鹏华沪深300指数证券投资基金更新的招募说明书

基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

本基金经2009年1月16日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华沪深300指数证券投资基金（LOF）募集的批复》（证监许可[2009]41号文）核准，进行募集，并经中国证监会基金部2009年4月3日基金部函[2009]240号文件《关于鹏华沪深300指数证券投资基金（LOF）备案确认的函》确认合法备案。根据相关法律法规，本基金基金合同已于2009年4月3日生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、基金管理风险、流动性风险、本基金指数投资有关风险、技术风险、上市交易的风险及其他风险，等等。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2009年10月2日，有关财务数据和净值表现截止日为2009年9月30日（未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

1、名称：鹏华基金管理有限公司

2、住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

3、设立日期：1998年12月22日

4、法定代表人：何如

5、办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

6、电话：0755-82021233 传真：0755-82021155

7、联系人：梁静

8、注册资本：人民币1.5亿元

9、股权结构：



出资人名称
出资额（万元）
出资比例




国信证券股份有限公司
7,500
50%




欧利盛资本资产管理股份公司


（Eurizon Capital SGR S.p.A.)

7,350
49%




深圳市北融信投资发展有限公司
150
1%




总 计
15,000
100%









（二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。

胡继之先生，董事，金融学博士，高级经济师，国籍：中国。历任中国人民银行武汉市分行办公室科长、金融研究所副所长、所长，中国人民银行深圳分行办公室负责人，深圳证券交易所总经理助理兼办公室主任、理事会秘书长、策划总监、纪委书记、党委委员、副总经理，现任国信证券股份有限公司总裁、党委副书记。

孙煜扬先生，董事，经济学博士，国籍：中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易所首任行政总监、香港深业（集团）有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁。

Francis Candylaftis先生，董事，商业经济学士，国籍：法国。曾在法国农业信贷集团（Credit Agricole）工作27年，历任米兰Credit Agricole Alternative Investment Products Group SGR常务董事、巴黎Credit Agricole Structured Asset Management董事以及加里帕尔马（Cariparma）银行董事、农业信贷资产管理股份公司（Credit Agricole Asset Management SGR）常务董事，现任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A)首席执行官兼总经理、欧利盛另类投资管理股份公司（Eurizon Alternative Investments SGR S.p.A）和欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）董事长、意大利资产管理工业协会执行委员会和行政委员会委员。

Ciro Beffi先生，董事，会计学博士，审计师，国籍：意大利。曾在普华会计师事务所主管银行与金融部门业务，曾任那波里银行资产管理股份公司（Banco Di Napoli Asset Management SGR）总经理、圣保罗财富管理股份公司（Sanpaolo Wealth Management S.p.A.）Eptaconsors股份公司（EPTA集团控股公司）代理执行董事、Eptafund股份公司（Eptafund SGR）董事、Banca Marche Gestione Internazionale Lux股份公司董事、Cr Firenze Gestion International股份公司执行董事、SICAV集团董事，现任欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）总经理。

史际春先生，独立董事，法学博士，国籍：中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教授，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，兼任中国法学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员、北京市人民政府顾问。

李相启先生，独立董事，高级经济师、研究员，国籍：中国。历任陕西省委办公厅秘书、省委政策研究室财贸处处长、副主任，陕西省经济体制改革委员会副书记、副主任、党组书记、主任，陕西省证券监管委员会主席，中国证监会济南证管办党委书记、主任、济南稽查局局长，山东证监局局长，上海证券交易所理事会理事、产品委员会主任。

宋泓先生，独立董事，经济学博士，国籍：中国。曾在美国哥伦比亚大学作访问学者，并在陕西省社科院工作，现任中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室主任、研究员、教授、博士生导师。

张新民先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，博士生导师，国籍：中国。现任对外经济贸易大学副校长兼国际商学院院长，国务院特殊津贴专家，全国MBA教育指导委员会委员，英国特许公认会计师（FCCA），澳洲注册会计师（FCPA）。

2、基金管理人监事会成员

孙枫先生，监事会主席，国际金融专业硕士，高级会计师，中国注册会计师，国籍：中国。历任武汉市经济研究所副所长，武汉市轻工业局副局长，武汉友谊复印机制造公司副经理，深圳市财政局企财处处长、办公室主任、副局长，深圳市商业银行董事长、党委书记，深圳发展银行董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长、党总支书记，现任鹏华基金管理有限公司监事会主席。

