博时裕富沪深300指数证券投资基金更新招募说明书摘要

　　（上接A39版）

　　(66)方正证券股份有限公司

　　注册地址： 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

　　办公地址： 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

　　法定代表人： 雷杰

　　联系人： 郭军瑞

　　电话： 0731-85832503

　　传真： 0731-85832214

　　客户服务 电话： 95571

　　网址： https://www.foundersc.com

　　(67)长城证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

　　办公地址： 深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

　　法定代表人： 黄耀华

　　联系人： 高峰

　　电话： 0755－83516094

　　传真： 0755－83516199

　　客户服务电话： 4006666888

　　网址： https://new.cgws.com/

　　(68)光大证券股份有限公司

　　注册地址： 上海市静安区新闸路1508号

　　办公地址： 上海市静安区新闸路1508号

　　法定代表人： 徐浩明

　　联系人： 刘晨

　　电话： 021－22169081

　　传真： 021－22169134

　　客户服务电话： 4008888788；95525

　　网址： https://www.ebscn.com/

　　(69)广州证券有限责任公司

　　注册地址： 广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

　　办公地址： 广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

　　法定代表人： 吴志明

　　联系人： 林洁茹

　　电话： 020－88836999

　　传真： 020－88836654

　　客户服务电话： 020-961303

　　网址： https://www.gzs.com.cn

　　(70)东北证券股份有限公司

　　注册地址： 吉林省长春市自由大路1138号

　　办公地址： 吉林省长春市自由大路1138号

　　法定代表人： 矫正中

　　联系人： 潘锴

　　电话： 0431-85096709

　　传真： 0431-85096795

　　客户服务电话： 0431-85096709

　　网址： https://www.nesc.cn

　　(71)南京证券有限责任公司

　　注册地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭8号

　　办公地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭8号

　　法定代表人： 张华东

　　联系人： 徐翔

　　电话： 025－83364032

　　传真： 025－83320066

　　客户服务电话： 4008285888

　　网址： https://www.njzq.com.cn

　　(72)大同证券经纪有限责任公司

　　注册地址： 山西省大同市大北街13号

　　办公地址： 太原市长治路111 号山西世贸中心A 座F12、F13

　　法定代表人： 董祥

　　联系人： 薛津

　　电话： 0351－4130322

　　传真： 0351－4192803

　　客户服务电话： 4007121212

　　网址： https://www.dtsbc.com.cn

　　(73)国联证券股份有限公司

　　注册地址： 无锡市县前东街168号

　　办公地址： 江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702室

　　法定代表人： 范炎

　　联系人： 沈刚

　　电话： 0510－82831662

　　传真： 0510－82830162

　　客户服务电话： 4008885288（全国），0510-82588168（无锡）

　　网址： https://www.glsc.com.cn

　　(74)浙商证券有限责任公司

　　注册地址： 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6－7楼

　　办公地址： 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6－7楼

　　法定代表人： 吴承根

　　联系人： 毛亚莉

　　电话： 021-64318893

　　传真： 0571－87901913

　　客户服务电话： 0571-967777

　　网址： https://www.stocke.com.cn/

　　(75)平安证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

　　办公地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

　　法定代表人： 杨宇翔

　　联系人： 郑舒丽

　　电话： 0755－22626172

　　传真： 0755－82400862

　　客户服务电话： 4008816168

　　网址： https://www.pingan.com/

　　(76)华安证券有限责任公司

　　注册地址： 安徽省合肥市长江中路357号

　　办公地址： 安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座

　　法定代表人： 李工

　　联系人： 甘霖

　　电话： 0551－5161821

　　传真： 0551－5161672

　　客户服务电话： 0551-96518/4008096518

　　网址： https://www.hazq.com/

　　(77)国海证券股份有限公司

　　注册地址： 广西桂林市辅星路13号

　　办公地址： 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼

　　法定代表人： 张雅锋

　　联系人： 武斌

　　电话： 0755－83707413

　　传真： 0755－83700205

　　客户服务电话： 4008888100（全国），96100（广西）

　　网址： https://www.ghzq.com.cn

　　(78)财富证券有限责任公司

