申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2009年年度报告

申万巴黎盛利精选证券投资基金
2009 年年度报告
2009 年12 月31 日
基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年三月三十一日
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人

的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010 年3 月19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告期自2009 年1 月1 日起至12 月31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录........................................................................................................................... 1
§2 基金简介...................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况...................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明...................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................... 4
2.4 信息披露方式...................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料...................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况........................................................................ 5
3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现...................................................................................................................... 5
3.3 过去三年基金的利润分配情况........................................................................................... 7
§4 管理人报告.................................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明....................................................... 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................................................... 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明................................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................................................... 9
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况................................................................. 10
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................. 11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................................................. 12
§5 托管人报告................................................................................................................................ 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......... 12
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................... 12
§6 审计报告.................................................................................................................................... 12
6.1 管理层对财务报表的责任................................................................................................. 13
6.2 注册会计师的责任............................................................................................................ 13
6.3 审计意见............................................................................................................................ 13
§7 年度财务报表............................................................................................................................. 14
7.1 资产负债表........................................................................................................................ 14
7.2 利润表................................................................................................................................ 15
7.3 所有者权益（基金净值）变动表..................................................................................... 16
7.4 报表附注............................................................................................................................ 17
§8 投资组合报告............................................................................................................................. 33
8.1 期末基金资产组合情况.................................................................................................... 33
8.2 期末按行业分类的股票投资组合..................................................................................... 34
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......................... 34
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................. 36
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................. 39
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细..................... 40
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......... 40
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细..................... 40
8.9 投资组合报告附注............................................................................................................ 40
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§9 基金份额持有人信息................................................................................................................. 40
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................... 40
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况................................................. 41
§10 开放式基金份额变动............................................................................................................... 41
§11 重大事件揭示........................................................................................................................... 41
11.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................... 41
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................... 41
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................... 41
11.4 基金投资策略的改变....................................................................................................... 41
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................... 41
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................... 42
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................... 42
§12 备查文件目录........................................................................................................................... 45
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 申万巴黎盛利精选证券投资基金
基金简称 申万巴黎盛利精选混合
基金主代码 310308
交易代码 310308
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004 年4 月9 日
基金管理人 申万巴黎基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,824,192,935.93 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金的投资目标是通过采用积极主动的分散化投资策略，依靠先
进成熟的风险管理技术，运用领先的动态行业配置模型，努力创造
长期领先于投资组合基准的稳定投资业绩，追求当期收益和长期增
值的平衡，并实现中、长期资本增值为目标的最优化回报。
投资策略
本基金是以股票投资为主的平衡型基金，采用主动投资管理模式。
本基金采取“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略。本基金
管理人引进外方股东法国巴黎资产管理公司的投资管理经验及技
能，根据国内市场的特征，将法国巴黎资产管理公司行之有效的投
资管理方法及工具加以吸收和应用。这些投资管理工具包括内部开
发的专用模型（包括股票估值模型、主动行业矩阵、债券估值模型）、
以及惯用的成长价值平衡模型（PEG）、资产回报率模型（ROE、
ROA）、自由现金流折现模型(DCF)及经济价值模型(EV/EBITDA)
等。
业绩比较基准
申万300 指数×75%＋中信标普国债指数×20%＋1 年定期存款利率
×5%
风险收益特征
本基金是一只偏股型的证券投资基金，股票资产的配置一般情况下
在50－75％的比例（建仓期以后）。从资产配置的特性分类，本基
