华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金更新的招募说明书（摘要）

　　（上接23版）

　　联系人：李蔡

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　　48）第一创业证券有限责任公司

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　　法定代表人：刘学民

　　联系人：梁大为

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　　传真：（0755）82485081

　　客服电话：400-888-1888

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　　49）渤海证券股份有限公司

　　注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

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　　法定代表人：杜庆平

　　联系人：王兆权

　　电话：（022）28451861

　　传真：（022）28451892

　　客服电话：400-651-5988

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　　50）华宝证券有限责任公司

　　注册地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

　　办公地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

　　法定代表人：陈林

　　联系人：陈康菲

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　　客服电话：400-820-9898

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　　51）信达证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

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　　法定代表人：张志刚

　　联系人：唐静

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　　52）爱建证券有限责任公司

　　注册地址：上海市南京西路758号24楼

　　办公地址：上海市南京西路758号24楼

　　法定代表人：郭林

　　联系人：陈敏

　　电话：（021）32229888-3121

　　客服电话：（021）63340678

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　　53）华龙证券有限责任公司

　　注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

　　办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号

　　法定代表人：李晓安

　　联系人：李昕田

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　　传真：（0931）4890118

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　　54）中国建银投资证券有限责任公司

　　住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层

　　办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层至21层

　　法定代表人：杨明辉

　　联系人：刘毅

　　电话：（0755）82023442

　　传真：（0755）82026539

　　客服电话：400-600-8008

　　公司网址：www.cjis.cn

　　55）浙商证券有限责任公司

　　注册地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼

　　办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼

　　法定代表人：吴承根

　　联系人：谢项辉

　　电话：（0571）87901053

　　传真：（0571）87901913

　　客服电话：（0571）967777

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　　56）东兴证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

　　办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

　　法定代表人：徐勇力

　　联系人：汤漫川

　　电话：（010）66555316

　　传真：（010）66555246

　　客服电话：400-888-8993

　　公司网址：www.dxzq.net.cn

　　57）华融证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区月坛北街26号

　　办公地址：北京市西城区金融大街8号华融大厦A座五层

　　法定代表人：丁之锁

　　联系人：梁宇

　　电话：（010）58568007

　　传真：（010）58568062

　　客服电话：（010）58568118；或前往各营业网点咨询

　　公司网址：www.hrsec.com.cn

　　58）西南证券股份有限公司

　　注册地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

　　办公地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

　　法定代表人：王珠林

　　联系人：陈诚

　　电话：（023）63786464

　　传真：（023）63810422

　　客服电话：400-809-6096

　　公司网址：www.swsc.com.cn

　　59）广州证券有限责任公司

　　注册地址：广东省广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

　　办公地址：广东省广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

　　法定代表人：吴志明

　　联系人：林洁茹

　　电话：（020）87323735

　　传真：（020）87325036

　　客服电话：961303

　　公司网址：www.gzs.com.cn

　　60）天相投资顾问有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

　　办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层

　　法定代表人：林义相

　　联系人：潘鸿

　　电话：（010）66045446

　　传真：（010）66045500

　　客服电话：（010）66045678

　　公司网址：www.txsec.com或www.txjijin.com

　　61）恒泰证券股份有限公司

　　注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

　　办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

　　法定代表人: 鞠瑾

　　联系人：张同亮

　　电话：（021）64224632

　　客服电话：（0471）4961259

　　公司网址：www.cnht.com.cn

　　62）中国民族证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

　　办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

　　法定代表人：赵大建

　　联系人：李微

　　电话：（010）59355941

　　传真：（010）66553791

　　客服电话：400-889-5618

　　公司网址：www.e5618.com

　　3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

　　（二）注册登记机构

　　名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

　　住所：上海浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

　　法定代表人：齐亮

　　办公地址：上海浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

　　电话：（021）38601777

　　传真：（021）38601799

　　联系人：陈培

　　（三）律师事务所和经办律师

　　名称：上海市通力律师事务所

　　住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　电话：（021）31358666

　　传真：（021）31358600

　　经办律师：秦悦民、王利民

　　（四）会计师事务所和经办注册会计师

　　名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室

　　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

　　法定代表人：杨绍信

　　电话：（021）23238888

　　传真：（021）23238800

　　联系人：单峰

　　经办注册会计师：薛竞、单峰

　　四、基金的名称

　　华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金

　　五、基金的类型

　　契约型开放式

　　六、基金的投资目标

　　本基金以长期投资为基本原则。通过严格的投资纪律约束和风险管理手段，投资于具备持续突出增长能力的优秀企业，辅以特定市场状况下的大类资产配置调整，追求基金资产的长期稳定增值。

