（49）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址：上海市肇嘉浜路750号
法定代表人：洪家新
联系人：陈敏
网站：www.cfsc.com.cn
客户服务电话：021-32109999；029-68918888
相关公司股票走势
（50）深圳众禄基金销售有限公司
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
网址：www.zlfund.cn
（51）中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人：吴永良
客服电话：400-1022-011
网址：www.zszq.com.cn
（52）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
法定代表人：万建华
客服电话：95521
联系人：芮敏祺
电话：021-38676666
传真：021-38670161
网址：www.gtja.com
（53）中信建投股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
客服电话：4008888108
联系人：权唐
电话：010-85130577
传真：010-65182261
网址：www.csc108.com
（54）华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街8号
法定代表人：祝献忠
联系人：黄恒
联系电话：010-58568062
传真：010-58568062
客户服务电话：010-58568118
网址：www.hrsec.com.cn
（55）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：常春艳
联系电话：0755-82721122
传真：0755-82029055
客户服务电话：4009200022
网址：http://licaike.hexun.com
（56）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法人代表：其实
联系人：高莉莉
电话：021-54509988
传真：021-64383798
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
（57）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
法人代表：陈柏青
联系人：张裕
电话：0571-2882935
传真：0571-26698533
客户服务电话：4000-766-123
网址： www.fund123.cn
（二）注册登记机构
名称：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦33层
法定代表人：张树忠
电话：0755-83183388
传真：0755-83195239
联系人：范瑛
（三）律师事务所和经办律师
名称：北京市金杜律师事务所
注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层
负责人：王玲
电话：0755-22163333
传真：0755-22163390
经办律师：靳庆军、冯艾
联系人：冯艾
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
法定代表人：吴港平
电话：（010）58153000、（0755）25028288
传真：（010）85188298、（0755）25026188
签章注册会计师：昌华、王华
联系人：李妍明
四、基金的名称
大成现金增利货币市场证券投资基金
五、基金的类型
基金类型：契约型
六、基金的运作方式
基金运作方式：开放式
七、基金的投资目标
在保持资产的低风险和高流动性的前提下，争取获得超过基金业绩比较基准的收益率。
八、基金的投资方向
本基金可投资于现金、通知存款 、短期融资券、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、1 年以内（含 1 年）的银行定期存款、大额存单、期限在 1 年以内（含 1 年）的债券回购、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券、期限在 1 年以内（含 1 年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
九、基金的投资策略
本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结合的方法， 对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略首先审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，在风险与收益的配比中，力求将各类风险降到最低，并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益。
1.整体资产配置策略
整体资产配置策略主要包括两个方面：一是根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断；二是根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。
（1）利率分析策略
对利率走势的科学预期是进行基金目标久期设定的基本前提， 也是债券部分进行正确投资的首要条件。通过对通货膨胀率、GDP 增长率、货币供应量、国际利率水平、汇率、政策取向等跟踪分析，形成对基本面的宏观研判。同时，结合微观层面研究，主要考察指标包括：央行公开市场操作、主流机构投资者的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金互动等，合理预期货币市场利率曲线动态变化。
（2）久期管理策略
久期是衡量债券利率风险的主要指标， 反映了债券价格对于收益率变动的敏感程度。当预期市场利率上升时，基金管理人将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期，以降低组合跌价风险；在预期市场收益率下降时，通过增持剩余期限较长债券等方式提高组合久期，以分享债券价格上升的收益。
2.类属配置策略
类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。类属配置策略主要实现两个目标：一是通过类属配置满足基金流动性需求，二是通过类属配置获得投资收益。从流动性角度来说，基金管理人需对市场资金供求、申赎金额的变化进行动态分析，以确定本基金的流动性目标， 并在此基础上相应调整组合资产在高流动性资产和相对流动性较低资产之间的配比，以满足投资者的流动性需求。从收益性角度来说，基金管理人将通过分析各类属品种的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定各类属品种的配置比例，寻找具有投资价值的投资品种，增持相对低估、价格将上升的、能给组合带来相对较高回报的类属品种，减持相对高估、价格将下降的、给组合带来相对较低回报的类属品种，以期取得较高的总回报。
3.个券选择策略
在个券选择层面，将首先考虑安全性因素，优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险。除考虑安全性因素外，在具体的券种选择上，基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上，找出收益率明显偏高的券种，并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平，则该券种价格出现低估，本基金将对此类低估值品种进行重点关注。此外，鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。
4.回购策略
（1）息差放大策略：该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购，再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种，如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时，基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正回购的有关规定。
（2）逆回购策略：基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。
十、基金的业绩比较基准
银行活期存款利率。
本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期银行活期存款利率作为本基金的业绩比较基准。
如果法律法规或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用，或有其他代表性更强、 更科学客观的或者更能为市场普遍接受的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整并及时公告，并在更新的招募说明书中列示。
十一、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
十二、基金的投资组合报告（截至2014年3月31日）
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行根据基金合同规定，于2014年6月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自本基金2014年第1季度报告，截至2014年3月31日。（财务数据未经审计）
1．基金资产组合情况
2．报告期债券回购融资情况
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。
3．期末基金组合剩余期限
（1）投资组合平均剩余期限基本情况
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过90天。
注：根据基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天。
（2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
4．报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5．报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
6．“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值偏离
7．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8．投资组合报告附注
（1）基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00 元。
（2）本报告期内不存在基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
