申万巴黎深证成指分级证券投资基金招募说明书

基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司

　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　２０１０年９月

　本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　重要提示

　申万巴黎深证成指分级证券投资基金（以下

简称“本基金”）由申万巴黎基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《申万巴黎深证成指分级证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定募集，并经中国证监会２０１０年８月９日证监许可【２０１０】１０６６号文核准募集。

　本基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

　基金的过往业绩并不预示其未来的表现。

　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险（如申万收益份额与申万进取份额持有人的特有风险、基金份额的折／溢价交易风险、运作终止风险、份额配对转换及份额折算风险）等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

　一、绪 言

　《申万巴黎深证成指分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及其他相关法律法规及《申万巴黎深证成指分级证券投资基金基金合同》（“《基金合同》”）编写。

　本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

　本招募说明书由本基金管理人根据《基金合同》编写，并经中国证监会核准，主要向投资者披露本基金及与本基金相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。《基金合同》是规定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件。投资者自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人和《基金合同》当事人，其持有本基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受。投资者按照法律法规和《基金合同》的规定享有权利、承担义务。本基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基金合同》。

　二、释 义

　本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

　
　
　 《招募说明书》或本招募说明书
　 《申万巴黎深证成指分级证券投资基金招募说明书》，即用于公开披露本基金的基金管理人及基金托管人、相关服务机构、基金份额分级、基金的募集、基金合同的备案、申万深成份额的申购与赎回、申万收益份额和申万进取份额的上市交易、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记等其他相关业务、基金的份额配对转换、基金份额的交易、基金份额的申购和赎回、基金的投资、基金的财产、基金资产的估值、基金的收益与分配、基金的费用与税收、申万收益份额与申万进取份额的终止运作、基金的信息披露、风险揭示、基金的终止与清算、基金合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘要、对基金份额持有人的服务、其他应披露事项、招募说明书的存放及查阅方式、备查文件等涉及本基金的信息，供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请文件，及其定期的更新
　


　
　 《基金合同》
　 《申万巴黎深证成指分级证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效的修订和补充
　


　
　 《托管协议》
　 基金管理人与基金托管人签订的《申万巴黎深证成指分级证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充
　


　
　 中国
　 中华人民共和国（仅为《基金合同》目的的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）
　


　
　 法律法规
　 中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件
　


　
　 《基金法》
　 《中华人民共和国证券投资基金法》
　


　
　 《销售办法》
　 《证券投资基金销售管理办法》
　


　
　 《运作办法》
　 《证券投资基金运作管理办法》
　


　
　 《信息披露办法》
　 《证券投资基金信息披露管理办法》
　


　
　 元
　 中国法定货币人民币元
　


　
　 基金或本基金
　 依据《基金合同》所募集的申万巴黎深证成指分级证券投资基金
　


　
　 申万深成份额　　
　 申万巴黎深证成指分级证券投资基金之基础份额
　


　
　 申万收益份额　　
　 申万巴黎深证成指分级证券投资基金之稳健收益类份额
　


　
　 申万进取份额　　　
　 申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取类份额
　


　
　 基金份额分级　　
　 本基金的基金份额包括申万巴黎深证成指分级证券投资基金之基础份额、申万巴黎深证成指分级证券投资基金之稳健收益类份额与申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取类份额。申万收益份额、申万进取份额的基金份额配比始终保持１：１ 的比率不变
　


　
　 年基准收益率　　
　 本基金为申万收益份额设定的每年附条件可实现的收益率，申万收益份额在本基金符合《基金合同》约定的条件下每个自然年度都可实现年基准收益率，年基准收益率＝一年期银行定期存款利率（税后）＋３．００％。年基准收益率对应的日分配金额称为日基准收益，日基准收益以１．０００元面值为基准采取单利进行计算
　


　
　 《发售公告》
　 《申万巴黎深证成指分级证券投资基金基金份额发售公告》
　


　
　 上市交易公告书　　
　 《申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益份额与申万进取份额上市交易公告书》
　


　
　 《业务规则》
　 申万巴黎基金管理有限公司、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则
　


　
　 中国证监会
　 中国证券监督管理委员会
　


　
　 银行监管机构
　 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构
　


　
　 基金管理人
　 申万巴黎基金管理有限公司
　


　
　 基金托管人
　 中国工商银行股份有限公司
　


　
　 基金份额持有人
　 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者
　


　
　 基金代销机构
　 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格，并与基金管理人签订基金销售与服务代理协议，代为办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位
　


　
　 会员单位
　 指深圳证券交易所会员单位
　


　
　 销售机构
　 基金管理人及基金代销机构
　


　
　 基金销售网点
　 基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点
　


　
　 注册登记业务
　 基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
　


　
　 基金注册登记机构
　 申万巴黎基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的办理基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
　


　
　 上市交易所　　　　　
　 深圳证券交易所
　


　
　 《基金合同》当事人
　 受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
　


　
　 个人投资者
　 符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人
　


　
　 机构投资者
　 符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织
　


　
　 合格境外机构投资者
　 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构
　


　




　

　
　
　 投资者
　 个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称
　


　
　 基金合同生效日
　 基金募集达到法律规定及《基金合同》规定的条件，基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续，获得中国证监会书面确认之日
　


　
　 募集期
　 自基金份额发售之日起不超过３个月的期限
　


　
　 基金存续期
　 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间
　


　
　 日／天
　 公历日
　


　
　 月
　 公历月
　


　
　 工作日
　 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
　


　
　 开放日
　 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日
　


　
　 Ｔ日
　 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
　


　
　 Ｔ＋ｎ日
　 自Ｔ日起第ｎ个工作日（不包含Ｔ日）
　


　
　 销售场所　　　　　
　 场外销售场所和场内销售场所，分别简称“场外”和“场内”
　


　
　 场外 　　　　　　
　 通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构办理本基金基金份额的认购（场外认购的全部份额将确认为申万深成份额）、申万深成份额的申购和赎回的场所
　


　
　 场内 　　　　　　
　 通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用深圳证券交易所交易系统办理本基金基金份额的认购（场内认购的全部份额将按１：１ 的比率确认为申万收益份额与申万进取份额）、申万收益份额与申万进取份额上市交易、申万深成份额的申购和赎回的场所
　


　
　 认购
　 在本基金募集期内投资者通过场内或场外购买本基金基金份额的行为
　


　
　 发售
　 在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为
　


　
　 申购
　 基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人通过场内或场外购买申万深成份额的行为。申万深成份额的日常申购自《基金合同》生效后不超过３个月的时间开始办理
　


　
　 赎回
　 基金投资者根据基金销售网点规定的手续，通过场内或场外向基金管理人卖出申万深成份额的行为。申万深成份额的日常赎回自《基金合同》生效后不超过３个月的时间开始办理
　


　




　

　
　
　 巨额赎回
　 在单个开放日，申万深成份额的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日本基金总份额（包括申万深成份额、申万收益份额、申万进取份额）的基金总份额的１０％时的情形
　


　
　 上市交易 　　　　　
　 投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖申万收益份额、申万进取份额的行为
　


　
　 基金账户
　 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理的开放式基金份额余额及其变动情况的账户
　


　
　 交易账户
　 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户
　


　
　 注册登记系统 　　　　
　 中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统，通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在注册登记系统
　


　
　 证券登记结算系统　　　
　 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统，通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在证券登记结算系统
　


　
　 场外份额 　　　　　
　 登记在注册登记系统下的基金份额
　


　
　 场内份额 　　　　　
　 登记在证券登记结算系统下的基金份额
　


　
　 系统内转托管 　　
　 基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间进行转托管的行为
　


　




　

　
　
　 跨系统转登记 　　
　 基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为
　


　
　 份额配对转换 　　
　 根据《基金合同》的约定，本基金的申万深成份额与申万收益份额、申万进取份额之间的配对转换，包括分拆与合并两个方面
　


　
　 分拆 　　　　　　
　 根据《基金合同》的约定，基金份额持有人将其持有的每两份申万深成份额的场内份额申请转换成一份申万收益份额与一份申万进取份额的行为
　


　
　 合并 　　　　　　
　 根据《基金合同》的约定，基金份额持有人将其持有的每一份申万收益份额与一份申万进取份额进行配对申请转换成两份申万深成份额的场内份额的行为
　


　
　 基金转换
　 按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的任一开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为
　


　
　 定期定额投资计划
　 指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
　


　
　 深证成指　　　　　
　 由深圳证券市场中选取４０只Ａ股作为样本编制而成的成份股指数。深证成指兼具价值尺度与投资标的功能。作为价值尺度，深证成指相对于综合指数能更敏锐、准确地反映出市场波动趋势，具有“先行指标”特性。作为投资标的，深证成指的收益性和流动性指标皆较为突出。
　


　
　 基金收益
　 基金投资所得的股票红利、股息、债券利息、证券投资收益、证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息以及其他收益和因运用基金财产带来的成本或费用的节约
　


　
　 基金资产总值
　 基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和
　


　
　 基金资产净值
　 基金资产总值扣除负债后的净资产值
　


　
　 基金资产估值
　 计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过程
　


　
　 货币市场工具
　 现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具
　


　
　 指定媒体
　 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站
　


　
　 不可抗力
　 《基金合同》当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
　


　




　

　三、基金管理人

　（一）基金管理人概况

　名称：申万巴黎基金管理有限公司

　住所：上海市淮海中路３００号香港新世界大厦４０楼（２０００２１）

　法定代表人：姜国芳

　设立日期：２００４年１月１５日

　批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字［２００３］１４４ 号文。

　组织形式：有限责任公司

　注册资本：壹亿五仟万元人民币

　联系电话：－８６－２１－２３２６１１８８

　联系人：王菲萍

　股本结构：申银万国证券股份有限公司持有 ６７％的股权，法国巴黎资产管理有限公司持有３３％的股权

　（二）主要人员情况

　（１）董事会成员

　姜国芳先生，董事长， １９５７年出生。高级经济师，工商管理硕士。１９８０年至１９８４年任职于中国人民银行上海市分行，１９８４年至１９９２年任职于中国工商银行上海市分行组织处，１９９２年至１９９６年任职于上海申银证券有限公司，董事副总经理、党委副书记。１９９６年至２００４年２月任申银万国证券股份有限公司执行副总裁，兼申银万国（香港）有限公司董事长。

　毛剑鸣先生，董事，１９６９年出生。美国肯特州立大学金融博士毕业。１９９２年至１９９４年在阿克隆大学任经济系助教，１９９５年至１９９９年在肯特州立大学金融系讲师，１９９９年至２００２年任ＨＦＲ资产管理公司董事总经理。２００２年至２００７年任富兰克林邓普顿基金集团副总裁及高级投资策略师。

　杜平先生，董事，１９６３年出生。经济师，法学硕士。１９８９年至１９９０年在湖北省武汉市政府政策研究室任科员、副主任科员，１９９０年底至１９９３年初在湖北省武汉市政府办公厅任副市长秘书、主任科员。１９９３年初至１９９８年初在交通银行总行秘书处、条法处先后担任副行长秘书、行长秘书、党组秘书。１９９８年起任交通银行深圳分行副行长，２０００年７月任交通银行新加坡分行行长。２００３年１０月起加盟申银万国证券股份有限公司，任公司副总裁。

　陆文清先生，董事，１９５８年出生。高级经济师，硕士。１９８１年至１９８３年任职于中国工商银行上海分行，１９８３年至１９８６年任职于中国驻加蓬大使馆经参处。１９８６年至１９９０年任职于中国工商银行上海信托投资公司，１９９０年至１９９６年任上海申银证券公司总裁助理兼国际业务总部总经理，１９９６年至今任职于申银万国证券股份有限公司，现任公司副总裁。

　Ｍａｘ Ｄｉｕｌｉｕｓ先生，董事，１９６３年出生。巴黎工商联会商学院毕业；现任法国巴黎资产管理有限公司新兴市场与开发部主管；曾任法国巴黎银行固定收益基金经理，法国巴黎银行并购融资、法国巴黎银行公司发展部和资产偿还部主管等。

　毛应樑先生，独立董事，１９３７年出生。１９６１年至１９８５年任职于中国人民银行，曾任中国人民银行上海分行副行长。１９８５年至１９９１年任中国工商银行上海分行行长、党委副书记、书记，１９９１年至１９９９年任中国人民银行上海市分行行长、党组书记。１９９９年至２００３年任上海证券交易所理事会理事长、顾问。

　王大东先生，独立董事，１９５５年出生。１９８４年至１９８８年任中国驻法国大使馆二等秘书，１９９１年至１９９３年国家行政学院筹建办公室处长，１９９４年至２０００年供职于法国雷诺汽车公司北京代表处，先后任副代表和首席代表。２００１年至２００４年在法国雷诺卡车公司北京代表处任首席代表，２００４年至２００７年任法国阿尔斯通（中国）投资公司副总裁，２００７年９月至今担任欧洲宇航防务集团中国公司副总裁。

　袁恩桢先生，独立董事，１９３８年出生。曾任社会科学院经济研究所研究室主任、所长，现任上海市经济学会会长、上海社会科学院经济研究所顾问。

　赵霄洛先生，独立董事，１９５０年出生。曾任职于司法部香港中国法律服务有限公司、香港何耀棣律师事务所、康达律师事务所。现任北京众鑫律师事务所上海分所主任、律师。

　（２）监事会成员

　刘鸿儒先生，监事，１９３０年出生。全国政协经济委员会副主任，教授，博士生导师。１９５９年在莫斯科大学经济系研究生毕业，获副博士学位，回国后，先后任中国人民银行的处长、局长、农业银行副行长、中国人民银行副行长、国家经济体制改革委员会副主任、中国证监会首任主席。

　Ｊｅａｎ Ａｕｄｉｂｅｒｔ先生，监事，１９５１年出生。１９７５年加入法国巴黎银行，先后在科威特、新加坡、韩国等地工作。１９９６年至２００１年任法国巴黎银行总部国际贸易服务部门负责人。２００１年至２００５年任法国巴黎银行总部现金管理业务负责人。２００５年至２００８年任新韩巴黎资产信托管理有限公司总裁兼ＣＥＯ。２００９年１月至今，任法国巴黎资产管理有限公司亚洲新兴市场主席。

　王厚谊先生，监事，申万巴黎基金管理有限公司行政管理总部负责人。１９５１年出生，研究生学历。自１９７８年起任职上海船舶研究设计院；１９９４年任职万国房地产开发公司任办公室主任；１９９７年任职申银万国证券股份有限公司人力资源总部薪酬部经理。２００４年１月加盟本公司。

