嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

　　（2011年第2号）

　　嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2008年12月18日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2008]1424号）核准进行募集。本基金基金合同于2009年3月20日起生效，自该日 起基金管理人正式开始管理本基金。

　　重要提示

　　投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　　本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　　基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　本摘要已经基金托管人复核。本摘要所载内容截止日为2011年9月20日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2011年9月30日(未经审计)。

　　一、基金管理人

　　（一）基金管理人概况

　　1.基本情况

　　嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日成立，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。

　　嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。

　　（二）主要人员情况

　　1．基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

　　安奎先生，董事长，大学本科，中共党员，曾任吉林农业机械研究所主任；吉林省信托投资公司外经处处长、香港吉信有限公司总经理；吉林省证券公司总经理；东北证券有限责任公司监事长；吉林天信投资公司总经理；中诚信托有限责任公司副总经理。2011年8月5日起任嘉实基金管理有限公司董事长。

　　赵学军先生，董事、总经理。中共党员，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。

　　韩家乐先生，董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年至今任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。

　　高方先生，董事，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长，外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996年9月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁，现任中诚信托有限责任公司副总裁。

　　Wolfgang Matis 先生，董事，德国籍，法兰克福商学校经济专业（Frankfurt Business School of Economics）。曾任德意志银行全球固定收益负责人、全球市场负责人，董事总经理（MD）。现任德意志资产管理公司(法兰克福)董事会成员、CEO兼发言人。

　　Mark Cullen先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管，贝恩(Bain@&ompany)期货与商品部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理（纽约）全球首席运营官、MD。

　　汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士。1998年9月至2000年6月在北京大学法学学科从事博士后研究工作，2000年7月至今历任清华大学法学院讲师、副教授。现任清华大学法学院副教授。

　　王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。

　　张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。

　　朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

　　穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

　　王利刚先生，监事，经济学学士。2001年2月至今，就职于嘉实基金管理有限公司综合管理部、人力资源部，历任人力资源部副总监、总监。

　　宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任督察员和公司副总经理。

　　李道滨先生，副总经理，中共党员，法学博士，经济师。1988年7月至1990年9月任职于厦门华侨博物馆。1993年7月至1998年9月任职于中国厦门国际经济技术合作公司。2000年10月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。

　　张峰先生，副总经理，中共党员、硕士。曾就职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。

　　戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证券公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司，曾任公司总经理助理。

　　王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

　　2、基金经理

　　（1）现任基金经理

　　陶羽，高级定量分析师，硕士，7年证券从业经历。2004-2005年曾任美国高盛公司定量分析师，2005-2008年曾任美国德意志资产管理公司高级定量分析师、基金经理。2009年3月20日至今任本基金基金经理。

　　（2）历任基金经理：2009年3月20日至2010年9月17日王永宏先生任本基金基金经理。

　　3、投资决策委员会

　　投资决策委员会的成员包括：公司总经理赵学军先生、副总经理戴京焦女士、总经理助理邵健先生、总经理助理詹凌蔚先生、总经理助理陶荣辉先生。

　　上述人员之间均不存在近亲属关系。

　　二、基金托管人

　　（一）基金托管人基本情况

　　本基金之基金托管人为中国工商银行股份有限公司（简称“中国工商银行”），基本情况如下：

　　名称：中国工商银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　　成立时间：1984年1月1日

　　法定代表人：姜建清

　　注册资本：人民币349,018,545,827元

　　联系电话：（010）66105799

　　联系人：赵会军

　　发展概况：

　　截至2011年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工145人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

　　作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2011年9月，中国工商银行共托管证券投资基金225只，其中封闭式7只，开放式218只。自2003 年以来，本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的26项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

