中信稳定双利债券型证券投资基金2010年半年度报告

基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年八月二十六日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人于2010年3月11日刊登了《华夏基金管理有限公司关于修订中信经典配置证券投资基金基金合同及托管协议部分条款的公告》，对《中信经典配置证券投资基金基金合同》进行了修订，相应的修订自2010年3月24日起生效。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。

1.2目录
§1重要提示及目录 1
§2基金简介 3
§3主要财务指标和基金净值表现 4
3.1主要会计数据和财务指标 4
3.2基金净值表现 4
§4管理人报告 5
§5托管人报告 9
§6半年度财务会计报告（未经审计） 9
6.1资产负债表 9
6.2利润表 10
6.3所有者权益（基金净值）变动表 11
6.4报表附注 12
§7投资组合报告 24
7.1期末基金资产组合情况 24
7.2期末按行业分类的股票投资组合 25
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 25
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 26
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 27
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 28
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 28
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 28
7.9投资组合报告附注 28
§8基金份额持有人信息 29
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 29
8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 29
§9开放式基金份额变动 29
§10重大事件揭示 29
§11备查文件目录 32
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华夏经典配置混合型证券投资基金
基金简称 华夏经典混合
基金主代码 288001
交易代码 288001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年3月15日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,609,397,882.17份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标在长期投资的基础上，将战略资产配置与时机选择相结合，积极主动地精选证券，并充分利用短期金融工具作为动态配置的有效缓冲及收益补充，实施全流程的风险管理，力求在风险可控、获取稳定收益的基础上，追求资本最大可能的长期增值。
投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动管理，遵循积极主动的投资理念，对股票和债券、短期金融工具的比例进行动态调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为60%×中信标普300指数＋20%×中信全债指数＋20%×一年期定期存款利率。
风险收益特征 追求资产配置动态平衡、收益和长期资本增值平衡，风险适中。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 崔雁巍 张燕
联系电话 400-818-6666 0755-83199084
电子邮箱 service@ChinaAMC.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-818-6666 95555
传真 010-63136700 0755-83195201
注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区A区 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
邮政编码 100033 518040
法定代表人 范勇宏 秦晓
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期（2010年1月1日至2010年6月30日）
本期已实现收益 101,961,250.82
本期利润 -206,270,724.54
加权平均基金份额本期利润 -0.1262
本期加权平均净值利润率 -12.69%
本期基金份额净值增长率 -12.05%
3.1.2期末数据和指标 报告期末（2010年6月30日）
期末可供分配利润 -124,067,836.10
期末可供分配基金份额利润 -0.0771
期末基金资产净值 1,485,330,046.07
期末基金份额净值 0.923
3.1.3累计期末指标 报告期末（2010年6月30日）
基金份额累计净值增长率 233.78%
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -5.33% 0.96% -4.55% 0.98% -0.78% -0.02%
过去三个月 -8.52% 0.98% -13.99% 1.08% 5.47% -0.10%
过去六个月 -12.05% 0.91% -16.51% 0.95% 4.46% -0.04%
过去一年 -1.57% 1.26% -9.03% 1.13% 7.46% 0.13%
过去三年 6.79% 1.48% -10.93% 1.42% 17.72% 0.06%
自基金合同生效起至今 233.78% 1.28% 78.02% 1.20% 155.76% 0.08%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏经典配置混合型证券投资基金（原中信经典配置证券投资基金）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2004年3月15日至2010年6月30日）

§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
2010年上半年，在市场震荡下行的情况下，华夏基金坚持稳健的投资风格，加强风险控制，努力为投资人分散投资风险。上半年，华夏基金为投资人实现分红逾96亿元。为引导投资者树立正确的基金投资理念，华夏基金广泛收集800多个基金投资常见问题，编著出版了《做一个理性的投资者--中国基金投资指南》一书，免费分发给投资者。
2010年5月，在《中国证券报》主办的“中国基金业金牛奖”评选活动中，华夏基金荣获“2009年年度金牛基金公司奖”。2010年6月，在《上海证券报》主办的“第七届中国金基金奖”评选活动中，华夏基金荣获“2009年度金基金·TOP公司奖”。
在践行企业社会责任方面，青海省玉树县发生地震灾害后，华夏基金及全体员工通过华夏人慈善基金会向灾区捐款100余万元，华夏基金香港公司向中联办捐款专户捐赠港币10万元整。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
郑煜 本基金的基金经理、股票投资部副总经理 2006-8-11 - 12年 中国科技大学管理科学与工程学硕士。曾任华夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资经理，原中信基金股权投资部总监。2009年1月加入华夏基金管理有限公司。
