泰达宏利市值优选股票型证券投资基金2010年年度报告摘要

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2011年3月29日



§1 重要提示
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2010年1月1日起至2010年12月31日止。


§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 泰达宏利市值优选股票
基金主代码 162209
交易代码 162209
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年8月3日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,582,685,291.17 份
基金合同存续期间 持续经营

2.2 基金产品说明
投资目标 本基金兼顾大盘股和中小盘股，把握不同市值的股票在不同市场环境下的投资机会，投资于其中的优质股票，力争获取基金资产的长期稳定增值。
投资策略 （1）战略性资产配置策略，确定股票债券比例 本基金股票资产比例最高可以达到95％，最低保持在60％以上，债券资产比例最高可以达到35％，最低为0％，并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％，以保持基金资产流动性的要求。 本基金将使用成功运用的MVPS模型来进行资产配置调整。 （2）股票投资策略 本基金首先运用科学的数量分析方法将股票基础库中的股票划分为大盘股和中小盘股，其次进行战术性资产配置确定大盘股和中小盘股在股票投资组合中的比例，同时运用定量分析和定性分析相结合的方法挑选出不同市值的优质股票，最后构建实际股票投资组合。 （3）债券投资策略 本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用利率预期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略，权衡到期收益率与市场流动性构建和调整债券组合，在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。 （4）权证投资策略 本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下，本着谨慎可控的原则，进行权证投资。
业绩比较基准 75%×沪深300指数收益率+25%×上证国债指数收益率。
风险收益特征 本基金属于高风险、高收益的基金产品，预期收益和风险高于混合型、债券型和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 邢颖 尹东
联系电话 010－66577725 010-67595003
电子邮箱 irm@mfcteda.com Yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话 400-69-88888 010-67595096
传真 010－66577666 010-66275853

2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 https:// www.mfcteda.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年
本期已实现收益 -38,639,211.76 2,090,184,924.27 -5,040,686,010.78
本期利润 431,361,125.71 3,527,839,293.79 -6,593,300,403.55
加权平均基金份额本期利润 0.0472 0.3358 -0.6202
本期基金份额净值增长率 6.86% 74.58% -57.87%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2725 -0.2727 -0.5469
期末基金资产净值 7,255,087,617.36 7,911,380,612.06 4,795,476,436.87
期末基金份额净值 0.8453 0.7910 0.4531
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 7.70% 1.78% 4.99% 1.33% 2.71% 0.45%
过去六个月 30.07% 1.52% 16.59% 1.16% 13.48% 0.36%
过去一年 6.86% 1.49% -8.29% 1.19% 15.15% 0.30%
过去三年 -21.41% 1.88% -28.13% 1.74% 6.72% 0.14%
自基金合同生效日起至今 -15.47% 1.82% -16.95% 1.71% 1.48% 0.11%
注：本基金的业绩比较基准：75%×沪深300 指数收益率+25%×上证国债指数收益率。沪深300 指数是由上海和深圳证券市场中选取300 只A 股作为样本编制而成的成份股指数，该指数的指数样本覆盖了沪深两地市场八成左右的市值，具有良好的市场代表性。上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成，具有良好的市场代表性。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金在建仓期末及本报告期末已满足基金合同规定的投资比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


