中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金2010年半年度报告摘要

基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年八月二十八日1 重要提示
1.1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金的托管人--招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年2月11日起至6月30日止。



2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中银蓝筹混合
基金主代码 163809
交易代码 163809
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年2月11日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,445,576,468.62份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在优化资产配置的基础上，精选价值相对低估的优质蓝筹上市公司股票，力求获得基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将科学、规范的选股方法与积极、灵活的资产配置相结合，通过精选业绩优良、经营稳定、具备增长潜力、具有行业领先优势的蓝筹上市公司股票，并结合基于“自上而下”的宏观经济研究和宏观经济政策导向分析而确定的积极灵活的类别资产配置策略，以谋求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60% + 上证国债指数收益率×40%
风险收益特征 本基金是混合型基金，风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 程明 张燕
联系电话 021-38834999 0755-83199084
电子邮箱 clientservice@bocim.com Yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95555
传真 021-68873488 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 https://www.bocim.com
基金半年度报告备置地点 上海市银城中路200号中银大厦45层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2010年2月11日（基金合同生效日） 至 2010年6月30日）
本期已实现收益 -204,605,959.89
本期利润 -492,744,653.00
加权平均基金份额本期利润 -0.0845
本期基金份额净值增长率 -8.90%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2010年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.0888
期末基金资产净值 4,961,808,921.69
期末基金份额净值 0.911
注：1、本基金合同生效日为2010 年02月11日，本期主要财务指标的计算期间为2010年02月11日至2010年06月30 日。基金合同生效日至报告期末未满半年。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，采用期末资产负债表中未分配利润与为分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -2.67% 0.53% -4.47% 1.00% 1.80% -0.47%
过去三个月 -9.44% 0.72% -14.19% 1.09% 4.75% -0.37%
自基金成立起至今 -8.90% 0.62% -11.84% 0.98% 2.94% -0.36%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010年2月11日至2010年6月30日）

