农银汇理平衡双利混合型证券投资基金2010年年度报告摘要

2010年12月31日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一一年三月二十九日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

农银汇理平衡双利混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2009年4月8日至2010年12月31日）

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注：本基金股票投资比例范围为基金资产的30%-80%，其中投资于红利股的比例不少于股票资产的80％；权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%；债券等其他资产的投资比例范围为基金资产的20%-70%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%）。本基金建仓期为基金合同生效日（2009年4月8日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

农银汇理平衡双利混合型证券投资基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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注：基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中国铝业股份有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。公司法定代表人为董事长杨琨先生。

公司现管理7只开放式基金，分别为农银汇理行业成长股票型基金、农银汇理恒久增利债券型基金、农银汇理平衡双利混合型基金、农银汇理策略价值股票型基金、农银汇理中小盘股票型基金、农银汇理大盘蓝筹股票型基金、农银汇理货币市场基金。截至2010年12月31日，公司管理的基金资产净值为148.54亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人没有存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无。因为本投资组合无与其投资风格相似的投资组合。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金无异常交易情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2010年，宏观调控和经济转型成为左右股票市场的两大决定性指标，以房地产为代表的粗放型的经济增长方式已经不可能持续下去，经济的转型势在必行，促进民生、发展新能源新材料、新医药、信息网络和新能源汽车是下一步经济转型的方向。 与此同时，4月中旬，政府对于房地产行业出台了有史以来最严厉的宏观调控政策，以有效遏制房价过快上涨的势头。在宏观调控的政策出台以后，上证指数在一季度盘整以后，在二季度出现了一轮快速的下跌，其中，以煤炭行业为代表的周期性行业跌幅比较大。在第三季度，A股市场上演了以煤炭，地产，家电和汽车等周期性行业为先锋，继而以农业，食品饮料和医药等大消费行业的一波气势如虹的行情。到了四季度情，周期性行业与非周期性行业的轮动特征比较明显。国庆假期结束，在国庆期间大宗商品价格大涨和美国实行新一轮量化宽松政策的预期下，有色、煤炭、房地产和银行行业的股票在10月份走出了一轮波澜壮阔的走势，在随后的11月份，大盘股见顶回落，以中小市值股票为代表的中证500指数和创业板指数创下2010年以来的新高。在12月份，以煤炭和有色为代表的周期行业又异军突起。本基金在看好经济转型的前提下，重点配置了高铁、消费和节能环保等行业，对周期性行业的配置基本处于平均水平，取得了比较好的成果。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期本基金份额净值增长率为11.81％，业绩比较基准收益率为-5.55％。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2011年的形势，高通货膨胀、货币政策的逐渐收紧和金融系统的再融资压力对周期性行业的估值是个持续的压制。2011年是十二五的开局之年，因此，能够支持未来五年中国经济增长的主要动力行业必将成为2011年市场的宠儿，在劳动力成本不断提高和海外经济复苏的大背景下，高端装备制造业如高速铁路制造业、煤炭机械制造业、海洋工程制造业、冷链物流制造业等行业有望成为2011年乃至未来五年市场关注的焦点。与此同时，大消费，尤其是食品饮料行业的估值经过12月份这一轮的调整已经回到了比较合理的20-25倍的水平，再度大幅下跌的可能性比较小，预计今年会有比较好的绝对收益。本基金将会在高端装备制造业和大消费领域做重点的配置。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；每年基金收益分配比例不得低于全年可分配收益的20%。基金合同生效不满3个月，收益可不分配。”因此本基金报告期应分配利润金额为55460327.55 元。

2.报告期内已实施过一次利润分配，每10份基金份额派发红利0.50元，权益登记日为2010年1月7日，总计分配利润92020739.83元。

3.对于报告期应分配但尚未实施的利润，期后公司决定每10份基金份额派发红利0.60元，权益登记日、除息日为2011年1月10日。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2010年度，基金托管人在农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2010年度，农银汇理基金管理有限公司在农银汇理平衡双利混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为92,020,739.83元，符合基金合同的规定。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2010年度，由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6审计报告

6.1 审计报告基本信息

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6.2 审计报告的基本内容

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§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：农银汇理平衡双利混合型证券投资基金