　（３）高级管理人员

　毛剑鸣先生，总裁，相关介绍见董事会成员部分。

　过振华先生，副总裁，１９６４年出生，工商管理硕士。１９８３年至１９９０年任职于中国工商银行上海分行，１９９０年至１９９３年任上海申银证券公司国际业务部经理。１９９７年至１９９９年任申万泛达投资管理（亚洲）有限公司联席总裁，１９９９年至２００４年２月任申银万国证券股份有限公司国际业务总部副总经理。２００４年３月至２００５年２月任申万巴黎基金管理有限公司督察长。

　（４）督察长

　来肖贤先生，１９６９年出生，经济学硕士；曾任本公司监察稽核总部副总经理；在本公司任职之前，曾任申银万国证券股份有限公司国际业务总部投资分析师、部门副经理。

　（５）基金经理

　张少华，复旦大学数量经济学硕士。自１９９９年起从事金融工作，１９９９年７月至２００３年１月在申银万国证券股份有限公司任职，２００３年１月加入申万巴黎基金管理有限公司筹备组。２００４年２月加盟申万巴黎基金管理有限公司，历任风险管理总部高级风险分析师、风险管理总部副总监，２００９年３月起任风险管理总部总监。２０１０年２月起任投资管理总部副总监及申万巴黎沪深３００价值指数型基金基金经理。

　（６）投资决策委员会委员名单

　投资决策委员会由下述执行委员组成：总裁、副总裁、投资总监、基金经理代表、组合投资经理代表。委员会执行委员在会议期间对所决策事项有投票权。

　非执行委员有下列人员组成：研究负责人、宏观及策略分析师、基金经理、组合投资经理。非执行委员对需决策事项可发表观点，但不参与决策事项的投票表决。

　本公司总裁担任投资决策委员会主席，投资总监担任投资决策委员会会议召集人。

　本公司董事长、督察长和风险管理总监和首席金融工程师有权列席投资决策委员会的任何会议。

　（７）上述人员之间不存在近亲属关系。

　（三）基金管理人的职责

　（１） 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理本基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

　（２）办理本基金备案手续；

　（３）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金财产；

　（４）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作本基金财产；

　（５）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的本基金财产和本基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

　（６）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外， 不得利用本基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

　（７）依法接受基金托管人的监督；

　（８）采取适当合理的措施使计算本基金份额认购、申购和赎回价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告本基金资产净值，确定本基金份额申购、赎回的价格；

　（９）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

　（１０）编制季度、半年度和年度基金报告；

　（１１）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

　（１２）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

　（１３）按《基金合同》的约定确定本基金收益分配方案，及时向本基金基金份额持有人分配基金收益；

　（１４）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

　（１５）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

　（１６）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料１５年以上；

　（１７）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

　（１８）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

　（１９）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

　（２０）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

　（２１）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

　（２２）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方在基金管理人的授权范围内处理有关基金事务的行为承担责任；但因第三方在基金管理人的授权范围内处理有关基金事务的行为导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿；

　（２３）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

　（２４）基金管理人在募集期间未能达到本基金的备案条件，《基金合同》不能生效，本基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在本基金募集期结束后３０日内退还认购基金份额的投资者；

　（２５）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

　（２６）建立并保存基金份额持有人名册，定期或不定期向基金托管人提供基金份额持有人名册；

　（２７）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

　（四）基金管理人的承诺

　１、本基金管理人于此承诺将遵守适用的法律法规和《基金合同》。

　２、本基金管理人承诺禁止用本基金财产从事以下行为：

　（１） 将其固有财产或者他人财产混同于本基金财产从事证券投资；

　（２） 不公平地对待其管理的不同基金财产；

　（３） 利用本基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

　（４）向本基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

　（５）法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

　３、 本基金基金经理承诺

　（１）依照有关法律法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为本基金份额持有人谋取最大利益；

　（２）不为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取非法利益；

　（３）不违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

　（４）不协助、接受委托或以其他任何形式为除本基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。

　（五）基金管理人的内部控制制度概述

　１、内控体系设计依据

　本基金管理人内控体系的设计基于满足国家有关法律法规的要求，以及本基金管理人对相关法律法规精神的深入理解，结合本基金管理人对基金管理业务的理解和规划并借鉴股东单位在资产管理业务领域长期的实践经验。

　２、内控体系设计原则

　（１）健全性原则：内部控制覆盖公司的各项业务、部门或机构和各级人员，并贯穿到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

　（２）有效性原则：本基金管理人内控体系注重于建立不同层次的风险控制和监察程序，同时各业务部门和岗位均设立并遵循合理的管理制度和有效率的工作流程。本基金管理人内部控制体系的建立在各项业务的运行过程中将发挥事前防范风险、事中监控和事后稽核的作用。

　（３）独立性原则：本基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司旗下基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。设立独立于各业务和管理部门的风险管理总部对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。此外，更具独立性的督察长和监察稽核总部，对各部门的业务开展进行合规监察，并代表董事会对公司的运营进行独立的稽核。

　（４）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。

　（５）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，通过合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。

　３、风险管理及内部风险控制的组织结构

　（１）风险管理委员会：风险管理委员会为公司非常设议事机构，由公司总经理、副总经理、督察长、风险管理总部总监组成。该委员会主要负责审核本公司的风险控制制度和风险管理流程，以确保对公司整体风险进行风险评估的识别、监控与管理；对本公司存在的风险隐患或出现的风险问题进行研究，提出解决方法；负责对本公司所管理的基金的投资进行风险评估并设定风险控制参数，向投资决策委员会提供相关的风险测算、风险分析之咨询建议；对基金资产运作的风险进行预测、评估和控制管理；决定对公司内部员工严重违法、违规事件的调查，并依据调查结果向公司管理层建议做出相应的处罚决定。

　（２）督察长：本基金管理人设督察长，对董事会负责。主要负责行使法律（和其不时修改的规定）赋予其的所有职权，可列席本基金管理人的任何会议，对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核，独立出具稽核报告；根据本基金管理人监察稽核工作的需要并在董事会授权范围内，督察长可以调阅本基金管理人相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能；定期和不定期向董事会报告内部控制执行情况，董事会应当对督察长的报告进行审议。

　（３）监察稽核总部：该部门的工作主要对公司董事会负责。监察稽核总部通过定期稽核计划以及不定期的抽查稽核实现对公司的内部风险监控；监察稽核部有权对基金投资交易过程实施实时监控；有权对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查稽核；对违规事件进行调查并提出处理意见；对设立的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进方案，上报督察长或在必要时上报风险管理委员会进行讨论。

　（４）风险管理总部：该部门的工作主要对公司管理层负责，为公司管理层提供有关风险评估、测算、日常风险点检查、风险控制措施等方面的报告以及提出有针对性的解决建议。同时，对基金投资、研究、交易、基金业务管理、基金营销、基金会计、信息技术系统、人力资源、财务管理等各业务部门及运作流程中的各个环节进行日常检查，并核查对公司的规章、指引和流程的遵守与执行情况。将检查、核查情况定期向总经理提交独立的风险控制报告，并抄送督察长。

　（六）基金管理人内部控制要素

　１、 内部控制环境

　（１）内部控制环境包括经营理念和内控文化，公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容；

　（２）本基金管理人致力于营造一个强调内控和风险管理的文化氛围；

　（３）本基金管理人按现代企业制度的要求，建立了符合公司发展需要的组织结构和运行机制，充分发挥独立董事、监事会对公司管理层和经营活动的监督，通过在董事会、监事会层面建立专业化、民主、透明的决策程序和管理、议事规则，防止不正当的关联交易、利益输送和公司内部人控制的现象并确保基金份额持有人的利益不受侵犯；

　（４）本基金管理人建立了科学的聘用、培训、评估考核、晋升、淘汰等人力资源管理制度，建立了健全的激励与约束机制，确保公司职员具备和保持良好的职业操守和专业素养；

　（５）本基金管理人建立了贯穿于公司整体的、层次明晰、权责统一、监管明确的四层内部控制防线，包括：

　第一层：员工的自律与岗位之间的相互制衡与监督；

　第二层：严格的授权管理及等级监督制度；

　第三层：独立于各部门、服务于公司高级管理层的由风险管理总部对各业务部门实施的日常常规风险检查；

　第四层：服务于董事会的独立的合规监察与稽核；

　（６）本基金管理人建立了重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，有关部门和岗位之间相互监督、相互制衡。

　２、风险评估

　（１）风险评估，包括风险鉴别和风险测算两大部分，是风险控制管理的前提；

　（２）风险鉴别指公司需要确认并了解它所面临风险的特征；

　（３）风险测算则在风险鉴别的基础上进一步对风险可能产生的损失作出较为科学和准确的估测；

　（４）风险管理委员会需要从风险损失的领域进行划分，确认某项风险将导致公司承担相应法律责任、社会和公众责任、经济损失或是在以上三个领域的任何组合损失；

　（５）各部门应负责落实其相关的风险控制措施；

　（６）风险管理总部需要在预期风险损失发生的情景下，评估风险对各方面产生的冲击效应。

　３、控制活动

　（１）严格的流程控制是公司进行有效的内部控制的基础。

　１）本基金管理人各项业务操作均应严格遵守公司制定的相应流程，主要的基本业务流程包括：销售和基金募集管理流程、客户开户和注册登记管理流程、客户服务与客户关系处理流程、投资决策管理流程、投资交易管理流程、基金清算与基金会计管理流程、产品开发流程、信息披露管理流程、信息技术管理与操作流程、紧急应变程序、绩效评估与考核程序、授权管理程序、风险控制流程和监察稽核程序等；

　２）在主要基本业务流程体系的基础上，各部门结合基本业务流程和其部门、岗位的职责进一步制定具体的、涵盖操作细节的操作流程；在销售、注册登记、投资、交易、基金清算及授权管理等重要操作流程设计与执行中应产生和保留详细的书面记录；

　３）风险管理总部在日常业务运行过程中对操作流程的遵守情况进行全面监督和记录；

　４）各部门主管负责对本部门的流程运作进行实时监控以保证本部门的工作严格遵守相关业务流程；

　５）监察稽核总部以定期稽核的方式检查各业务部门对相关流程运作与遵守情况，并对该流程的合理性、可操作性以及得到遵守的实际状况进行评估；

　（２）严格的分级授权是公司内部控制的基本方式；

　（３）建立完善的资产分离制度，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作，分别核算；

　（４）严格执行岗位分离制度，明确制定了岗位职责；

　（５）建立科学的业绩评估和考核体系，定期对各项业务开展作出综合评价并对各部门和岗位人员的业绩进行评估、考核；

　（６）制定切实有效的紧急应变制度，建立危机处理的机制，明确危机处理的程序。

　４、信息沟通

　（１）建立公司内部的信息沟通渠道，保障信息的及时、准确的传递，并且维护渠道的畅通；

　（２）建立清晰的报告系统；

　（３）如果遇到紧急情况无法联络上级主管，可以越级汇报。

　５、内部监控

　本基金管理人建立了有效的内部监控体系，设置督察长和独立的监察稽核总部，对公司内控制度的执行情况进行持续的监督，保证内控制度落实。

　（１）设督察长，对董事会负责，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权开展工作；

　（２）设独立于公司运营管理部门的监察稽核总部，监察稽核总部通过定期稽核计划以及不定期的抽查稽核实现对公司的内部风险监控；

　（３）设独立于各业务部门的风险管理总部，该部门的工作主要对公司管理层负责；

　（４）各部门主管负责本部门对于内控制度的执行和监督；在具体的业务运营中，授权管理、岗位间相互监督与相互制衡以及业务流程中跨部门之间的相互校验与会签制度的执行将赋予各岗位具体的监督职能；

　（５）督察长、风险管理总部和投资总监有权对整个投资交易过程实施全程跟踪的在线监控；信息技术总部在信息技术方面对这项实时监控提供充分的技术支持。监控者根据其授权范围和监控领域对于投资交易过程中的控制参数进行预设置；

　（６）各部门在发现任何有违反内控原则的行为时，应立即根据报告流程逐级上报，遇到紧急情况可以越级上报；

　（７）对于员工个人违反法律法规和有关规定，视其给公司造成的损失及影响程度进行处理。对各项规定制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部门，公司将给予适当表彰与鼓励。由于部门制度不合适或管理不完善而造成较大风险并给公司带来损失的，公司将追究部门主要负责人的责任。

　（七）基金管理人内部控制制度声明

　１、 本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

　２、 本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。

　四、基金托管人

　（一）基金托管人基本情况

　名称：中国工商银行股份有限公司

　注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

　成立时间：１９８４年１月１日

　法定代表人：姜建清

　注册资本：人民币３３４，０１８，８５０，０２６元

　联系电话：０１０－６６１０５７９９

　联系人：蒋松云

　（二）主要人员情况

　截至２０１０年６月末，中国工商银行资产托管部共有员工１２１人，平均年龄３０岁，９５％以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

　（三）基金托管业务经营情况

　作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至２０１０年６月，托管证券投资基金１６５只，其中封闭式９只，开放式１５６只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、股权基金、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产等产品在内的托管业务体系。２０１０年初，中国工商银行凭借在２００９年国内外托管领域的杰出表现和品牌影响力，先后被英国《全球托管人》和香港《财资》评选为“２００９年度中国最佳托管银行”，本届《财资》评选首次设立了在亚太地区证券和基金服务领域有突出贡献的年度行业领导者奖项，中国工商银行资产托管部周月秋总经理荣获“年度最佳托管银行家”称号，是仅有的两位获奖人之一。自２００４年以来，中国工商银行资产托管服务已经获得２３项国内外大奖。

　（四）基金托管人的内部控制制度

　中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。２００８年，中国工商银行资产托管部再次通过了评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的国际资格认证ＳＡＳ７０（审计标准第７０号）。通过ＳＡＳ７０国际专项认证，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，已经启动ＳＡＳ７０审计年度化、常规化的项目。

　１、内部风险控制目标

　保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

　２、内部风险控制组织结构

　中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

　３、内部风险控制原则

　１）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

　２）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

　３）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

　４）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

　５）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

　６）独立性原则。资产托管部托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托管的其他资产应当分离；直接操作人员和控制人员应相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

　４、内部风险控制措施实施

　１）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

　２）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

　３）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

　４）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

　５）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

　６）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

　７）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

　５、资产托管部内部风险控制情况

　１）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

　２）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

　３）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

　４）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

　（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

　基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户，基金管理人的投资指令等监督基金管理人运作基金的其他行为。

　当基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《基金合同》或有关法律法规规定的行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：

