长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书摘要

2010年第【1】号
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司


(下转B16版)
长信中证中央企业100指数证券投资基金经2009年12月11日中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1361号文核准募集。本基金的基金合同于2010年3月26日正式生效。

重要提示
长信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
投资有风险，本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。投资有风险，投资者申购基金时请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原始投资。
本更新的招募说明书所载的内容截止日为2010年9月26日，有关财务数据和净值表现截止日为2010年6月30日（财务数据未经审计）。本基金托管人中国建设银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
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（二）主要人员情况
1、基金管理人的董事会成员情况
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2、监事会成员
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3、经理层成员
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4、基金经理
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5、投资决策委员会成员
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（三）内部组织结构及员工情况
■
二、基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：郭树清
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：尹东
联系电话：(010) 6759 5003
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：233,689,084,000股(包括224,689,084,000股H股及9,000,000,000股A股)。
截至2009年12月31日，中国建设银行实现净利润1,068.36亿元，较上年增长15.32%，每股盈利为0.46元，较上年增加0.06元，盈利水平好于预期；平均资产回报率为1.24%，较上年降低0.07个百分点，加权平均净资产收益率为20.87%，较上年提高0.19个百分点，整体盈利趋势向好；总资产达到96,233.55亿元，较上年增长27.37%；资产质量在国内大银行中保持领先，不良贷款额和不良贷款率持续双降，信贷资产质量持续改善，不良贷款率为1.50%，较上年末下降0.71个百分点；拨备水平充分，拨备覆盖率为175.77%，较上年末提升44.19个百分点。
中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约及胡志明市设有分行，在悉尼设有代表处，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)36,021台，拥有员工约30万人，为客户提供全面的金融服务。
中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，在2009年共获得50多个国内外奖项。中国建设银行在英国《银行家》杂志公布的“全球金融品牌500强”、“全球银行1000强”中分列第9位和第12位，被《亚洲货币》杂志评为2009年度“中国区最佳银行”，被《欧洲货币》杂志评为2009年度“中国最佳银行”，连续两年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”，荣获《亚洲银行家》杂志颁发的“中国风险管理成就奖”，中国扶贫基金会颁发的“20年特别贡献奖”等奖项，被中国红十字基金会评为“最具责任感企业”。
中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室，现有员工130余人。2008年，中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会(AICPA)颁布的审计准则公告第70号(SAS70)进行的内部控制审计，安永会计师事务所为此提交了“业内最干净的无保留意见的报告”，中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的SAS70国际专项认证的托管银行。
2、主要人员情况
罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。
李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2010年6月30日，中国建设银行已托管158只证券投资基金，其中封闭式基金6只，开放式基金152只。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。2010年初，中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为2009年度“国内最佳托管银行”（Domestic Top Rated），并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。
三、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
1、直销中心：长信基金管理有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼
法定代表人：田丹 联系人：孙赵辉
电话：021-61009916 传真：021-61009917
客户服务电话：400-700-5566 公司网站：ww.cxfund.com.cn
2、场外代销机构
（1）中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址：北京市西城区金融大街3号金鼎大厦6层
法定代表人：刘安东 传真：010-68858116
客户服务电话：95580 网址：www.psbc.com
（2）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：项俊波 联系人：滕涛
电话：010-85108229 传真：010-85109219
客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com
（3）中国工商银行股份有限公司
注册地址：中国北京复兴门内大街55号
办公地址：中国北京复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn
（4）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：肖钢
客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn
（5）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：郭树清
客户服务电话:95533 联系人：张静
传真：010-66275654 网址：www.ccb.com
（6）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路188号
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：胡怀邦 联系人：曹榕
电话：021-58781234 传真：021-58408483
客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com
（7）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：秦晓 联系人：邓炯鹏
电话：0755-83198888 传真：0755-83195109
客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com
（8）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉 联系人：徐伟、虞谷云
电话：021-61618888 传真：021-63604199
客户服务电话：95528 网址：www.spdb.com.cn
（9）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标 联系人：董云巍、吴海鹏
电话：010-58351666 传真：010-83914283
客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn
（10）中信银行股份有限公司
注册地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：孔丹
电话：010-65557083 联系人：丰靖
客户服务电话：95558 公司网址：bank.ecitic.com
（11）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：牛冠兴 联系人：俞江
电话：0755-82558305 传真：0755-28558355
客户服务电话：4008-001-001 网址：www.essence.com.cn
（12）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华 联系人：匡婷
电话：0755-83516289 传真：0755-83516199
客户服务电话：400-6666-888 网址：www.cgws.com
（13）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊 联系人：李良
电话：027-65799999 传真：027-85481900
客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com
（14）大通证券股份有限公司
注册地址：辽宁省大连市中山区人民路24号
办公地址：辽宁省大连市中山区延安路1号保嘉大厦15-16层
法定代表人：于宏民 联系人：谢立军
电话：0411-39673202 传真：0411-39673219
客户服务电话：4008-169-169 网址：www.daton.com.cn
（15）德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人：方加春 联系人：罗芳