金属于相对收益高、风险偏高的证券投资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 申万巴黎基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 来肖贤 蒋松云
联系电话 021-23261188 010-66105799
信息披
露负责
人 电子邮箱 service@swbnpp.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008808588 95588
传真 021-23261199 010-66105798
注册地址 上海市淮海中路300号香港新世界大厦40层北京市西城区复兴门内大街55号
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办公地址 上海市淮海中路300号香港新世界大厦40层北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 200021 100140
法定代表人 姜国芳 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 https://www.swbnpp.com
基金年度报告备置地点
申万巴黎基金管理有限公司
中国工商银行
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
注册登记机构 申万巴黎基金管理有限公司
上海市淮海中路300号香港新世界大厦40
层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年 2007 年
本期已实现收益 391,216,952.03 -649,531,824.06 1,697,981,469.59
本期利润 726,243,696.92 -1,230,357,710.65 1,643,387,217.23
加权平均基金份额本期利润 0.3893 -0.5810 0.7832
本期加权平均净值利润率 45.34% -66.78% 65.29%
本期基金份额净值增长率 62.12% -48.20% 100.30%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
期末可供分配利润 -4,158,778.56 -734,475,675.40 448,782,957.75
期末可供分配基金份额利润 -0.0023 -0.3846 0.1857
期末基金资产净值 1,820,034,157.37 1,175,449,967.57 2,871,272,257.32
期末基金份额净值 0.9977 0.6154 1.1880
3.1.3 累计期末指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
基金份额累计净值增长率 231.60% 104.54% 294.86%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/申购或
交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的各项费用后，实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
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过去三个月 13.76% 1.32% 14.55% 1.21% -0.79% 0.11%
过去六个月 11.30% 1.53% 10.63% 1.52% 0.67% 0.01%
过去一年 62.12% 1.48% 70.46% 1.52% -8.34% -0.04%
过去三年 68.21% 1.62% 67.14% 1.90% 1.07% -0.28%
过去五年 247.84% 1.40% 189.75% 1.61% 58.09% -0.21%
自基金合同
生效起至今 231.60% 1.33% 126.18% 1.55% 105.42% -0.22%
注：本基金的业绩基准指数=申万300 指数×75%＋中信标普国债指数×20%+定期存款利率×5%。其
中：申万300 指数作为衡量股票投资部分的业绩基准，中信标普国债指数作为衡量基金债券投资部分
的业绩基准，选择一年期的银行定期存款利率作为衡量现金部分的业绩基准。
申万300 指数由申银万国证券研究所发布，是覆盖沪深两个交易市场的跨市场成份指数，能基本
反映沪深两市整体股价运行情况，是目前市场上较有影响力的股票评价基准之一。中信标普国债指数
由中信标普指数信息服务有限公司发布，是中信标普债券系列指数中的一员，该指数市场影响力大，
被基金业广泛用作衡量债券投资收益的评价基准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每日历日进行计算，计算方式如下：
benchmark 0=1000；
%benchmark t = 20% *（中信标普国债指数t / 中信标普国债指数t-1 -1）+ 75% *（申万300 指数t /
申万300 指数t-1 -1）+ 5% * 一年期银行定期存款利率 / 365
benchmark t =(1+％benchmark t )* benchmark t-1；
其中t=1,2,3,… 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
申万巴黎盛利精选证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2004 年4 月9 日至2009 年12 月31 日）
注：根据本基金基金合同，本基金原则上可能的资产配置比例为：股票50－75％，债券20－40％，
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现金5－10％。在本基金成立后六个月内，达到上述比例限制。基金合同生效满6 个月时，本基金已达
到上述比例限制。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
申万巴黎盛利精选证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
3.3 过去三年基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计 备注
2009 - - - - -
2008 - - - - -
2007 13.720 625,598,327.72 1,293,075,670.58 1,918,673,998.30 -
合计 13.720 625,598,327.72 1,293,075,670.58 1,918,673,998.30 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
申万巴黎基金管理有限公司是由申银万国证券股份有限公司和法国巴黎资产管理有限公司共同发
起设立的一家中法合资基金管理公司。公司成立于2004 年1 月15 日，注册地在中国上海，注册资本
金为1.5 亿元人民币。其中，申银万国证券股份有限公司持有67%的股份，法国巴黎资产管理有限公司
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持有33%的股份。
公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至2009 年12 月31 日，公司旗
下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的8 只开放式基金，形成了完整而丰富的产品线。
公司旗下基金管理资产规模超过230 亿元，客户数超过170 万户。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
徐爽
本基金基
金经理
2008-01-16 - 5 年
复旦大学世界经济系经济学学士。自2002 年起
从事金融工作，历任上海融昌资产管理公司研
究部行业分析师。 2005 年12 月加入本公司，
任投资管理总部高级分析师，2006 年12 月至
2008 年1 月任申万巴黎盛利精选证券投资基金
基金经理助理，2008 年1 月起任申万巴黎盛利
精选证券投资基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严格
遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上
为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基
金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。
在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,
保护了基金持有人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
我司于2004 年年底管理两只开放式基金开始，就着手讨论多基金公平交易问题。2004 年年底就颁
布了关于旗下基金交易情况的内部管理规则，包括《关于基金投资交叉交易行为的管理规则》、《关于
基金投资公平交易行为的管理规则》，《标准交易指引》等，并且多次予以修订。原则上我司在日内禁
止多基金之间的反向交易，要求严格执行多基金日内的公平交易。
依据中国证监会2008 年3 月20 日颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》指引
的精神,我司已经完善了公平交易、异常交易等相关制度的修订，并建立了系统来有效执行相关内容（包
括建立了多组合同向交易和反向交易价差分析模块，并不断完善异常交易检查模块）。
依据要求，本期我司对于旗下多个组合进行了两两之间的公平交易检查，未发现可能导致不公平
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交易和利益输送的行为。
为确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严格禁止并切实防范利益输送行为，我司一方
面不断优化投资决策和研究流程，强化内部风险控制，另一方面强化日常对投资人员行为规范和职业
操守的教育培训，并加强投资人员个人投资行为的申报管理。
我司建立并实施了严格的投资授权制度，投资备选库管理制度和集中交易制度，来切实规范基金
经理投资决策行为。首先，基金经理只能在授权的范围内，依据投资策略会议决定的投资策略，结合
投资决策委员会及分析师的资产及行业或板块配置的建议进行操作，超过投资权限的操作需要经过严
格的审批程序；第二，基金经理只能投资纳入其管理基金的股票备选库中的股票，而且对于我司内部
严格定义的重大投资决策，必须经投资决策委员会讨论备案后方可实施；第三，所有的投资指令必须
通过集中交易室执行，集中交易室与投资部门相隔离。交易部必须确保日内公平交易的合规执行，执
行结果须于当日报风险管理部独立检查。在上述基础上，我司内部控制部门（风险管理部和监察稽核
部）还将通过对投资组合各项合规性指标的日常风险检查提示，以及对投资、研究、交易等全流程的
独立的监察稽核，督促落实以上制度的措施，并促进投资运作的规范性。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据投资风格划分，我司旗下没有与本基金相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
无。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
09 年全年，股票市场出乎所有人想象，走出了单边上涨的行情，在迪拜、希腊信用危机仍频发的
情境下，中国经济率先走出谷底，中国模式被世界广泛认可。本年度，市场可分为四个阶段，其一是
延续08 年底到09 年一季度，新能源、军工等主题投资活跃，小盘股轮番表现；其二是4 月到8 月初
蓝筹行情启动，银行地产稀缺资源主线品种异军突起，并带领大盘创出年内高点；其三是8 月份深幅
调整，当月指数下跌20%；其四是9 到12 月份，市场恢复性上涨。本基金在第一第二阶段较好的把握
了市场主线，奠定了全年的上涨，8 月份虽有损失，但在第四阶段尽力进行了修正。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金年度净值增长率62.12%，业绩基准为70.46％，在晨星同类基金中位列第10。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010 年，政策目标的多元化和金融市场的丰富使得股指走势扑朔迷离，具体而言，2010 年将
是经济增长与政策退出的对冲之年，保增长的同时调结构，政策不再单纯为GDP 护航，因此类似09
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年单一由政府靠发放信贷的方式制造流动性的局面将不会再现，因此资金面和政策面很难支撑股指的
单边上涨。但同时也应意识到，管理层的相机选择也很有可能造成政策的前紧后松，因主要发达经济
体补库存和新兴经济体快速恢复带来的出口复苏也会加快外汇占款和可能的热钱流入，此外投资的持
续和消费的提升同样在实体经济制造新的流动性，经济基本面的持续增长和流动性的实际充裕确定了
经济和股市二次探底的可能亦较低。由此，在此震荡市中，政策预期和投资者情绪将成为左右市场中
短期走势的主要驱动因素，而股指期货等衍生工具的推出很有可能将这种波动放大，因此今年市场将
充斥不确定性。
基于对市场的研判，本基金将着力依据价值精选个股，同时对于群体性的贪婪与恐惧进行深入思
考，提高逆向操作频率，并保持对政策预期的高度敏感，跨国界跨市场进行分析，寻找不确定性中的
确定，同时加强对于区域板块的投资。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期间，本基金管理人的监察稽核工作独立和有效地履行了其对于公司内部控制制度执行情
况的检查、评价、报告、建议职能，对于进一步完善整个公司内部控制体系（包括各项管理制度和业
务流程等）并实现公司总体的内部控制目标发挥了积极的作用。本年度的监察稽核工作主要分为以下
几个方面：
1.安排公司有关法律、法规和行政规章以及内控的教育与培训。
（1）监察稽核总部根据有关反洗钱的法规和监管要求，开展对公司管理人员（包括高级管理人员
和中层管理人员）和全体员工的专题培训。
（2）对投资管理人员的合规培训：监察稽核总部在第二季度通过组织公司外部法律顾问对公司投
资管理总部人员就《投资管理人员的管理规定》开展法规培训；在第四季度组织了对投资管理人员的
合规培训，培训重点集中在强化基金经理对各自基金合同的理解，同时将上海证监局基金监管处的现
场检查反馈意见中有关投资研究、风险管理、合规的部分向投资管理人员进行通报。
（3）监察稽核总部组织公司全体员工观看反内幕交易影片《窃听风云》，加深公司员工对内幕交
易等违法行为后果的感性认识。
2.建立、补充和不断完善现有的内部控制制度和业务流程。
（1）2009 年，监察稽核总部在制度建设方面的重点放在加强对员工行为合规规范方面，全面修订