3.3 过去三年基金的利润分配情况
自基金合同生效以来未进行收益分配。

§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司：49％。
目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金在内的十三只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
吴俊峰 本基金基金经理 2009年8月25日 - 6 硕士。2005年5月至2005年8月期间就职于国信证券经济研究所，任研究员。2005年8月加盟泰达宏利基金管理有限公司，先后担任研究员、研究主管等职务。6年基金从业经验，具有基金从业资格。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，未发生任何利益输送的情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与公司管理的其他投资组合不具有相似的投资风格。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，在本报告期内未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010年从宏观经济上讲是“复杂”的一年，但从A股市场的表现来看却是较为清晰的，即周期性强的大盘股向下跌，而增长预期较为明确的消费、医药、电子以及受政策扶持的新兴产业股票向上涨。
如果从经济周期的角度看，2010年是中国经济增长继续恢复的一年，但不确定性的产生来自于刺激政策的退出，以及09年超发货币导致的通胀压力，前者的主要表现为2010年的信贷规模较09年大幅下降，流动性充裕程度的下降压缩了周期股的估值；后者的主要表现是CPI不断超预期，导致央行不断上调准备金率，以及加息。随着通胀率的不断上升，投资者对政策的紧缩预期也越来越强烈，A股市场自然很难有好的表现，更多地是表现为结构性甚至是个股性机会。
小盘股指数在2010年远远战胜了沪深300指数，而小盘股的整体业绩增幅并没有股价涨幅那么大，估值的提升是股价上涨的主要推动力，随着小盘股与大盘股估值差距的进一步拉大，小盘股估值泡沫的风险越来越突出，除非业绩增长能够不断超出市场预期，否则下跌的可能性越来越大。
本基金在年初的配置出现了一定的偏差，主要是周期类的大盘股配置偏多，在1月份准备金率上调之后，这些行业出现了较大跌幅，给基金净值带来了较大负贡献。通过对2010年宏观面和政策面的再分析，本基金于一季度大幅减持了组合中的绝大部分周期类大盘股，降低了仓位，同时通过精选个股，谨慎增持了一批增长前景较为明确，受政策调控影响较小的股票，主要分布在消费、医药、电子等行业。由于本基金配置结构调整较早，仓位也维持中性，自二季度之后本基金净值回升较为明显，从全年来看也取得了不错的正收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为0.8453元，本报告期份额净值增长率为6.86%，同期业绩比较基准增长率为-8.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2011年中国经济走向新一轮上升周期的态势将更为明显，实体经济继续恢复，上市公司盈利仍将保持两位数增长，A股市场基本面将更为扎实。
但与2010年下半年一样，困扰市场预期的依然是通货膨胀，目前全球似乎都处于一个由超发货币导致的通胀周期中，中国也无法避免，由食品和资产价格上涨导致的通胀目前仍没有得到有效控制的迹象，货币政策将不可避免继续紧缩，甚至会影响到GDP的增长。因此可以这么说，在CPI得到有效控制，或者市场明确预期CPI能够得到有效控制之前，A股市场向下的压力大于向上的动力，高估值的小盘股面临估值压缩的压力，大盘股虽然估值压力较小，但似乎也很难找到上涨的理由。
因此2011年的市场注定了回报率不会太高，市场依然只存在结构性机会，与去年的板块结构性机会不同，2011年将更多地表现为个股机会，只有那些基本面良好，估值合理，成长性明确的个股，才会取得较好的超额收益，自下而上精选个股应该是2011年的主导投资策略。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008] 38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立长期停牌股票等没有市价的投资品种估值委员会，成员由主管基金运营的副总经理、督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员组成。职责分工、专业胜任能力和相关工作经历具体如下：
主管基金运营的副总经理担任估值委员会主任，督察长、投资总监担任副主任。主要负责估值委员会的组织、管理工作，并对涉及估值委员会的重大事项做出决策。
基金经理:基金经理参与估值委员会的日常工作，主要对长期停牌股票行业类别和重估方法提出建议。参与估值的基金经理具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较为丰富的经验，熟悉相关法律法规和估值方法。
研究部负责人及行业研究员：负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研究，参与长期停牌股票行业类别和重估方法的确定。他们具有多年的行业研究经验，能够较好的对行业发展趋势做出判断，熟悉相关法律法规和估值方法。
交易部负责人：参与估值委员会的日常工作，主要对长期停牌股票的行业类别和重估方法提出建议。该成员具有多年的股票交易经验，能够较好的对市场的波动及发展趋势作出判断，熟悉相关的法律法规和估值方法。
监察稽核部负责人:负责对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改。该成员具有一定的会计核算估值知识和经验，熟知与估值政策相关的各项法律法规，了解估值原则和估值方法。
金融工程部负责人：负责估值相关数值的处理和计算，确定行业指数，计算估值价格，参与确定估值方法。该成员在金融工程工作方面具有较为丰富的经验,具备应用多种估值模型的专业能力，熟悉相关法律法规和估值方法。
风险管理部负责人：负责估值相关数值的处理和计算，复核由金融工程部提供的行业指数和估值价格。该成员在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验,熟悉相关法律法规和估值方法。