电话：021-68761616 传真：021-68767981
客户服务电话：400-8888-128 网址：www.tebon.com.cn
（16）第一创业证券有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
办公地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人：刘学民 联系人：魏颖
电话：0755-25832852 传真：0755-82485081
客户服务电话：400-888-1888 网址：www.firstcapital.com.cn
（17）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号新源广场2号楼22-29层
办公地址：上海市中山南路318号新源广场2号楼21-29层
法定代表人：潘鑫军 联系人：吴宇
电话：021-63325888 传真：021-63326786
客户服务电话：95503 网址：www.dfzq.com.cn
（18）东莞证券有限责任公司
注册地址：莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址：莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：张运勇 联系人：梁健伟、张巧玲
电话：0769-22100159 传真：0769-22119423
客户服务电话：0769-961130 网址：www.dgzq.com.cn
（19）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦
办公地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦
法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹
电话：0512-65581136 传真：0512-65588021
客户服务电话：0512-33396288 网址：www.dwzq.com.cn
（20）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨、李芳芳
电话：021-22169999 传真：021-22169134
客户服务电话：4008888788、10108998 网址：www.ebscn.com
（21）广发华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层
法定代表人：黄金琳 联系人：张腾
电话：0591-87841160 传真：0591-87841150
客户服务电话：0591-96326 网址：www.gfhfzq.com.cn
（22）广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼
法定代表人：王志伟 联系人：黄岚
电话：020-87555888转各营业网点 传真：020-87557985
客户服务电话：95575或致电各地营业部 网址：www.gf.com.cn
（23）国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9楼10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9楼10层
法定代表人：常喆 联系人：黄静
电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389
客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com
（24）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云 联系人：金喆
电话：028-86690126 传真：028-86690126
客户服务电话：4006600109 网址：www.gjzq.com.cn
（25）国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市县前东街168号
办公地址：江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6-8楼
法定代表人：雷建辉 联系人：徐欣
电话：0510-82831662 传真：0510-82830162
客户服务电话：4008885288 网址：www.glsc.com.cn
（26）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法人代表人：祝幼一 联系人：芮敏祺
电话：021-38676666 传真：021-38670666
客户服务热线：4008888666 网址：www.gtja.com
（27）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路179号
办公地址：安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人：凤良志 联系人：李蔡
电话：05551-2615542 传真：0551-2634906
客户服务电话：955784008-888-777 网址：www.gyzq.com.cn
（28）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣
电话：021-23219000 传真：021-23219100
客户服务电话：400-8888-001或95553 网址：www.htsec.com
（29）宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
办公地址：北京市西城区太平桥大街19号宏源证券
法定代表人：冯戎 联系人：李巍
电话：010-88085858 传真：010-88085195
客户服务电话：4008-000-562 网址：www.hysec.com
（30）华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路357号
办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座24-32层
法定代表人：李工 联系人：甘霖
电话：0551-5161666 传真：0551-5161600
客户服务电话：96518、400-80-96518 网址：www.hazq.com
（31）华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
办公地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
法定代表人：陈林 联系人：陈康菲
电话：021-50122222 传真：021-50122218
客户服务电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com
（32）华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人：李晓安 联系人：李昕田
电话：0931-4890100 传真：0931-4890118
客户服务电话：0931-8730264 网址：www.hlzqgs.com
（33）江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬 联系人：徐世旺
电话：0451-82336863 传真：0451-82287211
客户服务电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn
（34）中航证券有限公司
注册地址：南昌市抚河北路291号
办公地址：南昌市抚河北路291号
法定代表人：杜航 联系人：余雅娜
电话：0791-6768763 传真：0791-6789414
客户服务电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com
（35）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048）
法定代表人：杨宇翔 联系人：周璐
电话：0755-22626172 传真：0755-82400862
客户服务电话：4008816168 网址：https://www.pingan.com
（36）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经十路20518号
办公地址：山东省济南市经十路20518号
法定代表人：李玮 联系人：吴阳
电话：0531-81283938 传真：0531-81283900
客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn
（37）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路336号上海证券
办公地址：上海市西藏中路336号
法定代表人：郁忠民 联系人：张瑾
电话：021-53519888 传真：021-53519888
客户服务电话：4008918918、021-962518 网址：www.962518.com
（38）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣 联系人：邓寒冰
电话：021-54033888 传真：021-54035333
客户服务电话：021-962505 网址：www.sywg.com.cn
（39）天风证券有限责任公司
注册地址: 中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人：余磊 联系人：翟璟
电话：027-87618882 传真：027-87618863
客服电话：028-86711410 网址：www.tfzq.com
（40）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层
法定代表人：林义相 联系人：潘鸿
电话：010-66045446 传真：010-66045500
客户服务电话：010-66045678 网址：www.txsec.com
（41）天源证券经纪有限公司
注册地址：青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼
办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼
法定代表人：裴东平 联系人：关键
电话：0755-33331188-8101 传真：0755-33329815
客户服务电话：400-65432-18 网址：www.tyzq.com.cn
（42）西藏同信证券有限责任公司
注册地址：拉萨市北京中路101号
办公地址：上海市永和路118弄东方企业园24号
法定代表人：贾绍君 联系人：王伟光
电话：021-36533016 传真：021-36533017
客户服务电话：400-8811-177 网址：www.xzsec.com
（43）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