赵航 本基金的基金经理 2009-8-7 - 13年 中南财经大学投资经济专业硕士。曾任大鹏证券公司资产管理中心投资经理、长城证券公司投资银行部项目经理、鹏华基金管理有限公司原普华证券投资基金基金经理（2003年4月10日至2005年5月21日）、原中信基金中信红利精选股票型证券投资基金基金经理（2008年5月19日至2009年4月18日）。2009年1月加入华夏基金管理有限公司。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2010年上半年，国内宏观经济形势错综复杂。1季度经济出现过热迹象，尤其是房价暴涨，推升了资产泡沫，同时也加剧了居民通胀预期。到了4月中旬，中央政府推出地产新政，同时加强对地方融资平台的监管，过热的经济开始迅速降温。与宏观经济和宏观政策的变化相对应，股市在4月中旬以前，基本上呈现高位震荡的格局，中小盘股在创业板炒作的带动下表现活跃，与大盘蓝筹股相比超额收益非常明显；4月中旬以后，股市出现了大幅下跌，各行业和板块呈现出普跌的局面，相比之下，医药、消费品、商业零售等防御类行业抗跌性稍好。
上半年，因对股市行情持谨慎态度，本基金仓位一直相对偏低。1季度，本基金超配以银行为代表的低估值大盘蓝筹股，但对中小盘成长股的配置不足，从而错过了上半年最好的一波投资机会；到了4月中旬，本基金高位减持了组合中部分波动性较大的主题性投资品种，保持了低贝塔组合，在市场大幅下跌阶段，尽力为基金份额持有人减少损失。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2010年6月30日，本基金份额净值为0.923元，本报告期份额净值增长率为-12.05%，同期业绩比较基准增长率为-16.51%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，股市相对于上半年机会可能更多一些。第一，基本面方面，上半年沪深300指数大跌28%，已经在一定程度上反映了投资者对全球经济二次探底的预期，尤其是大盘蓝筹股的风险大半已经释放，我们认为3季度待中小盘股补跌之后，市场短期风险将基本释放完毕。第二，流动性方面，上半年实业界对经济二次探底的预期明显不足，还在大干快上，争夺全社会有限的资金，股市的流动性也受到影响。下半年随着实业界悲观情绪上升，融资需求下降，股市的流动性反而可能改善。因此，下半年在市场悲观情绪得到宣泄之后，股市可能出现一定幅度的反弹行情。
本基金在下半年将保持灵活的投资策略，根据宏观经济和宏观政策的变化动态调整投资组合。在仓位控制方面，本基金将逢低逐步增加仓位，波段操作，积极参与可能出现的阶段性反弹行情。行业配置上，本基金长期看好受益于收入分配制度改革的中低端消费和服务行业，中短期则关注低估值的周期性行业可能出现的估值修复行情；主题投资上，关注下半年“十二五”规划讨论稿中的新事物、关注部分垄断行业可能放松管制而对新进入者产生的投资机会、关注政府为减轻产能过剩压力可能推动的传统周期性行业兼并重组、关注今年反常气候下农业板块可能出现的投资机会；风格配置上，鉴于弱势格局下整体流动性不足，因此下半年如果出现阶段性反弹行情，机会可能出现在补跌之后的中小盘股票上。在个股选择方面，本基金将注重“自下而上”寻找业绩真正超过预期的成长股和有实质性资产注入预期的重组股。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人--招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华夏经典配置混合型证券投资基金（原中信经典配置证券投资基金）
报告截止日：2010年6月30日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 101,923,891.53 35,082,658.49
结算备付金 1,901,560.24 4,120,391.05
存出保证金 1,760,000.00 1,760,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 1,393,553,992.06 1,715,853,036.66
其中：股票投资 875,434,173.56 1,305,439,814.08
基金投资 - -
债券投资 518,119,818.50 410,413,222.58
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 114,626,420.12
应收利息 6.4.7.5 5,276,909.54 6,013,337.18
应收股利 9,220.50 -
应收申购款 16,264.10 106,009.85
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 1,504,441,837.97 1,877,561,853.35
负债和所有者权益 附注号 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 108,000,000.00
应付证券清算款 5,263,355.45 6,938,174.27
应付赎回款 574,352.99 1,714,995.14
应付管理人报酬 1,925,205.92 2,175,266.17
应付托管费 320,867.66 362,544.34
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 8,548,337.35 6,925,394.61
应交税费 1,566,054.62 1,566,054.62
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 913,617.91 833,999.01
负债合计 19,111,791.90 128,516,428.16
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,609,397,882.17 1,666,615,704.77
未分配利润 6.4.7.10 -124,067,836.10 82,429,720.42
所有者权益合计 1,485,330,046.07 1,749,045,425.19
负债和所有者权益总计 1,504,441,837.97 1,877,561,853.35
注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值0.923元，基金份额总额1,609,397,882.17份。
6.2利润表
会计主体：华夏经典配置混合型证券投资基金（原中信经典配置证券投资基金）
本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日
单位：人民币元
项目 附注号 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
一、收入 -188,693,459.52 666,932,597.63
1.利息收入 7,106,304.21 8,149,649.87
其中：存款利息收入 6.4.7.11 606,954.87 643,680.67
债券利息收入 6,499,349.34 7,505,969.20
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 112,386,554.30 251,357,487.53
其中：股票投资收益 6.4.7.12 104,534,470.25 239,929,657.39
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 2,584,817.30 5,826,161.98
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 5,267,266.75 5,601,668.16
