民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告摘要

基金管理人：民生加银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2011年3月29日




§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年

度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2010年1月1日起至2010年12月31日止。















§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 民生加银品牌蓝筹混合
基金主代码 690001
交易代码 690001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年03月27日
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 390,531,666.51份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标本基金通过积极灵活的资产配置，并重点投资于具有品牌优势的蓝筹企业，在充分控制基金资产风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金将综合运用“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略，在资产配置层面与个股选择层面对投资组合进行优化配置，争取实现基金资产超越业绩比较基准的稳健增值。 本基金的资产配置主要分为战略性资产配置（SAA）和战术性资产配置（TAA）；股票投资策略主要包括行业配置与个股选择，本基金在个股选择上采取“核心－卫星策略”，即本基金股票的核心资产部分投资于具有品牌优势的蓝筹企业，此部分投资不低于股票资产的80%，卫星股票资产部分投资于具有品牌优势蓝筹企业之外的优质公司；债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金，通常预期风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 朱晓光 尹东
联系电话 0755-23999888 010-67595003
电子邮箱 zhuxiaoguang@msjyfund.com.cn yindong@ccb.cn
客户服务电话 400-8888-388 010-67595096
传真 0755-23999800 010-66275853

2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 https://www.msjyfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2010年 2009年3月27日至2009年12月31日
本期已实现收益 55,534,421.93 161,835,861.60
本期利润 -37,493,964.80 265,858,787.69
加权平均基金份额本期利润 -0.0737 0.2095
本期基金份额净值增长率 -6.88% 23.75%
3.1.2 期末数据和指标 2010年末 2009年末
期末可供分配基金份额利润 0.1236 0.1532
期末基金资产净值 438,788,271.75 740,678,088.68
期末基金份额净值 1.124 1.207
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③本基金合同于2009年3月27日生效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -5.23% 1.29% 4.00% 1.06% -9.23% 0.23%
过去六个月 8.49% 1.16% 13.33% 0.93% -4.84% 0.23%
过去一年 -6.88% 1.11% -5.83% 0.95% -1.05% 0.16%
自基金合同生效起至今 15.24% 1.20% 18.85% 1.05% -3.61% 0.15%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准
收益率的历史走势对比图


注：①本基金合同于2009年3月27日生效。2009年4月27日开始办理申购、赎回业务。
②根据民生加银品牌蓝筹混合基金的基金合同规定，本基金应自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条（二）投资范围、(七)投资限制的有关约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与
同期业绩比较基准收益率的对比图


注：①本基金合同于2009年3月27日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2010年 - - - -
2009年3月27日至2009年12月31日 0.300 24,074,111.60 4,707,780.72 28,781,892.32 2009年8月6日第一次分红，每10份分配0.30元
合计 0.300 24,074,111.60 4,707,780.72 28,781,892.32

§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会[2008]1187号文批准，于2008年11月3日在深圳正式成立，注册资本2亿元人民币。

截至2010年12月31日，公司共管理四只开放式基金：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选股票型证券投资基金、民生加银稳健成长股票型证券投资基金，此外，公司第五只基金民生加银内需增长股票型证券投资基金于2010年12月9日获批，12月27日正式进入基金募集期。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
黄钦来 基金经理 2009年 3月31日 2010年 11月7日 12年 厦门大学经济学硕士。1998年进入国泰君安证券研究所，2000年进入鹏华基金管理有限公司，先后任基金管理部总监、机构理财部总监兼研究总监，2009年进入民生加银基金管理有限公司，曾任总经理助理兼投资总监、投资决策委员会主席、民生加银精选股票基金基金经理。
傅晓轩 基金经理 2010年 11月8日 / 14年 上海交通大学硕士。曾任大鹏证券综合研究所债券高级分析师，2004 年加盟中国民生银行，曾任金融市场部发债融资中心高级经理，金融市场部代客资产管理中心投资组合经理。2008年进入民生加银基金管理有限公司，负责固定收益投资及研究业务，民生加银增强收益债券基金基金经理。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
③根据本基金管理人于2010年11月8日发布的《民生加银基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》，聘任傅晓轩先生为本基金基金经理，黄钦来先生不再担任本基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人已根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，完成公平交易制度的制定工作，确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中设置了公平交易模块，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。