注：本基金合同生效日(2010年2月11日)起至披露时点不满一年。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金尚在建仓期。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于2004年7月29日正式开业，由中银国际和美林投资管理合资组建（2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。2007年12月25日，经中国证券监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有83.5％的股权，贝莱德投资管理拥有16.5％的股权。截至2010年6月30日，本管理人共管理九只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证100指数增强型证券投资基金及中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
甘霖 中银收益基金经理、中银蓝筹基金经理 2010-02-11 - 16 中银基金管理有限公司投资管理部权益投资助理总监、副总裁(VP)，工商管理硕士。曾任武汉证券公司交易员、出市代表、交易部经理。2004年加入中银基金管理有限公司，2007年8月至今任中银收益基金经理，2010年2月至今任中银蓝筹基金经理。具有16年证券从业年限。具备基金从业资格。
孙庆瑞 中银中国基金经理、中银蓝筹基金经理 2010-02-11 - 9 中银基金管理有限公司投资管理部权益投资副总监，副总裁(VP)，管理学硕士。曾任长盛基金管理有限公司全国社保组合债券基金经理、基金经理助理、债券研究员，联合证券股份有限公司债券研究员。2006年加入中银基金管理有限公司，2006年7月至2010年5月任中银货币基金经理，2007年8月至今任中银中国基金经理，2006年10月至2008年4月任中银收益基金经理，2010年2月至今任中银蓝筹基金经理。具有9年证券从业年限。具备基金从业资格。
注：1、首任基金经理的"任职日期"为基金合同生效日,非首任基金经理的"任职日期"为公司公告之日,基金经理的"离任日期"均为公司公告之日;
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
在本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《中银基金管理公司公平交易管理制度》，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无投资风格相似基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
无。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
一、宏观经济、行情回顾与运行分析
1. 宏观经济分析
上半年全球经济复苏增速明显放缓。美国在过了一季度的补库存高峰后，二季度一系列经济数据低于预期。特别是就业和消费数据连续两月表现疲软。失业率下半年仍将维持高位；零售销售额已持续两月超预期下滑。同时新通过的金融监管法案对金融机构监管力度的加强制约着美国经济复苏。欧洲虽然银行压力测试好于预期，但未来仍然存在着债务危机扩散的可能，并且财政紧缩政策对其中期经济的拖累仍将明显，欧元年内仍可能下滑。目前欧盟长债收益率持续创出自2008年金融危机以来的新低，反映市场表明了市场对不断推出财政紧缩计划的欧盟各国未来经济前景的悲观预期。
国内方面，从上半年的形势上看，还是延续了09年以来的复苏态势，但经济增长依然是依靠投资维持。然而伴随信贷调控、房地产调控、地方融资平台清理等政策推出，货币供应量先行指标出现明显下降态势。最近的数据显示中国经济增速在二季度末开始显著放缓，而通胀率，房价和地方融资平台的清理等都还远远未达到调控初期设定的目标。未来影响宏观走势主要取决于政策的着眼点。政策选择上如何兼顾经济转型长期目标，和对经济稳定发展，扩大就业短期目标的匹配；另外就是如何在全球去杠杆的背景下，应对汇率、金融市场、大宗商品市场的大幅波动对国内的冲击，这也是下半年宏观经济的不确定性的所在。
2. 行情回顾
2010 年上半年，由于年初的信贷控制，存款准备金率的上调，以及二季度对房地产的政策调控，市场上半年出现了较大的下跌。区间，上证指数跌幅达到26.8%，中小板的跌幅10.03%，市场风格化特征比较明显。而从行业指数表现来看，防御类行业如医药、电子元器件、食品饮料的跌幅分别只有4.95%、6.36%、15.51%。而与投资相关联度高的煤炭、化工、地产跌幅达到了36.24%、36.21%、34.29%。表明市场对后市的谨慎态度。
3. 运行分析
本基金在春节前成立后，基于当时宏观面已有过热迹象，所以采取了稳妥的建仓节奏。从建仓的结构来看，采取了均衡的行业配置，同时比较偏重蓝筹类公司。在地产调控政策的出台后，整体还是受到了较大的影响。之后在结构上进行了大的调整。加大了防御性行业的配置。另外出于对国内经济快速下滑，对地方融资平台的清理和对国外金融债务恶化的担心，在仓位和结构上均采取了较为防御的策略。下阶段将关注一些估值低、业绩稳定，回调幅度较大的大市值公司，并将重点采用自下而上的方式，寻找符合未来经济发展方向的消费、新材料、3G、生物医药，节能减排等行业的公司。

