国泰金鹰增长证券投资基金2010年半年度报告

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年八月二十五日1 重要提示及目录
1.
1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。
2 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
1.2 目
录


1 ........................................................................................................................2 重要提示及目录
1.1 .............................................................................................................................2 重要提示
1.2 ...................................................................................................................................3 目录
2 ..................................................................................................................................5 基金简介
2.1 .....................................................................................................................5 基金基本情况
2.2 .....................................................................................................................5 基金产品说明
2.3 .................................................................................................6 基金管理人和基金托管人
2.4 .....................................................................................................................7 信息披露方式
2.5 .....................................................................................................................7 其他相关资料
3 ................................................................................................7 主要财务指标和基金净值表现
3.1 .................................................................................................7 主要会计数据和财务指标
3.2 .....................................................................................................................7 基金净值表现
4 ...............................................................................................................................8 管理人报告
4.1 .............................................................................................8 基金管理人及基金经理情况
4.2 ...................................................10 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
4.3 ...............................................................10 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4 ...................................................11 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5 ...............................................11 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
4.6 ...........................................................12 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7 ...............................................................12 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
5 ..............................................................................................................................12 托管人报告
5.1 ...................................................................12 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
5.2 12 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
5.3 ...............13 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
6 ......................................................................................13 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 .......................................................................................................................13 资产负债表
6.2 ...............................................................................................................................14 利润表
6.3 ...................................................................................15 所有者权益（基金净值）变动表
6.4 ...........................................................................................................................16 报表附注
7 ..........................................................................................................................32 投资组合报告
7.1 ...................................................................................................32 期末基金资产组合情况
7.2 ...................................................................................33 期末按行业分类的股票投资组合
7.3 .......................33 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.4 ...............................................................................35 报告期内股票投资组合的重大变动
7.5 ...........................................................................37 期末按债券品种分类的债券投资组合
7.6 ...................37 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
7.7 .......37 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
7.8 ...................37 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
3 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告

7.9 ...........................................................................................................38 投资组合报告附注
8 ..............................................................................................................38 基金份额持有人信息
8.1 .......................................................................38 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.2 ...............................................39 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
9 ..............................................................................................................39 开放式基金份额变动
10 ...................................................................................................................39 重大事件揭示
10.1 ...............................................................................................39 基金份额持有人大会决议
10.2 ...............................39 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.3 ...................................................39 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
10.4 .......................................................................................................40 基金投资策略的改变
10.5 ...................................................................................40 报告期内改聘会计师事务所情况
10.6 ...........................40 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
10.7 .......................................................................40 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8 ...................................................................................................................42 其他重大事件
11 ...................................................................................................................42 备查文件目录
11.1 ...................................................................................................................42 备查文件目录
11.2 ...........................................................................................................................42 存放地点
11.3 ...........................................................................................................................42 查阅方式
4 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
2 基金
简介
2.
1 基金基本情况

基金名称 国泰金鹰增长证券投资基金
基金简称 国泰金鹰增长股票
基金主代码 020001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002年5月8日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,025,953,345.12份
基金合同存续期 不定期

2.2 基
金产品说明

投资目标 在保证基金资产安全前提下，主要通过投资增长型上市公司,分享中国经济增长成果，实现基金资产的中长期增值，同时确保基金资产必要的流动性，将投资风险控制在较低的水平。
投资策略 资产配置和行业配置采用自上而下的方法；股票选择采用自下而上的方法。基金组合投资的基本范围：股票资产60%-95%；债券资产0%-35%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。其中中长期投资占股票投资比例的80%以上；短期投资占股票投资比例不超过20%。 股票投资方面，本基金重点投资于主营业务收入或利润具有良好增长潜力的增长型上市公司，从基本面分析入手选择增长型股票。具有以下全部和部分特点的公司将是本基金积极关注的对象：①公司所处的行业增长前景明朗，公司在该行业内具有一定的行业地位，或者具有明显竞争优势和实力，能充分把握行业发展的机遇；②经营业务中至少有一项突出的产品或服务，依靠商业模式和管理水平取胜；③公司主营业务收入或利润增长较快；④财务状况趋于良性，具有合理的现金流状况；⑤公司管理层敬业负责，经营规范，具有敏锐的商业触觉和创新精神。 本基金通过对上市公司所处行业增长性及其在行业中的竞争地

5 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
位、公司商业模式、核心竞争能力、企业资本扩张能力、战略重组等多方面的因素进行综合评估；以上市公司过去两年的主营业务收入和利润增长以及未来两至三年的预期增长性为核心，综合考察上市公司的增长性及其可靠性和可持续性。在此基础上本基金将进一步考量其股价所对应的市盈率、市净率等与市场（行业）平均水平，以及增长性相比是否合理，结合资本市场的具体情况，适时作出具体的投资决策。 债券投资方面，本基金可投资于国债、金融债和企业债等（包括可转换债）。按照基金总体资产配置计划，以满足流动性需求为前提，提高基金的收益水平。 本基金将在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上，综合考虑利率变化对不同债券品种的影响水平、各品种的收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素。通过宏观经济分析、相对价值分析建立由不同类型、不同期限债券品种构成的组合。
业绩比较基准 本基金以上证A股指数作为衡量基金业绩的比较基准。
风险收益特征 本基金追求中性偏低的风险收益，通过组合投资于增长型股票，力争实现基金单位资产净值在大盘上涨时增幅不低于比较基准上涨幅度的65%，大盘下跌时基金单位资产净值跌幅不高于比较基准跌幅的60%；年度内基金单位资产净值的标准差小于比较基准的标准差。