4.3.2 本投资组合与其它投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，公司暂不存在其他与本投资组合风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010年的宏观经济是最为复杂的一年，一方面受2009年新增投资惯性的影响，2010年的经济增长仍然保持了较快的增长速度；另一方面由于货币的过度投放，使2010年通胀持续走高，此外，欧美等周边经济形势的动荡增加了国内宏观经济的不确定性。

受宏观经济复杂性增加等影响，证券市场在2010年整体表现为宽幅震荡，其中沪深300指数的震荡区间为2462.2-3597.75，最高与最低点位均处于2009年高低点之间，全年下跌12.51%。从板块看，创业板、中小板的上涨贯穿了2010年全年，其中创业板和中小板指数均创出了年内的新高，其中中小板指数甚至创出了历史新高。而受到政策的打压，房地产、银行等行业的股票则在全年呈现持续下跌的态势。

本基金在一季度的大部分时间里保持了较高的股票仓位，对银行、保险、食品饮料、煤炭、纺织服装等估值较低、盈利确定性较高的行业进行了重点投资，同时对行业景气程度处于上升周期的航空、黑电等行业进行了积极的增持，对钢铁等盈利前景不明朗的行业进行了一定的减持；二季度对持仓结构作出了较大的调整，一方面通过对银行、高端白酒、煤炭等行业的减持逐步降低股票仓位，另一方面通过对百货、医药商业、家纺、包装、物流等消费和服务类行业的增持加强组合的防御性；三季度对百货、医药商业、家纺、包装、物流等消费和服务类行业进行重点投资并取得了较高的超额收益；四季度增加了对有色、煤炭、地产、金融等行业的配置，并在风格轮换过程中适度调整非周期品和周期品的持仓比例。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2010年12月31日，本基金份额净值为1.124元，本报告期内份额净值增长率为-6.88%，同期业绩比较基准增长率为-5.83%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2011年，我们认为国内宏观经济仍将保持较高的增速，但受到通胀预期等的影响，政策面上未来将以收缩流动性为主。因此我们认为2011年与2010年相同仍然是极为复杂的一年，A股市场震荡的可能性比较大。本基金在仓位方面将继续保持谨慎的策略，结构方面将寻找受益于“十二五”规划的相关行业的投资机会，如农业、新能源等，同时适当兼顾估值优势明显的周期类行业。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、营运总监、投资总监、运营管理部、交易部、研究部、投资部、监察稽核部各部门负责人及其指定的相关人员。研究部参加人员应包含金融工程小组及相关行业研究员。分管运营的营运总监任估值小组组长。且基金经理不参与其管理基金的相关估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期可不进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告
本基金本报告期财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2011)第20174号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2010年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 74,952,701.23 105,852,541.47
结算备付金 3,710,789.04 882,962.53
存出保证金 2,857,775.32 1,828,546.21
交易性金融资产 7.4.7.2 426,823,212.02 635,774,338.17
其中：股票投资 350,304,952.42 584,975,338.17
基金投资 - -
债券投资 76,518,259.60 50,799,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 3,806,896.69
应收利息 7.4.7.5 1,110,606.22 408,513.77
应收股利 - -
应收申购款 104,303.15 2,272,384.03
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 509,559,386.98 750,826,182.87
负债和所有者权益 附注号 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 65,472,067.58 -
应付赎回款 175,783.07 6,300,006.60
应付管理人报酬 568,148.16 979,282.43
应付托管费 94,691.34 163,213.75
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 1,575,354.28 831,847.80
应交税费 304,558.32 -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 2,580,512.48 1,873,743.61
负债合计 70,771,115.23 10,148,094.19
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 390,531,666.51 613,703,056.90
未分配利润 7.4.7.10 48,256,605.24 126,975,031.78
所有者权益合计 438,788,271.75 740,678,088.68
负债和所有者权益总计 509,559,386.98 750,826,182.87