报告截止日：2010年12月31日

单位：人民币元

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注：1、本基金合同生效日为2009年4月8日，上年度实际报告期为2009年4月8日至2009年12月31日。

2、报告截止日2010年12月31日，基金份额净值1.2598元，基金份额总额1,067,255,607.26份。

7.2利润表

会计主体：农银汇理平衡双利混合型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：农银汇理平衡双利混合型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：许红波，主管会计工作负责人：杜明华，会计机构负责人：于意

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

农银汇理平衡双利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]74号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为6,465,518,027.79份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(09)第0008号验资报告。《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2009年4月8日正式生效。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及于2010年11月19日公告的《农银汇理平衡双利混合型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金的投资组合为：股票投资比例范围为基金资产的30%-80%，其中投资于红利股的比例不少于股票资产的80％；权证投资比例范围为基金资产净值的0％-3％；债券等其他资产的投资比例范围为基金资产的20％-70%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％）。本基金的业绩比较基准采用：55%×沪深300指数+45%×中信标普全债指数。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)、基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年1月1日至2010年12月31日止年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，上市公司在代扣代缴时，减按50%计算应纳税所得额。

4) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5) 对于基金从事A股买卖，自2008年9月19日起，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。

6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7关联方关系

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7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易、债券交易和债券回购交易。本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金，期末无应付关联方佣金余额。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与各关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.9期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应参阅登载于农银汇理基金管理有限公司网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入金额按买入的成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：卖出金额按卖出的成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.12010年7月26日，嘉兴市查处环境污染违法违纪案件专项工作协调小组举行会议，通报了包括晋亿实业股份有限公司（下称：晋亿实业，股票代码：601002）等35 家环境违法企业名单。2010年3月1日，嘉兴市环境保护局以“嘉环罚〔2010〕5 号”文下发了《嘉兴市环境保护局行政处罚决定书》作出处罚决定：责令晋亿实业在规定期限内改正违法行为，并罚款人民币叁万元整。

对晋亿实业股票投资决策程序的说明：本基金管理人在投资该股票前严格执行了内部研究推荐、投资计划审批等的相关投资决策流程。该股票根据股票池审批流程后进入公司股票备选库，由研究员跟踪并分析。该调查事件发生后，本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析，认为此事项对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此，没有改变本基金管理人对该上市公司的投资判断。

其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

§10开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2010年8月，基金管理人同意施卫先生辞去农银汇理基金管理有限公司副总经理职务。本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略没有改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为8万元，目前事务所已提供审计服务的连续年限为二年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：1、公司租用交易席位的证券公司应同时满足以下基本条件：

（1） 实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。

（2） 市场形象及财务状况良好。

（3） 经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。

（4） 内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

（5） 研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

2、本基金本报告期内无新增或剔除交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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农银汇理基金管理有限公司

二〇一一年三月二十九日



基金简称
农银平衡双利混合




基金主代码
660003




交易代码
660003




基金运作方式
契约型开放式




基金合同生效日
2009年4月8日




基金管理人
农银汇理基金管理有限公司




基金托管人
交通银行股份有限公司




报告期末基金份额总额
1,067,255,607.26份




基金合同存续期
不定期











投资目标
通过在红利股票和高息债券等不同类型资产中的平衡配置，追求基金资产在风险可控前提下的持续增值，充分享受股票分红和债券利息的双重收益。




投资策略
本基金将在对宏观经济走势和证券市场科学预期的基础上，采取灵活的资产配置策略，构建具有弹性的股票债券平衡组合，寻求经风险调整后的收益水平最大化。在股票投资中以分红类型的股票为投资重点，以获取上市公司分红和股票增值的收益；在债券投资中重点关注高票息券种，通过多样化的投资手段达到提高债券组合收益水平并规避市场风险的目标。




