嘉实基金管理有限公司嘉实沪深300指数(LOF)2010年半年度报告

基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2010年8月26日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的

法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 2

1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................... 1
§2 基金简介 ................................................................................................................................ 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 .............................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明........................................................ 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................. 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................................................... 8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................................................... 9
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................ 9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................ 10
§5 托管人报告 ............................................................................................................................ 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................... 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 10
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ....................................................................................... 10
6.1资产负债表 .................................................................................................................... 10 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 3

6.2 利润表 ............................................................................................................................ 11
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................... 12
6.4 报表附注 ....................................................................................................................... 13
§7 投资组合报告 ........................................................................................................................ 26
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................. 26
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................... 27
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 27
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................... 35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................... 36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........................ 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ............. 37
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ........................ 37
7.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................... 37
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................ 38
8.2 期末上市基金前十名场内持有人 ................................................................................... 38
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 .................................................. 38
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 38
§10 重大事件揭示 ...................................................................................................................... 39
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................. 39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 39
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................... 39
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................................................... 39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................... 39 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 4

10.8 其他重大事件 .............................................................................................................. 41
§11 备查文件目录 ...................................................................................................................... 42
11.1备查文件目录 ............................................................................................................... 42
11.2 存放地点 ..................................................................................................................... 42
11.3查阅方式 ...................................................................................................................... 42 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 5
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)
基金简称 嘉实沪深300指数（LOF）(深交所上市简称：嘉实300)
交易主代码 160706
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2005年8月29日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 42,543,526,082.61份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2005年10月17日

2.2 基金产品说明
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对沪深300指数的有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。
投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。
业绩比较基准 沪深300指数增长率×95％＋银行同业存款收益率×5％
风险收益特征 本基金运用指数复制法进行被动式指数化投资，力争控制本基金净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 胡勇钦 唐州徽
联系电话 （010）65215588 （010）66594855
电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-600-8800 95566
传真 （010）65182266 （010）66594942
注册地址 上海市浦东新区富城路99号 震旦国际大楼1702室 北京西城区复兴门内大街1号
办公地址 北京市建国门北大街8号 华润大厦8层 北京西城区复兴门内大街1号
邮政编码 100005（办公地址） 100818
法定代表人 王忠民 肖钢

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 https://www.jsfund.cn
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基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 嘉实基金管理有限公司

2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街27号投资广场23层

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 本报告期（2010年1月1日至2010年6月30日）
本期已实现收益 -307,794,474.41
本期利润 -10,277,984,225.42
加权平均基金份额本期利润 -0.2403
本期加权平均净值利润率 -29.96%
本期基金份额净值增长率 -26.69%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2010年6月30日）
期末可供分配利润 -14,221,378,795.37
期末可供分配基金份额利润 -0.3343
期末基金资产净值 28,322,147,287.24
期末基金份额净值 0.6657
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2010年6月30日）
基金份额累计净值增长率 149.58%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -6.78% 1.56% -7.20% 1.59% 0.42% -0.03%
过去三个月 -21.77% 1.72% -22.32% 1.73% 0.55% -0.01%
过去六个月 -26.69% 1.51% -27.05% 1.51% 0.36% 0.00%
过去一年 -17.61% 1.80% -17.99% 1.80% 0.38% 0.00%
过去三年 -31.43% 2.29% -29.79% 2.28% -1.64% 0.01%
自基金合同生效起至今 149.58% 2.07% 166.57% 2.06% -16.99% 0.01%

注：本基金业绩比较基准为沪深300指数增长率×95% ＋银行同业存款收益率×5%。本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股，选用以上业绩衡量基嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 7
准可以有效评估本基金投资组合业绩，反映本基金的风格特点。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： 其中t=1,2,3,〃〃〃 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图：嘉实沪深300指数（LOF）份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 10000?Benchmark 同业存款日收益率指数沪深指数沪深??????%5)1300/300(%95Re1tttturn1)Re1(????tttBenchmarkturnBenchmark
（2005年8月29日至2010年6月30日） 注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十七条（（二）投资范围和（七）投资禁止行为与限制）的规定： （1）基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（2）原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股，其中备选成份股投资比例不高于15%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。 （3）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2010年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式基金、18只开放式基金，具体包括嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 8
嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
杨宇 本基金基金经理、公司结构产品投资部总监 2005年8月29日 － 12年 曾先后担任平安保险投资管理中心基金交易室主任及天同基金管理有限公司投资部总经理、万家（天同）180指数基金经理。2004年7月加入嘉实基金。南开大学经济学硕士，具有基金从业资格，中国国籍。

注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 9
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.05%，年度化拟合偏离度为0.80%，符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。 本基金跟踪误差来源主要是长期停牌股票估值方法的变更，由于本基金对长期停牌股票采用指数收益法进行估值，而沪深300指数仍然按照该股票停牌前的收盘价格计算，指数收益法所计算的股票价格和股票停牌前的收盘价格之间的差异，是跟踪误差的主要来源，随着该股票的复牌，该因素对跟踪误差所带来的影响将会消失。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末本基金基金份额净值为0.6657元；本报告期基金份额净值增长率为-26.69%，同期业绩比较基准收益率为-27.05%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2010年上半年，A股市场在中国经济结构调整和刺激政策退出的预期下，产生了较大幅度的调整，中长期来看，随着中国经济转型的逐步推进，推动中国经济长期快速发展的基本要素仍然存在，所以我们依然坚定看好中国A股市场的长期发展前景，并对未来A股市场的长期表现充满信心。 沪深300指数成份股集中了中国A股市场最优质的蓝筹公司，市场代表性强，是中国A股市场的中坚力量。随着以沪深300指数作为标的的股指期货的推出，沪深300指数将进一步强化在中国的市场地位。 本基金作为一只投资于沪深300指数的被动投资管理产品，我们将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，力争进一步降低本基金的跟踪误差，给投资者提供一个标准化的沪深300指数的投资工具。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理兼任估值委员，参加估值专业委员会会议，不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 10
易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本报告3.1.2"期末可供分配利润"为-14,221,378,795.37元、"期末基金份额净值"为0.6657元，以及本基金基金合同（二十二（三）收益分配原则）"4.基金当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配"、"6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值"，因此报告期内本基金未实施分配利润。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对嘉实沪深300指数证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告中的数据核对无误。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF) 报告截止日：2010年6月30日 单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
资 产
银行存款 6.4.7.1 599,088,693.32 949,646,501.86
结算备付金 7,184,592.02 4,408,182.66
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 11
存出保证金 1,687,202.37 4,103,652.91
交易性金融资产 6.4.7.2 27,853,835,678.95 38,447,246,176.41
其中：股票投资 26,619,150,678.95 37,350,656,176.41
基金投资 - -
债券投资 1,234,685,000.00 1,096,590,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 92,574,760.00
应收利息 6.4.7.5 12,584,267.39 2,106,502.48
应收股利 13,304,905.22 -
应收申购款 37,693,448.79 45,374,913.62
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 28,525,378,788.06 39,545,460,689.94
负债和所有者权益 附注号 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
负 债
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 167,007,761.01 -
应付赎回款 15,895,554.61 124,913,305.06
应付管理人报酬 12,312,619.76 16,380,787.90
应付托管费 2,462,523.97 3,276,157.58
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 4,245,818.53 5,839,131.87
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 1,307,222.94 1,571,490.29
负债合计 203,231,500.82 151,980,872.70
所有者权益
实收基金 6.4.7.9 42,543,526,082.61 43,393,057,963.84
未分配利润 6.4.7.10 -14,221,378,795.37 -3,999,578,146.60
所有者权益合计 28,322,147,287.24 39,393,479,817.24
负债和所有者权益总计 28,525,378,788.06 39,545,460,689.94