了《监察守则》、《员工个人投资内部管理规定》，在信息技术部门协助下，建立了针对投资管理人员的
配套监控体系，并持续落实各项监控、管理措施的执行。
（2）在反洗钱领域，监察稽核总部在制度建设、日常跟踪和分析的基础上，对于该项工作开展中
的各项关注点、难点和改进方案都进行不断总结和检讨，并参与监管机构组织的行业专题工作调研，
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将反洗钱工作在行业中的特征、日常实践中出现的难点以及相应的建议向监管机构进行报告，为行业
中推进反洗钱工作提供了有效的支持，并得到了相应的认可。
3.开展定期内部控制项目检查、定期常规稽核以及特定事件稽核，独立地履行对于公司内部控制制
度执行情况的检查、评价、报告、建议，并持续跟踪需改进的事项。
（1）根据法规的要求和监管机构的指导，定期（季度）组织公司各部门进行内控检查工作，还根
据新的法律法规要求以及经营中发现的新的风险点持续对于项目表中的内容进行修改和补充，确保项
目表内容覆盖内部控制的各个方面。
（2）重点对基金运营、基金投资研究、公平交易和反洗钱工作等领域进行了重点的内部稽核，提
出管理建议，并督促各相关部门进行改进和完善。
（3）在日常业务中根据特定事件或风险点开展了专项稽核工作，对特定事件的发生或发现的高风
险级别的风险点充分调查并提出独立的意见和建议，并组织相关部门修改现有的工作制度和流程，进
一步完善了内部控制体系。
4.监察稽核部门保持与各级监管机构的持续沟通和联系，在积极配合监管机构的检查工作，保证本
公司的运营状况和过程对监管机构保持必要的透明度。
5.报告期内，公司董事会召开了1 次风险控制委员会会议和1 次审计委员会会议，针对过往年度发
生的主要投资、运营风险管理和内部审计事项进行了分析和讨论，提出了相应的实施和改进方案，有
效强化了公司的风险控制和管理体系。
综上所述，本公司的内部控制（包括监察稽核和风险管理）工作在防范和化解经营风险方面起到
了重要的作用，确保了公司运营、基金投资和运作的稳健运行以及受托资产的安全完整。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，上述各方不
存在任何重大利益冲突。
本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，即
就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意
见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
本基金管理人设立基金资产估值委员会，负责根据法规要求，尽可能科学、合理地制定估值政策，
审议批准估值程序，并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认，以保
护基金份额持有人的利益。
基金资产估值委员会由本基金管理人的总裁、分管副总裁、基金会计主管、监察稽核总监、投资
总监和风险管理总监组成。其中，总裁毛剑鸣先生，在资产管理和基金管理领域，拥有11 年的高级管
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理人员经验。分管副总裁过振华先生，拥有6 年的基金公司高级管理人员经验。基金会计主管李濮君
女士，拥有9 年的基金会计经验。监察稽核总监王菲萍女士，拥有6 年的基金合规管理经验。投资总
监邹翔先生，拥有12 年的基金公司研究和投资管理经验。风险管理总监张少华先生，拥有6 年的基金
风险管理经验。
基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至2009 年12 月31 日，本基金实现的可分配收益为-4,158,778.56 元，份额净值为0.9977 元，无
可分配收益。本报告期内，根据《基金合同》的约定及本基金的实际运作情况，本基金未进行收益分
配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009 年，本基金托管人在对申万巴黎盛利精选证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资
基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009 年，申万巴黎盛利精选证券投资基金的管理人——申万巴黎基金管理有限公司在申万巴黎盛
利精选证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等
问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。本报告期内，申万巴黎盛利精选证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对申万巴黎基金管理有限公司编制和披露的申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年
度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以
上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2010)第20374 号
申万巴黎盛利精选证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的申万巴黎盛利精选证券投资基金(以下简称“申万巴黎盛利精选基金”)的财务报
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年年度报告
13
表，包括2009 年12 月31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务
报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表
是申万巴黎盛利精选基金的基金管理人申万巴黎基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导
致的重大错报；
(2)选择和运用恰当的会计政策；
(3)作出合理的会计估计。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计
工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评
价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附
注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了申万巴黎盛利精选基金
2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所有限公司
注册会计师 汪棣
注册会计师 张鸿
上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼
2010-03-26
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年年度报告
14
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：申万巴黎盛利精选证券投资基金
报告截止日：2009 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 123,835,462.71 86,228,633.69
结算备付金 3,116,782.10 1,759,529.38
存出保证金 3,174,091.96 848,780.49
交易性金融资产 7.4.7.2 1,723,797,889.47 1,079,907,372.08
其中：股票投资 1,359,326,865.17 716,249,917.68
基金投资 - -
债券投资 364,471,024.30 363,657,454.40
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 5,052,965.82 10,350,409.42
应收股利 - -
应收申购款 96,573.33 94,701.30
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 1,859,073,765.39 1,179,189,426.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 31,894,680.59 -
应付赎回款 1,955,151.34 288,635.00
应付管理人报酬 2,274,576.12 1,557,260.17
应付托管费 379,095.98 259,543.39
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 1,755,061.28 913,435.63
应交税费 - -
应付利息 - -
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年年度报告
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 781,042.71 720,584.60
负债合计 39,039,608.02 3,739,458.79
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,824,192,935.93 1,909,925,642.97
未分配利润 7.4.7.10 -4,158,778.56 -734,475,675.40
所有者权益合计 1,820,034,157.37 1,175,449,967.57
负债和所有者权益总计 1,859,073,765.39 1,179,189,426.36
注：报告截止2009 年12 月31 日，基金份额净值0.9977 元，基金份额总额1,824,192,935.93 份。
7.2 利润表
会计主体：申万巴黎盛利精选证券投资基金
本报告期：2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
一、收入 767,218,436.63 -1,176,777,685.65
1.利息收入 12,311,611.58 21,752,113.04
其中：存款利息收入 7.4.7.11 984,830.96 1,766,875.88
债券利息收入 11,326,780.62 19,985,237.16
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 419,725,756.38 -618,382,849.58
其中：股票投资收益 7.4.7.12 410,327,845.16 -633,166,402.56
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 -1,132,014.51 4,408,230.54
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - 244,787.37
股利收益 7.4.7.15 10,529,925.73 10,130,535.07
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16 335,026,744.89 -580,825,886.59
4.汇兑收益（损失以“－”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 154,323.78 678,937.48
减：二、费用 40,974,739.71 53,580,025.00
1．管理人报酬 23,853,786.30 27,833,571.46
2．托管费 3,975,631.10 4,638,928.65
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.18 12,834,780.87 19,076,462.80
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年年度报告
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5．利息支出 9,887.49 1,706,571.34
其中：卖出回购金融资产支出 9,887.49 1,706,571.34
6．其他费用 7.4.7.19 300,653.95 324,490.75
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
726,243,696.92 -1,230,357,710.65
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列
726,243,696.92 -1,230,357,710.65
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：申万巴黎盛利精选证券投资基金
本报告期：2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月项目 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,909,925,642.97 -734,475,675.40 1,175,449,967.57
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 726,243,696.92 726,243,696.92
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-85,732,707.04 4,073,199.92 -81,659,507.12
其中：1.基金申购款 234,711,615.16 -26,251,300.95 208,460,314.21
2.基金赎回款 -320,444,322.20 30,324,500.87 -290,119,821.33
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,824,192,935.93 -4,158,778.56 1,820,034,157.37
上年度可比期间
项目 2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,416,907,368.32 454,364,889.00 2,871,272,257.32
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -1,230,357,710.65 -1,230,357,710.65
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-506,981,725.35 41,517,146.25 -465,464,579.10
