大成沪深300指数证券投资基金更新的招募说明书摘要(图)

来源：《证券时报》

2011年06月14日03:43

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上接D29版

　　4.报告期内股票投资组合的重大变动

　　（1）累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

　　（2）累计卖出金额超出期初基金资产净值

相关公司股票走势

2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

　　（3）买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　金额单位：人民币元

　　注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

　　5.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

　　金额单位：人民币元

　　7.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　9.投资组合报告附注

　　（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　（3）报告期末其他各项资产构成

　　金额单位：人民币元

　　（4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　（5）期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。

　　（6）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

　　十三、基金业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　（一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

　　（二）自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较：

　　大成沪深300基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　（2006年4月6日至2010年12月31日）

　　注：按基金合同规定，本基金的初始建仓期为6个月。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

　　十四、费用概览

　　（一）与基金运作有关的费用

　　1.与基金运作相关费用列示

　　（1）基金管理人的管理费；

　　（2）基金托管人的托管费；

　　（3）基金的证券交易费用；

　　（4）基金合同生效后的信息披露费用；

　　（5）基金份额持有人大会费用；

　　（6）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；

　　（7）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　2.与基金运作相关费用计提方法、计提标准和支付方式

　　（1）基金管理人的管理费

　　本基金的基金管理费按基金财产净值的0.75%年费率计提。

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金财产净值的0.75%年费率计提。计算方法如：

　　H＝E×0.75%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日基金财产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　（2）基金托管人的基金托管费

　　本基金的基金托管费按基金财产净值的0.15%年费率计提。

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金财产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×0.15%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金财产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　（3）本条第1款第3至第8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

　　3.不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　　基金合同生效前的相关费用，包括但不限于律师费、会计师费、验资费、信息披露费用等不得从基金财产中列支，其他具体不得列入基金费用的项目依据相关法律法规执行。

　　（二）与基金销售等相关费用

　　本基金分为A类和B类两种收费模式，对应A类和B类两种不同的份额。

　　A类收费模式，即前端收费模式，指在本基金中，选择在认（申）购本基金时直接交纳认（申）购费，再以扣除认（申）购费后的净额作为认（申）购金额的收费模式。

　　B类收费模式，即后端收费模式，指在本基金中，选择在认（申）购时不交纳认（申）购费，以认（申）购总额直接作为认（申）购金额，但在赎回时交纳认（申）购费的收费模式。

　　本基金因不同的收费模式而有两类基金份额：A类基金份额和B类基金份额。A类基金份额是选择A类收费方式（前端收费模式）的基金份额；B类基金份额是选择B类收费方式（后端收费模式）的基金份额。

　　本基金将来若增加新的收费模式，对应地，可能会增加新的基金份额种类，并可能需计算其新基金份额类别的基金份额净值。

　　此分类对募集期的认购行为和基金合同生效后的申购行为，均同样适用。

　　投资者在认（申）购本基金时，每笔认（申）购只能选择A类或B类之一种。

　　1.基金申购（基金合同生效后购买本基金）

　　投资者申购本基金时只能从A类和B类两种收费模式中选择一个。投资者申购本基金采用全额缴款的申购方式。

　　（1）A类收费模式：前端收费模式

　　前端申购费用的计算方法如下：

　　净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）

　　申购费用＝申购金额－净申购金额

　　申购费用在基金申购时从申购金额中扣除，不列入基金财产。基金申购费用用于市场推广、销售、注册登记、客户服务等各项费用。

　　（2）B类收费模式：后端收费模式

　　采用B类收费模式，投资者在申购时无须支付申购费用，但是赎回时需交纳申购费用。后端申购费用的计算方法如下：

　　后端申购费用＝赎回份数×申购日基金份额净值×后端申购费率

　　2.基金赎回（对A类基金份额和B类基金份额均适用）

　　本基金赎回费用由基金赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

　　本基金的赎回费率按持有期（T）递减，最高不超过总的赎回金额的0.5%，持有期超过2年赎回费率则为0。

　　赎回费率表如下：

　　注：1年按照365天计算，2年按照730天计算，其余同。

　　赎回费用的计算方法如下：

　　赎回费用＝赎回金额×赎回费率

　　本基金赎回费在扣除手续费后，余额不得低于赎回费总额的25%，并应当归入基金财产。

　　3.基金转换

　　本基金转换费用详见本基金开放转换业务公告、最新的更新的招募说明书或其他刊登在指定媒体上的公告。

　　（三）费率调整

　　基金管理人和基金托管人可根据实际情况分别调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。调高基金管理费率和基金托管费率，原则上须召开基金份额持有人大会审议，除非法律法规另有规定、或基金合同另有约定、或获得监管机关的豁免等。