Pierre Bouchoms先生，监事，国籍：卢森堡，历任卢森堡普华会计师事务所（Price Waterhouse Luxembourg）高级审计，卢森堡TSB国际私人银行（TSB Private Bank International Luxembourg）经理助理，卢森堡圣保罗银行股份有限公司（SANPAOLO Bank S.A. Luxembourg）内部审计主管、组织部门主管，卢森堡圣保罗服务有限公司（SANPAOLO SERVICES LUXEMBOURG S.A.）总经理，卢森堡圣保罗财富管理股份有限公司（SANPAOLO WM Luxembourg S.A.）副总经理、总经理，卢森堡圣保罗资产管理股份有限公司（SANPAOLO AM Luxembourg S.A.）总经理，还曾担任卢森堡内部审计员机构董事会成员、职业发展部副主席，意大利Banca delle Marche国际管理部董事会成员，SUNGARD欧洲咨询委员会成员。现任欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）联合总经理。

黄俞先生，监事，研究生学历，国籍：中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作，曾任鹏华基金管理有限公司董事，现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。

高鹏先生，职工监事，经济学硕士，国籍：中国。曾任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经理，现任鹏华基金管理有限公司监察稽核部总经理。

刘慧红女士，职工监事，本科学历，国籍：中国。曾在中国工商银行深圳分行、平安证券公司工作，1998年12月加盟鹏华基金管理有限公司，现任鹏华基金管理有限公司登记结算部副总经理。

3、高级管理人员情况

何如先生，同上。

邓召明先生，总裁，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理，现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。

高阳先生，副总裁，经济学硕士，十年证券从业经验，CFA，国籍：中国。历任中国国际金融有限公司债券投资经理，博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

曹毅先生，副总裁，经济学博士，国籍：中国。历任中国人民银行广州分行科员，中国人民银行深圳中心支行副主任科员，南方基金管理有限公司市场拓展部副总监、渠道部总监，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

吴伟先生，督察长，法学博士，国籍：中国。曾任中国建设银行深圳市分行法律部副科长。2001年3月加盟鹏华基金管理有限公司，历任公司法律顾问、社保基金独立稽察员、监察稽核部总监，现任公司督察长。

4、本基金基金经理

杨靖先生，1968年1月出生，管理学硕士，9年证券从业经验。曾在长城证券公司从事证券研究工作，先后任研究员、行业研究小组组长；2001年6月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作，2005年开始先后任鹏华中国50基金、鹏华行业成长基金和普润基金经理助理。2006年9月开始担任普润证券投资基金基金经理。2007年4月开始担任鹏华优质治理股票型证券投资基金基金经理。2009年4月3日起担任鹏华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理。

本报告期内本基金基金经理未发生变更。

5、投资决策委员会成员的姓名和职务

投资决策委员会成员组成：公司总裁邓召明先生、副总裁高阳先生、机构投资部副总经理杨俊先生、研究部总经理冀洪涛先生、基金管理部副总经理程世杰先生、固定收益部总经理初冬女士、投研顾问唐定中先生。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

7、上述为本更新招募说明书所载内容截止日（2009年10月2日）前基金管理人主要人员情况。今后若发生变更，本基金管理人将按照法律法规规定及时公告。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币334,018,850,026元

联系电话：010-66105799

联系人：蒋松云

（二）主要人员情况

截至2009年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工123人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2009年9月，托管证券投资基金131只，其中封闭式8只，开放式123只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。2009年初，中国工商银行先后被《环球金融》、《全球托管人》、《财资》和国内证券类年鉴《中国证券投资基金年鉴》及《证券时报》评选为2008年度“中国最佳托管银行”，自2004年以来，中国工商银行资产托管服务已经获得18项国内外大奖。

三、相关服务机构

（一） 基金份额发售机构

1、场外发售机构

（1）直销机构：

① 鹏华基金管理有限公司直销中心

办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

电话：（0755）82021233

传真：（0755）82021155

联系人：梁静

② 鹏华基金管理有限公司北京分公司

办公地址：北京市海淀区三里河路13号中国建筑文化中心北塔楼10层

电话：（010）88082426

传真：（010）88082018

联系人：赵晓蔚

③ 鹏华基金管理有限公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号801B室

电话：（021）58825962

传真：（021）68876821

联系人：李化怡

（2）代销机构：

（1）中国工商银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：姜建清

客户服务电话：95588（全国）

网址：www.icbc.com.cn

（2）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：郭树清

客户服务电话：95533

传真：010-67598409

联系人：王琳

网址：www.ccb.com

（3）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：项俊波

客户服务电话：95599

网址： www.95599.cn

（4）中国银行股份有限公司

注册地址：北京市复兴门内大街1 号

办公地址：北京市复兴门内大街1 号

法定代表人：肖钢

统一客户服务电话：95566

公司网站：www.boc.cn

（5）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路188号

办公地址：上海市银城中路188号

法定代表人：胡怀邦

电话：58781234

传真：58408483

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

（6）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：秦晓

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

电话：（0755）83195834，82090060

传真：（0755）83195049，82090817

联系人：朱虹、刘薇

网址：www.cmbchina.com

客服电话：95555

（7）深圳发展银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人：法兰克纽曼（Frank N. Newman）

