广发货币市场基金2010年年度报告摘要

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一一年三月二十六日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责

任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１０年１月１日起至２０１０年１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（１）自２００９年４月２０日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额。详情请参阅相关公告。

（２）所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（３）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

（４）本基金利润分配按月结转份额。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

１． 广发货币Ａ

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注：自２０１０年１０月２８日起，本基金的业绩比较基准由原先的"一年期银行定期存款的税后利率：（１－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率"变更为"税后活期存款利率：即（１－利息税率）×活期存款利率"。

２． 广发货币Ｂ

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注：自２０１０年１０月２８日起，本基金的业绩比较基准由原先的"一年期银行定期存款的税后利率：（１－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率"变更为"税后活期存款利率：即（１－利息税率）×活期存款利率"。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发货币市场基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

１、广发货币Ａ

（２００５年５月２０日至２０１０年１２月３１日）

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注：本基金基金合同生效日为２００５年５月２０日，图示时间段为２００５年５月２０日至２０１０年１２月３１日。

２、广发货币Ｂ

（２００９年４月２０日至２０１０年１２月３１日）

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注：本基金分级实施日为２００９年４月２０日，图示时间段为２００９年４月２０日至２０１０年１２月３１日。

３．２．３过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发货币市场基金

过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

１、广发货币Ａ

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２、广发货币Ｂ

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注：本基金分级实施日为２００９年４月２０日，基金分级当年（２００９）按实际存续期计算，未按整个自然年度折算。

３．３过去三年基金的利润分配情况

１、广发货币Ａ

金额单位：人民币元

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２、广发货币Ｂ

金额单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字［２００３］９１号文批准，于２００３年８月５日成立，注册资本１．２亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、香江投资有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司具有企业年金投资管理人、ＱＤＩＩ、特定资产管理业务资格和社保基金投资管理人资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和１７个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、金融工程部、研究发展部、投资管理部、固定收益部、机构投资部、数量投资部、机构理财部、市场拓展部、国际业务部。此外，还设立了北京办事处、北京分公司、广州分公司、上海分公司和香港子公司（广发国际资产管理有限公司）。

截至２０１０年１２月３１日，本基金管理人管理十五只开放式基金－－－广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深３００指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金和广发行业领先股票型证券投资基金，管理资产规模为１０３６．２８亿元。同时，公司还管理着多个企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：（１）此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

（２）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照"时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡"的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。

公司风险控制管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；监察稽核部通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人未管理与本投资组合投资风格相似的其他投资组合。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年货币政策完成从宽松到紧缩的过渡，央行连续六次上调存款准备金率和两次上调存贷款基准利率，大型银行的法定存款准备金率达到创历史新高的１８．５％，年底资金极度紧张，银行为了满足年底指标和资金头寸需求，纷纷从市场上高价融入资金，拉动货币市场利率快速上升，６个月财政存款招标利率达到５．４％，一年期央票利率和ＡＡＡ短期融资券利率创下０９年来的新高。

报告期我们顺应市场变化，及时调整了组合的资产配置，利用ｓｈｉｂｏｒ利率高企的机会，增加高收益定存比例，降低组合久期，提高整个组合收益率。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

报告期内广发货币Ａ收益率为１．７９０４％，广发货币Ｂ收益率为２．０３４７％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１０年经济快速复苏，国内需求旺盛，货币信贷相对宽松，拉动大宗商品价格上升，国内ＣＰＩ同比增速达到近两年高点５．１％，居民通胀预期高企，在此背景下，货币政策悄然转向，央行一年内６次上调存款准备金率，两次上调存贷款基准利率，并重启人民币升值，意图减轻通胀压力。２０１１年将进入经济整理期，虽然经济上升势头仍然强劲，但政府已经关注过热的苗头，各项政策将陆续出台，重点在于：１、房地产政策，房产税有望在某些城市试点，房贷政策暂时不会放开；２、人民币汇率政策，市场普遍预期一年升值幅度５％左右，一方面从外来因素上降低通货膨胀压力，另一方面也希望降低外来热钱流入速度和减轻贸易顺差过大带来的政治压力；３、货币政策，Ｍ２的目标设在１６％，为了实现这个目标，央行仍需进行信贷数量控制和货币回笼，差别存款准备金率将是常用工具，相较而言存贷款基准利率是一个两难的选择，加得太快会损害企业的盈利，加得太小会出现存款负利差，损害储户利益，预计全年加息步伐不会太急促，空间在２－５次。这些政策会随经济发展进程而动态微调，但调整应该是全年的主基调。世界经济存在不确定性，欧洲债务危机仍未解除，波及范围是否会进一步扩大到核心国家仍需进一步观察，暂时还看不到欧元区的加息时间；从近期经济指标来看，美国似乎走出了低谷，但能否持续也不确定，而且美联储是否会在１１年正式退出量化宽松政策也是市场关注重点，这些外围因素会直接或者间接影响国内政策动向。