2.3 基
金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 李峰 张咏东
联系电话 021-38561600转 021-32169999
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 400-888-8688 95559
传真 021-38561800 021-62701216
注册地址 上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼 上海市银城中路188号
办公地址 上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼 上海市银城中路188号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 陈勇胜 胡怀邦

6 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
2.4 信
息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 https://www.gtfund.com
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼

2.5 其
他相关资料

项目 名称 办公地址
注册登记机构 国泰基金管理有限公司登记注册中心 上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼

3 主要
财务指标和基金净值表现
3.
1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2010年1月1日 至 2010年6月30日）
本期已实现收益 -2,807,582.10
本期利润 -309,638,441.85
加权平均基金份额本期利润 -0.2002
本期加权平均净值利润率 -21.19%
本期基金份额净值增长率 -17.20%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2010年6月30日)
期末可供分配利润 -337,539,476.90
期末可供分配基金份额利润 -0.1666
期末基金资产净值 1,688,413,868.22
期末基金份额净值 0.833
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2010年6月30日)
基金份额累计净值增长率 353.53%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基
金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④

7 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
长率① 长率标准差② 准收益率③ 准收益率标准差④
过去一个月 -7.24% 1.37% -7.51% 1.53% 0.27% -0.16%
过去三个月 -16.45% 1.41% -22.88% 1.64% 6.43% -0.23%
过去六个月 -17.20% 1.28% -26.86% 1.45% 9.66% -0.17%
过去一年 1.12% 1.52% -19.07% 1.75% 20.19% -0.23%
过去三年 14.12% 1.79% -37.30% 2.24% 51.42% -0.45%
自基金成立起至今 353.53% 1.42% 44.32% 1.78% 309.21% -0.36%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰金鹰增长证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2002年5月8日至2010年6月30日）
注：本基金的合同生效日为2002 年5 月8 日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
4 管理
人报告
4.
1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

8 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告

国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。经中国证监会证监许可[2009]1163号文核准，本基金管理人股东中国建银投资有限责任公司、万联证券有限责任公司将其所持有的本基金管理人合计30%的股权转让给意大利忠利集团，同时，本基金管理人住所变更为上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼。经中华人民共和国商务部批准（商外资资审字[2009]0023号），本公司变更为中外合资企业。
截至2010年6月30日，本基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金：金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金，以及14只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金、国泰纳斯达克100指数证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月24日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有"全牌照"的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张玮 本基金的基金经理、国泰中小盘成长股票（LOF）的 2008-05-17 - 10 硕士研究生。2000年11月至2004年6月就职于申银万国证券研究所，任行业研究员。2004年7月至2007年3月就职

9 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
基金经理 于银河基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理。2007年3月加入国泰基金管理有限公司，任国泰金鹰增长基金的基金经理助理，2008年5月起担任国泰金鹰增长基金的基金经理，2009年4月至2009年10月兼任国泰金盛封闭的基金经理，2009年10月起兼任国泰中小盘成长股票（LOF）的基金经理。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管
理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 管
理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
10 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期，本基金与国泰区位优势股票基金的业绩表现差异超过5%，主要由于行业配置差异所致。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管
理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
在欧债危机显现、国内经济恢复性高增长势头减缓的宏观形势下，2010年上半年A股市场呈现逐步下跌的弱市特征，上证指数跌幅26.8％，成为全球表现最差的股市之一。医药生物、电子元器件、食品饮料等大消费行业跌幅较少，而钢铁、化工、房地产等周期性行业跌幅较大。内需、新兴战略产业里的多数中小市值品种上半年表现突出。
出于对经济增长和结构转型曲折性的谨慎判断，上半年本基金适当降低了股票仓位。在投资方向上，增加了机械设备、食品饮料、医药生物等行业配置，降低了金融保险、金属非金属、采掘、房地产等行业比重。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金本报告期份额净值增长率为-17.20%，同期业绩比较基准为-26.86%。
4.5 管
理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