法定代表人：宫少林 联系人：林生迎
电话：0755-82960223 传真：0755-82943121
客户服务电话：95565或400-8888-111 网址：www.newone.com.cn
（44）中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人：赵大建 联系人：姜建平
电话：010-59355543 传真：010-66553791
客户服务电话：40088-95618 网址：www.e5618.com
（45）中国银河证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：顾伟国 联系人：田薇
电话：010-66568888 传真：010-66568536
客户服务电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn
（46）中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：张佑君 联系人：权唐
电话：010-85130588 传真：010-65182261
客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com
（47）中信金通证券有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼4、19、20层
法定代表人：刘军 联系人：俞会亮
电话：0571-85776115 传真：0571-85783771
客户服务电话：96598 网址：www.bigsun.com.cn
3、场内销售机构
场内代销机构是指有资格的上证所会员，名单详见上海证券交易所网站：https://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/hyzq/zxzg_szjjt.jsp
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
（二）其他相关机构
■
四、基金的名称
长信中证中央企业100指数证券投资基金
五、基金的类型
上市契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，以实现对标的指数的有效跟踪。
七、基金的投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括中证中央企业100指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。
本基金投资于股票资产的比例占基金资产的90%-95%，其中，中证中央企业100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
此外，本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具，待指数衍生金融产品推出以后，基金管理人可以履行适当程序使本基金运用衍生金融产品进行风险管理。
八、基金的投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证中央企业100指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1、资产配置策略
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于中证中央企业100指数成份股和备选成份股。原则上本基金将采用指数完全复制法，按指数编制方法中计算出的标的指数成份股权重构建组合。少数特殊情况下本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换，以保证对标的指数的有效跟踪。这些情况包括但不限于以下情形：
（1）法律法规的限制；
（2）标的指数成份股流动性严重不足，或因受股票停牌的限制等其他市场因
素，使基金管理人无法依指数权重购买某成份股；
（3）本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高；
（4）成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行
政处罚或司法诉讼；
（5）预期标的指数的成份股即将调整。
2、股票投资策略
本基金使用完全复制法进行被动式指数化投资，根据中证中央企业100指数的成份股及其编制方法创建一个投资组合，并根据指数的调整对组合进行相应的调整。
本基金股票投资策略流程如下图所示：
■
图：长信中证中央企业100指数基金（LOF）股票投资流程
具体如下：
（1）投资目标的确定
本基金的投资目标为追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，以实现对标的指数的有效跟踪。
（2）投资组合的构建
根据本基金投资组合策略流程中构建投资组合的方法，按照中证中央企业100 指数的权重，构建本基金的股票投资组合。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依照指数权重购买某成份股及预期标的指数成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场判断，对基金资产进行适当的调整，力争在风险可控的情况下，缩小跟踪误差。
（3）投资组合的调整
为了紧跟目标指数，本基金将制定合理的交易策略，针对投资组合中的股票出现的一些非交易性场景进行投资组合的维护工作，如分红配股的处理，新股上市、摘牌、停牌及暂停交易，基金的日常申购与赎回等非交易性场景的日常处理。
A、对基准指数的跟踪调整
a、定期调整
本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的中证中央企业100 指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。
中证指数委员会定期召开审核会议，根据指数编制规则，决定成份股审核结果（指数成份股及其权重）。本基金将按照中证中央企业100 指数对成份股及其权重的调整方案，在考虑跟踪误差风险的基础上，对股票投资组合进行相应调整。
b、不定期调整
根据指数编制规则，当中证中央企业100 指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据中证指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。
调整期间原则上定为：中证指数公司调整决定公布日至该股票除权日之前。
B、限制性调整
a、根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。
b、如果因基准指数成份股停牌限制、交易量不足等市场流动性因素，使得基金管理人无法依照基准指数权重购买某成份股，本基金管理人将视当时市场情况，综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益，决定部分持有现金或买入相关的替代性股票。
替代股票的选取主要依照行业、规模相似的前提下，计算需替代的基准指数成分股票和替代股票历史收益率之间的相关系数。
c、如果预期指数的成份股将会发生调整，本基金管理人将视情况对基金资产进行前瞻性的调整，以更好地跟踪基准指数。
d、针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股认购，由此得到的非成份股将在其规定持有期之后的一定时间以内卖出。
e、在其他影响指数复制的情况下，本基金管理人可以根据市场情况，在跟踪误差最小化的条件下，对基金资产进行适当的调整。
（4）投资组合的再平衡
本基金将定期对投资组合进行业绩评估和分析，根据投资组合拟合目标指数的情况对样本股投资比例权重的再调整。一方面使得投资组合能够配合目标指数调整、保持同步变动，另一方面也减少投资组合相对指数出现系统性偏差。
（5）投资组合的业绩评价
本基金以标的指数为参照基准，对投资组合进行绩效评定，以衡量指数化投资过程中投资组合的跟踪表现，并通过控制跟踪误差来进行风险管理。
3、债券投资策略
本基金的债券投资基于基金的流动性管理需要，主要选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中证中央企业100指数和银行同行业存款的复合收益率：
中证中央企业100指数收益率*95%＋银行同行业存款收益率*5%
如果中证中央企业100指数被停止编制及发布或由其他指数替代（单纯更名除外）、中证中央企业100指数供应商停止编辑、计算和公布标的指数价值或停止对基金管理人的标的指数使用授权、指数编制方法等重大变更导致中证中央企业100指数不宜继续作为业绩比较基准，或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出，基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，依法履行相关程序后变更基金的标的指数和/或业绩比较基准。
十、基金的风险收益特征
本基金为股票型指数基金，属于具有较高预期收益和较高风险特征的证券投资基金产品。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年10月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2010年6月30日（摘自本基金2010年半年报），本报告中所列财务数据未经审计。
（一） 报告期末基金资产组合情况
■
（二） 报告期末按行业分类的股票投资组合
1、报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合
■
2、报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合
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（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
基金管理人概况
名称 长信基金管理有限责任公司
注册地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼
办公地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼
邮政编码 200120
批准设立机关 中国证券监督管理委员会
批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63号
注册资本 壹亿伍仟万元人民币
设立日期 2003年5月9日
组织形式 有限责任公司
法定代表人 田丹
电话 021-61009999
传真 021-61009800
联系人 尹克文
存续期间 持续经营
经营范围 基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务 （涉及许可经营的凭许可证经营）
股权结构 长江证券股份有限公司出资7350万元，占注册资本的49％；上海海欣集团股份有限公司出资5149.5万元，占注册资本的34.33％；武汉钢铁股份有限公司出资2500.5万元，占注册资本的16.67％。