4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2010年6月30日，本基金的累计单位净值为0.911元；2010年本基金成立以来基金净值增长率为-8.90%, 同期本基金比较基准增长率为-11.84%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2010年的上半年政策目标是对自2009年以来的短期刺激政策做个梳理了解，同时基于对中长期经济健康持续的发展需要，国家出台了一系列的经济结构调整、行业扶持配套、区域振兴计划以及收入结构调整等政策。同时对地产和地方融资平台继续调控。从短期看，由于短期紧缩力度较大，经济下半年仍将面临较严峻形势。另外下半年股票供给面也面临着大公司IPO，银行融资，大小非减持等压力。市场在三季度较难出现趋势性上涨机会。但进入六月后，市场由于过度的恐慌情绪，已经出现了较大调整幅度。短期看，经济下滑速度还没有达到恶化的地步，而从较长时期角度看，四季度政策将随着调控目标的初步完成而转向考虑明年做一个均衡的政策布局，这些都使得市场在年底面临较多的结构性机会。虽然这个过程仍然面临着反复和犹豫，但此时也是布局的好时机。短期内中银蓝筹基金会适当加大股票持仓比例，同时密切关注经济和政策的变化，自下而上挖掘中长期具增长潜力的个股，并为2011的市场提前做好布局。

作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资管理部、风险管理部、基金运营部、法律合规与稽核部和信息披露相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由投资部中央交易室做出提示，风险管理部相关人员负责估值相关数值的处理和计算，待运营部人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。基金运营部将收到的公司估值委员会确认的公允价值数据传至托管银行，并提示托管银行认真核查。当存有异议时，公司应做出合理解释，并与托管银行积极商讨达成一致意见。公司按上述规定原则进行估值时，导致基金资产净值的变化在0.25％以上的，将聘请会计师事务所进行审核。基金运营部负责联系会计师事务所，会计师事务所应对公司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。各方确认无误后，基金运营部可使用上述公允价值进行日常的证券投资基金净值计算处理，将具体品种公允价值手工维护入估值系统，与托管行核对无误后产生当日估值结果，并将结果反馈至公司估值委员会，同时按流程对外公布。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，与估值委员会共同商定估值原则和政策。
4.6.3 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.6.4 本公司现没有签订任何与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期末可供分配利润为-483,767,546.93元，未进行利润分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人--招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2010年6月30日
单位：人民币元
资 产 本期末 2010年6月30日
资 产：
银行存款 192,163,035.21
结算备付金 11,017,657.03
存出保证金 787,338.81
交易性金融资产 4,641,926,775.17
其中：股票投资 1,652,055,775.17
基金投资 -
债券投资 2,989,871,000.00
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 100,495,575.19
应收利息 25,734,220.83
应收股利 2,354.40
应收申购款 5,198,016.41
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 4,977,324,973.05
负债和所有者权益 本期末 2010年6月30日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 1,559,975.04
应付赎回款 2,818,715.70
应付管理人报酬 6,323,871.16
应付托管费 1,053,978.55
应付销售服务费 -
应付交易费用 3,050,052.72
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 709,458.19
负债合计 15,516,051.36
所有者权益：
实收基金 5,445,576,468.62
未分配利润 -483,767,546.93
所有者权益合计 4,961,808,921.69
负债和所有者权益总计 4,977,324,973.05
注：1、截止日2010年06月30日，基金份额净值0.911元，基金份额总额5,445,576,468.62份。
2、本基金合同于2010年02月11日生效，截至报告日本基金合同生效未满半年。


6.2 利润表
会计主体：中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2010年2月11日（基金合同生效日） 至 2010年6月30日
单位：人民币元
项 目 本期 2010年2月11日（基金合同生效日） 至 2010年6月30日
一、收入 -446,751,227.69
1.利息收入 23,793,891.01
其中：存款利息收入 3,520,539.01
债券利息收入 16,944,663.39
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 3,328,688.61
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -183,681,966.50
其中：股票投资收益 -193,582,581.09
基金投资收益 -
债券投资收益 -142,850.00
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 10,043,464.59
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -288,138,693.11
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,275,540.91
减：二、费用 45,993,425.31
1．管理人报酬 32,436,336.42
2．托管费 5,406,056.11
3．销售服务费 -
4．交易费用 7,942,487.74
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 208,545.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -492,744,653.00
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -492,744,653.00
注：本基金自2010年2 月11 日基金合同生效，无上年度可比数据。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2010年2月11日（基金合同生效日） 至 2010年6月30日
单位：人民币元
项目 本期 2010年2月11日（基金合同生效日） 至 2010年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 6,183,631,055.91 - 6,183,631,055.91
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） 　 -492,744,653.00 -492,744,653.00
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -738,054,587.29 8,977,106.07 -729,077,481.22
其中：1.基金申购款 6,183,631,055.91 -8,250,120.88 192,691,513.98
2.基金赎回款 -938,996,222.15 17,227,226.95 -921,768,995.20
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 5,445,576,468.62 -483,767,546.93 4,961,808,921.69
注：本基金自2010年02 月11 日基金合同生效，无上年度可比数据。

