招商现金增值开放式证券投资基金2010年年度报告摘要

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：２０１１年３月３０日

§１ 重要提示

基金管理人招商基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２９日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所为本基金财务出具了２０１０年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

１、招商现金增值货币Ａ

金额单位：人民币元

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２、招商现金增值货币Ｂ

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

２、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

３、本基金收益分配为按日结转份额。

３．２基金表现

３．２．１ 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

招商现金增值货币Ａ

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招商现金增值货币Ｂ

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：根据基金合同第十四条（五）投资限制的规定：本基金投资于债券及相关品种不低于基金总资产的８０％，本基金于２００４年０１月１４日成立，自基金成立日起４５个工作日内为建仓期，建仓期结束时投资范围符合上述规定的要求。

３．２．３ 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

１、招商现金增值货币Ａ

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２、招商现金增值货币Ｂ

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来源：招商基金，天相

注：本基金分级日期为２００９年１２月０１日，招商现金增值货币Ｂ２００９年度净值收益率按当年实际存续期计算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

１、招商现金增值货币Ａ

单位：人民币元

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２、招商现金增值货币Ｂ

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注：１、本基金采取的收益分配方式是：每日计算投资人帐户当日所产生的收益，每月将投资人账户累计的收益结转为其基金份额，计入该投资人账户的本基金份额中。

２、本基金分级日期为２００９年１２月０１日，招商现金增值货币Ｂ的报告期不足三年。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

招商基金管理有限公司于２００２年１２月２７日经中国证监会（２００２）１００号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为：招商银行股份有限公司持有公司全部股权的３３．４％，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的３３．３％，ＩＮＧ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｂ．Ｖ．（荷兰投资）持有公司全部股权的３３．３％。公司注册资本金为２．１亿元人民币。

截至２０１０年１２月３１日，本基金管理人共管理十七只共同基金，具体如下：从２００３年４月２８日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金（含招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安泰债券投资基金）；从２００４年１月１４日起管理招商现金增值开放式证券投资基金；从２００４年６月１日起开始管理招商先锋证券投资基金；从２００５年１１月１７日起开始管理招商优质成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）；从２００６年７月１１日起开始管理招商安本增利债券型证券投资基金；从２００７年３月３０日起开始管理招商核心价值混合型证券投资基金；从２００８年６月１９日起开始管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金；从２００８年１０月２２日起开始管理招商安心收益债券型证券投资基金；从２００９年６月１９日起开始管理招商行业领先股票型证券投资基金；从２００９年１２月２５日起开始管理招商中小盘精选股票型证券投资基金；从２０１０年３月２５日起开始管理招商全球资源股票型证券投资基金（ＱＤＩＩ）；从２０１０年６月 ２２日起开始管理招商深证１００指数型证券投资基金；从２０１０年６月２５日起开始管理招商信用添利债券型证券投资基金；从２０１０年１２月８日起开始管理上证消费８０交易型开放式指数证券投资基金及招商上证消费８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

２、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商现金增值开放式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

基金管理人（以下简称“公司”）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内，对所有组合的各条指令，均在中央交易员的统一分派下，本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

报告期内，本组合不存在与本基金管理人旗下的其他投资组合投资风格相似的情况。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，未发现重大异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年央行公开市场操作总体实现净投放，全年６次提高存款准备金率，并于第四季度２次提高存贷款基准利率，２次加息，总体来说第四季度货币政策迅速由宽松转向紧缩。前三季度货币市场利率呈现出震荡上行之势，资金利率保持阶段性冲高、底部平稳的局面；第四季度货币市场利率和资金利率均大幅急剧攀升。

１、 公开市场操作与准备金

２０１０年央行通过公开市场操作投放资金６７７９６．２２亿元，回笼资金６３２７４．７７亿元，累计净投放资金４５２１．４５亿元，其中上半年公开市场操作幅度明显大于下半年。（见下图）