董事会成员
姓名 职务 性别 简历
田丹 董事长 男 中共党员，硕士。曾任湖北省军区参谋、秘书，中国人民银行湖北省分行金融调研处科长， 湖北证券公司证券交易部经理、总经理助理、副总经理，三峡证券公司副总经理，湖北证券有限责任公司董事、副总裁，长江证券有限责任公司董事、副总裁、财务负责人，长江证券有限责任公司董事、总裁。现任长信基金管理有限责任公司董事长。
胡运钊 董事 男 中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任湖北省经委工业处处长、黄石市人民政府副市长、市委常委、常委副市长、湖北省人民政府副秘书长（正厅）、办公厅主任、办公厅党组副书记。现任长江证券股份有限公司党委书记、董事长。
王岺 董事 男 中共党员， 硕士，高级工程师。曾任武汉钢铁（集团）公司热轧厂技术员、科长、车间副主任、厂长助理、副厂长、厂长，武汉钢铁（集团）公司总经理助理兼武汉钢铁有限责任公司副总经理，武汉钢铁（集团）公司副总经理兼钢铁公司党委书记、副总经理， 现任武汉钢铁股份有限公司董事、总经理。
李国洪 董事 男 硕士，曾在武汉市人民政府工作。曾任长江证券有限责任公司投资银行总部副总经理、资产保全事业部总经理、办公室总经理、长江证券股份有限公司副总裁。现任长江证券股份有限公司合规总监、长江证券承销保荐有限公司合规总监。
徐文彬 董事 男 中共党员。曾任中国人民解放军273团政委，上海市松江区建设委员会党委书记，上海市松江区小昆山镇党委书记，上海市松江区洞泾镇党委书记。现任上海海欣集团股份有限公司党委书记、总裁。
陈谋亮 董事 男 中共党员，硕士，高级经济师。曾任湖北经济学院讲师，扬子石化公司法律顾问，上海交大南洋股份有限公司部门经理兼证券事务代表，上海海欣集团股份有限公司董事会秘书兼战略投资管理部常务副总监、总裁助理。现任上海海欣集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
蒋学杰 董事 男 经济学硕士，澳大利亚墨尔本大学商学院MBA。曾任中南财经大学财政金融学院财政系教师、武汉科技信托投资公司武昌证券营业部总经理，并兼公司总助，副总等职、Loftus Capital Partners Limited, Australia旗下基金亚洲市场投资组合及私人股权投资的亚洲区域负责人、KVB Kunlun Pty Ltd, Australia金融衍生产品持牌交易投资顾问、长信基金管理有限责任公司副总经理。现任长信基金管理有限责任公司总经理。
朱恒 独立董事 男 中共党员，本科，高级经济师。曾任中国人民银行、中国农业银行上海市奉贤支行副行长，中国农业银行上海市分行副行长，上海浦东发展银行副行长，万国证券公司、申银万国证券公司董事长，上海浦东发展银行党委副书记、副行长，上海轻工控股（集团）公司监事会主席。
余秉立 独立董事 男 中共党员，本科，注册会计师。曾任武汉市财政局副科长、武汉市政府财贸办公室副科长、武汉市财政局副科长至副局长、武汉市审计局局长、党组书记、湖北省财政金融贸易办公室副主任、副书记、审计署驻武汉特派办特派员、书记、审计署驻武汉特派办正局级审计员。
黄宪 独立董事 男 中共党员，博士，博士生导师，曾任武汉大学教师、商学院副院长，美国新泽西西东大学访问学者，武汉大学珞珈城市信用社副董事长，中港合资武新公司财务总经理。现任武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师。
宋晓燕 独立董事 女 中共党员，法学博士，律师。曾任武汉大学管理学院国际金融系教师。现任上海财经大学法学院教授。
注：上述人员之间均不存在近亲属关系