基金运营部负责人:参与长期停牌股票估值方法的确定，并与相关托管行进行核对确认，如有不符合的情况出现，立即向估值委员会反映情况，并提出合理的调整建议。该成员具备多年基金从业经验，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉基金估值法律法规、政策和估值方法。
基金经理参与估值委员会对相关停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌股票的基金经理不参与最终的投票表决。
本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同及基金实际运作的情况，2010年未进行收益分配。目前无收益分配安排。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告
本基金2010年年度报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：泰达宏利市值优选股票型证券投资基金
报告截止日： 2010年12月31日
单位：人民币元
资 产 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日
资 产：
银行存款 1,051,065,266.94 512,495,199.81
结算备付金 30,580,618.79 35,971,530.20
存出保证金 6,484,632.97 9,204,556.39
交易性金融资产 6,259,518,074.51 7,364,468,899.79
其中：股票投资 6,242,357,469.91 7,359,899,606.39
基金投资 - -
债券投资 17,160,604.60 4,569,293.40
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 23,165,392.96
应收利息 207,188.59 157,784.21
应收股利 - -
应收申购款 394,707.73 413,046.87
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 7,348,250,489.53 7,945,876,410.23
负债和所有者权益 本期期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 64,802,093.76 -
应付赎回款 2,425,637.69 8,971,732.80
应付管理人报酬 9,547,993.08 9,972,019.04
应付托管费 1,591,332.18 1,662,003.17
应付销售服务费 - -
应付交易费用 12,348,570.48 11,938,200.28
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 2,447,244.98 1,951,842.88
负债合计 93,162,872.17 34,495,798.17
所有者权益：
实收基金 8,582,685,291.17 10,002,269,040.01
未分配利润 -1,327,597,673.81 -2,090,888,427.95
所有者权益合计 7,255,087,617.36 7,911,380,612.06
负债和所有者权益总计 7,348,250,489.53 7,945,876,410.23
注：报告截止日2010年12月31日，基金份额净值0.8453元，基金份额总额8,582,685,291.17份。
7.2 利润表
会计主体：泰达宏利市值优选股票型证券投资基金
本报告期： 2010年1月1日 至 2010年12月31日
单位：人民币元
项 目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
一、收入 624,327,464.68 3,732,367,295.39
1.利息收入 6,685,718.66 14,057,705.47
其中：存款利息收入 6,613,226.20 4,695,585.74
债券利息收入 43,228.28 9,362,119.73
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 29,264.18 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 146,866,141.63 2,278,549,629.56
其中：股票投资收益 119,694,426.59 2,217,250,516.28
基金投资收益 - -
债券投资收益 3,695,196.74 15,047,121.94
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - 983,529.48
股利收益 23,476,518.30 45,268,461.86
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 470,000,337.47 1,437,654,369.52
4. 汇兑收益（损失以"－"号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 775,266.92 2,105,590.84
减：二、费用 192,966,338.97 204,528,001.60
1．管理人报酬 102,734,682.90 103,834,767.90
2．托管费 17,122,447.16 17,305,794.63
3．销售服务费 - -
4．交易费用 72,578,183.45 82,869,445.19
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 531,025.46 517,993.88
三、利润总额 431,361,125.71 3,527,839,293.79
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 431,361,125.71 3,527,839,293.79