　　注册地址： 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

　　办公地址： 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

　　法定代表人： 周晖

　　联系人： 郭磊

　　电话： 0731-84403319

　　传真： 0731-84403439

　　客户服务电话： 0731-84403360

　　网址： https://www.cfzq.com/

　　(79)东莞证券有限责任公司

　　注册地址： 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

　　办公地址： 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

　　法定代表人： 张运勇

　　联系人： 梁健伟

　　电话： 0769-22119341

　　传真： 0769-22116999

　　客户服务电话： 0769-961130

　　网址： https://www.dgzq.com.cn

　　(80)中原证券股份有限公司

　　注册地址： 郑州市郑东新区商务外环路10号

　　办公地址： 郑州市郑东新区商务外环路10号

　　法定代表人： 菅明军

　　联系人： 程月艳 耿铭

　　电话： 0371—65585670

　　传真： 0371--65585665

　　客户服务电话： 0371-967218;4008139666

　　网址： https://www.ccnew.com/

　　(81)中银国际证券有限责任公司

　　注册地址： 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

　　办公地址： 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

　　法定代表人： 唐新宇

　　联系人： 马瑾

　　电话： 021－68604866

　　传真： 021－50372474

　　客户服务电话： 4006208888；021-61195566

　　网址： https://www.bocichina.com

　　(82)恒泰证券股份有限公司

　　注册地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

　　办公地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

　　法定代表人： 刘汝军

　　联系人： 张同亮

　　电话： 0471－4913998

　　传真： 0471－4930707

　　客户服务电话： 0471-4961259

　　网址： https://www.cnht.com.cn/

　　(83)国盛证券有限责任公司

　　注册地址： 江西省南昌市永叔路15号

　　办公地址： 江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦

　　法定代表人： 管荣升

　　联系人： 徐美云

　　电话： 0791－6285337

　　传真： 0791－6289395

　　客户服务电话： 0791-96168

　　网址： https://www.gsstock.com/

　　(84)华西证券有限责任公司

　　注册地址： 四川省成都市陕西街239号

　　办公地址： 四川省成都市陕西街239号

　　法定代表人： 杨炯阳

　　联系人： 金达勇

　　电话： 0755－83025723

　　传真： 0755－83025991

　　客户服务电话： 4008888818

　　网址： https://www.hx168.com.cn

　　(85)宏源证券股份有限公司

　　注册地址： 新疆乌鲁木齐文艺路233号

　　办公地址： 北京市西城区太平桥大街19号

　　法定代表人： 汤世生

　　联系人： 李巍

　　电话： 010－88085338

　　传真： 010－88085240

　　客户服务电话： 4008000562

　　网址： https://www.hysec.com

　　(86)齐鲁证券有限公司

　　注册地址： 山东省济南市经十路20518号

　　办公地址： 山东省济南市经七路86号23层

　　法定代表人： 李玮

　　联系人： 吴阳

　　电话： 0531－81283938

　　传真： 0531－81283900

　　客户服务电话： 95538

　　网址： https://www.qlzq.com.cn/

　　(87)世纪证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42楼

　　办公地址： 深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42楼

　　法定代表人： 卢长才

　　联系人： 袁媛

　　电话： 0755－83199511

　　传真： 0755－83199545

　　客户服务电话： 0755-83199599

　　网址： https://www.csco.com.cn/

　　(88)中航证券有限公司

　　注册地址： 南昌市抚河北路291号

　　办公地址： 南昌市抚河北路291号

　　法定代表人： 杜航

　　联系人： 余雅娜

　　电话： 0791-6768763

　　传真： 0791-6789414

　　客户服务电话： 400-8866-567

　　网址： https://www.avicsec.com/

　　(89)华林证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

　　办公地址： 深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

　　法定代表人： 薛荣年

　　联系人： 杨玲

　　电话： 0755－82707855

　　传真： 0755－23613751

　　客户服务电话： 全国统一客服热线4001883888 全国统一电话委托号码 4008802888

　　网址： https://www.chinalions.com/

　　(90)德邦证券有限责任公司

　　注册地址： 上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

　　办公地址： 上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

　　法定代表人： 方加春

　　联系人： 罗芳