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 -308,231,975.36 407,368,956.58
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 45,657.33 56,503.65
减：二、费用 17,577,265.02 22,557,362.23
1.管理人报酬 12,098,241.05 12,832,569.67
2.托管费 2,016,373.57 2,138,761.59
3.销售服务费 - -
4.交易费用 6.4.7.18 3,116,153.53 7,381,161.35
5.利息支出 169,362.70 12,509.08
其中：卖出回购金融资产支出 169,362.70 12,509.08
6.其他费用 6.4.7.19 177,134.17 192,360.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -206,270,724.54 644,375,235.40
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -206,270,724.54 644,375,235.40
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华夏经典配置混合型证券投资基金（原中信经典配置证券投资基金）
本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,666,615,704.77 82,429,720.42 1,749,045,425.19
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -206,270,724.54 -206,270,724.54
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -57,217,822.60 -226,831.98 -57,444,654.58
其中：1.基金申购款 9,249,685.84 -91,903.46 9,157,782.38
2.基金赎回款 -66,467,508.44 -134,928.52 -66,602,436.96
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,609,397,882.17 -124,067,836.10 1,485,330,046.07
项目 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,056,980,784.06 385,736,810.66 1,442,717,594.72
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 644,375,235.40 644,375,235.40
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -62,870,061.82 -46,404,918.62 -109,274,980.44
其中：1.基金申购款 7,245,735.22 4,061,419.19 11,307,154.41
2.基金赎回款 -70,115,797.04 -50,466,337.81 -120,582,134.85
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 994,110,722.24 983,707,127.44 1,977,817,849.68
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
范勇宏 崔雁巍 崔雁巍
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
华夏经典配置混合型证券投资基金（原名中信经典配置证券投资基金，以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]7号文《关于同意中信经典配置证券投资基金设立的批复》核准，由基金发起人原中信基金管理有限责任公司依照《证券投资基金管理暂行办法》（于2004年9月16日被废止，由2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》取代）、《开放式证券投资基金试点办法》（已废止）等有关规定和《中信经典配置证券投资基金基金契约》（于2004年10月15日改为《中信经典配置证券投资基金基金合同》）发起，于2004年3月15日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集12,145,169,801.97元，业经安永华明会计师事务所予以验资。有关基金设立等文件已按规定向中国证监会备案。根据中国证监会2009年1月4日《关于核准中信经典配置证券投资基金等四只基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监许可[2009]1号），基金管理人由中信基金管理有限责任公司更换为华夏基金管理有限公司。基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同等有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，主要包括：国内依法发行上市的股票、债券、短期金融工具、资产支持证券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会于2010年2月8日发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年6月30日的财务状况以及2010年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。其中，对基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额。
4、基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
活期存款 101,923,891.53
定期存款 -
其他存款 -
合计 101,923,891.53
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 972,105,470.07 875,434,173.56 -96,671,296.51
债券 交易所市场 69,849,862.78 66,019,258.50 -3,830,604.28
银行间市场 449,305,753.34 452,100,560.00 2,794,806.66
合计 519,155,616.12 518,119,818.50 -1,035,797.62
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,491,261,086.19 1,393,553,992.06 -97,707,094.13
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
应收活期存款利息 24,999.30
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 665.50
应收债券利息 5,251,153.74
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 91.00
合计 5,276,909.54
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目本期末 2010年6月30日