（3）本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（4）其他资产构成
（5）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
（十四）基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
十三、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
（一）基金合同生效日为2012年11月20日，基金合同生效以来完整会计年度的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
A类
B类
（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较（2012年11月20日至2014年3月31日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。截至报告期末，本基金各项投资比例已符合基金合同的规定。
十四、费用概览
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的销售服务费
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
上述费用从基金财产中支付。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规和基金合同另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为0.33%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.1%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，对于由 B 类降级为 A类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到A类条件的开放日后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。
本基金B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起适用 B 类基金份额持有人的费率。
各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×R÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
R 为该类基金份额的年销售服务费率
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令， 基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性划付给基金管理人，由基金管理人代收，基金管理人收到后支付给基金销售机构。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。
4、上述(一)中4到9项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费等费用不列入基金费用。
(五) 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
（六）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对2014年1月4日公布的《大成现金增利货币市场证券投资基金更新的招募说明书2013年第2期》进行了内容补充和更新,本更新的招募说明书主要更新的内容如下：
1．根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。
2．根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。
3．根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。
4．根据最新数据，更新了“八、基金的投资”部分。
5．根据最新数据，更新了“九、基金业绩”部分。
6．根据最新公告，更新了“二十一、其他应披露的事项”。
7．根据最新情况，更新了“二十二、招募说明书更新部分的说明”。
大成基金管理有限公司
二〇一四年七月四日
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
373,281,180.85
35.80
其中：债券
373,281,180.85
35.80
资产支持证券
-
0.00
2
买入返售金融资产
339,916,869.88
32.60
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
0.00
3
银行存款和结算备付金合计
307,394,414.91
29.48
4
其他资产
22,088,322.99
2.12
5
合计
1,042,680,788.63
100.00
序号
项目
占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额
5.36
其中：买断式回购融资
0.00
序号
项目
金额
占基金资产净值的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额
173,165,464.42
19.95
其中：买断式回购融资
-
0.00
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
76
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
13
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1
30天以内
67.23
19.95
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
0.00
0.00
2
30天(含)-60天
5.98
0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
0.00
0.00
3
60天(含)-90天
10.36
0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
0.00
0.00
4
90天(含)-180天
14.04
0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
0.00
0.00
5
180天(含)-397天（含）
19.93
0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
0.00
0.00
合计
117.54
19.95
序号
债券品种
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
-
0.00
2
央行票据
-
0.00
3
金融债券
49,924,477.25
5.75
其中：政策性金融债
49,924,477.25
5.75
4
企业债券
-
0.00
5
企业短期融资券
323,356,703.60
37.24
6
中期票据
-
0.00
7
其他
-
0.00
8
合计
373,281,180.85
42.99
9
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
0.00
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本(元)
占基金资产净值比例（%）
1
041363005
13沪隧道CP001
500,000
50,173,957.70
5.78
2
070205
07国开05
300,000
29,969,501.46
3.45
3
041359049
13中冶CP003
300,000
29,908,383.90
3.44
4
041456003
14包钢集CP001
230,000
23,000,904.36
2.65
5
041359076
13常州投资CP001
200,000
20,159,888.58
2.32
6
041369011
13京机电CP001
200,000
20,074,809.88
2.31
7
041356045
13澜沧江CP003
200,000
20,062,890.76
2.31
8
041364016
13鄂联投CP001
200,000
20,050,114.25
2.31
9
041361015
13兵器CP001
200,000
20,045,726.81
2.31
10
041354027
13农二师CP001
200,000
20,027,384.21
2.31
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
8
报告期内偏离度的最高值
0.3319%
报告期内偏离度的最低值
0.0149%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.1724%
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
13,571,214.48
4
应收申购款
8,517,108.51
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
22,088,322.99
阶段
基金净值收益率
①
基金净值收益率标准差
②
比较基准收益率
③
业绩比较基准收益率标准差
④
①－③
②－④
2012.11.20－2012.12.31
0.3868%
0.0008%
0.0403%
0.0000%
0.3465%
0.0008%
2013.1.1－2013.12.31
3.9420%
0.0095%
0.3500%
0.0000%
3.5920%
0.0095%
2014.1.1－2014.3.31
1.3810%
0.0143%
0.0863%
0.0000%
1.2947%
0.0143%
2012.11.20－2014.3.31
5.7850%
0.0103%
2.4510%
0.0000%
3.3340%
0.0103%
阶段
基金净值收益率
①
基金净值收益率标准差
②
比较基准收益率
③
业绩比较基准收益率标准差
④
①－③
②－④
2012.11.20－2012.12.31
0.4140%
0.0007%
0.0403%
0.0000%
0.3737%
0.0007%
2013.1.1－2013.12.31
4.1920%
0.0095%
0.3500%
0.0000%
3.8420%
0.0095%
2014.1.1－2014.3.31
1.4419%
0.0143%
0.0863%
0.0000%
1.3556%
0.0143%
2012.11.20－2014.3.31
6.1319%
0.0103%
2.4510%
0.0000%
3.6809%
0.0103% (来源：上海证券报)
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