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰达宏利市值优选股票型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日 至 2010年12月31日
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 10,002,269,040.01 -2,090,888,427.95 7,911,380,612.06
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 431,361,125.71 431,361,125.71
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -1,419,583,748.84 331,929,628.43 -1,087,654,120.41
其中：1.基金申购款 693,186,827.82 -119,557,221.02 573,629,606.80
2.基金赎回款 -2,112,770,576.66 451,486,849.45 -1,661,283,727.21
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 8,582,685,291.17 -1,327,597,673.81 7,255,087,617.36
项目 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 10,584,861,208.71 -5,789,384,771.84 4,795,476,436.87
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 3,527,839,293.79 3,527,839,293.79
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -582,592,168.70 170,657,050.10 -411,935,118.60
其中：1.基金申购款 2,655,430,102.43 -795,331,991.35 1,860,098,111.08
2.基金赎回款 -3,238,022,271.13 965,989,041.45 -2,272,033,229.68
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 10,002,269,040.01 -2,090,888,427.95 7,911,380,612.06

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______缪钧伟______ ______傅国庆______ ____王泉____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰达宏利市值优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”，原泰达荷银市值优选股票型证券投资基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第204号《关于同意泰达荷银市值优选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由泰达荷银基金管理有限公司(于2010年3月9日更名为泰达宏利基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集11,867,940,890.99元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第101号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金基金合同》于2007年8月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为11,868,700,887.87份基金份额，其中认购资金利息折合759,996.88份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。
根据本基金的基金管理人2010年3月17日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告》，本基金自公告之日起更名为泰达宏利市值优选股票型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利市值优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行、上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票资产占基金资产的60%-95%，债券资产占基金资产的0%-35%，权证占基金资产净值的0%-3%，资产支持证券占基金资产净值的0%-20%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。
本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2011年3月29日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利市值优选股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2010年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期无会计政策变更、会计估计变更或重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
宏利资产管理(香港)有限公司 基金管理人的股东
法国巴黎投资管理亚洲有限公司(原“荷银投资管理(亚洲)有限公司”) 基金管理人的原股东
注：根据本基金的基金管理人2010年3月9日发布的《泰达荷银基金管理有限公司关于股权变更及公司更名的公告》的有关规定，经公司2009年第五次股东会审议通过并经中国证监会证监许可[2010]166号文批准，本基金的基金管理人原外方股东荷银投资管理(亚洲)有限公司将所持有的公司全部49%的股权转让给宏利资产管理(香港)有限公司。变更后的股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理(香港)有限公司：49%。营业执照于2010年3月4日完成变更。
2010年4月1日，法国巴黎投资与富通资产管理集团完成合并，合并后本基金管理人的原股东荷银投资管理(亚洲)有限公司以法国巴黎投资管理亚洲有限公司(BNP Paribas Investment Partners Asia Limited)的名称营运。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1.1 股票交易
本报告期无通过关联方进行的股票交易（2009年同）。
7.4.8.1.1.2 债券交易
本报告期无通过关联方进行的债券交易（2009年同）
7.4.8.1.1.3债券回购交易
本报告期无通过关联方进行的债券回购交易（2009年同）
7.4.8.1.2 权证交易
本报告期无通过关联方进行的权证交易（2009年同）。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本报告期无应支付关联方的佣金（2009年同）。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 102,734,682.90 103,834,767.90
其中：支付给销售机构的客户维护费 18,854,314.33 18,421,767.76
注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 17,122,447.16 17,305,794.63
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期 2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 - - - - - -
上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 29,748,083.98 - - - - -

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内基金管理人未投资本基金（2009年同）。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日
持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例
中国建设银行北碚支行营业部 49,411.24 0.00 49,411.24 0.00

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 1,051,065,266.94 6,367,193.47 512,495,199.81 4,392,767.03
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金未在承销期内参与关联方承销证券（2009年同）。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内本基金无其他关联交易事项。

7.4.9 期末（ 2010年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注
601377 兴业证券 2010年9月29日 2011年1月13日 新股网下中签 10.00 16.20 503,831 5,038,310.00 8,162,062.20 -
002487 大金重工 2010年9月29日 2011年1月17日 新股网下中签 38.60 39.70 34,129 1,317,379.40 1,354,921.30 -
601933 永辉超市 2010年12月9日 2011年3月15日 新股网下中签 23.98 31.24 19,786 474,468.28 618,114.64 -

