嘉实货币市场基金2010年年度报告摘要

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：２０１１年３月２８日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本

年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自２０１０年１月１日起至２０１０年１２月３１日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（１）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。（２）本基金无持有人认购／申购或交易基金的各项费用；（３）本基金收益分配按月结转份额。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注１：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起３个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同第十五节（二、投资范围和八、投资限制）的规定：（１）投资组合的平均剩余期限不得超过１８０天；（２）投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的１０％；（３）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的３０％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的５％；（４）除发生巨额赎回的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的２０％；（５）中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。

注２：２０１０年３月１１日，本基金管理人发布《关于调整嘉实货币和嘉实超短债债券基金经理的公告》，吴洪坚先生不再担任嘉实货币市场基金基金经理职务，嘉实货币市场基金由现任基金经理魏莉女士管理。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于１９９９年３月２５日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和ＱＤＩＩ、特定资产管理业务资格。

截至２０１０年１２月３１日，基金管理人共管理２只封闭式基金、２１只开放式基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面５０指数（ＬＯＦ）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实Ｈ股指数（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）、嘉实主题新动力股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券３只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：（１）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日；（２）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过ＩＴ系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

报告期内，嘉实货币市场基金基金份额净值收益率为１．９８７０％，投资风格相似的嘉实超短债债券基金份额净值增长率为１．５７％。主要原因：嘉实货币市场基金持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值；嘉实超短债债券基金持有的债券（包括票据）采用公允价值估值。报告期内债券市场出现大幅波动，超短债业绩中包含了部分市场估值波动损失。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

报告期内本基金不存在异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０ 年，中国经济继续保持平稳较快发展，整体运行态势良好。配合货币信贷增长从高位向常态回归的目标，央行适度宽松的货币政策自年初开始有所调整，提高存款准备率，重启三年期央票发行。但整体看来，截至３季度末，银行体系流动性整体仍保持充裕，资金成本维持较低水平，各投资机构的债券需求持续旺盛，期间债市虽有所波动，但整体呈现不断上涨态势。但４季度开始，通胀持续上行，达到超预期的５．１％高位。央行正式结束了前期适度宽松的货币政策，释放紧缩信号，当季两次上调存贷款利率，三次上调存款准备金率。在通胀高企和流动性收紧的双重压力下，债市大幅下挫，收益率曲线整体持续上行。接近年末，又叠加了银行贷存比指标考核、留存备付等因素影响，市场流动性极度紧张，资金成本不断跳升，银行间７天回购利率一度攀升至６％，１年和３年央票二级市场收益率分别升至３．６％和３．８％。信用产品方面，短融收益率水平基本跟随基准利率走势，年内先降后升。年末主体ＡＡＡ级的短期融资券收益率超过４％，较０９年末上升超过１２０个基点，其它信用级别也都出现类似的收益率上行。

报告期内，本基金秉持稳健投资原则，深入分析宏观经济走势，谨慎把握政策方向，灵活调整投资策略，在确保组合安全性和流动性的前提下，努力提高组合整体投资收益。组合整体保持中性偏短久期。把握月末、季末和大盘新股发行等关键时点市场利率变化的节奏，按计划调整持仓结构，在利率上行前减持了部分券种，适时兑现投资收益；确保组合流动性，提高组合弹性空间，顺利应对规模波动；在市场收益较高时开展逆回购操作，提高组合投资收益。信用产品方面，本基金在严格控制信用风险和持仓比例的前提下，平衡配置高流动性和高票息品种，提高组合静态收益。通过上述操作，报告期内组合取得较好投资业绩。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为１．００００元；本报告期基金份额净值收益率为１．９８７０％，业绩比较基准收益率为０．３６００％，本报告期基金份额净值收益率超越业绩比较基准收益率１．６２７个百分点。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１１年是我国经济保持平稳较快发展、加快结构调整的关键一年，宏观调控政策和通胀走势仍是主导货币市场的资金供应和利率水平的关键性因素。预期上半年通胀形势依然严峻，央行将更为谨慎地实施稳健货币政策，综合运用利率、存款准备金率和公开市场操作等工具，控制信贷规模，加大差别化政策实施力度，增强调控的针对性、灵活性、有效性，货币市场流动性应呈现整体趋近态势。社会融资总规模指标的实施对债券的供给影响也需要进一步观察和分析。针对上述复杂的市场环境，本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格，强化投资风险控制，以确保组合安全性为首要任务，兼顾流动性和收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况，继续保持较高的流动性资产配置，谨慎控制组合的信用配置，以应对利率上行风险和组合规模波动，努力为投资人创造安全稳定的收益。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同第二十节三、基金收益分配原则的约定：“１、每日分配、按月支付。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益”，“３、本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式”，本期已实现收益为１５９，４３０，９２７．８０元，每日分配，每月支付，合计分配１５９，４３０，９２７．８０元，符合本基金基金合同的约定。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§６ 审计报告