　　七、基金的投资范围

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的30%—95%；现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-70%，其中，基金持有全部股改权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

　　本基金投资组合中突出成长A类、高速稳定成长B类和高速周期成长C类股票的合计投资比例不低于股票资产的80%。

　　八、基金的投资策略

　　（一）投资策略

　　本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股获取资产的长期增值；通过适度的大类资产配置来降低组合的系统性风险。

　　本基金将“自上而下”的趋势投资和“自下而上”的个股选择相结合。投资决策的重点在于寻找具有巨大发展潜力的趋势，发现并投资于有能力把握趋势并在竞争中处于优势的公司。

　　1、股票投资策略

　　本基金借鉴外方股东的源于企业生命周期理论的全球股票分类标准，根据企业成长的阶段特性，将股票进行分类，主要投资于其中的突出成长（A类）、高速稳定成长（B类）和高速周期成长（C类）的公司。

　　A、B、C三类股票的主要特征如下：

　　（1）具体股票投资流程图如下。

　　本基金将重点关注A、B、C三类企业经营状况中出现的新变化因素，判断这些因素是否会驱动行业或企业发展趋势出现良性的变化；依据企业近期销售收入、利润、现金流和经营利润率的变化去识别增长加速的企业；同时根据各个行业的经营特征和具体指标再加以横向比较，以进一步确认行业或企业基本面的变化趋势。

　　（2）增长归因分析和三元复合评级

　　针对出现增长加速的行业或企业，在分析增长背后的驱动力量（这些力量包括技术的变革、消费者消费方式的变化、企业管理及经营模式的转型、或者政府政策的变化）的基础上，本基金将深入分析行业的竞争状况、企业的行业地位、产品的特性和市场需求的变化等因素来判断这些驱动力量所带来的增长是否具备持续性。

　　本基金借鉴外方股东的三元复合投资评级体系，从企业的基本面趋势、估值以及企业基本面趋势的认同度三方面对备选公司进行量化综合评级，按照一定的权重加总得出对该股票的综合评级。具体公式为：综合评级级别 = X×企业基本面趋势的评级级别+Y×估值的评级级别+Z×企业基本面趋势的认同度的评级级别（X、Y、Z为设定权重）。

　　三元复合股票综合评级是构建股票备选库的重要环节，是基金经理投资决策的依据之一。如需调整，将由公司投资决策委员会根据基金经理和投资研究团队对市场形势等因素综合判断后的建议加以调整。

　　（3）股票投资组合的构建原则

　　本基金遵循自下而上的选股原则，基于对股票的分类、评级的结果进行股票组合的构建。本基金将重点投资于A、B、C三类满足成长性标准的股票，分享高速稳定成长类和高速周期成长类企业的发展带来的资本增值。对于处在成熟阶段的企业，本基金将本着审慎的原则，通过准确判断其基本面改善的概率，进行适度投资。

　　为了避免自下而上的选股方法造成的行业集中度过高而引起的组合流动性下降的风险，以及较高的组合非系统性风险，本基金将在对行业的基本面趋势、行业整体估值水平等因素进行深入研究的基础上，对股票组合进行适当的行业分布调整。

　　2、大类资产配置策略

　　大类资产配置策略是指“基于宏观经济和证券市场运行环境的整体研究，结合内部和外部的研究支持，本基金管理人分析判断股票和债券估值的相对吸引力，从而决定各大类资产配置比例的调整方案，进行主动的仓位控制”。

　　本基金为混合型基金，以股票投资为主，一般情况下本基金将保持配置的基本稳定，最高可到95%。大类资产配置策略不作为本基金的核心策略。但考虑到中国A股市场现阶段仍存在较大的系统性风险，本基金在某些特定的市场状况下会进行大类资产配置调整（股票投资的比例最低不低于30%）。