　１、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；

　２、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；

　３、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

　五、相关服务机构

　（一）基金份额发售机构

　１、场外发售机构

　（１）直销机构

　申万巴黎基金管理有限公司直销中心

　住所：上海市淮海中路３００号香港新世界大厦４０层

　法定代表人：姜国芳

　电话：＋８６ ２１ ２３２６１１８８

传真：＋８６ ２１ ６３３５３８１６

　联系人：王伟 陈景新

　客户服务电话：＋８６－２１－９６２２９９或４００ ８８０ ８５８８

　网址：ｗｗｗ．ｓｗｂｎｐｐ．ｃｏｍ

　电子邮件：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｓｗｂｎｐｐ．ｃｏｍ

　（２）代销机构

　１）名称：中国工商银行股份有限公司

　法定代表人：姜建清

　注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

　联系人：田耕

　客户服务电话：９５５８８

　传真：＋８６ １０ ６６１０７９１４

　网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　２）名称：中国农业银行股份有限公司

　注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号

　法定代表人：项俊波

　传真：＋８６－１０－８５１０９２１９

　联系人：蒋浩

　客户服务电话：９５５９９

　网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　３）名称：上海浦东发展银行股份有限公司

　注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号

　办公地址：上海市中山东一路１２号

　法定代表人：吉晓辉

　传真：（０２１）６３６０４１９９

　联系人：汤嘉惠、虞谷云

　客户服务热线：９５５２８

　公司网站：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　４）名称：中国民生银行股份有限公司

　注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号

　办公地址：北京市西城区西长安街８８号

　法定代表人：董文标

　客服电话：９５５６８

　联系人： 陆红霞

　传真：０１０－８３９１４２８３

　网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　５）名称：中信银行股份有限公司

　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

　办公地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

　法定代表人：孔丹

　客服电话：９５５５８

　联系人：金蕾

　传真：＋８６－１０－６５５５０８２７

　网址：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

　６）上海农村商业银行股份有限公司

　注册地址：上海市浦东新区浦东大道９８１ 号

　法定代表人：胡平西

　客服电话：０２１－９６２９９９

　联系人：吴海平

　传真：０２１－５０１０５１２４

　网址：ｗｗｗ．ｓｒｃｂ．ｃｏｍ

　７）南京银行股份有限公司

　注册地址：南京市白下区淮海路５０号

　办公地址：南京市白下区淮海路５０号

　法定代表人：林复

　传真： ０２５－８４５４４１２９

　联系人：贺坚

　客户服务电话： ４００８８９６４００

　网址： ｗｗｗ．ｎｊｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　８）名称：申银万国证券股份有限公司

　注册地址：上海市常熟路１７１号

　法定代表人：丁国荣

　传真：＋８６ ２１ ５４０３５３３３

　联系人：邓寒冰

　客服电话：０２１－９６２５０５

　公司网站：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ

　９）名称：中信建投证券有限责任公司

　注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

　办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号

　法定代表人：张佑君

　联系人：权唐

　开放式基金咨询电话：４００－８８８８－１０８

　开放式基金业务传真：（０１０）６５１８２２６１

　公司网站：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

　１０）名称：海通证券股份有限公司

　注册地址：上海市淮海中路９８号

　办公地址：上海市广东路６８９号

　法定代表人：王开国

　联系人：金芸、李笑鸣

　客户服务电话：４００－８８８８－００１（全国），０２１－９５５５３，

　或拨打各城市营业网点咨询电话

　公司网站：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　１１）名称：国泰君安证券股份有限公司

　注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

　办公地址：上海浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９层

　法定代表人：祝幼一

　传真：０２１－３８６７０１６１

　客户服务热线：４００８８８８６６６

　公司网站：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

　１２）名称：招商证券股份有限公司

　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层

　法定代表人：宫少林

　传真：＋８６ ７５５ ８２９４３６３６

　联系人：林生迎

　客户服务热线：４００８８８８１１１、９５５６５

　公司网站： ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　１３）名称：中国银河证券股份有限公司

　注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

　法定代表人：顾伟国

　客户服务热线： ４００ ８８８８ ８８８

　传真：＋８６－０１０－６６５６８１１６

　联系人：李洋

　公司网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　１４）名称：广发证券股份有限公司

　住所：广东省天河北路１８３号大都会广场４３楼

　办公地址：广东广州天河北路大都会广场１８、１９、３６、３８、４１和４２楼

　法定代表人：王志伟

　电话：９５５７５或致电各营业网点

　传真：（０２０）８７５５５３０５

　联系人：黄岚

　公司网站：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

　１５）名称：光大证券股份有限公司

　注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号

　法定代表人：徐浩明

　联系人：刘晨

　客户服务电话： ４００ ８８８８ ７８８、１０１０８９９８

　传真：０２１－６８８１５００９

　公司网站：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

　１６）名称：东方证券股份有限公司

　注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层

　法定代表人：王益民

　联系人：吴宇

　传真：０２１－６３３２６１７３

　客户服务电话：＋８６－２１－９５５０３

　东方证券网站：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　１７）名称：信达证券股份有限公司

　注册地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

　办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

　法定代表人：张志刚

　联系人：唐静

　客服电话：４００－８００－８８９９

　公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

　１８）国信证券股份有限公司

　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信信托大厦９楼

　法定代表人：何如

　联系人：齐晓燕

　传真：０７５５－８２１３３３０２

　客户服务电话：９５５３６

　网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　１９）华融证券股份有限公司

　注册地址：北京市西城区月坛北街２６号

　办公地址：北京市西城区金融大街８号Ａ座３、５层

　法定代表人：丁之锁

　联系人：梁宇

　传真：０１０－５８５６８０６２

　客户服务电话：０１０－５８５６８１１８

　网址：ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　２０）长江证券股份有限公司

　注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦

　法定代表人：胡运钊

　联系人：李良

　传真：０２７－８５４８１９００

　客户服务电话：９５５７９或４００８－８８８－９９９

　网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

　２１）国联证券股份有限公司

　注册地址：江苏省无锡市县前东街１６８号

　法定代表人：雷建辉

　联系人：徐欣

　客服电话： ０５１０－８２５８８１６８

　公司网站： ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　２、场内发售机构

　（１）本基金的场内发售机构为基金管理人直销中心和具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单可在深交所网站查询）。

　（２）本基金募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可新增为本基金的场内发售机构。

　（二）基金注册登记机构

　名称：中国证券登记结算有限责任公司

　住所：北京西城区金融大街２７ 号投资广场２３ 层

　办公地址：北京西城区金融大街２７ 号投资广场２３ 层

　法定代表人：金颖

　电话：（０１０）５８５９８８３５

　传真：（０１０）５８５９８９０７

　联系人：任瑞新

　（三）律师事务所和经办律师

　律师事务所：通力律师事务所

　注册地址：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼

　负责人：韩炯

　电话：＋８６－２１－３１３５８６６６

　传真：＋８６－２１－３１３５８６００

　联系人姓名：黎明

　经办律师：吕红、黎明

　（四）会计师事务所和经办注册会计师

　会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司

　注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１２３３号汇亚大厦１６０４－１６０８室

　办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

　法定代表人姓名：杨绍信

　电话：＋８６ －２１－２３２３８８８８

　传真：＋８６－２１－２３２３８８００

　联系人姓名：张鸿

　经办注册会计师姓名：汪棣、张鸿

　六、基金份额分级与净值计算原则

　（一）基金份额结构

　本基金的基金份额包括申万巴黎深证成指分级证券投资基金之基础份额（简称“申万深成份额”）、申万巴黎深证成指分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称“申万收益份额”）与申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取类份额（简称“申万进取份额”）。其中，申万收益份额、申万进取份额的基金份额配比始终保持１：１ 的比率不变。

　（二）基金份额的自动分离与分拆规则

　本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后，场外认购的全部基金份额将确认为申万深成份额；场内认购的全部基金份额按照１：１的比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别，即申万收益份额和申万进取份额。

　《基金合同》生效后，申万深成份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。申万收益份额与申万进取份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

　投资者可在场内申购和赎回申万深成份额，投资者可选择将其在场内申购的申万深成份额按１：１的比例分拆成申万收益份额和申万进取份额。投资者也可按１：１的配比将其持有的申万收益份额和申万进取份额申请合并为场内的申万深成份额。

　投资者可在场外申购和赎回申万深成份额。投资者不得申请将其场外申购的申万深成份额进行分拆，但《基金合同》另有规定的除外。但投资者可将其持有的场外申万深成份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成申万收益份额和申万进取份额后上市交易。

　（三）申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值计算原则（单位：人民币元）

　在申万收益份额与申万进取份额的存续期内，申万收益份额与申万进取份额基金份额净值的计算原则如下：

　１、正常情况下（指除下文原则２与原则３的情形外），申万收益份额每日获得日基准收益，申万收益份额实际的投资盈亏都由申万进取份额分享与承担。申万收益份额的日基准收益以面值１．０００元为基准采取单利进行计算。

　某年的日基准收益＝１．０００×该年的年基准收益率／当年天数

　年基准收益率是指本基金为申万收益份额设定的每年附条件可实现的收益率，申万收益份额在本基金符合《基金合同》约定的条件下每个自然年度均可实现年基准收益率。

　年基准收益率＝一年期银行定期存款利率（税后）＋３．００％，一年期银行定期存款利率以当年１月１日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期存款基准利率为准；《基金合同》生效日所在年度的年基准收益率为《基金合同》生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期存款基准利率（税后） ＋３．００％。

　２、极端情况发生日，指按正常情况下的原则计算，申万进取份额的基金份额净值将跌破０．１００元的当日，即申万进取份额在承担当日亏损与支付日基准收益后基金份额净值将跌破０．１００元的当日，其具体计算原则详见下文中的公式。

　３、极端情况发生后，申万进取份额暂时不再保证申万收益份额每日获得日基准收益，申万收益份额开始与申万进取份额按两者基金份额净值的比例共同承担亏损，即申万收益份额与申万进取份额将各负盈亏。若由于深证成指的回涨使得申万进取份额按各负盈亏原则计算的基金份额净值大于０．１００元，则超过０．１００元的部分净值将优先用于弥补申万收益份额，以使申万收益份额的基金份额净值等于申万收益份额在极端情况发生日前一日的基金份额净值加上申万收益份额自极端情况发生日（含该日）以来在正常情况下累计应得的基准收益；若弥补后仍有剩余，则剩余部分归属于申万进取份额；若不足以弥补，则直至补足后，申万进取份额的基金份额净值方可超过０．１００元。在申万进取份额的基金份额净值大于０．１００元后，申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值计算原则又按照上述原则１执行，即申万收益份额每日获得日基准收益，申万收益份额的实际投资盈亏由申万进取份额分享与承担。

　（四）基金份额净值的计算

　本基金分别计算并公告申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值。

　一份申万收益份额与一份申万进取份额构成一对份额组合，一对申万收益份额与申万进取份额的份额组合的净值之和等于两份申万深成份额的净值。

　为了简化表述，我们记第ｉ个年度里的Ｔ日，申万深成份额、申万收益份额、申万进取份额的基金份额净值分别为■，■，■。

１、申万深成份额的基金份额净值计算

第ｉ个年度里的Ｔ日，申万深成份额的基金份额净值计算公式为：

■＝Ｔ日闭市后本基金的基金资产净值／Ｔ日本基金（包括申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额）的基金份额总数

其中，本基金的基金资产净值是指本基金资产总值减去负债后的价值。

例：假设Ｔ日为２０１０年１月４日，闭市后，本基金的基金资产净值约为２０．４６亿元，申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额分别为４亿份、８亿份与８亿份，则申万深成份额的基金份额净值计算如下：

■＝２０．４６／（４＋８＋８）＝１．０２３元

２、申万进取份额的基金份额净值计算

第ｉ个年度里的Ｔ日，申万进取份额的基金份额净值计算公式为：

■

例：假定Ｔ日为２０１０年１月４日，闭市后，申万深成份额的基金份额净值为１．０２３元，申万收益份额的基金份额净值为１．００１元，则申万进取份额的基金份额净值计算如下：

■＝２×１．０２３－１．００１＝１．０４５元

３、申万收益份额的基金份额净值计算

正常情况下、极端情况发生日、极端情况发生后这三种情形，申万收益份额基金份额净值的计算必须采用不同的计算公式。以下详细列示了Ｔ日所处的不同情况与相应的基金份额净值计算公式。

（１）正常情况下：申万收益份额每日获得日基准收益，计算公式如下：■

■：Ｔ－１日，申万收益份额的基金份额净值（下同）；

■：第ｉ个年度中的日基准收益（下同）。

（２）极端情况发生日：指申万进取份额在承担当日亏损与支付日基准收益后基金份额净值将跌破０．１００元的当日，

即■；极端情况发生日会有两种不同的情况，具体计算公式如下：

① 若■，即申万进取份额的基金份额净值超过０．１００元的部分小于等于当日亏损时，申万进取份额的基金份额净值超过０．１００元的部分优先承担当日亏损，当日亏损的剩余部分将由申万收益份额与申万进取份额共同承担，则：

■；

其中：

■：Ｔ－１日，申万进取份额的基金份额净值大于０．１００元的部分，用以优先承担当日亏损；

■：Ｔ日，每两份申万深成份额的亏损绝对值，等于每份申万收益份额与每份申万进取份额的亏损绝对值之和，也即为上文所述的当日亏损；

■：申万收益份额与申万进取份额开始共同承担当日亏损剩余部分时的基金份额净值之和；申万收益份额承担当日亏损剩余部分的■，申万进取份额承担当日亏损剩余部分的■。

②若■进取份额的基金份额净值超过０．１００元的部分大于当日亏损，但小于当日亏损与日基准收益之和时，申万进取份额的基金份额净值超过０．１００元的部分在承担当日亏损后，剩余部分将支付给申万收益份额充当Ｔ日的部分日基准收益，则：

■

■：Ｔ日，申万收益份额获得的部分日基准收益。

（３）极端情况发生后：申万收益份额与申万进取份额同涨同跌、各负盈亏；若按各负盈亏原则计算的申万进取份额的基金份额净值大于０．１００元，则超过０．１００元的部分必须优先用于弥补申万收益份额，以使申万收益份额的基金份额净值等于申万收益份额在极端情况发生日前一日的基金份额净值加上申万收益份额自极端情况发生日（含该日， 记为“Ｋ日”）以来在正常情况下累计应得的基准收益。具体计算公式如下：

①若■，则申万收益份额与申万进取份额同涨同跌、各负盈亏，即■；

其中：

■：Ｔ日，按同涨同跌、各负盈亏原则计算，申万收益份额的基金份额净值；

■：申万收益份额的理论基金份额净值，即按正常情况下的原则计算，申万收益份额Ｔ日的基金份额净值；Ｔ日申万收益份额的基金份额净值的上限为其Ｔ日的理论基金份额净值；

Ｋ日：极端情况发生日（下同）；

■

■：自Ｋ日（含Ｋ日）以来在正常情况下申万收益份额累计应得的基准收益；若Ｋ日位于第ｉ个年度之前的年度，则在正常情况下申万收益份额累计应得的基准收益为Ｎ分布在不同年度的实际天数与不同年度的日基准收益乘积之和（下同）；

