长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金2010年半年度报告

基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2010年08月24日
定期报告
第 2 页 共 45 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”，下同）根据
本基金合同规定，于2010年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配
情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。
定期报告
第 3 页 共 45 页
1.1.2 目录
§1 重要提示及目录.................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示........................................................................ 2
1.2 目录............................................................................ 3
§2 基金简介.............................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况.................................................................... 5
2.2 基金产品说明.................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人.......................................................... 5
2.4 信息披露方式.................................................................... 6
2.5 其他相关资料.................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................... 7
3.2 基金净值表现.................................................................... 7
§4 管理人报告.......................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................ 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明................................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................... 12
§5 托管人报告........................................................................................................................................ 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......... 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................. 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................... 15
6.1 资产负债表..................................................................... 15
6.2 利润表......................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................... 17
6.4 报表附注....................................................................... 18
定期报告
第 4 页 共 45 页
§7 投资组合报告.................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况........................................................... 33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................... 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................... 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................. 35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................... 36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细................... 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细............. 37
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细................... 37
7.9 投资组合报告附注............................................................... 37
§8 基金份额持有人信息........................................................................................................................... 37
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................. 37
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况................................. 37
§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 37
§10 重大事件揭示.................................................................................................................................... 37
10.1 基金份额持有人大会决议........................................................ 37
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动........................ 37
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................................. 37
10.4 基金投资策略的改变............................................................ 37
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.............................................. 37
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况.............................. 37
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................ 37
10.8 其他重大事件.................................................................. 37
§11 备查文件目录.................................................................................................................................. 37