预计１１年货币市场资金面会跟１０年较为相似，央行主要使用数量工具－公开市场操作工具和存款准备金率来达到政策目标，间隔配合使用价格工具，预计加息２－５次。银行的超储率会维持在低位，在某些关键时点资金面会比较紧张，货币市场整体收益率会比２０１０年上升，预计一年期央票利率会逐渐上升，有可能由于资金面的紧张而出现一二级倒挂现象，短融发行持续增加，信用利差会超过历史的平均水平，关注企业的信用状况，侧重于投资高评级信用产品。以ｓｈｉｂｏｒ为定价基准的浮息债和定存受益于ｓｈｉｂｏｒ上升，也是主要的投资品种。

具体而言，我们将坚持货币市场基金流动性管理工具的投资目标，保持合理的组合平均剩余到期期限，在合规基础上进行组合管理，根据对利率和信用市场变化的规律的深入研究来提高组合收益。

４．６ 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本基金管理人从保护基金份额持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，加强内部风险的控制与防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部按照规定的权限和程序，独立地开展监察稽核工作，发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改，同时定期向监管部门、董事会和公司管理层出具监察稽核报告。本报告期内，基金管理人内部监察稽核通过对本基金投资和交易进行实时监控，对投资证券的研究、决策和交易，以及会计核算和相关信息披露工作进行了重点检查和合规性审核，确保了本基金运作符合持有人利益最大化原则，保障了基金运作过程中的合法合规。

４．７ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按合同约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

４．８ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同第十五部分"基金收益与分配"之"（三）基金收益分配原则"的相关规定，本基金基金收益分配方式为红利再投资，每日分配，按月支付。本基金报告期内累计分配收益４７，２９７，７３７．６１元。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１０年，本基金托管人在对广发货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１０年，广发货币市场基金基金的管理人--广发基金管理有限公司在广发货币市场基金基金的投资运作、每万份基金净收益和７日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发货币市场基金基金２０１０年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６ 审计报告

德师报（审）字（１１）第Ｐ０４４１号

广发货币市场基金全体持有人：

我们审计了后附的广发货币市场基金（以下简称"广发货币"）的财务报表，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表，２０１０年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

６．１ 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是广发货币的基金管理人广发基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：（１） 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（２）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

６．２ 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

６．３ 审计意见

我们认为，广发货币的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了广发货币２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和基金净值变动情况。

德勤华永会计师事务所有限公司 注册会计师 胡小骏 洪锐明

上海市延安东路２２２ 号外滩中心３０楼

２０１１－０３－２５

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：广发货币市场基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，广发货币Ａ基金份额净值１．００００元，基金份额总额８３０，５３６，７２３．４６份；广发货币Ｂ基金份额净值１．００００元，基金份额总额２，０６８，５７４，５７４．８３份；总份额总额２，８９９，１１１，２９８．２９份。

７．２ 利润表

会计主体：广发货币市场基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：广发货币市场基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分

本报告页码（序号）从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：马庆泉，主管会计工作负责人：林传辉，会计机构负责人：张晓章

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

广发货币市场基金（"本基金"）经中国证券监督管理委员会（＂中国证监会＂）证监基金字［２００５］６０号文《关于同意广发货币市场基金募集的批复》的批准，由广发基金管理有限公司作为发起人，于２００５年４月２６日向社会公开发行募集并于２００５年５月２０日正式成立。本基金为契约型开放式货币市场基金，存续期限不定，首次设立募集规模为２，６３６，６３０，８６５．７７份基金份额。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金募集期间为２００５年４月２６日至２００５年５月１７日，募集资金总额为人民币２，６３６，６３０，８６５．７７元，其中募集资金的银行存款利息为人民币１９２，２６３．７７元，上述资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发货币市场基金基金合同》（"基金合同"）的有关规定，本基金的投资范围为：现金，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本基金于２００９年４月２０日实施分级，基金分级后，在任何一个开放日，若Ａ级基金份额持有人在单个基金账户中保留的基金份额达到或超过５００万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的Ａ级基金份额升级为Ｂ级基金份额，若Ｂ级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于５００万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的Ｂ级基金份额降级为Ａ级基金份额。两级基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。

本基金的财务报表于２０１１年３月２５日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金执行企业会计准则、基金合同、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会于２０１０年２月８日颁布的证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板３号＜年度报告和半年度报告＞》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和基金净值变动情况。

７．４．４重要会计政策和会计估计

７．４．４．１会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年１月１日起至１２月３１日止。

７．４．４．２记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。

７．４．４．３金融资产和金融负债的分类

（１） 金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债券投资，在资产负债表中作为交易性金融资产列报。

本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。

（２） 金融负债的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其他金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。