邮政编码：518001

联系人：周勤

传真电话：0755-82080714

客服电话：95501

网址：www.sdb.com.cn

（8）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦

办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦

法定代表人：黄立哲

电话：（0755）25859591

联系人：霍兆龙

客服电话：40066-99999或（0755）961202

网址：www.18ebank.com

（9) 中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人： 孔丹　　

客服电话：95558

联系人：金蕾

电话：010-65557013

传真：010-65550827

网址：https://bank.ecitic.com

（10）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区正义路甲4号

办公地址：北京市东城区正义路甲4号

法定代表人：董文标

客户服务电话：95568

传真：010-58560794

网址：www.cmbc.com.cn

（11）中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

法定代表人：唐双宁

联系人：李伟

电话：010-68098778

传真：010-68560661

客服电话：95595（全国）

网址：www.cebbank.com

（12）北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街丙17号

办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人：阎冰竹

电话：010-66226044、66223251

传真：010-66226045、66226047

客服电话：010-96169

网址：www.bankofbeijing.com.cn

（13）宁波银行股份有限公司

注册地址： 宁波市江东区中山东路294 号

办公地址： 宁波市江东区中山东路294 号

法定代表人：陆华裕

电话：021-63586210

传真：021-63586215

联系人： 胡技勋

客户服务电话：96528（上海地区962528）

网址：www.nbcb.com.cn

（14）浙商银行股份有限公司

注册地址： 浙江省杭州市庆春路288号

办公地址： 浙江省杭州市庆春路288号

法定代表人： 张达洋

电话： 0571-87659084

传真： 0571-87659188

联系人： 吴军阳

客户服务电话: 95105665

（15）广东发展银行股份有限公司

住所：广州市农林下路83号

办公地址：广州市农林下路83号

法定代表人：李若虹

联系人：詹全鑫、张大奕

电话：020-38322542、38322974

传真：020-87311780

公司网址：https://ebank.gdb.com.cn

（16）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：吉晓辉

电话：021-61618888

传真：021-63604199

联系人：徐伟、虞谷云

客户服务热线：95528

公司网站：www.spdb.com.cn

（17）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

法定代表人：何如

开放式基金咨询电话：800-810-8868

开放式基金业务传真：0755-82133302

联系人：林建闽

联系电话：0755-82130833

公司网址：www.guosen.com.cn

（18）齐鲁证券有限责任公司

注册地址：山东省济南市经十路128号

办公地址：山东省济南市千佛山路3号济南商业银行四楼

法定代表人：李纬

电话：0531-8202 4184

联系人：傅咏梅

电话：0531-81283938

公司网址：www.qlzq.com.cn

（19）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路618号

办公地址：上海市银河中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人：祝幼一

电话：021-62580818-213

传真：021-62569400

服务热线：4008888666

联系人：芮敏祺

公司网址：www.gtja.com

（20）中信建投证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：张佑君

电话：4008888108

业务传真：010-65182261

联系人：任威

电话：010-85130923

网址：www.csc108.com

（21）联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层

办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层

法定代表人：马昭明

电话：0755-82493870

传真：0755-82492062

客户服务热线：400-8888-555，0755-25125666

联系人：井毅

公司网址：www.lhzq.com

（22）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座38-45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40层