注：
1. 报告截止日2010年12月31日，基金份额净值1.124元，基金份额总额390,531,666.51份。
2. 比较财务报表的实际编制期间为2009年3月27日(基金合同生效日)至2009年12月31日。
7.2 利润表
会计主体：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2010年1月1日至 2010年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年3月27日(基金合同生效日)至2009年12月31日
一、收入 -18,317,443.25 292,768,404.14
1. 利息收入 4,522,097.40 6,733,405.30
其中：存款利息收入 7.4.7.11 656,002.34 1,787,904.34
债券利息收入 3,815,339.94 3,283,290.96
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 50,755.12 1,662,210.00
其他利息收入 - -
2. 投资收益(损失以“-”填列) 69,690,133.35 178,908,335.10
其中：股票投资收益 7.4.7.12 62,962,033.68 169,606,481.65
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 3,491,796.43 -402,303.81
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - 397,502.94
股利收益 7.4.7.15 3,236,303.24 9,306,654.32
3. 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -93,028,386.73 104,022,926.09
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5. 其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 498,712.73 3,103,737.65
减：二、费用 19,176,521.55 26,909,616.45
1. 管理人报酬 8,754,374.18 15,341,847.13
2. 托管费 1,459,062.31 2,556,974.44
3. 销售服务费 - -
4. 交易费用 7.4.7.18 8,294,715.41 8,637,866.59
5. 利息支出 243,981.33 2,747.02
其中：卖出回购金融资产支出 243,981.33 2,747.02
6. 其他费用 7.4.7.19 424,388.32 370,181.27
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -37,493,964.80 265,858,787.69
减：所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -37,493,964.80 265,858,787.69

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2010年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 613,703,056.90 126,975,031.78 740,678,088.68
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -37,493,964.80 -37,493,964.80
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -223,171,390.39 -41,224,461.74 -264,395,852.13
其中：1. 基金申购款 182,329,057.77 29,749,396.50 212,078,454.27
2. 基金赎回款 -405,500,448.16 -70,973,858.24 -476,474,306.40
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 390,531,666.51 48,256,605.24 438,788,271.75
项目 上年度可比期间 2009年3月27日(基金合同生效日)至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,718,576,495.31 - 2,718,576,495.31
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 265,858,787.69 265,858,787.69
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -2,104,873,438.41 -110,101,863.59 -2,214,975,302.00
其中：1. 基金申购款 209,538,258.78 26,456,801.12 235,995,059.90
2. 基金赎回款 -2,314,411,697.19 -136,558,664.71 -2,450,970,361.90
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -28,781,892.32 -28,781,892.32
五、期末所有者权益(基金净值) 613,703,056.90 126,975,031.78 740,678,088.68

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：杨东 主管会计工作负责人：顾定锟 会计机构负责人：洪锐珠
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第76号《关于核准民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由民生加银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息的净认购资金为2,718,246,402.33元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第043号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2009年3月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,718,576,495.31份基金份额，其中认购资金利息折合330,092.98份基金份额。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金各类资产的投资比例为：股票资产占基金资产的30%-80%；债券、货币市场工具、权证、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%，其中基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。

7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2010年度的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

7.4.5 差错更正的说明
无。

7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
民生加银基金管理有限公司 (“民生加银基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国民生银行股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
加拿大皇家银行 基金管理人的股东
三峡财务有限责任公司 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
无。

7.4.8.1.2 权证交易
无。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
无。

7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至 2010年12月31日 上年度可比期间 2009年3月27日(基金合同生效日)至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 8,754,374.18 15,341,847.13
其中：支付销售机构的客户维护费 1,194,452.72 1,348,236.10

注：支付基金管理人民生加银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至 2010年12月31日 上年度可比期间 2009年3月27日(基金合同生效日)至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,459,062.31 2,556,974.44

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25% / 当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称 本期 2010年1月1日至 2010年12月31日 上年度可比期间 2009年3月27日(基金合同生效日)至 2009年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 74,952,701.23 619,633.79 105,852,541.47 1,678,255.12

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。

7.4.9 期末(2010年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注
300151 昌红科技 10/12/15 11/03/22 新股网下申购 34.00 36.83 680,000 23,120,000.00 25,044,400.00
601890 亚星锚链 10/12/17 11/03/30 新股网下申购 22.50 21.50 31,187 701,707.50 670,520.50
601933 永辉超市 10/12/09 11/03/15 新股网下申购 23.98 31.24 19,786 474,468.28 618,114.64
600998 九州通 10/10/27 11/02/09 新股网下申购 13.00 14.55 35,614 462,982.00 518,183.70

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开 盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注
600664 哈药股份 10/12/29 资产重组 22.57 11/02/16 24.83 499,960 12,645,455.97 11,284,097.20