②若■，

则■超过０．１００元的部分优先用来弥补申万收益份额，以使申万收益份额的基金份额净值等于申万收益份额在极端情况发生日前一日的基金份额净值加上申万收益份额自极端情况发生日（含该日， 记为“Ｋ日”）以来在正常情况下累计应得的基准收益。即，

■；

其中：■：申万进取份额将按照各负盈亏原则计算出来的基金份额净值超过０．１００元的部分全部补偿给申万收益份额时，申万收益份额的基金份额净值；若该值低于申万收益份额的理论份额净值，说明没有补足，则申万收益份额的基金份额净值为该值；若该值高于申万收益份额的理论份额净值，说明已经足够弥补，则申万收益份额的基金份额净值等于其理论份额净值。

（五）申万收益份额与申万进取份额的终止运作

经基金份额持有人大会决议通过，申万收益份额与申万进取份额可申请终止运作。该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过，即须经参加基金份额持有人大会的申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额各自的基金份额持有人或其代理人所持表决权的２／３ 以上（含２／３）通过方为有效。

七、基金的募集

本基金由本基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定募集，本次募集并经中国证监会２０１０年８月９日证监许可【２０１０】１０６６号文《关于核准申万巴黎深证成指分级证券投资基金募集的批复》核准。

（一）基金基本情况

１、 基金名称

申万巴黎深证成指分级证券投资基金

２、 基金的运作方式

契约型开放式

３、 基金类别

股票型证券投资基金

４、标的指数

深证成指

５、 募集目标

本基金最低募集规模为２亿份基金份额。

６、 基金份额面值

本基金份额发售面值为人民币１．００元。

７、 基金存续期限

本基金的存续期限为不定期。

（二）募集方式

本基金的募集通过基金管理人直销中心和基金代销机构的代销网点公开发售。

（三）募集期

募集期限为自基金份额发售之日起不超过３个月。

自２０１０年９月１３日到２０１０年１０月１５日，本基金基金份额对投资者发售。

如果本基金在上述时间段内未达到《基金合同》生效的法定条件，本基金基金份额可在募集期限内继续销售。

具体募集时间以发售公告为准，请投资者就募集和认购事宜仔细阅读本基金的发售公告。

（四）发售对象

符合法律法规规定的个人投资者和机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

（五）发售场所

本基金通过场外、场内两种方式公开发售。场外将通过基金管理人的直销中心及基金场外代销机构的代销网点发售（具体名单详见《发售公告》）。场内将通过基金管理人的直销中心及深圳证券交易所内具有基金代销业务资格的会员单位发售（具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告）。本基金募集期结束前获得基金代销业务资格的会员单位也可代理场内基金份额的发售。基金发售结束后，投资者场外认购所得的全部份额将确认为申万深成份额；投资者场内认购所得的全部份额将按１：１ 的比率确认为申万收益份额与申万进取份额。

（六）认购时间

本基金基金份额认购的具体业务办理时间由基金管理人和代销机构确定，请参见本基金的发售公告以及当地基金代销机构以各类形式发布的公告。

（七）认购手续

１、投资者认购本基金份额应提交的文件和办理的手续

投资者通过场内认购本基金基金份额，应持深圳人民币普通股票账户或证券投资基金账户，投资者通过场外认购本基金基金份额，应开立中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户。募集期内，投资者可通过具有基金代销业务资格的证券经营机构营业部、基金管理人及其代销机构的营业网点办理开户和认购手续。

在募集期间，投资者认购本基金基金份额应当按照证券经营机构营业部、基金管理人及其代销机构网点的规定，到相应的销售网点填写认购申请书，并按照其规定的方式全额缴纳认购款。

投资者认购本基金份额应提交的文件和办理的手续详见本基金的发售公告。

２、认购的确认

基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。

（八）认购方式

１、本基金基金份额初始面值为人民币１．００ 元，按面值发售。

２、认购费率

（１）本基金的场外认购费率如下表：

■

（２）本基金的场内认购费率由销售机构参照场外认购费率执行。

３、认购份额的计算

（１）申万深成份额的认购份额计算

本基金发售结束后，投资者通过场外认购本基金所获得的全部份额将确认为申万深成份额。

本基金场外认购采用金额认购方式，认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：

净认购金额＝认购金额／（１＋认购费率）

认购费用＝认购金额－净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋认购利息）／基金份额发售面值

净认购金额以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留至小数点后２位；认购份额的计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后２位，由此误差产生的收益或损失计入基金财产。

例：某投资者投资１０，０００元通过场外认购本基金，该笔认购全部予以确认，如果认购期内认购资金获得的利息为１０元，则其可得到的申万深成份额计算如下：

净认购金额＝１０，０００元／（１＋１％）＝９，９００．９９元

认购费用＝１０，０００元－９，９００．９９元＝９９．０１元

认购基金份额＝（９，９００．９９＋１０元）÷１．００元＝９，９１０．９９份

即投资者投资１０，０００ 元通过场外认购本基金，加上认购资金在认购期内获得的利息，基金发售结束后，投资者确认的申万深成份额为９，９１０．９９ 份。

（２）申万收益份额、申万进取份额的认购份额计算

本基金发售结束后，投资者通过场内认购本基金所获得的全部份额将按１∶１ 的比率确认为申万收益份额与申万进取份额。

本基金场内认购采用份额认购的方式，认购价格为１．００ 元／份。计算公式为：

认购金额＝认购价格×认购份额×（１＋认购费率）

认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率

利息折算的份额＝认购利息／认购价格

认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额

经确认的申万收益份额（或申万进取份额）＝认购份额总额／２

场内认购份额按整数申报（详见招募说明书），认购金额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。利息折算的份额保留至整数位（最小单位为１份），余额计入基金财产。

经确认的申万收益份额、申万进取份额取整计算（最小单位为１ 份），余额计入基金财产。

例：某投资者投资通过场内认购１０，０００份本基金，该笔认购全部予以确认，如果认购期内认购资金获得的利息为８元，若会员单位设定的认购费率为１％，则其可得到的申万收益份额、申万进取份额计算如下：

认购金额＝１．００×１０，０００×（１＋１％）＝１０，１００．００ 元

认购费用＝１．００×１０，０００×１％＝１００．００ 元

利息折算的份额＝８／１．００＝８ 份

认购份额总额＝１０，０００＋８＝１０，００８ 份

经确认的申万收益份额＝经确认的申万进取份额＝１０，００８／２＝５，００４ 份

即投资者通过场内认购１０，０００ 份本基金，需缴纳１０，１００ 元，加上认购资金在认购期内获得的利息，基金发售结束后，投资者经确认的申万收益份额、申万进取份额各为５，００４ 份。

本基金认购费在认购时收取并由投资者承担，可用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

（九）募集资金利息的处理方式

《基金合同》生效前，投资者的认购款项只能存入专门账户，不得动用。认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。

（十）基金份额的认购原则

１、 投资者在募集期内可以多次认购本基金份额，认购一经受理不得撤销。

２、 本基金场外认购首次单笔认购最低金额为人民币１，０００元，（含认购费，下同），追加认购的单笔认购最低金额为人民币１，０００元。本基金通过具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位进行场内认购的单笔最低认购份额为１，０００份，超过１，０００份的须是１，０００份的整数倍，且每笔认购最大不得超过９９，９９９，０００份。

３、 投资者认购前，须按照销售机构规定的方式备足全额缴纳认购的金额的款项。

４、 具体规则请参照申万巴黎基金管理有限公司直销中心和各基金代销机构的规定。

５、 募集期间，投资者的认购款项只能存入商业银行专门帐户，不得动用。

八、基金合同的生效

（一）基金的备案条件

本基金自基金份额发售之日起３个月内，在基金募集份额总额不少于２亿份，基金募集金额不少于２亿元人民币且基金份额持有人不少于２００人的条件下，本基金管理人依据法律法规及本招募说明书可以决定停止本基金发售，并在１０日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起１０日内，向中国证监会办理本基金备案手续。

本基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕本基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。本基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。本基金管理人应将本基金募集期间募集的资金存入专门账户，在本基金募集行为结束前，任何人不得动用。

《基金合同》生效时，认购款项在募集期内产生的利息将折合成本基金份额归投资者所有，其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。

（二）《基金合同》不能生效时募集资金的处理方式

如果《基金合同》不能生效，基金管理人应当承担下列责任：

１、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

２、在本基金募集期限届满后３０日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。

（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，本基金份额持有人数量不满２００人或者本基金资产净值低于５，０００万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续２０个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

法律法规另有规定时，从其规定。

九、申万深成份额的申购和赎回

本基金不接受投资者单独申购或赎回申万收益份额或申万进取份额。

本基金《基金合同》生效后，投资者可通过场外或场内两种方式对申万深成份额进行申购与赎回。

（一）申购和赎回场所

申万深成份额场外申购与赎回的场所包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构，投资者可使用基金账户，通过基金管理人、场外代销机构办理场外申购、赎回业务。

申万深成份额场内申购与赎回的场所为具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位，投资者使用深圳证券账户，通过深圳证券交易所交易系统办理场内申购、赎回业务。

基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理申万深成份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构，并予以公告。

（二）申购与赎回的账户

投资者办理申万深成份额申购、赎回应使用经本基金注册登记机构及基金管理人认可的账户（账户开立、使用的具体事宜见相关业务公告）

（三）申购和赎回的开放日及时间

申万深成份额的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过３个月的时间内开始办理，基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前２日在至少一家指定媒体及本基金管理人互联网网站（以下简称“网站”）公告。

申购和赎回的开放日为证券交易所交易日（本基金管理人公告暂停申购或赎回时除外），投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间另行公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理申万深成份额的申购、赎回。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的，其申万深成份额申购、赎回的价格为下一开放日申万深成份额申购、赎回的价格。

若出现新的证券交易市场或证券交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回的开放日及时间进行调整，但此项调整应在实施日２日前在指定媒体公告。

（四）申购和赎回的原则

１、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的申万深成份额的基金份额净值为基准进行计算；

２、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

３、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，在当日的开放时间结束后不得撤销；

４、申万深成份额的场内申购、赎回等业务，按照深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则执行。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新的规定，按新规定执行；

基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体及基金管理人网站公告。

（五）申购和赎回的程序

１、 申购和赎回的申请方式

投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间，向基金销售机构提出申购或赎回的申请。

投资者在申购申万深成份额时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者在提交赎回申请时，必须有足够的申万深成份额余额，否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。

投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守《基金合同》和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。

２、 申购和赎回申请的确认

Ｔ日规定时间受理的申请，正常情况下， 基金注册登记机构在Ｔ＋１日内为投资者对该交易的有效性进行确认，投资者在Ｔ＋２日后（包括该日）应及时向销售机构或以销售机构规定的其他的方式查询申购与赎回的成交情况，否则，如因申请未得到基金管理人或基金注册登记机构的确认而造成的损失，由投资者自行承担。

基金销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购和赎回申请。申购和赎回申请的确认以基金注册登记机构的确认结果为准。

３、 申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。

投资者Ｔ日赎回申请成功后，基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构将赎回款项在Ｔ＋７日（包括该日）内划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照《基金合同》及本招募说明书的有关条款处理。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并提前公告。

（六）申购和赎回数额限制

１、 每个基金账户首次场外申购的最低金额为人民币１，０００元（含申购费），每次追加申购的最低金额为１，０００元；投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制；

２、申万深成份额场内申购的单笔申购最低金额为人民币１，０００ 元。

３、 赎回的最低份额为１，０００份基金份额，基金账户中基金份额不足１，０００份的，应一次性赎回；

４、 基金管理人、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述申购金额和赎回份额、最低份额余额和累计持有份额上限的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告。

（七）申购费用与赎回费用

申万深成份额的申购费用由基金投资者承担，并应在投资者申购基金份额时收取，不列入基金财产，可用于本基金的市场推广、销售和注册登记等各项费用。

１、申万深成份额的申购费率

（１）申万深成份额的场外申购费率根据申购金额设定如下：

■

（２）申万深成份额的场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行。

２、申万深成份额的赎回费率

（１）申万深成份额的场外赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下：

■

（２）申万深成份额的场内赎回费率为固定０．５％。

申万深成份额的赎回费用由投资者承担，在投资者赎回基金份额时收取。扣除赎回手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的部分为赎回费的２５％。

基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日２个工作日前在至少一种指定媒体及基金管理人网站公告。

对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人履行适当程序后可以调低基金申购费率和基金赎回费率。

基金管理人可以在不违背法律法规及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资者定期或不定期开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低申万深成份额的申购费率和基金赎回费率。

（八）申购份额和赎回金额的计算方法

１、 申万深成份额申购份额的计算

申万深成份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

净申购金额＝申购金额 ／（１＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额／申购当日申万深成份额的基金份额净值

申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日申万深成份额的基金份额净值为基准计算，其中，通过场外方式进行申购的，申购份额计算结果保留到小数点后２ 位，小数点后２ 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产；通过场内方式申购的，申购份额计算结果保留到整数位，计算所得整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。

例：某投资者通过场外投资１０，０００元申购申万深成份额，对应申购费率为１．２％，假设申购当日申万深成份额的份额净值为１．０６８元，则其可得到的申购份额为：

净申购金额＝ １０，０００ ／ （１＋１．２％） ＝９，８８１．４２元

申购费用＝ １０，０００ － ９，８８１．４２ ＝１１８．５８元

申购份额 ＝９，８８１．４２ ／１．０６８＝９，２５２．２７份

即：投资者通过场外投资１０，０００元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为１．０６８元，则可得到９，２５２．２７份基金份额。

例：如上例，如果该投资者选择通过场内申购，假定申购费率也为１．２％，则因场内份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为９，２５２份，不足１份部分对应的申购资金返还给投资者。计算方法如下：

实际净申购金额＝９，２５２×１．０６８＝９，８８１．１４元

退款金额＝１０，０００－９，８８１．１４－１１８．５８＝０．２８元

２、申万深成份额赎回金额的计算

申万深成份额的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，其中：

赎回总额＝赎回份额（赎回当日申万深成份额的份额净值

赎回费用＝赎回总额（赎回费率

赎回金额＝赎回总额（赎回费用

各计算结果均按照四舍五入方法，保留至小数点后２位，由此误差产生的收益或损失计入基金财产。

例：某投资者赎回１０，０００份申万深成份额且持有时间不满１年，赎回费率为０．５％，假设赎回申请当日申万深成份额的份额净值是１．０６８元，则可得到的赎回金额为：

赎回总额 ＝ １０，０００ ×１．０６８＝ １０，６８０．００ 元

赎回费用 ＝ １０，６８０．００ ×０．５％ ＝ ５３．４０元

赎回金额 ＝１０，６８０．００ － ５３．４０ ＝ １０，６２６．６０元

即：投资者赎回１０，０００份申万深成份额且持有时间不满１年，假设赎回当日申万深成份额的份额净值是１．０６８元，则其可得到的赎回金额为１０，６２６．６０元。

３、申万深成份额的基金份额净值计算：

Ｔ日申万深成份额的基金份额净值＝Ｔ日闭市后的基金资产净值／Ｔ日本基金（包括申万深成份额、申万收益份额、申万进取份额）的基金份额余额总数

申万深成份额的基金份额净值的计算结果保留到小数点后３位，小数点３位以后的部分四舍五入，由此产生的收益与损失计入基金财产。

Ｔ日申万深成份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在Ｔ＋１日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