嘉实货币市场基金２０１０年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师汪棣、陈宇签字出具了“无保留意见的审计报告”（ 普华永道中天审字（２０１１）第２０６３８号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：嘉实货币市场基金

报告截止日： ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．００００元，基金份额总额１１，４５０，４７４，０６４．２７份。

７．２ 利润表

会计主体：嘉实货币市场基金

本报告期： ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实货币市场基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿赵学军＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿李松林＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿王红＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．２ 差错更正的说明

本基金无差错更正事项。

７．４．３ 关联方关系

■

注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行交易。

７．４．４．２ 关联方报酬

７．４．４．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．３３％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值× ０．３３％ ／ 当年天数。

７．４．４．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值０．１０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×０．１０％ ／ 当年天数。

７．４．４．２．３ 销售服务费

金额单位：人民币元

■

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金注册登记人嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值× ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元


■

７．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

７．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

７．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：（１）本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，活期银行存款按银行同业利率计息，定期银行存款按银行约定利率计息。（２）本期末基金无存于中国银行的定期存款，本期由中国银行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入１，０４０，８６９．４４元；上年度末由中国银行保管的银行存款余额含定期存款４００，０００，０００．００元；上年度可比期间由中国银行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入７，９８９，１３０．５６元。

７．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期及上年度可比期间，本基金未参与认购关联方承销的证券。

７．４．５ 期末（ ２０１０年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券７．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

报告期末（２０１０年１２月３１日），本基金未持有因认购新发／增发而于期末流通受限的证券。

７．４．５．２ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．５．２．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额５２５，７３９，５３７．１３元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

■

７．４．５．２．２ 交易所市场债券正回购

报告期末（２０１０年１２月３１日），本基金无交易所债券正回购余额。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

■

注：（１）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。（２）报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的２０％。

８．３ 基金投资组合平均剩余期限

８．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

■

注：报告期内投资组合平均剩余期限未超过１８０天。

８．３．２ 期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

８．４ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

８．５ 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

注：表内各项数据均按报告期内的交易日统计。

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

８．８ 投资组合报告附注

８．８．１ 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为１．００人民币元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。

８．８．２ 报告期内，本基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券，其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的２０％。

８．８．３ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

８．８．４ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（１）基金管理人的重大人事变动情况

２０１０年３月１１日，本基金管理人发布《关于调整嘉实货币和嘉实超短债债券基金经理的公告》，吴洪坚先生不再担任嘉实货币市场基金基金经理职务，嘉实货币市场基金由现任基金经理魏莉女士管理。

（２）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４ 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费１４０，０００．００元，该审计机构已连续６年提供审计服务。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

１１．８ 偏离度绝对值超过０．５％的情况

报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过０．５％。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话４００－６００－８８００，或发Ｅ－ｍａｉｌ：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。


嘉实基金管理有限公司

２０１１年３月２８日



基金简称
嘉实货币




基金主代码
０７０００８




基金运作方式
契约型开放式




基金合同生效日
２００５年３月１８日




基金管理人
嘉实基金管理有限公司




基金托管人
中国银行股份有限公司




报告期末基金份额总额
１１，４５０，４７４，０６４．２７ 份




基金合同存续期
不定期











投资目标
力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的稳定收益。




投资策略
根据宏观经济指标决定债券组合的剩余期限和比例分布；根据各类资产的流动性特征决定组合中各类资产的投资比例；根据债券的信用等级及担保状况决定组合的风险级别。




业绩比较基准
税后活期存款利率




风险收益特征
本基金具有较低风险、流动性强的特征。











项目
基金管理人
基金托管人




名称
嘉实基金管理有限公司
中国银行股份有限公司




信息披露


负责人

姓名
胡勇钦
唐州徽




联系电话
（０１０）６５２１５５８８
（０１０）６６５９４８５５




电子邮箱
ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ
ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ




客户服务电话
４００－６００－８８００
９５５６６




传真
（０１０）６５１８２２６６
（０１０）６６５９４９４２











登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ




基金年度报告报告备置地点
北京市建国门北大街８号华润大厦８层


嘉实基金管理有限公司












３．１．１ 期间数据和指标
２０１０ 年
２００９ 年
２００８ 年




本期已实现收益
１５９，４３０，９２７．８０
１２９，１７３，６５９．４８
７１９，１９６，４１１．４８




本期利润
１５９，４３０，９２７．８０
１２９，１７３，６５９．４８
７１９，１９６，４１１．４８




本期净值收益率
１．９８７０％
１．３６８３％
４．３６４６％




３．１．２ 期末数据和指标
２０１０ 年末
２００９ 年末
２００８ 年末




期末基金资产净值
１１，４５０，４７４，０６４．２７
２１，８７５，５６３，２９７．４７
３６，７７８，２３４，７８２．２１




期末基金份额净值
１．００００
１．００００
１．００００




３．１．３ 累计期末指标
２０１０ 年末
２００９ 年末
２００８ 年末




累计净值收益率
１６．５７４３％
１４．３０３２％
１２．７６０４％











阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④




过去三个月
０．５６８８％
０．００３４％
０．０９０６％
０．００００％
０．４７８２％
０．００３４％




过去六个月
１．１２５５％
０．００２６％
０．１８１３％
０．００００％
０．９４４２％
０．００２６％




过去一年
１．９８７０％
０．００４１％
０．３６００％
０．００００％
１．６２７０％
０．００４１％




过去三年
７．８９４６％
０．０１１２％
１．３８５７％
０．０００４％
６．５０８９％
０．０１０８％




过去五年
１４．６３０６％
０．０１０１％
５．７５８９％
０．００２５％
８．８７１７％
０．００７６％




自基金合同生效起至今
１６．５７４３％
０．００９６％
７．２６３４％
０．００２４％
９．３１０９％
０．００７２％











年度
已按再投资形式


转实收基金

直接通过应付


赎回款转出金额

应付利润


本年变动

年度利润


分配合计

备注




２０１０年
１３６，９７７，２８８．９０
１８，４７６，０４８．５５
３，９７７，５９０．３５
１５９，４３０，９２７．８０





２００９年
１８１，４１６，３３０．４７
３４，５９１，５６７．５９
－８６，８３４，２３８．５８
１２９，１７３，６５９．４８





２００８年
５７１，２３８，４８８．６８
７１，０７９，８４２．２６
７６，８７８，０８０．５４
７１９，１９６，４１１．４８





合计
８８９，６３２，１０８．０５
１２４，１４７，４５８．４０
－５，９７８，５６７．６９
１，００７，８００，９９８．７６












姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明




任职日期
离任日期




吴洪坚
本基金基金经理
２００６年５月１０日
２０１０年３月１１日
８年
曾任职于中国银行交易中心（上海），从事人民币固定收益投资及交易等工作。２００５年加入嘉实基金管理有限公司固定收益部工作，曾任嘉实货币市场基金基金经理助理，嘉实超短债债券基金经理。清华大学工学硕士，具有基金从业资格，中国国籍。




魏莉
本基金基金经理、嘉实超短债债券基金经理
２００９年１月１６日
－
８年
曾任职于国家开发银行国际金融局，中国银行澳门分行资金部经理。２００８年７月加盟嘉实基金从事固定收益投资研究工作。金融硕士，ＣＦＡ，ＣＰＡ，具有基金从业资格，中国国籍。