注：本基金截至2010年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

于2010年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为405,503,114.82元，第二层级的余额为21,320,097.20元，无属于第三层级的余额(2009年12月31日：第一层级625,319,226.93元，第二层级10,455,111.24元，无第三层级)。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009会计期间：同)。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 350,304,952.42 68.75
其中：股票 350,304,952.42 68.75
2 固定收益投资 76,518,259.60 15.02
其中：债券 76,518,259.60 15.02
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 78,663,490.27 15.44
6 其他资产 4,072,684.69 0.80
7 合计 509,559,386.98 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,275,000.00 0.52
B 采掘业 19,657,000.00 4.48
C 制造业 192,499,740.66 43.87
C0 食品、饮料 53,724,000.00 12.24
C1 纺织、服装、皮毛 18,943,119.26 4.32
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 16,987,871.36 3.87
C4 石油、化学、塑胶、塑料 26,866,996.74 6.12
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 9,196,000.00 2.10
C7 机械、设备、仪表 38,609,656.10 8.80
C8 医药、生物制品 28,172,097.20 6.42
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 6,120,000.00 1.39
E 建筑业 21,171,565.60 4.83
F 交通运输、仓储业 5,471,726.40 1.25
G 信息技术业 32,629,621.42 7.44
H 批发和零售贸易 12,353,298.34 2.82
I 金融、保险业 27,792,000.00 6.33
J 房地产业 30,335,000.00 6.91
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 350,304,952.42 79.83
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 300151 昌红科技 680,000 25,044,400.00 5.71
2 000869 张 裕Ａ 200,000 19,192,000.00 4.37
3 000858 五 粮 液 500,000 17,315,000.00 3.95
4 600887 伊利股份 450,000 17,217,000.00 3.92
5 600570 恒生电子 800,000 16,200,000.00 3.69
6 002409 雅克科技 379,949 15,737,487.58 3.59
7 002293 罗莱家纺 177,575 12,941,666.00 2.95
8 600068 葛洲坝 983,066 11,403,565.60 2.60
9 600664 哈药股份 499,960 11,284,097.20 2.57
10 600240 华业地产 1,500,000 11,175,000.00 2.55
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于民生加银基金管理有限公司网站(www.msjyfund.com.cn)的年度报告正文。
8.4 报告期内权益投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601169 北京银行 65,328,290.50 8.82
2 000933 神火股份 57,196,290.10 7.72
3 002303 美盈森 50,130,539.89 6.77
4 002142 宁波银行 47,590,365.38 6.43
5 600693 东百集团 45,155,777.24 6.10
6 601166 兴业银行 44,452,190.00 6.00
7 601318 中国平安 44,159,103.67 5.96
8 601607 上海医药 42,896,293.84 5.79
9 600309 烟台万华 42,693,319.34 5.76
10 600048 保利地产 40,710,404.23 5.50
11 000983 西山煤电 40,594,553.69 5.48
12 600123 兰花科创 39,783,365.74 5.37
13 600266 北京城建 39,108,568.35 5.28
14 601398 工商银行 35,144,586.00 4.74