（九）申购和赎回的注册登记

申万深成份额申购与赎回的注册登记业务，按照中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。通常情况下，投资者申购基金份额成功后，基金注册登记机构在Ｔ＋１日为投资者登记权益并办理注册登记手续，投资者自Ｔ＋２日（含该日）后有权赎回或转换转出该部分基金份额。投资者赎回基金份额成功后，基金注册登记机构在Ｔ＋１日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。

中国证券登记结算有限责任公司可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，但不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前３个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。

（十）拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式

１、 除出现如下情形，基金管理人不得拒绝或暂停基金投资者对申万深成份额的申购申请：

（１）因不可抗力导致基金无法正常运作；

（２）证券交易所交易时间非正常停市，导致当日基金资产净值无法计算；

（３）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；

（４）因基金收益分配、或基金投资组合内某个或某些证券即将上市或进行权益分派等原因，使基金管理人认为短期内继续接受申购可能会影响或损害已有基金份额持有人利益的；

（５）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益；

（６）法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形；

（７）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。

发生上述情形之一的，申购款项将全额退还投资者。发生上述（１）到（６）项暂停申购情形时，基金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登暂停申购公告。基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，按规定公告并报中国证监会备案。

２、除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人对申万深成份额的赎回申请或者延缓支付赎回款项：

（１）不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项。

（２）证券交易所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

（３）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

（４）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续２个或２个以上开放日巨额赎回，导致本基金的现金支付出现困难；

（５）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会备案并按照规定公告。已接受的赎回申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能足额支付的，可延期支付部分赎回款项，按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。

同时，在出现上述第（４）款的情形时，对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项，最长不超过２０个工作日，并在至少一家指定的媒体及基金管理人网站公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。

暂停申万深成份额的赎回，基金管理人应及时在至少一家指定媒体及基金管理人网站上刊登暂停赎回公告。

在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并依照有关规定在至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告。

（十一）巨额赎回的情形及处理方式

１、巨额赎回的认定

若申万深成份额单个开放日基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日本基金（包括申万深成份额、申万收益份额、申万进取份额）的基金总份额的１０％时，即认为发生了巨额赎回。

２、巨额赎回的场外处理方式

当本基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。

（１）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（２） 部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对本基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的１０％的前提下，对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请，应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

（３） 巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应在２日内通过指定媒体及基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公告，并在公开披露日向中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。同时以邮寄、传真或《招募说明书》规定的其他方式在三个交易日内通知基金份额持有人，并说明有关处理方法。

３、巨额赎回的场内处理方式

巨额赎回业务的场内处理，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。

４、连续巨额赎回的情形及处理方式

申万深成份额连续２个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过２０个工作日，并应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。

（十二）重新开放申购或赎回的公告

基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒体刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

（十三）基金的转换

为方便基金份额持有人，未来在各项技术条件和准备完备的情况下，投资者可以依照基金管理人的有关规定选择在申万深成份额和基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定并公告。

（十四）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。

十、申万收益份额与申万进取份额的上市交易

本基金《基金合同》生效后，基金管理人将根据有关规定，申请申万收益份额、申万进取份额上市交易。

（一）上市交易的地点

深圳证券交易所。

（二）上市交易的时间

本基金《基金合同》生效后三个月内开始在深圳证券交易所上市交易。

在确定上市交易时间后，基金管理人最迟在上市前３ 个工作日在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告。

（三）上市交易的规则

１、申万收益份额、申万进取份额分别采用不同的交易代码上市交易；

２、申万收益份额、申万进取份额上市首日的开盘参考价分别为各自前一工作日的基金份额净值；

３、申万收益份额、申万进取份额实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为１０％，自上市首日起实行；

４、申万收益份额、申万进取份额买入申报数量为１００ 份或其整数倍；

５、申万收益份额、申万进取份额申报价格最小变动单位为０．００１ 元人民币；

６、申万收益份额、申万进取份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。

（四）上市交易的费用

申万收益份额、申万进取份额上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执行。

（五）上市交易的行情揭示

申万收益份额、申万进取份额在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示前一交易日的基金份额净值。

（六）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市

申万收益份额、申万进取份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。

（七）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，本基金《基金合同》相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

十一、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记等其他相关业务

（一）基金份额的登记

１、本基金的基金份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购买入的申万深成份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下；申万收益份额、申万进取份额，以及场内申购买入的申万深成份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人证券账户下。

２、登记在证券登记结算系统中的申万深成份额可以申请场内赎回；登记在注册登记系统中的申万深成份额可申请场外赎回。

３、登记在证券登记结算系统中的申万收益份额、申万进取份额只能在深圳证券交易所上市交易，不能直接申请场内赎回。

（二）系统内转托管

１、系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为。

２、基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理申万深成份额赎回业务的销售机构（网点）时，须办理已持有申万深成份额的系统内转托管。

３、基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理申万收益份额、申万进取份额上市交易或申万深成份额场内赎回业务的会员单位（交易单元）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。

（三）跨系统转登记

１、跨系统转登记是指基金份额持有人将持有的申万深成份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为。

２、申万深成份额跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。

（四）基金份额的非交易过户、质押、冻结与解冻

本基金的非交易过户、质押、冻结与解冻等，按照中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券交易所等相关机构的规定办理。如本合同的有关约定与上述规定不一致，以该等规定为准。

十二、基金的份额配对转换

本基金《基金合同》生效后，在申万收益份额、申万进取份额的存续期内，基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。

（一）份额配对转换是指本基金的申万深成份额与申万收益份额、申万进取份额之间的配对转换，包括分拆和合并两个方面。

１、分拆。基金份额持有人将其持有的每两份申万深成份额的场内份额申请转换成一份申万收益份额与一份申万进取份额的行为。

２、合并。基金份额持有人将其持有的每一份申万收益份额与一份申万进取份额进行配对申请转换成两份申万深成份额的场内份额的行为。

（二）份额配对转换的业务办理机构

份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告。基金投资者应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理份额配对转换。深圳证券交易所、基金登记结算机构或基金管理人可根据情况变更或增减份额配对转换的业务办理机构，并予以公告。

（三）份额配对转换的业务办理时间

份额配对转换自申万收益份额、申万进取份额上市交易后不超过６ 个月的时间内开始办理，基金管理人应在开始办理份额配对转换的具体日期前２ 日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停份额配对转换时除外），业务办理时间为上午９∶３０－１１∶３０ 和下午１∶００－３∶００。在此时间之外不办理份额配对转换业务。若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并公告。

（四）份额配对转换的原则

１、份额配对转换以份额申请。

２、申请进行“分拆”的申万深成份额的场内份额必须是偶数。

３、申请进行“合并”的申万收益份额与申万进取份额必须同时配对申请，且基金份额数必须同为整数且相等。

４、申万深成份额的场外份额如需申请进行“分拆”，须跨系统转登记为申万深成份额的场内份额后方可进行。

５、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。

基金管理人、基金登记结算机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整，并在正式实施前２ 日在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告。

（五）份额配对转换的程序

份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则，具体见相关业务公告。

（六）暂停份额配对转换的情形

１、深圳证券交易所、基金登记结算机构、份额配对转换业务办理机构因异常情况无法办理份额配对转换业务。

２、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。

发生前述情形的，基金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登暂停份额配对转换业务的公告。

在暂停份额配对转换的情况消除时，基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理，并依照有关规定在至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告。

（七）份额配对转换的业务办理费用

份额配对转换业务办理机构可对转换业务的办理酌情收取一定的佣金，具体见相关业务公告。

十三、基金的投资

（一）投资目标

本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过０．３５％，年跟踪误差不超过４％，实现对深证成指的有效跟踪。

（二）投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成指成份股、备选成份股、新股（首次公开发行或增发）、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，深证成指成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的９０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

（三）投资理念

本基金的投资管理将遵循指数化投资理念，以深证成指作为标的指数，通过完全复制的被动式投资管理实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，为投资者带来良好的长期投资回报的同时，满足投资者多样化的投资需求。

（四）投资策略

本基金采取完全复制法进行投资，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。

特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整，基金管理人需要采用其他合理的投资方法构建尽可能贴近标的指数的基金组合。

１、资产配置策略

本基金原则上将不低于９０％的基金资产净值投资于深证成指成份股和备选成份股，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值５％。本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。

本基金将在基金合同生效之日起３个月的时间内达到上述规定的投资比例。

２、组合构建策略

本基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。

（１）确定目标组合：本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。

（２）确定建仓策略：本基金管理人根据对成份股流动性的分析，确定合理的建仓策略。

（３）逐步调整：通过完全复制法最终确定目标组合之后，本基金管理人在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。

３、组合管理策略

（１）定期调整

本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。

（２）不定期调整

① 当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据指数公司的公告，进行相应调整；

② 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；

③ 若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素，使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时，基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益，决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。

（五）投资限制

１、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

（１）承销证券；

（２）向他人贷款或提供担保；

（３）从事承担无限责任的投资；

（４）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；

（５）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券；

（６）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（７）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；

（８）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制。

２、投资组合限制

本基金的投资组合将遵循以下限制：

（１）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（２）本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；

（３）本基金应在基金合同生效之日起３个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定；

（４）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。

由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，基金管理人应在１０个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。

（六）业绩比较基准

本基金以深证成指为标的指数。

业绩比较基准为：９５％×深证成指增长率＋５％×银行同业存款利率。

深证成指是由深圳证券市场中选取４０ 只Ａ股作为样本编制而成的成份股指数。深证成指兼具价值尺度与投资标的功能。作为价值尺度，深证成指相对于综合指数能更敏锐、准确地反映出市场波动趋势，具有“先行指标”特性。作为投资标的，深证成指的收益性和流动性指标皆较为突出。

如果深证成指被停止发布或由其他指数替代或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数，基金管理人可以依据维护投资者的合法权益的原则，在履行适当程序后， 变更基金的标的指数和业绩比较基准。

（七）风险收益特征

本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万深成份额为常规指数基金份额，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金；申万收益份额，其风险和预期收益与债券型基金相近；申万进取份额由于具有杠杆特性，具有高风险高收益的特征，其风险和预期收益要高于一般的股票型指数基金。

（八）基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则及方法

１、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

２、有利于基金资产的安全与增值；

３、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益。

４、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益。

（九）基金的融资、融券

本基金可以根据届时有效的有关法律法规的规定进行融资融券。

十四、基金财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和。其构成主要有：

１、银行存款及其应计利息；

２、结算备付金及其应计利息；

３、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息；

４、应收证券交易清算款；

５、应收申购款；

６、股票投资及其估值调整；

７、债券投资及其估值调整和应计利息；

８、权证投资及其估值调整；

９、其他投资及其估值调整；

１０、其他资产等。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算业务，并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管和处分

１、本基金的基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。

２、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。

３、基金管理人、基金托管人和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其它权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

４、基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有财产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

５、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的， 基金财产不属于其清算财产。

６、非因基金财产本身承担的债务， 不得对基金财产强制执行。

十五、基金资产估值

（一）估值目的

基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值，依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的申万深成份额的基金份额净值，是计算申万深成份额申购与赎回价格以及计算申万收益份额、申万进取份额的基金份额净值的基础。

（二）估值日

本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。

（三）估值对象

本基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。

（四）估值程序

本基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后，将估值结果发至基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后由管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

（五）估值方法

本基金按以下方式进行估值：

１、证券交易所上市的有价证券的估值

（１）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（２）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（３）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（４）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

２、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（１）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（２）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（３）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

３、因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。

４、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

５、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

６、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

７、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

（六）基金份额净值的确认和估值错误的处理

申万深成份额、申万收益份额、申万进取份额的基金份额净值的计算保留到小数点后３位，小数点后第４位四舍五入。当本基金估值导致基金份额净值小数点后３位以内的计算发生差错时视为估值错误。估值错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值的０．２５％时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到申万深成份额、申万收益份额、申万进取份额的基金份额净值的０．５％时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。

关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理：

１、差错类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代理销售机构、或投资者自身的原因造成差错，导致其他《基金合同》当事人遭受损失的，差错责任方应当对由于该差错遭受损失的《基金合同》当事人（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。

上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他《基金合同》当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

２、差错处理原则

（１）差错已发生，但尚未给《基金合同》当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差错，给《基金合同》当事人造成损失的由差错责任方承担；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。

（２）差错的责任方对可能导致有关《基金合同》当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对因差错遭受损失的《基金合同》当事人负责，不对《基金合同》当事人以外的第三方负责。

（３）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责，如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。

（４）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。

（５）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人原因造成基金资产损失时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人原因造成基金资产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿。

（６）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、行政法规、《基金合同》或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向差错责任方进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。

（７）按法律法规规定的其他原则处理差错。

３、差错处理程序

差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（１）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责任方；

（２）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；

（３）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；

（４）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，由基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；

（５）基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值的０．２５％时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值的０．５％时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。

（七）暂停估值的情形

１、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

２、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时；

３、中国证监会认定的其他情形。

（八） 特殊情形的处理

１、基金管理人按估值方法的第６项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；

２、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

十六、基金收益分配

（一）基金利润的构成

基金收益，即基金利润，指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）资产负债表中基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

（三）基金的收益分配

在存续期内，本基金（包括银申万深成份额、申万收益份额、申万进取份额）不进行收益分配。

十七、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类：

１、基金管理人的管理费；

２、基金托管人的托管费；

３、基金的指数使用费；

４、基金上市费用；

５、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

６、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

７、基金份额持有人大会费用；

８、基金的证券交易费用；

９、基金的银行汇划费用；

１０、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产中扣除。

（二）管理费与托管费的计提方法、计提标准和支付方式

１、基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的１％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ ×１％ ÷ 当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

２、基金托管人的托管费

基金托管费按前一日基金资产净值的０．２２％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ ＝ Ｅ ×０．２２％ ÷ 当年天数，其中：

Ｈ 为每日应计提的基金托管费

Ｅ 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

３、基金的指数使用费

本基金作为指数基金，需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的０．０２％（２个基点）的年费率计提，且收取下限为每年人民币２０万元。计算方法如下：

Ｈ＝ Ｅ×０．０２％÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的指数使用费

Ｅ 为前一日的基金资产净值

指数使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计，按季支付；基金设立当年不足３个月的，按照３个月收费。