业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为55％×沪深300指数＋45％×中信标普全债指数。




风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期收益和风险水平低于股票型基金，但高于债券型基金。











项目
基金管理人
基金托管人




名称
农银汇理基金管理有限公司
交通银行股份有限公司




信息披露负责人
姓名
孙昌海
张咏东




联系电话
021-61095588
021-32169999




电子邮箱
chenbangyu@abc-ca.com
zhangyd@bankcomm.com




客户服务电话
4006895599
95559




传真
021-61095556
021-62701216











登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址
https://www.abc-ca.com




基金年度报告备置地点
上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层











3.1.1 期间数据和指标
2010年
2009年4月8日至2009年12月31日




本期已实现收益
245,499,681.25
802,385,960.63




本期利润
137,400,943.12
961,925,235.71




加权平均基金份额本期利润
0.0913
0.2225




本期基金份额净值增长率
11.81%
17.70%




3.1.2 期末数据和指标
2010年末
2009年末




期末可供分配基金份额利润
0.2598
0.1770




期末基金资产净值
1,344,557,245.03
2,214,003,259.15




期末基金份额净值
1.2598
1.1770











阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④




过去三个月
7.21%
1.55%
2.97%
0.99%
4.24%
0.56%




过去六个月
28.49%
1.32%
11.53%
0.86%
16.96%
0.46%




过去一年
11.81%
1.25%
-5.55%
0.87%
17.36%
0.38%




自基金成立起至今
31.61%
1.28%
14.27%
0.97%
17.34%
0.31%











年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注




2010年
0.500
82,118,755.24
9,901,984.59
92,020,739.83
-




合计
0.500
82,118,755.24
9,901,984.59
92,020,739.83
-











姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明




任职日期
离任日期




付柏瑞
本基金基金经理
2009-04-08
-
5
金融学硕士，具有5年基金业从业经历。历任华宝兴业基金管理公司行业研究员、农银汇理基金管理有限公司行业分析师及基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。




陈加荣
本基金基金经理、公司固定收益投资负责人
2009-04-08
2010-05-18
11
天津大学管理工程硕士，11年证券从业经历，具有基金从业资格。历任中国平安保险（集团）股份有限公司投资管理中心债券研究员、交易员、本外币投资经理；国联安基金管理公司德盛小盘基金债券投资经理、基金经理助理，德盛稳健基金债券投资经理、基金经理助理。现任农银汇理基金管理公司固定收益投资负责人、基金经理。




郝兵
本基金基金经理、公司投资部副总经理
2009-06-17
2010-06-25
7
经济学硕士，具有基金业从业资格。曾担任泰信基金管理公司基金经理、中信基金管理公司股权投资部高级副总裁和国泰基金管理公司财富管理中心投资经理。曾任农银汇理基金管理公司投资部副总经理、基金经理。




史向明
本基金基金经理
2010-11-08
-
10
理学硕士，具有10年证券和基金从业经历。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及天治天得利货币市场基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理恒久増利债券型基金基金经理助理。现任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理。











财务报表是否经过审计
是




审计意见类型
标准无保留意见




审计报告编号
德师报(审)字(11)第P0249号











审计报告标题
审计报告




审计报告收件人
农银汇理平衡双利混合型证券投资基金全体持有人




引言段
我们审计了后附的农银汇理平衡双利混合型证券投资基金(以下简称“农银双利基金”)的财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表，2010年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。




管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是农银双利基金的基金管理人农银汇理基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。




注册会计师的责任段
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。


我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。





审计意见段
我们认为，农银双利基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了农银双利基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况。