11.1 备查文件目录.................................................................. 37
11.2 存放地点...................................................................... 37
11.3 查阅方式...................................................................... 37
定期报告
第 5 页 共 45 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 长信双利优选混合
基金主代码 519991
交易代码 519991/519990
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年06月19日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 135,783,906.39
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过对股票和债券等金融资产进行积极配置，并精选优质
个股和券种，从而在保障基金资产流动性和安全性的前提下，谋
求超越比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金为主动式混合型基金，以战略性资产配置（SAA）策略体
系为基础决定基金资产在股票类、固定收益类等资产中的配置。
将股票价值优选策略模型和修正久期控制策略模型作为个股和
债券的选择依据，投资于精选的优质股票和债券，构建动态平衡
的投资组合，实现基金资产超越比较基准的稳健增值。
业绩比较基准 中证800指数×60%＋上证国债指数×40%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其风险和收益高于债券基金和货
币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏高的
投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 周永刚 李芳菲
信息披露联系电话 021-61009999 010-66060069
负责人
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-700-5566 95599
传真 021-61009800 010-63201816
定期报告
第 6 页 共 45 页
注册地址
上海市浦东新区银城中路68
号9 楼
北京市东城区建国门内大街69 号
办公地址
上海市浦东新区银城中路68
号时代金融中心9 楼
北京市西城区复兴门内大街28 号
凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 田丹 项俊波
2.2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名
称
上海证券报和证券时报
登载基金半年度报告正文的管
理人互联网网址
www.cxfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区银城中路68号9楼/北京市西城区复兴门内大街28
号凯晨世贸中心东座F9
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京西城区金融大街27 号投资广
场23 层
定期报告
第 7 页 共 45 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2010年01月01日-2010年06月30日）
本期已实现收益 671,682.47
本期利润 -27,596,502.61
加权平均基金份额本期利润 -0.2035
本期加权平均净值利润率 -23.02%
本期基金份额净值增长率 -21.18%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2010年6月30日）
期末可供分配利润 -32,746,734.66
期末可供分配基金份额利润 -0.2412
期末基金资产净值 103,037,171.73
期末基金份额净值 0.759
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2010年6月30日）
基金份额累计净值增长率 0.74%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基
金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -7.10% 1.42% -4.98% 1.04% -2.12% 0.38%
过去三个月 -18.56% 1.61% -14.11% 1.10% -4.45% 0.51%
定期报告
第 8 页 共 45 页
过去六个月 -21.18% 1.38% -15.30% 0.96% -5.88% 0.42%
过去一年 -16.68% 1.54% -6.25% 1.14% -10.43% 0.40%
自基金合同生效日起至今
（2008年06月19日-2010
年06月30日）
0.74% 1.43% 3.12% 1.39% -2.38% 0.04%
3.2.3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
长长长长长长长长基基基基
2008-06-19 2008-09-27 2009-01-12 2009-04-27 2009-08-07 2009-11-25 2010-03-15 2010-06-30
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
注：1、图示日期为2008年6月19日至2010年6月30日。
2、按基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。
建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例
和投资限制的有关规定：本基金投资组合中，股票类资产的投资比例为基金资产的30-80
％；固定收益类资产的投资比例为基金资产的15-65％；现金或到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5%；投资于权证、资产支持证券的比例遵从法律法规及中
国证监会的规定。
定期报告
第 9 页 共 45 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长
江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设
立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49％、上海
海欣集团股份有限公司占34.33％、武汉钢铁股份有限公司占16.67％。
截至2010年6月30日，本基金管理人共管理9只开放式基金，即长信利息收益货币、
长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合和
长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信央企100指数（LOF）和长信中短债债券。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
胡志宝
本基金的
基金经
理，长信
银利精选
基金的基
金经理
2008年06月
19日
－ 12年
经济学硕士，南京大学国际贸
易专业研究生毕业，具有基金
从业资格。曾先后任职于国泰
君安证券股份有限公司资产管
理部投资经理、国海证券有限
责任公司资产管理部副总经
理、民生证券有限责任公司资
产管理部总经理。2006年5月加
入长信基金管理有限责任公司
投资管理部，从事投资策略研
究工作。2006年12月7日起，担
任长信银利精选股票基金的基
金经理至今，2008年6月19日开
始兼任长信双利优选混合基金
的基金经理。
张甦伟
本基金基
金经理
2008年07月
25日
－ 13年
工商管理硕士，上海财经大学
工商管理专业研究生毕业，具
有证券和基金从业资格。曾就
职于华夏证券有限公司、上海
海威资产管理有限公司、东吴
证券有限责任公司、东吴基金
管理有限责任公司，分别从事
投资银行、证券研究和投资工
定期报告
第 10 页 共 45 页
作。2006年10月加入长信基金
管理有限责任公司，担任策略
研究员，2008年4月开始兼任基
金经理助理，2008年7月25日开
始担任本基金基金经理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基
金经理的公告披露日为准。
2、本基金的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计