15 600036 招商银行 32,805,901.77 4.43
16 000858 五 粮 液 32,157,668.22 4.34
17 600015 华夏银行 30,538,163.26 4.12
18 600859 王府井 30,513,670.32 4.12
19 601009 南京银行 29,754,832.43 4.02
20 600978 宜华木业 29,019,768.91 3.92
21 000898 鞍钢股份 27,866,440.88 3.76
22 600535 天士力 27,584,160.63 3.72
23 000937 冀中能源 26,496,499.02 3.58
24 002038 双鹭药业 26,111,244.41 3.53
25 002022 科华生物 26,049,954.07 3.52
26 000024 招商地产 26,022,288.85 3.51
27 000568 泸州老窖 25,755,067.52 3.48
28 600887 伊利股份 24,752,870.00 3.34
29 000869 张 裕Ａ 24,715,992.98 3.34
30 000562 宏源证券 23,956,856.81 3.23
31 601919 中国远洋 23,783,054.86 3.21
32 600557 康缘药业 23,284,479.12 3.14
33 600597 光明乳业 23,237,569.31 3.14
34 300151 昌红科技 23,120,000.00 3.12
35 002117 东港股份 22,424,894.02 3.03
36 600739 辽宁成大 22,171,439.68 2.99
37 000069 华侨城Ａ 21,060,981.40 2.84
38 000960 锡业股份 20,681,291.78 2.79
39 600017 日照港 20,204,071.71 2.73
40 002327 富安娜 20,113,252.88 2.72
41 600697 欧亚集团 20,098,996.98 2.71
42 600570 恒生电子 20,032,440.14 2.70
43 600694 大商股份 19,909,241.04 2.69
44 000837 秦川发展 19,646,275.05 2.65
45 000778 新兴铸管 19,566,900.06 2.64
46 000016 深康佳Ａ 19,379,330.98 2.62
47 002183 怡 亚 通 18,989,514.57 2.56
48 000848 承德露露 18,928,403.99 2.56
49 002063 远光软件 18,695,095.56 2.52
50 600104 上海汽车 18,558,269.57 2.51
51 000039 中集集团 18,357,449.77 2.48
52 600125 铁龙物流 17,679,257.67 2.39
53 000063 中兴通讯 17,553,674.55 2.37
54 000709 河北钢铁 17,376,867.25 2.35
55 002409 雅克科技 17,048,387.49 2.30
56 600271 航天信息 16,967,280.99 2.29
57 601111 中国国航 16,722,920.64 2.26
58 000419 通程控股 16,638,481.66 2.25
59 000729 燕京啤酒 16,614,865.50 2.24
60 600029 南方航空 16,554,200.00 2.24
61 601101 昊华能源 16,484,864.99 2.23
62 600050 中国联通 16,216,030.50 2.19
63 000999 华润三九 16,089,889.52 2.17
64 000100 TCL 集团 16,016,292.00 2.16
65 600028 中国石化 15,823,784.57 2.14
66 002194 武汉凡谷 15,606,119.74 2.11
67 300003 乐普医疗 15,446,273.78 2.09
68 600030 中信证券 15,177,000.00 2.05
69 002293 罗莱家纺 14,912,235.62 2.01
70 600096 云天化 14,833,846.79 2.00
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000933 神火股份 75,905,234.83 10.25
2 601169 北京银行 73,398,370.78 9.91
3 002142 宁波银行 66,512,383.03 8.98
4 601398 工商银行 61,479,257.68 8.30
5 601318 中国平安 59,604,588.16 8.05
6 600309 烟台万华 58,453,507.33 7.89
7 600036 招商银行 54,243,585.18 7.32
8 601166 兴业银行 53,536,004.87 7.23
9 000937 冀中能源 44,416,741.41 6.00
10 000898 鞍钢股份 44,181,936.70 5.97
11 002303 美盈森 43,666,380.54 5.90
12 600693 东百集团 43,271,439.14 5.84
13 601607 上海医药 41,961,422.42 5.67