注册会计师的姓名
陶坚
汪芳




会计师事务所的名称
德勤华永会计师事务所有限公司




会计师事务所的地址
上海市延安东路222号外滩中心30楼




审计报告日期
2011-03-23











资 产
本期末


2010年12月31日

上年度末


2009年12月31日





资 产：






银行存款
73,656,290.15
42,030,362.46




结算备付金
23,521,799.25
170,360,316.58




存出保证金
2,987,403.99
6,988,971.37




交易性金融资产
1,284,648,790.05
2,019,790,836.04




其中：股票投资
1,053,136,585.35
1,640,321,485.03




基金投资
-
-




债券投资
231,512,204.70
379,469,351.01




资产支持证券投资
-
-




衍生金融资产
-
-




买入返售金融资产
-
-




应收证券清算款
22,578,671.89
26,910,101.30




应收利息
2,504,086.34
1,245,804.43




应收股利
-
-




应收申购款
1,625,150.77
1,366,092.14




递延所得税资产
-
-




其他资产
-
-




资产总计
1,411,522,192.44
2,268,692,484.32




负债和所有者权益
本期末


2010年12月31日

上年度末


2009年12月31日





负 债：






短期借款
-
-




交易性金融负债
-
-




衍生金融负债
-
-




卖出回购金融资产款
-
-




应付证券清算款
56,910,488.23
12,537,418.66




应付赎回款
815,371.41
30,612,562.89




应付管理人报酬
1,766,488.02
2,935,724.31




应付托管费
294,414.70
489,287.41




应付销售服务费
-
-




应付交易费用
5,116,854.05
6,458,859.37




应交税费
-
-




应付利息
-
-




应付利润
-
-




递延所得税负债
-
-




其他负债
2,061,331.00
1,655,372.53




负债合计
66,964,947.41
54,689,225.17




所有者权益：






实收基金
1,067,255,607.26
1,881,078,117.42




未分配利润
277,301,637.77
332,925,141.73




所有者权益合计
1,344,557,245.03
2,214,003,259.15




负债和所有者权益总计
1,411,522,192.44
2,268,692,484.32











项 目
本期


2010年1月1日至2010年12月31日

上年度可比期间


2009年4月8日至2009年12月31日





一、收入
201,833,943.08
1,073,832,374.60




1.利息收入
8,092,934.79
15,347,722.92




其中：存款利息收入
3,510,032.87
12,729,809.32




债券利息收入
4,580,351.92
2,617,913.60




资产支持证券利息收入
-
-




买入返售金融资产收入
2,550.00
-




其他利息收入
-
-




2.投资收益（损失以“-”填列）
300,510,765.91
891,570,177.53




其中：股票投资收益
285,695,506.23
868,468,721.31




基金投资收益
-
-




债券投资收益
8,022,293.83
-362,900.00




资产支持证券投资收益
-
-




衍生工具收益
-
-




股利收益
6,792,965.85
23,464,356.22




3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-108,098,738.13
159,539,275.08




4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
-




5.其他收入（损失以“-”号填列）
1,328,980.51
7,375,199.07




减：二、费用
64,432,999.96
111,907,138.89




1．管理人报酬
24,870,883.40
50,507,249.08




2．托管费
4,145,147.28
8,417,874.82




3．销售服务费
-
-




4．交易费用
34,997,630.74
52,704,139.17




5．利息支出
188,802.47
94,566.82




其中：卖出回购金融资产支出
188,802.47
94,566.82




6．其他费用
230,536.07
183,309.00




三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
137,400,943.12
961,925,235.71




减：所得税费用
-
-




四、净利润（净亏损以“-”号填列）
137,400,943.12
961,925,235.71











项目
本期


2010年1月1日至2010年12月31日





实收基金
未分配利润
所有者权益合计




一、期初所有者权益（基金净值）
1,881,078,117.42
332,925,141.73
2,214,003,259.15




二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
137,400,943.12
137,400,943.12




三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-813,822,510.16
-101,003,707.25
-914,826,217.41




其中：1.基金申购款
505,810,847.99
81,551,321.29
587,362,169.28




2.基金赎回款
-1,319,633,358.15
-182,555,028.54
-1,502,188,386.69




四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-92,020,739.83
-92,020,739.83




五、期末所有者权益（基金净值）
1,067,255,607.26
277,301,637.77
1,344,557,245.03




项目
上年度可比期间


2009年4月8日至2009年12月31日





实收基金
未分配利润
所有者权益合计




一、期初所有者权益（基金净值）
6,465,518,027.79
-
6,465,518,027.79




二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
961,925,235.71
961,925,235.71




三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-4,584,439,910.37
-629,000,093.98
-5,213,440,004.35