７．４．４．４金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

（１） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

－ 债券投资

买入银行间市场交易的债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本于取得时按应付或实际支付的全部价款（不含应收利息）入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。

买入央行票据和零息债券等贴现债券，债券投资成本于交易日按应付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。

卖出银行间市场交易的债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。

（２） 贷款及应收款项

－ 买入返售金融资产

买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。

买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。

（３） 其他金融负债

－ 卖出回购金融资产款

卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。

卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始成本。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。

７．４．４．５金融资产和金融负债的估值原则

本基金的债券投资等金融资产，均以实际利率法计算的摊余成本估算公允价值。在本基金存续期间，基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为"公允价值变动损益"，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至１元，恢复使用摊余成本估算公允价值。

如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。

７．４．４．６金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

７．４．４．７实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。每份基金份额面值为人民币１．００元。申购、赎回、转换及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的广发货币Ａ、广发货币Ｂ基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。

７．４．４．８损益平准金

７．４．４．９收入／（损失）的确认和计量

－ 利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

基金持有的附息债券、贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。

－ 投资收益

债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息（若有）后的差额确认。

７．４．４．１０费用的确认和计量

本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值０．３３％的年费率逐日计提。

本基金的基金托管费按前一日基金资产净值０．１０％的年费率逐日计提。

２００９年４月２０日之前，本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率逐日计提。根据本基金管理人于２００９年４月１５日发布的《广发基金管理有限公司关于广发货币市场基金实施基金份额分级的公告》，本基金于２００９年４月２０日分为Ａ、Ｂ两级。本基金Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额的销售服务费分别按前一日该级基金资产净值０．２５％和０．０１％的年费率逐日计提。

卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产的摊余成本在回购期限内以实际利率法逐日计提。

７．４．４．１１基金的收益分配政策

（１） 基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配；

（２） "每日分配、按月支付"。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。投资人当日收益的精度为０．０１ 元，第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额进行再次分配；

（３） 本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益；

（４） 本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资人基金份额。若投资人全部赎回基金份额时，其收益将立即结清，若收益恰好为负值，则将从投资人赎回基金款中扣除；

（５） Ｔ日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益；

（６） 本基金收益每月中旬集中支付一次，成立不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权；

（７） 在不影响投资人利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金持有人大会决议通过。

７．４．４．１２分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

７．４．５．２会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

７．４．５．３差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００８］１号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、国税函［２００８］８７０号文《关于做好证券市场个人投资者证券交易结算资金利息所得免征个人所得税工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

１、 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

２、 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

３、 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

７．４．７关联方关系

■

注：广发证券股份有限公司于２０１０年１２月２８日将其持有广发华福证券有限责任公司的股权全部转让。广发华福证券有限责任公司在本报告期末与本基金不属于关联方。除此之外，本报告内不存在其他控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行股票交易。

７．４．８．１．２权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．８．１．３债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行债券交易。

７．４．８．１．４债券回购交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．５应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度末无应付关联方佣金余额。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的０．３３ ％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．３３％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．１％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．１％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

７．４．８．２．３销售服务费

单位：人民币元

■

注：本基金Ａ级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的０．２５％的年费率计提；Ｂ级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的０．０１％的年费率计提，计算方 法如下：

Ｈ＝Ｅ×Ｒ÷当年天数

Ｈ为每日应计提的销售服务费

Ｅ为前一日的基金资产净值

Ｒ为该基金份额的年销售服务费率

销售服务费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首五个工作日内从基金资产中一次性支付给销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

注：本基金上年度可比期间内无与关联交易对手进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：基金管理人本报告期内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

广发货币Ａ

份额单位：份

■

广发货币Ｂ

份额单位：份

■

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。

７．４．９期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发／增发证券而持有的流通受限证券。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币２９９，９９９，６５０．００元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

■

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。

§8 投资组合报告

8．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8．２ 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

■

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

8．３ 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

8．４ 基金投资组合平均剩余期限

８．４．１投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。

８．４．２期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

8．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8．６ 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8．７ "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

■

8．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

１．９ 投资组合报告附注

８．９．１基金计价方法说明

本基金采用"摊余成本法"计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。

８．９．２本报告期内本基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券，但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。

８．９．３根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．４期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．５其他需说明的重要事项标题

无。

§9 基金份额持有人信息

9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11重大事件揭示

11．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。经证监会审批，晏秋生任基金托管人资产托管部副总经理。

11．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

11．４基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

11．５为基金进行审计的会计师事务所情况

为了给基金提供更好的支持和服务，本报告期内，本基金改聘德勤华永会计师事务所有限公司负责本基金审计事务。该事项经本基金管理人董事会审议通过，已经基金托管人同意，并报中国证监会备案。从２０１０年起，德勤华永会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期，本基金应支付德勤华永会计师事务所有限公司审计费８０，０００．００ 元。截至本报告期末，该事务所已为本基金提供审计服务１年。