算标准。
4.4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害
基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险
的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决
策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交
易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强
对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，公司所管理的各投资组合之间不存在投资风格相类似的投资组合；公
司没有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
定期报告
第 11 页 共 45 页
本报告期内，未发现可能异常交易行为。
4.4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
4月份房地产新政打破了证券市场之前的胶着状态，上证指数迅速从4月15日上半年
最高点3182跌至2319点，跌幅达27%。伴随着国内的政策调整，海外市场尤其是欧洲的
债务危机进一步打击了投资者的情绪，市场到处弥漫着悲观恐慌气氛。
上半年本基金组合主要以周期类公司为主，对食品饮料、TMT、生物医药等成长类
品种配置较低。本基金配置的远洋运输、地产、钢铁等周期性资产成为政策调控和海外
危机的牺牲品，遭受沉重打击。而以医药、高成长中小盘股为代表的资产跑赢市场。本
基金上半年净值表现不理想，下半年将调整策略，为持有人利益勤勉工作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止2010 年6 月30 日，本基金份额净值为0.759 元，份额累计净值为1.059 元；
本基金本期净值增长率为-21.18%；同期业绩比较基准增长率为-15.30%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，随着本轮房地产调控政策效果的逐步显现，政策面将趋于稳定，而决
定中国经济长期发展的因素并未发生实质改变，对于中国经济中长期前景依然看好。本
基金将按照消费成长、新兴经济和城市化三条主线布局资产配置。从长期来看，以生物
医药、食品饮料、零售为主的消费增长类公司将持续受益中国经济成长，本基金将精选
此类公司积极投资。移动互联网、手机支付是本基金重点关注的新兴行业，此类公司的
确定性增长将给投资者带来优异回报。而对城市化的代表地产行业，本基金认为存在中
长期的投资机会。地产行业的增速将逐渐放缓，但是行业结构的调整和盈利模式的演变
将带来投资机会，目前几百亿市值应该不是品牌地产商的价值天花板。
本基金坚持均衡配置的前提下，将突出重点，积极寻找优异的投资目标。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规
定期报告
第 12 页 共 45 页
范证券投资基金估值业务的指导意见》，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）
制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由投资管理部总
监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总监、基金事务
部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行
业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理
认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评
估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基
金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策
和程序的适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价
服务。
4.4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及本基金基金合同规定的收益分配原则及本报告期基金实际运
作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
4、基金收益分配后基金份额净值在财务日不能低于面值；
5、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利
或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配1 次，但若基金
合同生效不满3 个月可不进行收益分配；
7、基金每年分红次数最多不超过12 次，年度收益分配比例不低于基金年度可分配
收益的30％。若年度分红12 次后，基金再次达到分红条件，则可分配收益滚存到下一
年度进行分配。
定期报告
第 13 页 共 45 页
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。。
定期报告
第 14 页 共 45 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国
农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长信双利优选灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》、《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金托管
协议》的约定，对长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金管理人——长信基金管理
有限责任公司2010年1月1日至2010年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会
计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有
人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，长信基金管理有限责任公司在长信双利优选灵活配置混合型证券投
资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开
支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券
投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，长信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信
息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长信双利优
选灵活配置混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的
行为。
定期报告
第 15 页 共 45 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2010年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2010年06月30日
上年度末
2009年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.6.1 11,738,820.90 7,577,400.23
结算备付金 14,608.82 255,527.20
存出保证金 250,000.00 261,623.70
交易性金融资产 6.4.6.2 91,477,836.20 126,706,961.45
其中：股票投资 71,199,836.20 96,619,961.45
基金投资 － －
债券投资 20,278,000.00 30,087,000.00
资产支持证券投资 － －
衍生金融资产 6.4.6.3 － －
买入返售金融资产 6.4.6.4 － －
应收证券清算款 － －
应收利息 6.4.6.5 342,094.42 778,609.51
应收股利 － －
应收申购款 19,318.86 5,123.74
递延所得税资产 － －
其他资产 6.4.6.6 － －
资产总计 103,842,679.20 135,585,245.83
负债和所有者权益 附注号
本期末
2010年06月30日
上年度末
2009年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 － 388,559.20
应付赎回款 205,972.61 375,809.88
应付管理人报酬 135,048.09 176,250.93