　　电话： 021-68761616

　　传真： 021-68767981

　　客户服务电话： 4008888128

　　网址： https://www.tebon.com.cn

　　(91)华福证券有限责任公司

　　注册地址： 福州市五四路157号新天地大厦7、8层

　　办公地址： 福州市五四路157号新天地大厦7至10层

　　法定代表人： 黄金琳

　　联系人： 张腾

　　电话： 0591－87383623

　　传真： 0591－87383610

　　客户服务电话： 96326（福建省外请加拨0591）

　　网址： https://www.hfzq.com.cn

　　(92)华龙证券有限责任公司

　　注册地址： 甘肃省兰州市静宁路308号

　　办公地址： 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

　　法定代表人： 李晓安

　　联系人： 李昕田

　　电话： 0931－8888088

　　传真： 0931－4890515

　　客户服务电话： 0931-4890619 4890618 4890100

　　网址： https://www.hlzqgs.com/

　　(93)中国国际金融有限公司

　　注册地址： 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层

　　办公地址： 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层

　　法定代表人： 李剑阁

　　联系人： 王雪筠

　　电话： 010－65051166

　　传真： 010－65051156

　　客户服务电话： (010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196

　　网址： https://www.cicc.com.cn/

　　(94)财通证券有限责任公司

　　注册地址： 杭州市解放路111号

　　办公地址： 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1602室

　　法定代表人： 沈继宁

　　联系人： 徐轶青

　　电话： 0571－87822359

　　传真： 0571－87925100

　　客户服务电话： 96336（上海地区962336）

　　网址： https://www.ctsec.com

　　(95)五矿证券有限公司

　　注册地址： 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元

　　办公地址： 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49楼

　　法定代表人： 张永衡

　　联系人： 赖君伟

　　电话： 0755-23902400

　　传真： 0755-82545500

　　客户服务电话： 4001840028

　　网址： https://www.wkzq.com.cn

　　(96)华鑫证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

　　办公地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

　　法定代表人： 洪家新

　　联系人： 陈敏

　　电话： 021-64316642

　　传真： 021-64333051

　　客户服务电话： 021-32109999,029-68918888

　　网址： https://www.cfsc.com.cn

　　(97)瑞银证券有限责任公司

　　注册地址： 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

　　办公地址： 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

　　法定代表人： 刘弘

　　联系人： 牟冲

　　电话： 010-5832 8112

　　传真： 010-5832 8748

　　客户服务电话： 4008878827

　　网址： https://www.ubssecurities.com

　　(98)中国中投证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

　　办公地址： 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

　　法定代表人： 龙增来

　　联系人： 刘毅

　　电话： 0755-82023442

　　传真： 0755-82026539

　　客户服务电话： 4006008008

　　网址： https://www.cjis.cn/

　　(99)中山证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

　　办公地址： 深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

　　法定代表人： 吴泳良

　　联系人： 李珍

　　电话： 0755－82943755

　　传真： 0755－82940511

　　客户服务电话： 4001022011

　　网址： https://www.zszq.com.cn

　　(100)日信证券有限责任公司

　　注册地址： 呼和浩特市新城区锡林南路18号

　　办公地址： 北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层

　　法定代表人： 孔佑杰

　　联系人： 陈韦杉

　　电话： 010-88086830

　　传真： 010-66412537

　　客户服务电话： 010-66413306

　　网址： https://www.rxzq.com.cn

　　(101)江海证券有限公司

　　注册地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

　　办公地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

　　法定代表人： 孙名扬

　　联系人： 张宇宏

　　电话： 0451－82336863

　　传真： 0451－82287211

　　客户服务电话： 4006662288

　　网址： https://www.jhzq.com.cn

　　(102)天源证券经纪有限公司