国际金融危机影响的严重性和经济复苏的曲折性都超出了人们的预期，宏观调控面临的"两难"问题增多，而经济增长方式转变、经济结构调整又迫在眉睫，我国宏观经济发展的不确定性增大，证券市场缺乏上涨动力，但较低的估值水平和前期较大的跌幅已释放了相当大的市场风险，因此谨慎看待近期证券市场，认为将呈现震荡探底走势。从中长期来看，我们保持乐观，经历经济结构调整的阵痛后，中国经济有望成功转型，并成为全球最大和最有活力的经济体。
下半年我们继续寻找经受金融危机洗礼后有望从中国走向国际市场的龙头企业，就未来成长空间和股价估值相比而言，现阶段可能正是这些渐显国际竞争力企业的战略性底部买入机会。同时寻找经济结构调整中受益的行业板块，待估值风险充分释放后，逐步建仓其中的
11 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
优质成长股。
4.6 管
理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人常设的估值委员会按照相关法律法规规定，并依据相关制度及流程，对基金估值相关工作进行评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管
理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金已于2010年实施利润分配75,953,134.47元。
截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。
5 托管
人报告
5.
1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010年上半年度，基金托管人在国泰金鹰增长证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托
管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010年上半年度，国泰基金管理有限公司在国泰金鹰增长证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为75,953,134.47元。

12 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
5.3 托
管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2010年上半年度，由国泰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关国泰金鹰增长证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
6 半年
度财务会计报告（未经审计）
6.
1 资产负债表
会计主体：国泰金鹰增长证券投资基金
报告截止日：2010年6月30日

单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 52,320,037.04 8,525,862.47
结算备付金 38,075,774.69 55,966,416.62
存出保证金 853,913.63 853,913.63
交易性金融资产 6.4.7.2 1,404,939,680.38 1,026,339,020.04
其中：股票投资 1,269,494,180.38 995,950,020.04
基金投资 - -
债券投资 135,445,500.00 30,389,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 100,000,390.00 20,000,000.00
应收证券清算款 100,946,548.81 12,618,993.01
应收利息 6.4.7.5 1,213,383.40 459,263.79
应收股利 - -
应收申购款 4,674,752.20 6,511,734.02
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - 9,227.00
资产总计 1,703,024,480.15 1,131,284,430.58
负债和所有者权益 附注号 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -

13 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 7,920,256.86 -
应付赎回款 2,303,703.02 5,687,972.53
应付管理人报酬 2,200,499.90 1,451,073.93
应付托管费 366,749.99 241,845.64
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 825,870.48 837,868.05
应交税费 527,764.81 527,764.81
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 465,766.87 1,425,964.89
负债合计 14,610,611.93 10,172,489.85
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,025,953,345.12 1,041,719,827.37
未分配利润 6.4.7.10 -337,539,476.90 79,392,113.36
所有者权益合计 1,688,413,868.22 1,121,111,940.73
负债和所有者权益总计 1,703,024,480.15 1,131,284,430.58

注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值0.833元，基金份额总额2,025,953,345.12份。
6.2 利
润表

会计主体：国泰金鹰增长证券投资基金
本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日
一、收入 -294,430,735.12 227,220,870.77
1.利息收入 2,068,953.45 1,854,846.04
其中：存款利息收入 6.4.7.11 846,291.37 335,459.60
债券利息收入 970,314.38 1,509,474.44
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 252,347.70 9,912.00
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以"-"填列） 9,911,582.68 94,773,781.52
其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,884,955.61 92,509,357.51

14 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -235,853.45 62,920.00
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 6.4.7.14 5,262,480.52 2,201,504.01
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 6.4.7.15 -306,830,859.75 130,319,204.54
4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - -
5.其他收入（损失以"-"号填列） 6.4.7.16 419,588.50 273,038.67
减：二、费用 15,207,706.73 6,663,748.68
1．管理人报酬 10,849,759.30 4,079,307.34
2．托管费 1,808,293.19 679,884.61
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.17 2,383,197.26 1,742,275.45
5．利息支出 1,538.11 10,235.70
其中：卖出回购金融资产支出 1,538.11 10,235.70
6．其他费用 6.4.7.18 164,918.87 152,045.58
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -309,638,441.85 220,557,122.09
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以"-"号填列） -309,638,441.85 220,557,122.09

6.3 所
有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国泰金鹰增长证券投资基金
本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,041,719,827.37 79,392,113.36 1,121,111,940.73
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -309,638,441.85 -309,638,441.85
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净 984,233,517.75 -31,340,013.94 952,893,503.81

15 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
值减少以"-"号填列）
其中：1.基金申购款 1,346,342,695.83 -40,968,513.49 1,305,374,182.34
2.基金赎回款 -362,109,178.08 9,628,499.55 -352,480,678.53
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -75,953,134.47 -75,953,134.47
五、期末所有者权益（基金净值） 2,025,953,345.12 -337,539,476.90 1,688,413,868.22
项目 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 781,833,726.46 -324,053,734.73 457,779,991.73
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 220,557,122.09 220,557,122.09
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） 83,104,373.45 784,106.08 83,888,479.53
其中：1.基金申购款 440,052,061.34 -92,960,444.63 347,091,616.71
2.基金赎回款 -356,947,687.89 93,744,550.71 -263,203,137.18
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 864,938,099.91 -102,712,506.56 762,225,593.35