监事会成员
姓名 职务 性别 简历
郭自祥 监事会主席 男 硕士，曾任武钢二钢厂宣传部部长、武钢工会副书记、副主席，武汉钢铁（集团）公司办公室主任。现任武汉钢铁集团公司企业管理部部长。
柳杨 监事 男 硕士，审计师，证券从业经历10年。曾任长江证券有限责任公司财务总部会计员、核算部经理、总经理助理。现任长江证券股份有限公司财务负责人、财务总部总经理。
王罗洁 监事 女 大学本科，高级会计师，曾任核工业部国营792矿统计员、计划科长，上海海欣股份有限公司财务副经理、经理、财务副总监等职。现任上海海欣集团股份有限公司财务总监。
李毅 监事 女 中共党员，硕士。曾任长信基金管理有限责任公司综合管理部副总监。现任长信基金管理有限责任公司零售服务部（筹）负责人。
刘耘 监事 女 中共党员，硕士。曾任湖北经贸实业公司暨大通（中国）国际运输有限责任公司湖北分公司会计主管、深圳蓝天基金管理公司暨武汉蓝天房地产发展有限公司财务部经理、武汉国有资产经营公司资产财务部副经理、长信基金管理有限责任公司基金事务部总监、市场开发部副总监。现任长信基金管理有限责任公司监察稽核部总监。
注：上述人员之间均不存在近亲属关系