法定代表人：宫少林

电话：0755-82943511

传真：0755-82943237

联系人：黄健

客户服务电话：400-8888-111、0755-26951111

网址：www.newone.com.cn

（23）广发证券股份有限公司

注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

办公地址：广州市天河北路183号大都会广场36楼

法定代表人：王志伟

开放式基金咨询电话：020-87555888转各营业网点

开放式基金业务传真：020-87555305

联系人：肖中梅

网址：www.gf.com.cn

（24）中信证券股份有限公司

注册地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦

办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦

法定代表人：王东明

电话：010-84588266

传真：010-84865560

联系人：陈忠

网址：www.cs.ecitic.com

（25）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦2-6层

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：胡关金

客户服务电话：800-820-1868

传真：010-66568536

联系人：李洋

网址：www.chinastock.com.cn

（26）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路98号

办公地址：上海市黄浦区广东路689号

法定代表人：王开国

电话：021-23219000

传真：021-63410456

联系人：李笑鸣、金芸

客户服务电话：400-8888-001、（021）962503

网址：www.htsec.com

（27）申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路171号

办公地址：上海市常熟路171号

法定代表人：丁国荣

电话：021-54033888

传真：021-54030294

联系人：曹晔

客户服务电话：（021）962505

网址：www.sw2000.com.cn

（28）中信金通证券有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯商务庭院楼A座

办公地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯商务庭院楼A座

法定代表人：刘军

电话：0571-85783750

传真：0571-85783771

联系人：王勤

客户服务电话：（0571）96598

网址：www.bigsun.com.cn

（29）湘财证券有限责任公司

注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴958号华能联合大厦5楼

法定代表人：陈学荣

电话：021-68634518

传真：021-68865938

联系人：陈伟

客户服务电话：021-68865020

网址：www.xcsc.com

（30）渤海证券有限责任公司

注册地址：天津市经济技术开发区第一大街29号

办公地址：天津市河西区宾水道3号

法定代表人：张志军

联系人：王兆权

开放式基金咨询电话：022-28455588

开放式基金业务传真：022-28451892

网址：www.ewww.com.cn

（31）中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号

办公地址：青岛市东海西路28号

法定代表人：史洁民

电话：0532-85022026

传真：0532-85022026

联系人：丁韶燕

客户服务电话：（0532）96577

网址：www.zxwt.com.cn

（32）兴业证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路99号

办公地址：上海市浦东陆家嘴东路166号中保大厦19楼

法定代表人：兰荣

电话：021-68419974

传真：021-68419867

联系人：杨盛芳

客户服务电话：（021）68419974

网址：www.xyzq.com.cn

（33）长城证券有限责任公司

注册地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

办公地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人：黄耀华

电话：0755-83516289

传真：0755-83516199

联系人：匡婷

客户服务中心电话：（0755）82288968

公司网站：www.cc168.com.cn

（34）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔16楼

法定代表人：徐浩明

电话：（021）68816000

传真：（021）68815009

联系人：刘晨

客户服务电话：10108998

网址：www.ebscn.com

（35）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路336号

办公地址：上海市南京西路1468号中欣大厦2楼

法定代表人：蒋元真

联系电话：021-62470157

联系人：黄枫

客服电话：021-962518

公司网址：www.962518.com

（36）华泰证券股份有限责任公司

注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电 话：025-84457777-882、721

联系人：李金龙

客户咨询电话：025-84579897

网址：www.htsc.com.cn

（37）西部证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

办公地址：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

法定代表人：刘建武

联系人：黄晓军

咨询电话：029-87419999

网址：www.westsecu.com.cn

（38）方正证券有限责任公司

注册地址：湖南长沙市建湘路479号

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦24层

法定代表人：雷杰

联系人：刑铁英

联系电话：0571-87782047

网址：www.sunsc.com.cn

（39）平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦

办公地址：深圳市福田区金田路大中华交易广场群楼8楼

法定代表人：陈敬达

联系人：袁月

电话：0755－22627802

传真：0755－82433794

客户服务电话: 0755-82422251

网址：www.pa18.com

（40）东莞证券有限责任公司

注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

法定代表人：游锦辉

联系人：张建平

电话:0769-22119426

网址:www.dgzq.com.cn

（41）东北证券股份有限公司

注册地址：吉林省长春市人民大街1138号

办公地址：吉林省长春市自由大路1138号证券大厦1005室

法定代表人：矫正中

联系人：高新宇

联系电话：0431-5069710

公司网址: www.nesc.cn

（42）江南证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市抚河北路291号

办公地址：江西省南昌市抚河北路291号

法定代表人：姚江涛

联系人： 余雅娜

联系电话： 0791-6768763

传真电话： 0791-6789414

客服电话:： 0791-6768763

网址:：https://www.scstock.com

（43）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元

法定代表人：牛冠兴

电话：0755-82825555

传真：0755-82558003

联系人：余江

客服电话：0755－82825555

网址：www.axzq.com.cn

（44）国都证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田中心区金田路4028号荣超经贸中心26层