央行公开市场操作情况

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资料来源：北方之星

２０１０年内央行６次上调存款准备金利率共计３％（从年初的１５％到年底的１８％），其中上半年和下半年各３次，累计冻结资金约２万亿元。

２、回购利率震荡上行

前三季度，银行间质押式回购利率受节假日因素、考核因素及ＩＰＯ因素共同作用的影响，呈现阶段性上行，底部平稳的局面；第四季度，在央行紧缩的货币政策下，回购利率从１１月开始一路大幅攀升。（如下图）

银行间７天回购利率走势

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资料来源：ＷＩＮＤ资讯、招商基金

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

２０１０年招商现金增值货币Ａ的份额净值收益率为１．８２７９％，同期业绩比较基准收益率为２．３３６１％，基金份额净值收益率低于业绩比较基准收益率０．５０８２％，招商现金增值货币Ｂ的份额净值收益率为２．０７３１％，同期业绩比较基准收益率为２．３３６１％，基金份额净值收益率低于业绩比较基准收益率０．２６３０％。基金收益率低于比较基准的原因主要是：作为对资产流动性、安全性要求较高的投资品种，本基金在货币市场利率震荡上行时期为保持组合流动性以及减少资本利得损失风险而降低了组合的久期。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１１年，我们看到国内经济有望继续平稳增长，结构转型仍是主旋律，但通胀仍有一定上行压力；国外经济逐渐回暖，美国经济复苏的态势基本确立，但高失业率决定了它的量化宽松政策短期内难有较大改变。综合国内外环境，国际经济向好，国内投资过热，可能导致需求偏旺，数量调控及价格调控或将延续。

资金方面，由于外汇占款增加和央行公开市场操作较长时间净投放，回购利率均值在第一季度从高点回落，ＩＰＯ、准备金率上调等因素对市场资金面造成的波动幅度也逐渐收窄；近期央行公开市场操作开始回归正常化，预计回购利率将在小幅回升后趋于稳定。

债券方面，配置需求将在收益率上行的过程中有逐步体现，但随着一季度通胀预期、信贷的重新放量，货币政策可能在较长时间内保持收紧，收益率上行压力也依然存在。我们将密切跟踪相关数据并及时对组合进行灵活调整，把握行情波动为基金运作带来的投资机会。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；股票投资部和专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，根据法律法规及《基金合同》的约定，本基金每日计算投资人账户当日所产生的收益，每月将投资人帐户累计的收益结转为其基金份额，计入该投资人帐户的本基金份额中。本报告期内，招商现金增值货币Ａ共分配利润人民币３７，００２，８８７．２５元，招商现金增值货币Ｂ共分配利润人民币４４，４４４，５３９．７１元，不存在应分配但尚未实施分配的情况。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人—招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

招商银行股份有限公司

§６ 审计报告

德勤华永会计师事务所审计了招商安泰股票证券投资基金的财务报表，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表，２０１０年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。

投资者欲了解详细内容，可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：招商现金增值开放式证券投资基金

报告截止日： ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，招商现金增值货币Ａ基金份额净值１．００００元，基金份额总额１，４２３，２５７，１９９．５５份；招商现金增值货币Ｂ基金份额净值１．００００元，基金份额总额５，４５７，４９４，４９１．１５份；总份额总额６，８８０，７５１，６９０．７０份。

７．２ 利润表

会计主体：招商现金增值开放式证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：招商现金增值开放式证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日 至 ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿成保良＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿赵生章＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿李扬＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人


７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

招商现金增值开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商现金增值开放式证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００３］１３６号文批准公开发行。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为４，６４４，５３０，４８０．６８份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报（验）字（０４）第００３号验资报告。《招商现金增值开放式证券投资基金基金合同》于２００４年１月１４日正式生效。本基金因自２００７年７月１日起执行财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则及相关规定（以下简称“企业会计准则”），于２００７年９月２８日公告了修改后的基金合同（以下简称“修改后的基金合同”）。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）。