其中：1.基金申购款
622,671,107.90
63,624,945.61
686,296,053.51




2.基金赎回款
-5,207,111,018.27
-692,625,039.59
-5,899,736,057.86




四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-




五、期末所有者权益（基金净值）
1,881,078,117.42
332,925,141.73
2,214,003,259.15











关联方名称
与本基金的关系




农银汇理基金管理有限公司
本基金管理人




交通银行股份有限公司
本基金托管人




中国农业银行
本基金的管理人的股东




东方汇理资产管理公司
本基金的管理人的股东




中国铝业股份有限公司
本基金的管理人的股东











项目
本期


2010年1月1日至2010年12月31日

上年度可比期间


2009年4月8日至2009年12月31日





当期发生的基金应支付的管理费
24,870,883.40
50,507,249.08




其中：支付销售机构的客户维护费
4,083,115.94
8,047,373.73











项目
本期


2010年1月1日至2010年12月31日

上年度可比期间


2009年4月8日至2009年12月31日





当期发生的基金应支付的托管费
4,145,147.28
8,417,874.82











关联方名称
本期


2010年1月1日至2010年12月31日

上年度可比期间


2009年4月8日至2009年12月31日





期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入




交通银行
73,656,290.15
959,043.67
42,030,362.46
6,245,296.63











7.4.9.1 受限证券类别：股票




证券


代码

证券名称
成功


认购日

可流


通日

流通受限类型
认购


价格

期末估值单价
数量


（单位：股 ）

期末


成本总额

期末


估值总额

备注




300142
沃森生物
2010-11-03
2011-02-14
新股网下申购
95.00
133.20
21,616
2,053,520.00
2,879,251.20
-




002488
金固股份
2010-10-13
2011-01-21
新股网下申购
22.00
24.41
81,180
1,785,960.00
1,981,603.80
-




300126
锐奇股份
2010-09-27
2011-01-13
新股网下申购
34.00
38.68
42,806
1,455,404.00
1,655,736.08
-




300137
先河环保
2010-10-27
2011-02-09
新股网下申购
22.00
38.21
15,317
336,974.00
585,262.57
-




