华富中证100指数证券投资基金2011年第1季度报告

基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2011 年4 月22 日
华富中证100 指数证券投资基金2011 年第1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011 年4 月21 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为2011 年1 月1 日至2011 年3 月31 日。
§2 基金产品概况
基金简称 华富中证100 指数
交易代码 410008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年12 月30 日
报告期末基金份额总额 220,424,712.25 份
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资约束和
数量化风险控制，力争控制净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%和年跟踪
误差不超过4%，以实现对中证100 指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为被动式指数基金，本基金的标的指数为中证
100 指数。本基金原则上采用完全复制指数的投资策略，
即按照标的指数成份股及其权重构建股票组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，力争净
值增长率与业绩比较基准之间的跟踪误差最小化。
业绩比较基准
中证100 指数收益率×95%＋一年期银行定期存款收益
率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属于股票型证券投资基金，属于较高风险、较高
收益的投资品种。一般情况下，其风险和收益高于混合
型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2011 年1 月1 日 － 2011 年3 月31 日 ）
1.本期已实现收益 -7,185,674.17
2.本期利润 6,250,043.86
3.加权平均基金份额本期利润 0.0282
4.期末基金资产净值 189,648,374.54
5.期末基金份额净值 0.8604
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.74% 1.26% 4.25% 1.25% -0.51% 0.01%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：根据《华富中证100 指数证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于中证100 指数的成
份股及其备选成份股的比例为基金资产的90%～95%，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以
内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2009 年12 月30 日到2010
年6 月30 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华
富中证100 指数证券投资基金基金合同》的规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
郭晨
华富中证
100 指数
基金基金
经理
2010 年12
月27 日
- 四年
四川大学管理学硕士。历任
平安资产管理公司运营管
理部绩效分析师，东吴基金
管理有限公司研究部、产品
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策略部金融工程研究员。
2009 年11 月加入华富基金
管理有限公司，任投资部华
富中证100 指数基金基金经
理助理。
韩玮
华富中证
100 指数
基金基金
经理、华
富价值增
长基金基
金经理、
公司投资
部总监
2009 年12
月30 日
2011 年1 月
24 日
十一年
清华大学工商管理硕士。历
任五洋期货经纪有限公司
交易部经理、总经理助理，
中国银河证券股份有限公
司资产管理总部研究员、研
究开发部副经理、投资管理
部经理、投资副总监、总监。
注：郭晨的任职日期为公司作出决定之日，韩玮的任职日期为该基金成立之日，离职日期为公司
作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资
格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，
对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行
为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购
赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及
本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为被动型指数基金,与本基金管理人旗下的其他基金没有可比性.
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内无异常交易行为发生。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本季度市场持续震荡，中证100 指数本季度上涨4.41%，总体看来，大盘蓝筹股表现优于中
小盘股票，低估值价值型股票表现优于高估值成长型股票。
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一季度的市场主要围绕两条主线展开。第一条主线是通胀，一季度通胀不断加剧导致央行进
一步紧缩流动性，抑制了市场整体的表现，去年被充分炒作的小盘成长股的估值泡沫开始显现，
出现了较大的回调，而一些受益于大宗商品和原材料价格上涨的板块表现较好，市场风格出现轮
动，去年一直沉寂的低估值的大盘蓝筹股的价值也开始逐渐被认可，表现相对较好。
本季度市场另一条主线是事件驱动，从年初的高铁和水利建设，到中东局势紧张和日本地震，
市场围绕着各种主题不断炒作。虽然各种事件和主题层出不穷，但是持续性并不强，缺乏基本面
支持和估值优势的个股并没有很强的赚钱效应。
作为被动型指数基金，华富中证100 指数基金本季度严格恪守本基金的投资理念和投资目标，
实现了对基准的有效跟踪。报告期内基金运作良好，跟踪偏离度和跟踪误差均符合基金合同的要
求。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金于2009 年12 月30 日正式成立。截止2011 年3 月31 日,本基金份额净值为0.8604
元,累计份额净值为0.8604 元．报告期,本基金份额净值增长率为3.74%,同期业绩比较基准收益
率为4.25%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二季度，我们对市场走势保持乐观的态度。首先宏观经济依然持续向好，前期国内经济
调控已经初见成效，中东局势逐渐缓和、日本开始从地震的影响中恢复，欧美经济出现了复苏的
迹象，未来国内通胀进一步超预期的可能性不大，产业转移，城镇化加速、保障房等因素保证经
济继续平稳较快增长。目前，市场风格已经出现明显变化，市场重新认识到了低估值的大盘蓝筹
股的价值，伴随着2010 年年报和2011 年一季报的优秀表现，二季度延续年初估值修复行情的可
能性很大，低估值的大盘蓝筹股票有望继续获得超额收益。而作为大盘蓝筹股代表的中证100 指
数将是最好的投资标的。
本基金是完全复制的指数基金，为投资者提供有效跟踪市场的投资工具，通过严格的投资约
束和数量化风险控制，力争实现对业绩基准的有效跟踪。我们将恪守基金合同的规定，保持对基
准的紧密跟踪，使投资者分享中国经济长期快速增长的成果。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 178,967,137.32 93.80
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其中：股票 178,967,137.32 93.80
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 11,406,595.77 5.98
6 其他资产 427,228.43 0.22
7 合计 190,800,961.52 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 25,771,881.41 13.59
C 制造业 45,365,525.59 23.92
C0 食品、饮料 8,209,381.30 4.33
C1 纺织、服装、皮毛 766,258.08 0.40
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,364,244.71 1.25
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 10,913,048.67 5.75
C7 机械、设备、仪表 22,633,368.83 11.93
C8 医药、生物制品 479,224.00 0.25
C99 其他制造业 - -
D
电力、煤气及水的生产和供应
业
3,721,104.35 1.96
E 建筑业 5,278,358.65 2.78
F 交通运输、仓储业 8,041,763.91 4.24
G 信息技术业 4,420,159.90 2.33
H 批发和零售贸易 2,632,177.14 1.39
I 金融、保险业 74,698,419.72 39.39
J 房地产业 7,277,504.02 3.84
K 社会服务业 1,112,222.79 0.59
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 648,019.84 0.34
合计 178,967,137.32 94.37
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5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、
塑料
- -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D
电力、煤气及水的生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 - -
注：本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600036 招商银行 698,349 9,839,737.41 5.19
2 601318 中国平安 163,854 8,104,218.84 4.27
3 600016 民生银行 1,324,601 7,404,519.59 3.90
4 601166 兴业银行 245,190 7,039,404.90 3.71
5 600000 浦发银行 515,189 7,016,874.18 3.70
6 600030 中信证券 372,600 5,205,222.00 2.74
7 601088 中国神华 161,222 4,689,947.98 2.47
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8 601398 工商银行 1,004,473 4,489,994.31 2.37
9 000002 万 科Ａ 473,296 4,112,942.24 2.17
10 601601 中国太保 153,686 3,399,534.32 1.79
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 - -
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
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1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,802.99
5 应收申购款 161,425.44
6 其他应收款 12,000.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 427,228.43
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.5.2 报告期末积极投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 245,289,886.42
本报告期期间基金总申购份额 24,209,553.58
减:本报告期期间基金总赎回份额 49,074,727.75
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 220,424,712.25
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、华富中证100 指数证券投资基金基金合同
2、华富中证100 指数证券投资基金托管协议
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3、华富中证100 指数证券投资基金招募说明书
4、报告期内华富中证100 指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
7.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
7.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
查阅。

来源上海证券报)