根据２００９年１１月２５日发布的《招商基金管理有限公司关于招商现金增值开放式证券投资基金实施基金份额分级的公告》，从２００９年１２月１日起，本基金增设Ｂ级基金份额（以下简称“招商现金增值货币Ｂ”），招商现金增值货币Ｂ的年销售服务费率为０．０１％。于２００９年１２月１日持有本基金的投资者，单个基金账户分级前保留的基金份额余额为Ａ级基金份额（以下简称“招商现金增值货币Ａ”），招商现金增值货币Ａ的年销售服务费率为０．２５％。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、修改后的基金合同及于２０１０年８月２７日公告的《招商现金增值开放式证券投资基金更新招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、回购以及法律法规允许投资的其他金融工具。本基金投资组合的平均剩余到期期限不得超过１８０天。基金的投资组合为：央行票据０％－８０％；回购０％－８０％；短期债券０％－８０％；现金资产或者到期日在一年以内的政府债券（包括政策性金融债）的比例为５％－８０％。本基金暂不投资交易所债券。本基金的业绩比较基准：一年期银行定期储蓄存款的税后利率＝（１－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金执行财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则及相关规定（以下简称“企业会计准则”）、基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和基金净值变动情况。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

７．４．５差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

７．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００８］１号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、国税函［２００８］８７０号《关于做好证券市场个人投资者证券交易结算资金利息所得免征个人所得税工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

１）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

３）对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

７．４．７ 关联方关系

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注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１ 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

７．４．８．１．２ 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

７．４．８．１．３债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

７．４．８．１．４ 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

７．４．８．１．５ 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×０．３３％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×０．３３％÷３６５

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×０．１０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．１０％÷３６５

７．４．８．２．３ 销售服务费

单位：人民币元

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注：本基金自２００９年１２月１日起实行销售服务费分级收费方式，逐日累计至每月月底，按月支付。其中：招商现金增值货币Ａ的年费率为０．２５％，招商现金增值货币Ｂ的年费率为０．０１％。其计算公式为：

招商现金增值货币Ａ的日销售服务费＝前一日招商现金增值货币Ａ资产净值×０．２５％÷３６５

招商现金增值货币Ｂ的日销售服务费＝前一日招商现金增值货币Ｂ资产净值×０．０１％÷３６５

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．２．１招商现金增值货币Ａ

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资招商现金增值货币Ａ的情况。

７．４．８．４．２．２招商现金增值货币Ｂ

单位：人民币元

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７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：１、本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。

２、本基金用于证券交易结算的资金通过招商银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限公司，实质上类似于存放在托管人的存款，于２０１０年１２月３１日转存备付金余额为人民币４０，０００，０００．００元，其当期利息收入为人民币１，３２８，４２５．００元（２００９年１２月３１日：转存备付金余额为人民币０．００元，其当期利息收入为人民币１０，２５１，９９０．００元）。

７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

７．４．９ 期末（ ２０１０年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发／增发证券而持有的流通受限证券。

７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末持有的债券中无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

本基金本报告期末持有的债券中无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。


§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２ 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

８．３ 基金投资组合平均剩余期限

８．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。

８．３．２ 期末投资组合平均剩余期限分布比例

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８．４ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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８．５ 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

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８．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 投资组合报告附注

８．８．１ 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在１．００００元。

８．８．２ 本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。

８．８．３ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．８．４ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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注：机构投资者／个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投及转换入份额，总赎回份额含转换出份额。


§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期没有举行基金份额持有人大会。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门发生如下重大变动：

１、根据本基金管理人２０１０年４月８日的公告，经招商基金管理有限公司第二届董事会２０１０年第１次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕３２７号文核准批复，公司聘任杨奕先生为公司副总经理。

２、根据本基金管理人２０１０年６月２３日的公告，经招商基金管理有限公司第二届董事会２０１０年第５次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕８０２号文核准批复，公司聘任王晓东女士和赵生章先生为公司副总经理。

３、根据本基金管理人２０１０年８月１９日的公告，经招商基金管理有限公司总经理办公会审议通过，聘任胡慧颖女士为本基金基金经理；同意佘春宁先生因个人原因不再担任本基金基金经理职务。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４ 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略无改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金的审计事务所无变化，目前德勤华永会计师事务所已为本基金提供七个年度的审计服务，本报告期应支付给德勤华永会计师事务所的报酬为人民币１１０，０００．００元整。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。