注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值0.6657元，基金份额总额42,543,526,082.61份。
6.2 利润表 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 12
会计主体：嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF) 本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日 单位：人民币元
项 目 附注号 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
一、收入 -10,165,399,266.35 12,966,846,394.81
1.利息收入 12,948,297.60 14,917,438.17
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,685,285.37 3,028,210.68
债券利息收入 10,263,012.23 11,889,227.49
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益 -215,631,088.87 -2,653,101,333.96
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -404,240,672.48 -2,829,702,004.08
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 5,430.00 -701,382.24
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 188,604,153.61 177,302,052.36
3.公允价值变动收益 6.4.7.16 -9,970,189,751.01 15,588,063,253.75
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 6.4.7.17 7,473,275.93 16,967,036.85
减：二、费用 112,584,959.07 93,388,976.27
1．管理人报酬 85,120,928.23 60,046,537.94
2．托管费 17,024,185.66 12,009,307.58
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 10,163,054.45 21,044,685.00
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.19 276,790.73 288,445.75
三、利润总额 -10,277,984,225.42 12,873,457,418.54
减：所得税费用 - -
四、净利润 -10,277,984,225.42 12,873,457,418.54

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF) 本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 43,393,057,963.84 -3,999,578,146.60 39,393,479,817.24
二、本期经营活动产生的基金净值 - -10,277,984,225.42 -10,277,984,225.42
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 13
变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -849,531,881.23 56,183,576.65 -793,348,304.58
其中：1.基金申购款 8,027,466,027.89 -1,535,369,949.16 6,492,096,078.73
2.基金赎回款 -8,876,997,909.12 1,591,553,525.81 -7,285,444,383.31
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 42,543,526,082.61 -14,221,378,795.37 28,322,147,287.24
项目 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 38,622,276,495.03 -20,365,820,155.89 18,256,456,339.14
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 12,873,457,418.54 12,873,457,418.54
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 223,638,304.77 42,617,113.58 266,255,418.35
其中：1.基金申购款 22,004,809,027.21 -7,632,404,510.66 14,372,404,516.55
2.基金赎回款 -21,781,170,722.44 7,675,021,624.24 -14,106,149,098.20
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 38,845,914,799.80 -7,449,745,623.77 31,396,169,176.03

报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人赵学军， 主管会计工作负责人李松林，会计机构负责人王红。
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况 嘉实沪深300指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字?2005]第103号《关于同意嘉实沪深300指数证券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集866,926,792.65元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第130号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》于2005年8月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为867,126,900.07份基金份额，其中认购资金利息折合200,107.42份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上字[2005]第93号文审核同意，本基金344,534,887.00份基金份额于2005年10月17日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 14
场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股，一级市场初次发行或增发的新股，以及不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具，待指数衍生金融产品推出以后，本基金可以运用衍生金融产品进行风险管理。本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股。本基金的业绩比较基准为沪深300指数增长率×95% + 银行同业存款收益率×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年6月30日的财务状况以及2010年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 报告期内，本基金不存在重大会计差错事项。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 15
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (4) 基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
活期存款 599,088,693.32
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
存款期限3个月-1年 -
其他存款 -
合计 599,088,693.32

6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 35,191,296,461.92 26,619,150,678.95 -8,572,145,782.97
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 1,237,244,410.00 1,234,685,000.00 -2,559,410.00
合计 1,237,244,410.00 1,234,685,000.00 -2,559,410.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 36,428,540,871.92 27,853,835,678.95 -8,574,705,192.97

6.4.7.3 衍生金融资产/负债 期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 16
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金各项买入返售金融资产期末余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
应收活期存款利息 95,517.46
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,263.14
应收债券利息 12,485,785.46
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 680.36
其他 20.97
合计 12,584,267.39

6.4.7.6 其他资产 本期末本基金未持有其他资产（其他应收款、待摊费用等）。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
交易所市场应付交易费用 4,240,268.53
银行间市场应付交易费用 5,550.00
合计 4,245,818.53

6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00
应付赎回费 44,403.70
预提费用 262,819.24
其他应付款 -
合计 1,307,222.94

6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
基金份额（份） 账面金额
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 17
上年度末 43,393,057,963.84 43,393,057,963.84
本期申购 8,027,466,027.89 8,027,466,027.89
本期赎回 -8,876,997,909.12 -8,876,997,909.12
本期末 42,543,526,082.61 42,543,526,082.61

注:申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -10,058,694,469.56 6,059,116,322.96 -3,999,578,146.60
本期利润 -307,794,474.41 -9,970,189,751.01 -10,277,984,225.42
本期基金份额交易产生的变动数 196,948,393.78 -140,764,817.13 56,183,576.65
其中：基金申购款 -1,875,913,063.37 340,543,114.21 -1,535,369,949.16
基金赎回款 2,072,861,457.15 -481,307,931.34 1,591,553,525.81
本期已分配利润 - - -
本期末 -10,169,540,550.19 -4,051,838,245.18 -14,221,378,795.37

6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
活期存款利息收入 2,622,998.18
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 30,540.55
其他 31,746.64
合计 2,685,285.37

6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
卖出股票成交总额 3,507,338,181.96
卖出股票成本总额 3,911,578,854.44
买卖股票差价收入 -404,240,672.48

6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
卖出债券及债券到期兑付成交金额 2,350,883,495.38
卖出债券及债券到期兑付成本总额 2,342,322,450.00
应收利息总额 8,555,615.38
债券投资收益 5,430.00

6.4.7.14 衍生工具收益 本期本基金无衍生工具收益。 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 18
6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
股票投资产生的股利收益 188,604,153.61
基金投资产生的股利收益 -
合计 188,604,153.61