　　注册地址： 青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼

　　办公地址： 深圳市民田路新华保险大厦18楼

　　法定代表人： 裴东平

　　联系人： 关键

　　电话： 0755-33331188

　　传真： 0755-33329815

　　客户服务电话： 4006543218

　　网址： https://www.tyzq.com.cn

　　(103)中国民族证券有限责任公司

　　注册地址： 北京西城区金融大街5号新盛大厦A座

　　办公地址： 北京西城区金融大街5号新盛大厦A座613

　　法定代表人： 赵大建

　　联系人： 李微

　　电话： 010-59355941

　　传真： 010-66553791

　　客户服务电话： 400-889-5618

　　网址： https://www.e5618.com

　　(104)华宝证券有限责任公司

　　注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层

　　办公地址： 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

　　法定代表人： 陈林

　　联系人： 袁月

　　电话： 0755-36659385

　　传真： 021－68777822

　　客户服务电话： 4008209898;021-38929908

　　网址： https://www.cnhbstock.com

　　(105)厦门证券有限公司

　　注册地址： 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼

　　办公地址： 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼

　　法定代表人： 傅毅辉

　　联系人： 卢金文

　　电话： 0592－5161816

　　传真： 0592－5161102

　　客户服务电话： 0592-5163588

　　网址： https://www.xmzq.cn

　　(106)爱建证券有限责任公司

　　注册地址： 上海市南京西路758号23楼

　　办公地址： 上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

　　法定代表人： 郭林

　　联系人： 陈敏

　　电话： 021－32229888

　　传真： 021- 68728703

　　客户服务电话： 021-63340678

　　网址： https://www.ajzq.com

　　(107)英大证券有限责任公司

　　注册地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

　　办公地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

　　法定代表人： 赵文安

　　联系人： 刘晓章

　　电话： 0755-83007190

　　传真： 0755-83007167

　　客户服务电话： 0755-26982993

　　网址： https://www.ydsc.com.cn

　　(108)财达证券有限责任公司

　　注册地址： 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

　　办公地址： 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

　　法定代表人： 翟建强

　　联系人： 刘亚静

　　电话： 0311-66006393

　　传真： 0311-66006249

　　客户服务电话： 4006128888

　　网址： https://www.S10000.com

　　(109)大通证券股份有限公司

　　注册地址： 辽宁省大连市中山区人民路24号

　　办公地址： 辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层

　　法定代表人： 于宏民

　　联系人： 谢立军

　　电话： 0411-39673202

　　传真： 0411-39673219

　　客户服务电话： 4008169169

　　网址： https://www.daton.com.cn

　　基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

　　(二)注册登记机构

　　名称：博时基金管理有限公司

　　住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

　　办公地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层

　　法定代表人：杨鶤

　　电话：（010）65171166

　　传真：（010）65187068

　　联系人：许鹏

　　(三)出具法律意见书的律师事务所

　　名称：

　　国浩律师集团（北京）事务所

　　注册地址：

　　北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

　　办公地址：

　　北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

　　负责人：

　　王卫东

　　电话：

　　010-65171188

　　传真：

　　021-65176800

　　联系人：

　　黄伟民

　　经办律师：

　　黄伟民、陈周

　　(四)审计基金财产的会计师事务所

　　机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　　法人代表：杨绍信

　　电话：021-61238888

　　传真：021-61238800

　　联系人：金毅

　　经办注册会计师：汪棣、金毅

　　四.基金的名称

　　博时裕富沪深300指数证券投资基金

　　五.基金的类型

　　本基金运作方式为契约型开放式，存续期间为不定期。

　　六.基金的投资

　　(一)投资目标

　　分享中国资本市场的长期增长。

　　本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上，并保持年跟踪误差在4%以下。

　　(二)投资方向

　　本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数、新股（IPO或增发）以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