601933
永辉超市
2010-12-09
-
新股网下申购
23.98
31.24
14,839
355,839.22
463,570.36
-




601890
亚星锚链
2010-12-17
-
新股网下申购
22.50
21.50
17,153
385,942.50
368,789.50
-




601126
四方股份
2010-12-28
-
新股网下申购
23.00
31.11
8,094
186,162.00
251,804.34
-











序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）




1
权益投资
1,053,136,585.35
74.61





其中：股票
1,053,136,585.35
74.61




2
固定收益投资
231,512,204.70
16.40





其中：债券
231,512,204.70
16.40





资产支持证券
-
-




3
金融衍生品投资
-
-




4
买入返售金融资产
-
-





其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-




5
银行存款和结算备付金合计
97,178,089.40
6.88




6
其他各项资产
29,695,312.99
2.10




7
合计
1,411,522,192.44
100.00











代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）




A
农、林、牧、渔业
500,400.90
0.04




B
采掘业
2,702,132.00
0.20




C
制造业
720,374,130.34
53.58




C0
食品、饮料
89,714,888.43
6.67




C1
纺织、服装、皮毛
16,759,047.52
1.25




C2
木材、家具
-
-




C3
造纸、印刷
-
-




C4
石油、化学、塑胶、塑料
139,513,256.80
10.38




C5
电子
10,498,422.00
0.78




C6
金属、非金属
208,864,652.79
15.53




C7
机械、设备、仪表
189,226,497.70
14.07




C8
医药、生物制品
65,797,365.10
4.89




C99
其他制造业
-
-




D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-




E
建筑业
1,359,041.84
0.10




F
交通运输、仓储业
131,487,574.90
9.78




G
信息技术业
71,667,286.85
5.33




H
批发和零售贸易
18,190,422.36
1.35




I
金融、保险业
39,617,200.00
2.95




J
房地产业
-
-




K
社会服务业
-
-




L
传播与文化产业
-
-




M
综合类
67,238,396.16
5.00





合计
1,053,136,585.35
78.33











序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（％）




1
600585
海螺水泥
3,622,530
107,516,690.40
8.00




2
600458
时代新材
1,684,276
107,490,494.32
7.99




3
600415
小商品城
1,918,904
67,238,396.16
5.00




4
601111
中国国航
4,509,851
61,694,761.68
4.59




5
000527
美的电器
2,350,000
40,890,000.00
3.04




6
000568
泸州老窖
750,000
30,675,000.00
2.28




7
600690
青岛海尔
999,995
28,209,858.95
2.10




8
601002
晋亿实业
1,931,695
26,560,806.25
1.98




9
600029
南方航空
2,650,000
25,811,000.00
1.92




10
000039
中集集团
1,109,939
25,517,497.61
1.90











序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）




1
600458
时代新材
301,279,296.54
13.61




2
601318
中国平安
198,602,842.30
8.97




3
601111
中国国航
187,922,496.37
8.49




4
600036
招商银行
156,353,792.75
7.06




5
000933
神火股份
154,097,532.16
6.96




6
601601
中国太保
151,851,911.87
6.86




7
600585
海螺水泥
121,071,291.23
5.47




8
600067
冠城大通
120,487,288.39
5.44




9
600383
金地集团
116,570,754.95
5.27




10
000012
南 玻Ａ
116,077,184.54
5.24




11
600547
山东黄金
111,282,932.63
5.03




12
600028
中国石化
108,686,781.29
4.91




13
600166
福田汽车
107,182,882.34
4.84




14
000858
五 粮 液
106,310,049.83
4.80




15
002202
金风科技
105,873,878.50
4.78




16
600115
东方航空
103,260,050.35
4.66




17
600415
小商品城
102,556,368.98
4.63




18
000400
许继电气
101,964,987.22
4.61




19
600739
辽宁成大
101,834,625.17
4.60




20
000527
美的电器
96,361,934.60
4.35




21
000401
冀东水泥
95,771,028.76
4.33




22
000792
盐湖钾肥
91,709,043.63
4.14




23
600406
国电南瑞
91,490,431.88
4.13




24
600742
一汽富维
89,599,544.30
4.05




25
600016
民生银行
89,554,156.25
4.04




26
600031
三一重工
89,052,169.94
4.02




27
600256
广汇股份
88,571,082.19
4.00




28
002001
新 和 成
87,870,553.68
3.97




29
600298
安琪酵母
87,177,510.56
3.94




30
000425
徐工机械
87,060,151.51
3.93




31
600111
包钢稀土
86,898,176.64
3.92




32
000937
冀中能源
86,074,557.57
3.89




33
600015
华夏银行
86,019,339.71
3.89




34
600489
中金黄金
80,698,600.13
3.64




35
000009
中国宝安
78,685,706.13
3.55




36
601166
兴业银行
77,354,310.22
3.49




37
600388
龙净环保
76,992,712.34
3.48




38
000598
兴蓉投资
76,253,481.60
3.44




39
601699
潞安环能
75,729,864.87
3.42




40
600537
海通集团
74,657,236.17
3.37




41
000860
顺鑫农业
73,713,147.72
3.33




42
600403
大有能源
73,299,781.57
3.31




43
000060
中金岭南
71,144,962.05