指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季初１０个工作日内从基金财产中一次性支付给深圳证券信息有限公司。

如果年度指数使用费下限（人民币２０万元）大于按基金资产净值提取的年度指数使用费（正常指数使用费），则超过部分（即：人民币２０万元减去该年度正常指数使用费）由基金管理人自行承担，不得作为基金费用在基金财产中列支。

上述“（一）基金费用的种类”中第４－１０项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）与基金销售有关的费用

１、认购费用

（１）本基金的场外认购费率如下表：

■

（２）本基金的场内认购费率由销售机构参照场外认购费率执行。

２、申万深成份额的申购费率

（１）申万深成份额的场外申购费率根据申购金额设定如下：

■

（２）申万深成份额的场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行。

３、申万深成份额的赎回费率

（１）申万深成份额的场外赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下：

■

（２）申万深成份额的场内赎回费率为固定０．５％。

申万深成份额的赎回费用由投资者承担，在投资者赎回基金份额时收取。扣除赎回手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的部分为赎回费的２５％。

（四）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

１、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

２、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

３、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

４、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（五）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率。

调高基金管理费率、基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前２日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

（六）基金的税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十八、基金份额折算

（一）定期份额折算

在申万收益份额与申万进取份额存续期内的每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度外）第一个工作日，本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算。

１、 基金份额折算基准日

每个会计年度第一个工作日。

２、 基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的申万收益份额、申万深成份额。

３、基金份额折算频率

每年折算一次。

４、基金份额折算方式

申万收益份额和申万进取份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算，对申万收益份额的应得收益进行定期份额折算，每２份申万深成份额将按１份申万收益份额获得约定应得收益的新增折算份额。

对于申万收益份额期末的约定应得收益，即申万收益份额每个会计年度１２月３１日份额净值超出本金１．０００元部分，将折算为场内申万深成份额分配给申万收益份额持有人。申万深成份额持有人持有的每２份申万深成份额将按１份申万收益份额获得新增申万深成份额的分配。持有场外申万深成份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外申万深成份额的分配；持有场内申万深成份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内申万深成份额的分配。经过上述份额折算，申万收益份额和申万深成份额的基金份额净值将相应调整。

每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对申万收益份额和申万深成份额进行应得收益的定期份额折算。

每个会计年度第一个工作日进行申万收益份额上一年度应得收益的定期份额折算时，有关计算公式如下：

（１）申万收益份额

定期份额折算后申万收益份额的份额数 ＝ 定期份额折算前申万收益份额的份额数 。

■申万收益份额持有人新增的场内申万深成份额的份额数＝

■

其中：

■

申万收益份额新增份额折算成申万深成份额的场内份额取整计算（最小单位为１ 份），余额计入基金财产。

（２）申万进取份额

每个会计年度的定期份额折算不改变申万进取份额的基金份额净值及其份额数。

（３）申万深成份额

■申万深成份额持有人新增的申万深成份额＝

■

定期份额折算后申万深成份额的份额数 ＝ 定期份额折算前申万深成份额的份额数 ＋ 申万深成份额持有人新增的申万深成份额的份额数

其中：

■：定期份额折算后申万深成份额的基金份额净值

■：定期份额折算前申万深成份额的份额数

申万深成份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；申万深成份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为１ 份），余额计入基金财产。

在实施基金份额折算时，折算日折算前申万深成份额的基金份额净值、申万收益份额净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。

５、基金份额折算期间的基金业务办理

为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停申万收益份额与申万进取份额的上市交易和申万深成份额的申购或赎回等相关业务，具体见基金管理人届时发布的相关公告。

６、基金份额折算结果的公告

基金份额折算结束后，基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告折算结果，并报中国证监会备案。

（二）不定期份额折算

在申万深成份额的基金份额净值连续十个交易日大于２．０００元时，本基金将按照以下规则进行份额折算。

１、 基金份额折算基准日

申万深成份额的基金份额净值连续十个交易日大于２．０００元时，基金管理人即应确定折算基准日，折算基准日即为基金份额折算日。

２、 基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的申万深成份额与申万进取份额。

３、 基金份额折算频率

不定期。

４、 基金份额折算方式

当申万深成份额的基金份额净值连续十个交易日大于２．０００元时，本基金在基金份额折算基准日对申万深成份额和申万进取份额进行份额折算，折算公式如下：

（１）申万收益份额

不定期份额折算不改变申万收益份额的基金份额净值及其份额数。

（２）申万进取份额

份额折算原则：

①份额折算后申万进取份额与申万收益份额保持１：１配比；

②将申万进取份额的基金份额净值超过申万收益份额的基金份额净值的部分，折算成场内的申万深成份额；

③份额折算后申万深成份额的基金份额净值、申万进取份额的基金份额净值与折算基准日申万收益份额的基金份额净值三者相等；

④份额折算前申万进取份额的持有人在份额折算后将持有申万进取份额与新增场内申万深成份额。

■

经折算后新增的场内申万深成份额的份额数取整计算（最小单位为１ 份），余额计入基金财产。

（３）申万深成份额

场外申万深成份额持有人份额折算后获得新增场外申万深成份额，场内申万深成份额持有人份额折算后获得新增场内申万深成份额。

■

申万深成份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；申万深成份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为１ 份），余额计入基金财产。

５、 基金份额折算期间的基金业务办理

为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停申万收益份额与申万进取份额的上市交易和申万深成份额的申购或赎回等相关业务，具体见基金管理人届时发布的相关公告。

６、 基金份额折算结果的公告

基金份额折算结束后，基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告折算结果，并报中国证监会备案。

十九、申万收益份额与申万进取份额的终止运作

经基金份额持有人大会决议通过，申万收益份额与申万进取份额可申请终止运作。该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过，即须经参加基金份额持有人大会的申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额各自的基金份额持有人或其代理人所持表决权的２／３ 以上（含２／３）通过方为有效。

申万收益份额与申万进取份额终止运作后，除非基金份额持有人大会决议另有规定的，申万收益份额、申万进取份额将全部转换成申万深成份额的场内份额。

（一）份额转换基准日

申万收益份额与申万进取份额终止运作日（如该日为非交易日，则顺延至下一个交易日）。

（二）份额转换方式

在转换基准日日终，以申万深成份额的基金份额净值为基准，申万收益份额、申万进取份额按照各自的基金份额净值转换成申万深成份额的场内份额。

申万收益份额（或申万进取份额）基金份额持有人持有的转换后申万深成份额的场内份额取整计算（最小单位为１ 份），余额计入基金财产。

份额转换计算公式：

申万收益份额（或申万进取份额）的转换比率＝份额转换基准日申万收益份额（或申万进取份额）的基金份额净值／份额转换基准日申万深成份额的基金份额净值。

申万收益份额（或申万进取份额）基金份额持有人持有的转换后申万深成份额的场内份额＝基金份额持有人持有的转换前申万收益份额（或申万进取份额）的份额数×申万收益份额（或申万进取份额）的转换比率。

（三）份额转换后的基金运作

申万收益份额与申万进取份额全部转换为申万深成份额的场内份额后，本基金仅剩余申万深成份额这一类基金份额。申万深成份额将上市交易，并接受场外与场内的申购和赎回。

（四）份额转换的公告

申万收益份额与申万进取份额进行份额转换结束后，基金管理人应在２ 日内在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告，并报中国证监会备案。

二十、基金的会计和审计

（一）基金会计政策

１、 基金管理人为本基金的基金会计责任方；

２、 基金的会计年度为公历每年１月１日至１２月３１日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于２个月，可以并入下一个会计年度；

３、 基金的会计核算以人民币为记帐本位币，记帐单位是人民币元；

４、 会计制度执行国家有关的会计制度；

５、 本基金独立建帐、独立核算；

６、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的基金会计帐目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

７、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

（二）基金的年度审计

１、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

２、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人和基金托管人同意。

３、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在２日内在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。

二十一、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过指定媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

１、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

２、对证券投资业绩进行预测；

３、违规承诺收益或者承担损失；

４、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者销售机构；

５、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

６、中国证监会禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

（五）暂停或延迟信息披露的情形

１、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

２、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时；

３、中国证监会认定的其他情形。

（六）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

１、招募说明书、《基金合同》、托管协议

基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售３日前，将招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒体和基金管理人网站上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、托管协议登载在网站上。

（１）招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每６个月结束之日起４５日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体和基金管理人网站上；基金管理人在公告的１５日前向中国证监会报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。

（２）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。




认购金额（元）
认购费率




１００万以下
１％




１００万（含）～５００万
０．６％




５００万（含）～１０００万
０．１％




１０００万（含）以上
１０００元／笔











申购金额（人民币：元）
申购费率




１００万以下
１．２％




１００万（含）－５００万
０．７％




５００万（含）－１，０００万
０．２％




１，０００万（含）以上
１０００元／笔











持有时间
赎回费率




１年以下
０．５％




１年（含１年）至２年
０．２５％




２年以上（含２年）
０％











认购金额（人民币：元）
认购费率




１００万以下
１％




１００万（含）～５００万
０．６％




５００万（含）～１０００万
０．１％




１０００万（含）以上
１０００元／笔











申购金额（人民币：元）
申购费率




１００万以下
１．２％




１００万（含）－５００万
０．７％




５００万（含）－１，０００万
０．２％




１，０００万（含）以上
１０００元／笔











持有时间
赎回费率




１年以下
０．５％




１年（含１年）至２年
０．２５％




２年以上（含２年）
０％




　（３）托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

　２、基金份额发售公告

　基金管理人应当就本基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒体和基金管理人网站上。

　３、基金合同生效公告

　基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指定媒体和基金管理人网站上登载《基金合同》生效公告。

　４、基金份额上市交易公告书

　申万收益份额、申万进取份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在申万收益份额、申万进取份额上市交易３个工作日前，将上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。

　５、申万深成开始申购、赎回公告

　基金管理人应于申万深成申购开始日、赎回开始日前２日在指定媒体及基金管理人网站上公告。

　６、基金资产净值、基金份额净值公告

　《基金合同》生效后，在申万收益份额、申万进取份额上市交易前或者开始办理申万深成 份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值。

　在申万收益份额、申万进取份额上市交易或者开始办理申万深成份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额各自的基金份额净值和基金份额累计净值通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日。

　基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值以及申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额各自的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和基金管理人网站上。

　７、申万深成份额申购、赎回价格

　基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明申万深成份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证基金投资者能够在基金份额代销网点查阅或者复制前述信息资料。

　８、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

　基金管理人应当在每年结束之日起９０日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒体和基金管理人网站上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。

　基金管理人应当在上半年结束之日起６０日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒体和基金管理人网站上。

　基金管理人应当在每个季度结束之日起１５个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定媒体和基金管理人网站上。

　基金合同生效不足２个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

　基金定期报告在公开披露的第２个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本和书面报告两种方式。

　９、临时报告

　本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在２日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

　前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金产生重大影响的下列事件：

　（１）基金份额持有人大会的召开；

　（２）终止《基金合同》；

　（３）转换基金运作方式；

　（４）更换基金管理人、基金托管人；

　（５）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

　（６）基金管理人股东及其出资比例发生变更；

　（７）基金募集期延长；

　（８）基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动；

　（９）基金管理人的董事在一年内变更超过５０％；

　（１０）基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过３０％；

　（１１）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；

　（１２）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；

　（１３）基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；

　（１４）重大关联交易事项；

　（１５）基金收益分配事项；

　（１６）管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

　（１７）申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额基金份额净值计价错误达基金份额净值０．５％；

　（１８）基金改聘会计师事务所；

　（１９）变更销售机构；

　（２０）基金更换注册登记机构；

　（２１）申万深成份额开始办理申购、赎回；

　（２２）申万深成份额申购、赎回费率及其收费方式发生变更；

　（２３）本基金发生巨额赎回并延期支付；

　（２４）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；

　（２５）基金暂停接受申万深成份额申购、赎回申请后重新接受申购、赎回申请；

　（２６）本基金接受或暂停接受份额配对转换申请；

　（２７）本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务；

　（２８）申万收益份额与申万进取份额终止运作；

　（２９）申万收益份额与申万进取份额终止运作后申万收益份额、申万进取份额的份额转换；

　（３０）申万收益份额、申万进取份额上市交易；

　（３１）中国证监会规定的其他事项。

　１０、澄清公告

　在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额净值产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

　１１、基金份额持有人大会决议

　基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，并予以公告。召开基金份额持有人大会的，召集人应当至少提前４０日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。

　基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履行相关信息披露义务。

　１２、中国证监会规定的其他信息。

　（七）信息披露事务管理

　基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理信息披露事务。

　基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。

　基金应当公开披露的信息包括定期报告和临时报告，信息披露义务人披露信息前，应当在第一时间将公告文稿和相关备查文件报送申万收益份额与申万进取份额上市的证券交易所。

　基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值，申万收益份额与申万进取份额终止运作后的份额转换比例、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。

　基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。

　基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体和基金管理人网站上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定媒体和基金管理人网站披露信息，并且在不同媒体上披露同一信息的内容应当一致。

　（八）信息披露文件的存放与查阅

　招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。

　基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以及申万收益份额与申万进取份额上市交易的证券交易所，以供公众查阅、复制。

　二十二、风险揭示

　本基金面临的风险主要有： 市场风险、流动性风险、政策风险、指数投资相关风险、基金运作的特有风险、信用风险、道德风险、营运风险、管理风险和其他风险。

　（一）市场风险

　指金融工具或证券的价值对市场参数变化的敏感性，是基金资产运作中所不可避免地承受因市场任何波动而产生的风险；其中包括：

　１、经济周期风险：市场的收益水平随经济运行的周期性变动而变动，基金所投资于国债与上市公司股票的收益水平也会随之变化，从而产生风险；

　２、利率风险：金融市场利率波动会导致证券市场价格和收益率的变动，直接影响基金所投资的国债与股票的价格和收益率，从而给基金的投资带来风险；

　３、上市公司经营风险：如果基金所投资的上市公司经营不善，会导致其股票价格的下跌，或股息、红利减少，使基金投资收益下降，从而给基金的投资带来风险；

　４、购买力风险：基金的收益主要通过现金的形式来分配，而现金可能因为通货膨胀影响而使购买力下降，从而使基金的实际投资收益下降。

　（二）流动性风险

　流动性风险包括两类。一是指在市场中的投资操作由于市场的深度限制或由于市场剧烈波动而导致投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现，从而可能为基金带来投资损失的风险。二是指开放式基金由于申购赎回要求可能导致流动资金不足的风险。

　（三）政策风险

　指政府各种经济和非经济政策的变化给公司所管理的基金资产带来的风险；政策风险包括：货币政策的变动、财政政策的波动、税收政策的变动、产业政策的变动、进出口政策的变动等政策的变动引发的市场价格变动，对公司所管理的基金资产带来的风险。