6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元
项目名称 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
1.交易性金融资产 -9,970,189,751.01
--股票投资 -9,967,740,341.01
--债券投资 -2,449,410.00
--资产支持证券投资 -
--基金投资 -
2.衍生工具 -
--权证投资 -
3.其他 -
合计 -9,970,189,751.01

6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
基金赎回费收入 7,400,534.39
转换基金补偿收入 45,206.07
印花税返还收入 27,535.47
其他 -
合计 7,473,275.93

6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
交易所市场交易费用 10,152,604.45
银行间市场交易费用 10,450.00
合计 10,163,054.45

6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
审计费用 84,300.75
信息披露费 148,765.71
上市年费 29,752.78
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 19
银行汇划费用 4,971.49
银行间帐户维护费 9,000.00
其他 -
合计 276,790.73

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项
报告期内，本基金不存在或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金不存在资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方，未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（"中国银行"） 基金托管人、基金代销机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 85,120,928.23 60,046,537.94
其中：支付销售机构的客户维护费 14,574,892.92 13,474,908.10

注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 17,024,185.66 12,009,307.58

注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 20
单位：人民币元
本期 2010年1月1日至2010年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易 金额 利息 收入 交易 金额 利息 支出
中国银行 1,077,019,476.44 - - - - -
上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易 金额 利息 收入 交易 金额 利息 支出
中国银行 - 49,957,206.16 - - - -

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
基金合同生效日（2005年8月29日）持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 20,000,800.00 20,000,800.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 20,000,800.00 20,000,800.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.05% 0.05%

注：（1）期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。（2）2005年本基金发售期间，基金管理人通过代销机构认购本基金基金份额20,000,000.00份，认购费1,000.00元，其认购资金利息结转的基金份额800份基金份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末、上年度末其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元
关联方 名称 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 599,088,693.32 2,622,998.18 1,025,347,439.81 2,728,317.60

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 报告期内及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 21
6.4.11 利润分配情况 报告期内，本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 期末（2010年6月30日）本基金未持有因认购新发/增发流通受限的股票。 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 期末（2010年6月30日）本基金未持有流通受限的债券。 6.4.12.1.3 受限证券类别：其他 期末（2010年6月30日）本基金未持有流通受限的其他证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元
股票 代码 股票名称 停牌 日期 停牌原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注
600675 中华企业 2010-5-17 重要事项未公告 7.18 未定 未定 6,232,494 85,726,489.87 44,749,306.92
600816 安信信托 2010-6-2 重要事项未公告 13.60 未定 未定 2,016,505 35,878,441.58 27,424,468.00
601318 中国平安 2010-6-29 筹划重大资产重组 46.81 未定 未定 20,540,699 1,103,580,880.82 961,510,120.19
000001 深发展Ａ 2010-6-30 筹划重大资产重组 17.51 未定 未定 19,337,083 413,694,433.01 338,592,323.33
000895 双汇发展 2010-3-22 重要事项未公告 43.57 2010-9-6 未定 1,946,992 82,578,920.66 84,830,441.44

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 期末（2010年6月30日）本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 期末（2010年6月30日）本基金无交易所市场债券正回购余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为进行被动化指数投资的股票型证券投资基金，属于中等风险品种，获得证券市场平均收益率。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 22
均跟踪误差小于0.3%，以实现对沪深300指数的有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。 本基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金管理人设立风险控制委员会，由公司总经理、副总经理、督察长、总经理助理以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 本基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 23
限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 24
久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元
本期末 2010年6月30日 1年以内 1-5年 5年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 599,088,693.32 - - - 599,088,693.32
结算备付金 7,184,592.02 - - - 7,184,592.02
存出保证金 66,700.00 - - 1,620,502.37 1,687,202.37
交易性金融资产 1,234,685,000.00 - - 26,619,150,678.95 27,853,835,678.95
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 12,584,267.39 12,584,267.39
应收股利 - - - 13,304,905.22 13,304,905.22
应收申购款 3,246,145.56 - - 34,447,303.23 37,693,448.79
其他资产 - - - - -
资产总计 1,844,271,130.90 - - 26,681,107,657.16 28,525,378,788.06
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 167,007,761.01 167,007,761.01
应付赎回款 - - - 15,895,554.61 15,895,554.61
应付管理人报酬 - - - 12,312,619.76 12,312,619.76
应付托管费 - - - 2,462,523.97 2,462,523.97
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 4,245,818.53 4,245,818.53
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 1,307,222.94 1,307,222.94
负债总计 - - - 203,231,500.82 203,231,500.82
利率敏感度缺口 1,844,271,130.90 - - 26,477,876,156.34 28,322,147,287.24
上年度末 2009年12月31日 1年以内 1-5年 5年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 949,646,501.86 - - - 949,646,501.86
结算备付金 4,408,182.66 - - - 4,408,182.66
存出保证金 66,700.00 - - 4,036,952.91 4,103,652.91
交易性金融资产 1,096,590,000.00 - - 37,350,656,176.41 38,447,246,176.41
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 25
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 92,574,760.00 92,574,760.00
应收利息 - - - 2,106,502.48 2,106,502.48
应收股利 - - - - -
应收申购款 2,171,069.63 - - 43,203,843.99 45,374,913.62
其他资产 - - - - -
资产总计 2,052,882,454.15 - - 37,492,578,235.79 39,545,460,689.94
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 124,913,305.06 124,913,305.06
应付管理人报酬 - - - 16,380,787.90 16,380,787.90
应付托管费 - - - 3,276,157.58 3,276,157.58
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 5,839,131.87 5,839,131.87
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 1,571,490.29 1,571,490.29
负债总计 - - - 151,980,872.70 151,980,872.70
利率敏感度缺口 2,052,882,454.15 - - 37,340,597,363.09 39,393,479,817.24

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 2010年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为4.36%(2009年12月31日：2.78%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2009年12月31日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为以完全复制为目标的被动型指数基金，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 26
金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。 本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股，其中备选成份股投资比例不高于15%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元
项目 本期末（2010年6月30日） 上年度末（2009年12月31日）
公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 26,619,150,678.95 93.99 37,350,656,176.41 94.81
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 26,619,150,678.95 93.99 37,350,656,176.41 94.81

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位：人民币万元）
本期末 （2010年6月30日） 上年度末 （2009年12月31日）
业绩比较基准上升5% 增加约140,478 增加约196,731
业绩比较基准下降5% 减少约140,478 减少约196,731