14 002293 罗莱家纺 39,005,994.48 5.27
15 601111 中国国航 38,567,738.50 5.21
16 000069 华侨城Ａ 37,903,288.76 5.12
17 600859 王府井 36,584,917.16 4.94
18 600123 兰花科创 36,481,629.98 4.93
19 002038 双鹭药业 34,411,023.84 4.65
20 000983 西山煤电 32,616,343.76 4.40
21 000024 招商地产 32,217,689.04 4.35
22 600519 贵州茅台 31,370,199.55 4.24
23 600978 宜华木业 31,034,755.86 4.19
24 000999 华润三九 30,772,984.06 4.15
25 600266 北京城建 29,589,467.67 3.99
26 600697 欧亚集团 28,981,798.38 3.91
27 600048 保利地产 28,188,371.24 3.81
28 601009 南京银行 27,556,867.07 3.72
29 000568 泸州老窖 26,449,989.53 3.57
30 002022 科华生物 25,440,021.21 3.43
31 002001 新 和 成 24,987,287.82 3.37
32 000562 宏源证券 24,842,037.01 3.35
33 600576 万好万家 21,746,825.90 2.94
34 600597 光明乳业 21,441,436.45 2.89
35 600015 华夏银行 21,408,036.44 2.89
36 601919 中国远洋 21,239,946.20 2.87
37 600017 日照港 21,057,925.68 2.84
38 600426 华鲁恒升 20,944,138.04 2.83
39 600557 康缘药业 20,827,978.65 2.81
40 600694 大商股份 20,429,493.27 2.76
41 600535 天士力 19,990,840.82 2.70
42 600739 辽宁成大 19,931,142.43 2.69
43 002183 怡 亚 通 19,590,255.01 2.64
44 002325 洪涛股份 19,218,309.47 2.59
45 000016 深康佳Ａ 19,055,792.01 2.57
46 000417 合肥百货 18,779,218.52 2.54
47 000778 新兴铸管 18,476,801.22 2.49
48 000419 通程控股 18,264,744.90 2.47
49 000960 锡业股份 18,212,753.99 2.46
50 000858 五 粮 液 18,181,946.09 2.45
51 002327 富安娜 17,840,332.65 2.41
52 600271 航天信息 17,759,692.89 2.40
53 002117 东港股份 17,277,201.32 2.33
54 000848 承德露露 17,222,284.45 2.33
55 600104 上海汽车 17,194,186.84 2.32
56 002106 莱宝高科 17,109,116.57 2.31
57 600029 南方航空 17,081,026.83 2.31
58 000651 格力电器 16,865,674.27 2.28
59 600518 康美药业 16,649,737.38 2.25
60 600028 中国石化 16,459,313.15 2.22
61 002194 武汉凡谷 16,455,333.54 2.22
62 002253 川大智胜 16,455,167.15 2.22
63 601101 昊华能源 16,211,806.94 2.19
64 600030 中信证券 16,093,667.00 2.17
65 600050 中国联通 16,073,425.71 2.17
66 000709 河北钢铁 15,670,603.89 2.12
67 000063 中兴通讯 15,577,517.40 2.10
68 000100 TCL 集团 15,516,142.70 2.09
69 300003 乐普医疗 15,304,317.12 2.07
70 601006 大秦铁路 15,163,272.99 2.05
71 000729 燕京啤酒 15,077,844.11 2.04
72 600125 铁龙物流 14,955,420.45 2.02
73 002457 青龙管业 14,930,529.56 2.02
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,614,916,572.47
卖出股票收入（成交）总额 2,816,375,095.70
注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 10,036,000.00 2.29
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 31,451,929.20 7.17
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 35,030,330.40 7.98
7 其他 - -
8 合计 76,518,259.60 17.44

