返售金融资产

　　－

　　－

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　－

　　－

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　7,277,976.32

　　4.29

　　6

　　其他各项资产

　　1,857,553.43

　　1.10

　　7

　　合计

　　169,530,888.05

　　100.00

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计买入金额

　　占期末基金资产净值比例(%)

　　1

　　300101

　　国腾电子

　　66,550.00

　　0.07

　　2

　　300323

　　华灿光电

　　10,000.00

　　0.01

　　3

　　603128

　　华贸物流

　　6,660.00

　　0.01

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计卖出金额

　　占期末基金资产净值比例(%)

　　1

　　300101

　　国腾电子

　　67,620.00

　　0.07

　　2

　　300323

　　华灿光电

　　9,890.00

　　0.01

　　3

　　603128

　　华贸物流

　　8,070.00

　　0.01

　　买入股票成本（成交）总额

　　83,210.00

　　卖出股票收入（成交）总额

　　85,580.00

　　序号

　　债券品种

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　国家债券

　　－

　　－

　　2

　　央行票据

　　9,987,000.00

　　10.86

　　3

　　金融债券

　　－

　　－

　　其中：政策性金融债

　　－

　　－

　　4

　　企业债券

　　20,470,009.00

　　22.25

　　5

　　企业短期融资券

　　－

　　－

　　6

　　中期票据

　　－

　　－

　　7

　　可转债

　　129,938,349.30

　　141.27

　　8

　　其他

　　－

　　－

　　9

　　合计

　　160,395,358.30

　　174.38

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例(%)

　　1

　　113001

　　中行转债

　　307,870

　　29,663,274.50

　　32.25

　　2

　　110011

　　歌华转债

　　299,580

　　27,774,061.80

　　30.20

　　3

　　110015

　　石化转债

　　190,000

　　19,552,900.00

　　21.26

　　4

　　110018

　　国电转债

　　148,830

　　16,764,211.20

　　18.23

　　5

　　113002

　　工行转债

　　146,270

　　16,028,266.60

　　17.43

　　序号

　　名称

　　金额

　　1

　　存出保证金

　　250,000.00

　　2

　　应收证券清算款

　　－

　　3

　　应收股利

　　－

　　4

　　应收利息

　　1,527,127.16

　　5

　　应收申购款

　　80,426.27

　　6

　　其他应收款

　　－

　　7

　　待摊费用

　　－

　　8

　　其他

　　－

　　9

　　合计

　　1,857,553.43

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　公允价值

　　占基金资产净值比例(%)

　　1

　　113001

　　中行转债

　　29,663,274.50

　　32.25

　　2

　　110011

　　歌华转债

　　27,774,061.80

　　30.20

　　3

　　110015

　　石化转债

　　19,552,900.00

　　21.26

　　4

　　110018

　　国电转债

　　16,764,211.20

　　18.23

　　5

　　113002

　　工行转债

　　16,028,266.60

　　17.43

　　6

　　113003

　　重工转债

　　3,173,400.00

　　3.45

　　7

　　110013

　　国投转债

　　2,439,800.00

　　2.65

　　阶段

　　(长信可转债债券A)

　　份额净值增长率①

　　份额净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①-③

　　②-④

　　过去三个月

　　4.52%

　　0.33%

　　4.29%

　　0.34%

　　0.23%

　　-0.01%

　　过去六个月

　　3.23%

　　0.26%

　　1.42%

　　0.31%

　　1.81%

　　-0.05%

　　自基金合同生效日起至今（2012年3月30日至2012年12月31日）

　　5.32%

　　0.23%

　　3.61%

　　0.31%

　　1.71%

　　-0.08%

　　阶段

　　(长信可转债债券C)

　　份额净值增长率①

　　份额净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①-③

　　②-④

　　过去三个月

　　4.40%

　　0.32%

　　4.29%

　　0.34%

　　0.11%

　　-0.02%

　　过去六个月

　　3.00%

　　0.26%

　　1.42%

　　0.31%

　　1.58%

　　-0.05%

　　自基金合同生效日起至今（2012年3月30日至2012年12月31日）

　　4.96%

　　0.23%

　　3.61%

　　0.31%

　　1.35%

　　-0.08%

　　基金份额类别

　　单笔申购金额（M，含申购费）

　　申购费率

　　A类基金份额

　　M＜100万元

　　0.8%

　　100万元≤M＜300万元

　　0.5%

　　300万元≤M＜500万元

　　0.3%

　　M≥500万元

　　每笔1000元

　　C类基金份额

　　0

　　基金份额类别

　　持有期限（N）

　　赎回费率

　　A类基金份额

　　N＜2年

　　0.5%

　　N≥2年

　　0

　　C类基金份额

　　0

　　基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 (来源：上海证券报)