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项：无
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 26,619,150,678.95 93.32
其中：股票 26,619,150,678.95 93.32
2 固定收益投资 1,234,685,000.00 4.33
其中：债券 1,234,685,000.00 4.33
资产支持证券 - -
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 27
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 606,273,285.34 2.13
6 其他资产 65,269,823.77 0.23
合计 28,525,378,788.06 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 105,921,758.38 0.37
B 采掘业 2,770,171,680.39 9.78
C 制造业 7,894,553,743.84 27.87
C0 食品、饮料 1,223,157,760.04 4.32
C1 纺织、服装、皮毛 111,367,098.10 0.39
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 72,930,383.94 0.26
C4 石油、化学、塑胶、塑料 554,875,856.04 1.96
C5 电子 109,884,076.40 0.39
C6 金属、非金属 2,057,180,935.44 7.26
C7 机械、设备、仪表 2,684,641,201.17 9.48
C8 医药、生物制品 987,938,438.16 3.49
C99 其他制造业 92,577,994.55 0.33
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,019,129,356.53 3.60
E 建筑业 947,977,182.04 3.35
F 交通运输、仓储业 1,241,425,669.03 4.38
G 信息技术业 946,855,966.02 3.34
H 批发和零售贸易 847,722,146.84 2.99
I 金融、保险业 8,588,384,626.90 30.32
J 房地产业 1,449,996,656.69 5.12
K 社会服务业 265,823,891.40 0.94
L 传播与文化产业 61,167,688.88 0.22
M 综合类 480,020,312.01 1.69
合计 26,619,150,678.95 93.99