１１．８ 偏离度绝对值超过０．５％的情况

本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过０．５％的情况。

招商基金管理有限公司

２０１１年３月３０日



基金简称
招商现金增值货币




基金主代码
２１７００４




交易代码
２１７００４




基金运作方式
契约型开放式




基金合同生效日
２００４年１月１４日




基金管理人
招商基金管理有限公司




基金托管人
招商银行股份有限公司




报告期末基金份额总额
６，８８０，７５１，６９０．７０份




基金合同存续期
不定期




下属分级基金的基金简称：
招商现金增值货币Ａ
招商现金增值货币Ｂ




下属分级基金的交易代码：
２１７００４
２１７０１４




报告期末下属分基基金的份额总额
１，４２３，２５７，１９９．５５份
５，４５７，４９４，４９１．１５份











姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明




任职日期
离任日期




胡慧颖
本基金的基金经理
２０１０年８月１９日
－
４
胡慧颖，女，中国国籍，经济学学士。２００６年加入招商基金管理有限公司，先后在交易部、专户资产投资部、固定收益部从事固定收益产品的交易、研究、投资相关工作，现任招商现金增值开放式证券投资基金基金经理。




佘春宁
离职前任本基金的基金经理及招商安心收益债券型证券投资基金的基金经理
２００７年１月１０日
２０１０年８月１９日
１０
佘春宁，男，中国国籍，经济学硕士。曾任职于中国人民银行深圳特区分行、国家外汇管理局深圳分局深圳外汇经纪中心、大鹏证券有限责任公司资金结算部，一直从事资金交易和投资管理等相关工作；２００５年１０月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任宏观经济分析师、招商现金增值开放式证券投资基金及招商安心收益债券型证券投资基金基金经理。











投资目标
保持本金的安全性与资产的流动性，追求稳定的当期收益




投资策略
以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对短期金融工具的操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追求稳定的当期收益




业绩比较基准
一年期银行定期储蓄存款的税后利率：（１－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率




风险收益特征
本基金流动性好、安全性高、收益稳定











项目
基金管理人
基金托管人




名称
招商基金管理有限公司
招商银行股份有限公司




信息披露负责人
姓名
吴武泽
张燕




联系电话
０７５５－８３１９６６６６
０７５５－８３１９９０８４




电子邮箱
ｃｍｆ＠ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
ｙａｎ＿ｚｈａｎｇ＠ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ




客户服务电话
４００－８８７－９５５５
９５５５５




传真
０７５５－８３１９６４０５
０７５５－８３１９５２０１











登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ




基金年度报告报告备置地点
（２）招商银行股份有限公司资产托管部


地址：中国深圳深南大道７０８８号招商银行大厦












３．１．１ 期间数据和指标
２０１０年
２００９年
２００８年




本期已实现收益
３７，００２，８８７．２５
８１，４３１，８９２．５９
２１４，７７６，２８６．６７




本期利润
３７，００２，８８７．２５
８１，４３１，８９２．５９
２１４，７７６，２８６．６７




本期净值收益率
１．８２７９％
１．３６７１％
３．４３８０％




３．１．２ 期末数据和指标
２０１０年末
２００９年末
２００８年末




期末基金资产净值
１，４２３，２５７，１９９．５５
２，３６５，５０３，３３３．４９
１１，０５２，０７６，９０４．２８




期末基金份额净值
１．００００
１．００００
１．００００











３．１．１ 期间数据和指标
２０１０年
自分级日（２００９年１２月１日）


至２００９年１２月３１日





本期已实现收益
４４，４４４，５３９．７１
２，１０３，２９６．７９




本期利润
４４，４４４，５３９．７１
２，１０３，２９６．７９




本期净值收益率
２．０７３１％
０．１３５７％




３．１．２ 期末数据和指标
２０１０年末
２００９年末




期末基金资产净值
５，４５７，４９４，４９１．１５
１，４９２，８１３，１６２．４５




期末基金份额净值
１．００００
１．００００











阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④




过去三个月
０．５９０６％
０．００３８％
０．６２９９％
０．０００４％
－０．０３９３％
０．００３４％




过去六个月
１．１８８４％
０．００４５％
１．２０４９％
０．０００４％
－０．０１６５％
０．００４１％




过去一年
１．８２７９％
０．００３７％
２．３３６１％
０．０００３％
－０．５０８２％
０．００３４％




过去三年
６．７６８７％
０．００６４％
８．４４２２％
０．００２１％
－１．６７３５％
０．００４３％




过去五年
１１．５７５７％
０．００５３％
１３．１７１９％
０．００２１％
－１．５９６２％
０．００３２％




自基金合同生效起至今
１６．８５１１％
０．００４６％
１６．５８８５％
０．００２１％
０．２６２６％
０．００２５％











阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④




过去三个月
０．６５１８％
０．００３８％
０．６２９９％
０．０００４％
０．０２１９％
０．００３４％




过去六个月
１．３１１３％
０．００４５％
１．２０４９％
０．０００４％
０．１０６４％
０．００４１％




过去一年
２．０７３１％
０．００３７％
２．３３６１％
０．０００３％
－０．２６３０％
０．００３４％




自基金分级日起至今
２．２１１６％
０．００３７％
２．５２３６％
０．０００３％
－０．３１２０％
０．００３４％











招商现金增值货币Ａ




年度
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付


赎回款转出金额

应付利润


本年变动

年度利润


分配合计

备注




２０１０
３７，００２，８８７．２５
－
－
３７，００２，８８７．２５
－




２００９
８１，４３１，８９２．５９
－
－
８１，４３１，８９２．５９
－




２００８
２１４，７７６，２８６．６７
－
－
２１４，７７６，２８６．６７
－




合计
３３３，２１１，０６６．５１
－
－
３３３，２１１，０６６．５１
－











招商现金增值货币Ｂ




年度
已按再投资形式


转实收基金

直接通过应付


赎回款转出金额

应付利润


本年变动

年度利润


分配合计

备注




２０１０
４４，４４４，５３９．７１
－
－
４４，４４４，５３９．７１
－




２００９
２，１０３，２９６．７９
－
－
２，１０３，２９６．７９
－




合计
４６，５４７，８３６．５０
－
－
４６，５４７，８３６．５０
－











资 产
本期末


２０１０年１２月３１日

上年度末


２００９年１２月３１日





资 产：






银行存款
７１０，６２２，７７５．７７
１１５，９９１，７３４．５４




结算备付金
４２，６５９，０９０．９１
１１，０８９，０４７．６２




存出保证金
－
－




交易性金融资产
２，９６２，９３７，４６０．８０
３，７２３，１８９，９６８．３９




其中：股票投资
－
－




基金投资
－
－




债券投资
２，９６２，９３７，４６０．８０
３，７２３，１８９，９６８．３９




资产支持证券投资
－
－




衍生金融资产
－
－




买入返售金融资产
３，１２８，９５３，２６８．４２
－




应收证券清算款
－
－




应收利息
４０，２８４，９２５．０８
１１，１２９，８７３．２１




应收股利
－
－




应收申购款
３，２００．００
４，９００．００




递延所得税资产
－
－




其他资产
－
－




资产总计
６，８８５，４６０，７２０．９８
３，８６１，４０５，５２３．７６




负债和所有者权益
本期期末


２０１０年１２月３１日

上年度末


２００９年１２月３１日





负 债：






短期借款
－
－




交易性金融负债
－
－




