华宝兴业增强收益债券型证券投资基金2010年半年度报告摘要

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年八月二十五日1 重要提示及目录

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。
2
基金简介

2.1 基金基本情况
基金名称 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金
基金简称 华宝兴业增强收益债券
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年2月17日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 336,324,895.02份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华宝兴业增强收益债券A 华宝兴业增强收益债券B
下属分级基金的交易代码 240012 240013
报告期末下属分级基金的份额总额 167,513,113.65份 168,811,781.37份

2.2 基金产品说明
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求较高的当期收益和总回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金采取积极的资产配置策略，通过宏观策略研究，对相关资产类别（包括固定收益类资产、权益类资产和货币资产等）的预期收益进行动态跟踪，决定其配置比例。
业绩比较基准 中国债券总指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金和股票型基金，高于货币市场基金。在债券型基金产品中，其长期平均风险程度和预期收益率高于纯债券基金。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝兴业基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 刘月华 蒋松云
联系电话 021-38505888 010-66105799
电子邮箱 xxpl@fsfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-700-5588、021-38924558 95588
传真 021-38505777 010-66105798
注册地址 上海浦东世纪大道88号金茂大厦48F 北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址 上海浦东世纪大道88号金茂大厦48F 北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 200121 100140
法定代表人 郑安国 姜建清

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fsfund.com
基金半年度报告备置地点 本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人住所。

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2010年1月1日 至 2010年6月30日）
华宝兴业增强收益债券A 华宝兴业增强收益债券B
本期已实现收益 1,704,385.54 1,704,221.41
本期利润 -303,946.61 -1,351,127.68
加权平均基金份额本期利润 -0.0014 -0.0072
本期加权平均净值利润率 -0.14% -0.69%
本期基金份额净值增长率 -0.93% -1.13%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2010年6月30日)
华宝兴业增强收益债券A 华宝兴业增强收益债券B
期末可供分配利润 6,416,152.40 5,507,044.65
期末可供分配基金份额利润 0.0383 0.0326
期末基金资产净值 173,929,266.05 174,318,826.02
期末基金份额净值 1.0383 1.0326
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2010年6月30日)
华宝兴业增强收益债券A 华宝兴业增强收益债券B
基金份额累计净值增长率 4.82% 4.24%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
5、本基金生效于2009年2月17日,过往可比期间不完整。

3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝兴业增强收益债券A
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去1个月 -1.46% 0.33% -0.38% 0.12% -1.08% 0.21%
过去3个月 -2.47% 0.32% 0.64% 0.09% -3.11% 0.23%
过去6个月 -0.93% 0.28% 2.01% 0.08% -2.94% 0.20%
过去1年 3.77% 0.26% 0.53% 0.07% 3.24% 0.19%
自基金成立起至今 4.82% 0.22% -0.58% 0.07% 5.40% 0.15%

华宝兴业增强收益债券B
阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④
过去1个月 -1.50% 0.33% -0.38% 0.12% -1.12% 0.21%
过去3个月 -2.58% 0.32% 0.64% 0.09% -3.22% 0.23%
过去6个月 -1.13% 0.28% 2.01% 0.08% -3.14% 0.20%
过去1年 3.34% 0.26% 0.53% 0.07% 2.81% 0.19%
自基金成立起至今 4.24% 0.22% -0.58% 0.07% 4.82% 0.15%
注：净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华宝兴业增强收益债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009年2月17日至2010年6月30日）
华宝兴业增强收益债券A