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注
600518 康美药业 2010年12月28日 配股认购 19.71 2011年1月6日 17.29 12,983,585 281,413,349.22 255,906,460.35 -
600991 广汽长丰 2010年10月28日 重大事项 14.07 2011年3月23日 15.00 6,000,000 68,016,322.65 84,420,000.00 -
注：本基金截至2010年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末本基金无银行间正回购余额(2009年同)。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末本基金无交易所市场正回购余额(2009年同)。

§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 6,242,357,469.91 84.95
其中：股票 6,242,357,469.91 84.95
2 固定收益投资 17,160,604.60 0.23
其中：债券 17,160,604.60 0.23
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,081,645,885.73 14.72
6 其他各项资产 7,086,529.29 0.10
7 合计 7,348,250,489.53 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 225,826,688.72 3.11
B 采掘业 - -
C 制造业 4,246,563,017.73 58.53
C0 食品、饮料 291,200,000.00 4.01
C1 纺织、服装、皮毛 77,252,800.00 1.06
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 528,041,555.24 7.28
C5 电子 586,168,605.00 8.08
C6 金属、非金属 998,239,112.38 13.76
C7 机械、设备、仪表 1,197,449,767.33 16.50
C8 医药、生物制品 568,211,177.78 7.83
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 280,431,752.97 3.87
H 批发和零售贸易 191,342,466.64 2.64
I 金融、保险业 232,802,062.20 3.21
J 房地产业 827,622,347.08 11.41
K 社会服务业 27,872,287.69 0.38
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 209,896,846.88 2.89
合计 6,242,357,469.91 86.04

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 002106 莱宝高科 8,847,828 586,168,605.00 8.08
2 600256 广汇股份 12,800,000 536,704,000.00 7.40
3 600585 海螺水泥 11,999,953 356,158,605.04 4.91
4 600031 三一重工 16,363,200 353,936,016.00 4.88
5 000012 南 玻Ａ 15,000,000 296,250,000.00 4.08
6 002304 洋河股份 1,300,000 291,200,000.00 4.01
7 600518 康美药业 12,983,585 255,906,460.35 3.53
8 600458 时代新材 3,799,820 242,504,512.40 3.34
9 002167 东方锆业 5,011,633 233,943,028.44 3.22
10 002223 鱼跃医疗 4,549,951 229,272,030.89 3.16
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 720,753,708.57 9.11
2 600256 广汇股份 619,340,752.29 7.83
3 601601 中国太保 595,073,849.34 7.52
4 600031 三一重工 497,405,815.14 6.29
5 601166 兴业银行 461,158,451.44 5.83
6 600036 招商银行 445,849,753.42 5.64
7 000012 南 玻Ａ 437,676,120.31 5.53
8 600585 海螺水泥 430,976,346.00 5.45
9 600518 康美药业 421,819,291.07 5.33
10 000983 西山煤电 372,266,297.89 4.71
11 002106 莱宝高科 324,629,244.30 4.10
12 000937 冀中能源 310,327,357.51 3.92
13 601169 北京银行 297,416,683.87 3.76
14 600547 山东黄金 295,066,790.89 3.73
15 000063 中兴通讯 288,875,033.10 3.65
16 600166 福田汽车 285,614,429.39 3.61
17 601699 潞安环能 274,428,639.16 3.47
18 600887 伊利股份 271,874,184.92 3.44
19 600048 保利地产 257,970,739.43 3.26
20 000401 冀东水泥 254,521,007.61 3.22
21 600104 上海汽车 233,161,505.43 2.95
22 002304 洋河股份 232,129,199.11 2.93
23 002069 獐 子 岛 225,988,278.26 2.86
24 601168 西部矿业 222,482,255.91 2.81
25 600016 民生银行 219,316,410.99 2.77
26 002007 华兰生物 218,259,453.75 2.76
27 600239 云南城投 216,491,746.66 2.74
28 600000 浦发银行 213,021,676.28 2.69
29 000998 隆平高科 206,925,089.03 2.62
30 002167 东方锆业 202,512,102.30 2.56
31 002073 软控股份 199,788,196.66 2.53
32 600037 歌华有线 195,841,286.34 2.48
33 002121 科陆电子 189,403,396.16 2.39
34 600458 时代新材 183,520,324.94 2.32
35 600015 华夏银行 179,645,335.32 2.27
36 601666 平煤股份 175,576,562.01 2.22
37 000423 东阿阿胶 173,410,154.55 2.19
38 600720 祁连山 164,685,194.24 2.08
39 000858 五 粮 液 164,231,640.94 2.08
40 002241 歌尔声学 164,019,350.47 2.07
41 600481 双良节能 162,294,301.10 2.05
42 000338 潍柴动力 161,569,731.89 2.04