　　基金管理人等可根据市场情况在不违背有关法律法规之规定和基金合同之约定的情况下调整本基金的认购费率、申购费率、赎回费率等。调低前述相关费率，或在不增加整体费率水平的情况下改变收费模式，无须召开基金份额持有人大会。

　　若将来法律法规或监管机构许可本基金或本类型的基金采取持续性销售服务费模式，则本基金可以依法引入持续性销售服务费收费模式；若引入该类收费模式，并没有增加现有投资者的费用负担，则无须召开基金份额持有人大会，法律法规或监管机关另有规定的除外。

　　基金管理人或其授权或认可的机构，在不违背相关法律法规之规定和基金合同之约定的情况下，有权仅对场外或者仅对场内的费率结构进行调整。

　　费率的调整，最迟在调整生效前2日内在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

　　（四）基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，应按国家法律、法规履行其纳税义务。

　　十五、对招募说明书更新部分的说明

　　本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对2010年11月23日公布的《大成沪深300指数证券投资基金更新的招募说明书》（2010年第2期）进行了补充和更新，主要修改内容如下：

　　1.根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。

　　2.根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。

　　3.根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。

　　4.根据最新数据，更新了“八、基金的投资”部分。

　　5.根据最新数据，更新了“九、基金的业绩”部分。

　　6.根据最新资料，更新了“十二、基金资产评估”部分。

　　7.根据最新公告，更新了“二十二、其他应披露的事项”。

　　8.根据最新情况，更新了“二十三、招募说明书更新部分的说明”。

　　大成基金管理有限公司

　　二〇一一年六月十四日

　　