11．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。

11．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：注：

（１）交易席位选择标准：

（一）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（三）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；

（四）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（五）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

（六）能提供其他基金运作和管理所需的服务。

（２）交易席位选择流程：

１、对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

２、协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

11．8偏离度绝对值超过０．５％的情况

本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过０．５％的情况。

广发基金管理有限公司

二〇一一年三月二十六日



基金简称
广发货币




交易代码
２７０００４




基金运作方式
契约型开放式




基金合同生效日
２００５年５月２０日




基金管理人
广发基金管理有限公司




基金托管人
中国工商银行股份有限公司




报告期末基金份额总额
２，８９９，１１１，２９８．２９份




下属分级基金的基金简称
广发货币Ａ
广发货币Ｂ




下属分级基金的交易代码
２７０００４
２７００１４




报告期末下属分级基金的份额总额
８３０，５３６，７２３．４６份
２，０６８，５７４，５７４．８３份











投资目标
在保持低风险与资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益。




投资策略
投资策略以自上而下为主，兼顾自下而上的方式。其中，自上而下是指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分析，对利率尤其是短期利率的变化趋势进行预测，在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基金组合的期限结构和品种结构，构建稳健的投资组合。自下而上是指要重视具体投资对象的价值分析，同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资机会，进行相应的套利操作，增加投资收益。




业绩比较基准
根据本基金的投资对象和投资目标，业绩比较基准为税后活期存款利率：即（１－利息税率）×活期存款利率。




风险收益特征
本基金具有高安全性、高流动性和稳定的收益，力争获取稳定的超过同期银行活期存款利率（税后）的收益率。











项目
基金管理人
基金托管人




名称
广发基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司




信息披露负责人
姓名
段西军
赵会军




联系电话
０２０－８９８９９１１７
０１０－６６１０５７９９




电子邮箱
ｄｘｊ＠ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ




客户服务电话
９５１０５８２８，０２０－８３９３６９９９
９５５８８




传真
０２０－８９８９９１５８
０１０－６６１０５７９８











登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ




基金年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东１号保利国际广场南塔３１－３３楼











３．１．１期间数据和指标
２０１０年
２００９年
２００８年




广发货币Ａ
广发货币Ｂ
广发货币Ａ
广发货币Ｂ
广发货币Ａ
广发货币Ｂ




本期已实现收益
１３，０６４，２５３．８９
３４，２３３，４８３．７２
２９，０３４，２４３．０３
１１，９４６，６３２．０７
７９，２７３，７３５．５４
－




本期利润
１３，０６４，２５３．８９
３４，２３３，４８３．７２
２９，０３４，２４３．０３
１１，９４６，６３２．０７
７９，２７３，７３５．５４
－




本期基金份额净值收益率
１．７９０４％
２．０３４７％
１．２８２７％
１．０５５５％
３．３６３７％
－




３．１．２期末数据和指标
２０１０年末
２００９年末
２００８年末




广发货币Ａ
广发货币Ｂ
广发货币Ａ
广发货币Ｂ
广发货币Ａ
广发货币Ｂ




期末基金资产净值
８３０，５３６，７２３．４６
２，０６８，５７４，５７４．８３
８９４，６４１，２２３．９９
３，９９６，９３３，１９０．５７
４，３４８，４８２，９５４．９９
－