7.2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 报告期末本基金未持有积极投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 28
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 77,496,293 1,008,226,771.93 3.56
2 601318 中国平安 20,540,699 961,510,120.19 3.39
3 601328 交通银行 130,441,338 783,952,441.38 2.77
4 600016 民生银行 117,958,917 713,651,447.85 2.52
5 601166 兴业银行 26,287,207 605,394,377.21 2.14
6 600000 浦发银行 43,161,758 586,999,908.80 2.07
7 600030 中信证券 43,628,961 510,458,843.70 1.80
8 601398 工商银行 125,556,809 509,760,644.54 1.80
9 601088 中国神华 20,668,942 454,096,655.74 1.60
10 601601 中国太保 19,698,529 448,535,505.33 1.58
11 000002 万科Ａ 60,663,620 411,299,343.60 1.45
12 600900 长江电力 27,573,602 344,394,288.98 1.22
13 000001 深发展Ａ 19,337,083 338,592,323.33 1.20
14 601169 北京银行 27,318,558 331,374,108.54 1.17
15 600519 贵州茅台 2,365,778 301,305,486.08 1.06
16 002024 苏宁电器 26,306,058 299,889,061.20 1.06
17 000858 五粮液 11,894,092 288,193,849.16 1.02
18 600050 中国联通 53,133,411 283,201,080.63 1.00
19 601939 建设银行 56,400,706 265,083,318.20 0.94
20 601668 中国建筑 75,200,894 263,955,137.94 0.93
21 601857 中国石油 23,546,587 241,352,516.75 0.85
22 600837 海通证券 25,780,739 233,573,495.34 0.82
23 601628 中国人寿 9,400,098 232,182,420.60 0.82
24 600015 华夏银行 18,764,580 208,662,129.60 0.74
25 600028 中国石化 26,094,694 204,060,507.08 0.72
26 601899 紫金矿业 33,012,769 200,387,507.83 0.71
27 601006 大秦铁路 24,396,596 199,320,189.32 0.70
28 000063 中兴通讯 10,273,995 197,671,663.80 0.70
29 600104 上海汽车 16,020,338 196,569,547.26 0.69
30 600019 宝钢股份 32,922,958 193,916,222.62 0.68
31 000983 西山煤电 9,873,862 179,309,333.92 0.63
32 600547 山东黄金 4,458,950 162,305,780.00 0.57
33 000651 格力电器 8,240,808 154,927,190.40 0.55
34 600048 保利地产 14,337,075 146,668,277.25 0.52
35 600739 辽宁成大 5,663,281 142,488,149.96 0.50
36 601186 中国铁建 19,291,289 138,897,280.80 0.49
37 600383 金地集团 22,417,350 135,849,141.00 0.48
38 000527 美的电器 11,732,246 133,747,604.40 0.47
39 601390 中国中铁 32,134,362 133,357,602.30 0.47
40 600089 特变电工 9,010,862 132,099,236.92 0.47
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 29
41 002202 金风科技 8,422,505 130,969,952.75 0.46
42 600256 广汇股份 4,656,684 129,735,216.24 0.46
43 600489 中金黄金 2,477,208 127,972,565.28 0.45
44 601919 中国远洋 14,355,187 125,320,782.51 0.44
45 000568 泸州老窖 4,368,619 123,282,428.18 0.44
46 601618 中国中冶 30,529,616 122,423,760.16 0.43
47 000338 潍柴动力 1,976,008 121,524,492.00 0.43
48 601766 中国南车 24,605,670 118,599,329.40 0.42
49 000423 东阿阿胶 3,278,774 113,970,184.24 0.40
50 000792 盐湖钾肥 2,885,964 112,552,596.00 0.40
51 600795 国电电力 34,323,842 112,238,963.34 0.40
52 600031 三一重工 6,042,898 110,403,746.46 0.39
53 601600 中国铝业 12,007,717 110,110,764.89 0.39
54 600111 包钢稀土 3,035,574 107,793,232.74 0.38
55 600585 海螺水泥 6,683,998 107,679,207.78 0.38
56 000069 华侨城Ａ 9,736,853 107,105,383.00 0.38
57 600011 华能国际 16,920,120 107,104,359.60 0.38
58 601009 南京银行 10,474,470 105,163,678.80 0.37
59 000402 金融街 12,439,291 103,494,901.12 0.37
60 600100 同方股份 4,897,875 103,051,290.00 0.36
61 601168 西部矿业 10,453,493 102,339,696.47 0.36
62 601299 中国北车 20,805,504 100,698,639.36 0.36
63 601111 中国国航 9,770,736 100,443,166.08 0.35
64 600018 上港集团 26,308,739 100,236,295.59 0.35
65 600348 国阳新能 7,535,680 98,114,553.60 0.35
66 601898 中煤能源 11,470,625 96,238,543.75 0.34
67 600690 青岛海尔 5,032,802 96,126,518.20 0.34
68 000709 河北钢铁 25,692,392 95,318,774.32 0.34
69 600999 招商证券 4,493,751 92,301,645.54 0.33
70 600518 康美药业 7,432,679 91,273,298.12 0.32
71 600068 葛洲坝 8,741,951 91,178,548.93 0.32
72 600875 东方电气 2,085,375 90,818,081.25 0.32
73 000825 太钢不锈 17,848,356 90,669,648.48 0.32
74 601699 潞安环能 2,884,045 90,212,927.60 0.32
75 000060 中金岭南 6,961,071 90,076,258.74 0.32
76 600655 豫园商城 4,003,180 88,550,341.60 0.31
77 000783 长江证券 8,163,863 88,169,720.40 0.31
78 600664 哈药股份 4,669,986 86,348,041.14 0.30
79 000538 云南白药 1,338,657 86,343,376.50 0.30
80 002142 宁波银行 7,833,423 86,324,321.46 0.30
81 000895 双汇发展 1,946,992 84,830,441.44 0.30
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 30
82 600005 武钢股份 19,647,800 84,289,062.00 0.30
83 600415 小商品城 4,263,832 83,400,553.92 0.29
84 000425 徐工机械 2,717,959 83,251,084.17 0.29
85 000898 鞍钢股份 11,560,228 83,002,437.04 0.29
86 601607 上海医药 4,994,877 81,816,085.26 0.29
87 002007 华兰生物 1,805,382 81,386,620.56 0.29
88 600832 东方明珠 9,983,944 80,570,428.08 0.28
89 000157 中联重科 4,940,748 80,287,155.00 0.28
90 600660 福耀玻璃 8,786,535 78,200,161.50 0.28
91 601998 中信银行 14,425,482 77,897,602.80 0.28
92 600694 大商股份 1,840,581 77,874,982.11 0.27
93 000800 一汽轿车 5,099,508 77,512,521.60 0.27
94 000623 吉林敖东 2,874,424 76,344,701.44 0.27
95 000768 西飞国际 7,763,283 76,080,173.40 0.27
96 600309 烟台万华 5,211,816 76,040,395.44 0.27
97 000729 燕京啤酒 3,792,146 75,084,490.80 0.27
98 601666 平煤股份 5,691,020 74,381,631.40 0.26
99 600362 江西铜业 3,074,464 73,971,603.84 0.26
100 601958 金钼股份 6,065,985 73,823,037.45 0.26
101 600881 亚泰集团 11,873,741 72,667,294.92 0.26
102 600600 青岛啤酒 2,180,529 72,001,067.58 0.25
103 600177 雅戈尔 6,976,795 71,860,988.50 0.25
104 600009 上海机场 6,037,804 71,789,489.56 0.25
105 000878 云南铜业 3,937,576 70,482,610.40 0.25
106 600642 申能股份 9,054,256 69,717,771.20 0.25
107 600196 复星医药 3,978,061 69,616,067.50 0.25
108 600166 福田汽车 4,019,975 69,103,370.25 0.24
109 600550 天威保变 3,659,777 69,023,394.22 0.24
110 600320 振华重工 11,067,916 67,624,966.76 0.24
111 000933 神火股份 3,947,956 65,970,344.76 0.23
112 600132 重庆啤酒 1,819,673 65,508,228.00 0.23
113 601788 光大证券 4,283,898 65,500,800.42 0.23
114 000839 中信国安 5,895,456 64,967,925.12 0.23
115 600029 南方航空 10,313,813 64,770,745.64 0.23
116 000039 中集集团 5,404,021 64,307,849.90 0.23
117 000024 招商地产 4,317,623 64,246,230.24 0.23
118 601333 广深铁路 17,710,471 62,517,962.63 0.22
119 600649 城投控股 7,155,012 61,318,452.84 0.22
120 600188 兖州煤业 3,709,833 60,915,457.86 0.22
121 600583 海油工程 12,187,030 60,447,668.80 0.21
122 000728 国元证券 4,923,350 59,818,702.50 0.21
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 31
123 600125 铁龙物流 4,405,292 59,515,494.92 0.21
124 000630 铜陵有色 4,055,638 58,847,307.38 0.21
125 601001 大同煤业 2,097,698 58,693,590.04 0.21
126 600352 浙江龙盛 6,441,517 58,617,804.70 0.21
127 000009 中国宝安 6,792,004 58,411,234.40 0.21
128 000401 冀东水泥 3,800,032 56,658,477.12 0.20
129 000999 华润三九 2,453,708 56,312,598.60 0.20
130 600062 双鹤药业 2,149,574 55,802,941.04 0.20
131 000100 TCL集团 14,723,970 55,214,887.50 0.19
132 600037 歌华有线 3,986,957 55,179,484.88 0.19
133 000969 安泰科技 3,750,055 55,050,807.40 0.19
134 600123 兰花科创 2,147,690 54,916,433.30 0.19
135 600631 百联股份 4,139,823 54,438,672.45 0.19
136 000061 农产品 3,371,196 53,534,592.48 0.19
137 000562 宏源证券 3,639,562 53,319,583.30 0.19
138 600153 建发股份 4,674,461 52,961,643.13 0.19
139 000528 柳工 2,852,042 52,563,134.06 0.19
140 600741 华域汽车 6,475,207 52,190,168.42 0.18
141 600601 方正科技 10,819,363 51,608,361.51 0.18
142 600598 北大荒 4,456,070 50,754,637.30 0.18
143 600997 开滦股份 3,868,556 50,445,970.24 0.18
144 601866 中海集运 14,912,551 50,255,296.87 0.18
145 600497 驰宏锌锗 3,157,696 49,891,596.80 0.18
146 600635 大众公用 7,496,616 49,627,597.92 0.18
147 600812 华北制药 5,156,677 48,627,464.11 0.17
148 000937 冀中能源 2,174,073 48,373,124.25 0.17
149 600010 包钢股份 16,102,112 48,145,314.88 0.17
150 600808 马钢股份 14,959,351 47,421,142.67 0.17
151 600811 东方集团 8,303,197 47,411,254.87 0.17
152 600219 南山铝业 6,060,363 47,028,416.88 0.17
153 600688 S上石化 6,103,742 46,632,588.88 0.16
154 600839 四川长虹 12,490,354 46,089,406.26 0.16
155 600150 中国船舶 830,355 46,009,970.55 0.16
156 000652 泰达股份 6,472,906 45,957,632.60 0.16
157 600208 新湖中宝 9,544,108 45,525,395.16 0.16
158 000012 南玻Ａ 4,948,125 45,275,343.75 0.16
159 000778 新兴铸管 7,207,439 44,974,419.36 0.16
160 600675 中华企业 6,232,494 44,749,306.92 0.16
161 600588 用友软件 2,045,813 44,680,555.92 0.16
162 601688 华泰证券 3,441,550 44,155,086.50 0.16
163 600432 吉恩镍业 2,391,797 44,009,064.80 0.16
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 32
164 000021 长城开发 4,133,733 43,776,232.47 0.15
165 600717 天津港 5,247,670 43,555,661.00 0.15
166 600102 莱钢股份 5,239,442 43,487,368.60 0.15
167 600216 浙江医药 1,692,215 43,456,081.20 0.15
168 000422 湖北宜化 3,399,007 43,303,349.18 0.15
169 600271 航天信息 2,893,329 43,052,735.52 0.15
170 600663 陆家嘴 2,553,155 42,893,004.00 0.15
171 002028 思源电气 1,653,202 41,991,330.80 0.15
172 600895 张江高科 4,852,522 41,974,315.30 0.15
173 600325 华发股份 4,096,158 41,903,696.34 0.15
174 600312 平高电气 4,105,741 41,755,385.97 0.15
175 000680 山推股份 3,805,917 41,750,909.49 0.15
176 600269 赣粤高速 7,317,686 41,637,633.34 0.15
177 002304 洋河股份 281,969 41,421,246.10 0.15
178 600595 中孚实业 3,706,921 41,295,099.94 0.15
179 601808 中海油服 3,710,417 41,037,212.02 0.14
180 600879 航天电子 4,066,035 40,660,350.00 0.14
181 600517 置信电气 2,326,222 40,266,902.82 0.14
182 600500 中化国际 4,504,504 40,180,175.68 0.14
183 600331 宏达股份 3,880,281 40,083,302.73 0.14
184 600220 江苏阳光 7,822,992 39,506,109.60 0.14
185 600779 水井坊 2,143,074 39,475,423.08 0.14
186 000027 深圳能源 4,140,561 39,418,140.72 0.14
187 000031 中粮地产 5,683,050 39,099,384.00 0.14
188 600221 海南航空 7,408,640 38,969,446.40 0.14
189 600643 爱建股份 5,141,270 38,610,937.70 0.14
190 000690 宝新能源 7,574,167 38,173,801.68 0.13
191 600108 亚盛集团 8,708,214 37,967,813.04 0.13
192 600058 五矿发展 2,686,889 37,804,528.23 0.13
193 000960 锡业股份 2,512,094 37,706,530.94 0.13
194 600008 首创股份 6,893,322 37,706,471.34 0.13
195 000625 长安汽车 4,334,566 37,667,378.54 0.13
196 600210 紫江企业 7,202,915 37,527,187.15 0.13
197 600395 盘江股份 2,074,308 37,337,544.00 0.13
198 000686 东北证券 1,602,498 37,161,928.62 0.13
199 600528 中铁二局 4,572,188 37,034,722.80 0.13
200 600085 同仁堂 1,631,892 36,962,353.80 0.13
201 000718 苏宁环球 4,267,989 36,875,424.96 0.13
202 601588 北辰实业 10,001,678 36,706,158.26 0.13
203 600316 洪都航空 1,105,365 36,565,474.20 0.13
204 000488 晨鸣纸业 5,581,263 36,054,958.98 0.13
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 33
205 600161 天坛生物 1,529,815 35,736,478.40 0.13
206 000612 焦作万方 2,106,376 35,618,818.16 0.13
207 601179 中国西电 5,460,800 35,440,592.00 0.13
208 002155 辰州矿业 2,058,183 35,421,329.43 0.13
209 601918 国投新集 3,478,764 35,379,029.88 0.12
210 000667 名流置业 11,228,163 35,368,713.45 0.12
211 601872 招商轮船 8,606,460 34,942,227.60 0.12
212 600118 中国卫星 2,209,243 34,574,652.95 0.12
213 600970 中材国际 1,903,138 34,256,484.00 0.12
214 600066 宇通客车 2,280,523 34,002,597.93 0.12
215 600033 福建高速 8,599,159 33,450,728.51 0.12
216 600809 山西汾酒 813,878 33,393,414.34 0.12
217 600143 金发科技 4,375,659 32,861,199.09 0.12
218 000897 津滨发展 8,107,899 32,593,753.98 0.12
219 600026 中海发展 3,964,031 32,505,054.20 0.11
220 600718 东软集团 1,775,226 32,060,581.56 0.11
221 600418 江淮汽车 4,845,710 31,981,686.00 0.11
222 601888 中国国旅 1,654,338 31,680,572.70 0.11
223 000951 中国重汽 1,839,769 31,460,049.90 0.11
224 002001 新和成 1,213,147 31,117,220.55 0.11
225 601727 上海电气 4,562,259 31,114,606.38 0.11
226 600549 厦门钨业 1,709,485 31,112,627.00 0.11
227 601991 大唐发电 4,440,884 30,597,690.76 0.11
228 600508 上海能源 1,811,566 30,561,118.42 0.11
229 600804 鹏博士 3,355,195 29,928,339.40 0.11
230 600300 维维股份 5,238,900 29,652,174.00 0.10
231 600096 云天化 1,848,999 29,602,473.99 0.10
232 600169 太原重工 2,687,789 29,592,556.89 0.10
233 600737 中粮屯河 3,150,864 29,586,612.96 0.10
234 600428 中远航运 4,106,006 29,481,123.08 0.10
235 600596 新安股份 2,979,327 29,435,750.76 0.10
236 000900 现代投资 1,750,932 29,345,620.32 0.10
237 600087 长航油运 6,056,154 29,190,662.28 0.10
238 600369 西南证券 2,386,158 29,087,266.02 0.10
239 000059 辽通化工 3,761,539 29,076,696.47 0.10
240 000807 云铝股份 3,709,778 29,047,561.74 0.10
241 600183 生益科技 3,598,414 28,643,375.44 0.10
242 600611 大众交通 3,918,674 28,527,946.72 0.10
243 000758 中色股份 2,402,177 28,489,819.22 0.10
244 002128 露天煤业 1,662,720 28,316,121.60 0.10
245 600674 川投能源 2,338,526 28,062,312.00 0.10
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 34
246 600816 安信信托 2,016,505 27,424,468.00 0.10
247 002122 天马股份 2,977,890 26,979,683.40 0.10
248 600820 隧道股份 3,217,735 26,964,619.30 0.10
249 600886 国投电力 3,750,749 26,480,287.94 0.09
250 601107 四川成渝 4,065,919 26,225,177.55 0.09
251 000717 韶钢松山 7,323,673 26,145,512.61 0.09
252 600266 北京城建 2,321,702 26,119,147.50 0.09
253 600170 上海建工 2,595,389 25,979,843.89 0.09
254 600456 宝钛股份 1,348,168 25,871,343.92 0.09
255 000932 华菱钢铁 6,862,375 25,871,153.75 0.09
256 600516 方大炭素 4,007,776 25,850,155.20 0.09
257 600426 华鲁恒升 2,174,679 25,552,478.25 0.09
258 600004 白云机场 2,882,623 25,453,561.09 0.09
259 600239 云南城投 1,587,729 25,371,909.42 0.09
260 600027 华电国际 6,692,900 25,366,091.00 0.09
261 600863 内蒙华电 3,724,700 25,029,984.00 0.09
262 600109 国金证券 1,880,470 24,953,836.90 0.09
263 600236 桂冠电力 5,716,313 24,637,309.03 0.09
264 601117 中国化学 6,182,709 24,236,219.28 0.09
265 600380 健康元 3,302,365 23,942,146.25 0.08
266 600835 上海机电 2,527,004 23,602,217.36 0.08
267 000959 首钢股份 7,436,108 23,200,656.96 0.08
268 000927 一汽夏利 2,999,062 23,182,749.26 0.08
269 000046 泛海建设 2,855,924 22,875,951.24 0.08
270 600006 东风汽车 5,013,320 22,309,274.00 0.08
271 000089 深圳机场 4,236,831 22,285,731.06 0.08
272 000968 煤气化 1,609,671 21,891,525.60 0.08
273 000780 平庄能源 2,542,546 21,357,386.40 0.08
274 600569 安阳钢铁 6,000,179 21,180,631.87 0.07
275 002244 滨江集团 2,541,760 20,740,761.60 0.07
276 600307 酒钢宏兴 2,563,822 20,587,490.66 0.07
277 601099 太平洋 1,884,146 20,537,191.40 0.07
278 600017 日照港 3,785,322 20,213,619.48 0.07
279 000876 新希望 2,371,018 20,201,073.36 0.07
280 600748 上实发展 2,715,585 20,095,329.00 0.07
281 600246 万通地产 3,812,660 19,825,832.00 0.07
282 000961 中南建设 2,195,479 19,320,215.20 0.07
283 600350 山东高速 4,216,111 19,225,466.16 0.07
284 600597 光明乳业 2,611,661 19,221,824.96 0.07
285 600376 首开股份 1,440,996 18,905,867.52 0.07
286 600685 广船国际 1,056,821 18,430,958.24 0.07
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 35
287 600657 信达地产 2,865,603 18,282,547.14 0.06
288 000685 中山公用 1,126,093 17,341,832.20 0.06
289 600251 冠农股份 1,134,519 17,199,308.04 0.06
290 600151 航天机电 1,876,274 16,773,889.56 0.06
291 002242 九阳股份 1,430,534 16,436,835.66 0.06
292 601139 深圳燃气 1,541,572 15,770,281.56 0.06
293 600282 南钢股份 4,223,239 14,570,174.55 0.05
294 601003 柳钢股份 3,211,975 13,458,175.25 0.05
295 000631 顺发恒业 1,965,495 12,048,484.35 0.04
296 601877 正泰电器 526,350 9,342,712.50 0.03
297 000725 京东方Ａ 2,999,924 8,579,782.64 0.03
298 601801 皖新传媒 551,400 5,988,204.00 0.02
299 600022 济南钢铁 87 313.20 0.00

