华富中证100指数证券投资基金2010年年度报告摘要

2010年12月31日

基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2011年3月28日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2010年01月01日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1）本基金合同于2009年12月30日生效，上年度可比报告期间为2009年12月30日至2009年12月31日。

2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准收益率＝中证100指数收益率×95%+一年期银行定期存款收益率（税后）×5%，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：根据基金合同的规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证100指数的成份股及其备选成份股、新股、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比例为基金资产的90%～95%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2009年12月30日至2010年6月30日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号文核准开业，4月19日在上海正式注册成立，注册资本1.2亿元，公司股东为华安证券有限责任公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止2010年12月31日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金和华富强化回报债券型证券投资基金八只基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：郭晨的任职日期为公司作出决定之日，韩玮的任职日期为该基金成立之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。韩玮于2011年1月24日起不再担任华富中证100指数基金的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金为被动型指数基金，与本基金管理人旗下的其他基金没有可比性。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内无异常交易行为发生。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2010年，“转型”是中国经济贯穿始终的主题。一方面，自然资源、自然环境和劳动力的供给都难以继续维持原有的经济增长模式，另一方面，在平稳度过金融危机之后，年初出现了经济过热和通货膨胀的风险，中央开始逐步收紧财政政策和货币政策，并在年底之前加息两次，同时不断出台政策抑制房地产行业泡沫，并大力推进经济转型，支持战略新兴产业和区域经济的发展。在这种宏观经济背景之下，股票市场总体上呈现了一个震荡盘整的格局，但结构性的行情贯穿始终，受益于调结构的个股和板块表现的十分活跃，周期类个股表现的较为疲软。

本基金于2009年12月30日正式成立。基金成立后，本基金以较快的速度进行建仓，紧密跟踪市场，使投资者获得与业绩基准相符的收益，尽量减小基金与比较基准之间的跟踪误差。在报告期内，本基金克服了大额申购赎回对基金管理的不利影响，积极应对成分股和权重定期调整以及成分股的增发、配股等各种事件，保持基金的平稳运作。

作为被动型指数基金，华富中证100指数基金严格恪守本基金的投资理念和投资目标，实现了对基准的有效跟踪。报告期内基金运作良好，跟踪偏离度和跟踪误差均符合基金合同的要求。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末本基金份额净值为 0.8294元；本报告期份额净值增长率为-17.04%，同期业绩比较基准收益率为-18.19%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2011年，宏观经济依然持续向好，作为“十二五”计划的开局之年，投资有望保持平稳，消费和出口可能成为亮点。目前大盘蓝筹股的估值水平处于历史低部，这是2011年市场最大的支撑，同时上市公司业绩明年有望继续保持较快增长，市场未来下跌的空间不大。2010年小盘股已经被挖掘的比较充分，估值水平较大盘股的差距很大，沉寂许久的大盘蓝筹股未来有望走出一波价值回归的行情，作为大盘蓝筹股的代表，中证100指数具有较强的投资价值。

本基金是完全复制的指数基金，为投资者提供有效跟踪市场的投资工具，通过严格的投资约束和数量化风险控制，力争实现对业绩基准的有效跟踪。我们将恪守基金合同的规定，保持对基准的紧密跟踪，使投资者分享中国经济长期快速增长的成果。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由天健正信会计师事务所进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期出现亏损，按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富中证100指数型证券投资基金基金合同》的有关规定，未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2010年度，基金托管人在华富中证100指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2010年度，华富基金管理有限公司在华富中证100指数证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2010年度，由华富基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华富中证100指数证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

本报告期内本基金由天健正信会计师事务所出具无保留意见审计报告。投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华富中证100指数证券投资基金

报告截止日： 2010年12月31日

单位：人民币元

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注：本基金合同于2009年12月30日生效，上年度可比报告期间为2009年12月30日至2009年12月31日。报告截止日2010年12月31日，基金份额净值0.8294元，基金份额总额245，289，886.42份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。

7.2 利润表

会计主体：华富中证100指数证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日

单位：人民币元

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注：本基金合同于2009年12月30日生效，上年度可比报告期间为2009年12月30日至2009年12月31日。后附报表附注为本财务报表的组成部分。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华富中证100指数证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日