28	600837	海通证券	6，295，216	60，685，882．24	0．71
29	600547	山东黄金	1，125，901	59，346，241．71	0．69
30	000651	格力电器	3，075，678	55，762，042．14	0．65
31	600111	包钢稀土	777，735	55，561，388．40	0．65
32	600348	国阳新能	1，930，658	55，371，271．44	0．65
33	600028	中国石化	6，685，448	53，884，710．88	0．63
34	000338	潍柴动力	1，012，524	53，025，881．88	0．62
35	600019	宝钢股份	8，190，524	52，337，448．36	0．61
36	000527	美的电器	3，005，820	52，301，268．00	0．61
37	600585	海螺水泥	1，712，445	50，825，367．60	0．59
38	601168	西部矿业	2，692，903	50，734，292．52	0．59
39	600015	华夏银行	4，642，170	50，599，653．00	0．59
40	600256	广汇股份	1，193，042	50，024，251．06	0．59
41	601628	中国人寿	2，338，453	49，809，048．90	0．58
42	000792	盐湖钾肥	728，908	48，282，865．92	0．57
43	601766	中国南车	6，303，976	47，595，018．80	0．56
44	601006	大秦铁路	6，046，023	47，279，899．86	0．55
45	002202	金风科技	2，114，049	47，143，292．70	0．55
46	600489	中金黄金	1，142，411	46，084，859．74	0．54
47	000568	泸州老窖	1，119，251	45，777，365．90	0．54
48	600048	保利地产	3，566，746	45，297，674．20	0．53
49	000423	东阿阿胶	863，984	44，149，582．40	0．52
50	600104	上海汽车	2，963，287	43，501，053．16	0．51
51	000157	中联重科	3，072，871	43，450，395．94	0．51
52	601699	潞安环能	717，733	42，805，596．12	0．50
53	600739	辽宁成大	1，409，182	42，444，561．84	0．50
54	000060	中金岭南	1，743，290	39，224，025．00	0．46
55	600415	小商品城	1，092，410	38，278，046．40	0．45
56	000425	徐工机械	666，003	38，095，371．60	0．45
57	600068	葛洲坝	3，262，202	37，841，543．20	0．44
58	600795	国电电力	12，337，957	37，754，148．42	0．44
59	601958	金钼股份	1，554，128	37，672，062．72	0．44
60	600518	康美药业	1，904，260	37，532，964．60	0．44
61	600875	东方电气	1，068，555	37，292，569．50	0．44
62	601989	中国重工	3，116，715	36，746，069．85	0．43
63	601299	中国北车	5，175，836	36，696，677．24	0．43
64	601988	中国银行	11，323，298	36，574，252．54	0．43
65	600690	青岛海尔	1，289，424	36，374，651．04	0．43
66	600383	金地集团	5，774，875	35，688，727．50	0．42
67	000630	铜陵有色	988，285	34，639，389．25	0．41
68	601390	中国中铁	7，995，469	34，620，380．77	0．41
69	601111	中国国航	2，519，305	34，464，092．40	0．40
70	601009	南京银行	3，455，433	34，347，004．02	0．40
71	601919	中国远洋	3，571，591	33，572，955．40	0．39
72	601186	中国铁建	4，775，200	32，375，856．00	0．38
73	000039	中集集团	1，404，928	32，299，294．72	0．38
74	601898	中煤能源	2，938，775	31，915，096．50	0．37
75	000895	双汇发展	363，527	31，626，849．00	0．37