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 报告期末本基金未持有积极投资股票。 注：根据本基金基金合同的约定，本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法。原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股，其中备选成份股投资比例不高于15%。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前20名的股票明细 金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 144,725,781.90 0.37
2 601668 中国建筑 137,687,129.89 0.35
3 600036 招商银行 133,286,460.36 0.34
4 601328 交通银行 114,200,607.05 0.29
5 601166 兴业银行 111,017,947.56 0.28
6 601299 中国北车 103,170,872.59 0.26
7 600999 招商证券 95,932,989.57 0.24
8 600102 莱钢股份 89,650,826.73 0.23
9 601607 上海医药 81,856,935.52 0.21
10 600104 上海汽车 71,379,280.02 0.18
11 601788 光大证券 68,962,097.52 0.18
12 000063 中兴通讯 62,488,454.94 0.16
13 601688 华泰证券 48,539,651.88 0.12
14 601618 中国中冶 43,732,353.88 0.11
15 002304 洋河股份 42,647,712.97 0.11
16 600016 民生银行 38,882,898.68 0.10
17 601398 工商银行 36,593,960.81 0.09
18 601179 中国西电 35,392,604.06 0.09
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 36
19 000951 中国重汽 34,697,058.57 0.09
20 600068 葛洲坝 32,692,719.76 0.08