应付托管费 22,508.03 29,375.13
应付销售服务费 － －
定期报告
第 16 页 共 45 页
应付交易费用 6.4.6.7 35,059.35 219,283.47
应交税费 3,640.80 3,640.80
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 6.4.6.8 403,278.59 335,853.60
负债合计 805,507.47 1,528,773.01
所有者权益：
实收基金 6.4.6.9 135,783,906.39 139,153,490.52
未分配利润 6.4.6.10 -32,746,734.66 -5,097,017.70
所有者权益合计 103,037,171.73 134,056,472.82
负债和所有者权益总计 103,842,679.20 135,585,245.83
注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值0.759元，基金份额总额135,783,906.39
份。
6.2 利润表
会计主体：长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2010年01月01日-2010年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2010年01月01日
-2010年06月30日
上年度可比期间
2009年01月01日-2009年
06月30日
一、收入 -26,165,455.60 57,044,437.74
1.利息收入 449,231.43 704,829.14
其中：存款利息收入 6.4.6.11 29,642.39 121,348.53
债券利息收入 419,589.04 583,480.61
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,641,614.39 48,693,042.57
其中：股票投资收益 6.4.6.12 1,663,318.69 47,956,024.81
基金投资收益 － －
债券投资收益 6.4.6.13 -217,200.00 201,075.77
资产支持证券投资收益 － －
衍生工具收益 6.4.6.14 － －
股利收益 6.4.6.15 195,495.70 535,941.99
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.6.16 -28,268,185.08 7,357,390.04
4.汇兑收益（损失以“－”号填 － －
定期报告
第 17 页 共 45 页
列）
5.其他收入（损失以“-”号填列 6.4.6.17 11,883.66 289,175.99
减：二、费用 1,431,047.01 3,427,906.17
1．管理人报酬 892,464.51 1,182,938.95
2．托管费 148,744.08 197,156.47
3．销售服务费 － －
4．交易费用 6.4.6.18 231,360.90 1,884,518.42
5．利息支出 － －
其中：卖出回购金融资产支出 － －
6．其他费用 6.4.6.19 158.477.52 163,292.33
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-27,596,502.61 53,616,531.57
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-27,596,502.61 53,616,531.57
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2010年01月01日-2010年06月30日
单位：人民币元
本期
项 目 2010年01月01日-2010年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 139,153,490.52 -5,097,017.70 134,056,472.82
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数(本期利润)
－ -27,596,502.61 -27,596,502.61
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
-3,369,584.13 -53,214.35 -3,422,798.48
其中：1.基金申购款 8,724,004.44 -1,087,192.58 7,636,811.86
2.基金赎回款 -12,093,588.57 1,033,978.23 -11,059,610.34
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
135,783,906.39 -32,746,734.66 103,037,171.73
上年度可比期间
项 目 2009年01月01日-2009年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 247,727,720.54 -27,655,472.15 220,072,248.39
二、本期经营活动产生的基金净值－ 53,616,531.57 53,616,531.57
定期报告
第 18 页 共 45 页
变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
-50,640,702.61 3,476,173.94 -47,164,528.67
其中：1.基金申购款 179,440,738.91 4,916,188.76 184,356,927.67
2.基金赎回款 -230,081,441.52 -1,440,014.82 -231,521,456.34
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ -14,272,989.61 -14,272,989.61
五、期末所有者权益
（基金净值）
197,087,017.93 15,164,243.75 212,251,261.68
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
田丹 蒋学杰 孙红辉
6.6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准长信双利优选灵活配置混合型证
券投资基金募集的批复》(证监许可[2008] 357号文)批准，由长信基金管理有限责任公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信双利优选灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2008年6月19日生效。本基金为契约型
开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为511,032,952.17份基金份额。本基金的基
金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信双利优选灵活配置
混合型证券投资基金基金合同》和《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说
明书》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律、法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。本基金投资组合资产类别配置的基本范围为：股票类资产的投
资比例为基金资产的30%-80％；固定收益类资产的投资比例为基金资产的15-65％；现
金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；投资于权证、资产支持证
定期报告
第 19 页 共 45 页
券的比例遵从法律法规及中国证监会的规定。本基金的业绩比较基准为：中证800指数
×60%+上证国债指数×40%。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工
作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.6.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会2007年颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》、《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制
年度财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状
况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。
此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。