华宝兴业增强收益债券B

注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2009年8月16日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2010年6月30日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100基金、180ETF以及180ETF联接基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计42,353,268,602.03元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
华志贵 本基金基金经理、华宝兴业现金宝货币基金经理 2010-06-26 - 6年 硕士。1999年7月至2000年8月在上海广电股份有限公司从事技术、市场工作，2004年5月至2008年7月在上海东方证券股份有限公司从事证券投资工作，2008年8月至2009年9月在中欧基金管理有限公司从事证券投资工作。2009年9月加入华宝兴业基金管理有限公司任高级分析师，2010年1月起任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理助理，2010年5月起兼任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理助理，2010年6月至今任华宝兴业现金宝货币市场基金、华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理。
牟旭东 本基金基金经理、华宝兴业多策略股票基金经理、华宝兴业宝康配置混合基金经理 2009-02-17 - 13年 硕士。1997年9月至2003年1月在南方证券有限公司从事证券研究工作，2003年1月加入本公司，任高级分析师，2004年9月起任研究部副总经理，2007年9月起任研究部总经理。2007年10月至今任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理，2009年2月至今兼任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理，2010年1月至今兼任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理。
曾丽琼 本基金基金经理、华宝兴业现金宝货币基金经理 2009-02-17 2010-06-26 9年 本科。曾在杭州市商业银行总行资金营运部从事流动性管理及债券交易，2004年9月加入本公司，任基金经理助理，2007年2月至2010年6月任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理，2009年2月至2010年6月兼任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理。
朱亮 本基金基金经理助理、华宝兴业宝康消费品混合基金经理助理 2009-11-19 2010-06-28 5年 硕士。曾在国金证券研究所从事行业研究工作。2008年6月加入华宝兴业基金管理有限公司任研究部高级分析师，2009年7月至今任华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理助理，2009年11月至2010年6月任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理助理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。
本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2010年上半年债券市场小幅度震荡走高。增强收益基金一直维持长期国债的试探头寸，但中间几经周折，略有斩获但收获不丰。信用债一直维持适度配置，获取稳定的票息收入；同时也考虑信用风险。本基金可圈可点的地方在于转债维持零配置，回避了大盘的系统性下跌。
增强收益基金在2010年的大类资产配置上不尽人意，拖累业绩。主要是股票部分一直维持较高仓位，没有严格按照绝对收益的思路投资。
自新股发行启动以来，增强收益基金一直积极参与，获取一、二级市场的差价。2010年的新股申购策略简洁，明了。在3个月的封闭期后，该基金坚决地卖出所有股份。这一策略为基金带来明显收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金A类基金涨幅为-0.93%，B类基金涨幅为-1.13%，基金基准涨幅为2.01%，基金跑输基准。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010下半年，宏观经济面临下调风险，政策也可能微调，通胀走势面临需求端下行与成本推动的矛盾。不确定性是经济与市场的常态。力争在不确定中看到一些较为确定的东西，也许市场能提供更直接的信号，尤其是当对经济认识缺乏信心的时候。通胀形势，就不确定，货币量与要素成本上升，通胀上行；但经济面临下行压力，也许是很长一段时间的低增长，也不排除经济骤然失速的可能性，势必通胀下行。利率市场机会与风险并存，机会在假设中产生，风险在现实中感觉。目前来看，短期是通胀，但中期经济面临收缩危险。
股票市场也将反复震荡,一方面结构性机会总是存在;另一方面,系统性风险也是存在的。政策存在微调的可能性，市场会出现阶段性的机会。目前市场分成两级，大盘股估值是比较低，中小股票的估值还是很高，新股狂热持续存在。市场不缺乏流动性，政府政策也隐含矛盾反复之意。总之，目前的市场已经与05-08年的市场不同，也与2001-2005年的市场不同，可能会出现新的运行形态，需要新的思维。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值中，各部门参与如下：
（一）基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。
（二）金融工程部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，为估值提供相关模型。
（三）估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。
（四）必要时基金经理参与制定估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期末可供分配基金份额利润A类基金为人民币0.0383元，B类基金为人民币0.0326元，于2010年1月15日，本基金向截至2010年1月14日的本基金所有持有人进行利润分配：本基金A类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.10元，本基金B类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.10元。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010年上半年，本基金托管人在对华宝兴业增强收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010年上半年，华宝兴业增强收益债券型证券投资基金的管理人--华宝兴业基金管理有限公司在华宝兴业增强收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华宝兴业增强收益债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为4,720,716.56元。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华宝兴业基金管理有限公司编制和披露的华宝兴业增强收益债券型证券投资基金2010年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：华宝兴业增强收益债券型证券投资基金
报告截止日：2010年6月30日
单位：人民币元
资 产 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
资 产：
银行存款 47,582,348.68 113,917,390.66
结算备付金 2,531,930.07 776,802.90
存出保证金 280,348.90 250,000.00
交易性金融资产 320,899,044.75 469,045,282.96
其中：股票投资 37,845,152.75 65,457,554.76
基金投资 - -
债券投资 283,053,892.00 403,587,728.20
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 2,896,717.65 -
应收利息 5,109,861.86 8,156,930.35
应收股利 10,920.51 -
应收申购款 30,161,815.46 3,924,015.43
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 409,472,987.88 596,070,422.30
负债和所有者权益 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 20,000,000.00 89,000,000.00
应付证券清算款 39,039,922.15 2,055,947.64
应付赎回款 1,371,342.24 1,813,085.46
应付管理人报酬 163,148.62 212,261.84
应付托管费 54,382.87 70,753.96
应付销售服务费 49,300.40 81,913.18
应付交易费用 124,563.96 332,949.48
应交税费 2,400.00 -
应付利息 - 16,019.44
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 419,835.57 323,666.60
负债合计 61,224,895.81 93,906,597.60
所有者权益：
实收基金 336,324,895.02 475,395,402.01
未分配利润 11,923,197.05 26,768,422.69
所有者权益合计 348,248,092.07 502,163,824.70
负债和所有者权益总计 409,472,987.88 596,070,422.30
注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值A类：1.0383元，B类：1.0326元，基金份额总额A类： 167,513,113.65 份，B类： 168,811,781.37 份。