其中：1.基金申购款 91,921,161.73 -6,274,586.43 85,646,575.30
2.基金赎回款 -598,902,887.08 47,791,732.68 -551,111,154.40
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,909,925,642.97 -734,475,675.40 1,175,449,967.57
报告附注为财务报表的组成部分。
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年年度报告
17
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：毛剑鸣，主管会计工作负责人：过振华，会计机构负责人：陈景新。
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
申万巴黎盛利精选证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)证监基金字[2004]22 号《关于同意申万巴黎盛利精选证券投资基金设立的批复》核准，由申万巴
黎基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万巴黎盛利精选证券投资基金基
金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币6,808,522,243.06 元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字(04)第015 号验资
报告予以验证。经向中国证监会备案，《申万巴黎盛利精选证券投资基金基金合同》于2004 年4 月9
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为6,809,310,552.85 份基金份额，其中认购资金利息折合
788,309.79 份基金份额。本基金的基金管理人为申万巴黎基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银
行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和最新公布的《申万巴黎盛利精选证券投资基
金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为：在中华人民共和国境内依法发行上市交易
的股票和债券、银行间债券以及国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种。资产配置比例为：股
票50%至75%，债券20%至40%，现金5%至10%。本基金的业绩比较基准为：业绩基准指数=申万300
指数×75%+中信标普国债指数×20%+1 年期定期存款利率×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人申万巴黎基金管理有限公司于2010 年3 月26 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38 项具
体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业
会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度
报告>》、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万巴黎
盛利精选证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4 所列示的基金行业实务操
作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009 年12 月31
日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年年度报告
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7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能
力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公
允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在
活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负
债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有
的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内
确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当
单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他
金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已
转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估
值：
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年年度报告
19
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的
市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类
似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中
使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且
交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和
赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基
金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购
或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购
或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平
准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投
资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣
代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变
动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损
益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按
直线法计算。
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年年度报告
20
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也
可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利
或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未
实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期
末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，
则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本
计量。
(2) 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投
资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值
业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提
供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指
数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包
括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌
期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金自2009 年6 月16 日起，采用中证协
(SAC)基金行业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。
(b) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基
金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基
金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结
算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年年度报告
21
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期，本基金未发生会计政策变更事项。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期，本基金未发生会计估计变更事项。
7.4.5.3 差错更正的说明
本报告期，本基金未发生会计差错更正事项。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财
税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关
政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关
于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人
所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、
红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收
企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
活期存款 123,835,462.71 86,228,633.69
定期存款 - -
其中：存款期限1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计 123,835,462.71 86,228,633.69
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年年度报告
22
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,144,891,793.79 1,359,326,865.17 214,435,071.38
交易所市场 42,681,722.60 42,059,024.30 -622,698.30
银行间市场 315,369,470.00 322,412,000.00 7,042,530.债券 00
合计 358,051,192.60 364,471,024.30 6,419,831.70
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,502,942,986.39 1,723,797,889.47 220,854,903.08
上年度末
项目 2008 年12 月31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 841,628,141.11 716,249,917.68 -125,378,223.43
交易所市场 1,649,722.78 1,816,454.40 166,731.62
债券 银行间市场 350,801,350.00 361,841,000.00 11,039,650.00
合计 352,451,072.78 363,657,454.40 11,206,381.62
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,194,079,213.89 1,079,907,372.08 -114,171,841.81
注：债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果
由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于本年度利
润表中确认的公允价值变动损失为3,997,120.00 元(2008 年度：公允价值变动收益5,787,587.26 元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应收活期存款利息 36,517.98 13,650.38
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,090.90 791.80
应收债券利息 5,015,322.34 10,335,926.70
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年年度报告
23
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 34.60 40.54
合计 5,052,965.82 10,350,409.42
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
交易所市场应付交易费用 1,754,386.28 911,935.63
银行间市场应付交易费用 675.00 1,500.00
合计 1,755,061.28 913,435.63
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00
应付赎回费 1,042.71 584.60
预提费用 280,000.00 220,000.00
合计 781,042.71 720,584.60