经理层成员
姓名 职务 性别 简历
蒋学杰 总经理 男 简历同上。
周永刚 督察长 男 金融学硕士，EMBA。曾任湖北证券有限责任公司武汉自治街营业部总经理，长江证券有限责任公司北方总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理，长江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。现任长信基金管理有限责任公司督察长。
注：上述人员之间均不存在近亲属关系

本基金基金经理情况
姓名 职务 任职时间 简历
许万国 基金经理 自本基金合同生效之日起 经济学硕士，具有基金从业资格。曾任蔚深证券研究部研究员、深圳市恒宝鼎投资有限公司证券投资部负责人、融通基金管理有限公司策略研究员、蓝筹成长基金经理助理。先后从事上市公司行业研究、策略研究、投资管理等工作。2007年9月加入长信基金管理有限责任公司投资管理部，任基金经理助理，现任本基金和长信金利趋势基金的基金经理。
卢曼 本基金基金经理 2010年06月28日 美国加州大学戴维斯分校MBA、伯克利分校金融工程硕士，CFA，具有基金从业资格。曾先后任中国纺织机械工业总公司业务员、美国Lam半导体公司高级财务分析师、美国Covad通讯公司高级财务分析师、美国Camden基金管理公司风险管理经理、美国Shoreline投资管理公司投资分析师、美国Gerken投资公司基金经理助理、美国展誉投资管理公司投资分析师，分别从事财务分析和证券投资研究工作，2009年7月加入长信基金管理有限责任公司，担任基金经理助理，从事证券研究和投资工作。2010年6月28日开始担任本基金的基金经理。