　　本基金需要进行大类资产配置调整的特定市场状况主要指股票市场的整体估值水平严重地偏离了企业实际的盈利状况和预期的成长率，出现明显的价值高估，如果不及时调整将可能给基金持有人带来潜在的资本损失的情况。

　　3、债券投资策略

　　本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的，自上而下，深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，采取以久期管理策略为主，辅以收益率曲线策略、收益率利差策略等，投资于国债、金融债、企业债、可转债、央票、短期融资券以及资产证券化产品，确定和构造能够提供稳定收益、流动性较高的债券和货币市场工具组合，在获取较高的利息收入的同时兼顾资本利得，谋取超额收益。

　　4、权证投资策略

　　权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价，主要运用的投资策略为：杠杆交易策略、对冲保底组合投资策略、保底套利组合投资策略、买入跨式投资策略、Delta对冲策略等。

　　（二）投资决策依据

　　1、国家有关法律、法规、基金合同等的有关规定；

　　2、投资分析团队对于宏观经济走势、宏观经济政策取向、行业增长速度等经济数据的量化分析的报告和建议；

　　3、投资分析团队对于企业和债券基础分析的报告和建议；

　　4、投资风险管理人员对于投资组合风险评估的报告和建议。

　　（三）投资决策机制

　　1、投资决策委员会负责审定基金经理的整体投资策略和原则；审定基金经理季度资产配置和调整计划；审定基金季度投资检讨报告；决定基金禁止的投资事项等。

　　2、基金经理：在投资决策委员会的授权范围内，根据基金的投资政策实施投资管理，确定具体的投资品种、数量、策略，构建优化和调整投资组合，进行投资组合的日常分析和管理。

　　3、基金经理助理/投资分析员：通过内部调研和参考外部研究报告，编写有关公司分析、行业分析、宏观分析、市场分析的各类报告，提交基金经理，作为投资决策的依据。

　　（四）投资程序

　　1、研究部、数量化投资部和交易部通过自身研究及借助外部研究机构形成有关上市公司分析、行业分析、宏观分析、市场分析以及数据模拟的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。

　　2、投资决策委员会依据上述报告对基金的投资方向、资产配置比例等提出指导性意见。

　　3、基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身对证券市场和上市公司的分析判断，形成基金投资计划。

　　4、交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易。

　　5、监察部对投资组合计划的执行过程进行监控。

　　6、基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整。

　　九、基金的业绩比较基准

　　本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×60%+中信标普国债指数×40%

　　如果指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金管理人有权对此基准进行调整。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，基金管理人应在调整前3 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告，并在更新的招募说明书中列示。

　　本基金为混合型基金，在考虑了基金股票组合的投资标的、构建流程以及市场上各个股票指数的编制方法和历史情况后，选定被市场广泛认同的沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用了市场上通用的中信标普国债指数。

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金属主动管理的混合型证券投资基金，为证券投资基金中的较高风险较高收益品种，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。

　　十一、基金的投资组合报告

　　投资组合报告截止日为2011年3月31日。

　　1、 报告期末基金资产组合情况

　　2、 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　3、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

　　4、 报告期末按券种分类的债券投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有债券。

　　5、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

　　注：本基金本报告期末未持有债券。

　　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有权证。

　　8、投资组合报告附注

　　1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

　　2）基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　3）基金的其他资产构成

　　4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

　　截至本报告期末，本基金未持有处于转股期可转换债券。

　　5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为2011年3月31日。

　　1、 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

　　2、基金收益分配情况

　　3、图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较

　　基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　注：图示日期为2007年5月29日至2011年3月31日。

　　十三、基金的费用概览

　　（一）基金运作有关的费用

　　1、基金运作费用的种类

　　（1）基金管理人的管理费；

　　（2）基金托管人的托管费；

　　（3）因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；

　　（4）基金合同生效以后的信息披露费用；

　　（5）基金份额持有人大会费用；

　　（6）基金合同生效以后的会计师费和律师费；

　　（7）基金的资金汇划费用；

　　（8）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

　　2、基金运作费用的计提方法、计提标准和支付方式

　　（1）基金管理人的基金管理费

　　基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×1.5%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金管理费