报告附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏
6.4 报
表附注

6.4.1 基金基本情况
国泰金鹰增长证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2002]第12号《关于同意国泰金鹰增长证券投资基金设立的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《国泰金鹰增长证券投资基金基金契约》(后
16 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
更名为《国泰金鹰增长证券投资基金基金合同》)发起，并于2002年5月8日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,226,366,461.68元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第29号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《国泰金鹰增长证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中投资重点是利润或收入具有良好增长潜力的增长型上市公司，这部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。根据最新公布的《国泰金鹰增长证券投资基金更新招募说明书》，本基金投资组合的基本范围为股票资产60%-95%；债券资产0%-35%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。本基金的业绩比较基准为上证A股指数。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2010年8月23日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰金鹰增长证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2010年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年6月30日的财务状况以及2010年1月1日至2010年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
17 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
活期存款 52,320,037.04
定期存款 -
其他存款 -
合计 52,320,037.04

6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,376,773,659.57 1,269,494,180.38 -107,279,479.19
债券 交易所市场 24,920,152.40 25,292,500.00 372,347.60
银行间市场 110,463,999.18 110,153,000.00 -310,999.18
合计 135,384,151.58 135,445,500.00 61,348.42
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -

18 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
合计 1,512,157,811.15 1,404,939,680.38 -107,218,130.77

注：1. 于2010年6月30日，股票投资余额中包括按照指数收益法估值的特殊事项停牌相关股票14,351,993.76元。采用该估值技术的股票投资于本报告期利润表中确认的公允价值变动损失为1,848,109.20 元。
2. 债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于本报告期利润表中确认的公允价值变动损失为310,999.18元。
6.4.7.3衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 - -
银行间买入返售证券 100,000,390.00 -
合计 100,000,390.00 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
应收活期存款利息 21,770.39
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 14,348.61
应收债券利息 1,118,356.71
应收买入返售证券利息 58,853.09
应收申购款利息 18.30
其他 36.30
合计 1,213,383.40

6.4.7.6其他资产
无余额。
19 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
交易所市场应付交易费用 821,743.18
银行间市场应付交易费用 4,127.30
合计 825,870.48

6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 70,661.05
预提费用 143,808.12
其他应付款 1,297.70
合计 465,766.87

6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,041,719,827.37 1,041,719,827.37
本期申购 1,346,342,695.83 1,346,342,695.83
本期赎回（以"-"号填列） -362,109,178.08 -362,109,178.08
本期末 2,025,953,345.12 2,025,953,345.12

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 198,087,964.73 -118,695,851.37 79,392,113.36
本期利润 -2,807,582.10 -306,830,859.75 -309,638,441.85
本期基金份额交易产生的变动数 143,592,537.70 -174,932,551.64 -31,340,013.94
其中：基金申购款 195,966,979.64 -236,935,493.13 -40,968,513.49
基金赎回款 -52,374,441.94 62,002,941.49 9,628,499.55
本期已分配利润 -75,953,134.47 - -75,953,134.47
本期末 262,919,785.86 -600,459,262.76 -337,539,476.90

6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
20 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
活期存款利息收入 295,948.81
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 505,025.48
其他 45,317.08
合计 846,291.37

6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益--买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
卖出股票成交总额 599,244,889.87
减：卖出股票成本总额 594,359,934.26
买卖股票差价收入 4,884,955.61

6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 88,285,711.90
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 87,739,658.30
减：应收利息总额 781,907.05
债券投资收益 -235,853.45

6.4.7.14股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
股票投资产生的股利收益 5,262,480.52
基金投资产生的股利收益 -
合计 5,262,480.52

6.4.7.15公允价值变动收益
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
1. 交易性金融资产 -306,830,859.75
--股票投资 -306,603,568.87
--债券投资 -227,290.88
--资产支持证券投资 -

21 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
--基金投资 -
2. 衍生工具 -
--权证投资 -
3.其他 -
合计 -306,830,859.75

6.4.7.16其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
基金赎回费收入 394,602.30
基金转换费收入 24,986.20
合计 419,588.50

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由转出基金赎回费和转入基金申购补差费构成，其中赎回费部分的25%归入基金资产。
6.4.7.17交易费用
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
交易所市场交易费用 2,381,272.26
银行间市场交易费用 1,925.00
合计 2,383,197.26

6.4.7.18其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
审计费用 44,630.98
信息披露费 99,177.14
债券帐户服务费 9,000.00
银行费用 12,110.75
合计 164,918.87

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
22 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
2010年6月21日，本基金管理人发布公告，经中国证监会证监许可[2009]1163号文核准，本基金管理人股东中国建银投资有限责任公司、万联证券有限责任公司将其所持有的本基金管理人合计30%的股权转让给意大利忠利集团。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司("国泰基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司("交通银行") 基金托管人、基金代销机构
中国建银投资有限责任公司("中国建投") 基金管理人的控股股东
中国国际金融有限公司("中金公司") 基金代销机构、受中国建投重大影响的公司
中信建投证券有限责任公司("中信建投") 基金代销机构、受中国建投重大影响的公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
中金公司 199,453,143.67 11.39% 177,846,607.05 15.32%