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月项目 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,909,925,642.97 1,909,925,642.97
本期申购 234,711,615.16 234,711,615.16
本期赎回（以“-”号填列） -320,444,322.20 -320,444,322.20
本期末 1,824,192,935.93 1,824,192,935.93
注：本期申购含红利再投资和转换转入份额，本期赎回含转换转出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -259,243,652.48 -475,232,022.92 -734,475,675.40
本期利润 391,216,952.03 335,026,744.89 726,243,696.92
本期基金份额交易产生
的变动数
3,881,986.80 191,213.12 4,073,199.92
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年年度报告
24
其中：基金申购款 169,043.01 -26,420,343.96 -26,251,300.95
基金赎回款 3,712,943.79 26,611,557.08 30,324,500.87
本期已分配利润 - - -
本期末 135,855,286.35 -140,014,064.91 -4,158,778.56
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
活期存款利息收入 934,833.63 1,716,354.95
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 41,357.50 45,493.58
其他 8,639.83 5,027.35
合计 984,830.96 1,766,875.88
7.4.7.12 股票投资收益—买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出股票成交总额 4,254,266,030.04 3,287,916,651.80
减：卖出股票成本总额 3,843,938,184.88 3,921,083,054.36
买卖股票差价收入 410,327,845.16 -633,166,402.56
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成交总额
515,858,141.08 955,910,263.31
减：卖出债券（债转股及债券到
期兑付）成本总额
501,940,010.48 927,753,546.99
减：应收利息总额 15,050,145.11 23,748,485.78
债券投资收益 -1,132,014.51 4,408,230.54
7.4.7.14 衍生工具收益—买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出权证成交总额 - 928,511.77
减：卖出权证成本总额 - 683,724.40
买卖权证差价收入 - 244,787.37
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年年度报告
25
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
股票投资产生的股利收益 10,529,925.73 10,130,535.07
基金投资产生的股利收益 - -
合计 10,529,925.73 10,130,535.07
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
1. 交易性金融资产 335,026,744.89 -580,825,886.59
——股票投资 339,813,294.81 -585,027,224.10
——债券投资 -4,786,549.92 4,201,337.51
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 335,026,744.89 -580,825,886.59
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
基金赎回费收入 138,568.16 646,091.57
基金转换费收入 3,705.53 8,808.89
其他 12,050.09 24,037.02
合计 154,323.78 678,937.48
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的25％归入转出基金的基
金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
交易所市场交易费用 12,831,855.87 19,070,637.80
银行间市场交易费用 2,925.00 5,825.00
合计 12,834,780.87 19,076,462.80
7.4.7.19 其他费用
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年年度报告
26
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 180,000.00 200,000.00
银行汇划费 2,653.95 6,490.75
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 300,653.95 324,490.75
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
申万巴黎基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构 基金注册登记机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人 基金代销机构
申银万国证券股份有限公司 （以下简称“申银万
国”）
基金管理人的股东 基金代销机构
法国巴黎资产管理公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
申银万国 2,841,665,159.85 33.85% 555,725,415.86 8.66%
7.4.10.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
申银万国 2,370,718.73 33.80% 469,647.90 26.77%
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年年度报告
27
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
申银万国 453,805.66 8.45% 109,086.47 11.96%
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经
手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理
费
23,853,786.30 27,833,571.46
其中：支付销售机构的客户维护
费
66,848.49 60,590.49
注：支付基金管理人申万巴黎基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产
净值*1.50%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管
费
3,975,631.10 4,638,928.65
注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.25%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 银行间市场交易 基金正回购
的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额利息收入交易金额 利息支出
- - - - - - -
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额利息收入交易金额 利息支出
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年年度报告
28
中国工商银行 271,156,463.69 39,992,148.85 - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期和上年度可比期间内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末和上年度末，除基金管理人之外的其他关联方，未发生投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月关联方名称 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 123,835,462.71 934,833.63 86,228,633.69 1,716,354.95
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期和上年度可比期间内，本基金在承销期内未参与关联方承销证券买卖。
7.4.11 利润分配情况
本报告期内，本基金未发生利润分配事项。
7.4.12 期末（2009 年12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002329 皇氏乳业 2009-12-25 2010-01-06
新股网
上申购
20.10 20.10 500 10,050.00 10,050.00 -
002330 得利斯 2009-12-25 2010-01-06
新股网
上申购
13.18 13.18 500 6,590.00 6,590.00 -
601117 中国化学 2009-12-29 2010-01-07
新股网
上申购
5.43 5.43 13,000 70,590.00 70,590.00 -
601888 中国国旅 2009-09-25 2010-01-15
新股网
下申购
11.78 20.94 10,127 119,296.06 212,059.38 -
002310 东方园林 2009-11-20 2010-03-01
新股网
下申购
58.60 110.88 4,798 281,162.80 532,002.24 -
300032 金龙机电 2009-12-18 2010-03-25
新股网
下申购
19.00 29.80 44,128 838,432.00 1,315,014.40 -
300037 新宙邦 2009-12-28 2010-04-08 新股网28.99 28.99 63,324 1,835,762.76 1,835,762.76 -
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年年度报告
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下申购
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市
后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股
上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末没有暂时停牌的股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末2009 年12 月31 日止，本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无
相关抵押债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金为偏股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资等。与
这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只偏股型的证券投资基金，属于中高风险品种。本基金管理人从事风险管理的主要目
标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对
收益高、风险适中”的风险收益目标。
本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度，并且形成了由本基金管理人
在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融工具
相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改，本基金管理人的风险管理部门
负责具体落实和日常跟踪的工作机制。
本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风
险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。
而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风
险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险
进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要
是利率风险和其他价格风险。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用
风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年年度报告
30
对于发行者的信用风险控制，本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投
资对象来管理。于2009 年12 月31 日，本基金没有投资于任何企业债（2008 年12 月31 日：投资于信
用等级优良的企业债占基金净值的0.15%），所以本基金管理人认为本基金与债券发行者有关的信用风
险不重大。 本基金的银行存款存放在本基金的托管行-中国工商银行，因而本基金管理人认为与该银行
相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和款
项清算，因此违约风险发生的可能性很小，本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风险不
重大。
对于银行间债券等品种的交易，本基金管理人主要通过事前检查和控制交易对手信用及交割方式