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 770,164,055.29 9.73
2 600036 招商银行 655,415,648.01 8.28
3 600166 福田汽车 616,920,800.33 7.80
4 601601 中国太保 605,787,577.13 7.66
5 601166 兴业银行 537,359,783.68 6.79
6 000983 西山煤电 529,981,916.12 6.70
7 600031 三一重工 503,521,566.02 6.36
8 000937 冀中能源 473,917,397.75 5.99
9 000568 泸州老窖 468,406,953.95 5.92
10 002024 苏宁电器 459,415,119.78 5.81
11 600019 宝钢股份 387,020,044.58 4.89
12 000858 五 粮 液 361,715,930.65 4.57
13 600887 伊利股份 331,267,899.13 4.19
14 600348 国阳新能 317,357,881.55 4.01
15 600547 山东黄金 312,760,904.57 3.95
16 601169 北京银行 279,755,912.41 3.54
17 000898 鞍钢股份 279,278,699.80 3.53
18 600111 包钢稀土 270,568,274.92 3.42
19 600104 上海汽车 263,210,750.64 3.33
20 000538 云南白药 253,734,923.90 3.21
21 601699 潞安环能 252,657,768.02 3.19
22 601766 中国南车 252,037,958.14 3.19
23 600048 保利地产 247,951,971.12 3.13
24 000063 中兴通讯 244,814,874.36 3.09
25 002241 歌尔声学 237,144,330.42 3.00
26 600720 祁连山 236,082,647.54 2.98
27 000825 太钢不锈 221,773,677.72 2.80
28 000338 潍柴动力 216,923,155.10 2.74
29 002007 华兰生物 214,018,352.83 2.71
30 600016 民生银行 207,150,287.69 2.62
31 600000 浦发银行 206,654,726.73 2.61
32 000792 盐湖钾肥 204,486,382.05 2.58
33 000157 中联重科 196,341,486.90 2.48
34 600015 华夏银行 193,786,358.55 2.45
35 601168 西部矿业 190,538,690.05 2.41
36 601666 平煤股份 179,563,109.62 2.27
37 600315 上海家化 177,350,916.66 2.24
38 600880 博瑞传播 170,893,561.54 2.16
39 002202 金风科技 159,783,724.32 2.02
40 600518 康美药业 159,233,953.54 2.01
41 600037 歌华有线 159,065,788.42 2.01
42 600256 广汇股份 158,757,638.10 2.01

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 22,816,427,997.36
卖出股票收入（成交）总额 24,522,957,586.7

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 17,160,604.60 0.24
7 其他 - -
8 合计 17,160,604.60 0.24

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 113001 中行转债 94,570 10,389,460.20 0.14
2 113002 工行转债 41,160 4,862,642.40 0.07
3 128233 塔牌转债 6,980 1,052,444.40 0.01
4 110007 博汇转债 7,240 856,057.60 0.01

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
报告期末基金未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末基金未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.9.2 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,484,632.97
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 207,188.59
5 应收申购款 394,707.73
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,086,529.29

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 113001 中行转债 10,389,460.20 0.14
2 110007 博汇转债 856,057.60 0.01

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 600518 康美药业 255,906,460.35 3.53 配股认购

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
326,174 26,313.21 626,283,900.07 7.30% 7,956,401,391.10 92.70%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 285,137.58 0.0033%

§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2007年8月3日 ）基金份额总额 11,868,700,887.87
本报告期期初基金份额总额 10,002,269,040.01
本报告期基金总申购份额 693,186,827.82
减:本报告期基金总赎回份额 2,112,770,576.66
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 8,582,685,291.17