衍生金融负债
－
－




卖出回购金融资产款
－
－




应付证券清算款
－
－




应付赎回款
－
－




应付管理人报酬
１，６４５，１５４．４７
１，１７０，５６３．０２




应付托管费
４９８，５３１．６５
３５４，７１６．０６




应付销售服务费
４８７，２４６．８３
５８７，３５４．６０




应付交易费用
１０４，０７０．７３
７４，５３８．５０




应交税费
１，９１４，４９０．９６
８４２，３２０．００




应付利息
－
－




应付利润
－
－











递延所得税负债
－
－




其他负债
５９，５３５．６４
５９，５３５．６４




负债合计
４，７０９，０３０．２８
３，０８９，０２７．８２




所有者权益：






实收基金
６，８８０，７５１，６９０．７０
３，８５８，３１６，４９５．９４




未分配利润
－
－




所有者权益合计
６，８８０，７５１，６９０．７０
３，８５８，３１６，４９５．９４




负债和所有者权益总计
６，８８５，４６０，７２０．９８
３，８６１，４０５，５２３．７６











项 目
２０１０年１月１日至


２０１０年１２月３１日

２００９年１月１日至


２００９年１２月３１日





一、收入
１０６，３３０，９１８．６５
１３０，７７７，２７４．４２




１．利息收入
９８，３９７，５５２．００
１１３，５４２，５００．０６




其中：存款利息收入
１５，２２０，４５７．６７
１０，６９４，７０７．１９




债券利息收入
６０，９６２，７８７．２２
１００，６６２，４７１．９０




资产支持证券利息收入
－
－




买入返售金融资产收入
２２，２１４，３０７．１１
２，１８５，３２０．９７




其他利息收入
－
－




２．投资收益（损失以“－”填列）
７，９３３，３６６．６５
１７，２３４，７７４．３６




其中：股票投资收益
－
－




基金投资收益
－
－




债券投资收益
７，９３３，３６６．６５
１７，２３４，７７４．３６




资产支持证券投资收益
－
－




衍生工具收益
－
－




股利收益
－
－




３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
－
－




４． 汇兑收益（损失以＂－＂号填列）
－
－




５．其他收入（损失以“－”号填列）
－
－




减：二、费用
２４，８８３，４９１．６９
４７，２４２，０８５．０４




１．管理人报酬
１３，６４３，７９８．５４
２０，６５５，２４３．３１




２．托管费
４，１３４，４８４．３６
６，２５９，１６４．７４




３．销售服务费
５，４８７，６８２．８４
１５，３４８，４７５．９６




４．交易费用
－
－




５．利息支出
１，３０６，８２７．１６
４，６４９，７４５．０８




其中：卖出回购金融资产支出
１，３０６，８２７．１６
４，６４９，７４５．０８




６．其他费用
３１０，６９８．７９
３２９，４５５．９５




三、利润总额
８１，４４７，４２６．９６
８３，５３５，１８９．３８




减：所得税费用
－
－




四、净利润（净亏损以“－”号填列）
８１，４４７，４２６．９６
８３，５３５，１８９．３８











项目
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日





实收基金
未分配利润
所有者权益合计




一、期初所有者权益（基金净值）
３，８５８，３１６，４９５．９４
－
３，８５８，３１６，４９５．９４




二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
－
８１，４４７，４２６．９６
８１，４４７，４２６．９６




三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数


（净值减少以“－”号填列）

３，０２２，４３５，１９４．７６
－
３，０２２，４３５，１９４．７６




其中：１．基金申购款
２２，９０８，６８３，３３１．１３
－
２２，９０８，６８３，３３１．１３




２．基金赎回款
－１９，８８６，２４８，１３６．３７
－
－１９，８８６，２４８，１３６．３７




四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）
－
－８１，４４７，４２６．９６
－８１，４４７，４２６．９６




五、期末所有者权益（基金净值）
６，８８０，７５１，６９０．７０
－
６，８８０，７５１，６９０．７０




项目
上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





实收基金
未分配利润
所有者权益合计




一、期初所有者权益（基金净值）
１１，０５２，０７６，９０４．２８
－
１１，０５２，０７６，９０４．２８




二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
－
８３，５３５，１８９．３８
８３，５３５，１８９．３８




三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数


（净值减少以“－”号填列）

－７，１９３，７６０，４０８．３４
－
－７，１９３，７６０，４０８．３４




其中：１．基金申购款
２０，１４７，９５１，３２７．２７
－
２０，１４７，９５１，３２７．２７




２．基金赎回款
－２７，３４１，７１１，７３５．６１
－
－２７，３４１，７１１，７３５．６１




四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）
－
－８３，５３５，１８９．３８
－８３，５３５，１８９．３８