6.4.10.1.2权证交易
无。
6.4.10.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
中金公司 169,536.00 11.62% - -
关联方名称 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日
当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
中金公司 151,168.49 15.51% 13,688.04 3.58%

注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
23 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
场信息服务等。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 10,849,759.30 4,079,307.34
其中：支付销售机构的客户维护费 1,257,686.50 329,474.37

注：支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,808,293.19 679,884.61

注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 52,320,037.04 295,948.81 7,944,979.96 68,763.18

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。本基金用于
24 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2010年6月30日的相关余额在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示(2009年6月30日：同)。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量（单位：股/张） 总金额
中信建投 002405 四维图新 新股网下发行 12,114 310,118.40
中金公司 600036 招商银行 配股 357,485 3,163,742.25
中信建投 300082 奥克股份 新股网上发行 500 42,500.00
上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量（单位：股/张） 总金额
- - - - - -

6.4.10.7其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 利润分配 合计 备注
1 2010-01-15 2010-01-15 0.690 36,917,125.27 39,036,009.20 75,953,134.47 -
合计 - - 0.690 36,917,125.27 39,036,009.20 75,953,134.47 -

6.4.12 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 期末 备注

25 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
代码 名称 认购日 通日 受限类型 价格 值单价 （单位：股 ） 成本总额 估值总额
600060 海信电器 2009-12-25 2010-12-24 非公开发行 18.38 12.05 750,000 9,190,000.00 9,037,500.00 -
600875 东方电气 2009-12-03 2010-12-01 非公开发行 42.07 42.93 400,000 16,828,000.00 17,172,000.00 -
002024 苏宁电器 2009-12-30 2010-12-31 非公开发行 17.20 11.40 750,000 8,600,000.00 8,550,000.00 -
002092 中泰化学 2010-04-19 2011-04-20 非公开发行 16.33 16.54 800,000 13,064,000.00 13,232,000.00 -
002401 交技发展 2010-04-28 2010-08-06 网下申购 26.40 35.17 18,927 499,672.80 665,662.59 -
002405 四维图新 2010-05-06 2010-08-18 网下申购 25.60 33.18 12,114 310,118.40 401,942.52 -
300069 金利华电 2010-04-12 2010-07-21 网下申购 23.90 25.73 11,261 269,137.90 289,745.53 -
300077 国民技术 2010-04-23 2010-08-02 网下申购 87.50 116.75 12,779 1,118,162.50 1,491,948.25 -

注：1. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
2. 本基金于2009年12月25日参与海信电器的非公开发行，购入数量500,000股，该股票于2010年5月14日实施2009年利润分配及资本公积金转增股本，按每10股转增5股新增250,000股。
3. 本基金于2009年12月30日参与苏宁电器的非公开发行，购入数量500,000股，该股票于2010年4月16日实施2009年利润分配及资本公积金转增股本，按每10股转增5股新增250,000股。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
26 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注
601318 中国平安 2010-06-29 公布重大事项停牌 46.81 - - 400,000 19,912,713.06 18,724,000.00 -
601989 中国重工 2010-05-06 公布重大事项停牌 6.24 2010-07-16 6.71 2,299,999 16,200,102.96 14,351,993.76 -
000001 深发展Ａ 2010-06-30 公布重大事项停牌 17.51 - - 1,999,938 40,347,458.63 35,018,914.38 -

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
27 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"基金份额净值在大盘上涨时增幅不低于比较基准上涨幅度的65%，大盘下跌时基金份额净值跌幅不高于比较基准跌幅的60%；年度内基金份额净值的标准差小于比较基准的标准差"的风险收益目标。
本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由监察稽核部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。监察稽核部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2010年6月30日，本基金持有的信用类债券占基金资产净值的比例为0.59%(2009年12月31日：本基金未持有信用类债券)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
28 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2010年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 52,320,037.04 - - - 52,320,037.04
结算备付金 38,075,774.69 - - - 38,075,774.69
存出保证金 103,913.63 - - 750,000.00 853,913.63
交易性金融资产 80,108,000.00 55,337,500.00 - 1,269,494,180.38 1,404,939,680.38
买入返售金融资产 100,000,390.00 - - - 100,000,390.00
应收证券清算款 - - - 100,946,548.81 100,946,548.81
应收利息 - - - 1,213,383.40 1,213,383.40
应收申购款 - - - 4,674,752.20 4,674,752.20
其他资产 - - - - -