期末基金份额净值
１．００００
１．００００
１．００００
１．００００
１．００００
－











阶段
份额净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④




过去三个月
０．５８０３％
０．００１９％
０．２３０６％
０．００２４％
０．３４９７％
－０．０００５％




过去六个月
１．１０６４％
０．００１９％
０．７７６８％
０．００２４％
０．３２９６％
－０．０００５％




过去一年
１．７９０４％
０．００２６％
１．８５１５％
０．００１９％
－０．０６１１％
０．０００７％




过去三年
６．５６３６％
０．００８２％
７．８０６４％
０．００２７％
－１．２４２８％
０．００５５％




自基金成立起至今
１３．３２１４％
０．００７２％
１３．５８５８％
０．００２３％
－０．２６４４％
０．００４９％











阶段
份额净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④




过去三个月
０．６４１１％
０．００１９％
０．２３０６％
０．００２４％
０．４１０５％
－０．０００５％




过去六个月
１．２２８４％
０．００１９％
０．７７６８％
０．００２４％
０．４５１６％
－０．０００５％




过去一年
２．０３４７％
０．００２６％
１．８５１５％
０．００１９％
０．１８３２％
０．０００７％




自基金成立起至今
３．１１１６％
０．００５０％
３．３７１５％
０．００１５％
－０．２５９９％
０．００３５％











资 产

本期末


２０１０年１２月３１日

上年度末


２００９年１２月３１日





资 产：







银行存款

８２２，７６２，８２８．６３
２，０３６，０３４，７５７．３４




结算备付金

１，２００，０００．００
１，６７２，８５７．１４




存出保证金

－
－




交易性金融资产

１，４３２，３０１，４３２．５１
１，１９７，９５０，８４２．６６




其中：股票投资

－
－




基金投资

－
－




债券投资

１，４３２，３０１，４３２．５１
１，１９７，９５０，８４２．６６




资产支持证券投资

－
－




衍生金融资产

－
－




买入返售金融资产

９３０，０８２，５１５．１２
２，１０２，００３，５００．３５




应收证券清算款

－
－




应收利息

１７，１９３，５４４．６４
６，５５７，９２０．４５




应收股利

－
－




应收申购款

－
－




递延所得税资产

－
－




其他资产

－
－




资产总计

３，２０３，５４０，３２０．９０
５，３４４，２１９，８７７．９４




负债和所有者权益

本期末


２０１０年１２月３１日

上年度末


２００９年１２月３１日





负 债：







短期借款

－
－




交易性金融负债

－
－




衍生金融负债

－
－




卖出回购金融资产款

２９９，９９９，６５０．００
－




应付证券清算款

－
４５０，０００，０００．００




应付赎回款

－
－




应付管理人报酬

８３８，２０３．１５
５６７，０３９．４８




应付托管费

２５４，０００．９１
１７１，８３０．１５




应付销售服务费

２０５，４８７．２２
１８８，４３０．０５




应付交易费用

４１，５４０．５１
１７，４２７．３３




应交税费

－
－




应付利息

３７，２３８．１９
－




应付利润

２，９６８，４０２．６３
１，６１６，２３６．３７




递延所得税负债

－
－




其他负债

８４，５００．００
８４，５００．００




负债合计

３０４，４２９，０２２．６１
４５２，６４５，４６３．３８




所有者权益：







实收基金

２，８９９，１１１，２９８．２９
４，８９１，５７４，４１４．５６




未分配利润

－
－




所有者权益合计

２，８９９，１１１，２９８．２９
４，８９１，５７４，４１４．５６




负债和所有者权益总计

３，２０３，５４０，３２０．９０
５，３４４，２１９，８７７．９４











年度
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付赎回款转出金额
应付利润


本年变动

年度利润分配合计
备注




２０１０年
１１，４８３，６６０．３１
１，３２２，１６５．１０
２５８，４２８．４８
１３，０６４，２５３．８９
－




２００９年
３２，６５２，６３４．００
５，６１５，７９３．３１
－９，２３４，１８４．２８
２９，０３４，２４３．０３
－




２００８年
６１，３１８，０８７．８９
９，９９３，９９７．８５
７，９６１，６４９．８０
７９，２７３，７３５．５４
－




合计
１０５，４５４，３８２．２０
１６，９３１，９５６．２６
－１，０１４，１０６．００
１２１，３７２，２３２．４６
－











年度
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付赎回款转出金额
应付利润


本年变动

年度利润分配合计
备注




２０１０年
２８，６８０，０５９．００
４，４５９，６８６．９４
１，０９３，７３７．７８
３４，２３３，４８３．７２
－




２００９年
９，５１１，０５５．９４
１，４３５，１９５．０６
１，０００，３８１．０７
１１，９４６，６３２．０７
－




合计
３８，１９１，１１４．９４
５，８９４，８８２．００
２，０９４，１１８．８５
４６，１８０，１１５．７９
－











姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明




任职日期
离任日期




谢军
本基金的基金经理；广发增强债券基金的基金经理；固定收益部副总经理
２００６－０９－１２
２０１０－０４－２８
７
男，中国籍，金融学硕士，持有证券业执业资格证书和特许金融分析师状（ＣＦＡ），２００３年７月至２００６年９月先后任广发基金管理有限公司研究发展部产品设计人员、企业年金和债券研究员，２００６年９月１２日至２０１０年４月２８日任广发货币基金的基金经理，２００８年３月２７日起任广发增强债券基金基金经理，２００８年４月１７日至２００９年２月９日任广发基金管理有限公司固定收益部总经理助理，２００９年２月１０日至２０１０年８月８日任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理，２０１０年８月９日起任广发基金管理有限公司固定收益部总经理。




温秀娟
本基金的基金经理
２０１０－０４－２９
－
１０
女，中国籍，经济学学士，持有证券业执业证书，２０００年７月至２００４年１０月任职于广发证券公司江门营业部，２００４年１０月至２００８年８月在广发证券股份有限公司固定收益部工作，２００８年８月１１日至今在广发基金管理有限公司固定收益部工作，２０１０年４月２９日起任广发货币基金的基金经理。