来管理风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主要
来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风
险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。
本基金管理人对于流动性风险管理的目标是监控基金组合流动性指标，确保市场出现剧烈波动时，
基金仍能应付大量赎回和其他负债，灵活调整组合结构，而且不影响组合估值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人对基金申购赎回状况进行严密监控和分析预测，
保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。此外，本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，
设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利
益。
针对投资交易品种变现的流动性风险，本基金管理人每日监控和预测本基金的各项流动性指标，
包括组合持仓集中度指标、基金组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中变现能力较差的品
种的比例控制和受限制流通股票的总量控制，通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的
流动性风险。同时，本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。
本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余是流动性较好的可在银行间同业市场
交易的金融资产工具、银行存款和结算备付金，因此比较容易变现来满足投资者对于基金资产的赎回。
除附注7.4.12 披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投
资品种。从本基金资产和负债的情况来看，本基金管理人认为本基金面临的流动性风险较小。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值
(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年年度报告
31
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款和债券投资。根据本基金产品性质，生息资产占基金资
产一定比重(债券20%至40%，现金5%至10%)，因此本基金存在相应的利率风险。
对于固定利率类金融工具，面临由于市场利率走高而导致的债券资产的市场价格低于购买成本的
风险。
对于浮动利率类金融工具，主要面临两方面利率风险：第一，每个付息期间内面临由于市场利率
走高而导致的债券资产的市场价格低于购买成本的风险；第二，每个付息期间结束根据市场利率重新
定价时对于未来现金流的影响的风险。
本基金管理人主要通过定期对利率水平的预测调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管
理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2009 年12 月31 日
1 个月以内 1-3个月 3个月-1 年 1-5年 5年以上不计息 合计
资产
银行存款 123,835,462.71 - - - - - 123,835,462.71
结算备付金 3,116,782.10 - - - - - 3,116,782.10
存出保证金 98,780.49 - - - - 3,075,311.47 3,174,091.96
交易性金融资产 - 139,938,000.00 221,334,416.00 3,198,608.30 - 1,359,326,865.17 1,723,797,889.47
应收利息 - - - - - 5,052,965.82 5,052,965.82
应收申购款 - - - - - 96,573.33 96,573.33
资产总计 127,051,025.30 139,938,000.00 221,334,416.00 3,198,608.30 - 1,367,551,715.79 1,859,073,765.39
负债
应付证券清算款 - - - - - 31,894,680.59 31,894,680.59
应付赎回款 - - - - - 1,955,151.34 1,955,151.34
应付管理人报酬 - - - - - 2,274,576.12 2,274,576.12
应付托管费 - - - - - 379,095.98 379,095.98
应付交易费用 - - - - - 1,755,061.28 1,755,061.28
其他负债 - - - - - 781,042.71 781,042.71
负债总计 - - - - - 39,039,608.02 39,039,608.02
利率敏感度缺口 127,051,025.30 139,938,000.00 221,334,416.00 3,198,608.30 - 1,328,512,107.77 1,820,034,157.37
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年年度报告
32
上年度末
2008 年12 月31 日
1 个月以内 1-3个月 3个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 86,228,633.69 - - - - - 86,228,633.69
结算备付金 1,759,529.38 - - - - - 1,759,529.38
存出保证金 98,780.49 - - - - 750,000.00 848,780.49
交易性金融资产 - 106,376,000.00 204,185,000.00 51,280,000.00 1,816,454.40 716,249,917.68 1,079,907,372.08
应收利息 - - - - - 10,350,409.42 10,350,409.42
应收申购款 - - - - - 94,701.30 94,701.30
资产总计 88,086,943.56 106,376,000.00 204,185,000.00 51,280,000.00 1,816,454.40 727,445,028.40 1,179,189,426.36
负债
应付赎回款 - - - - - 288,635.00 288,635.00
应付管理人报酬 - - - - - 1,557,260.17 1,557,260.17
应付托管费 - - - - - 259,543.39 259,543.39
应付交易费用 - - - - - 913,435.63 913,435.63
其他负债 - - - - - 720,584.60 720,584.60
负债总计 - - - - - 3,739,458.79 3,739,458.79
利率敏感度缺口 88,086,943.56 106,376,000.00 204,185,000.00 51,280,000.00 1,816,454.40 723,705,569.61 1,175,449,967.57
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予
以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
1. 市场利率曲线向上、向下平行移动50 个基点
假设
2. 其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
1.市场利率平行上升50 个基点 减少630,000.00 减少3,030,000.00
分析
2.市场利率平行下降50 个基点 增加680,000.00 增加3,110,000.00
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的
所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因
素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金的
市场价格风险主要来源于本基金投资的股权或债权工具的价值可能受到一般市场波动或是其他影响个
别股权工具价值的特定风险影响。由于本基金是一只偏股型的证券投资基金，股票资产的配置一般情
况下在50%至75%的比例，所以存在较高的其他价格风险。
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年年度报告
33
本基金管理人通过采用积极主动的分散化以及“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略，结合
宏观及微观环境的变化，定期或不定期对投资策略、资产配置、基金资产投资组合进行修正，来主动
应对可能发生的其他价格风险。
此外，本基金管理人在构建基金资产配置和资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误
差以及运用多种定量的方法对基金进行风险度量，来测试基金的潜在价格风险，及时可靠地对风险进
行跟踪和控制，争取将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
项目
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资1,359,326,865.17 74.69 716,249,917.68 60.93
交易性金融资产-债券投资- - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,359,326,865.17 74.69 716,249,917.68 60.93
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
1. 以申万300 指数为基准衡量其他价格风险
假设
2．其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
1. 基准上升5% 增加68,580,000.00 增加33,610,000.00
分析
2．基准下降5% 减少68,580,000.00 减少33,610,000.00
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,359,326,865.17 73.12
其中：股票 1,359,326,865.17 73.12
2 固定收益投资 364,471,024.30 19.60
其中：债券 364,471,024.30 19.60
资产支持证券 - -
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年年度报告
34
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 126,952,244.81 6.83
6 其他各项资产 8,323,631.11 0.45
7 合计 1,859,073,765.39 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 18,442,221.48 1.01
B 采掘业 116,797,880.97 6.42
C 制造业 634,096,671.57 34.84
C0 食品、饮料 131,097,976.78 7.20
C1 纺织、服装、皮毛 17,462,014.80 0.96
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 362,524.68 0.02
C4 石油、化学、塑胶、塑料 163,086,666.01 8.96
C5 电子 1,315,014.40 0.07
C6 金属、非金属 85,590,329.06 4.70
C7 机械、设备、仪表 164,613,207.59 9.04
C8 医药、生物制品 70,568,938.25 3.88
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 52,574,708.82 2.89
F 交通运输、仓储业 26,123,204.12 1.44
G 信息技术业 160,828,701.49 8.84
H 批发和零售贸易 140,878,996.95 7.74
I 金融、保险业 91,174,190.00 5.01
J 房地产业 80,647,845.06 4.43
K 社会服务业 30,682,444.71 1.69
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 7,080,000.00 0.39
合计 1,359,326,865.17 74.69
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600056 中国医药 3,281,366 91,386,043.10 5.02
2 000568 泸州老窖 2,272,293 88,710,318.72 4.87
3 600990 四创电子 1,680,088 87,515,783.92 4.81
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年年度报告
35
4 600348 国阳新能 1,499,981 72,554,080.97 3.99
5 002068 黑猫股份 3,337,655 59,910,907.25 3.29
6 000961 中南建设 2,003,592 44,860,424.88 2.46
7 600809 山西汾酒 986,542 42,352,248.06 2.33
8 600104 上海汽车 1,608,392 42,027,282.96 2.31
9 600518 康美药业 3,384,594 35,978,234.22 1.98
10 000527 美的电器 1,399,977 32,479,466.40 1.78
11 000063 中兴通讯 700,000 31,409,000.00 1.73
12 600036 招商银行 1,600,000 28,880,000.00 1.59
13 600571 信雅达 2,761,724 27,147,746.92 1.49
14 000926 福星股份 2,082,450 25,176,820.50 1.38
15 600425 青松建化 1,060,000 23,913,600.00 1.31
16 600309 烟台万华 984,800 23,645,048.00 1.30
17 600837 海通证券 1,220,000 23,411,800.00 1.29
18 600256 广汇股份 1,000,000 22,900,000.00 1.26
19 000028 一致药业 826,651 22,881,699.68 1.26