　（四）指数投资相关的风险

　１、标的指数波动风险

　标的指数成分股价格可能受政治因素、经济因素、上市公司经营情况、市场情绪等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使跟踪标的指数的本基金收益水平发生变化。

　２、基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险

　以下因素可能导致基金投资组合收益率与标的指数收益率发生偏离：

　（１）标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为；

　（２）标的指数成份股的调整；

　（３）基金买卖股票时产生的交易成本和交易冲击；

　（４）申购、赎回因素带来的跟踪误差；

　（５）新股市值配售、新股认购带来的跟踪误差；

　（６）基金现金资产的拖累；

　（７）基金的管理费和托管费带来的跟踪误差；

　（８）指数成份股停牌、摘牌，成份股涨、跌停板等因素带来的偏差；

　（９）其他因素带来的偏差。

　３、标的指数变更风险

　尽管标的指数变更的可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，本基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

　（五）基金运作的特有风险

　申万收益份额与申万进取份额的运作有别于普通的开放式基金与封闭式基金，投资者投资于本基金还将面临以下特有风险。

　１、申万收益份额持有人的特有风险

　在标的指数下跌的市场环境下，当申万进取份额跌破０．１００元后，申万收益份额与申万进取份额暂时将各负盈亏。此时，申万收益份额持有人承担了比原来更多的投资风险。

　２、申万进取份额持有人的特有风险

　由于申万进取份额具有高杠杆特性，呈现出高风险高收益的特征。在标的指数持续下跌的市场环境下，申万进取份额的杠杆倍数将持续增加（杠杆倍数是指申万进取份额每日净值波动的百分比相对申万深成份额每日净值波动百分比的倍数）；在申万进取份额的基金份额净值小于０．１００元时，其杠杆特性会暂时消失；在标的指数持续上涨的市场环境下，申万进取份额的杠杆倍数会持续下降；在申万深成份额的基金份额净值连续１０个交易日大于２．０００元时，将对申万进取份额进行份额折算，份额折算后其杠杆倍数将会提高至基金成立时的２倍左右。因此，申万进取份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

　３、份额配对转换业务中存在的风险

　本基金《基金合同》生效后，在申万收益份额、申万进取份额的存续期内，基金管理人将根据《基金合同》的约定办理申万深成份额与申万收益份额、申万进取份额之间的份额配对转换。一方面，份额配对转换业务的办理可能改变申万收益份额与申万进取份额的市场供求关系，从而可能影响基金份额的交易价格；另一方面，份额配对转换业务可能出现暂停办理的情形，投资者的份额配对转换申请也可能存在不能及时确认的风险。

　４、流动性风险

　在申万收益份额与申万进取份额上市交易后，申万收益份额与申万进取份额的规模可能较小或交易量不足，导致投资者不能迅速、低成本地变现或买入的风险。

　５、终止运作的风险

　根据基金合同的规定，终止申万收益份额与申万进取份额的运作后，申万收益份额、申万进取份额将全部转换成申万深成份额的场内份额。由于本基金各级份额的风险收益特征并不完全相同，在申万收益份额、申万进取份额的份额转换成申万深成份额的场内份额后，基金份额持有人所持有的基金份额将面临风险收益特征变化的风险。

　６、基金份额的折／溢价交易风险

　申万收益份额与申万进取份额上市交易后，基金份额的交易价格与其基金份额净值之间可能发生偏离并出现折／溢价交易的风险。对于申万收益份额、申万进取份额，尽管在份额配对转换机制下，一份申万收益份额与一份申万进取份额的市价总和将与两份申万深成份额的净值之间具有逼近的趋势，但是，申万收益份额或申万进取份额的某一级份额仍有可能处于折／溢价交易状态。此外，由于份额配对转换下套利机制的影响，申万收益份额与申万进取份额的交易价格可能会相互影响。

　７、份额折算风险

　（１）在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资者带来损失。

　场外份额进行份额折算时计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。场内份额进行份额折算时计算结果保留至整数位（最小单位为１份），整数位以后部分采取截位法，余额计入基金财产。因此，在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资者带来损失。

　（２）份额折算后新增份额有可能面临无法赎回的风险。

　新增份额可能面临无法赎回的风险是指在场内购买申万收益份额或申万进取份额的一部分投资者可能面临的风险。由于在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证券监督管理委员会颁发的基金代销资格，而只有具备基金代销资格的证券公司才可以允许投资者赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具备基金代销资格的证券公司购买申万收益份额或申万进取份额，在其参与份额折算后，则折算新增的申万深成份额并不能被赎回。此风险需要引起投资者注意，投资者可以选择在份额折算前将申万收益份额或申万进取份额卖出，或者将新增的申万深成份额通过转托管业务转入具有基金代销资格的证券公司后赎回基金份额。

　８、基金的收益分配

　在存续期内，本基金（包括申万深成份额、申万收益份额和申万进取份额）将不进行收益分配。基金管理人将根据《基金合同》的约定定期与不定期的进行份额折算。基金份额折算后，如果出现新增份额的情形，投资者可通过分拆卖出或赎回折算后新增份额的方式获取投资回报，但是，投资者通过变现折算后的新增份额以获取投资回报的方式并不等同于基金收益分配，投资者不仅须承担相应的交易成本，还可能面临基金份额卖出或赎回的价格波动风险。

　（六）信用风险

　基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝支付到期本息等情况，从而导致基金资产损失。

　（七）道德风险

　是由员工之行为违反法律法规、监管部门之规定及公认的道德标准，损害客户或公司利益所造成的风险。

　（八）营运风险

　指由于公司组织结构不健全，内部管理的漏洞与人为失误所蕴藏的风险。营运风险可以分内在和外在风险两方面。

　内在风险包括因人员、系统和程序而衍生的风险如人为错失、犯法行为、未授权活动、人员损失等操作风险、技术风险、系统稳定安装等风险和决策及程序风险；

　外在风险主要因其他风险如法规、法律、公共责任等产生的营运风险。

　（九）管理风险

　基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占有、分析和对经济形势、证券价格走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。同时，基金管理人的投资管理制度、风险管理和内部控制制度是否健全，能否有效防范道德风险和其他合规性风险，以及基金管理人的职业道德水平等，也会对基金的风险收益水平造成影响。

　（十）其他风险

　１、因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险；

　２、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，可能严重影响证券市场运行，导致基金资产损失；和其他意外导致的风险。

　二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

　（一）《基金合同》的变更

　１、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过：

　（１）更换基金管理人；

　（２）更换基金托管人；

　（３）转换基金运作方式；

　（４）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；

　（５）变更基金类别；

　（６）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；

　（７）本基金与其他基金的合并；

　（８）终止申万收益份额与申万进取份额的运作；

　（９）变更基金份额持有人大会召开程序；

　（１０）终止《基金合同》；

　（１１）其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。

　但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案：

　（１）调低基金管理费、基金托管费；

　（２）法律法规要求增加的基金费用的收取；

　（３）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整申万深成份额的申购费率、调低赎回费率；

　（４）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

　（５）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；

　（６）除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

　２、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行，变更后的《基金合同》应自生效之日起在指定媒体公告。

　（二）《基金合同》的终止

　有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

　１、基金份额持有人大会决定终止的；

　２、基金管理人、基金托管人职责终止，在６个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

　３、《基金合同》约定的其他情形；

　４、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

　（三）基金财产的清算

　１、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起３０个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

　２、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

　３、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

　４、基金财产清算程序：

　（１）《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；

　（２）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

　（３）对基金财产进行估值和变现；

　（４）制作清算报告；

　（５）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

　（６）将清算报告报中国证监会备案并公告；

　（７）对基金财产进行分配。

　５、基金财产清算的期限按照法律法规的规定执行。

　（四）清算费用

　清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

　（五）基金财产清算剩余资产的分配

　依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，分别计算申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额各自的应计分配比例，并据此由申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额各自的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。

　经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会核准，在本基金的申万收益份额与申万进取份额终止运作后，如果本基金进行基金财产清算，则依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

　（六）基金财产清算的公告

　清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后５个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

　（七）基金财产清算账册及文件的保存

　基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存１５年以上。

　二十四、基金合同内容摘要

　一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务

　（一）基金管理人的权利与义务

　１、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

　（１）依法募集基金；

　（２）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

　（３）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

　（４）销售基金份额；

　（５）召集基金份额持有人大会；

　（６）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

　（７）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

　（８）选择、委托、更换基金代销机构，对基金代销机构的相关行为进行监督和处理；

　（９）担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并获得《基金合同》规定的费用；

　（１０）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

　（１１）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申万深成份额申购与赎回申请；

　（１２）在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下，制订和调整《业务规则》，决定和调整除调高管理费率、托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式；

　（１３）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

　（１４）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资融券；

　（１５）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

　（１６）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

　（１７）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

　２、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

　（１） 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

　（２） 办理基金备案手续；

　（３） 自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

　（４） 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

　（５）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

　（６）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

　（７）依法接受基金托管人的监督；

　（８）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

　金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值，申万收益份额与申万进取份额终止运作后的份额转换比例；

　（９）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

　（１０）编制季度、半年度和年度基金报告；

　（１１）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

　（１２）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

　（１３）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

　（１４）按规定受理申万深成份额申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

　（１５）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

　（１６）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料１５年以上；

　（１７）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

　（１８）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

　（１９）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

　（２０）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当 承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

　（２１）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

　（２２）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方在基金管理人的授权范围内处理有关基金事务的行为承担责任；但因第三方在基金管理人的授权范围内处理有关基金事务的行为导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿；

　（２３）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

　（２４）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后３０日内退还基金认购份额的投资者；

　（２５）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

　（２６）建立并保存基金份额持有人名册，定期或不定期向基金托管人提供基金份额持有人名册；

　（２７）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

　（二）基金托管人的权利与义务

　１、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

　（１）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

　（２）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

　（３）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

　（４）以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公司开设证券账户；

　（５）以基金托管人名义开立证券交易资金账户，用于证券交易资金清算；

　（６）以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户，负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算；

　（７）提议召开或召集基金份额持有人大会；

　（８）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

　（９）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

　２、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

　（１）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

　（２）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基

　金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

　（３）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金财产的完整以及不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

　（４）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

　（５）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

　（６）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

　（７）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

　（８）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值，申万收益份额与申万进取份额终止运作后的份额转换比例；

　（９）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

　（１０）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

　（１１）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料１５年以上；

　（１２）建立并保存基金份额持有人名册；

　（１３）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

　（１４）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

　（１５）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人或基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；

　（１６）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

　（１７）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

　（１８）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；

　（１９）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

　（２０）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理 人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理人追偿；

　（２１）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

　（２２）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

　（三）基金份额持有人的权利与义务

　基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自取得依据《基金合同》募集的基金份额，即成为本基金的基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

　本基金除申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值计算、《基金合同》终止时的基金清算财产分配、终止申万收益份额与申万进取份额运作后的份额转换外，本基金每份基金份额具有同等的合法权益。如果申万收益份额与申万进取份额的运作出现终止，则在终止申万收益份额与申万进取份额的运作后，本基金每份基金份额具有同等的合法权益。

　１、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

　（１）分享基金财产收益；

　（２）参与分配清算后的剩余基金财产；

　（３）依照法律法规及《基金合同》的规定，依法转让其持有的申万收益份额与申万进取份额，依法申请赎回其持有的申万深成份额；

　（４）按照规定要求召开基金份额持有人大会；

　（５）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

　（６）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

　（７）监督基金管理人的投资运作；

　（８）对基金管理人、基金托管人、销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；

　（９）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

　２、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

　（１）遵守《基金合同》；

　（２）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

　（３）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

　（４）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

　（５）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及代销机构处获得的不当得利；

　（６） 执行生效的基金份额持有人大会的决议；

　（７）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

　二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

　基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基金份额持有人大会的审议事项应分别由申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额级别内拥有平等的投票权。

　（一）召开事由

　１、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

　（１）终止《基金合同》；

　（２）更换基金管理人；

　（３）更换基金托管人；

　（４）转换基金运作方式；

　（５）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；

　（６）变更基金类别；

　（７）本基金与其他基金的合并；

　（８）终止申万收益份额与申万进取份额的运作；

　（９）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；

　（１０）变更基金份额持有人大会程序；

　（１１）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

　（１２）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

　２、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

　（１）调低基金管理费、基金托管费；

　（２）法律法规允许增加的基金费用的收取；

　（３）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调低申万深成份额的申购费率、赎回费率；

　（４）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

　（５）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；

　（６）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务；

　（７）经中国证监会允许，基金管理人、基金注册登记机构、销售机构在法律法规规定的范围内调整有关基金交易、非交易过户、转托管等业务规则；

　（８）除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

　（二）会议召集人及召集方式

　１、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；

　２、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

　３、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起１０日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起６０日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。

　４、单独或合计代表申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额各自基金份额１０％以上（含１０％）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起１０日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起６０日内召开；基金管理人决定不召集，单独或合计代表申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额各自基金份额１０％以上（含１０％）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起１０日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起６０日内召开。

　５、单独或合计代表申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额各自基金份额１０％以上（含１０％）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额各自基金份额１０％以上（含１０％）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前３０日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

　６、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

　（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

　１、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前４０天，在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

　（１）会议召开的时间、地点、方式和会议形式；

　（２）会议拟审议的事项、议事程序和表决形式；

　（３）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

　（４）授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

　（５）会务常设联系人姓名及联系电话。

　２、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定通讯方式和书面表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

　３、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意见的计票结果。

　（四）基金份额持有人出席会议的方式

　基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。

　会议的召开方式由会议召集人确定，但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会方式召开。

　１、现场开会

　由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

　（１）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

　（２）经核对，汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示，有效的申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的５０％（含５０％）。

　２、通讯开会

　通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

　在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

　（１）会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后，在２个工作日内连续公布相关提示性公告；

　（２）会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人；如基金份额持有人为召集人，则为基金管理人授权和基金托管人授权代表）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

　（３）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的５０％（含５０％）；

　（４）上述第（３）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符，并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定；

　（５）会议通知公布前报中国证监会备案。

　（五）议事内容与程序

　１、议事内容及提案权

　议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

　基金管理人、基金托管人、单独或合计持有权益登记日申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额各自基金总份额１０％（含１０％）以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日至少３５天前提交召集人并由召集人公告。

　基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开日３０天前公告。

　基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

　召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核，符合条件的应当在大会召开日３０天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：

　（１）关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

　（２）程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

　单独或合并持有权利登记日基金总份额１０％（含１０％）以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于６个月。法律法规另有规定除外。

　基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开前３０日公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有３０日的间隔期。

　２、议事程序

　（１）现场开会

　在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额各自基金份额持有人所持表决权的５０％以上（含５０％）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会做出的决议的效力。