3.21




44
600694
大商股份
68,469,954.63
3.09




45
000825
太钢不锈
67,648,880.80
3.06




46
600089
特变电工
65,166,062.70
2.94




47
600582
天地科技
64,302,357.65
2.90




48
000568
泸州老窖
63,660,044.23
2.88




49
600580
卧龙电气
63,447,873.06
2.87




50
002064
华峰氨纶
62,814,179.47
2.84




51
000157
中联重科
61,938,047.42
2.80




52
600499
科达机电
59,879,129.52
2.70




53
601088
中国神华
58,129,694.66
2.63




54
000848
承德露露
57,819,659.79
2.61




55
002106
莱宝高科
57,468,403.18
2.60




56
600572
康恩贝
57,362,295.84
2.59




57
002123
荣信股份
57,239,080.52
2.59




58
000800
一汽轿车
56,621,955.37
2.56




59
600195
中牧股份
55,719,445.07
2.52




60
600019
宝钢股份
55,219,432.34
2.49




61
600875
东方电气
54,370,226.33
2.46




62
600312
平高电气
52,155,239.72
2.36




63
600887
伊利股份
51,740,210.34
2.34




64
600000
浦发银行
51,538,790.46
2.33




65
601766
中国南车
51,526,679.59
2.33




66
600029
南方航空
51,398,268.69
2.32




67
000651
格力电器
50,691,495.01
2.29




68
600690
青岛海尔
50,612,693.18
2.29




69
000422
湖北宜化
49,956,819.39
2.26




70
002304
洋河股份
49,796,960.71
2.25




71
600030
中信证券
49,659,038.44
2.24




72
600251
冠农股份
49,587,575.67
2.24




73
600123
兰花科创
48,484,811.60
2.19




74
002080
中材科技
47,885,093.82
2.16




75
000024
招商地产
47,691,694.14
2.15




76
600741
华域汽车
47,684,570.35
2.15




77
002063
远光软件
46,498,192.10
2.10




78
600267
海正药业
46,345,657.68
2.09




79
601169
北京银行
45,594,404.32
2.06




80
600837
海通证券
44,722,124.84
2.02











序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）




1
600458
时代新材
303,407,571.19
13.70




2
601318
中国平安
236,822,452.48
10.70




3
000933
神火股份
211,352,354.59
9.55




4
600036
招商银行
207,794,198.09
9.39




5
601111
中国国航
168,608,466.38
7.62




6
600383
金地集团
149,506,273.12
6.75




7
600406
国电南瑞
143,303,617.04
6.47




8
600028
中国石化
137,961,344.77
6.23




9
601166
兴业银行
131,710,093.60
5.95




10
601601
中国太保
129,788,058.47
5.86




11
600015
华夏银行
126,486,787.92
5.71




12
600067
冠城大通
123,842,401.94
5.59




13
600739
辽宁成大
118,791,851.68
5.37




14
600166
福田汽车
115,170,759.41
5.20




15
600547
山东黄金
114,531,666.28
5.17











16
000400
许继电气
113,503,643.35
5.13




17
600742
一汽富维
113,015,898.09
5.10




18
002202
金风科技
109,145,315.11
4.93




19
600298
安琪酵母
108,978,929.07
4.92




20
600031
三一重工
106,423,343.25
4.81




21
600115
东方航空
105,446,116.60
4.76




22
000012
南 玻Ａ
100,443,480.16
4.54




23
600019
宝钢股份
99,930,723.05
4.51




24
002001
新 和 成
95,212,088.78
4.30




25
000858
五 粮 液
94,305,275.33
4.26




26
600582
天地科技
93,528,429.03
4.22




27
000009
中国宝安
93,462,926.42
4.22




28
601169
北京银行
91,985,917.07
4.15




29
000792
盐湖钾肥
91,440,822.26
4.13




30
000800
一汽轿车
90,968,231.56
4.11




31
000425
徐工机械
90,885,814.30
4.11




32
600256
广汇股份
90,256,106.25
4.08




33
000157
中联重科
89,069,892.65
4.02




34
600111
包钢稀土
88,622,680.28
4.00




35
000898
鞍钢股份
88,254,209.60
3.99




36
600580
卧龙电气
87,021,870.08
3.93




37
600016
民生银行
86,742,095.49
3.92




38
000937
冀中能源
85,461,479.05
3.86




39
600729
重庆百货
85,106,433.12
3.84




40
000401
冀东水泥
85,062,819.64
3.84




41
000598
兴蓉投资
82,978,425.91
3.75




42
600089
特变电工
81,568,138.52
3.68




43
600388
龙净环保
80,578,866.68
3.64




44
600837
海通证券
78,512,312.68
3.55




45
000860
顺鑫农业
77,631,639.22
3.51




46
600537
海通集团
75,203,474.27
3.40




47
600489
中金黄金
73,152,487.58
3.30




48
601699
潞安环能
70,297,964.58
3.18




49
600125
铁龙物流
69,867,591.59
3.16




50
600741
华域汽车
68,277,728.77
3.08




51
000848
承德露露
67,296,597.76
3.04




52
600694
大商股份
65,223,422.34
2.95




53
000527
美的电器
65,153,720.45
2.94




54
600403
大有能源
65,102,762.71
2.94




55
600572
康恩贝
62,574,597.70
2.83




56
600195
中牧股份
62,490,017.19
2.82




57
000825
太钢不锈
62,403,365.20
2.82




58