交易所市场应付交易费用 8,545,487.35
银行间市场应付交易费用 2,850.00
合计 8,548,337.35
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目本期末 2010年6月30日
应付券商交易单元保证金 750,000.00
应付赎回费 431.59
预提费用 163,186.32
合计 913,617.91
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,666,615,704.77 1,666,615,704.77
本期申购 9,249,685.84 9,249,685.84
本期赎回（以“-”号填列） -66,467,508.44 -66,467,508.44
本期末 1,609,397,882.17 1,609,397,882.17
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 177,166,137.04 -94,736,416.62 82,429,720.42
本期利润 101,961,250.82 -308,231,975.36 -206,270,724.54
本期基金份额交易产生的变动数 -8,156,942.45 7,930,110.47 -226,831.98
其中：基金申购款 1,369,513.25 -1,461,416.71 -91,903.46
基金赎回款 -9,526,455.70 9,391,527.18 -134,928.52
本期已分配利润 - - -
本期末 270,970,445.41 -395,038,281.51 -124,067,836.10
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
活期存款利息收入 591,132.42
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 14,143.97
其他 1,678.48
合计 606,954.87
6.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
项目本期 2010年1月1日至2010年6月30日
卖出股票成交总额 1,127,564,859.87
减：卖出股票成本总额 1,023,030,389.62
买卖股票差价收入 104,534,470.25
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目本期 2010年1月1日至2010年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 461,103,241.05
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 454,381,338.70
减：应收利息总额 4,137,085.05
债券投资收益 2,584,817.30
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15股利收益
单位：人民币元
项目本期 2010年1月1日至2010年6月30日
股票投资产生的股利收益 5,267,266.75
基金投资产生的股利收益 -
合计 5,267,266.75
6.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
项目本期 2010年1月1日至2010年6月30日
1.交易性金融资产 -308,231,975.36
--股票投资 -305,501,507.98
--债券投资 -2,730,467.38
--资产支持证券投资 -
--基金投资 -
2.衍生工具 -
--权证投资 -
3.其他 -
合计 -308,231,975.36
6.4.7.17其他收入
单位：人民币元
项目本期 2010年1月1日至2010年6月30日
基金赎回费收入 45,657.33
合计 45,657.33
注：本基金赎回费率不超过赎回金额的0.5%，赎回费率随赎回基金份额持有年份的增加而递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
6.4.7.18交易费用
单位：人民币元
项目本期 2010年1月1日至2010年6月30日
交易所市场交易费用 3,113,303.53
银行间市场交易费用 2,850.00
合计 3,116,153.53
6.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目本期 2010年1月1日至2010年6月30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 119,014.74
银行间账户维护费 13,500.00
银行费用 4,947.85
合计 177,134.17
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构
中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
中信建投证券有限责任公司（“中信建投证券”） 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
中信证券 76,659,217.15 3.96% 1,110,668,625.35 23.21%
中信万通证券 - - 29,834,798.60 0.62%
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
中信证券 127,568.00 0.03% 33,317,982.10 15.24%
6.4.10.1.4债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
中信证券 62,286.27 3.84% 1,589,259.38 18.60%
中信万通证券 - - 24,240.89 0.28%
中信建投证券 - - 11,788.72 0.14%
关联方名称 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
中信证券 936,702.55 23.38% 1,032,433.93 19.99%
中信万通证券 24,240.89 0.61% 24,240.89 0.47%
中信建投证券 - - 11,788.72 0.23%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至 2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 12,098,241.05 12,832,569.67
其中：支付销售机构的客户维护费 1,780,052.62 516,128.30
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目本期 2010年1月1日至 2010年6月30日上年度可比期间 2009年1月1日至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,016,373.57 2,138,761.59
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 101,923,891.53 591,132.42 144,687,487.86 617,318.58
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期 2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量 （单位：股/张） 总金额
