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金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金2009年第2季度报告

2009年07月18日16:38 [我来说两句] [字号: ]

来源:中国证券网·上海证券报

2009年6月30日

基金管理人:金元比联基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇〇九年七月十八日§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金元比联宝石保本混合
交易代码 620001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年8月15日
报告期末基金份额总额 3,131,150,703.56份
投资目标 本基金为认购并持有到期的投资者提供1.01元/基金份额的认购保本底线保证,为申购并持有到期的投资者提供1.01元/基金份额扣减自保本期初至申购日每一基金份额累计分红款项的申购保本底线保证,并通过投资于具有稳健基础的中国优质企业,为投资者带来稳定的当期收益与长期的资本增值。
投资策略 本基金采用“比利时联合资产管理优化恒定比例组合保险策略”动态调整风险资产和无风险资产的配置比例,并通过“自上而下”与“自下而上”相结合的积极投资方法来获得资本利得。
业绩比较基准 三年期凭证式国债收益率
风险收益特征 本基金是一只保本型的基金产品,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金力争在严格控制风险保证保本底线的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。
基金管理人 金元比联基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)
1.本期已实现收益 67,519,231.19
2.本期利润 91,921,951.56
3.加权平均基金份额本期利润 0.0277
4.期末基金资产净值 3,349,907,573.07
5.期末基金份额净值 1.0699

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2009-4-1至2009-6-30 2.71% 0.23% 0.98% 0.00% 1.73% 0.23%
重要提示:
(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)业绩比较基准是基金发行阶段三年期凭证式国债(2007年第三期),票面利率为3.66%,发行期间因加息调整票面利率为4.11%,折算复合年增长率为3.95%,业绩比较基准收益率的计算公式如下:基金成立前最后发行的一期三年期凭证式国债的复合年化收益率/年度时长*报告期时长。


3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2007年8月15日至2009年6月30日)

重要提示:
(1)本基金合同生效日为2007年8月15日;
(2)本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的0%-60%;债券为0%-95%;现金比例在5%以上,在本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
黄奕 基金经理 2009-6-5 - 13年 南京大学经济学学士,香港大学工商管理硕士,13年基金证券等金融领域从业经验。历任苏物贸证券(现东吴证券)证券分析师,国泰君安证券股份有限公司证券分析师,广发证券股份有限公司研究员、投行业务经理;2008年7月加入我司,历任高级研究员、金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金经理助理。
何旻 基金经理 2007-8-15 - 11年 基金经理、CFA、FRM。英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士。1998年加盟国泰基金管理有限公司,先后担任研究开发部行业研究员、综合研究小组(包括债券研究)负责人、基金管理部、固定收益部基金经理助理,固定收益部负责人,曾任国泰金龙债券基金、国泰金象保本基金和国泰金鹿保本基金的基金经理。2006年加盟本公司,现任金元比联丰利债券型证券投资基金以及金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度。投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内,公司旗下无投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2009年第二季度,上证综合指数上涨幅度超过了24%。4月份,煤炭股成为领头羊,5月下旬开始,金融、地产板块走强,引领指数上行。债券市场和股票市场相比显得较为冷清,银行间市场成交量萎缩,上证国债指数仅仅小幅上扬。根据中央国债登记公司公布的收益率数据,银行间固定利率一年期国债收益率在第一季度上升了2个基点,十年期国债收益率上升了8个基点,收益率曲线进一步陡峭化,说明了市场对今后通胀上升的担忧。

宝石动力基金在第二季度的净值增长率为2.71%。在第二季度中,我们对股市总体走势一直保持乐观看法,但其间有所反复,有时偏向保守,阻碍了业绩的上升。在行业配置上,没有非常坚决地超配银行地产保险,故而在业绩中,行业配置层面的超额收益不高。