项 目

本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





一、收入

６２，２６５，２１６．１７
６１，７２８，７７６．６０




１．利息收入

５６，２５９，２２４．５７
４７，９８９，３２６．９９




其中：存款利息收入

７，６９０，７６７．４２
１，５９８，９１３．８２




债券利息收入

３０，０４０，２７２．４７
４０，０８１，０８５．１３




资产支持证券利息收入

－
－




买入返售金融资产收入

１８，５２８，１８４．６８
６，３０９，３２８．０４




其他利息收入

－
－




２．投资收益（损失以"－"填列）

６，００５，９９１．６０
１３，７３９，４４９．６１




其中：股票投资收益

－
－




基金投资收益

－
－




债券投资收益

６，００５，９９１．６０
１３，７３９，４４９．６１




资产支持证券投资收益

－
－




衍生工具收益

－
－




股利收益

－
－




３．公允价值变动收益（损失以"－"号填列）

－
－




４．汇兑收益（损失以"－"号填列）

－
－




５．其他收入（损失以"－"号填列）

－
－




减：二、费用

１４，９６７，４７８．５６
２０，７４７，９０１．５０




１．管理人报酬

８，０００，００７．３１
１０，６７５，１２３．１１




２．托管费

２，４２４，２４４．５０
３，２３４，８８５．８３




３．销售服务费

２，００４，４６１．５９
６，１２０，４８８．５９




４．交易费用

－
－




５．利息支出

２，１６５，２８０．６５
３３６，９０７．４７




其中：卖出回购金融资产支出

２，１６５，２８０．６５
３３６，９０７．４７




６．其他费用

３７３，４８４．５１
３８０，４９６．５０




三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）

４７，２９７，７３７．６１
４０，９８０，８７５．１０




减：所得税费用

－
－




四、净利润（净亏损以"－"号填列

４７，２９７，７３７．６１
４０，９８０，８７５．１０











获得销售服务费的各关联方名称
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日





当期发生的基金应支付的销售服务费




广发货币Ａ
广发货币Ｂ
合计




中国工商银行股份有限公司
５２０，９３０．４６
４，５５３．１３
５２５，４８３．５９




广发证券股份有限公司
６４，１５７．９８
５，１６７．１４
６９，３２５．１２




广发基金管理有限公司
７７８，５４４．１８
１２４，２２７．８６
９０２，７７２．０４




广发华福证券有限责任公司
１１，８０８．５６
１１４．５５
１１，９２３．１１




合计
１，３７５，４４１．１８
１３４，０６２．６８
１，５０９，５０３．８６




获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





当期发生的基金应支付的销售服务费




广发货币Ａ
广发货币Ｂ
合计




中国工商银行股份有限公司
１，５７６，３５０．６８
３，９２２．０９
１，５８０，２７２．７７




广发证券股份有限公司
３６１，７９３．５３
７，２９０．１１
３６９，０８３．６４




广发基金管理有限公司
２，３９２，５６２．０７
５９，５３２．８１
２，４５２，０９４．８８




广发华福证券有限责任公司
９６９．６１
－
９６９．６１




合计
４，３３１，６７５．８９
７０，７４５．０１
４，４０２，４２０．９０











项目
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日





实收基金
未分配利润
所有者权益合计




一、期初所有者权益（基金净值）
４，８９１，５７４，４１４．５６
－
４，８９１，５７４，４１４．５６




二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
－
４７，２９７，７３７．６１
４７，２９７，７３７．６１




三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"－"号填列）
－１，９９２，４６３，１１６．２７
－
－１，９９２，４６３，１１６．２７




其中：１．基金申购款
１４，２６１，５９０，５５４．５６
－
１４，２６１，５９０，５５４．５６




２．基金赎回款
－１６，２５４，０５３，６７０．８３
－
－１６，２５４，０５３，６７０．８３




四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"－"号填列）
－
－４７，２９７，７３７．６１
－４７，２９７，７３７．６１




五、期末所有者权益（基金净值）
２，８９９，１１１，２９８．２９
－
２，８９９，１１１，２９８．２９




项目
上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





实收基金
未分配利润
所有者权益合计




一、期初所有者权益（基金净值）
４，３４８，４８２，９５４．９９
－
４，３４８，４８２，９５４．９９




二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
－
４０，９８０，８７５．１０
４０，９８０，８７５．１０




三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"－"号填列）
５４３，０９１，４５９．５７
－
５４３，０９１，４５９．５７




其中：１．基金申购款
２７，１８７，６２３，４０１．５９
－
２７，１８７，６２３，４０１．５９




２．基金赎回款
－２６，６４４，５３１，９４２．０２
－
－２６，６４４，５３１，９４２．０２




四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"－"号填列）
－
－４０，９８０，８７５．１０
－４０，９８０，８７５．１０