20 600326 西藏天路 1,489,960 21,693,817.60 1.19
21 600736 苏州高新 2,499,976 21,024,798.16 1.16
22 000612 焦作万方 739,944 20,718,432.00 1.14
23 601001 大同煤业 440,000 19,795,600.00 1.09
24 000713 丰乐种业 1,249,473 18,442,221.48 1.01
25 600511 国药股份 710,000 18,176,000.00 1.00
26 000157 中联重科 677,281 17,616,078.81 0.97
27 000712 锦龙股份 815,982 17,462,014.80 0.96
28 000651 格力电器 585,001 16,929,928.94 0.93
29 601318 中国平安 300,000 16,527,000.00 0.91
30 000635 英 力 特 864,209 16,160,708.30 0.89
31 600725 云维股份 745,980 15,911,753.40 0.87
32 600741 华域汽车 1,300,000 15,054,000.00 0.83
33 600704 中大股份 556,000 14,767,360.00 0.81
34 600754 锦江股份 600,703 14,158,569.71 0.78
35 600893 航空动力 509,150 13,232,808.50 0.73
36 600028 中国石化 930,000 13,103,700.00 0.72
37 600016 民生银行 1,600,000 12,656,000.00 0.70
38 000528 柳 工 571,750 12,424,127.50 0.68
39 600581 八一钢铁 753,402 12,054,432.00 0.66
40 002133 广宇集团 1,183,015 11,546,226.40 0.63
41 600997 开滦股份 450,000 11,344,500.00 0.62
42 600351 亚宝药业 675,000 11,265,750.00 0.62
43 000422 湖北宜化 500,000 10,675,000.00 0.59
44 600585 海螺水泥 206,000 10,271,160.00 0.56
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年年度报告
36
45 601169 北京银行 500,000 9,670,000.00 0.53
46 600019 宝钢股份 999,941 9,659,430.06 0.53
47 002274 华昌化工 465,900 9,266,751.00 0.51
48 600782 新钢股份 1,000,000 8,960,000.00 0.49
49 002264 新 华 都 255,600 8,946,000.00 0.49
50 600031 三一重工 237,800 8,753,418.00 0.48
51 000723 美锦能源 463,400 8,100,232.00 0.45
52 002092 中泰化学 360,000 7,858,800.00 0.43
53 600693 东百集团 652,669 7,603,593.85 0.42
54 600050 中国联通 1,000,000 7,290,000.00 0.40
55 600528 中铁二局 549,945 7,182,281.70 0.39
56 600079 人福科技 500,000 7,080,000.00 0.39
57 600258 首旅股份 300,000 6,939,000.00 0.38
58 601888 中国国旅 329,000 6,889,260.00 0.38
59 600657 信达地产 610,000 6,844,200.00 0.38
60 600378 天科股份 599,929 6,767,199.12 0.37
61 002255 海陆重工 109,768 6,076,756.48 0.33
62 000996 中国中期 100,000 4,013,000.00 0.22
63 002165 红 宝 丽 106,507 2,954,504.18 0.16
64 600185 *ST 海星 200,000 2,578,000.00 0.14
65 300037 新宙邦 63,324 1,835,762.76 0.10
66 300032 金龙机电 44,128 1,315,014.40 0.07
67 002296 辉煌科技 9,585 621,970.65 0.03
68 002310 东方园林 4,798 532,002.24 0.03
69 601107 四川成渝 49,807 416,386.52 0.02
70 002287 奇正藏药 16,889 407,869.35 0.02
71 002292 奥飞动漫 8,532 362,524.68 0.02
72 601117 中国化学 13,000 70,590.00 0.00
73 002317 众生药业 500 35,385.00 0.00
74 600999 招商证券 1,000 29,390.00 0.00
75 300008 上海佳豪 500 25,455.00 0.00
76 300012 华测检测 500 21,570.00 0.00
77 300023 宝德股份 500 19,340.00 0.00
78 002311 海大集团 500 18,770.00 0.00
79 002328 新朋股份 500 13,275.00 0.00
80 002329 皇氏乳业 500 10,050.00 0.00
81 002330 得利斯 500 6,590.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年年度报告
37
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600056 中国医药 84,254,461.97 7.17
2 600036 招商银行 72,354,842.45 6.16
3 000568 泸州老窖 67,525,870.40 5.74
4 600837 海通证券 66,665,666.07 5.67
5 002068 黑猫股份 65,231,631.56 5.55
6 600348 国阳新能 64,870,661.61 5.52
7 600383 金地集团 64,023,837.36 5.45
8 600990 四创电子 60,218,933.42 5.12
9 601958 金钼股份 56,849,337.38 4.84
10 601001 大同煤业 52,765,903.99 4.49
11 601318 中国平安 51,188,218.36 4.35
12 601601 中国太保 51,066,658.58 4.34
13 000002 万 科Ａ 49,880,853.82 4.24
14 600030 中信证券 47,242,653.66 4.02
15 000898 鞍钢股份 46,129,907.05 3.92
16 601899 紫金矿业 45,071,198.25 3.83
17 600000 浦发银行 44,369,477.51 3.77
18 600266 北京城建 44,330,761.93 3.77
19 601166 兴业银行 43,996,929.85 3.74
20 600016 民生银行 43,863,091.54 3.73
21 600028 中国石化 43,708,214.24 3.72
22 000961 中南建设 43,656,470.99 3.71
23 600519 贵州茅台 40,724,959.20 3.46
24 600050 中国联通 40,114,642.99 3.41
25 000825 太钢不锈 38,457,379.46 3.27
26 000937 金牛能源 38,101,971.56 3.24
27 600585 海螺水泥 37,913,764.40 3.23
28 600104 上海汽车 37,622,361.56 3.20
29 000060 中金岭南 37,176,847.02 3.16
30 000718 苏宁环球 36,800,743.95 3.13
31 600256 广汇股份 36,743,895.87 3.13
32 000063 中兴通讯 35,106,472.17 2.99
33 600031 三一重工 34,813,591.31 2.96
34 601919 中国远洋 33,162,585.92 2.82
35 600518 康美药业 33,088,621.48 2.81
36 000651 格力电器 31,976,795.86 2.72
37 600005 武钢股份 31,551,445.76 2.68
38 600549 厦门钨业 31,212,253.65 2.66
39 000612 焦作万方 30,315,955.12 2.58
40 002244 滨江集团 29,646,517.07 2.52
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年年度报告
38
41 000157 中联重科 29,296,468.58 2.49
42 600143 金发科技 28,492,270.14 2.42
43 002155 辰州矿业 28,217,934.49 2.40
44 600201 金宇集团 26,323,281.13 2.24
45 000677 山东海龙 26,037,382.30 2.22
46 600571 信雅达 25,949,759.21 2.21
47 600779 水井坊 25,759,552.42 2.19
48 000685 中山公用 25,420,970.49 2.16
49 600893 航空动力 25,056,145.61 2.13
50 600581 八一钢铁 24,118,766.71 2.05
51 000723 美锦能源 23,931,676.50 2.04
52 600326 西藏天路 23,712,262.00 2.02
53 000858 五 粮 液 23,674,911.89 2.01
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 97,760,443.67 8.32
2 600000 浦发银行 77,333,889.45 6.58
3 000002 万 科Ａ 73,060,847.87 6.22
4 600383 金地集团 70,825,699.10 6.03
5 601958 金钼股份 66,145,110.95 5.63
6 600036 招商银行 66,087,892.66 5.62
7 000898 鞍钢股份 65,189,670.78 5.55
8 600030 中信证券 64,444,619.04 5.48
9 601899 紫金矿业 63,756,835.21 5.42
10 601601 中国太保 61,802,339.19 5.26
11 600395 盘江股份 60,244,923.85 5.13
12 600028 中国石化 58,821,416.68 5.00
13 002024 苏宁电器 58,142,518.49 4.95
14 600266 北京城建 52,176,045.01 4.44
15 000568 泸州老窖 50,874,790.49 4.33
16 600031 三一重工 50,834,491.97 4.32
17 601001 大同煤业 49,981,148.49 4.25
18 601166 兴业银行 49,473,624.29 4.21
19 600585 海螺水泥 48,882,555.78 4.16
20 600837 海通证券 46,513,199.78 3.96
21 600519 贵州茅台 46,048,946.48 3.92
22 600050 中国联通 42,309,141.26 3.60
23 600016 民生银行 40,645,227.76 3.46
24 600005 武钢股份 39,514,563.51 3.36
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年年度报告
39
25 000825 太钢不锈 37,188,553.11 3.16
26 000937 金牛能源 36,542,852.23 3.11
27 000718 苏宁环球 36,078,537.06 3.07
28 000651 格力电器 35,851,223.10 3.05
29 600348 国阳新能 35,540,476.82 3.02
30 601919 中国远洋 35,386,615.66 3.01
31 000060 中金岭南 35,358,030.62 3.01
32 600048 保利地产 33,044,670.01 2.81
33 600201 金宇集团 32,675,185.02 2.78
34 600549 厦门钨业 31,974,308.38 2.72
35 600009 上海机场 31,820,231.47 2.71
36 000677 山东海龙 31,819,537.23 2.71
37 002073 青岛软控 29,855,082.60 2.54
38 000878 云南铜业 29,784,859.13 2.53
39 000623 吉林敖东 29,130,357.83 2.48
40 600779 水井坊 28,971,488.99 2.46
41 000858 五 粮 液 28,673,202.60 2.44
42 002155 辰州矿业 27,459,838.87 2.34
43 600143 金发科技 27,005,366.39 2.30
44 000552 靖远煤电 26,504,482.00 2.25
45 601168 西部矿业 25,384,022.59 2.16
46 002244 滨江集团 24,490,736.84 2.08
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 4,147,201,837.56
卖出股票的收入（成交）总额 4,254,266,030.04
注：“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 42,059,024.30 2.31
2 央行票据 218,562,000.00 12.01
3 金融债券 103,850,000.00 5.71
其中：政策性金融债 103,850,000.00 5.71
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 364,471,024.30 20.03
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年年度报告
40
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 040206 04 国开06 1,000,000 103,850,000.00 5.71