单位：人民币元

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注：本基金合同于2009年12月30日生效，上年度可比报告期间为2009年12月30日至2009年12月31日。后附报表附注为本财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______章宏韬______ ______姚怀然______ ____陈大毅____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

华富中证100指数型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富中证100指数证券投资基金基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1158号核准募集设立。本基金自2009年11月23日起公开向社会发行，至2009年12月25日募集结束。经天健光华（北京）会计师事务所（现已合并为天健正信会计师事务所）验资并出具天健光华验（2009）综字第070007号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。本次募集资金总额337，341，867.02元；募集资金的银行存款利息79，485.97元，折成基金份额，归投资人所有；设立募集期共募集337，421，352.99份基金单位。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为华富基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司；有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2009年12月30日生效，该日的基金份额为337，421，352.99份基金单位。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金以财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富中证100指数型证券投资基金基金合同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2010年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币；记账本位币单位为元。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

7.4.4.4.1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

7.4.4.4.1.1股票投资

买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。

卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.4.1.2债券投资

买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。

认购新发行的分离交易可转债于获得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减权证确定的成本确认债券投资成本。

卖出债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。

7.4.4.4.1.3权证投资

买入权证于交易日确认为权证投资。权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证按附注7.4.4.4.1.2所示的方法确认权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。

卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.4.2贷款和应收款项

贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。

7.4.4.4.3其他金融负债

其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：

7.4.4.5.1股票投资

上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

首次公开发行但未上市的股票采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。

首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。

由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。

自2006年11月13日起基金新投资的非公开发行股票在锁定期内的估值方法为：若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分认为估值增值。

7.4.4.5.2债券投资

证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘净价估值；估值日无交易，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值。银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公允价值估值。

未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。

7.4.4.5.3 权证投资

从获赠确认日、买入交易日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易的且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。

7.4.4.5.4如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。

如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。

债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。

衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。

股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提。

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的，可采用直线法。

公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。

7.4.4.10 费用的确认和计量

7.4.4.10.1基金管理人报酬

根据《华富中证100指数型证券投资基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率逐日计提，按月支付。

7.4.4.10.2基金托管费

根据《华富中证100指数型证券投资基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率逐日计提，按月支付。

7.4.4.10.3卖出回购证券支出

卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

7.4.4.10.4其他费用

按实际支出金额列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后五位的，则根据权责发生制原则，采用待摊或预提的方法确认。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金的每份基金份额享有同等分配权；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额；本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于期末（即基金收益分配基准日）可供分配利润的50%；期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

无。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本报告期本基金会计政策无变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本报告期本基金会计估计无变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本报告期本基金无重大会计差错。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下：

7.4.6.1以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

7.4.6.2基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收营业税。 7.4.6.3对基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收企业所得税；

对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20.00%的个人所得税。（注：自2005年6月13日起，基金从上市公司取得的股息红利所得减按50.00％计算应纳税所得额。）

7.4.6.4基金买卖股票，经国务院批准，从2008年4月24日起证券（股票）交易印花税税

率由现行的3％。调整为1％。。经国务院批准，从2008年9月19日起，对证券交易印花税政策进行调整，由现行双边征收改为向卖方单边征收，税率保持1％。。

7.4.6.5基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7 关联方关系

■

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.2债券交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.3债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元发生的债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元发生的权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期和上年度可比期间内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末和上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：1）本表仅列示活期存款余额及产生利息。

2) 本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2010年12月31日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有的流通受限证券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知（财会〔2010〕25号）”（以下简称“通知”）要求，本基金对年末持有的以公允价值计量的金融资产按照公允价值的取得方式分为三层：第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求，年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下：

■

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：本表列示的其他各项资产详见8.9.3 其他各项资产构成。

8.2 期末按行业分类的股票指数投资组合

8.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期指数投资部分含拟于2011年1月1日调入中证100指数的备选成分股，具体情况请查阅中证指数有限公司相关公告。