　　(三)业绩比较基准

　　博时裕富沪深300指数基金为指数基金，成立于2003年8月26日，以新华富时中国A200指数为标的指数。

　　自2008年1月1日起，本基金所跟踪的标的指数变更为沪深300指数。本公司在更换标的指数之后的1个月内，将原有的组合调整为跟踪沪深300指数的新组合。

　　沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数, 该指数根据最近一年的日均总市值、日均流通市值、日均流通股份数、日均成交金额和日均成交股份数等指标，然后加权计算选取排名在前300位的股票进行编制。

　　本基金的业绩比较基准为95%的沪深300指数加5%的银行同业存款利率。

　　(四)投资策略

　　1.投资策略

　　本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。即调整其股票资产比例为95%以内，现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于5%。

　　2.业绩比较基准

　　本基金的业绩比较基准是95%的沪深300指数加5%的银行同业存款利率。

　　3.资产配置原则

　　本基金以追求基准指数长期增长的稳定收益为宗旨，采用自上而下的两层次资产配置策略，首先确定基金资产在不同资产类别之间的配置比例，再进一步确定各资产类别中不同证券的配置比例，以复制的方法进行组合构建。

　　4.资产配置策略

　　本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。

　　5.股票资产配置策略

　　本基金股票资产投资以沪深300指数为标的指数，原则上采用复制的方法，首先按照标的指数中的行业权重为基准权重，确定行业配置比例；再进一步根据各行业中的个股基准权重，确定行业内的个股配置比例。

　　6.投资组合调整原则

　　本基金的股票投资为复制的被动式指数投资，基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。

　　本基金管理人在基金管理期间有权更换标的指数，标的指数的更换将提前3个月在指定媒体上公告。

　　(五)基金投资组合报告

　　博时基金管理公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截至2012年6月30日，本财务数据未经审计。