6.4.4会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1本报告期所采用会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.4.2差错更正的说明
本基金在本报告期未发生过重大会计差错。
6.4.5 税项
根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、
财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78
号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股
票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策
定期报告
第 20 页 共 45 页
的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、
财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84
号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1
号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法
规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债
券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对
个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。
(5)自2005年1月24日起，基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的
税率征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起，该税率上调至0.3%。自2008年4
月24日起，证券(股票)交易印花税税率由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起，证券(股
票)交易印花税改为单边征收，即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收，对受让方
不再征税。
(6)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所
得税和企业所得税。
6.4.6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2010年06月30日
活期存款 11,738,820.90
合计 11,738,820.90
6.4.6.2 交易性金融资产
定期报告
第 21 页 共 45 页
单位：人民币元
本期末 2010年06月30日
项目
成本 公允价值 估值增值
股票 94,570,406.11 71,199,836.20 -23,370,569.91
交易所市场 － － －
银行间市场 20,496,960.00 20,278,000.00 -218,960.0债券 0
合计 20,496,960.00 20,278,000.00 -218,960.00
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 115,067,366.11 91,477,836.20 -23,589,529.91
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产。
6.4.6.4 买入返售金融资产
6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2010年06月30日
应收活期存款利息 2,275.59
应收结算备付金利息 5.10
应收债券利息 339,813.70
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 0.03
其他 －
合计 342,094.42
6.4.6.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.6.7 应付交易费用
单位：人民币元
定期报告
第 22 页 共 45 页
项目
本期末
2010年06月30日
交易所市场应付交易费用 35,059.35
银行间市场应付交易费用 －
合计 35,059.35
6.4.6.6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2010年06月30日
应付赎回费 11.07
应付券商佣金保证金 250,000.00
预提信息披露费 109,095.94
预提帐户维护费 4,500.00
预提审计费 39,671.58
合计 403,278.59
6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期2010年01月01日-2010年06月30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 139,153,490.52 139,153,490.52
本期申购 8,724,004.44 8,724,004.44
本期赎回 -12,093,588.57 -12,093,588.57
本期末 135,783,906.39 135,783,906.39
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.6.10 未分配利润
金额单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,168,279.24 -2,928,738.46 -5,097,017.70
本期利润 671,682.47 -28,268,185.08 -27,596,502.61
本期基金份额交易产生的
变动数
72,371.43 -125,585.78 -53,214.35
其中：基金申购款 -190,104.29 -897,088.29 -1,087,192.58
基金赎回款 262,475.72 771,502.51 1,033,978.23
本期已分配利润 0 0 0
本期末 -1,424,225.34 -31,322,509.32 -32,746,734.66
定期报告
第 23 页 共 45 页
6.4.6.16.4.6.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2010年01月01日-2010年06月30日
活期存款利息收入 28,391.43
结算备付金利息收入 1,249.79
其他 1.17
合计 29,642.39
6.4.6.12 股票投资收益
6.4.6.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年01月01日-2010年06月30日
卖出股票成交总额 75,071,735.95
减：卖出股票成本总额 73,408,417.26
买卖股票差价收入 1,663,318.69
6.4.6.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年01月01日-2010年06月30日
卖出债券（债转股及债券到
期兑付）成交金额
30,915,146.71
减：卖出债券（债转股及债
券到期兑付）成本总额
30,235,470.00
减：应收利息总额 896,876.71
债券投资收益 -217,200.00
6.4.6.14 衍生工具收益
6.4.6.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.6.15 股利收益
单位：人民币元
定期报告
第 24 页 共 45 页
项目
本期
2010年01月01日-2010年06月30日
股票投资产生的股利收益 195,495.70
基金投资产生的股利收益 －
合计 195,495.70
6.4.6.16.4.6.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2010年01月01日-2010年06月30日
1.交易性金融资产 -28,268,185.08
——股票投资 -28,197,695.08
——债券投资 -70,490.00
——资产支持证券投资 －
2.衍生工具 －
——权证投资 －
3.其他 －
合计 -28,268,185.08
6.4.6.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2010年01月01日-2010年06月30日
基金赎回费收入 11,331.31
印花税返还 455.37
转换费收入 96.98
合计 11,883.66
注：本基金赎回费（含转换费中赎回费部分）的25%归入基金资产
6.4.6.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2010年01月01日-2010年06月30日
交易所市场交易费用 230,985.90