76	601666	平煤股份	1，458，052	30，750，316．68	0．36
77	601618	中国中冶	7，821，690	30，582，807．90	0．36
78	601600	中国铝业	3，010，846	30，529，978．44	0．36
79	000069	华侨城Ａ	2，494，584	30，309，195．60	0．35
80	600100	同方股份	1，084，664	28，754，442．64	0．34
81	000009	中国宝安	1，649，774	27，666，709．98	0．32
82	600664	哈药股份	1，196，450	27，003，876．50	0．32
83	000538	云南白药	445，868	26，930，427．20	0．32
84	601607	上海医药	1，215，646	26，549，708．64	0．31
85	000878	云南铜业	953，970	26，234，175．00	0．31
86	600029	南方航空	2，678，593	26，089，495．82	0．31
87	600132	重庆啤酒	467，426	25，909，423．18	0．30
88	000402	金融街	3，888，068	25，700，129．48	0．30
89	600018	上港集团	6，622，345	25，231，134．45	0．30
90	600188	兖州煤业	887，665	25，200，809．35	0．29
91	000528	柳　　工	680，407	25，175，059．00	0．29
92	600309	烟台万华	1，308，781	25，115，507．39	0．29
93	600011	华能国际	4，321，372	24，891，102．72	0．29
94	600655	豫园商城	1，846，137	24，830，542．65	0．29
95	000709	河北钢铁	6，624，551	24，709，575．23	0．29
96	600166	福田汽车	1，015，232	24，649，832．96	0．29
97	000933	神火股份	976，678	24，465，783．90	0．29
98	000768	西飞国际	1，988，953	24，145，889．42	0．28
99	600583	海油工程	2，953，631	23，924，411．10	0．28
100	600123	兰花科创	507，577	23，896，725．16	0．28
101	000623	吉林敖东	699，708	23，818，060．32	0．28
102	000783	长江证券	2，091，596	23，635，034．80	0．28
103	000825	太钢不锈	4，415，518	23，578，866．12	0．28
104	000012	南　　玻Ａ	1，192，336	23，548，636．00	0．28
105	002142	宁波银行	1，852，031	22，965，184．40	0．27
106	000898	鞍钢股份	2，961，736	22，894，219．28	0．27
107	600660	福耀玻璃	2，185，919	22，427，528．94	0．26
108	600694	大商股份	471，576	22，347，986．64	0．26
109	601001	大同煤业	1，037，896	21，806，194．96	0．26
110	600005	武钢股份	5，033，774	21，544，552．72	0．25
111	000969	安泰科技	927，750	21，505，245．00	0．25
112	601808	中海油服	841，767	21，498，729．18	0．25
113	000401	冀东水泥	906，216	21，413，884．08	0．25
114	000937	冀中能源	533，614	21，371，240．70	0．25
115	002007	华兰生物	436，977	21，145，317．03	0．25
116	600832	东方明珠	2，464，398	20，972，026．98	0．25
117	600881	亚泰集团	3，086，900	20，682，230．00	0．24
118	600550	天威保变	891，234	20，578，593．06	0．24
119	600999	招商证券	1，084，417	20，560，546．32	0．24
120	000960	锡业股份	624，233	20，412，419．10	0．24
121	600058	五矿发展	617，397	20，188，881．90	0．24
122	000800	一汽轿车	1，235，910	19，836，355．50	0．23
123	600600	青岛啤酒	558，658	19，374，259．44	0．23