6.2 利润表
会计主体：华宝兴业增强收益债券型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日
单位：人民币元
项 目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 上年度可比期间 2009年2月17日（基金合同生效日） 至 2009年6月30日
一、收入 1,954,200.54 18,301,692.13
1.利息收入 7,107,793.41 16,572,683.33
其中：存款利息收入 221,423.95 1,208,955.69
债券利息收入 6,886,369.46 14,190,853.03
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 1,172,874.61
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -179,514.68 5,210,577.59
其中：股票投资收益 4,077,922.14 8,901,938.25
基金投资收益 - -
债券投资收益 -4,393,380.50 -3,889,878.54
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 135,943.68 198,517.88
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -5,063,681.24 -3,687,190.38
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 89,603.05 205,621.59
减：二、费用 3,609,274.83 7,655,059.66
1．管理人报酬 1,252,500.70 3,852,784.08
2．托管费 417,500.19 1,284,261.39
3．销售服务费 389,543.31 1,757,815.61
4．交易费用 726,934.30 590,646.68
5．利息支出 633,312.30 -
其中：卖出回购金融资产支出 633,312.30 -
6．其他费用 189,484.03 169,551.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,655,074.29 10,646,632.47
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,655,074.29 10,646,632.47

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝兴业增强收益债券型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 475,395,402.01 26,768,422.69 502,163,824.70
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -1,655,074.29 -1,655,074.29
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -139,070,506.99 -8,469,434.79 -147,539,941.78
其中：1.基金申购款 119,075,993.81 6,262,757.32 125,338,751.13
2.基金赎回款 -258,146,500.80 -14,732,192.11 -272,878,692.91
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -4,720,716.56 -4,720,716.56
五、期末所有者权益（基金净值） 336,324,895.02 11,923,197.05 348,248,092.07
项目 上年度可比期间 2009年2月17日（基金合同生效日） 至 2009年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,258,208,383.25 0.00 2,258,208,383.25
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 10,646,632.47 10,646,632.47
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,334,720,623.22 -2,083,818.79 -1,336,804,442.01
其中：1.基金申购款 99,623,041.36 147,864.59 99,770,905.95
2.基金赎回款 -1,434,343,664.58 -2,231,683.38 -1,436,575,347.96
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 923,487,760.03 8,562,813.68 932,050,573.71

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：裴长江，主管会计工作负责人：黄小薏，会计机构负责人：向辉

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝兴业增强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2008]1294号文《关于同意华宝兴业增强收益债券型证券投资基金募集申请的批复》的核准，由华宝兴业基金管理有限公司作为发起人于2009年1月5日至2009年2月13日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所有限公司验证并出具安永华明（2009）验字第60737318_B01号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2009年2月17日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币2,257,644,988.35元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币563,394.90元，以上实收基金（本息）合计为人民币2,258,208,383.25元，折合2,258,208,383.25份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，注册登记机构为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、股票、权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金可通过投资首次发行股票、增发新股、可转换债券转股票以及权证行权等方式获得股票，也可直接从二级市场买入股票。本基金可通过参与可分离转债申购而获得权证，也可直接从二级市场买入权证。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。本基金整体的业绩比较基准为中国债券总指数收益率。

