(上接B39版)
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
14,616,946.06
0.18
其中：股票
14,616,946.06
0.18
2
基金投资
7,644,396,361.04
93.60
3
固定收益投资
459,253,000.00
5.62
其
相关公司股票走势
![]()
中：债券
459,253,000.00
5.62
资产支持证券
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
32,458,535.30
0.40
7
其他各项资产
16,324,104.50
0.20
8
合计
8,167,048,946.90
100.00
2. 期末投资目标基金明细
序号
基金名称
基金类型
运作方式
管理人
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
易方达深证100交易型开放式指数基金
股票型
交易型开放式（ETF）
易方达基金管理有限公司
7,644,396,361.04
93.76
3. 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
58,290.90
0.00
B
采掘业
1,160,513.61
0.01
C
制造业
8,988,485.12
0.11
C0
食品、饮料
1,866,245.39
0.02
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
443,877.61
0.01
C5
电子
384,108.80
0.00
C6
金属、非金属
2,154,079.67
0.03
C7
机械、设备、仪表
2,749,012.81
0.03
C8
医药、生物制品
1,391,160.84
0.02
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
94,930.40
0.00
E
建筑业
74,347.00
0.00
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
385,195.41
0.00
H
批发和零售贸易
594,100.80
0.01
I
金融、保险业
1,152,519.25
0.01
J
房地产业
1,376,533.24
0.02
K
社会服务业
205,869.68
0.00
L
传播与文化产业
170,744.40
0.00
M
综合类
355,416.25
0.00
合计
14,616,946.06
0.18
4. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
000002
万 科Ａ
98,363
814,445.64
0.01
2
000858
五 粮 液
20,281
666,028.04
0.01
3
000522
白云山A
53,500
642,000.00
0.01
4
000651
格力电器 24,393
495,909.69
0.01
5
000877
天山股份 22,350
486,783.00
0.01
6
002024
苏宁电器 49,258
480,265.50
0.01
7
000001
深发展A
29,753
467,419.63
0.01
8
000157
中联重科 46,325
401,174.50
0.00
9
000063
中兴通讯 21,108
346,804.44
0.00
10
002304
洋河股份 2,221
326,820.15
0.00
5. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
67,713,000.00
0.83
3
金融债券
391,540,000.00
4.80
其中：政策性金融债
391,540,000.00
4.80
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
459,253,000.00
5.63
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
070211
07国开11
2,200,000
221,166,000.00
2.71
2
110414
11农发14
1,700,000
170,374,000.00
2.09
3
1101088
11央行票据88
500,000
48,365,000.00
0.59
4
1101094
11央行票据94
200,000
19,348,000.00
0.24
注：本基金本报告期末仅持有以上债券。
7． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 .投资组合报告附注
(1) 根据宜宾
五粮液股份有限公司2011年5月28日发布的《关于收到中国证监会<行政处罚决定书>的公告》，宜宾五粮液股份有限公司因信息披露等问题，受到中国证监会的行政处罚。
本基金是深证100ETF的联接基金，本基金股票投资部分对五粮液基本维持了标准配置比例。本基金的目标基金深证100ETF基金是纯被动指数基金，其对五粮液也维持了标准配置比例。
除五粮液外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
(3) 其他各项资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
4,250,000.00
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
5,331,565.36
5
应收申购款
6,742,539.14
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
16,324,104.50
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2009年12月1日，基金合同生效以来（截至2011年12月31日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
基金合同生效至2009年12月31日
0.10%
0.55%
1.49%
1.52%
-1.39%
-0.97%
2010年1月1日至2010年12月31日
-0.50%
1.60%
-3.88%
1.64%
3.38%
-0.04%
2011年1月1日至2011年12月31日
-28.96%
1.32%
-29.60%
1.34%
0.64%
-0.02%
基金合同生效至2011年12月31日
-29.24%
1.44%
-31.33%
1.50%
2.09%
-0.06%
十三、费用概览
（一）与基金运作相关的费用
1. 基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费；
(2)基金托管人的托管费；
(3)因基金的证券交易或结算而产生的费用；
(4)基金合同生效以后的信息披露费用；
(5)基金份额持有人大会费用；
(6)基金合同生效以后的会计师费和律师费；
(7)基金的资金汇划费用；
(8)基金的指数使用费；
(9)按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式
由于本基金管理人和托管人同时为深证100ETF的管理人与托管人，为避免重复收费，本基金管理人、托管人不对本基金财产中的ETF部分计提管理费、托管费。本基金制定了以下的收费标准。
（1） 基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按调整后的前一日基金资产净值的0.5%年费率计提，管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的管理费
E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－本基金持有的深证100ETF前一日公允价值，金额为负时以零计。
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
（2） 基金托管人的托管费
在通常情况下，本基金的托管费按调整后的前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－本基金持有的深证100ETF前一日公允价值，金额为负时以零计。
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
（3）本条第1节“基金费用的种类”的第(3) 至第(8)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，从基金财产中支付。
3.不列入基金费用的项目
本条第1款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。
4.基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。
（二）与基金销售有关的费用
1.申购费
（1）申购费率为：
申购金额M（元）（含申购费）
申购费率
M＜100万
1.2%
100万≤M＜500万
0.5%
500万≤M＜1000万
0.1%
M≥1000万
1000元/笔
（2）申购费的收取方式和用途
在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
申购费用由申购基金份额的基金投资人承担，不列入基金财产，用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
（3）申购份额的计算方式
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
对于1000万元（含）以上的申购，净申购金额=申购金额-绝对数额的申购费金额
申购费用以人民币元为单位，四舍五入，保留至小数点后二位；申购份数采取四舍五入的方法保留小数点后二位，由此产生的误差计入基金财产。
2. 赎回费
（1）赎回费率为：
持有时间（天）
赎回费率
0-90
0.5%
91-729
0.25%
730及以上
0%
（2）赎回费的收取和用途
本基金的赎回费由赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，所收赎回费总额的25%归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
（3）基金赎回金额的计算方式
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，其中：
赎回总额=赎回数量T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
赎回金额、赎回费用以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。
3.转换费率
目前，基金管理人已开通了本基金与旗下部分开放式基金之间的转换业务，具体实施办法和转换费率详见相关公告。基金转换费用由投资者承担，基金转换费用由转出基金赎回费用和基金申购补差费用构成，其中转出基金赎回费按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。代销机构可对每笔转换申请向投资者收取不高于10元的业务代理费，具体收费标准以各代销机构的规定为准。
4.投资者通过本公司网上交易系统（www.efunds.com.cn）进行申购、赎回和转换的交易费率，请具体参照我公司网站上的相关说明。
5.基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，基金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率实施前在至少一种指定媒体公告。
6. 基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购、赎回和转换费率。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2012年1月20日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1. 在“三、基金管理人”部分，更新了主要人员情况部分的内容。
2. 在“四、基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新。
3. 在“五、相关服务机构”部分，根据相关公告的内容，增加了4个代销机构：新时代证券、中金公司、财富里昂证券和
中信证券（浙江）；根据最新资料更新了基金份额发售机构信息、律师事务所联系人信息。
4. 在“九、基金转换”部分，更新了部分内容，并相应更新了“十六、 基金的费用与税收”的部分内容。
5. 在“十一、基金的投资”部分，更新了“（五）投资组合管理”和“（八）投资程序”的部分内容，补充了本基金2012年第1季度投资组合报告的内容。
6. 在“十二、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。
7. 在“十九、风险揭示”部分，更新了部分内容。
8. 在“二十四、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了更新。
易方达基金管理有限公司
2012年6月29日 (来源：上海证券报)
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