资 产
附注号
本期末


２０１０年１２月３１日

上年度末


２００９年１２月３１日





资 产：







银行存款
７．４．７．１
２，７０３，９５８，９０４．４８
１，２０８，９０５，６９６．３７




结算备付金

５５，７１４，５４５．３９
４８，７７３，８０９．５３




存出保证金

－
－




交易性金融资产
７．４．７．２
５，３８２，５１１，２１７．０９
４，７４７，０００，１３９．３０




其中：股票投资

－
－




基金投资

－
－




债券投资

５，３８２，５１１，２１７．０９
４，７４７，０００，１３９．３０




资产支持证券投资

－
－




衍生金融资产
７．４．７．３
－
－




买入返售金融资产
７．４．７．４
３，７９０，００６，８８５．００
１３，４１５，１７８，２８９．３５




应收证券清算款

－
－




应收利息
７．４．７．５
６２，２５８，２２８．６６
２９，９３８，５０３．２９




应收股利

－
－




应收申购款

１９，１００．００
４，８０２，５４０，８６８．０１




递延所得税资产

－
－




其他资产
７．４．７．６
４０，０００．００
－




资产总计

１１，９９４，５０８，８８０．６２
２４，２５２，３３７，３０５．８５




负债和所有者权益
附注号
本期末


２０１０年１２月３１日

上年度末


２００９年１２月３１日





负 债：







短期借款

－
－




交易性金融负债

－
－




衍生金融负债
７．４．７．３
－
－




卖出回购金融资产款

５２５，７３９，５３７．１３
－




应付证券清算款

－
２，３６６，６６８，０７６．３９




应付赎回款

５，１０６，０６４．５７
２，５２２，３７５．２６




应付管理人报酬

２，７７４，１９７．３０
２，０２１，４８６．９６




应付托管费

８４０，６６５．８３
６１２，５７１．８０




应付销售服务费

２，１０１，６６４．５８
１，５３１，４２９．５３




应付交易费用
７．４．７．７
１０７，０３５．６１
１０６，０３８．７３




应交税费

３５，９４０．００
３５，９４０．００




应付利息

６５，６５３．１７
－




应付利润

７，１０１，９４５．８４
３，１２４，３５５．４９




递延所得税负债

－
－




其他负债
７．４．７．８
１６２，１１２．３２
１５１，７３４．２２




负债合计

５４４，０３４，８１６．３５
２，３７６，７７４，００８．３８




所有者权益：







实收基金
７．４．７．９
１１，４５０，４７４，０６４．２７
２１，８７５，５６３，２９７．４７




未分配利润
７．４．７．１０
－
－




所有者权益合计

１１，４５０，４７４，０６４．２７
２１，８７５，５６３，２９７．４７




负债和所有者权益总计

１１，９９４，５０８，８８０．６２
２４，２５２，３３７，３０５．８５











本期




２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日




银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购




基金买入
基金卖出
交易
利息
交易金额
利息支出




金额
收入




中国银行
１，０６２，１４１，２０７．３３
５４０，６６５，１７６．４４
－
－
１４３，２２１，９００，０００．００
１０，１２２，４２２．１２




上年度可比期间




２００９年１月１日至２００９年１２月３１日




银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购




基金买入
基金卖出
交易
利息
交易金额
利息支出




金额
收入




中国银行
９９，９３０，７４５．２１
３，９４８，０６８，５８３．８７
－
－
２４９，７３５，５１８，０００．００
８，５９５，５９４．５４











资 产
附注号
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





一、收入

２３３，８３８，７０４．０５
２２１，８１７，２４６．４４




１．利息收入

２１７，４３３，８６２．３０
１７７，２０８，８４９．８９




其中：存款利息收入
７．４．７．１１
５３，１４３，５６１．８１
３０，０８４，６９５．４２




债券利息收入

１０４，７４６，１７２．６７
１０７，１３８，１３４．７７




资产支持证券利息收入

－
－




买入返售金融资产收入

５９，５４４，１２７．８２
３９，９８６，０１９．７０




其他利息收入

－
－




２．投资收益

１６，３７４，８４１．７５
４４，５４８，３９６．５５




其中：股票投资收益

－
－




基金投资收益

－
－




债券投资收益
７．４．７．１２
１６，３７４，８４１．７５
４４，５４８，３９６．５５




资产支持证券投资收益

－
－




衍生工具收益

－
－




股利收益

－
－




３．公允价值变动收益

－
－




４． 汇兑收益

－
－




５．其他收入
７．４．７．１３
３０，０００．００
６０，０００．００




减：二、费用

７４，４０７，７７６．２５
９２，６４３，５８６．９６




１．管理人报酬

２７，２１４，３４１．８１
３９，２７４，４７３．３４




２．托管费

８，２４６，７７０．１３
１１，９０１，３５５．６３




３．销售服务费

２０，６１６，９２５．３８
２９，７５３，３８８．９５




４．交易费用
７．４．７．１４
－
－




５．利息支出

１７，８７４，１１２．５９
１１，３７７，７６１．２６




其中：卖出回购金融资产支出

１７，８７４，１１２．５９
１１，３７７，７６１．２６




６．其他费用
７．４．７．１５
４５５，６２６．３４
３３６，６０７．７８




三、利润总额

１５９，４３０，９２７．８０
１２９，１７３，６５９．４８




减：所得税费用

－
－




四、净利润

１５９，４３０，９２７．８０
１２９，１７３，６５９．４８











项目
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日





实收基金
未分配利润
所有者权益合计




一、期初所有者权益（基金净值）
２１，８７５，５６３，２９７．４７
－
２１，８７５，５６３，２９７．４７




二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
－
１５９，４３０，９２７．８０
１５９，４３０，９２７．８０