6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2010上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010 年6 月30 日的财务状况以及2010 上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。

6.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
华宝信托投资有限责任公司-R2002XT002 基金管理人的股东旗下理财产品
华宝信托投资有限责任公司-R2008ZX023 基金管理人的股东旗下理财产品
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单位进行交易。

6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 上年度可比期间 2009年2月17日（基金合同生效日） 至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,252,500.70 3,852,784.08
其中：支付销售机构的客户维护费 237,820.34 814,101.92
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.60%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 上年度可比期间 2009年2月17日（基金合同生效日） 至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 417,500.19 1,284,261.39
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

6.4.8.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华宝兴业增强收益债券A 华宝兴业增强收益债券B 合计
华宝兴业基金管理有限公司 - 80,060.04 80,060.04
中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) - 171,793.43 171,793.43
合计 - 251,853.47 251,853.47
获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2009年2月17日（基金合同生效日） 至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华宝兴业增强收益债券A 华宝兴业增强收益债券B 合计
华宝兴业基金管理有限公司 - 161,742.03 161,742.03
中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) - 762,601.04 762,601.04
合计 - 924,343.07 924,343.07
注：销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类不收取销售服务费，B类销售服务费年费率为0.4%。B类基金销售服务费计算方法如下：
H=E×0.40%/当年天数
H为每日应支付的基金销售服务费
E为前一日的B类基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
上年度可比期间 2009年2月17日（基金合同生效日） 至 2009年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 110,441,509.59 105,807,842.47 - - - -
注：本报告期内本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 上年度可比期间 2009年2月17日（基金合同生效日） 至 2009年6月30日
华宝兴业增强收益债券A 华宝兴业增强收益债券B 华宝兴业增强收益债券A 华宝兴业增强收益债券B
期初持有的基金份额 545,288.54 - - -
期间申购/买入总份额 - - - -
期间因拆分变动份额 - - - -
减：期间赎回/卖出总份额 - - - -
期末持有的基金份额 545,288.54 - - -
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.33% - - -
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
华宝兴业增强收益债券A
份额单位：份
关联方名称 华宝兴业增强收益债券A本期末 2010年6月30日 华宝兴业增强收益债券A上年度末 2009年12月31日
持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
华宝信托有限责任公司-R2002XT002 26,588,844.05 15.87% 75,871,585.73 29.65%
华宝信托有限责任公司-R2008ZX023 - - 9,985,020.97 3.90%
注：1、报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资B类基金。
2、除基金管理人之外的其他关联方投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 上年度可比期间 2009年2月17日（基金合同生效日） 至 2009年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 47,582,348.68 204,611.02 54,334,759.80 1,126,244.39
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内与过往可比期间无参与关联方承销证券的情况。

6.4.9 利润分配情况
华宝兴业增强收益债券A
单位：人民币元
序号 权益 登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 利润分配 合计 备注
1 2010-01-14 2010-01-14 0.100 882,381.71 1,639,279.80 2,521,661.51 -
合计 - - 0.100 882,381.71 1,639,279.80 2,521,661.51 -

华宝兴业增强收益债券B
单位：人民币元
序号 权益 登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 利润分配 合计 备注
1 2010-01-14 2010-01-14 0.100 1,062,207.15 1,136,847.90 2,199,055.05 -
合计 - - 0.100 1,062,207.15 1,136,847.90 2,199,055.05 -