29 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
资产总计 270,608,115.36 55,337,500.00 - 1,377,078,864.79 1,703,024,480.15
负债
应付证券清算款 - - - 7,920,256.86 7,920,256.86
应付赎回款 - - - 2,303,703.02 2,303,703.02
应付管理人报酬 - - - 2,200,499.90 2,200,499.90
应付托管费 - - - 366,749.99 366,749.99
应付交易费用 - - - 825,870.48 825,870.48
应交税费 - - - 527,764.81 527,764.81
其他负债 - - - 465,766.87 465,766.87
负债总计 - - - 14,610,611.93 14,610,611.93
利率敏感度缺口 270,608,115.36 55,337,500.00 - 1,362,468,252.86 1,688,413,868.22
上年度末2009年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 8,525,862.47 - - - 8,525,862.47
结算备付金 55,966,416.62 - - - 55,966,416.62
存出保证金 103,913.63 - - 750,000.00 853,913.63
交易性金融资产 20,160,000.00 10,229,000.00 - 995,950,020.04 1,026,339,020.04
买入返售金融资产 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00
应收证券清算款 - - - 12,618,993.01 12,618,993.01
应收利息 - - - 459,263.79 459,263.79
应收申购款 - - - 6,511,734.02 6,511,734.02
其他资产 - - - 9,227.00 9,227.00
资产总计 104,756,192.72 10,229,000.00 - 1,016,299,237.86 1,131,284,430.58
负债
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 5,687,972.53 5,687,972.53
应付管理人报酬 - - - 1,451,073.93 1,451,073.93

30 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
应付托管费 - - - 241,845.64 241,845.64
应付交易费用 - - - 837,868.05 837,868.05
应交税费 - - - 527,764.81 527,764.81
其他负债 - - - 1,425,964.89 1,425,964.89
负债总计 - - - 10,172,489.85 10,172,489.85
利率敏感度缺口 104,756,192.72 10,229,000.00 - 1,006,126,748.01 1,121,111,940.73

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2010年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为8.02%(2009年12月31日：2.71%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2009年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合的基本范围为股票资产60%-95%；债券资产0%-35%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
31 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
项目 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,269,494,180.38 75.19 995,950,020.04 88.84
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,269,494,180.38 75.19 995,950,020.04 88.84

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除上证A股指数以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币）
本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
上证A股指数上升5% 增加约6,983万元 增加约4,359万元
上证A股指数下降5% 减少约6,983万元 减少约4,359万元

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7 投
资组合报告
7.
1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,269,494,180.38 74.54
其中：股票 1,269,494,180.38 74.54
2 固定收益投资 135,445,500.00 7.95
其中：债券 135,445,500.00 7.95
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 100,000,390.00 5.87
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

32 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
5 银行存款和结算备付金合计 90,395,811.73 5.31
6 其他各项资产 107,688,598.04 6.32
7 合计 1,703,024,480.15 100.00

7.2 期
末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 39,826,786.88 2.36
C 制造业 794,003,193.71 47.03
C0 食品、饮料 122,007,055.52 7.23
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 18,441,534.32 1.09
C4 石油、化学、塑胶、塑料 71,631,571.22 4.24
C5 电子 16,507,465.21 0.98
C6 金属、非金属 143,397,033.82 8.49
C7 机械、设备、仪表 323,443,561.22 19.16
C8 医药、生物制品 98,574,972.40 5.84
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 7,500,000.00 0.44
E 建筑业 42,241,779.00 2.50
F 交通运输、仓储业 66,485,881.52 3.94
G 信息技术业 45,753,018.39 2.71
H 批发和零售贸易 19,666,000.00 1.16
I 金融、保险业 166,588,114.97 9.87
J 房地产业 18,226,179.16 1.08
K 社会服务业 28,007,574.72 1.66
L 传播与文化产业 20,615,650.20 1.22
M 综合类 20,580,001.83 1.22
合计 1,269,494,180.38 75.19

7.3 期
末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600660 福耀玻璃 9,015,212 80,235,386.80 4.75

33 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
2 600036 招商银行 4,430,230 57,637,292.30 3.41
3 000527 美的电器 4,450,842 50,739,598.80 3.01
4 000893 东凌粮油 2,287,974 45,942,517.92 2.72
5 600125 铁龙物流 2,965,752 40,067,309.52 2.37
6 600202 哈空调 3,093,719 38,269,304.03 2.27
7 600875 东方电气 849,859 36,763,359.45 2.18
8 600887 伊利股份 1,208,296 35,499,736.48 2.10
9 000001 深发展Ａ 1,999,938 35,018,914.38 2.07
10 600547 山东黄金 760,905 27,696,942.00 1.64
11 600016 民生银行 4,418,183 26,730,007.15 1.58
12 601111 中国国航 2,569,900 26,418,572.00 1.56
13 000063 中兴通讯 1,364,772 26,258,213.28 1.56
14 600132 重庆啤酒 702,352 25,284,672.00 1.50
15 600970 中材国际 1,275,923 22,966,614.00 1.36
16 002249 大洋电机 921,374 22,159,044.70 1.31
17 000338 潍柴动力 349,718 21,507,657.00 1.27
18 002099 海翔药业 1,329,950 21,425,494.50 1.27
19 300058 蓝色光标 776,484 20,615,650.20 1.22
20 002073 软控股份 1,361,409 20,339,450.46 1.20
21 000656 ST 东 源 2,513,204 19,879,443.64 1.18
22 002310 东方园林 136,500 19,275,165.00 1.14
23 002430 杭氧股份 754,798 18,756,730.30 1.11
24 601318 中国平安 400,000 18,724,000.00 1.11
25 600535 天士力 693,248 18,627,573.76 1.10
26 300043 星辉车模 488,906 18,441,534.32 1.09
27 600406 国电南瑞 480,000 18,427,200.00 1.09
28 601166 兴业银行 792,318 18,247,083.54 1.08
29 600256 广汇股份 654,206 18,226,179.16 1.08
30 002140 东华科技 964,752 18,195,222.72 1.08
31 600104 上海汽车 1,364,987 16,748,390.49 0.99
32 600031 三一重工 913,117 16,682,647.59 0.99
33 000157 中联重科 1,008,939 16,395,258.75 0.97
34 600585 海螺水泥 999,808 16,106,906.88 0.95
35 000541 佛山照明 1,308,996 15,550,872.48 0.92
36 000422 湖北宜化 1,200,373 15,292,752.02 0.91
37 000930 丰原生化 2,220,949 15,280,129.12 0.90
38 600812 华北制药 1,609,925 15,181,592.75 0.90
39 600581 八一钢铁 1,599,925 15,007,296.50 0.89
40 600141 兴发集团 1,009,874 14,612,876.78 0.87
41 601989 中国重工 2,299,999 14,351,993.76 0.85
42 600060 海信电器 1,171,503 14,116,611.15 0.84