中信建投证券 601328 交通银行 配股 1,350,923 6,079,153.50
上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量 （单位：股/张） 总金额
中信建投证券 - - - - -
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有需披露的暂时停牌股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2010年6月30日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2010年6月30日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能的信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合久期、Beta值等指标来衡量市场风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。
本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2010年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 合计
银行存款 101,923,891.53 - - 101,923,891.53
结算备付金 1,901,560.24 - - 1,901,560.24
权证保证金 260,000.00 - - 260,000.00
债券投资 172,686,684.40 317,798,978.10 27,634,156.00 518,119,818.50
资产支持证券 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收直销申购款 1,190.19 - - 1,190.19
卖出回购金融资产 - - - -
上年度末 2009年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 合计
银行存款 35,082,658.49 - - 35,082,658.49
结算备付金 4,120,391.05 - - 4,120,391.05
权证保证金 260,000.00 - - 260,000.00
债券投资 97,038,950.80 287,159,771.78 26,214,500.00 410,413,222.58
资产支持证券 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收直销申购款 - - - -
卖出回购金融资产 108,000,000.00 - - 108,000,000.00
注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元）
本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
利率下降25个基点 3,185,248.28 2,261,469.13
利率上升25个基点 -3,128,041.70 -2,239,482.84
6.4.13.4.2外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例（％） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
交易性金融资产-股票投资 875,434,173.56 58.94 1,305,439,814.08 74.64
衍生金融资产-权证投资 - - - -
合计 875,434,173.56 58.94 1,305,439,814.08 74.64
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。
3、Beta系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对应的指数数据回归加权得出，对于交易少于100个交易日的资产，默认其波动与市场同步。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元）
本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
+5% 36,930,190.61 61,022,784.11
-5% -36,930,190.61 -61,022,784.11
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（％）
1 权益投资 875,434,173.56 58.19
其中：股票 875,434,173.56 58.19
2 固定收益投资 518,119,818.50 34.44
其中：债券 518,119,818.50 34.44
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 103,825,451.77 6.90
6 其他各项资产 7,062,394.14 0.47
7 合计 1,504,441,837.97 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 18,660,000.00 1.26
B 采掘业 90,715,815.54 6.11
C 制造业 326,895,434.92 22.01
C0 食品、饮料 99,743,041.50 6.72
C1 纺织、服装、皮毛 7,619,984.76 0.51
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 53,675,000.00 3.61
C4 石油、化学、塑胶、塑料 35,998,552.40 2.42
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 6,600,000.00 0.44
C7 机械、设备、仪表 118,066,856.26 7.95
C8 医药、生物制品 5,192,000.00 0.35
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 60,475,866.27 4.07
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 16,339,460.78 1.10
G 信息技术业 26,526,302.60 1.79
H 批发和零售贸易 54,906,750.89 3.70
I 金融、保险业 265,355,087.16 17.87
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 15,559,455.40 1.05
M 综合类 - -
合计 875,434,173.56 58.94
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 601398 工商银行 19,000,483 77,141,960.98 5.19
2 601328 交通银行 10,357,075 62,246,020.75 4.19
3 600505 西昌电力 6,803,190 55,241,902.80 3.72
4 600069 银鸽投资 9,500,000 53,675,000.00 3.61
5 600489 中金黄金 999,919 51,655,815.54 3.48
6 600348 国阳新能 3,000,000 39,060,000.00 2.63
7 601939 建设银行 8,000,000 37,600,000.00 2.53
8 600000 浦发银行 2,729,910 37,126,776.00 2.50