7.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细 金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 107,795,159.86 0.27
2 600036 招商银行 99,164,463.75 0.25
3 601328 交通银行 74,250,275.18 0.19
4 600022 济南钢铁 72,520,275.12 0.18
5 600016 民生银行 71,811,402.95 0.18
6 601166 兴业银行 61,346,869.54 0.16
7 601318 中国平安 59,067,569.52 0.15
8 600859 王府井 56,471,349.34 0.14
9 600000 浦发银行 56,423,879.32 0.14
10 600030 中信证券 55,631,065.48 0.14
11 600102 莱钢股份 53,624,349.54 0.14
12 601398 工商银行 50,294,937.56 0.13
13 601088 中国神华 47,885,293.67 0.12
14 000559 万向钱潮 47,050,145.59 0.12
15 000002 万科Ａ 44,044,201.16 0.11
16 601601 中国太保 41,981,868.76 0.11
17 600158 中体产业 40,187,726.69 0.10
18 000917 电广传媒 40,122,046.02 0.10
19 600582 天地科技 39,772,205.43 0.10
20 000623 吉林敖东 36,029,460.39 0.09

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,147,813,697.99
卖出股票收入（成交）总额 3,507,338,181.96

注：7.4.1项"买入金额"、7.4.2项"卖出金额"及7.4.3项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 1,234,685,000.00 4.36
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 37
6 可转债 - -
7 资产支持证券 - -
8 其他 - -
合计 1,234,685,000.00 4.36

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 0901036 09央行票据36 3,000,000 294,510,000.00 1.04
2 1001019 10央行票据19 2,400,000 234,840,000.00 0.83
3 1001021 10央行票据21 1,800,000 176,112,000.00 0.62
4 0901042 09央行票据42 1,300,000 127,608,000.00 0.45
5 0801044 08央行票据44 1,000,000 101,760,000.00 0.36

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
期末本基金未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
期末本基金未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.9.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.9.3 期末其他资产构成 单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,687,202.37
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 13,304,905.22
4 应收利息 12,584,267.39
5 应收申购款 37,693,448.79
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 65,269,823.77

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.9.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 38
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 流通受限情况说明
1 601318 中国平安 961,510,120.19 3.39 筹划重大资产重组

7.9.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金未持有积极投资股票。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人 户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例
1,793,294 23,723.68 4,396,377,878.68 10.33% 38,147,148,203.93 89.67%