2 0901038 09 央票38 800,000 78,624,000.00 4.32
3 0901067 09 央票67 700,000 69,769,000.00 3.83
4 0701029 07 央票29 500,000 50,235,000.00 2.76
5 010004 20 国债⑷ 385,520 38,860,416.00 2.14
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,174,091.96
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,052,965.82
5 应收申购款 96,573.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,323,631.11
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年年度报告
41
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
55,570 32,826.94 227,615,167.17 12.48% 1,596,577,768.76 87.52%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
式基金
152,203.22 0.01%
§10 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 1,909,925,642.97
本报告期期间基金总申购份额 234,711,615.16
减：本报告期期间基金总赎回份额 320,444,322.20
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,824,192,935.93
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期间未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经本公司外方股东提名，Jean Audibert 先生担任本公司第二届监事会监事，Vincent Trouillard Perrot
先生不再担任本届监事会监事。该事项于2009 年3 月6 日获得股东会批准。
本公司在本报告期内无其他重大人事变动。
本基金基金托管人在本报告期内无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略，
未发生显著的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金聘用普华永道中天会计师事务所有限公司负责基金审计事务，未发生改聘会
计师事务所事宜。自本基金合同生效以来，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服
务时间为2 年。本报告期本基金应支付普华永道中天会计师事务所有限公司审计费100,000 元。
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年年度报告
42
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
申银万国证券股份有限公司 2 2,841,665,159.85 33.85% 2,370,718.73 33.80% -
长城证券有限责任公司 1 1,234,543,210.48 14.71% 1,003,079.43 14.30% -
东方证券股份有限公司 1 873,761,132.76 10.41% 742,694.45 10.59% -
海通证券股份有限公司 2 637,122,026.78 7.59% 541,551.79 7.72%
新增
1 个
光大证券股份有限公司 2 626,884,094.88 7.47% 531,505.14 7.58%
新增
1 个
中银国际证券有限责任公司 1 529,958,006.66 6.31% 450,461.05 6.42% -
银河证券股份有限公司 2 302,193,929.72 3.60% 256,864.37 3.66%
新增
1 个
中信建投有限责任公司 1 292,166,664.57 3.48% 248,339.66 3.54% -
国泰君安证券股份有限公司 1 276,722,742.20 3.30% 235,212.52 3.35% -
招商证券股份有限公司 1 273,075,484.24 3.25% 221,876.55 3.16% -
华泰联合证券有限责任公司 1 257,714,402.45 3.07% 209,395.49 2.99% 新增
中国国际金融有限公司 1 178,697,748.87 2.13% 145,193.78 2.07% 新增
中国建银投资证券有限责任公司 1 69,315,638.31 0.83% 56,319.52 0.80% 新增
中信证券股份有限公司 1 - - - - 新增
国信证券股份有限公司 1 - - - - 新增
平安证券有限责任公司 1 - - - - 新增
注：交易单元选择的标准：1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；2、公司财务状况良
好；3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供
质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究
报告；5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
申银万国证券股份有限公司95,200,375.57 66.04% 40,000,000.00 100.00% - -
中银国际证券有限责任公司29,945,047.90 20.77% - - - -
东方证券股份有限公司 9,370,164.80 6.50% - - - -
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年年度报告
43
海通证券股份有限公司 8,592,504.00 5.96% - - - -
国泰君安证券股份有限公司1,053,094.00 0.73% - - - -
长城证券有限责任公司 - - - - - -
光大证券股份有限公司 - - - - - -
银河证券股份有限公司 - - - - - -
中信建投有限责任公司 - - - - - -
招商证券股份有限公司 - - - - - -
华泰联合证券有限责任公司- - - - - -
中国国际金融有限公司 - - - - - -
中国建银投资证券有限责任
公司
- - - - - -
中信证券股份有限公司 - - - - - -
国信证券股份有限公司 - - - - - -
平安证券有限责任公司 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
旗下开放式基金2008 年年度最后一个交易日基
金资产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-01-05
2
关于降低旗下基金在中国建设银行和招商证券
定投业务的最低申购金额的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-01-06
3
关于旗下基金持有的“盐湖钾肥”股票估值的公
告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-01-06
4
关于添益宝基金开通直销转换及对旗下基金网
上直销转换申购补差费实施费率优惠的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-01-08
5
申万巴黎盛利精选证券投资基金2008 年第四季
度报告
《中国证券报》、《证券日报》 2009-01-21
6
关于旗下部分基金在中国工商银行开通“基智定
投”业务的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-02-25
7
关于开通中国农业银行金穗卡、招商银行借记
卡网上直销定期定额投资业务并实施申购费率
优惠的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-03-05
8
关于增加深圳发展银行为旗下基金代销机构的
公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-03-27
9
申万巴黎盛利精选证券投资基金2008 年年度报
告
《中国证券报》、《证券日报》 2009-03-27
10
关于旗下部分基金参与中国工商银行个人网上
银行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-04-03
11
关于旗下部分基金参加中国建设银行电话银行
基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-04-08
12
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年第一季
度报告
《中国证券报》、《证券日报》 2009-04-22
13
申万巴黎盛利精选证券投资基金招募说明书
（第十次更新）摘要
《中国证券报》、《证券日报》 2009-05-23
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年年度报告
44
14
关于参加深圳发展银行基金定投申购费率优惠
推广活动的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-06-05
15
关于旗下开放式基金2009 年半年度最后一个交
易日基金资产净值和基金份额净值的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-07-01
16
关于开通中国民生银行借记卡网上直销交易并
实施申购费率优惠的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-07-16
17
关于增加中国农业银行为旗下部分基金代销机
构并在中国农业银行开通旗下全部基金转换业
务的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-07-20
18
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年第二季
度报告
《中国证券报》、《证券日报》 2009-07-20
19
关于变更在招商银行上海分行直销中心专户银
行账号的提示性公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-08-13
20
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年半年度
报告
《中国证券报》、《证券日报》 2009-08-25
21
关于旗下部分基金参与中国农业银行网上银行
基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-09-07
22
关于增加交通银行股份有限公司为旗下基金代
销机构的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-09-16
23
关于旗下基金参与创业板证券投资及相关风险
提示的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-09-24
24
关于提示直销客户及时补充客户身份基本信息
及更新过期身份证明文件的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-09-25
25
关于在招商银行上海分行直销中心专户的原银
行账号停止使用的提示性公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-09-25
26
申万巴黎关于开通中国建设银行借记卡E 付通
网上直销交易并实施申购费率优惠的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-10-16
27
申万巴黎关于旗下基金对停牌的股票变更估值
方法的提示性公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-10-20
28
关于恢复对旗下基金持有的“美的电器”股票进
行市价估值的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-10-22
29
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年第三季
度报告
《中国证券报》、《证券日报》 2009-10-27
30 关于增加信达证券为旗下基金代销机构的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-11-18
31
关于对通过中国农业银行、中国建设银行借记
卡进行旗下基金网上直销转换申购补差费实施
费率优惠的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-11-18
32
申万巴黎盛利精选证券投资基金招募说明书
（第十一次更新）摘要
《中国证券报》、《证券日报》 2009-11-23
33
关于申万巴黎盛利精选证券投资基金由他人代
为履行基金经理职责的公告
《中国证券报》 2009-12-09
34 关于增加南京银行股份有限公司为旗下部分基《中国证券报》、《上海证券报》、2009-12-11
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年年度报告
45
金代销机构的公告 《证券时报》、《证券日报》
35
关于增加国信证券股份有限公司为旗下部分基
金代销机构的公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》
2009-12-21
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
基金合同；
招募说明书及其定期更新；
发售公告；
成立公告；
开放日常交易业务公告；
定期报告；
其他临时公告。
12.2 存放地点
上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于本
基金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基金管
理人的住所。本基金管理人住所地址为：中国上海淮海中路300 号香港新世界大厦40 层。
12.3 查阅方式
上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址：
www.swbnpp.com.
申万巴黎基金管理有限公司
二〇一〇年三月三十一日

来源上海证券报)