002064
华峰氨纶
62,177,718.76
2.81




59
600030
中信证券
60,518,916.57
2.73




60
600499
科达机电
60,413,355.60
2.73




61
600570
恒生电子
60,148,657.39
2.72




62
600809
山西汾酒
59,958,907.72
2.71




63
600581
八一钢铁
59,955,501.02
2.71




64
002106
莱宝高科
59,032,241.44
2.67




65
000060
中金岭南
58,981,421.40
2.66




66
000581
威孚高科
58,701,877.27
2.65




67
002123
荣信股份
58,271,909.57
2.63




68
600269
赣粤高速
56,094,378.37
2.53




69
600231
凌钢股份
55,741,910.12
2.52




70
600875
东方电气
54,747,906.77
2.47




71
600880
博瑞传播
54,034,493.30
2.44




72
600812
华北制药
52,337,324.04
2.36




73
601088
中国神华
52,181,493.17
2.36




74
000063
中兴通讯
52,010,746.70
2.35




75
600352
浙江龙盛
51,807,631.93
2.34




76
600104
上海汽车
51,581,284.95
2.33




77
000969
安泰科技
51,358,296.07
2.32




78
600312
平高电气
50,251,377.01
2.27




79
600251
冠农股份
49,562,951.13
2.24




80
600887
伊利股份
49,295,477.46
2.23




81
000024
招商地产
49,221,741.09
2.22




82
600000
浦发银行
48,693,233.74
2.20




83
000568
泸州老窖
48,192,407.46
2.18




84
002080
中材科技
47,894,099.60
2.16




85
000422
湖北宜化
47,151,864.85
2.13




86
600123
兰花科创
45,801,512.16
2.07




87
600518
康美药业
45,430,905.71
2.05




88
601607
上海医药
44,615,004.35
2.02




89
600418
江淮汽车
44,369,169.01
2.00











买入股票的成本（成交）总额
11,042,493,652.24




卖出股票的收入（成交）总额
11,812,507,309.21











序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）




1
国家债券
-
-




2
央行票据
58,976,000.00
4.39




3
金融债券
39,995,000.00
2.97





其中：政策性金融债
39,995,000.00
2.97




4
企业债券
57,474,058.30
4.27




5
企业短期融资券
-
-




6
可转债
75,067,146.40
5.58




7
其他
-
-




8
合计
231,512,204.70
17.22











序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例（％）




1
1001015
10央票15
500,000
48,940,000.00
3.64




2
113001
中行转债
361,430
39,706,699.80
2.95




3
080308
08进出08
300,000
30,105,000.00
2.24




4
113002
工行转债
233,910
27,634,127.40
2.06




5
122026
09福田债
200,000
20,000,000.00
1.49











序号
名称
金额




1
存出保证金
2,987,403.99




2
应收证券清算款
22,578,671.89




3
应收股利
-




4
应收利息
2,504,086.34




5
应收申购款
1,625,150.77




6
其他应收款
-




7
待摊费用
-




8
其他
-




9
合计
29,695,312.99











序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例（％）




1
113001
中行转债
39,706,699.80
2.95




2
110003
新钢转债
2,972,934.00
0.22











持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例




58,155
18,351.91
190,406,461.97
17.84%
876,849,145.29
82.16%




项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例




基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
1,762.08
0.0002%











基金合同生效日(2009年4月8日)基金份额总额
6,465,518,027.79




本报告期期初基金份额总额
1,881,078,117.42




本报告期期间基金总申购份额
505,810,847.99




减：本报告期期间基金总赎回份额
1,319,633,358.15




本报告期期间基金拆分变动份额
-




本报告期期末基金份额总额
1,067,255,607.26











券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注




成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例





长江证券
2
6,741,812,040.74
29.60%
5,694,284.71
29.92%
-




海通证券
2
3,986,638,339.83
17.50%
3,350,772.82
17.60%
-




申银万国
1
3,689,455,800.93
16.20%
2,997,714.03
15.75%
-




中金公司
2
3,334,220,606.68
14.64%
2,819,140.55
14.81%
-




中信证券
2
2,412,154,408.66
10.59%
1,979,203.89
10.40%
-




国泰君安
2
2,068,552,542.45
9.08%
1,728,079.95
9.08%
-




北京高华
1
547,260,442.91
2.40%
465,172.24
2.44%
-




中信建投
1
-
-
-
-
-











券商名称
债券交易
回购交易
权证交易




成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例




长江证券
49,120,467.18
32.91%
80,000,000.00
57.35%
-
-




海通证券
74,556,252.20
49.95%
29,000,000.00
20.79%
-
-




申银万国
4,805,433.64
3.22%
-
-
-
-




中金公司
13,848,284.00
9.28%
-
-
-
-




中信证券
-
-
5,000,000.00
3.58%
-
-




国泰君安
1,498,900.00
1.00%
25,500,000.00
18.28%
-
-




北京高华
5,439,453.30
3.64%
-
-
-
-




中信建投
-
-
-
-
-
-

来源上海证券报)