五、期末所有者权益（基金净值）
３，８５８，３１６，４９５．９４
－
３，８５８，３１６，４９５．９４











关联方名称
与本基金的关系




招商基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构




招商银行
基金托管人、基金管理人的股东、基金代销机构




招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）
基金管理人的股东、基金代销机构




ＩＮＧ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｂ．Ｖ．（荷兰投资）
基金管理人的股东











项目
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





当期发生的基金应支付的管理费
１３，６４３，７９８．５４
２０，６５５，２４３．３１




其中：支付给销售机构的客户维护费
１，１８７，１２３．８１
２，３５１，５６５．０８











项目
２０１０年１月１日至


２０１０年１２月３１日

２００９年１月１日至


２００９年１２月３１日





当期发生的基金应支付的托管费
４，１３４，４８４．３６
６，２５９，１６４．７４











获得销售服务费的


各关联方名称

本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日





当期发生的基金应支付的销售服务费




招商现金增值货币Ａ
招商现金增值货币Ｂ
合计




招商基金管理有限公司
２，４９９，３２７．５３
１８９，５３７．５１
２，６８８，８６５．０４




招商银行
１，９８６，３０９．４７
１，３７５．４６
１，９８７，６８４．９３




招商证券
５８，２６３．３７
４３３．１４
５８，６９６．５１




合计
４，５４３，９００．３７
１９１，３４６．１１
４，７３５，２４６．４８




获得销售服务费的


各关联方名称

上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





当期发生的基金应支付的销售服务费




招商现金增值货币Ａ
招商现金增值货币Ｂ
合计




招商基金管理有限公司
３，０４５，９４８．９２
１２，３７３．４７
３，０５８，３２２．３９




招商银行
５，０４５，０７２．３９
１０２．８１
５，０４５，１７５．２０




招商证券
３１３，０２８．７０
－
３１３，０２８．７０




合计
８，４０４，０５０．０１
１２，４７６．２８
８，４１６，５２６．２９











关联方名称
本期末


２０１０年１２月３１日

上年度末


２００９年１２月３１日





持有的


基金份额

持有的基金份额


占基金总份额的比例

持有的


基金份额

持有的基金份额


占基金总份额的比例





招商证券
２００，０３４，５７４．６８
３．６７％
－
－











关联方


名称

本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入




招商银行
１０，６２２，７７５．７７
４４９，１３５．９５
１５，９９１，７３４．５４
３３５，９９７．４６











序号
项目
金额
占基金总资产的比例（％）




１
固定收益投资
２，９６２，９３７，４６０．８０
４３．０３





其中：债券
２，９６２，９３７，４６０．８０
４３．０３





资产支持证券
－
－




２
买入返售金融资产
３，１２８，９５３，２６８．４２
４５．４４





其中：买断式回购的买入返售金融资产
－
－




３
银行存款和结算备付金合计
７５３，２８１，８６６．６８
１０．９４




４
其他各项资产
４０，２８８，１２５．０８
０．５９




５
合计
６，８８５，４６０，７２０．９８
１００．００











序号
项目
占基金资产净值的比例（％）




１
报告期内债券回购融资余额
２．１４





其中：买断式回购融资
－




序号
项目
金额
占基金资产净值的比（％）




２
报告期末债券回购融资余额
－
－





其中：买断式回购融资
－
－











项目
天数




报告期末投资组合平均剩余期限
８０




报告期内投资组合平均剩余期限最高值
１５２




报告期内投资组合平均剩余期限最低值
５８











序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例（％）
各期限负债占基金资产净值的比例（％）




１
３０天以内
４３．９４
－





其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债
１．４７
－




２
３０天（含）—６０天
２０．１８
－





其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债
７．５３
－




３
６０天（含）—９０天
４．９７
－





其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债
３．２２
－




４
９０天（含）—１８０天
１２．１０
－