　　E 为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　基金管理人可以降低基金管理费率，如降低基金管理费率，基金管理人最迟须于新的费率开始实施3个工作日前在中国证监会指定媒体公告。

　　（2）基金托管人的基金托管费

　　基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.25%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金托管费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　3、本条第1款第（3）至第（8）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法律、法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。基金募集过程中所发生的会计师费和律师费从基金认购费用中列支，招募说明书、发售公告等信息披露费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

　　4、基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金管理费率、托管费率，无须召开基金份额持有人大会。如降低基金管理费率、托管费率，基金管理人最迟须于新的费率开始实施3个工作日前在中国证监会指定媒体公告。

　　（二）与基金销售有关的费用

　　1、认购费

　　本基金认购费率按认购金额的大小分为不同档次，最高不超过1.0%，如下表所示：

　　认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、注册登记费、销售费及市场推广等支出，不计入基金资产。

　　2、申购费

　　本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。本基金采用前端收费的形式收取申购费用，申购费率按申购金额的大小分为不同档次，最高不超过1.5%，具体如下表所示：

　　基金管理人可在法律法规允许的情况下，根据市场情况制定促销计划，在基金促销活动期间，基金管理人与基金托管人协商一致后，基金管理人可以对促销活动范围内的投资人调低基金申购费率。

　　3、赎回费

　　本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中不低于25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。赎回费率随投资人持有本基金的时间的增加而递减，投资人持有本基金一年以内的，赎回费率为0.5%，投资人持有本基金一年到两年之间的赎回费率为0.25%，投资人持有本基金两年以上的赎回费为零。

　　如下表所示：

　　4、转换费率

　　基金转换费由基金份额持有人承担，基金转换费率由基金管理人另行公告。

　　5、投资人通过网上交易方式办理基金申购或转换，适用网上交易费率，详见基金管理人网站的具体规定。

　　6、基金管理人与基金托管人协商一致后，可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，基金管理人应最迟于新的费率实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。调整后的上述费率还将在最新的更新的招募说明书中列示。

　　7、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资人以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交一的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。

　　（三）不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金资产中列支。

　　（四）税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律、法规的规定履行纳税义务。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