银行间市场交易费用 375.00
合计 231,360.90
6.4.6.19 其他费用
定期报告
第 25 页 共 45 页
单位：人民币元
项目
本期
2010年01月01日-2010年06月30日
审计费用 39,671.58
信息批露费 109,095.94
帐户维护费 8,700.00
其他费用 1,010.00
合计 158,477.52
6.4.6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司 基金管理人
中国农业银行股份有限公司(中国农业银行) 基金托管人
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
本期间未发生通过关联方交易单元—长江证券股份有限公司进行的交易。
6.4.9.1.2 应支付关联方的佣金
本期间无应付关联方交易单元—长江证券股份有限公司的佣金。
定期报告
第 26 页 共 45 页
6.4.9.6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2010年01月01日-2010年06月30日
上年度可比期间
2009年01月01日-2009年06月30日
当期应支付的管理费 892,464.51 1,182,938.95
其中：应支付给销售机构
的客户维护费
140,806.56 145,871.61
注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净
值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=
前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2010年01月01日-2010年06月30日
上年度可比期间
2009年01月01日-2009年06月30日
当期应支付的托管费 148,744.08 197,156.47
注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值
0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2010年01月01日-2010年06月30日
上年度可比期间
2009年01月01日-2009年06月
30日
期初持有的基金份额 25,002,375.00 25,002,375.00
定期报告
第 27 页 共 45 页
期间申购/买入总份额 － －
期间赎回/卖出总份额 － －
期间由于拆分增加的份额 － －
期末持有的基金份额 25,002,375.00 25,002,375.00
占基金总份额比例 18.41% 12.69%
注：本基金各关联方投资本基金适用费率严格遵循本基金基金合同中的有关规定。
6.4.9.4.6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其它关联方在本期间均未投资过本基金。
6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2010年01月01日-2010年06月30日
上年度可比期间
2009年01月01日-2009年06月30日
关联方名称
期末
存款余额
当期
存款利息收入
期末
存款余额
当期
存款利息收入
中国农业银行股
份有限公司
11,738,820.90 28,391.43 27,445,759.55 115,980.78
注：本基金通过“中国农业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记
结算有限责任公司的结算备付金，于2010年6月30日的相关余额为人民币14，608.82元。
6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本期间未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.10 利润分配情况
6.4.10.1 利润分配情况
本期间本基金未进行收益分配。
6.4.11 期末本基金持有的流通受限证券
本报告期期末本基金未持有流通受限证券。
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末，本基金未持有因认购首发或增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.11.2期末持有的暂时停牌股票
定期报告
第 28 页 共 45 页
截至本报告期末，本基金未持有暂时停牌股票。
6.4.116.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金不持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：
信用风险
流动风险
利率风险
外汇风险
其他市场价格风险
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因：风险管理目标、政策和过程以
及计量风险的方法等。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及
内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以投资决策委员会、内部控制委员会为核心的、由金融工程部
和相关职能部门构成的多级风险管理架构体系。
6.4.12.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金
的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重
大。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本
基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
定期报告
第 29 页 共 45 页
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对
交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流
动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集
中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持
有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制
基金投资交易的不活跃品种来实现。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦
可于银行间同业市场交易，因此除在附注6.4.11中列示的部分基金资产流通暂时受限制
不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方
式融入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行
严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金
的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方
式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金管理人金融工程部每日预测本基金的流动性需求，并设定流动性比例要求，
对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.12.4 市场风险
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基
金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、
存出保证金及债券投资等。本基金管理人金融工程部对本基金面临的利率敏感性缺口进
行监控。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 3 个月以内 3 个月至1 年 1 年至5 年 5 年以上 不计息 合计
定期报告
第 30 页 共 45 页
2010 年6 月30 日
资产
银行存款 11,738,820.90 － － － － 11,738,820.90
结算备付金 14,608.82 － － － － 14,608.82
存出保证金 － － － － 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 － 20,278,000.00 － － 71,199,836.20 91,477,836.20
应收证券清算款 － － － － － －
应收利息 － － － － 342,094.42 342,094.42
应收申购款 － － － － 19,318.86 19,318.86
资产总计 11,753,429.72 20,278,000.00 － － 71,811,249.48 103,842679.20
负债 － － － －