办公地址：深圳市福田中心区金田路4028号荣超经贸中心26层

法定代表人：王少华

业务联系人：卢树奇

联系电话：010- 84183298

客户服务热线：800-810-8809

网站：https://www.guodu.com

（45）金元证券股份有限公司

注册地址： 海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

办公地址：深圳市深南大道4001时代金融中心大厦17楼

法定代表人：陆涛

电话：0755-83025666

传真：0755-83025625

联系人：张萍

客户服务热线：4008-888-228

网址：www.jyzq.cn

（46）华安证券有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市长江中路357号

办公地址：安徽省合肥市长江中路357号

法定代表人：李工

咨询电话：0551-5161670

传真：0551-5161600

网址： www.hazq.com

（47）万联证券有限责任公司

注册地址：广州市中山二路18号电信广场36-37层

办公地址：广州市中山二路18号广东电信广场37层

法定代表人：李舫金

电话：020-37865008 37865199

传真: 020-37865008

联系人：李俊

联系电话：02037865026

网址：www.wlzq.com.cn

（48）第一创业证券有限责任公司

注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

法定代表人：刘学民

联系人：王力洲

客服电话：0755-25832583

网址：www.firstcapital.com.cn

（49）财富证券有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

办公地址：湖南长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27层

法定代表人：周晖

电话：0731-4403360

传真：0731-4403330

联系人：郭垒

联系电话：0731-4403319

网址：www.cfzq.com

（50）长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号

办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号

法定代表人：胡运钊

电话：027-65799999

传真：027-85481900

网址：www.95579.com

（51）东吴证券有限责任公司

注册地址：苏州市石路爱河桥路28号

办公地址：苏州市石路爱河桥路28号

法定代表人：吴永敏

电话：0512-65588088

传真：0512-65581101

联系人：方晓丹

联系电话：0512-65581136

网址：www.dwzq.com.cn

（52）国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市县前东街168号

办公地址：无锡市县前东街168号

法定代表人：范炎

电话：0510-82832919

传真：0510-82833124

联系人：袁丽萍

联系电话：4008885288，0510-82588168

网址：www.glsc.com.cn

（53）浙商证券有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼

办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼

法定代表人：吴承根

联系人：吴颖

联系电话：0571-87902080

网址：www.stocke.com

（54）广州证券有限责任公司

注册地址：广东省广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼

办公地址：广东省广州市先烈中路66号东山广场主楼5楼

法定代表人：吴志明

联系人： 樊刚正

联系电话：020-87322668-347

网址：www.gzs.com.cn

（55）华林证券有限责任公司

注册地址：珠海市拱北夏湾华平路96号二层202-203房

办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5楼

法定代表人：姚桥盛

联系电话：0755-82707855

传真：0755-82707850

联系人：杨玲

网址：www.chinalions.com

（56）财通证券经纪有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市解放路111号

办公地址：浙江省杭州市解放路111号

法定代表人：陈海晓

电话：0571-87828088

传真：0571-87828033

联系人：乔骏

联系电话：0571-87925129

网址：www.goodyou.com.cn

（57） 世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

法定代表人：段强

电话：0755－83199511

传真：0755－83199545

联系人：刘军辉、王飞

咨询电话：0755－83199511

网址：www.csco.com.cn

（58）中山证券有限责任公司

注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ｂ座１５层

办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ｂ座１５层

法定代表人：吴泳良

联系人：胡蓉

咨询电话：0755-82493750或拨打各城市营业网点咨询电话

网址：www.zszp.com.cn

（59）山西证券有限责任公司

住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系电话：0351-8686703

联系人：张治国

（60）宏源证券股份有限公司

住册地址：新疆乌市建设路2号

办公地址：新疆乌市建设路2号

法定代表人：汤世生

联系人：张智红

电话：010-62267799-6416

咨询电话：010-62267799-6789

网址：www.ehongyuan.com.cn

(61) 中国建银投资证券有限责任公司

住册地址：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座19楼

法定代表人：杨小阳

电话：0755-82026521

传真：0755-82026539

联系人：刘权

客户服务热线：400-600-8008

网址：www.cjis.cn

(62) 日信证券有限责任公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西座11层

法定代表人：洪明

联系人：张明

电话：010-88086830

网址：www.rxzq.com.cn

(63)国元证券股份有限公司

住册地址：合肥市寿春路179号

办公地址：合肥市寿春路179号

法定代表人：凤良志

联系人： 程维

联系电话：0551-2207936

开放式基金咨询电话：安徽地区：96888；全国：400-8888-777

开放式基金业务传真：0551-2634400-1171

公司网站：www.gyzq.com.cn

(64)国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市永叔路15号

办公地址： 江西省南昌市永叔路15号信达大厦10－13楼

法定代表人：管荣升

联系电话：0791－6289771

联系人：徐美云

公司网址：www.gsstock.com

(65)东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层－29层

办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层－29层

法定代表人：王益民

电话：021-63325888

传真：021-63326173

联系人：吴宇

客户服务电话：95503

网址：www.dfzq.com.cn

(66)东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18、19楼

办公地址：上海市浦东区东方路989号中达广场17楼

法定代表人：朱科敏

联系人：邵一明

电话：021-50586660

传真：021-50586660-8880

客户服务电话：400-888-8588、0519-8166222、0379-64912266

公司网址：www.longone.com.cn

(67) 江海证券经纪有限责任公司

注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人：孙名扬

电话：0451-82269286

传真：0451-82269286

联系人：葛新

全国统一热线：4006662288

公司网站：www.jhzq.com.cn

（68）华西证券有限责任公司