8.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。

8.3期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的年度报告正文

8.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得的股票。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.9.5.1 指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.5.2 积极投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。本报告期本基金未新增交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

■



基金名称
华富中证100指数证券投资基金




基金简称
华富中证100指数




基金主代码
410008




交易代码
410008




基金运作方式
契约型开放式




基金合同生效日
2009年12月30日




基金管理人
华富基金管理有限公司




基金托管人
交通银行股份有限公司




报告期末基金份额总额
245，289，886.42 份




基金合同存续期
不定期











投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资约束和数量化风险控制，力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%和年跟踪误差不超过4%，以实现对中证100指数的有效跟踪。




投资策略
本基金为被动式指数基金，本基金的标的指数为中证100指数。本基金原则上采用完全复制指数的投资策略，即按照标的指数成份股及其权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，力争净值增长率与业绩比较基准之间的跟踪误差最小化。




业绩比较基准
中证100指数收益率×95%＋一年期银行定期存款收益率（税后）×5%




风险收益特征
本基金属于股票型证券投资基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。一般情况下，其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。











项目
基金管理人
基金托管人




名称
华富基金管理有限公司
交通银行股份有限公司




信息披露负责人
姓名
满志弘
张咏东




联系电话
021-68886996
021-32169999




电子邮箱
manzh@hffund.com
zhangyd@bankcomm.com




客户服务电话
400-700-8001
95559




传真
021-68887997
021-62701216











登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
https://www.hffund.com




基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人的办公场所











3.1.1 期间数据和指标
2010 年
2009 年12月30日-2009年12月31日




本期已实现收益
-22，553，996.49
-108，101.70




本期利润
-53，763，451.98
-106，530.08




加权平均基金份额本期利润
-0.1989
-0.0003




本期基金份额净值增长率
-17.04%
-0.03%




3.1.2 期末数据和指标
2010 年末
2009 年末




期末可供分配基金份额利润
-0.1706
-0.0003




期末基金资产净值
203，449，580.16
337，314，822.91




期末基金份额净值
0.8294
0.9997











阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④




过去三个月
5.51%
1.68%
5.29%
1.69%
0.22%
-0.01%




过去六个月
15.66%
1.47%
15.06%
1.46%
0.60%
0.01%




过去一年
-17.04%
1.51%
-18.19%
1.50%
1.15%
0.01%




过去三年
-
-
-
-
-
-




过去五年
-
-
-
-
-
-




自基金合同生效起至今
-17.06%
1.50%
-16.04%
1.50%
-1.02%
0.00%











年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注




2010年
-
-
-
-





2009年
-
-
-
-





合计
-
-
-
-












姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明




任职日期
离任日期




郭晨
华富中证100指数基金基金经理
2010年12月27日
-
三年
四川大学管理学硕士。历任平安资产管理公司运营管理部绩效分析师，东吴基金管理有限公司研究部、产品策略部金融工程研究员。2009年11月加入华富基金管理有限公司，任投资部华富中证100指数基金基金经理助理。




韩玮
华富中证100指数基金基金经理、华富价值增长基金基金经理、公司投资部总监
2009年12月30日
-
十年
清华大学工商管理硕士。历任五洋期货经纪有限公司交易部经理、总经理助理，中国银河证券股份有限公司资产管理总部研究员、研究开发部副经理、投资管理部经理、投资副总监、总监。