投资决策委员会成员
姓名 职务
蒋学杰 总经理
付 勇 投资总监、投资决策委员会主任委员、长信金利基金的基金经理
叶 琦 总经理助理、金融工程部总监、国际业务部总监
胡志宝 投资管理部副总监、投资决策委员会执行委员、长信银利基金的基金经理、长信增利基金的基金经理
钱 斌 研究发展部总监、长信双利基金的基金经理
李小羽 固定收益部总监、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券基金的基金经理、长信中短债基金的基金经理
张大军 专户理财部总监、投资决策委员会执行委员
李洪书 交易管理部副总监
注：上述人员之间均不存在近亲属关系

内部组织结构及员工情况
股东会是公司的最高权力机构，下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制，总经理、副总经理和督察长组成公司的经营管理层。
公司经营管理层下设的委员会 内部控制委员会、投资决策委员会等委员会
公司内部组织结构 金融工程部、投资管理部、研究发展部、固定收益部、交易管理部、基金事务部、市场开发部、信息技术部、监察稽核部、综合行政部、专户理财部、国际业务部、产品开发部
分支机构 北京分公司、武汉办事处
员工总数 107人（截至2010年9月26日）
员工学历构成 学历 人数 占比
博士 4人 4%
硕士 55人 51%
本科 40人 37%
专科 6人 6%
其它 2人 2%
总计 107人 100%

信息类型 注册登记机构 律师事务所 会计师事务所
名称 中国证券登记结算有限责任公司 上海源泰律师事务所 毕马威华振会计师事务所
注册地址 北京西城区金融大街27号投资广场23层 上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 北京东长安街1号东方广场东2座8层
办公地址 北京西城区金融大街27号投资广场23层 上海市浦东南路256号 华夏银行大厦1405室 上海南京西路1266号 恒隆广场50楼
法定代表人 陈耀先 廖海（负责人） 萧伟强
联系电话 010-58598839 021-51150298 021-22122888
传真 010-58598907 021-51150398 021-62881889
联系人 朱立元 廖海、吴军娥（离职） 黄小熠、王国蓓 （为经办注册会计师）

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 242,448,117.05 79.85
其中：股票 242,448,117.05 79.85
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 60,682,166.14 19.99
6 其他各项资产 494,484.09 0.16
7 合计 303,624,767.28 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 29,182,494.52 9.65
C 制造业 43,269,509.81 14.31
C0 食品、饮料 1,155,233.32 0.38
C1 纺织、服装、皮毛 － －
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 － －
C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,490,318.18 0.49
C5 电子 － －
C6 金属、非金属 13,504,976.02 4.47
C7 机械、设备、仪表 20,006,744.93 6.62
C8 医药、生物制品 6,448,760.08 2.13
C99 其他制造业 663,477.28 0.22
D 电力、煤气及水的生产和供应业 15,858,730.77 5.25
E 建筑业 16,130,561.79 5.34
F 交通运输、仓储业 9,863,343.98 3.26
G 信息技术业 13,066,405.85 4.32
H 批发和零售贸易 1,984,609.97 0.66
I 金融、保险业 90,526,614.73 29.95
J 房地产业 18,992,621.89 6.28
K 社会服务业 3,088,096.00 1.02
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 364,122.74 0.12
合计 242,327,112.05 80.16

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 － －
C 制造业 27,805.00 0.01
C0 食品、饮料 － －
C1 纺织、服装、皮毛 － －
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 － －
C4 石油、化学、塑胶、塑料 － －
C5 电子 7,035.00 0.00
C6 金属、非金属 20,770.00 0.01
C7 机械、设备、仪表 － －
C8 医药、生物制品 － －
C99 其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 交通运输、仓储业 － －
G 信息技术业 － －
H 批发和零售贸易 － －
I 金融、保险业 － －
J 房地产业 － －
K 社会服务业 93,200.00 0.03
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 － －
合计 121,005.00 0.04