124	600497	驰宏锌锗	753，263	19，351，326．47	0．23
125	600271	航天信息	698，591	19，218，238．41	0．22
126	600196	复星医药	1，425，328	19，199，168．16	0．22
127	600009	上海机场	1，546，900	19，166，091．00	0．22
128	600642	申能股份	2，504，209	19，107，114．67	0．22
129	600352	浙江龙盛	1，603，169	18，805，172．37	0．22
130	600812	华北制药	1，192，385	18，732，368．35	0．22
131	600997	开滦股份	922，951	18，579，003．63	0．22
132	600320	振华重工	2，835，614	18，516，559．42	0．22
133	600177	雅戈尔	1，691，336	18，469，389．12	0．22
134	000729	燕京啤酒	968，746	18，396，486．54	0．22
135	601998	中信银行	3，409，772	17，901，303．00	0．21
136	600970	中材国际	439，571	17，894，935．41	0．21
137	600549	厦门钨业	374，985	17，845，536．15	0．21
138	000024	招商地产	1，106，180	17，643，571．00	0．21
139	002155	辰州矿业	479，387	17，219，581．04	0．20
140	000839	中信国安	1，428，710	17，115，945．80	0．20
141	000758	中色股份	540，520	17，048，000．80	0．20
142	600395	盘江股份	492，427	16，028，498．85	0．19
143	600143	金发科技	993，927	16，012，163．97	0．19
144	601866	中海集运	3，571，499	16，000，315．52	0．19
145	600741	华域汽车	1，562，839	15，956，586．19	0．19
146	600221	海南航空	1，769，964	15，876，577．08	0．19
147	000680	山推股份	863，374	15，704，773．06	0．18
148	002304	洋河股份	68，363	15，313，312．00	0．18
149	000422	湖北宜化	808，864	15，247，086．40	0．18
150	600125	铁龙物流	1，042，810	15，037，320．20	0．18
151	600811	东方集团	1，899，215	14，889，845．60	0．17
152	000999	华润三九	580，252	14，825，438．60	0．17
153	000562	宏源证券	884，069	14，799，315．06	0．17
154	600010	包钢股份	3，889，147	14，739，867．13	0．17
155	000778	新兴铸管	1，649，845	14，733，115．85	0．17
156	600169	太原重工	688，616	14，681，293．12	0．17
157	600062	双鹤药业	514，793	14，666，452．57	0．17
158	601333	广深铁路	4，225，503	14，577，985．35	0．17
159	600598	北大荒	1，095，189	14，489，350．47	0．17
160	000728	国元证券	1，174，513	14，399，529．38	0．17
161	600331	宏达股份	927，013	14，377，971．63	0．17
162	000061	农产品	813，582	14，327，179．02	0．17
163	600219	南山铝业	1，429，064	13，861，920．80	0．16
164	600649	城投控股	1，704，750	13，552，762．50	0．16
165	600601	方正科技	3，294，217	13，473，347．53	0．16
166	600631	百联股份	877，450	13，381，112．50	0．16
167	600216	浙江医药	405，278	13，199，904．46	0．15
168	600208	新湖中宝	2，199，345	13，196，070．00	0．15
169	600516	方大炭素	940，413	13，175，186．13	0．15
170	600153	建发股份	2，004，588	13，130，051．40	0．15
171	600809	山西汾酒	190，143	13，030，499．79	0．15
172	000100	ＴＣＬ集团	3，793，064	13，010，209．52	0．15
173	600108	亚盛集团	1，977，093	13，009，271．94	0．15
174	600150	中国船舶	190，325	12，894，518．75	0．15
175	600085	同仁堂	371，611	12，738，825．08	0．15
176	600118	中国卫星	507，747	12，602，280．54	0．15
177	600432	吉恩镍业	487，626	12，473，473．08	0．15
178	000876	新希望	594，408	12，452，847．60	0．15
179	600635	大众公用	1，860，338	12，408，454．46	0．15
180	600879	航天电子	922，057	12，392，446．08	0．15
181	600508	上海能源	437，242	12，369，576．18	0．14
182	600595	中孚实业	895，606	12，359，362．80	0．14
183	000951	中国重汽	445，911	12，333，898．26	0．14
184	600808	马钢股份	3，612，569	12，318，860．29	0．14
185	600500	中化国际	1，027，000	12，169，950．00	0．14
186	601918	国投新集	842，469	11，836，689．45	0．14
187	600312	平高电气	867，841	11，828，672．83	0．14
188	000612	焦作万方	539，658	11，764，544．40	0．14
189	600688	Ｓ上石化	1，383，574	11，732，707．52	0．14
190	600418	江淮汽车	1，102，781	11，722，562．03	0．14
191	601888	中国国旅	378，212	11，713，225．64	0．14
192	000021	长城开发	989，889	11，621，296．86	0．14
193	600037	歌华有线	914，720	11，434，000．00	0．13
194	000652	泰达股份	1，467，393	11，416，317．54	0．13
195	600096	云天化	426，782	11，399，347．22	0．13
196	600737	中粮屯河	712，732	11，296，802．20	0．13
197	600316	洪都航空	421，998	11，292，666．48	0．13
198	600066	宇通客车	534，920	11，249，367．60	0．13
199	600008	首创股份	1，670，570	11，242，936．10	0．13
200	600643	爱建股份	1，170，531	11，143，455．12	0．13
201	601688	华泰证券	794，028	10，894，064．16	0．13
202	002001	新和成	430，630	10，873，407．50	0．13
203	600588	用友软件	467，071	10，864，071．46	0．13
204	600779	水井坊	489，275	10，861，905．00	0．13
205	600596	新安股份	705，329	10，735，107．38	0．13
206	600839	四川长虹	2，849，408	10，542，809．60	0．12
207	600717	天津港	1，235，137	10，301，042．58	0．12
208	002122	天马股份	762，952	10，116，743．52	0．12
209	000807	云铝股份	841，567	10，048，309．98	0．12
210	000690	宝新能源	1，804，179	9，977，109．87	0．12
211	000059	辽通化工	859，340	9，959，750．60	0．12
212	002028	思源电气	376，324	9，886，031．48	0．12
213	601179	中国西电	1，249，560	9，871，524．00	0．12
214	002128	露天煤业	382，486	9，761，042．72	0．11
215	000725	京东方Ａ	3，083，745	9，744，634．20	0．11
216	600528	中铁二局	1，069，491	9，710，978．28	0．11