资 产
本期末


2010年12月31日

上年度末


2009年12月31日





资 产：






银行存款
3，681，289.48
37，420，459.54




结算备付金
7，993，832.97
300，000，000.00




存出保证金
250，000.00
-




交易性金融资产
192，274，697.27
127，027，649.41




其中：股票投资
192，274，697.27
127，027，649.41




基金投资
-
-




债券投资
-
-




资产支持证券投资
-
-




衍生金融资产
-
-




买入返售金融资产
-
-




应收证券清算款
405，137.87
-




应收利息
4，003.06
29，245.27




应收股利
-
-




应收申购款
394，196.63
-




递延所得税资产
-
-




其他资产
-
-




资产总计
205，003，157.28
464，477，354.22




负债和所有者权益
本期期末


2010年12月31日

上年度末


2009年12月31日





负 债：






短期借款
-
-




交易性金融负债
-
-




衍生金融负债
-
-




卖出回购金融资产款
-
-




应付证券清算款
710，030.15
127，049，696.69




应付赎回款
4，677.20
-




应付管理人报酬
88，456.36
4，622.46




应付托管费
26，536.91
1，386.74




应付销售服务费
-
-




应付交易费用
63，858.90
106，825.42




应交税费
-
-




应付利息
-
-




应付利润
-
-




递延所得税负债
-
-




其他负债
660，017.60
-




负债合计
1，553，577.12
127，162，531.31




所有者权益：






实收基金
245，289，886.42
337，421，352.99




未分配利润
-41，840，306.26
-106，530.08




所有者权益合计
203，449，580.16
337，314，822.91




负债和所有者权益总计
205，003，157.28
464，477，354.22











项 目
本期


2010年1月1日至2010年12月31日

上年度可比期间


2009年12月30日至2009年12月31日





一、收入
-51，335，644.82
30，823.44




1.利息收入
198，897.88
29，245.27




其中：存款利息收入
198，548.20
29，245.27




债券利息收入
349.68
-




资产支持证券利息收入
-
-




买入返售金融资产收入
-
-




其他利息收入
-
-




2.投资收益（损失以“-”填列）
-20，498，652.78
-




其中：股票投资收益
-22，945，288.41
-




基金投资收益
-
-




债券投资收益
79，840.62
-




资产支持证券投资收益
-
-




衍生工具收益
-
-




股利收益
2，366，795.01
-




3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-31，209，455.49
1，571.62




4. 汇兑收益（损失以"－"号填列）
-
-




5.其他收入（损失以“-”号填列）
173，565.57
6.55




二、费用
2，427，807.16
137，353.52




1．管理人报酬
1，145，457.07
4，622.46




2．托管费
343，637.17
1，386.74




3．销售服务费
-
-




4．交易费用
513，432.07
130，444.32




5．利息支出
-
-




其中：卖出回购金融资产支出
-
-




6．其他费用
425，280.85
900.00




三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-53，763，451.98
-106，530.08




减：所得税费用
-
-




四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-53，763，451.98
-106，530.08











项目
本期


2010年1月1日至2010年12月31日





实收基金
未分配利润
所有者权益合计




一、期初所有者权益（基金净值）
337，421，352.99
-106，530.08
337，314，822.91




二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-53，763，451.98
-53，763，451.98