34 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
43 002294 信立泰 195,788 13,842,211.60 0.82
44 002092 中泰化学 800,000 13,232,000.00 0.78
45 000716 *ST南方 1,539,454 13,069,964.46 0.77
46 600869 三普药业 1,049,854 12,986,693.98 0.77
47 000778 新兴铸管 1,950,000 12,168,000.00 0.72
48 000983 西山煤电 667,943 12,129,844.88 0.72
49 000521 美菱电器 1,369,916 11,973,065.84 0.71
50 600089 特变电工 779,344 11,425,183.04 0.68
51 000420 吉林化纤 2,269,924 11,122,627.60 0.66
52 000061 农 产 品 700,000 11,116,000.00 0.66
53 600854 ST春兰 1,879,906 11,035,048.22 0.65
54 600000 浦发银行 752,266 10,230,817.60 0.61
55 300055 万邦达 142,208 9,812,352.00 0.58
56 600527 江南高纤 1,449,948 9,279,667.20 0.55
57 002022 科华生物 597,078 8,788,988.16 0.52
58 002024 苏宁电器 750,000 8,550,000.00 0.51
59 000619 海螺型材 862,649 8,091,647.62 0.48
60 600157 鲁润股份 339,667 7,510,037.37 0.44
61 000939 凯迪电力 600,000 7,500,000.00 0.44
62 600993 马应龙 245,000 7,359,800.00 0.44
63 300077 国民技术 12,779 1,491,948.25 0.09
64 300014 亿纬锂能 33,429 898,905.81 0.05
65 002401 交技发展 18,927 665,662.59 0.04
66 300003 乐普医疗 17,222 456,210.78 0.03
67 002405 四维图新 12,114 401,942.52 0.02
68 002275 桂林三金 16,371 362,617.65 0.02
69 300069 金利华电 11,261 289,745.53 0.02

7.4 报
告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000893 东凌粮油 62,148,155.30 5.54
2 600202 哈空调 59,770,326.86 5.33
3 600660 福耀玻璃 52,107,697.40 4.65
4 000001 深发展Ａ 40,347,458.63 3.60
5 600125 铁龙物流 35,034,081.61 3.12
6 000778 新兴铸管 32,005,866.49 2.85

35 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
7 600485 中创信测 31,801,510.24 2.84
8 000063 中兴通讯 28,371,528.88 2.53
9 601111 中国国航 28,073,691.33 2.50
10 600157 鲁润股份 27,592,187.86 2.46
11 600581 八一钢铁 27,297,298.68 2.43
12 600036 招商银行 27,151,445.58 2.42
13 600183 生益科技 26,892,310.00 2.40
14 000951 中国重汽 24,530,277.96 2.19
15 000527 美的电器 24,038,020.77 2.14
16 002099 海翔药业 23,043,304.88 2.06
17 000639 金德发展 22,795,236.18 2.03
18 600875 东方电气 21,232,771.59 1.89
19 600585 海螺水泥 20,801,953.09 1.86
20 300058 蓝色光标 20,782,362.92 1.85

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600704 中大股份 49,369,585.90 4.40
2 601601 中国太保 33,408,032.25 2.98
3 600183 生益科技 25,224,478.23 2.25
4 600485 中创信测 25,160,719.36 2.24
5 600406 国电南瑞 21,927,512.13 1.96
6 600028 中国石化 21,772,060.57 1.94
7 600048 保利地产 19,652,541.33 1.75
8 600348 国阳新能 19,245,083.32 1.72
9 000612 焦作万方 18,581,720.62 1.66
10 000639 金德发展 17,323,927.84 1.55
11 600157 鲁润股份 17,141,119.22 1.53
12 002064 华峰氨纶 16,402,712.41 1.46
13 000951 中国重汽 15,941,245.08 1.42
14 600446 金证股份 15,001,646.67 1.34
15 002140 东华科技 14,840,030.07 1.32
16 000584 友利控股 14,196,936.20 1.27
17 002092 中泰化学 13,187,489.10 1.18
18 600570 恒生电子 12,402,317.06 1.11
19 600030 中信证券 12,075,041.98 1.08
20 601318 中国平安 11,391,121.61 1.02