6.4.10 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量（单位：股 ） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注
300088 长信科技 2010-05-17 2010-08-26 认购网下发行股票未上市 24.00 28.40 61,896 1,485,504.00 1,757,846.40 -
300070 碧水源 2010-04-12 2010-07-21 认购网下发行股票未上市 69.00 93.20 18,633 1,285,677.00 1,736,595.60 -
300078 中瑞思创 2010-04-23 2010-07-30 认购网下发行股票未上市 58.00 69.88 20,380 1,182,040.00 1,424,154.40 -
300082 奥克股份 2010-05-10 2010-08-20 认购网下发行股票未上市 85.00 67.55 18,328 1,557,880.00 1,238,056.40 -
002382 蓝帆股份 2010-03-26 2010-07-02 认购网下发行股票未上市 35.00 34.19 33,788 1,182,580.00 1,155,211.72 -
300077 国民技术 2010-04-23 2010-08-02 认购网下发行股票未上市 87.50 116.75 8,519 745,412.50 994,593.25 -
002383 合众思壮 2010-03-26 2010-07-02 认购网下发行股票未上市 37.00 48.45 19,191 710,067.00 929,803.95 -
002405 四维图新 2010-05-06 2010-08-18 认购网下发行股票未上市 25.60 33.18 27,256 697,753.60 904,354.08 -
300074 华平股份 2010-04-16 2010-07-27 认购网下发行股票未上市 72.00 63.41 12,476 898,272.00 791,103.16 -
300072 三聚环保 2010-04-16 2010-07-27 认购网下发行股票未上市 32.00 40.82 14,813 474,016.00 604,666.66 -
300075 数字政通 2010-04-16 2010-07-27 认购网下发行股票未上市 54.00 47.65 10,000 540,000.00 476,500.00 -
002402 和而泰 2010-04-30 2010-08-11 认购网下发行股票未上市 35.00 32.80 14,375 503,125.00 471,500.00 -
002385 大北农 2010-03-31 2010-07-09 认购网下发行股票未上市 35.00 32.32 12,797 447,895.00 413,599.04 -
300069 金利华电 2010-04-12 2010-07-21 认购网下发行股票未上市 23.90 25.73 11,261 269,137.90 289,745.53 -
300094 国联水产 2010-06-30 2010/7/8 认购网上定价发行股票未上市 14.38 14.38 500 7,190.00 7,190.00 -

6.4.10.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购
本基金截至2010年6月30日止从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款余额20,000,000.00元于2010年7月7日到期。该类交易要求本基金在回购申报前指定用于回购质押的证券交易所交易债券，并提交转入质押库中。在回购期内提交的质押券按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 37,845,152.75 9.24
其中：股票 37,845,152.75 9.24
2 固定收益投资 283,053,892.00 69.13
其中：债券 283,053,892.00 69.13
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 50,114,278.75 12.24
6 其他各项资产 38,459,664.38 9.39
7 合计 409,472,987.88 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 27,681,742.12 7.95
C0 食品、饮料 420,789.04 0.12
C1 纺织、服装、皮毛 1,127,984.96 0.32
C2 木材、家具 3,505,000.00 1.01
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 10,686,977.78 3.07
C5 电子 4,648,094.05 1.33
C6 金属、非金属 1,178,446.96 0.34
C7 机械、设备、仪表 3,226,149.33 0.93
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 2,888,300.00 0.83
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 6,699,949.03 1.92
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 1,736,595.60 0.50
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 1,726,866.00 0.50
合计 37,845,152.75 10.87