三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数


（净值减少以“-”号填列）

-92，131，466.57
12，029，675.80
-80，101，790.77




其中：1.基金申购款
69，937，142.27
-10，304，560.11
59，632，582.16




2.基金赎回款
-162，068，608.84
22，334，235.91
-139，734，372.93




四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-




五、期末所有者权益（基金净值）
245，289，886.42
-41，840，306.26
203，449，580.16




项目
上年度可比期间


2009年12月30日至2009年12月31日





实收基金
未分配利润
所有者权益合计




一、期初所有者权益（基金净值）
-
-
-




二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-106，530.08
-106，530.08




三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数


（净值减少以“-”号填列）

337，421，352.99
-
337，421，352.99




其中：1.基金申购款
337，421，352.99
-
337，421，352.99




2.基金赎回款
-
-
-




四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-




五、期末所有者权益（基金净值）
337，421，352.99
-106，530.08
337，314，822.91











关联方名称
与本基金的关系




华富基金管理有限公司
基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构




交通银行股份有限公司
基金托管人、代销机构




华安证券有限责任公司（“华安证券”）
基金管理人的股东、代销机构




安徽省信用担保集团有限公司
基金管理人的股东




合肥兴泰控股集团有限公司
基金管理人的股东











关联方名称
本期


2010年1月1日至2010年12月31日

上年度可比期间


2009年12月30日至2009年12月31日





成交金额
占当期股票


成交总额的比例（%）

成交金额
占当期股票


成交总额的比例（%）





华安证券
299，938，194.06
80.53%
96，461，779.65
75.94%











关联方名称
本期


2010年1月1日至2010年12月31日

上年度可比期间


2009年12月30日至2009年12月31日





成交金额
占当期债券


成交总额的比例（%）

成交金额
占当期债券


成交总额的比例（%）





华安证券
2，174，190.30
100.00%
-
-











关联方名称
本期


2010年1月1日至2010年12月31日





当期


佣金

占当期佣金总量的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例（%）




华安证券
254，947.77
81.23%
51，215.85
80.20%




关联方名称
上年度可比期间


2009年12月30日至2009年12月31日





当期


佣金

占当期佣金总量的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例（%）




华安证券
81，991.81
76.75%
81，991.81
76.75%











项目
本期


2010年1月1日至2010年12月31日

上年度可比期间


2009年12月30日至2009年12月31日





当期发生的基金应支付的管理费
1，145，457.07
4，622.46




其中：支付给销售机构的客户维护费
317，523.55
-











项目
本期


2010年1月1日至2010年12月31日

上年度可比期间


2009年12月30日至2009年12月31日





当期发生的基金应支付的托管费
343，637.17
1，386.74











关联方


名称

本期


2010年1月1日至2010年12月31日

上年度可比期间


2009年12月30日至2009年12月31日





期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入




交通银行股份有限公司
3，681，289.48
20，970.49
37，420，459.54
8，245.27











类别
2010年12月31日公允价值
2009年12月31日公允价值




第一层次
192，274，697.27
127，027，649.41




第二层次
-
-




第三层次
-
-




合计
192，274，697.27
127，027，649.41











序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）




1
权益投资
192，274，697.27
93.79





其中：股票
192，274，697.27
93.79




2
固定收益投资
-
-





其中：债券
-
-





资产支持证券
-
-




3
金融衍生品投资
-
-




4
买入返售金融资产
-
-





其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-




5
银行存款和结算备付金合计
11，675，122.45
5.70




6
其他各项资产
1，053，337.56
0.51




7
合计
205，003，157.28
100.00











代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）




A
农、林、牧、渔业
-
-




B
采掘业
28，975，279.41
14.24




C
制造业
46，836，995.06
23.02




C0
食品、饮料
9，811，528.56
4.82




C1
纺织、服装、皮毛
687，960.00
0.34




C2
木材、家具
-
-




C3
造纸、印刷
-
-




C4
石油、化学、塑胶、塑料
2，779，269.20
1.37




C5
电子
-
-




C6
金属、非金属
11，182，899.54
5.50




C7
机械、设备、仪表
21，957，947.76
10.79




C8
医药、生物制品
417，390.00
0.21




C99
其他制造业
-
-




D
电力、煤气及水的生产和供应业
4，842，505.89
2.38




E
建筑业
5，835，623.00
2.87




F
交通运输、仓储业
9，047，648.20
4.45




G
信息技术业
5，097，880.40
2.51




H
批发和零售贸易
3，110，595.00
1.53




I
金融、保险业
79，023，241.81
38.84




J
房地产业
7，670，192.50
3.77




K
社会服务业
1，067，985.00
0.52




L
传播与文化产业
-
-




M
综合类
766，751.00
0.38





合计
192，274，697.27
94.51











序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（％）




1
601318
中国平安
189，525
10，643，724.00
5.23




2
600036
招商银行
805，257
10，315，342.17
5.07




3
600016
民生银行