§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金没有召开份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经本基金管理人2010年度第一次股东会会议决议，同意黄金源（NG Kim Guan）先生 、何国良（Patrick HO）先生、马军先生辞去我公司董事职务，同时聘任孙泉先生、雷柏刚先生（Robert Allen Cook)、施德林先生（Marc Howard Sterling) 、王裕闵(Yu-Ming Wang)先生担任公司董事。具体内容请参考本基金管理人于2010年3月31日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于董事变更的公告》。 2、本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。 本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本年度本基金无投资策略的变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用为14.7万元，该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为4年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本年度基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例
民生证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
渤海证券 1 5,340,204,316.71 11.30% 4,338,949.25 11.00% -
中银国际 1 4,206,084,569.71 8.90% 3,575,154.64 9.06% -
中金公司 1 4,194,117,011.09 8.87% 3,407,751.28 8.64% -
招商证券 1 3,871,550,594.16 8.19% 3,290,818.20 8.34% -
安信证券 2 3,558,993,829.87 7.53% 2,935,274.92 7.44% -
华创证券 1 3,492,071,702.44 7.39% 2,968,256.15 7.52% -
联合证券 1 3,480,500,064.46 7.36% 2,958,411.41 7.50% -
高华证券 1 2,938,896,415.39 6.22% 2,498,051.90 6.33% -
中信证券 1 2,859,108,190.60 6.05% 2,430,230.81 6.16% -
长城证券 1 2,776,383,153.09 5.87% 2,359,915.79 5.98% -
湘财证券 1 1,941,911,011.64 4.11% 1,577,813.20 4.00% -
国泰君安 1 1,606,162,980.66 3.40% 1,305,018.86 3.31% -
中投证券 1 1,321,488,374.18 2.80% 1,073,717.76 2.72% -
国信证券 1 963,815,494.51 2.04% 783,103.89 1.98% -
海通证券 1 916,174,122.07 1.94% 744,398.13 1.89% -
平安证券 1 869,778,794.39 1.84% 739,310.23 1.87% -
瑞银证券 2 783,122,528.83 1.66% 665,652.79 1.69% -
申银万国 1 749,147,189.51 1.58% 636,766.60 1.61% -
中信建投 1 711,161,540.15 1.50% 604,484.99 1.53% -
英大证券 1 696,966,935.97 1.47% 566,288.02 1.44% -
注：(一)2010年本基金增加了瑞银证券390726、民生证券390658、方正证券23359、英大390449和华创42204五个席位。 (二) 交易席位选择的标准和程序基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：（1）经营规范，有较完备的内控制度；（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例
民生证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
渤海证券 5,104,800.25 28.74% - - - -
中银国际 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
联合证券 9,066,137.80 51.05% - - - -
高华证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
长城证券 2,252,453.00 12.68% - - - -
湘财证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中投证券 1,337,501.60 7.53% - - - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
英大证券 - - - - - -

§12 影响投资者决策的其他重要信息
（一）我公司已于2010年3月9日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于股权变更及公司更名的公告》，原公司外方股东荷银投资管理（亚洲）有限公司将所持有的泰达荷银基金管理有限公司全部49％的股权转让给宏利资产管理（香港）有限公司。变更后的股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司: 49%。同时公司名称由"泰达荷银基金管理有限公司"变更为"泰达宏利基金管理有限公司"。 经基金托管人同意，并报请中国证监会批准，我公司已于2010年3月17日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告》，本基金的名称也相应改为泰达宏利市值优选股票型证券投资基金。 （二）本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下： 2010年1月29日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。 2010年5月13日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。 2010年6月21日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告 2010年7月1日，托管人中国建设银行股份有限公司发布2009年度A股分红派息实施公告，每 10 股派发现金股息人民币 2.02 元(含税)。 2010年9月15日，托管人中国建设银行股份有限公司发布公告，张福荣先生担任本行监事长，谢渡扬先生辞去本行监事、监事长职务。 2010年11月2日，托管人中国建设银行股份有限公司发布2010年度A股配股发行公告。


泰达宏利基金管理有限公司
2011年3月29日

来源上海证券报)