我们认为,在第三季度,股市上涨幅度会有所放缓。资金供大于求的局面可能会由于新股的陆续发行和流通市值不断增加而转变为供求相对平衡的状况,市场也可能会开始反思基本面对股价的支撑作用。国内宏观经济会继续向好,物价可能在第四季度转变为正值,国民生产总值增长率会恢复到8%以上。明年上半年,中国可能是世界上最健康的经济体,高增长低通胀。在这样的大宏观经济背景下,我们看好金融、地产、保险和消费品行业。对于债券组合,我们仍将采用2-3年的短久期,组合中重点配置短期融资券,中期金融债以及企业债等。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 806,411,084.31 23.86
其中:股票 806,411,084.31 23.86
2 固定收益投资 2,282,058,115.00 67.53
其中:债券 2,282,058,115.00 67.53
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 252,735,324.28 7.48
6 其他资产 38,352,004.94 1.13
7 合计 3,379,556,528.53 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 7,149,001.68 0.21
B 采掘业 83,708,976.68 2.50
C 制造业 280,518,839.40 8.37
C0 食品、饮料 43,386,390.73 1.30
C1 纺织、服装、皮毛 15,857,645.02 0.47
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 31,253,720.34 0.93
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 75,874,513.71 2.26
C7 机械、设备、仪表 104,457,025.67 3.12
C8 医药、生物制品 9,689,543.93 0.29
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 8,437,494.00 0.25
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 14,985,930.68 0.45
G 信息技术业 31,777,200.36 0.95
H 批发和零售贸易 7,410,698.48 0.22
I 金融、保险业 259,156,452.26 7.74
J 房地产业 90,376,970.77 2.70
K 社会服务业 22,889,520.00 0.68
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 806,411,084.31 24.07

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600000 浦发银行 1,815,666 41,796,631.32 1.25
2 600030 中信证券 1,195,169 33,775,475.94 1.01
3 601318 中国平安 641,809 31,743,873.14 0.95
4 000001 深发展A 1,361,283 29,703,195.06 0.89
5 600036 招商银行 1,308,171 29,316,112.11 0.88
6 601169 北京银行 1,766,100 28,716,786.00 0.86
7 600048 保利地产 957,985 26,718,201.65 0.80
8 000002 万 科A 2,091,365 26,664,903.75 0.80
9 601328 交通银行 2,793,529 25,169,696.29 0.75
10 600320 振华重工 2,278,978 23,701,371.20 0.71

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 116,748,115.00 3.49
2 央行票据 1,949,074,000.00 58.18
3 金融债券 101,250,000.00 3.02
其中:政策性金融债 101,250,000.00 3.02
4 企业债券 114,986,000.00 3.43
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 2,282,058,115.00 68.12

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 0801017 08央票17 9,000,000 941,310,000.00 28.10
2 0801035 08央票35 4,300,000 450,769,000.00 13.46
3 0801014 08央票14 2,000,000 209,020,000.00 6.24
4 0801038 08央票38 1,300,000 136,357,000.00 4.07
5 0801026 08央票26 1,000,000 104,710,000.00 3.13

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证投资。

5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,000,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 40,492.55
4 应收利息 35,963,713.75
5 应收申购款 1,347,798.64
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 38,352,004.94
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限股票。

§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 3,486,599,577.57
报告期期间基金总申购份额 54,045,717.70
报告期期间基金总赎回份额 409,494,591.71
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 3,131,150,703.56
§7 影响投资者决策的其他重要信息
1、2009年4月21日于报纸、网站披露了金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金2009年第1季度报告
2、2009年6月5日于报纸、网站披露了金元比联基金管理有限公司增聘基金经理的公告
3、2009年6月19日于报纸、网站披露了金元比联基金管理有限公司开放旗下开放式基金转换业务的公告
4、2009年6月30日于报纸、网站披露了金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金半年度最后一个市场交易日(或自然日)净值公告
§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录
1、《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合同》;
2、《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金招募说明书》;
3、《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金托管协议》。

8.2 存放地点
存放地点:上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36层

8.3 查阅方式
查阅方式:http://www.jykbc.com



金元比联基金管理有限公司
二〇〇九年七月十八日

(来源:上海证券报)

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