9 601106 中国一重 6,000,000 32,220,000.00 2.17
10 600887 伊利股份 1,042,600 30,631,588.00 2.06
11 601169 北京银行 2,229,211 27,040,329.43 1.82
12 000858 五 粮 液 1,000,000 24,230,000.00 1.63
13 600016 民生银行 4,000,000 24,200,000.00 1.63
14 600487 亨通光电 809,861 21,542,302.60 1.45
15 600694 大商股份 498,871 21,107,232.01 1.42
16 000559 万向钱潮 2,000,000 20,720,000.00 1.39
17 000927 一汽夏利 2,600,000 20,098,000.00 1.35
18 000729 燕京啤酒 1,000,000 19,800,000.00 1.33
19 000665 武汉塑料 1,599,845 19,070,152.40 1.28
20 600354 敦煌种业 1,000,000 18,660,000.00 1.26
21 601006 大秦铁路 1,999,934 16,339,460.78 1.10
22 000061 农 产 品 999,926 15,878,824.88 1.07
23 000917 电广传媒 999,965 15,559,455.40 1.05
24 600582 天地科技 799,946 14,447,024.76 0.97
25 600779 水 井 坊 749,966 13,814,373.72 0.93
26 600729 重庆百货 300,000 12,312,000.00 0.83
27 000792 盐湖钾肥 305,900 11,930,100.00 0.80
28 600737 中粮屯河 1,199,902 11,267,079.78 0.76
29 002291 星 期 六 499,999 7,619,984.76 0.51
30 000880 潍柴重机 500,000 7,350,000.00 0.49
31 000527 美的电器 600,000 6,840,000.00 0.46
32 600802 福建水泥 1,000,000 6,600,000.00 0.44
33 600520 三佳科技 499,950 6,379,362.00 0.43
34 600452 涪陵电力 499,901 5,233,963.47 0.35
35 600062 双鹤药业 200,000 5,192,000.00 0.35
36 600444 *ST国通 499,830 4,998,300.00 0.34
37 600498 烽火通信 200,000 4,984,000.00 0.34
38 002269 美邦服饰 224,600 4,242,694.00 0.29
39 000883 三环股份 500,000 3,705,000.00 0.25
40 600765 中航重机 299,950 3,182,469.50 0.21
41 000678 襄阳轴承 500,000 3,125,000.00 0.21
42 600280 南京中商 68,300 1,366,000.00 0.09
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600505 西昌电力 71,910,721.03 4.11
2 600348 国阳新能 59,116,345.75 3.38
3 600489 中金黄金 58,911,360.10 3.37
4 601106 中国一重 44,756,194.80 2.56
5 600069 银鸽投资 33,253,894.23 1.90
6 601328 交通银行 31,238,261.94 1.79
7 000559 万向钱潮 30,100,640.48 1.72
8 600028 中国石化 27,424,537.61 1.57
9 600737 中粮屯河 26,659,689.40 1.52
10 600487 亨通光电 23,912,076.20 1.37
11 600019 宝钢股份 23,659,451.81 1.35
12 000009 中国宝安 22,441,984.01 1.28
13 600582 天地科技 20,784,597.15 1.19
14 000927 一汽夏利 20,704,617.36 1.18
15 000917 电广传媒 17,931,371.77 1.03
16 000973 佛塑股份 17,635,512.43 1.01
17 000425 徐工机械 17,036,763.00 0.97
18 000665 武汉塑料 16,509,300.18 0.94
19 000061 农 产 品 16,154,135.86 0.92
20 600694 大商股份 15,921,176.30 0.91
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600837 海通证券 59,792,190.45 3.42
2 600028 中国石化 55,935,174.35 3.20
3 000537 广宇发展 47,016,858.95 2.69
4 000157 中联重科 38,422,564.03 2.20
5 000566 海南海药 38,261,486.23 2.19
6 600585 海螺水泥 35,062,100.73 2.00
7 600019 宝钢股份 34,147,261.37 1.95
8 600348 国阳新能 32,651,594.30 1.87
9 000877 天山股份 30,023,088.20 1.72
10 000069 华侨城Ａ 26,488,268.17 1.51
11 000927 一汽夏利 25,834,329.86 1.48
12 601088 中国神华 24,879,829.76 1.42
13 601318 中国平安 24,857,711.90 1.42
14 002092 中泰化学 24,734,028.65 1.41
15 601601 中国太保 24,214,884.09 1.38
16 600997 开滦股份 23,404,193.96 1.34
17 000009 中国宝安 23,104,335.82 1.32
18 600737 中粮屯河 22,145,911.84 1.27
19 600704 中大股份 21,555,743.25 1.23
20 600581 八一钢铁 21,265,601.57 1.22
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 898,526,257.08
卖出股票收入（成交）总额 1,127,564,859.87
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 26,013,043.40 1.75
2 央行票据 347,029,000.00 23.36
3 金融债券 83,088,000.00 5.59
其中：政策性金融债 83,088,000.00 5.59
4 企业债券 40,355,775.10 2.72
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 21,634,000.00 1.46
7 其他 - -
8 合计 518,119,818.50 34.88
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 1001037 10央行票据37 1,000,000 100,080,000.00 6.74
2 1001042 10央行票据42 1,000,000 100,000,000.00 6.73
3 1001021 10央行票据21 800,000 78,272,000.00 5.27