　　1报告期末基金资产组合情况

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　8,840,772,524.83

　　94.42

　　其中：股票

　　8,840,772,524.83

　　94.42

　　2

　　固定收益投资

　　100,180,000.00

　　1.07

　　其中：债券

　　100,180,000.00

　　1.07

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　401,256,835.00

　　4.29

　　6

　　其他各项资产

　　20,564,282.22

　　0.22

　　7

　　合计

　　9,362,773,642.05

　　100.00

　　2报告期末按行业分类的股票投资组合

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　54,817,484.14

　　0.59

　　B

　　采掘业

　　918,533,220.92

　　9.84

　　C

　　制造业

　　3,121,460,498.42

　　33.43

　　C0

　　食品、饮料

　　674,589,379.96

　　7.23

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　30,332,753.19

　　0.32

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　-

　　C3

　　造纸、印刷

　　-

　　-

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　177,155,525.71

　　1.90

　　C5

　　电子

　　106,352,865.17

　　1.14

　　C6

　　金属、非金属

　　713,333,643.68

　　7.64

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　976,085,243.72

　　10.46

　　C8

　　医药、生物制品

　　441,626,258.73

　　4.73

　　C99

　　其他制造业

　　1,984,828.26

　　0.02

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　209,255,579.81

　　2.24

　　E

　　建筑业

　　257,298,276.58

　　2.76

　　F

　　交通运输、仓储业

　　229,184,948.91

　　2.45

　　G

　　信息技术业

　　256,151,902.66

　　2.74

　　H

　　批发和零售贸易

　　236,891,482.04

　　2.54

　　I

　　金融、保险业

　　2,789,818,122.49

　　29.88

　　J

　　房地产业

　　520,869,139.52

　　5.58

　　K

　　社会服务业

　　73,466,059.16

　　0.79

　　L

　　传播与文化产业

　　21,850,171.37

　　0.23

　　M

　　综合类

　　151,175,638.81

　　1.62

　　合计

　　8,840,772,524.83

　　94.70

　　3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　601318

　　中国平安

　　6,986,945

　　319,582,864.30

　　3.42

　　2

　　600036

　　招商银行

　　24,240,000

　　264,700,800.00

　　2.84

　　3

　　600016

　　民生银行

　　40,891,690

　　244,941,223.10

　　2.62

　　4

　　600519

　　贵州茅台

　　796,287

　　190,432,036.05

　　2.04

　　5

　　601328

　　交通银行

　　41,738,904

　　189,494,624.16

　　2.03

　　6

　　601166

　　兴业银行

　　13,744,449

　　178,402,948.02

　　1.91

　　7

　　600000

　　浦发银行

　　21,851,711

　　177,654,410.43

　　1.90

　　8

　　600837

　　海通证券

　　18,012,105

　　173,456,571.15

　　1.86

　　9

　　000002

　　万 科Ａ

　　18,314,678

　　163,183,780.98

　　1.75

　　10

　　600030

　　中信证券

　　12,702,492

　　160,432,473.96

　　1.72

　　4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　序号

　　债券品种

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　国家债券

　　-

　　-

　　2

　　央行票据

　　-

　　-

　　3

　　金融债券

　　100,180,000.00

　　1.07

　　其中：政策性金融债

　　100,180,000.00

　　1.07

　　4

　　企业债券

　　-

　　-

　　5

　　企业短期融资券

　　-

　　-

　　6

　　中期票据

　　-

　　-

　　7

　　可转债

　　-

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　-

　　9

　　合计

　　100,180,000.00

　　1.07

　　5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　110414

　　11农发14

　　1,000,000

　　100,180,000.00

　　1.07

　　6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8投资组合报告附注

　　(1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　　(2)基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　(3)其他各项资产构成

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　1,072,313.41

　　2

　　应收证券清算款

　　2,520,615.72

　　3

　　应收股利

　　11,254,303.52

　　4

　　应收利息

　　3,633,791.88

　　5

　　应收申购款

　　2,083,257.69

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　20,564,282.22

　　(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　七.基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

　　期 间

　　①份额净值增长率

　　②份额净值增长率标准差

　　③业绩比较基准收益率

　　④业绩比较基准收益率标准差

　　①-③

　　②-④

　　2012年1月1日至6月30日

　　5.62%

　　1.26%

　　4.76%

　　1.26%

　　0.86%

　　0.00%

　　2011年1月1日至12月31日

　　-23.55%

　　1.23%

　　-23.82%

　　1.23%

　　0.27%

　　0.00%

　　2010年1月1日至12月31日

　　-11.98%

　　1.52%

　　-11.77%

　　1.50%

　　-0.21%

　　0.02%

　　2009年1月1日至12月31日

　　88.61%

　　1.96%

　　90.72%

　　1.95%

　　-2.11%

　　0.01%

　　2008年1月1日至12月31日

　　-63.88%

　　2.82%

　　-63.85%

　　2.89%

　　-0.03%

　　-0.07%

　　2007年1月1日至12月31日

　　121.58%

　　2.08%

　　135.77%

　　2.17%

　　-14.19%

　　-0.09%

　　2006年1月1日至12月31日

　　120.74%

　　1.25%

　　115.42%

　　1.31%

　　5.32%

　　-0.06%

　　2005年1月1日至12月31日

　　-4.09%

　　1.22%

　　-9.32%

　　1.23%

　　5.23%

　　-0.01%

　　2004年1月1日至12月31日

　　-10.90%

　　1.02%

　　-14.70%

　　0.97%

　　3.80%

　　0.05%

　　2003年8月26日至12月31日

　　6.60%

　　0.78%

　　2.55%

　　0.76%

　　4.05%

　　0.02%

　　2003年8月26日至2012年6月30日

　　115.76%

　　1.70%

　　95.58%

　　1.72%

　　20.18%

　　-0.02%

　　八.基金的费用与税收

　　(一)与基金运作有关的费用

　　1.费用种类

　　(1)基金管理人的管理费；

　　(2)基金托管人的托管费；

　　(3)证券交易费用；

　　(4)基金份额持有人大会费用；

　　(5)基金成立后与基金相关的会计师费和律师费；

　　(6)基金分红手续费；

　　(7)法定信息披露费等按照国家有关规定可以列入的其他费用。

　　2.基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

　　(1)基金管理人的管理费

　　基金管理人的管理费以前一日的基金资产净值的0.98%年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.98%/当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理人的管理费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起叁个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　(2)基金托管人的托管费