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 002184 海得控制 303,901 3,598,187.84 1.03
2 002043 兔 宝 宝 500,000 3,505,000.00 1.01
3 000912 泸 天 化 500,000 3,105,000.00 0.89
4 601299 中国北车 606,695 2,936,403.80 0.84
5 002003 伟星股份 170,000 2,888,300.00 0.83
6 002001 新 和 成 100,000 2,565,000.00 0.74
7 300088 长信科技 61,896 1,757,846.40 0.50
8 300070 碧水源 18,633 1,736,595.60 0.50
9 000716 *ST南方 203,400 1,726,866.00 0.50
10 300078 中瑞思创 20,380 1,424,154.40 0.41
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com 的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 002001 新 和 成 10,953,297.02 2.18
2 000912 泸 天 化 9,550,726.44 1.90
3 002043 兔 宝 宝 8,648,128.51 1.72
4 002147 方圆支承 6,772,864.80 1.35
5 600360 华微电子 6,364,183.13 1.27
6 000792 盐湖钾肥 5,880,355.96 1.17
7 002003 伟星股份 5,832,297.78 1.16
8 600693 东百集团 5,810,167.60 1.16
9 600104 上海汽车 5,792,290.79 1.15
10 000800 一汽轿车 5,698,482.60 1.13
11 600178 东安动力 5,619,870.88 1.12
12 000791 西北化工 5,205,445.01 1.04
13 600166 福田汽车 5,041,059.03 1.00
14 600270 外运发展 4,990,782.81 0.99
15 002184 海得控制 4,831,978.30 0.96
16 000016 深康佳Ａ 4,563,931.00 0.91
17 002048 宁波华翔 4,429,014.00 0.88
18 000625 长安汽车 4,402,997.00 0.88
19 600423 柳化股份 4,269,512.00 0.85
20 600271 航天信息 4,259,618.00 0.85
注：买入金额不包括相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 002001 新 和 成 13,432,916.24 2.68
2 002147 方圆支承 7,028,156.29 1.40
3 600360 华微电子 6,409,264.99 1.28
4 000418 小天鹅Ａ 6,170,234.32 1.23
5 600693 东百集团 5,961,229.52 1.19
6 600178 东安动力 5,952,995.48 1.19
7 600104 上海汽车 5,547,113.41 1.10
8 600270 外运发展 5,239,974.25 1.04
9 000912 泸 天 化 5,068,117.03 1.01
10 600973 宝胜股份 5,057,907.88 1.01
11 000792 盐湖钾肥 4,982,519.06 0.99
12 600166 福田汽车 4,945,926.55 0.98
13 600423 柳化股份 4,733,186.19 0.94
14 600216 浙江医药 4,505,523.46 0.90
15 000800 一汽轿车 4,390,096.83 0.87
16 002043 兔 宝 宝 4,239,832.78 0.84
17 600271 航天信息 4,230,775.50 0.84
18 000625 长安汽车 4,224,131.50 0.84
19 002048 宁波华翔 4,065,114.30 0.81
20 000983 西山煤电 3,977,301.22 0.79
注：卖出金额不包括相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 226,892,391.34
卖出股票的收入（成交）总额 248,144,071.59
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 96,418,566.90 27.69
2 央行票据 40,676,000.00 11.68
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 105,971,325.10 30.43
5 企业短期融资券 39,988,000.00 11.48
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 283,053,892.00 81.28

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 010107 21国债⑺ 745,760 80,877,672.00 23.22
2 0801038 08央行票据38 400,000 40,676,000.00 11.68
3 1081130 10铁道CP02 400,000 39,988,000.00 11.48
4 122023 09万业债 151,340 15,951,236.00 4.58
5 112015 09泛海债 150,000 15,750,000.00 4.52

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
7.9.2 本基金采取定量与定性相结合的个股精选策略，使用成长、价值、盈利等方面的指标对股票进行排序，并对排名靠前的股票进行案头研究和实地调研，深入研究企业的基本面和长期发展前景，挑选出预期表现将超过大盘的个股，构建核心组合，没有特定的股票备选库。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 280,348.90
2 应收证券清算款 2,896,717.65
3 应收股利 10,920.51
4 应收利息 5,109,861.86
5 应收申购款 30,161,815.46
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 38,459,664.38

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
华宝兴业增强收益债券A 2,466 67,929.08 62,431,511.56 37.27% 105,081,602.09 62.73%
华宝兴业增强收益债券B 2,489 67,823.13 39,824,019.51 23.59% 128,987,761.86 76.41%
合计 4,955 67,875.86 102,255,531.07 30.40% 234,069,363.95 69.60%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 华宝兴业增强收益债券A 354,653.57 0.21172%
华宝兴业增强收益债券B - -
合计 354,653.57 0.10545%

9 开放式基金份额变动

单位：份
项目 华宝兴业增强收益债券A 华宝兴业增强收益债券B
基金合同生效日(2009年2月17日)基金份额总额 615,728,987.54 1,642,479,395.71
本报告期期初基金份额总额 255,881,307.06 219,514,094.95
本报告期基金总申购份额 26,401,456.08 92,674,537.73
减：本报告期基金总赎回份额 114,769,649.49 143,376,851.31
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 167,513,113.65 168,811,781.37
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内,基金管理人与基金托管人的专门基金托管部门未有重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变
本基金的投资策略在报告期内未发生变更。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日起至本报告期末。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
申银万国 1 252,727,437.21 55.50% 205,341.98 54.39% -
海通证券 1 202,612,437.36 44.50% 172,219.46 45.61% -
国泰君安 1 - - - - -
注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2、本报告期内国泰君安为新增交易单元。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
申银万国 33,788,383.89 3.14% - - - -
海通证券 1,041,164,293.60 96.86% 1,644,200,000.00 100.00% - -
国泰君安 - - - - - -







华宝兴业基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十五日

来源上海证券报)

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