应付证券清算款 － － － －
应付赎回款 － － － － 205,972.61 205,972.61
应付管理人报酬 － － － － 135,048.09 135,048.09
应付托管费 － － 22,508.03 22,508.03
应付交易费用 35,059.35 35,059.35
应交税金 － － － － 3,640.80 3,640.80
其他负债 － － － － 403,278.59 403,278.59
负债总计 － － － － 805,507.47 805,507.47
利率灵敏度缺口 11,753,429.72 20,278,000.00 － － 71,005,742.01 103,037,171.73
上年度末
2009 年12 月31 日 3 个月以内 3 个月至1 年 1 年至5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,577,400.23 - - - - 7,577,400.23
结算备付金 255,527.20 - - - - 255,527.20
存出保证金 - - - - 261,623.70 261,623.70
交易性金融资产 30,087,000.00 - - - 96,619,961.45 126,706,961.45
应收证券清算款 - - - - - -
应收利息 - - - - 778,609.51 778,609.51
应收申购款 - - - - 5,123.74 5,123.74
资产总计 37,919,927.43 - - - 97,665,318.40 135,585,245.83
负债
应付证券清算款 - - - - 388,559.20 388,559.20
应付赎回款 - - - - 375,809.88 375,809.88
应付管理人报酬 - - - - 176,250.93 176,250.93
应付托管费 - - - - 29,375.13 29,375.13
应付交易费用 - - - - 219,283.47 219,283.47
交易税金 3,640.80 3,640.80
其他负债 - - - - 335,853.60 335,853.60
定期报告
第 31 页 共 45 页
负债总计 - - - - 1,528,773.01 1,528,773.01
利率灵敏度缺口 37,919,927.43 - - - 96,136,545.39 134,056,472.82
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日
或到期日孰早者进行了分类。
6.4.12.4.1.6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的
分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
本期末 上年度末
市场利率下降27个基点 33,622.34 13,395.64
市场利率上升27个基点 -33,622.34 -13,395.64
6.4.12.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险
其他市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利
率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易
所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他市场价格风险
由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风
险，并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)等来测
试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的69.10%、债券投资19.68%。
6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
公允价值
占基金资
产净值比
例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例
（%）
交易性金融资产-股71,199,836.20 69.10 96,619,961.45 72.07
定期报告
第 32 页 共 45 页
票投资
交易性金融资产-债
券投资
20,278,000.00 19.68 30,087,000.00 22.44
衍生金融资产－权
证投资
－ － － －
其他 － － － －
合计 91,477,836.20 88.78 126,706,961.45 94.52
6.4.12.4.3.6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 在95%的置信区间内，2010年6月30日VaR值为2.38%（2009年末：2.80%）
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 上年度末
分析
-2,452,284.69 -3,755,569.95
注：上述风险价值VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况
而有可能发生的最大损失，且此变动适用于本基金所有的衍生工具及非衍生金融工具。
取95%的置信度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。
定期报告
第 33 页 共 45 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 71,199,836.20 68.57
其中：股票 71,199,836.20 68.57
2 固定收益投资 20,278,000.00 19.53
其中：债券 20,278,000.00 19.53
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 11,753,429.72 11.32
6 其他资产 611,413.28 0.59
7 合计 103,842,679.20 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 6,066,000.00 5.89
C 制造业 33,443,336.20 32.46
C0 食品、饮料 1,201,200.00 1.17
C1 纺织、服装、皮毛 2,096,710.00 2.03
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 1,728,000.00 1.68
C4 石油、化学、塑胶、塑料 637,000.00 0.62
C5 电子 58,375.00 0.06
C6 金属、非金属 12,073,651.20 11.72
C7 机械、设备、仪表 4,916,000.00 4.77
C8 医药、生物制品 6,762,000.00 6.56
C99 其他制造业 3,970,400.00 3.85
D 电力、煤气及水的生产和供应业 － －
E 建筑业 2,086,000.00 2.02
F 交通运输、仓储业 8,624,000.00 8.37
G 信息技术业 － －
H 批发和零售贸易 422,000.00 0.41
定期报告
第 34 页 共 45 页
I 金融、保险业 6,980,000.00 6.77
J 房地产业 11,515,800.00 11.18
K 社会服务业 40,700.00 0.04
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 2,022,000.00 1.96
合计 71,199,836.20 69.10
7.7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 002007 华兰生物 150,000 6,762,000.00 6.56
2 601601 中国太保 200,000 4,554,000.00 4.42
3 600525 长园集团 280,000 3,970,400.00 3.85
4 000060 中金岭南 300,000 3,882,000.00 3.77
5 600569 安阳钢铁 1,000,000 3,530,000.00 3.43
6 601866 中海集运 1,000,000 3,370,000.00 3.27
7 000933 神火股份 200,000 3,342,000.00 3.24
8 002202 金风科技 200,000 3,110,000.00 3.02
9 000024 招商地产 200,000 2,976,000.00 2.89
10 000402 金 融 街 350,000 2,912,000.00 2.83
11 000983 西山煤电 150,000 2,724,000.00 2.64
12 600048 保利地产 260,000 2,659,800.00 2.58
13 601169 北京银行 200,000 2,426,000.00 2.35
14 000898 鞍钢股份

来源上海证券报)