1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（五） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（七） 投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产的构成
■
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
（1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
（2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资的前五名股票中不存在流通受限情况。
6、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
2010年上半年及历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较：
■
注：本基金基金合同于2010年3月26日起正式生效，截至2010年6月30日本基金运作时间未满一年。
自合同生效之日（2010年3月26日）至2010年6月30日期间，本基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比：
■
注：1、本基金基金合同生效日为2010年3月26日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2010年3月26日至2010年6月30日。
2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金的各项投资比例应符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：本基金投资于股票资产的比例占基金资产的90%-95%，其中，中证中央企业100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90％。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。截至本报告期期末，本基金的建仓期尚未结束。
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关费用包括：
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金上市费用；
（4）基金财产划拨支付的银行费用；
（5）基金合同生效后的基金信息披露费用；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
（8）基金的证券交易费用；
（9）依法可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日。
（2）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日。
（3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
4、基金管理费和托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、基金认购费用
基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“六、基金的募集”相应部分。
2、申购费用
基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”相应部分。
3、赎回费用
基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”相应部分。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2010年2月1日刊登的本基金原招募说明书（《长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)招募说明书》）进行了更新,主要更新的内容如下：
1、更新了“重要提示”部分“更新内容截止时间、财务数据与净值表现截止日”的相应内容。
2、更新了“三、基金管理人”的“基本情况、主要人员情况、董事会成员情况、投资决策委员会成员和内部组织结构及员工情况”部分的相应内容。
3、根据托管行提供的资料，更新了“四、基金托管人”的“基金托管人的基本情况”、“主要人员情况”和“基金托管业务经营情况”部分的相应内容。
4、更新了“五、相关服务机构”部分的相应内容，增加和更新了代销机构的基本资料。
5、更新了“六、基金的募集”部分的相应内容。
6、更新了“七、基金合同的生效”部分的相应内容。
7、更新了“八、基金份额的上市交易”部分的相应内容。
8、增加了“十一、基金投资组合报告”部分的相应内容。
9、增加了“十二、基金的业绩”部分相应内容，并经托管银行复核。
10、更新了“二十三、基金份额持有人服务”部分相应内容。
11、增加了“二十四、其它应披露的事项”部分的相应内容，披露了本次更新以来涉及本基金的相关公告事项。
长信基金管理有限责任公司
二○一○年十一月十日
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 2,229,815 29,009,893.15 9.60
2 600030 中信证券 1,270,900 14,869,530.00 4.92
3 601088 中国神华 601,855 13,222,754.35 4.37
4 000002 万 科Ａ 1,780,161 12,069,491.58 3.99
5 601398 工商银行 2,696,580 10,948,114.80 3.62
6 600900 长江电力 815,388 10,184,196.12 3.37
7 601328 交通银行 1,560,388 9,377,931.88 3.10
8 601601 中国太保 377,475 8,595,105.75 2.84
9 600050 中国联通 1,559,914 8,314,341.62 2.75
10 601857 中国石油 702,219 7,197,744.75 2.38

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）
1 300070 碧水源 1,000 93,200.00 0.03
2 002428 云南锗业 500 20,770.00 0.01
3 002426 胜利精密 500 7,035.00 0.00

序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 160,945.16
4 应收利息 22,956.66
5 应收申购款 11,471.57
6 其他应收款 －
7 待摊费用 49,110.70
8 其他 －
9 合计 494,484.09

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2010年6月1日-2010年6月30日 -5.15% 0.85% -5.68% 1.47% 0.53% -0.62%
2010年4月1日-2010年6月30日 -9.70% 0.74% -21.82% 1.63% 12.12% -0.89%
自基金合同生效日起至今（2010年03月26日-2010年06月30日） -9.70% 0.72% -19.41% 1.62% 9.71% -0.90%

来源上海证券报)