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 113001 中行转债 166,740 18,318,056.40 4.17
2 126630 铜陵转债 60,000 12,093,000.00 2.76
3 122936 09鹤城投 97,920 10,581,235.20 2.41
4 122921 10郴州债 100,000 10,442,000.00 2.38
5 122939 09吉安债 95,720 10,428,694.00 2.38

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。

8.9.2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其它各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,857,775.32
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,110,606.22
5 应收申购款 104,303.15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,072,684.69


8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 113001 中行转债 18,318,056.40 4.17

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 300151 昌红科技 25,044,400.00 5.71 网下申购未流通
2 600664 哈药股份 11,284,097.20 2.57 重大事项资产重组

8.9.6 投资组合报告附注的其它文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13,898 28,099.85 15,646,708.22 4.01% 374,884,958.29 95.99%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,110,908.11 0.28%

§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009年3月27日）基金份额总额 2,718,576,495.31
本报告期期初基金份额总额 613,703,056.90
本报告期基金总申购份额 182,329,057.77
减:本报告期基金总赎回份额 405,500,448.16
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 390,531,666.51

§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2011年1月29日，本基金管理人公告原总经理张嘉宾先生因个人原因离任，由杨东先生代任总经理。

本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务没有发生诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为80,000元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供2年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例
安信证券股份有限公司 2 396,381,549.29 7.38% 333,659.49 7.47% 本报告期新增上海交易单元
光大证券股份有限公司 1 22,009,830.68 0.41% 17,883.06 0.40%
广发证券股份有限公司 1 327,433,702.77 6.10% 278,317.60 6.23%
国泰君安证券股份有限公司 1 381,860,649.96 7.11% 310,266.46 6.95%
国信证券股份有限公司 1 299,412,916.06 5.58% 243,275.27 5.45%
海通证券股份有限公司 1 281,477,278.06 5.24% 239,255.23 5.36%
华泰证券股份有限公司 1 196,317,966.98 3.66% 166,870.15 3.74%
华泰联合证券有限责任公司 1 106,168,686.55 1.98% 90,242.29 2.02%
平安证券有限责任公司 1 91,176,462.41 1.70% 77,499.72 1.74%
山西证券有限责任公司 1 60,926,561.02 1.13% 49,503.61 1.11%
申银万国证券股份有限公司 1 698,573,744.50 13.01% 593,788.37 13.29%
兴业证券股份有限公司 1 253,748,665.74 4.72% 206,171.89 4.62%
招商证券股份有限公司 1 688,648,281.70 12.82% 559,531.60 12.53%
中国国际金融有限公司 2 210,303,921.95 3.92% 178,758.93 4.00%
中国建银投资证券有限责任公司 1 - - - -
中信建投证券有限责任公司 1 124,667,267.10 2.32% 105,966.87 2.37%
中信证券股份有限公司 1 141,521,931.78 2.64% 120,292.62 2.69%
长江证券股份有限公司 1 300,451,274.25 5.59% 244,118.39 5.47%
国金证券股份有限公司 1 15,931,618.68 0.30% 13,541.67 0.30%
民生证券有限责任公司 1 248,243,935.86 4.62% 211,006.05 4.72%
银河证券股份有限公司 1 - - - -
东海证券有限责任公司 1 381,104,492.46 7.10% 309,650.62 6.93% 本报告期新增
金元证券股份有限公司 1 144,140,031.40 2.68% 117,115.40 2.62% 本报告期新增
齐鲁证券有限公司 1 - - - - 本报告期新增

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其它证券投资的情况

金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成 交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
安信证券股份有限公司 44,148,342.91 8.69% - - - -
光大证券股份有限公司 - - - - - -
广发证券股份有限公司 122,131,244.51 24.04% 348,000,000.00 37.44% - -
国泰君安证券股份有限公司 20,103,170.74 3.96% - - - -
国信证券股份有限公司 - - - - - -
海通证券股份有限公司 455,082.82 0.09% 17,400,000.00 1.87% - -
华泰证券股份有限公司 83,604,163.27 16.46% 96,100,000.00 10.34% - -
华泰联合证券有限责任公司 29,537,307.08 5.81% - - - -
平安证券有限责任公司 - - - - - -
山西证券有限责任公司 - - - - - -
申银万国证券股份有限公司 67,071,749.00 13.20% 215,200,000.00 23.15% - -
兴业证券股份有限公司 24,297,658.30 4.78% - - - -
招商证券股份有限公司 41,980,725.12 8.26% - - - -
中国国际金融有限公司 - - 20,000,000.00 2.15% - -
中国建银投资证券有限责任公司 - - - - - -
中信建投证券有限责任公司 - - 50,000,000.00 5.38% - -
中信证券股份有限公司 26,796,714.43 5.27% 145,300,000.00 15.63% - -
长江证券股份有限公司 - - - - - -
民生证券有限责任公司 25,316,751.34 4.98% 37,400,000.00 4.02% - -
国金证券股份有限公司 - - - - - -
银河证券股份有限公司 - - - - - -
东海证券有限责任公司 22,620,030.10 4.45% - - - -
金元证券股份有限公司 - - - - - -
齐鲁证券有限公司 - - - - - -

注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。
①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并能为基金提供全面的信息服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ投研能力打分：由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分，填写《券商评价表》
ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案；
ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见；
ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相关书面协议；
ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计；
vi交易部经办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手续；
vii连通测试：信息技术部接到交易部通知后，将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面的测试；
viii通知托管行：信息技术部测试通过后，应及时通知投资部、交易部及运营部，由运营部通知托管行有关席位的具体信息；
ix席位启用：交易席位正式使用，投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的准备工作。
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③根据以上标准，本报告期新增安信证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司的交易单元作为本基金交易单元。
§12 影响投资者决策的其它重要信息
12.1 2010年1月29日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。
12.2 2010年5月13日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
12.3 2010年6月21日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告
12.4 2010年7月1日，托管人中国建设银行股份有限公司发布2009年度A股分红派息实施公告，每 10 股派发现金股息人民币 2.02 元(含税)。
12.5 2010年9月15日，托管人中国建设银行股份有限公司发布公告，张福荣先生担任本行监事长，谢渡扬先生辞去本行监事、监事长职务。
12.6 2010年11月2日，托管人中国建设银行股份有限公司发布2010年度A股配股发行公告。



民生加银基金管理有限公司
2011年3月29日

来源上海证券报)