217	000718	苏宁环球	1，034，396	9，671，602．60	0．11
218	600895	张江高科	1，100，885	9，665，770．30	0．11
219	600663	陆家嘴	573，986	9，642，964．80	0．11
220	600210	紫江企业	1，660，864	9，599，793．92	0．11
221	600325	华发股份	939，028	9，521，743．92	0．11
222	000027	深圳能源	939，837	9，482，955．33	0．11
223	000897	津滨发展	1，802，250	9，389，722．50	0．11
224	000625	长安汽车	985，790	9，374，862．90	0．11
225	000968	煤气化	358，381	9，307，154．57	0．11
226	600183	生益科技	816，186	9，296，358．54	0．11
227	600269	赣粤高速	1，668，063	9，291，110．91	0．11
228	600675	中华企业	1，330，020	9，203，738．40	0．11
229	600220	江苏阳光	1，775，615	9，197，685．70	0．11
230	601727	上海电气	1，079，925	9，157，764．00	0．11
231	000488	晨鸣纸业	1，278，473	9，026，019．38	0．11
232	000780	平庄能源	571，937	8，767，794．21	0．10
233	600456	宝钛股份	323，171	8，757，934．10	0．10
234	600517	置信电气	527，346	8，743，396．68	0．10
235	600026	中海发展	899，278	8，633，068．80	0．10
236	600718	东软集团	535，505	8，589，500．20	0．10
237	600380	健康元	769，992	8，523，811．44	0．10
238	000900	现代投资	401，642	8，253，743．10	0．10
239	000686	东北证券	368，123	8，205，461．67	0．10
240	000031	中粮地产	1，309，245	8，156，596．35	0．10
241	600161	天坛生物	355，153	8，133，003．70	0．10
242	000959	首钢股份	1，836，456	8，117，135．52	0．10
243	601872	招商轮船	1，964，729	8，075，036．19	0．09
244	600428	中远航运	959，745	8，004，273．30	0．09
245	601588	北辰实业	2，269，295	7，942，532．50	0．09
246	601117	中国化学	1，342，908	7，762，008．24	0．09
247	600863	内蒙华电	809，111	7，670，372．28	0．09
248	000667	名流置业	2，532，444	7，622，656．44	0．09
249	600820	隧道股份	693，508	7，607，782．76	0．09
250	600251	冠农股份	265，272	7，541，682．96	0．09
251	600170	上海建工	514，155	7，501，521．45	0．09
252	600151	航天机电	558，125	7，339，343．75	0．09
253	600266	北京城建	594，676	7，260，993．96	0．08
254	600300	维维股份	1，198，443	7，070，813．70	0．08
255	600674	川投能源	477，303	7，035，446．22	0．08
256	600426	华鲁恒升	503，431	6，962，450．73	0．08
257	600611	大众交通	900，868	6，873，622．84	0．08
258	600087	长航油运	1，394，253	6，776，069．58	0．08
259	600804	鹏博士	777，921	6，744，575．07	0．08
260	600033	福建高速	1，883，316	6，685，771．80	0．08
261	600239	云南城投	356，468	6，619，610．76	0．08
262	600022	济南钢铁	1，855，109	6，585，636．95	0．08
263	601107	四川成渝	985，680	6，535，058．40	0．08
264	600816	安信信托	468，845	6，376，292．00	0．07
265	600369	西南证券	543，985	6，326，545．55	0．07
266	600109	国金证券	427，057	6，243，573．34	0．07
267	601991	大唐发电	1，016，630	6，191，276．70	0．07
268	600835	上海机电	573，922	6，077，833．98	0．07
269	000717	韶钢松山	1，608，531	6，048，076．56	0．07
270	600597	光明乳业	584，276	5，994，671．76	0．07
271	002244	滨江集团	530，690	5，986，183．20	0．07
272	000046	泛海建设	645，160	5，793，536．80	0．07
273	600886	国投电力	796，332	5，709，700．44	0．07
274	000932	华菱钢铁	1，473，621	5，408，189．07	0．06
275	600004	白云机场	603，834	5，325，815．88	0．06
276	600236	桂冠电力	1，207，046	5，311，002．40	0．06
277	600307	酒钢宏兴	556，358	5，257，583．10	0．06
278	000927	一汽夏利	638，926	5，207，246．90	0．06
279	000961	中南建设	448，892	5，130，835．56	0．06
280	600006	东风汽车	1，049，577	5，079，952．68	0．06
281	600376	首开股份	295，361	4，976，832．85	0．06
282	000089	深圳机场	899，541	4，974，461．73	0．06
283	601139	深圳燃气	373，595	4，636，313．95	0．05
284	600748	上实发展	574，402	4，635，424．14	0．05
285	600246	万通地产	767，785	4，445，475．15	0．05
286	600027	华电国际	1，321，647	4，308，569．22	0．05
287	600569	安阳钢铁	1，272，675	4，301，641．50	0．05
288	002242	九阳股份	282，216	4，252，995．12	0．05
289	601099	太平洋	376，797	4，092，015．42	0．05
290	600017	日照港	998，838	4，075，259．04	0．05
291	600350	山东高速	830，376	3，877，855．92	0．05
292	601003	柳钢股份	778，083	3，843，730．02	0．04
293	000685	中山公用	208，437	3，639，310．02	0．04
294	600657	信达地产	568，266	3，477，787．92	0．04
295	601877	正泰电器	127，806	3，060，953．70	0．04
296	600282	南钢股份	867，589	2，975，830．27	0．03
297	600102	莱钢股份	343，539	2，696，781．15	0．03
298	000631	顺发恒业	361，148	2，531，647．48	0．03
299	601801	皖新传媒	123，985	1，875，893．05	0．02