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
36 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,174,507,663.47
卖出股票的收入（成交）总额 599,244,889.87

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期
末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 25,292,500.00 1.50
2 央行票据 90,118,000.00 5.34
3 金融债券 10,029,000.00 0.59
其中：政策性金融债 10,029,000.00 0.59
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 10,006,000.00 0.59
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 135,445,500.00 8.02

7.6 期
末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 0801053 08央行票据53 200,000 20,376,000.00 1.21
2 0801044 08央行票据44 200,000 20,352,000.00 1.21
3 010110 21国债⑽ 200,000 20,260,000.00 1.20
4 1001037 10央行票据37 200,000 20,016,000.00 1.19
5 1001033 10央行票据33 200,000 19,560,000.00 1.16

7.7 期
末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期
末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
37 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
7.9 投
资组合报告附注

7.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 853,913.63
2 应收证券清算款 100,946,548.81
3 应收股利 -
4 应收利息 1,213,383.40
5 应收申购款 4,674,752.20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 107,688,598.04

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000001 深发展Ａ 35,018,914.38 2.07 公布重大事项停牌
2 600875 东方电气 17,172,000.00 1.02 定向增发

8 基金
份额持有人信息
8.
1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例

38 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
68,514 29,569.92 755,871,694.52 37.31% 1,270,081,650.60 62.69%

8.2 期
末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,131,865.34 0.06%

9 开放式基
金份额变动
单位：份

基金合同生效日（2002年5月8日）基金份额总额 2,226,366,461.68
本报告期期初基金份额总额 1,041,719,827.37
本报告期基金总申购份额 1,346,342,695.83
减：本报告期基金总赎回份额 362,109,178.08
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,025,953,345.12

10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金
管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人重大人事变动如下：
2010年4月30日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告》，经本基金管理人第四届董事会第23次会议审议通过，同意聘任梁之平先生担任公司副总经理。梁之平先生的副总经理任职资格已获中国证监会核准（证监许可[2010]472号文）。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及
基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

39 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
10.4 基金
投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5 报告
期内改聘会计师事务所情况
报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。
10.6 管理
人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。
10.7 基金
租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元

券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
申银万国证券股份有限公司 1 600,307,492.33 34.29% 487,755.29 33.42% -
平安证券有限责任公司 1 420,630,973.15 24.02% 357,535.89 24.50% -
中银国际证券有限责任公司 1 258,836,355.92 14.78% 220,005.19 15.07% -
国泰君安证券股份有限公司 2 254,986,131.99 14.56% 211,080.22 14.46% -
中金公司 1 199,453,143.67 11.39% 169,536.00 11.62% -
兴业证券股份有限公司 1 16,621,547.19 0.95% 13,505.44 0.93% -
中国银河证券股份有限公司 1 - - - - -

40 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
注：基金租用席位的选择标准是：
(1)资力雄厚，信誉良好；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
申银万国证券股份有限公司 - - - - - -
平安证券有限责任公司 7,711,711.90 33.66% 59,400,000.00 21.26% - -
中银国际证券有限责任公司 10,170,000.00 44.39% 70,000,000.00 25.05% - -
国泰君安证券股份有限公司 5,030,000.00 21.95% 150,000,000.00 53.69% - -
中金公司 - - - - - -
兴业证券股份有限公司 - - - - - -
中国银河证券股份有限公司 - - - - - -

41 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告
10.8 其
他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 刊登了《国泰金鹰增长证券投资基金2010年第一次分红公告》，以2009年12月31日已实现的可分配收益为基准，本基金按每10份基金份额派发现金红利0.69元。 《中国证券报》、《上海证券报》 2010-01-08
2 刊登了《国泰基金管理有限公司关于公司股权及住所变更的公告》，根据中国证监会证监许可[2009]1163号文批准，本基金管理人股东中国建银投资有限责任公司、万联证券有限责任公司将其所持有的本基金管理人合计30%的股权转让给意大利忠利集团。同时，本基金管理人的住所变更为上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼。经商务部批准，本基金管理人变更为中外合资企业。 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 2010-06-21

11 备查
文件目录
11.1
备查文件目录
1、关于同意设立国泰金鹰增长证券投资基金的批复
2、国泰金鹰增长证券投资基金合同
3、国泰金鹰增长证券投资基金托管协议
4、国泰金鹰增长证券投资基金半年度报告、年度报告及收益分配公告
5、国泰金鹰增长证券投资基金代销协议
6、报告期内披露的各项公告
7、国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程
11.2 存放
地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点--上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼。
11.3 查阅
方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）38569000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）38569000
公司网址：https://www.gtfund.com

42 国泰金鹰增长证券投资基金 2010 年半年度报告 43
国泰基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十五日

来源上海证券报)