注册地址：四川省成都市陕西街239号

办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼（深圳总部）

法定代表人：杨炯洋

电话：0755-83025046

传真：0755-83025991

联系人：王京红

客户服务电话：400-8888-818

网址：www.hx168.com.cn

（69）红塔证券股份有限公司

注册地址：昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼

办公地址：昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼

法定代表人：况雨林

联系人：刘晓明

电话：0871-3577011

客户服务电话：0871-3577930

网址：www.hongtazq.com

（70）厦门证券有限公司

注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼

办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼

法定代表人：傅毅辉

联系人：卢金文

电话：0592-5161642

客户服务电话：0592-5163588

网址：www.xmzq.cn

（71）银泰证券经纪有限责任公司

住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道１８号光大银行大厦１８楼

地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道１８号光大银行大厦１８楼

法定代表人：高颂

联系电话：0755-83703759

咨询电话：0755-83710885

公司网址：www.ytzq.net

（72）华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层

法定代表人：陈林

联系人：翟立权

客户服务电话：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

（73）爱建证券有限责任公司

注册地址：上海市南京西路758号20-25楼

办公地址：上海市南京西路758号20-25楼

法定代表： 张建华

联系人： 陈敏

电话：021-62171984

传真：021-62878783

服务热线：021-63340678

公司网站：www.ajzq.com

（74）国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街95号

办公地址：成都市东城根上街95号

法定代表：雷波

联系人：金喆

电话：028-86690126

传真：028-86690126

服务热线：4006-600109

公司网站：www.china598.com

（75）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

办公地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

法定代表：张志刚

联系人：唐静

电话：010-88656476

传真：010-88656290

服务热线：400-800-8899

公司网站：www.cindasc.com

基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构，并及时公告。

2、场内发售机构：具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位（具体名单见基金份额发售公告及其他相关业务公告）。

（二） 注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册（办公）地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层

法定代表人：金颖

电话：（010）58598839

传真：（010）58598907

联系人：朱立元

（三） 律师事务所

名称：北京市德恒律师事务所

住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层

负责人：王丽

办公地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层

联系电话：010-65232180 65269781

传真：010-65232181

联系人：徐芳

经办律师：陈静茹、苏文静

（四） 会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人：杨绍信

联系电话：（021）61238888

经办注册会计师：汪棣、单峰

四、基金的名称

本基金名称：鹏华沪深300指数证券投资基金（LOF）

五、基金的运作方式及类型

（一）本基金运作方式

上市契约型开放式

（二）本基金类型

股票型证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争将日平均跟踪误差控制在0.35%以内，以实现对沪深300指数的有效跟踪。

七、基金的投资方向

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于沪深300指数的成份股及其备选成份股（投资比例不低于基金资产净值的90％），现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非沪深300成份股、新股（首次发行或增发等）以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

若法律法规或监管机构允许，本基金在履行适当程序后，可以调整上述投资比例，或将股指期货等金融衍生品纳入本基金的投资范围。

八、基金的投资策略

（一）投资策略

本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，使跟踪误差控制在限定的范围之内。

1、资产配置策略

为实现紧密跟踪业绩比较基准的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于沪深300指数成份股和备选成份股。在正常市场情况下本基金将采用完全复制法，严

格按目标指数的成份股权重构建组合，少数特殊情况下本基金将配合使用优化方法作为补充，以保证对标的指数的有效跟踪。

2、股票投资策略

本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据沪深300指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。

（１）股票投资组合的构建

本基金在建仓期内，将按照沪深300指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金资产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

（２）股票投资组合的调整

本基金所构建的股票投资组合将根据沪深300指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化，对其进行适时调整，以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。

① 定期调整

根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。

② 不定期调整

当成份股发生增发、配股、分红等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；

根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；

根据法律、法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内；

根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定，当基金投资组合中按标的指数权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时，本基金将对其进行实时调整，并相应对其他资产或个股进行微调，以保证基金合法规范运作。

3、债券投资策略

本基金根据流动性管理的需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。

（二）投资决策依据及程序

1．投资决策依据

（1）有关法律、法规、基金合同等的相关规定；

（2）经济运行态势和证券市场走势；

（3）标的指数的编制方法及其变更。

2．投资决策程序

（1）本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则；决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理根据投资决策委员会的决策，负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作；