8.2 期末上市基金前十名场内持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 华泰证券－招行－华泰紫金2号集合资产管理计划 104,504,034.00 0.25%
2 中意人寿保险有限公司－传统保险产品－股票账户 54,707,918.00 0.13%
3 北京大学教育基金会 48,200,000.00 0.11%
4 青岛国信资产管理有限公司 42,807,300.00 0.10%
5 美国友邦保险有限公司上海分公司－传统－普通保险产品 36,663,178.00 0.09%
6 山西证券－华夏－山西证券汇通启富1号集合资产管理计划 36,439,983.00 0.09%
7 中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户 31,700,000.00 0.07%
8 深圳市琛达投资有限公司 30,000,000.00 0.07%
9 永安财产保险股份有限公司 29,999,928.00 0.07%
10 兵器装备集团财务有限责任公司 29,379,499.00 0.07%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 3,849,741.81 0.0090%

§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2005年8月29日）基金份额总额 867,126,900.07
报告期期初基金份额总额 43,393,057,963.84
报告期期间基金总申购份额 8,027,466,027.89
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 39
报告期期间基金总赎回份额 8,876,997,909.12
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 42,543,526,082.61

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票 成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金 总量的比例(%)
长城证券有限责任公司 2 128,209,351.80 2.00 104,170.85 1.93
光大证券股份有限公司 1 350,422,679.41 5.47 297,858.29 5.53
中信建投证券有限责任公司 2 - - - -
兴业证券股份有限公司 1 97,061,972.12 1.52 82,502.71 1.53
中银国际证券有限责任公司 2 - - - -
国泰君安证券股份有限公司 4 291,545,158.80 4.55 236,883.96 4.40
华泰联合证券有限责任公司 2 148,476,105.48 2.32 126,204.12 2.34
海通证券股份有限公司 2 - - - -
中国国际金融有限公司 2 - - - -
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 40
广发华福证券有限责任公司 1 - - - -
中航证券有限公司 1 - - - -
中国银河证券股份有限公司 2 - - - -
北京高华证券有限责任公司 1 12,312,549.92 0.19 10,465.53 0.19
长江证券股份有限公司 1 134,300,020.68 2.10 109,119.20 2.03
安信证券股份有限公司 3 1,834,063,697.85 28.63 1,558,947.33 28.94
招商证券股份有限公司 1 - - - -
中信证券股份有限公司 3 1,042,962,853.89 16.28 879,718.69 16.33
申银万国证券股份有限公司 2 53,656,930.59 0.84 43,596.39 0.81
齐鲁证券有限公司 1 23,013,393.47 0.36 18,698.99 0.35
湘财证券有限责任公司 1 - - - -
国金证券股份有限公司 2 124,997,763.22 1.95 106,247.59 1.97
华宝证券经纪有限责任公司 1 - - - -
中信金通证券有限责任公司 1 - - - -
渤海证券股份有限公司 1 538,265,356.46 8.40 457,524.33 8.49
浙商证券有限责任公司 1 - - - -
东海证券有限责任公司 1 238,307,320.26 3.72 202,559.57 3.76
中国建银投资证券有限责任公司 2 64,461,416.68 1.01 54,792.46 1.02
瑞银证券有限责任公司 1 - - - -
平安证券有限责任公司 2 555,821,744.65 8.68 472,361.45 8.77
华泰证券股份有限公司 2 - - - -
广发证券股份有限公司 2 - - - - 新增1个
新时代证券有限责任公司 1 - - - -
国信证券股份有限公司 1 - - - -
英大证券有限责任公司 2 - - - -
大通证券股份有限公司 1 - - - -
东吴证券有限责任公司 1 - - - -
东北证券股份有限公司 2 - - - -
财富证券有限责任公司 1 - - - -
东方证券股份有限公司 1 768,849,112.19 12.00 624,696.54 11.60
信达证券股份有限公司 1 - - - - 新增

注1：本表"佣金"指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 注2：交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 41
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 （1）债券交易：无 （2）债券回购交易：无 （3）权证交易：无
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期
1 关于旗下开放式基金通过浙商证券开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年1月4日
2 关于通过浦发银行电子渠道申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年1月8日
3 关于通过中国银行网上银行申购嘉实沪深300指数（LOF）费率优惠调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年1月26日
4 关于开通直销网上交易赎回转认购/申购业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年1月27日
5 关于增加江苏银行为嘉实沪深300指数（LOF）和嘉实基本面50指数 (LOF)代销机构并开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年2月24日
6 关于旗下开放式基金通过浙商证券开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年1月4日
7 关于通过浦发银行电子渠道申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年1月8日
8 关于通过中国银行网上银行申购嘉实沪深300指数（LOF）费率优惠调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年1月26日
9 关于开通直销网上交易赎回转认购/申购业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年1月27日
10 关于增加江苏银行为嘉实沪深300指数（LOF）和嘉实基本面50指数 (LOF)代销机构并开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年2月24日
11 关于成立广州分公司的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年3月3日
12 关于旗下开放式基金通过江海证券和第一创业证券开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年3月10日
13 关于开通嘉实基本面50指数（LOF）与嘉实沪深300指数(LOF)场外份额之间转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年3月16日
14 关于直销网上交易赎回转申购业务有关申购费率统一优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年3月17日
15 关于增加东莞银行为嘉实沪深300指数（LOF）代销机构并开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年3月17日
16 关于嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）基金份额净值计算位数变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年3月23日
17 关于调整旗下开放式基金在浦发银行定投起点金 中国证券报、上海证券报、证 2010年4
嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 42
额的公告 券时报、管理人网站 月9日
18 关于旗下开放式基金通过爱建证券开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年4月16日
19 关于对兴业银行借记卡持有人开通嘉实直销网上交易定期定额申购业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年4月21日
20 关于增加华融证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年5月5日
21 关于增加中国光大银行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年5月6日
22 关于增加恒泰证券为嘉实旗下基金代销机构并开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年5月12日
23 关于旗下开放式基金通过华融证券开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年5月28日
24 关于旗下开放式基金通过信达证券开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年6月3日
25 关于通过中国银行网银申购嘉实沪深300指数（LOF）和嘉实研究精选股票费率优惠调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年6月8日
26 关于旗下开放式基金通过申银万国证券开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年6月24日

§11 备查文件目录
11.1备查文件目录
（1）中国证监会批准嘉实沪深300指数证券投资基金募集的文件； （2）《嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同》； （3）《嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书》； （4）《嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）基金托管协议》； （5）《嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）上市交易公告书》； （6）基金管理人业务资格批件、营业执照； （7） 报告期内嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）公告的各项原稿。
11.2 存放地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
11.3查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：https://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300 指数(LOF)2010 年半年度报告 43
嘉实基金管理有限公司 2010年8月26日

来源上海证券报)