　会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）等事项。

　（２）通讯开会

　在通讯开会的情况下，首先由召集人提前３０日公布提案，在所通知的表决截止日期后２个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决并在公证机关监督下形成决议。

　（六）表决

　申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额持有人所持每份基金份额在其对应份额级别内享有平等的表决权。

　基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

　１、一般决议

　一般决议须经参加大会的申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额持有人或其代理人所持表决权的５０％以上（含５０％）通过方为有效；除下列第２项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

　２、特别决议

　特别决议应当经参加大会的申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止申万收益份额与申万进取份额的运作、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。

　基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

　采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

　基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

　（七）计票

　１、现场开会

　（１）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

　（２）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

　（３）如果会议主持人或基金份额持有人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

　（４）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。

　２、通讯开会

　在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

　（八）生效与公告

　基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起５日内报中国证监会核准或者备案。

　基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。

　基金份额持有人大会决议自生效之日起２个工作日内在至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

　基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。

　基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

　三、基金收益分配原则、执行方式

　在存续期内，本基金（包括银申万深成份额、申万收益份额、申万进取份额）不进行收益分配。

　四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例

　１、基金管理人的管理费

　本基金的管理费按前一日基金资产净值的１％年费率计提。管理费的计算方法如下：

　Ｈ＝Ｅ×１％÷当年天数

　Ｈ 为每日应计提的基金管理费

　Ｅ 为前一日的基金资产净值

　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２ 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　２、基金托管人的托管费

　本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．２２％年费率计提。托管费的计算方法如下：

　Ｈ＝Ｅ×０．２２％÷当年天数

　Ｈ 为每日应计提的基金托管费

　Ｅ 为前一日的基金资产净值

　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２ 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　３、基金的指数使用费

　本基金作为指数基金，需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的０．０２％（２个基点）的年费率计提，且收取下限为每年人民币２０万元。计算方法如下：

　Ｈ＝ Ｅ×０．０２％÷当年天数

　Ｈ 为每日应计提的指数使用费

　Ｅ 为前一日的基金资产净值

　指数使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计，按季支付；基金设立当年不足３个月的，按照３个月收费。

　指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季初１０个工作日内从基金财产中一次性支付给深圳证券信息有限公司。

　如果年度指数使用费下限（人民币２０万元）大于按基金资产净值提取的年度指数使用费（正常指数使用费），则超过部分（即：人民币２０万元减去该年度正常指数使用费）由基金管理人自行承担，不得作为基金费用在基金财产中列支。

　五、基金资产的投资方向和投资限制

　（一）投资目标

　本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过０．３５％，年跟踪误差不超过４％，实现对深证成指的有效跟踪。

　（二）投资范围

　本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成指成份股、备选成份股、新股（首次公开发行或增发）、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，深证成指成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的９０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

　本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　（三）投资限制

　１、禁止行为

　为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

　（１）承销证券；

　（２）向他人贷款或提供担保；

　（３）从事承担无限责任的投资；

　（４）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；

　（５）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券；

　（６）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

　（７）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；

　（８）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

　如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，在履行适当程序后， 本基金可不受上述规定的限制。

　２、投资组合限制

　本基金的投资组合将遵循以下限制：

　（１）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

　（２）本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；

　（３）本基金应在基金合同生效之日起３ 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定；

　（４）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

　《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。

　由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，基金管理人应在１０ 个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。

　六、基金资产净值的计算方法和公告方式

　（一）基金资产净值的计算方法

　基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

　（二）基金资产净值的公告方式

　《基金合同》生效后，在申万收益份额、申万进取份额上市交易前或者开始办理申万深成份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值。

　在申万收益份额、申万进取份额上市交易或者开始办理申万深成份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额各自的基金份额净值和基金份额累计净值。

　基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值以及申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额各自的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和基金管理人网站上。

　七、基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

　（一）《基金合同》的变更

　１、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过：

　（１）更换基金管理人；

　（２）更换基金托管人；

　（３）转换基金运作方式；

　（４）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；

　（５）变更基金类别；

　（６）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；

　（７）本基金与其他基金的合并；

　（８）终止申万收益份额与申万进取份额的运作；

　（９）变更基金份额持有人大会召开程序；

　（１０）终止《基金合同》；

　（１１）其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。

　２、但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案：

　（１）调低基金管理费、基金托管费；

　（２）法律法规要求增加的基金费用的收取；

　（３）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调低申万深成份额的申购费率、赎回费率；

　（４）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

　（５）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；

　（６）除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

　关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行，变更后的《基金合同》应自生效之日起在指定媒体公告。

　（二）《基金合同》的终止

　有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

　（１）基金份额持有人大会决定终止的；

　（２）基金管理人、基金托管人职责终止，在６个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

　（３）《基金合同》约定的其他情形；

　（４）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

　（三）基金财产的清算

　１、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起３０个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

　２、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

　３、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

　４、基金财产清算程序：

　（１）《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；

　（２）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

　（３）对基金财产进行估值和变现；

　（４）制作清算报告；

　（５）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具 法律意见书；

　（６）将清算报告报中国证监会备案并公告；

　（７）对基金财产进行分配。

　５、基金财产清算的期限按照法律法规的规定执行。

　（四）清算费用

　清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

　（五）基金财产清算剩余资产的分配

　依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，分别计算申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额各自的应计分配比例，并据此由申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额各自的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。

　经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会核准，在本基金的申万收益份额与申万进取份额终止运作后，如果本基金进行基金财产清算，则依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

　（六）基金财产清算的公告

　清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后５个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

　（七）基金财产清算账册及文件的保存

　基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存１５年以上。

　八、争议的处理和适用的法律

　各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。

　《基金合同》受中国法律管辖。

　九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

　《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场所和营业场所查阅；投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件，但内容应以《基金合同》正本为准。

　二十五、基金托管协议内容摘要

　一、托管协议当事人

　（一）基金管理人

　名称：申万巴黎基金基金管理有限公司

　住所： 上海市淮海中路３００号香港新世界大厦４０楼（２０００２１）

　法定代表人：姜国芳

　成立时间：２００４年１月１５日

　批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字［２００３］１４４号文

　注册资本：壹亿伍千万元人民币

　组织形式： 有限责任公司

　经营范围：从事募集、管理证券投资基金业务，以及法律、法规允许或相关监管机关批准的其他资产管理业务

　电话：＋８６－２１－２３２６１１８８

　传真：＋８６－２１－２３２６１１９９

　联系人：王菲萍

　（二）基金托管人

　名称：中国工商银行股份有限公司

　住所：北京市西城区复兴门内大街５５号（１０００３２）

　法定代表人：姜建清

　电话：（０１０）６６１０５７９９

　传真：（０１０）６６１０５７９８

　联系人：蒋松云

　成立时间：１９８４年１月１日

　组织形式：股份有限公司

　注册资本：人民币３３４，０１８，８５０，０２６元

　批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发［１９８３］１４６号）

　存续期间：持续经营

　经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证转账）；保险兼业代理业务（有效期至２００８年９月４日）；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

　二、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查

　（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

　１、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。

　本基金将投资于以下金融工具：具有良好流动性的金融工具，包括深证成指成份股、备选成份股、新股（首次公开发行或增发）、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，深证成指成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的９０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　本基金不得投资于相关法律法规及《基金合同》禁止投资的投资工具。

　２、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：

　（１）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：原则上将不低于９０％的基金资产净值投资于深证成指成份股和备选成份股，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值５％。本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。

　（２）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：

　１）本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

　２）本基金不得违反《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的约定；

　３）本基金应在基金合同生效之日起３个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定；

　４）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

　《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。

　（３）基金投资比例调整期限

　由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在１０个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。

　基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前２个工作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于基金托管人实施交易监督。

　（４）本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。

　（５）相关法律法规规定的其他比例限制。

　基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。

　３、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监督：

　根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：

　（１）承销证券；

　（２）向他人贷款或提供担保；

　（３）从事可能使基金承担无限责任的投资；

　（４）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；

　（５）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券；

　（６）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

　（７）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；

　（８）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

　如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制。

　４、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制进行监督。

　根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人，基金托管人于２个工作日内进行回函确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行关联交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任。

　若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生，若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时，基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关联交易，基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算，同时向中国证监会报告。

　５、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。

　（１）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。

　基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后２个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新，名单中增加或减少银行间市场交易对手时须向基金托管人提出书面申请，基金托管人于２个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。

　如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金财产损失的，基金托管人不承担责任，发生此种情形时，基金托管人有权报告中国证监会。

　（２）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制

　基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。

　（３）基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行，基金管理人与基金托管人协商一致后，可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险，在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时，由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担，其后有权要求相关责任人进行赔偿，如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程，则对于由于交易对手资信风险引起的损失，不承担赔偿责任。

　６、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。

　本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时，先由基金管理人负责赔偿，之后有权要求相关责任人进行赔偿，如果基金托管人在运作过程中遵循上述监督流程，则对于由于存款银行信用风险引起的损失，不承担赔偿责任。基金管理人与基金托管人协商一致后，可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。

　７、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

　（１）基金投资流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

　（２）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

　（３）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。

　基金管理人应至少于基金托管人首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人，以使基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式进行确认。

　（４）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、账面价值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并于拟执行投资指令前将上述信息书面发至基金托管人，以使基金托管人有足够的时间进行审核。

　（５）基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。

　如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托管人按照法律法规和本协议的规定切实履行了监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没有按照法律法规和本协议的规定切实履行监督职责，导致基金出现风险或基金财产遭受损失，基金托管人应承担相应的连带赔偿责任。

　（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

　（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、《基金托管协议》及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。

　在限期内，基金托管人有权随时对书面通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。

　基金托管人发现基金管理人的投资指令违反有关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立即书面通知基金管理人，并向中国证监会报告。

　基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即书面通知基金管理人，并报告中国证监会。

　基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

　基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时书面通知基金管理人限期纠正。

　基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出书面警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

　（四）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值，申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值，申万收益份额与申万进取份额终止运作后的份额转换比例，根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

　（五）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。

　（六）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。

　基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

　基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

　三、基金财产的保管

　（一）基金财产保管的原则

　１、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

　２、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

　３、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

　４、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。

　５、对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担责任。

　（二）募集资金的验证

　募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的申万巴黎基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的２名以上（含２名）中国注册会计师签字有效。验资完成，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。

　若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办理退款事宜。

　（三）基金的银行账户的开设和管理

　基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基金的银行存款。该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下，代表所托管的基金与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。

　资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。

　资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。

　（四）基金证券账户和证券交易资金账户的开设和管理

　基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司／深圳分公司开设证券账户。

　基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司／深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。

　基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方书面同意擅自转让本基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。

　（五）债券托管自营账户的开设和管理

　１、《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。

　２、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。

　（六）其他账户的开设和管理

　在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

　（七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管

　基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司／深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

　（八）与基金财产有关的重大合同的保管

　由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后５个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门１５年以上。

　四、基金资产净值计算和会计复核

　（一）基金资产净值的计算

　基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。本基金分别计算申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值。申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值的计算保留到小数点后３位，小数点后第４位四舍五入，由此误差产生的收益或损失计入基金财产。

　基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规和《基金合同》的规定。

　（二）会计复核程序

　用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净值并以加密传真方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后，签名、盖章并以加密传真方式传送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

　五、基金份额持有人名册的保管

　基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、申万收益份额与申万进取份额上市交易的前一日、申万收益份额与申万进取份额终止运作日、每年的最后一个工作日、基金份额持有人大会权利登记日、每年６月３０日、１２月３１日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

　本基金的基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为１５年。

　注册登记机构应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：《基金合同》生效日、申万收益份额与申万进取份额上市交易的前一日、申万收益份额与申万进取份额终止运作日、每年的最后一个工作日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年６月３０日、每年１２月３１日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年１２月３１日的基金份额持有人名册应于下月前１０个工作日内提交；《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后１０个工作日内提交。

　基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存期限为１５年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

　若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。

　六、争议解决方式

　相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好协商可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

　争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

　本协议受中国法律管辖。

　七、托管协议的变更与终止

　（一）托管协议的变更程序

　本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准后生效。

　（二）基金托管协议终止的情形

　发生以下情况，本托管协议终止：

　１、《基金合同》终止；

　２、基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产；

　３、基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权；

　４、发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。

　二十六、对基金份额持有人的服务

　基金管理人承诺为本基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管理人根据本基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加、修改这些服务项目，由于申万收益份额和申万进取份额的基金份额持有人在交易所进行上市交易，因此基金管理人提供的以下服务内容主要适用于申万深成 份额的基金份额持有人。

　（一）为基金份额持有人提供的服务

　１、基金份额持有人注册登记服务

　本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。中国证券登记结算有限责任公司负责基金份额持有人的注册登记业务，配备先进、高效的电脑系统及通讯系统，准确、及时地为基金投资者办理基金账户业务、汇总和存储并管理基金的所有认购、申购与赎回信息，确保基金份额持有人的注册登记工作的准确和顺利进行。

　２、基金份额持有人投资记录对帐服务

　基金份额持有人将得到定期的投资记录对帐服务。

　３、基金收益分配申购基金份额

　若基金份额持有人选择本基金的收益分配以基金份额形式进行，该基金份额持有人当期分配所得基金收益将自动转基金份额，且不收取任何申购费用。

　４、网络在线服务

　在技术条件成熟时，基金管理人可利用自己的网站为基金投资者提供各类在线服务。

　５、基金间转换服务

　投资者可在本基金管理人管理的不同开放式基金间转换基金份额，并享受费率优惠。基金间转换服务的办理时间、费率和有关规则由基金管理人另行公告。

　６、定期定额投资计划

　在技术条件成熟时，基金管理人将利用直销中心或代销网点为投资者提供定期投资的服务。通过定期定额投资计划，投资者可以通过固定的渠道，定期定额申购基金份额。该定期定额投资计划的办理时间、费率和有关规则由基金管理人另行公告。

　（二）服务渠道

　１、咨询电话：＋８６－２１－９６２２９９或４００－８８０－８５８８（免长途话费）

　２、网站：ｗｗｗ．ｓｗｂｎｐｐ．ｃｏｍ

　３、其他，如邮寄等

　二十七、招募说明书存放及查阅方式

　本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构的营业场所，投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

　二十八、备查文件

　（一）中国证监会核准申万巴黎深证成指分级证券投资基金募集的文件

　（二）《申万巴黎深证成指分级证券投资基金基金合同》

　（三）《申万巴黎深证成指分级证券投资基金托管协议》

　（四）《法律意见书》

　（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

　（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

　（七）中国证监会要求的其他文件

　存放地点：上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所。

　查阅方式：投资者可以在办公时间免费查询；也可按工本费购买本基金备查文件复制件或复印件，但应以基金备查文件正本为准。

来源上海证券报)