　　1、“三、基金管理人”部分，对董事会成员、监事会成员、总经理及其他高级管理人员、本基金基金经理、投资决策委员会成员的相关信息作了更新。

　　2、“四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。

　　3、“五、相关服务机构”部分，对直销机构、代销机构等进行了更新。

　　4、“十、基金的投资”部分，对基金投资组合报告作了更新。

　　5、“十一、基金的业绩”部分，对基金投资业绩作了更新。

　　6、“二十三、其他应披露事项”部分，根据前次招募说明书（更新）公布日至本次更新内容截止日的历次信息披露作了更新。

　　华泰柏瑞基金管理有限公司

　　二○一一年七月十二日

　　成长类别

　　主要特征

　　A

　　突出成长

　　新商业模式；创新科技、创新材料。

　　B

　　高速稳定成长

　　极强的定价能力，销售盈利稳定快速增长；极强的成本控制能力，能稳定快速占有市场。

　　C

　　高速周期成长

　　行业具有周期波动的特征，具有长期良好增长趋势，能通过产能扩张，不断扩大市场份额，在周期性波动中实现业绩增长。

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　2,843,066,985.18

　　89.49

　　其中：股票

　　2,843,066,985.18

　　89.49

　　2

　　固定收益投资

　　-

　　-

　　其中：债券

　　-

　　-

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　327,175,146.99

　　10.30

　　6

　　其他资产

　　6,636,616.63

　　0.21

　　7

　　合计

　　3,176,878,748.80

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　19,568,517.00

　　0.62

　　B

　　采掘业

　　169,876,485.67

　　5.39

　　C

　　制造业

　　1,958,868,424.49

　　62.19

　　C0

　　食品、饮料

　　154,239,534.82

　　4.90

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　20,972,641.40

　　0.67

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　-

　　C3

　　造纸、印刷

　　2,064,000.00

　　0.07

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　370,651,428.92

　　11.77

　　C5

　　电子

　　133,701,018.02

　　4.24

　　C6

　　金属、非金属

　　399,175,716.24

　　12.67

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　491,471,932.29

　　15.60

　　C8

　　医药、生物制品

　　293,320,169.10

　　9.31

　　C99

　　其他制造业

　　93,271,983.70

　　2.96

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　1,466,000.00

　　0.05

　　E

　　建筑业

　　46,994,010.00

　　1.49

　　F

　　交通运输、仓储业

　　1,228,000.00

　　0.04

　　G

　　信息技术业

　　219,567,966.50

　　6.97

　　H

　　批发和零售贸易

　　147,821,913.63

　　4.69

　　I

　　金融、保险业

　　41,132,072.88

　　1.31

　　J

　　房地产业

　　165,469,534.20

　　5.25

　　K

　　社会服务业

　　55,261,605.79

　　1.75

　　L

　　传播与文化产业

　　-

　　-

　　M

　　综合类

　　15,812,455.02

　　0.50

　　合计

　　2,843,066,985.18

　　90.27

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　600458

　　时代新材

　　5,430,038

　　290,615,633.76

　　9.23

　　2

　　600111

　　包钢稀土

　　2,909,613

　　254,154,695.55

　　8.07

　　3

　　600406

　　国电南瑞

　　3,800,675

　　126,486,464.00

　　4.02

　　4

　　002123

　　荣信股份

　　3,199,114

　　120,926,509.20

　　3.84

　　5

　　000969

　　安泰科技

　　4,594,679

　　93,271,983.70

　　2.96

　　6

　　000983

　　西山煤电

　　2,692,000

　　71,418,760.00

　　2.27

　　7

　　000758

　　中色股份

　　1,969,375

　　70,405,156.25

　　2.24

　　8

　　600089

　　特变电工

　　3,399,958

　　68,815,149.92

　　2.18

　　9

　　000423

　　东阿阿胶

　　1,459,477

　　62,888,863.93

　　2.00

　　10

　　002236

　　大华股份

　　868,053

　　62,065,789.50

　　1.97

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　4,331,241.35

　　2

　　应收证券清算款

　　1,902,072.33

　　3

　　应收股利

　　25,650.00

　　4

　　应收利息

　　77,736.04

　　5

　　应收申购款

　　299,916.91

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　6,636,616.63

　　阶段

　　净值增长率①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　基金合同生效至2007年12月31日

　　29.46%

　　1.45%

　　18.86%

　　1.39%

　　10.60%

　　0.06%

　　2008年

　　-43.14%

　　1.81%

　　-44.16%

　　1.83%

　　1.02%

　　-0.02%

　　2009年

　　43.16%

　　1.73%

　　52.60%

　　1.23%

　　-9.44%

　　0.50%

　　2010年上半年

　　-18.85%

　　1.27%

　　-16.89%

　　0.95%

　　-1.96%

　　0.32%

　　2010年

　　7.03%

　　1.40%

　　-5.99%

　　0.95%

　　13.02%

　　0.45%

　　2011年前3个月

　　-8.63%

　　1.44%

　　2.35%

　　0.82%

　　-10.98%

　　0.62%

　　期间

　　每10份基金份额分红数（元）

　　备注

　　基金合同生效日至2007年年底

　　－

　　－

　　2008年

　　－

　　－

　　2009年

　　－

　　－

　　2010年

　　0.30

　　2010年1月18日实施

　　2011年前3个月

　　0.20

　　2011年1月14日实施

　　合计

　　0.30

　　认购金额（元）

　　认购费率

　　认购金额< 50万

　　1.0%

　　50万≤认购金额< 100万

　　0.8%

　　100万≤认购金额< 200万

　　0.6%

　　200万≤认购金额< 500万

　　0.4%

　　认购金额≥500万

　　1000元/笔

　　申购金额（元）

　　申购费率

　　申购金额 ＜ 50万

　　1.5%

　　50万≤ 申购金额 ＜100万

　　1.2%

　　100万≤ 申购金额 ＜200万

　　1.0%

　　200万≤ 申购金额 ＜500万

　　0.6%

　　申购金额 ≥500万

　　1000元/笔

　　持有期限

　　赎回费率

　　持有期< 一年

　　0.5%

　　一年≤持有期< 两年

　　0.25%

　　持有期≥ 两年

　　0 (来源：上海证券报)