三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
－１０，４２５，０８９，２３３．２０
－
－１０，４２５，０８９，２３３．２０




其中：１．基金申购款
４６，４９８，６６３，５２９．３２
－
４６，４９８，６６３，５２９．３２




２．基金赎回款
－５６，９２３，７５２，７６２．５２
－
－５６，９２３，７５２，７６２．５２




四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动
－
－１５９，４３０，９２７．８０
－１５９，４３０，９２７．８０




五、期末所有者权益（基金净值）
１１，４５０，４７４，０６４．２７
－
１１，４５０，４７４，０６４．２７




项目
上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





实收基金
未分配利润
所有者权益合计




一、期初所有者权益（基金净值）
３６，７７８，２３４，７８２．２１
－
３６，７７８，２３４，７８２．２１




二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
－
１２９，１７３，６５９．４８
１２９，１７３，６５９．４８




三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
－１４，９０２，６７１，４８４．７４
－
－１４，９０２，６７１，４８４．７４




其中：１．基金申购款
４２，３３０，０１１，５６５．３９
－
４２，３３０，０１１，５６５．３９




２．基金赎回款
－５７，２３２，６８３，０５０．１３
－
－５７，２３２，６８３，０５０．１３




四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动
－
－１２９，１７３，６５９．４８
－１２９，１７３，６５９．４８