4 0901048 09央行票据48 700,000 68,677,000.00 4.62
5 080202 08国开02 500,000 52,665,000.00 3.55
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9投资组合报告附注
7.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
7.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,760,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 9,220.50
4 应收利息 5,276,909.54
5 应收申购款 16,264.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,062,394.14
7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 125709 唐钢转债 21,634,000.00 1.46
7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
23,834 67,525.30 55,321,746.26 3.44% 1,554,076,135.91 96.56%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 17,895.03 0.00%
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2004年3月15日）基金份额总额 12,149,371,119.38
本报告期期初基金份额总额 1,666,615,704.77
本报告期基金总申购份额 9,249,685.84
减：本报告期基金总赎回份额 66,467,508.44
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,609,397,882.17
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人收到中国证监会基金监管部《关于督促规范华夏基金管理公司股权的函》（基金部函[2010]17号）及《关于进一步督促规范华夏基金管理公司股权的函》（基金部函[2010]166号），督促本基金管理人股东所持华夏基金股权比例符合相关法律法规和监管要求。本基金管理人将按照中国证监会规定积极配合有关方面做好工作。本基金管理人已分别于2010年1月16日和2010年4月8日刊登有关临时公告。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到任何处分。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
光大证券 1 982,639,256.99 50.70% 835,235.72 51.51% -
中银国际证券 1 515,570,402.27 26.60% 418,905.61 25.84% -
国泰君安证券 1 140,034,746.78 7.23% 119,029.27 7.34% -
齐鲁证券 1 123,124,602.35 6.35% 104,656.14 6.45% -
招商证券 2 100,083,050.89 5.16% 81,319.06 5.02% -
中信证券 2 76,659,217.15 3.96% 62,286.27 3.84% -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③除本表列示外，本基金还选择了中信建投证券、申银万国证券、中金公司、中信万通证券、山西证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。
④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例
光大证券 442,408,577.20 91.77% 468,000,000.00 100.00%
中银国际证券 13,447,852.80 2.79% - -
国泰君安证券 4,635,000.00 0.96% - -
招商证券 21,440,000.00 4.45% - -
中信证券 127,568.00 0.03% - -
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 华夏基金管理有限公司关于调整信息披露负责人的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-01-04
2 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-01-16
3 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-02-01
4 华夏基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡基金网上交易的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-02-09
5 华夏基金管理有限公司关于开通交通银行太平洋借记卡基金网上交易的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-02-26
6 华夏基金管理有限公司关于修订中信经典配置证券投资基金基金合同及托管协议部分条款的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-03-11
7 华夏基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡基金网上交易定期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-03-29
8 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-04-08
9 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-05-08
10 华夏基金管理有限公司关于开通开放式基金网上下单转账支付业务的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-06-12
11 华夏基金管理有限公司关于开通中国建设银行龙卡借记卡基金网上交易定期定额申购业务及调整旗下基金费率优惠事项的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-06-12
12 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司A股配股发行的公告 中国证监会指定报刊及网站 2010-06-25
§11备查文件目录
11.1备查文件目录
11.1.1中国证监会核准基金募集的文件；
11.1.2《华夏经典配置混合型证券投资基金基金合同》；
11.1.3《华夏经典配置混合型证券投资基金托管协议》；
11.1.4法律意见书；
11.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；
11.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
11.3查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。


华夏基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十六日

来源上海证券报)