报告附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：贾建平，主管会计工作负责人：陈儒，会计机构负责人：乐妮
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]1425号文批准《关于核准中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由中银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币6,181,247,984.67元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2010)第034号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2010年2月11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为6,183,631,055.91份基金份额，其中认购资金利息折合2,383,071.24份基金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合中，股票资产占基金资产的 30-80%，其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资于优质蓝筹上市公司股票的资产不低于股票资产的80%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×60% + 上证国债指数收益率×40%。
根据《中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资组合应在基金成立6个月内达到基金合同规定的比例限制。截至2010 年06月30日止，本基金尚处于建仓期。
本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于 2010年8月27日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2010年2月11日(基金合同生效日) 至2010年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年6月30日的财务状况以及2010年2月11日(基金合同生效日) 至2010年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至12 月31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2010年2月11日(基金合同生效日)至2010年6月30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 外币交易
6.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作。
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。
(2) 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
(b) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
无。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2010年2月11日（基金合同生效日） 至 2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 32,436,336.42
其中：支付销售机构的客户维护费 5,794,293.14
注：支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2010年2月11日（基金合同生效日） 至 2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 5,406,056.11
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末，基金管理人主要股东及其控制的机构未投资于本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 2010年2月11日（基金合同生效日） 至 2010年6月30日
期末余额 当期利息收入
招商银行 192,163,035.21 1,506,936.33
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
报告期内本基金未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股 ） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注
002424 贵州百灵 2010-05-26 2010-09-03 新股网下申购 40.00 40.71 35,809 1,432,360.00 1,457,784.39 -
002440 闰土股份 2010-06-25 2010-07-06 新股网上申购 31.20 31.20 1,000 31,200.00 31,200.00 -
002441 众业达 2010-06-25 2010-07-06 新股网上申购 39.90 39.90 500 19,950.00 19,950.00 -
002442 龙星化工 2010-06-25 2010-07-06 新股网上申购 12.50 12.50 500 6,250.00 6,250.00 -
300094 国联水产 2010-06-30 2010-07-08 新股网上申购 14.38 14.38 500 7,190.00 7,190.00 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注
601318 中国平安 2010-06-29 重大资产重组事项 44.55 - - 2,734,578 132,675,906.04 121,825,449.90 6月29日为年度股东大会停牌，从6月30日起因重大资产重组事项停牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,652,055,775.17 33.19
其中：股票 1,652,055,775.17 33.19
2 固定收益投资 2,989,871,000.00 60.07
其中：债券 2,989,871,000.00 60.07
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 203,180,692.24 4.08
6 其他各项资产 132,217,505.64 2.66
7 合计 4,977,324,973.05 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 7,190.00 0.00
B 采掘业 189,791,549.70 3.83
C 制造业 899,284,240.63 18.12
C0 食品、饮料 286,833,428.43 5.78
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 129,712,095.54 2.61
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 90,367,941.45 1.82
C7 机械、设备、仪表 97,394,217.47 1.96
C8 医药、生物制品 294,976,557.74 5.94
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 20,201,410.83 0.41
G 信息技术业 19,933,007.60 0.40
H 批发和零售贸易 201,108,554.70 4.05
I 金融、保险业 283,679,751.07 5.72
J 房地产业 10,550,592.00 0.21
K 社会服务业 539,070.00 0.01
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 26,960,408.64 0.54
合计 1,652,055,775.17 33.30
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 000858 五 粮 液 7,730,717 187,315,272.91 3.78
2 601318 中国平安 2,734,578 121,825,449.90 2.46
3 600028 中国石化 15,473,923 121,006,077.86 2.44
4 600518 康美药业 8,951,210 109,920,858.80 2.22
5 600511 国药股份 4,303,808 93,693,900.16 1.89
6 600690 青岛海尔 3,742,637 71,484,366.70 1.44
7 600195 中牧股份 3,003,752 71,128,847.36 1.43
8 600016 民生银行 10,601,186 64,137,175.30 1.29
9 600866 星湖科技 6,074,435 61,230,304.80 1.23
10 000401 冀东水泥 3,767,803 56,177,942.73 1.13
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.bocim.com网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％）