五、期末所有者权益（基金净值）
２１，８７５，５６３，２９７．４７
－
２１，８７５，５６３，２９７．４７











项目
与本基金的关系




嘉实基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构




中国银行股份有限公司（“中国银行”）
基金托管人、基金代销机构




中诚信托有限责任公司
基金管理人的股东




立信投资有限责任公司
基金管理人的股东




德意志资产管理（亚洲）有限公司
基金管理人的股东




国都证券有限责任公司
与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构











项目
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





当期发生的基金应支付的管理费
２７，２１４，３４１．８１
３９，２７４，４７３．３４




其中：支付销售机构的客户维护费
４，０８２，０５３．４１
１０，７８９，３７７．０１











项目
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





当期发生的基金应支付的托管费
８，２４６，７７０．１３
１１，９０１，３５５．６３











获得销售服务费


各关联方名称

本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日





当期发生的基金应支付的销售服务费




嘉实基金管理有限公司
７，０９０，５６１．１７




中国银行
２，０７６，５６４．９２




国都证券有限责任公司
４２，３９１．８１




合计
９，２０９，５１７．９０




获得销售服务费


各关联方名称

上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





当期发生的基金应支付的销售服务费




嘉实基金管理有限公司
４，４３５，７０３．９３




中国银行
４，２８６，２６４．２４




国都证券有限责任公司
６２，８６１．９９




合计
８，７８４，８３０．１６











关联方名称
本期末
上年度末




２０１０年１２月３１日
２００９年１２月３１日




持有的
持有的基金份额
持有的
持有的基金份额




基金份额
占基金总份额的比例％
基金份额
占基金总份额的比例％




国都证券有限责任公司
－
－
１，０００，０００，０００．００
４．５７











关联方


名称

本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入




中国银行
３，９５８，９０４．４８
６，７００，２５２．３３
４０８，９０５，６９６．３７
８，０６８，４７１．５２











债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单价
数量（张）
期末估值总额




０９０２１３
０９国开１３
２０１１年１月４日
１０１．３２
２，９００，０００
２９３，８２８，０００．００




１００２３６
１０国开３６
２０１１年１月４日
１００．００
２，０００，０００
２００，０００，０００．００




１００２２１
１０国开２１
２０１１年１月４日
９９．８４
５２０，０００
５１，９１６，８００．００




合计



５，４２０，０００
５４５，７４４，８００．００











序号
项目
金额
占基金总资产的比例（％）




１
固定收益投资
５，３８２，５１１，２１７．０９
４４．８７





其中：债券
５，３８２，５１１，２１７．０９
４４．８７





资产支持证券
－
－




２
买入返售金融资产
３，７９０，００６，８８５．００
３１．６０





其中：买断式回购的买入返售金融资产
－
－




３
银行存款和结算备付金合计
２，７５９，６７３，４４９．８７
２３．０１




４
其他各项资产
６２，３１７，３２８．６６
０．５２




５
合计
１１，９９４，５０８，８８０．６２
１００．００











序号
项目
占基金资产净值的比例（％）




１
报告期内债券回购融资余额
１３．５８





其中：买断式回购融资
－




序号
项目
金额
占基金资产净值的比例（％）




２
报告期末债券回购融资余额
５２５，７３９，５３７．１３
４．５９





其中：买断式回购融资
－
－











项目
天数




报告期末投资组合平均剩余期限
１０８




报告期内投资组合平均剩余期限最高值
１５１




报告期内投资组合平均剩余期限最低值
３１











序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例（％）
各期限负债占基金资产净值的比例（％）




１
３０天以内
４１．６９
４．５９





其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债
２．５７
－




２
３０天（含）—６０天
９．４３
－





其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债
１．７４
－




３
６０天（含）—９０天
１３．８０
－





其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债
１．７５
－




４
９０天（含）—１８０天
９．６２
－





其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债
２．８２
－




５
１８０天（含）—３９７天（含）
２９．６７
－





其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债
－
－




合计
１０４．２１
４．５９











序号
债券品种
摊余成本
占基金资产净值比例（％）




１
国家债券
－
－




２
央行票据
９８，６６８，３１６．７５
０．８６




３
金融债券
１，２５１，２５８，９６３．７４
１０．９３





其中：政策性金融债
１，２５１，２５８，９６３．７４
１０．９３




４
企业债券
３２２，７１６，０９９．５９
２．８２




５
企业短期融资券
３，７０９，８６７，８３７．０１
３２．４０




６
其他
－
－




７
合计
５，３８２，５１１，２１７．０９
４７．０１




８
剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券
１，０１６，２６８，５６５．１７
８．８８











序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本
占基金资产净值比例（％）




１
０５８０３１
０５中信债１
３，２６０，０００
３２２，７１６，０９９．５９
２．８２




２
１００２３１
１０国开３１
３，０００，０００
２９７，９０８，０７２．１３
２．６０




３
０９０２１３
０９国开１３
２，９００，０００
２９３，８４０，４４２．７３
２．５７




４
１０８１２９５
１０同盛ＣＰ０１
２，２００，０００
２２０，０００，０００．００
１．９２




５
１００２３６
１０国开３６
２，０００，０００
１９９，９９６，３１８．１４
１．７５




６
１００２３０
１０国开３０
２，０００，０００
１９９，７１５，７０４．７１
１．７４




７
１０８１３２５
１０沪城控ＣＰ０１
１，７００，０００
１６９，４７９，０１７．９３
１．４８




８
１０８１３１６
１０横店ＣＰ０１
１，５００，０００
１４９，３５１，７５１．２８
１．３０




９
１０８１２６８
１０酒钢ＣＰ０１
１，４００，０００
１４０，０１８，０２７．３３
１．２２




１０
１０８１２２３
１０农六师ＣＰ０１
１，２００，０００
１２０，２３４，８１１．３５
１．０５











序号
偏离情况




报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数





报告期内偏离度的最高值





报告期内偏离度的最低值





报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值












序号
名称
金额




１
存出保证金
－




２
应收证券清算款
－




３
应收利息
６２，２５８，２２８．６６




４
应收申购款
１９，１００．００




５
其他应收款
４０，０００．００




６
待摊费用
－




７
其他
－




８
合计
６２，３１７，３２８．６６











持有人户数（户）
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例




７４，７９１
１５３，０９９．６３
７，８００，３５２，３２６．４６
６８．１２％
３，６５０，１２１，７３７．８１
３１．８８％











项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例




基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
２，９６１，７３７．９０
０．０３％











基金合同生效日（２００５年３月１８日）基金份额总额
２，９４７，２０８，４３９．１０




本报告期期初基金份额总额
２１，８７５，５６３，２９７．４７




本报告期基金总申购份额
４６，４９８，６６３，５２９．３２




减：本报告期基金总赎回份额
５６，９２３，７５２，７６２．５２




本报告期基金拆分变动份额
－




本报告期期末基金份额总额
１１，４５０，４７４，０６４．２７











券商名称
交易单元数量
债券回购交易
应支付该券商的佣金
备注




成交金额
占当期债券回购


成交总额的比例

佣金
占当期佣金


总量的比例





国泰君安证券股份有限公司
１
６４，８０９，３００，０００．００
１００．００％
－
－
－

来源上海证券报)