五、期末所有者权益（基金净值）
４，８９１，５７４，４１４．５６
－
４，８９１，５７４，４１４．５６











本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日





银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购




基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出




中国工商银行股份有限公司
６０，１６５，０６８．３６
７０，８５９，８４３．８３
－
－
－
－




上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购




基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出




－
－
－
－
－
－
－











关联方名称
广发货币Ｂ本期末


２０１０年１２月３１日

广发货币Ｂ上年度末


２００９年１２月３１日





持有的


基金份额

持有的基金份额占基金总份额的比例
持有的


基金份额

持有的基金份额占基金总份额的比例




广发证券股份有限公司
３００，０００，０００．００
１４．５０％
５００，０００，０００．００
１２．５１％




广发华福证券有限责任公司
－
－
４５０，０００，０００．００
１１．２６％











债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单价
数量（张）
期末估值总额




１０８１３９４
１０统众ＣＰ０２
２０１１－０１－０４
９９．９２
３００，０００
２９，９７６，０００．００




０６０２０２
０６国开０２
２０１１－０１－０４
１００．１８
８００，０００
８０，１４４，０００．００




１００２３３
１０国开３３
２０１１－０１－０４
９８．９８
４００，０００
３９，５９２，０００．００




１０８１３１１
１０申能集ＣＰ０１
２０１１－０１－０４
９９．９８
３００，０００
２９，９９４，０００．００




１０８１３１６
１０横店ＣＰ０１
２０１１－０１－０４
１００．００
３００，０００
３０，０００，０００．００




１０８１３３７
１０湘投ＣＰ０１
２０１１－０１－０４
１００．００
３００，０００
３０，０００，０００．００




１０８１３５７
１０宁机场ＣＰ０１
２０１１－０１－０４
１００．０８
３００，０００
３０，０２４，０００．００




１０８１３２５
１０沪城控ＣＰ０１
２０１１－０１－０４
１００．００
３００，０００
３０，０００，０００．００




合计

－
－
３，０００，０００
２９９，７３０，０００．００











关联方名称
与本基金的关系




广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构




中国工商银行股份有限公司
基金托管人、代销机构




广发证券股份有限公司
基金管理人股东、代销机构




广发华福证券有限责任公司
基金管理人股东的原子公司（２０１０年１２月２８日之前）、代销机构




广发期货有限公司
基金管理人股东的子公司




广州科技风险投资有限公司
基金管理人股东




香江投资有限公司
基金管理人股东




烽火通信科技股份有限公司
基金管理人股东




康美药业股份有限公司
基金管理人股东











关联方名称
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例




广发证券股份有限公司
４，５９３，０００，０００．００
１００．００％
１７，５４８，７００，０００．００
１００．００％











项目
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





当期发生的基金应支付的管理费
８，０００，００７．３１
１０，６７５，１２３．１１




其中：支付销售机构的客户维护费
８２２，０９２．９３
１，９９７，５２８．３０











份额级别
持有人户数（户）
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例




广发货币Ａ
３１，４５８
２６，４０１．４５
２８，４２５，９４３．６５
３．４２％
８０２，１１０，７７９．８１
９６．５８％




广发货币Ｂ
３５
５９，１０２，１３０．７１
２，０１６，９７５，６１１．４４
９７．５１％
５１，５９８，９６３．３９
２．４９％




合计
３１，４９３
９２，０５５．７４
２，０４５，４０１，５５５．０９
７０．５５％
８５３，７０９，７４３．２０
２９．４５％











项目
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





当期发生的基金应支付的托管费
２，４２４，２４４．５０
３，２３４，８８５．８３











项目
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





广发货币Ａ
广发货币Ｂ
广发货币Ａ
广发货币Ｂ




期初持有的基金份额
－
３０，４７０，１２５．６０
３０，０２８，４７０．２８
－




期间申购／买入总份额
－
６０９，１７６．６２
１４７，５３９．７９
３０，４７０，１２５．６０




期间因拆分变动份额
－
－
－
－




减：期间赎回／卖出总份额
－
－
３０，１７６，０１０．０７
－




期末持有的基金份额
－
３１，０７９，３０２．２２
－
３０，４７０，１２５．６０




期末持有的基金份额占基金总份额比例
－
１．５％
－
０．７６％











券商名称
债券交易
回购交易
权证交易




成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例




广发证券
－
－
４，５９３，０００，０００．００
１００．００％
－
－











关联方名称
广发货币Ａ本期末


２０１０年１２月３１日

广发货币Ａ上年度末


２００９年１２月３１日





持有的


基金份额

持有的基金份额占基金总份额的比例
持有的


基金份额

持有的基金份额占基金总份额的比例




广发期货有限公司
－
－
３９５，７６６．３０
０．０４％











关联方名称
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入




中国工商银行股份有限公司
２２，７６２，８２８．６３
５１２，６８８．８６
２，０３６，０３４，７５７．３４