　　基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.20%/当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起叁个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　(3)其他费用

　　本章第（一）条中所述费用根据有关法规、基金合同及相应协议的规定，按费用实际支出金额，列入当期基金费用。

　　3.不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　　4.基金管理费和托管费的调整

　　基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。

　　(二)与基金销售有关的费用

　　1.申购费用

　　对于单笔金额1000万元以下（不含）的申购，申购费率为1.5%。对于单笔金额1000万元以上（含1000万元）的申购，申购费用为每笔1000元。投资人在一天之内如果有多笔申购，所适用的费率按单笔分别计算。本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产，申购费用于本基金的市场推广和销售。

　　(1)申购金额小于1000万元时：

　　申购费用＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率），小数点第三位四舍五入。

　　(2)申购金额大于等于1000万元时：

　　申购费用＝1000元。

　　2.赎回费用

　　本基金的赎回费率为0.5%；由基金份额赎回人承担，赎回费的25%归基金资产，其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。

　　为进一步降低投资者投资基金产品的成本，自2007年4月19日起调整赎回费率，调整后的赎回费率如下表：

　　持有基金时间(Y)

　　赎回费率

　　Y<2

　　0.50%

　　2≤Y<3

　　0.25%

　　Y≥3

　　0

　　本基金的赎回费用由基金份额赎回人承担，赎回费的25%归基金资产，其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。

　　赎回费用=基金份额资产净值×赎回份额×赎回费率，小数点第三位四舍五入。

　　3.转换费用

　　基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中，申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。

　　4.费率调整

　　基金管理人可以根据情况调整申购费率，但最高不超过1.5%。基金管理人可以根据情况调低赎回费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在指定媒体上公告。

　　(三)基金税收

　　基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律、法规的规定，履行纳税义务。

　　九.其它应披露的事项

　　(一)2012年3月28日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕富沪深300指数证券投资基金2012年年度报告（正文）》和《博时裕富沪深300指数证券投资基金2012年年度报告（摘要）》。

　　(二)2012年3月30日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加江苏银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告》和《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告》。

　　(三)2012年4月21日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕富沪深300指数证券投资基金2012年第1季度报告》。

　　(四)2012年5月10日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金参加中国光大银行股份有限公司电子渠道基金定期定额投资业务费率优惠活动的公告》。

　　(五)2012年5月22日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加重庆银行股份有限公司网上银行申购费率与定期定额投资业务费率优惠活动的公》。

　　(六)2012年6月5日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加金华银行股份有限公司为代销机构的公告》。

　　(七)2012年6月8日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司为代销机构的公告》。

　　(八)2012年6月12日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时裕富沪深300指数证券投资基金基金经理变更的公告》。

　　(九)2012年6月29日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加江苏银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告》和《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金继续参加交通银行股份有限公司网上及手机银行申购业务费率优惠活动的公告》。

　　(十)2012年7月12日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加江苏常熟农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告》。

　　(十一)2012年7月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕富沪深300指数证券投资基金2012年第2季度报告》。

　　(十二)2012年8月1日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加嘉兴银行股份有限公司为代销机构的公告》。

　　(十三)2012年8月25日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕富沪深300指数证券投资基金2012年半年度报告（正文）》和《博时裕富沪深300指数证券投资基金2012年半年度报告（摘要）》。

　　博时基金管理有限公司

　　2012年10月10日 (来源：上海证券报)