1 600016 民生银行 330,986,639.92 6.67
2 601318 中国平安 232,364,187.49 4.68
3 000858 五 粮 液 231,756,727.19 4.67
4 600028 中国石化 179,384,616.34 3.62
5 601601 中国太保 175,884,493.11 3.54
6 000983 西山煤电 167,643,230.15 3.38
7 601166 兴业银行 133,316,845.12 2.69
8 000401 冀东水泥 124,480,475.57 2.51
9 601939 建设银行 116,856,571.00 2.36
10 600518 康美药业 115,567,732.18 2.33
11 601699 潞安环能 111,395,125.34 2.25
12 600511 国药股份 111,196,978.45 2.24
13 600019 宝钢股份 93,829,804.11 1.89
14 600352 浙江龙盛 92,275,851.99 1.86
15 000898 鞍钢股份 88,458,502.71 1.78
16 600000 浦发银行 85,353,651.02 1.72
17 600866 星湖科技 81,344,023.43 1.64
18 600690 青岛海尔 74,744,267.61 1.51
19 600195 中牧股份 72,730,677.66 1.47
20 600031 三一重工 69,493,984.89 1.40
注：“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％）
1 600016 民生银行 233,948,353.77 4.71
2 601601 中国太保 146,560,936.20 2.95
3 000983 西山煤电 112,513,315.90 2.27
4 601318 中国平安 93,615,990.34 1.89
5 601939 建设银行 88,620,418.67 1.79
6 600019 宝钢股份 79,320,812.44 1.60
7 601166 兴业银行 75,278,829.17 1.52
8 000898 鞍钢股份 72,483,067.05 1.46
9 601699 潞安环能 62,561,306.69 1.26
10 600031 三一重工 61,222,611.30 1.23
11 000401 冀东水泥 56,424,159.60 1.14
12 600000 浦发银行 52,594,308.51 1.06
13 600863 内蒙华电 44,988,946.30 0.91
14 600820 隧道股份 39,950,504.04 0.81
15 601398 工商银行 39,926,453.96 0.80
16 600216 浙江医药 37,389,762.96 0.75
17 000937 冀中能源 37,032,082.89 0.75
18 600352 浙江龙盛 36,902,990.55 0.74
19 600737 中粮屯河 27,356,275.41 0.55
20 600058 五矿发展 25,886,963.01 0.52
注：“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 4,008,027,189.84
卖出股票的收入（成交）总额 1,877,189,556.71
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 50,560,000.00 1.02
2 央行票据 1,599,166,000.00 32.23
3 金融债券 749,765,000.00 15.11
其中：政策性金融债 749,765,000.00 15.11
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 590,380,000.00 11.90
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 2,989,871,000.00 60.26
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 0901042 09央票42 7,000,000 687,120,000.00 13.85
2 0901046 09央票46 4,000,000 392,560,000.00 7.91
3 1001037 10央票37 3,000,000 300,240,000.00 6.05
4 080225 08国开25 3,000,000 300,030,000.00 6.05
5 1081110 10中铝业CP01 2,500,000 249,875,000.00 5.04
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 787,338.81
2 应收证券清算款 100,495,575.19
3 应收股利 2,354.40
4 应收利息 25,734,220.83
5 应收申购款 5,198,016.41
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 132,217,505.64
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 601318 中国平安 121,825,449.90 2.46 重大资产重组
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例
80,997 67,231.83 460,461,211.11 8.46% 4,985,115,257.51 91.54%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 453,007.29 0.0083%
9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010年2月11日）基金份额总额 6,183,631,055.91
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 200,941,634.86
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 938,996,222.15
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 5,445,576,468.62
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人没有发生重大人事变动。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略没有发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内没有改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
申银万国证券股份有限公司 1 2,539,221,108.19 43.19% 2,158,337.83 43.66% -
华泰联合 1 1,423,200,427.90 24.21% 1,156,358.65 23.39% -
东方证券股份有限公司 1 1,158,343,490.90 19.70% 984,593.74 19.92% -
中信证券股份有限公司 1 758,233,090.56 12.90% 644,494.59 13.04% -
中国国际金融公司 1 - - - - -
光大证券股份有限公司 1 - - - - -
安信证券股份有限公司 1 - - - - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29 号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：2010年2月新租华泰联合证券有限责任公司的深圳交易所交易单元和申银万国证券股份有限公司的上海交易所交易单元；2010年3月新增中国国际金融公司的深圳交易所交易单元和安信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东方证券股份有限公司和光大证券股份有限公司的上海交易所交易单元各一个。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
申银万国证券股份有限公司 - - 40,490,800,000.00 97.12% - -
华泰联合 - - - - - -
东方证券股份有限公司 - - 300,000,000.00 0.72% - -
中信证券股份有限公司 - - 900,000,000.00 2.16% - -
中国国际金融公司 - - - - - -
光大证券股份有限公司 - - - - - -
安信证券股份有限公司 - - - - - -




11 影响投资者决策的其他重要信息
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38 号）以及中国证券业协会《关于发布中证协（SAC）基金行业股票估值指数的通知》（中证协发[2009]97号）的有关规定，经与托管银行中国招商银行股份有限公司商定，自2010年6月30日起，本基金管理人对本基金持有证券中国平安（代码：601318）采用“指数收益法”予以估值，并对相关的基金资产净值进行了调整，在确定指数时采用中证协SAC 行业指数作为计算依据。上述调整已按要求公告。


中银基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十八日

来源上海证券报)