（2）基金经理根据沪深300指数成份股名单及权重，考虑本基金资产规模及需保留现金比例等因素，拟定本基金指数化投资的初始方案；

（3）基金经理根据实际交易情况、申购赎回情况、对跟踪误差的监控结果、风险绩效小组风险绩效评估报告和监察稽核部风险监控和评估结果，采用相应的投资策略、优化方法对投资组合进行动态调整；

（4）基金经理在目标指数成份股定期调整信息公布前一个月内，根据对调整方案的分析预测以及成份股调整对股价影响的分析，决定采取提前调整还是事后调整的策略，增持可能进入目标指数的股票，剔除可能被调整出目标指数的股票，并向投资决策委员会提交报告，经投资决策委员会批准后方可进行；

（5）如出于更好跟踪标的指数的目的需要投资于股票期权、股指期货等金融衍生工具的，基金经理应向投资决策委员会提交报告，说明进行上述投资的目的、投资价值金额、可能产生的风险以及相应控制措施等内容，经投资决策委员会批准后方可进行；

（6）交易室根据基金经理下达的交易指令制定交易策略，完成具体证券品种的交易；

（7）风险绩效小组根据市场变化定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关绩效评估报告；

（8）监察稽核部对投资计划在合规性方面的执行情况的执行进行日常监督和实时风险控制；

（9）本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序，并予以公告。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准：

沪深300指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

十一、基金的投资组合报告（未经审计）

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于2009 年10月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告中所列财务数据截至2009年9月30日（未经审计）。

1、截至2009 年9 月30 日基金资产组合情况

■

2、截至2009 年9月30 日按行业分类的股票投资组合

■

3、截至2009 年9 月30 日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

4、截至2009 年9 月30 日按债券品种分类的债券投资组合

■

5、截至2009年9月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

■

注：上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。

6、截至2009 年9 月30 日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、截至2009 年9 月30 日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

(1)报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。

(2)报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

(3)其他资产构成

■

(4) 截至2009 年9 月30 日持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财务数据未经审计）：

■

2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较：

■

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金招募说明书。

注1：业绩基准=沪深300指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。

注2：本基金基金合同于2009年4月3日生效，截至报告期末，本基金合同生效未满六个月。

注3：基金业绩截止日为2009年9月30日（未经审计）。

十三、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.75%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述一、基金费用的种类中第3－7项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。本基金的申购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

本基金采取金额申购的方式，场外、场内的申购费率相同，具体费率如下：

■

投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

2、转换费

本基金目前仅可办理场外转换业务，场内暂未开通基金间转换业务。

具体转换费率、计算公式及转换业务规则详见基金管理人相关业务公告。

3、赎回费：本基金的场外赎回费率按持有年限逐年递减，具体费率如下：

■

本基金的场内赎回费率为固定值0.5%。

本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。本基金的赎回费用由赎回申请人承担，赎回费总额的25%归基金财产，75%用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。

4、本基金的申购费率、转换费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定并在《招募说明书》中列示。基金管理人和基金托管人协商后，可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。

5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率和基金转换费率。

（四）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（五）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

（六）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人于2009年2月26日公告的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、根据基金管理人2009年9月23日《鹏华基金管理有限公司关于公司股权变更等相关事项的公告》，据此相应变更了“三、基金管理人”部分“（一）基金管理人概况”中 “4、法定代表人和9、股权结构”的相关内容。

2、本报告期内，公司调整了基金管理人监事会成员和投资决策委员会成员。据此相应调整了“三、基金管理人”部分“（二）主要人员情况”中 “2、基金管理人监事会成员和 5、投资决策委员会成员的姓名和职务”的相关内容。

3、在“四、基金托管人”部分，更新了“（一）基金托管人基本情况、（二）主要人员情况和（三）基金托管业务经营情况”中相关内容，数据截止日期为2009年9月30日。

4、根据基金管理人2009年3月5日《鹏华关于上海分公司工商登记信息变更的公告》，鹏华基金管理有限公司上海分公司地址变更为“浦东新区花园石桥路33号801B室”，据此相应调整了“五、相关服务机构”部分“（一）基金份额发售机构”（2）直销机构”的相关内容。

5、自本基金发售之日起，根据本基金管理人刊登的增加代销机构的相关公告，在“五、相关服务机构”一章，新增11家机构为本基金的代销机构。

6、根据基金管理人2009年4月4日《鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同

生效公告》，据此变更了“六、基金的募集与基金合同生效”的相关内容。

7、根据基金管理人2009年5月5日《鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)上市交易公告书》和2009年5月8日《鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)上市交易提示性公告》，据此变更了“七、基金份额的上市交易”部分“（二）上市交易的时间”的相关内容。