1，537，060
7，716，041.20
3.79




4
601166
兴业银行
286，600
6，892，730.00
3.39




5
600000
浦发银行
515，832
6，391，158.48
3.14




6
600030
中信证券
393，800
4，957，942.00
2.44




7
601398
工商银行
1，169，283
4，957，759.92
2.44




8
601088
中国神华
186，571
4，610，169.41
2.27




9
000002
万 科Ａ
547，600
4，501，272.00
2.21




10
601601
中国太保
177，800
4，071，620.00
2.00











序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）




1
600036
招商银行
15，015，813.26
4.45




2
601318
中国平安
11，255，778.17
3.34




3
601166
兴业银行
10，963，700.51
3.25




4
600016
民生银行
10，812，284.71
3.21




5
601398
工商银行
9，300，671.07
2.76




6
600000
浦发银行
9，141，849.60
2.71




7
600030
中信证券
8，503，774.70
2.52




8
601088
中国神华
6，697，952.60
1.99




9
000002
万 科Ａ
4，955，139.00
1.47




10
601601
中国太保
4，881，058.05
1.45




11
601169
北京银行
4，691，912.00
1.39




12
600837
海通证券
4，431，482.62
1.31




13
600519
贵州茅台
4，006，221.00
1.19




14
600050
中国联通
3，562，331.43
1.06




15
002024
苏宁电器
3，501，497.86
1.04




16
600900
长江电力
3，485，072.50
1.03




17
000001
深发展Ａ
3，481，682.52
1.03




18
601006
大秦铁路
3，383，629.88
1.00




19
600028
中国石化
3，324，593.00
0.99




20
601939
建设银行
3，320，076.07
0.98











序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）




1
600036
招商银行
7，642，135.43
2.27




2
600016
民生银行
5，589，089.41
1.66




3
601318
中国平安
5，543，251.85
1.64




4
601166
兴业银行
5，123，660.76
1.52




5
600000
浦发银行
4，963，778.29
1.47




6
600030
中信证券
3，741，968.50
1.11




7
601398
工商银行
3，505，111.29
1.04




8
601088
中国神华
3，083，154.55
0.91




9
000002
万 科Ａ
2，915，833.40
0.86




10
601601
中国太保
2，705，185.34
0.80




11
000001
深发展Ａ
2，368，129.94
0.70




12
601169
北京银行
2，133，688.73
0.63




13
600519
贵州茅台
2，124，427.72
0.63




14
000858
五 粮 液
2，043，177.39
0.61




15
600900
长江电力
1，922，065.32
0.57




16
600837
海通证券
1，910，030.77
0.57




17
002024
苏宁电器
1，839，099.91
0.55




18
600104
上海汽车
1，750，351.58
0.52




19
600050
中国联通
1，690，420.94
0.50




20
601857
中国石油
1，563，270.46
0.46











买入股票成本（成交）总额
247，462，615.04




卖出股票收入（成交）总额
128，060，823.28











序号
名称
金额




1
存出保证金
250，000.00




2
应收证券清算款
405，137.87




3
应收股利
-




4
应收利息
4，003.06




5
应收申购款
394，196.63




6
其他应收款
-




7
待摊费用
-




8
其他
-




9
合计
1，053，337.56











持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例




4，744
51，705.28
36，538，094.65
14.90%
208，751，791.77
85.10%











项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例




基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
-
-











基金合同生效日（2009年12月30日）基金份额总额
337，421，352.99




本报告期期初基金份额总额
337，421，352.99




本报告期基金总申购份额
69，937，142.27




减:本报告期基金总赎回份额
162，068，608.84




本报告期基金拆分变动份额
-




本报告期期末基金份额总额
245，289，886.42











本报告期内未召开持有人大会。











6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘郭锋先生为华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，增聘郭晨先生为华富中证100指数证券投资基金的基金经理。


7、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。












基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。











本报告期内本基金投资策略未改变。











本基金原会计师事务所天健光华会计师事务所被吸收合并为天健正信会计师事务所，为保证基金审计的连续性，本基金聘用天健正信会计师事务所为本基金的审计机构。华富中证100指数基金本年度支付给审计机构天健正信会计师事务所审计报酬为5万元人民币。天健正信会计师事务所从2010年起为本公司提供审计服务。











本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。











券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注




成交金额
占当期股票


成交总额的比例

佣金
占当期佣金


总量的比例





华安证券
1
299，938，194.06
80.53%
254，947.77
81.23%
-




国信证券
1
72，501，052.55
19.47%
58，907.41
18.77%
-











券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易




成交金额
占当期债券


成交总额的比例

成交金额
占当期债券回购


成交总额的比例

成交金额
占当期权证


成交总额的比例





华安证券
2，174，190.30
100.00%
-
-
-
-




国信证券
-
-
-
-
-
-











无。

来源上海证券报)