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	169，722，083.33	2.18
2	601328	交通银行	122，943，105.16	1.58
3	601318	中国平安	120，482，419.97	1.55
4	601166	兴业银行	115，201，214.61	1.48
5	600016	民生银行	113，383，210.03	1.46
6	601668	中国建筑	94，438，658.93	1.21
7	600030	中信证券	90，622，553.15	1.16
8	600000	浦发银行	84，878，216.71	1.09
9	601899	紫金矿业	68，510，612.77	0.88
10	601601	中国太保	65，321，255.45	0.84
11	601088	中国神华	63，711，248.20	0.82

12	000002	万科A	60，769，795.59	0.78
13	601398	工商银行	51，470，631.65	0.66
14	601169	北京银行	46，653，607.16	0.60
15	601618	中国中冶	44，568，869.14	0.57
16	600519	贵州茅台	41，708，451.81	0.54
17	000063	中兴通讯	41，556，559.78	0.53
18	600900	长江电力	41，010，041.46	0.53
19	600089	特变电工	40，245，695.10	0.52
20	600104	上海汽车	40，034，614.53	0.51

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	121，287，118.03	1.56
2	600016	民生银行	88，834，987.41	1.14
3	601328	交通银行	80，128，543.93	1.03
4	601166	兴业银行	78，121，791.49	1.00
5	600030	中信证券	74，380，657.37	0.95
6	601318	中国平安	68，963，206.60	0.89
7	600000	浦发银行	59，755，721.28	0.77
8	601088	中国神华	51，255，414.99	0.66
9	000002	万科A	50，089，116.74	0.64
10	601601	中国太保	49，164，376.40	0.63
11	601398	工商银行	36，295，283.89	0.47
12	601169	北京银行	36，016，024.07	0.46
13	600104	上海汽车	34，755，468.83	0.45
14	600519	贵州茅台	32，355，411.75	0.42
15	000858	五粮液	31，798，559.76	0.41
16	000001	深发展A	31，257，804.17	0.40
17	600837	海通证券	31，220，739.01	0.40
18	000629	＊ST钒钛	30，444，817.43	0.39
19	600900	长江电力	30，369，715.21	0.39
20	002024	苏宁电器	28，976，229.74	0.37

买入股票成本（成交）总额	4，260，434，085.44
卖出股票收入（成交）总额	2，821，299，542.49

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	－	0.00
2	央行票据	－	0.00
3	金融债券	－	0.00
	其中：政策性金融债	－	0.00
4	企业债券	－	0.00
5	企业短期融资券	－	0.00
6	可转债	2，757，762.77	0.03
7	其他	－	0.00
8	合计	2，757，762.77	0.03

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	110011	歌华转债	11，510	1，414，463.90	0.02
2	126729	燕京转债	9，957	1，343，298.87	0.02

序号	名称	金额
1	存出保证金	566，195.63
2	应收证券清算款	－
3	应收股利	－
4	应收利息	95，412.01
5	应收申购款	1，512，605.80
6	其他应收款	－
7	待摊费用	－
8	其他	－
9	合计	2，174，213.44

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2006.04.06－2006.12.31	68.66%	1.41%	85.01%	1.52%	－16.35%	－0.11%
2007.01.01－2007.12.31	133.11%	2.18%	161.57%	2.30%	－28.46%	－0.12%
2008.01.01－2008.12.31	－64.77%	2.90%	－65.95%	3.05%	1.18%	－0.15%
2009.01.01－2009.12.31	90.08%	1.95%	96.71%	2.06%	－6.63%	－0.11%
2010.01.01－2010.12.31	－12.67%	1.51%	－12.51%	1.58%	－0.16%	－0.07%
2006.04.06－2010.12.31	129.92%	2.11%	183.55%	2.22%	－53.63%	－0.11%