其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债
－
－




５
１８０天（含）—３９７天（含）
１８．３０
－





其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债
－
－




合计
９９．４９
－











序号
债券品种
摊余成本
占基金资产净值比例（％）




１
国家债券
－
－




２
央行票据
５５３，２３８，６３９．１９
８．０４




３
金融债券
８４６，５３４，１３１．７７
１２．３０





其中：政策性金融债
８４６，５３４，１３１．７７
１２．３０




４
企业债券
１８３，９３３，５０４．７７
２．６７




５
企业短期融资券
１，３７９，２３１，１８５．０７
２０．０４




６
其他
－
－




７
合计
２，９６２，９３７，４６０．８０
４３．０６




８
剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券
８４０，７０５，５２０．５２
１２．２２











序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本
占基金资产净值比例（％）




１
１００２３０
１０国开３０
５，２００，０００
５１８，０３０，２４５．０１
７．５３




２
０８０１０４７
０８央行票据４７
２，０００，０００
２０１，５３８，２９８．３６
２．９３




３
０８０１０４４
０８央行票据４４
２，０００，０００
２０１，２４６，９７７．５６
２．９２




４
１０８１３１６
１０横店ＣＰ０１
１，５００，０００
１５０，０４６，４４５．２５
２．１８




５
０７０２１９
０７国开１９
１，２００，０００
１１８，９５０，６９７．３０
１．７３




６
０５８０１７
０５首都机场债
１，０００，０００
１００，８６２，６８７．１４
１．４７




７
０８０１０２６
０８央行票据２６
１，０００，０００
１００，２８２，１８３．５７
１．４６




８
１００２２１
１０国开２１
１，０００，０００
９９，８４９，７３９．７０
１．４５




９
１０８１３６７
１０新中泰ＣＰ０１
９００，０００
９０，１７５，８５０．９２
１．３１




１０
１０８１３２３
１０浙物产ＣＰ０２
９００，０００
９０，０７１，７１８．５４
１．３１











项目
偏离情况




报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数
９８




报告期内偏离度的最高值
０．３４４２％




报告期内偏离度的最低值
－０．１３９５％




报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
０．２１２１％











序号
名称
金额




１
存出保证金
－




２
应收证券清算款
－




３
应收利息
４０，２８４，９２５．０８




４
应收申购款
３，２００．００




５
其他应收款
－




６
待摊费用
－




７
其他
－




８
合计
４０，２８８，１２５．０８











份额级别
持有人户数（户）
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例




Ａ级
２２，０４７
６４，５５５．５９
４６１，４８７，３８９．７６
３２．４２％
９６１，７６９，８０９．７９
６７．５８％




Ｂ级
６９
７９，０９４，１２３．０６
５，３９２，３１２，４２１．９８
９８．８１％
６５，１８２，０６９．１７
１．１９％




合计
２２，１１６
３１１，１２０．９８
５，８５３，７９９，８１１．７４
８５．０８％
１，０２６，９５１，８７８．９６
１４．９２％











项目
份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例




基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
Ａ级
１７２，９８４．１１
０．０１２２％




Ｂ级
－
－




合计
１７２，９８４．１１
０．００２５％












招商现金增值货币Ａ
招商现金增值货币Ｂ




基金合同生效日（２００４年１月１４日）基金份额总额
４，６４４，５３０，４８０．６８
－




本报告期期初基金份额总额
２，３６５，５０３，３３３．４９
１，４９２，８１３，１６２．４５




本报告期基金总申购份额
９，４６３，５３４，１４４．９１
１３，４４５，１４９，１８６．２２




减：本报告期基金总赎回份额
１０，４０５，７８０，２７８．８５
９，４８０，４６７，８５７．５２




本报告期基金拆分变动份额
－
－




本报告期期末基金份额总额
１，４２３，２５７，１９９．５５
５，４５７，４９４，４９１．１５











券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易




成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证


成交总额的比例





中国银河证券股份有限公司
－
－
１０，４５９，５００，０００．００
１００．００％
－
－









　２０１０年１２月３１日

来源上海证券报)