１，４４８，０３９．２８











序号
项目
金额
占基金总资产的比例（％）




１
固定收益投资
１，４３２，３０１，４３２．５１
４４．７１





其中：债券
１，４３２，３０１，４３２．５１
４４．７１





资产支持证券
－
－




２
买入返售金融资产
９３０，０８２，５１５．１２
２９．０３





其中：买断式回购的买入返售金融资产
－
－




３
银行存款和结算备付金合计
８２３，９６２，８２８．６３
２５．７２




４
其他各项资产
１７，１９３，５４４．６４
０．５４





合计
３，２０３，５４０，３２０．９０
１００．００











序号
项目
占基金资产净值比例（％）




１
报告期内债券回购融资余额
４．３５




其中：买断式回购融资
－




序号
项目
金额
占基金资产净值的比例（％）




２
报告期末债券回购融资余额
２９９，９９９，６５０．００
１０．３５




其中：买断式回购融资
－
－











序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例（％）
各期限负债占基金资产净值的比例（％）




１
３０天以内
２０．１５
１０．３５





其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债
０．６９
－




２
３０天（含）-６０天
１３．８１
－





其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债
－
－




３
６０天（含）-９０天
１９．３９
－





其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债
８．０１
－




４
９０天（含）-１８０天
３３．４５
－





其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债
－
－




５
１８０天（含）-３９７天（含）
２３．１２
－





其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债
－
－





合计
１０９．９２
１０．３５











项目
天数




报告期末投资组合平均剩余期限
１３２




报告期内投资组合平均剩余期限最高值
１５４




报告期内投资组合平均剩余期限最低值
３９











序号
债券品种
摊余成本
占基金资产净值比例（％）




１
国家债券
－
－




２
央行票据
－
－




３
金融债券
３７１，７４４，３９８．９８
１２．８２





其中：政策性金融债
３７１，７４４，３９８．９８
１２．８２




４
企业债券
２０，０００，０００．００
０．６９




５
企业短期融资券
１，０４０，５５７，０３３．５３
３５．８９




６
其他
－
－




７
合计
１，４３２，３０１，４３２．５１
４９．４０




８
剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券
２５２，０９３，３８１．１３
８．７０











序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本
占基金资产净值比例（％）




１
０７０２１１
０７国开１１
２，３００，０００
２３２，０９３，３８１．１３
８．０１




２
０６０２０２
０６国开０２
９００，０００
９０，１６１，６８０．６０
３．１１




３
１０８１３４５
１０包钢集ＣＰ０１
８００，０００
８０，１９３，３７４．５９
２．７７




４
１０８１０４５
１０本钢ＣＰ０１
７００，０００
７０，１０２，４１９．５１
２．４２




５
１０８１０５６
１０浦路桥ＣＰ０１
５００，０００
５０，１１７，２５６．８７
１．７３




６
１０８１３３１
１０沪建工ＣＰ０２
５００，０００
５０，００１，５９４．４２
１．７２




７
１０８１４４１
１０公控ＣＰ０２
５００，０００
５０，０００，０００．００
１．７２




８
１００２３３
１０国开３３
５００，０００
４９，４８９，３３７．２５
１．７１




９
１０８１３５８
１０山钢ＣＰ０２
４００，０００
４０，０００，４７１．５１
１．３８




１０
１０８１２０２
１０皖高速ＣＰ０１
４００，０００
４０，０００，０００．００
１．３８











项目
偏离情况




报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数
０




报告期内偏离度的最高值
０．１８４３％




报告期内偏离度的最低值
－０．０８２９％




报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
０．１０２５％











序号
名称
金额




１
存出保证金
－




２
应收证券清算款
－




３
应收利息
１７，１９３，５４４．６４




４
应收申购款
－




５
其他应收款
－




６
待摊费用
－




７
其他
－




８
合计
１７，１９３，５４４．６４











项目
份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例




基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
广发货币Ａ
１，４９６，０８５．０９
０．１８０１％




广发货币Ｂ
－
－




合计
１，４９６，０８５．０９
０．０５１６％











项目
广发货币Ａ
广发货币Ｂ




基金合同生效日（２００５年５月２０日）基金份额总额
２，６３６，６３０，８６５．７７
－




本报告期期初基金份额总额
８９４，６４１，２２３．９９
３，９９６，９３３，１９０．５７




本报告期基金总申购份额
５，０１２，８２３，７８９．７７
９，２４８，７６６，７６４．７９




减：本报告期基金总赎回份额
５，０７６，９２８，２９０．３０
１１，１７７，１２５，３８０．５３




本报告期基金拆分变动份额
－
－




本报告期期末基金份额总额
８３０，５３６，７２３．４６
２，０６８，５７４，５７４．８３











券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注




成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例





广发证券
１
－
－
－
－
－

来源上海证券报)