8、根据基金管理人2009年5月5日《鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)开放申购、赎回、转换和定期定额业务的公告》，据此变更了“八、基金份额的场外申购、转换与赎回”部分中“（二）场外申购、转换和赎回的开放日及时间”和“九、基金份额的场内申购与赎回”部分中 “（三）场内申购和赎回的开放日及开放时间”的相关内容。

9、在“十一、基金的投资”一章，新增了基金投资组合报告内容，数据截至日期为2009年9月30日。

10、新增“十二、基金的业绩”一章的投资业绩内容，数据截至日期为2009年9月30日。

11、在“十八、基金的信息披露”一章，更新了“（五）公开披露的基金信息”中的相关内容。

12、在“二十四、其他应披露事项”一章，更新了2009年2月26日至2009年10月2日期间的信息披露情况，包括公告事项、信息披露的媒体与披露时间。

鹏华基金管理有限公司

2009年11月14日



序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）




1
权益投资
972,257,969.32
93.61





其中：股票
972,257,969.32
93.61




2
固定收益投资
247,460.40
0.02





其中：债券
247,460.40
0.02





资产支持证券
-
-




3
金融衍生品投资
-
-




4
买入返售金融资产
-
-





其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-




5
银行存款和结算备付金合计
61,043,438.68
5.88




6
其他资产
5,105,768.11
0.49




7
合计
1,038,654,636.51
100.00











代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）




A
农、林、牧、渔业
3,900,454.69
0.38




B
采掘业
111,558,245.88
10.82




C
制造业
286,104,610.98
27.75




C0
食品、饮料
36,985,416.62
3.59




C1
纺织、服装、皮毛
5,123,618.23
0.50




C2
木材、家具
-
-




C3
造纸、印刷
3,441,747.66
0.33




C4
石油、化学、塑胶、塑料
25,866,113.49
2.51




C5
电子
4,495,274.82
0.44




C6
金属、非金属
90,299,883.48
8.76




C7
机械、设备、仪表
87,954,679.09
8.53




C8
医药、生物制品
26,148,105.53
2.54




C99
其他制造业
5,789,772.06
0.56




D
电力、煤气及水的生产和供应业
32,692,750.90
3.17




E
建筑业
21,309,068.76
2.07




F
交通运输、仓储业
45,850,690.85
4.45




G
信息技术业
30,392,838.00
2.95




H
批发和零售贸易
29,739,028.21
2.88




I
金融、保险业
313,862,968.03
30.44




J
房地产业
60,710,413.36
5.89




K
社会服务业
13,555,472.71
1.31




L
传播与文化产业
2,584,406.13
0.25




M
综合类
19,997,020.82
1.94





合计
972,257,969.32
94.30











序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）




1
600036
招商银行
2,278,772
33,680,250.16
3.27




2
601328
交通银行
3,773,502
31,433,271.66
3.05




3
601318
中国平安
597,044
30,270,130.80
2.94




4
600016
民生银行
3,913,220
26,375,102.80
2.56




5
601166
兴业银行
727,634
24,586,752.86
2.38




6
600030
中信证券
964,912
24,132,449.12
2.34




7
600000
浦发银行
1,153,430
22,664,899.50
2.20




8
000002
万 科Ａ
2,012,483
20,970,072.86
2.03




9
601088
中国神华
685,684
20,817,366.24
2.02




10
601939
建设银行
2,910,646
16,241,404.68
1.58











序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）




1
国家债券
-
-




2
央行票据
-
-




3
金融债券
-
-





其中：政策性金融债
-
-




4
企业债券
-
-




5
企业短期融资券
-
-




6
可转债
247,460.40
0.02




7
其他
-
-




8
合计
247,460.40
0.02











序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）




1
110006
龙盛转债
1,100
134,310.00
0.01




2
125969
安泰转债
880
113,150.40
0.01











序号
名称
金额（元）




1
存出保证金
1,192,598.82




2
应收证券清算款
1,012,961.03




3
应收股利
454,116.32




4
应收利息
10,715.52




5
应收申购款
2,410,340.35




6
其他应收款
-




7
待摊费用
25,036.07




8
其他
-




9
合计
5,105,768.11











成立时间
净值增长率1
净值增长率标准差2
业绩比较基准收益率3
业绩比较基准收益率标准差4
1-3
2-4




自基金合同生效至2009年9月30日
11.41%
1.79%
15.90%
1.97%
-4.49%
-0.18%











申购金额M（元）
申购费率




M<100万
1.2％




100万≤ M <250万
0.8％




250万≤ M <500万
0.4％




M≥ 500万
每笔1000元











持有年限（Y）
场外赎回费率




Y＜1年
0.5%




1年≤Y＜2年
0.25%




Y≥2年
0