　　三、相关服务机构

　　（一）基金份额发售机构

　　1.直销机构

　　（1）嘉实基金管理有限公司直销中心

　　（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

　　（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司

　　（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

　　（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

　　（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

　　（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司

　　（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司

　　（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司

　　2.代销机构

　　（1）中国工商银行

　　（2）中国银行

　　（3）中国建设银行

　　（4）中国农业银行

　　（5）招商银行

　　（6）交通银行

　　（7）上海浦东发展银行

　　（8）中国民生银行

　　（9）中信银行

　　（10）深圳发展银行

　　（11）北京银行

　　（12）平安银行

　　（13）宁波银行

　　（14）青岛银行

　　（15）中国光大银行

　　（16）南京银行

　　（17）东莞银行

　　（18）徽商银行

　　（19）临商银行

　　（20）杭州银行

　　（21）温州银行

　　（22）上海农村商业银行

　　（23）浙商银行

　　（24）江苏银行

　　（25）乌鲁木齐市商业银行

　　（26）渤海银行

　　（27）洛阳银行

　　（28）深圳农村商业银行

　　（29）北京农村商业银行

　　（30）烟台银行

　　（31）浙江稠州商业银行

　　（32）哈尔滨银行

　　（33）东莞农村商业银行

　　（34）上海银行

　　（35）中信证券

　　（36）国泰君安证券

　　（37）海通证券

　　（38）申银万国证券

　　（39）银河证券

　　（40）国都证券

　　（41）中信建投证券

　　（42）兴业证券

　　（43）国盛证券

　　（44）东方证券

　　（45）平安证券

　　（46）招商证券

　　（47）财富证券

　　（48）东吴证券

　　（49）中信万通证券

　　（50）山西证券

　　（51）南京证券

　　（52）民生证券

　　（53）渤海证券

　　（54）光大证券

　　（55）浙商证券

　　（56）国信证券

　　（57）安信证券

　　（58）长城证券

　　（59）东北证券

　　（60）华泰证券

　　（61）广发证券

　　（62）长江证券

　　（63）国海证券

　　（64）华泰联合证券

　　（65）国元证券

　　（66）华西证券

　　（67）德邦证券

　　（68）湘财证券

　　（69）东海证券

　　（70）中航证券

　　（71）宏源证券

　　（72）世纪证券

　　（73）西部证券

　　（74）国联证券

　　（75）金元证券

　　（76）中信金通证券

　　（77）中银国际证券

　　（78）恒泰证券

　　（79）广州证券

　　（80）新时代证券

　　（81）上海证券

　　（82）中原证券

　　（83）华龙证券

　　（84）万联证券

　　（85）东莞证券

　　（86）大同证券

　　（87）齐鲁证券

　　（88）国金证券

　　（89）财通证券

　　（90）第一创业证券

　　（91）中投证券

　　（92）瑞银证券

　　（93）华鑫证券

　　（94）中山证券

　　（95）中国国际金融有限公司

　　（96）天相投资顾问有限公司

　　（97）中国民族证券

　　（98）厦门证券

　　（99）江海证券

　　（100）爱建证券

　　（101）华宝证券

　　（102）方正证券

　　（103）英大证券

　　（104）西南证券

　　（105）日信证券

　　（106）华福证券

　　（107）信达证券

　　（108）东兴证券

　　（109）华融证券

　　（二）注册登记机构

　　嘉实基金管理有限公司（同上）

　　（三）律师事务所和经办律师

　　（四）会计师事务所和经办注册会计师

　　四、基金的名称

　　本基金名称：嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金

　　五、基金的类型

　　本基金类型：契约型开放式

　　六、基金的投资目标

　　追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。

　　七、基金的投资方向

　　本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括：股票资产（A 股以及监管机构允许投资的其他市场的股票资产等）、衍生工具（权证等）、债券资产（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、央行票据、短期融资券等）、债券回购、以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等金融衍生产品或其它品种，可以根据有关规定且和基金托管人进行协商后将其纳入投资范围，并报证监会备案。

　　本基金投资组合的资产配置范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为60～95%；现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5-40%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。

　　若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定，适用新的规定。

　　八、基金的投资策略

　　（一）投资策略

　　1.资产配置

　　本基金将从宏观面、政策面、资金面和基本面等四个角度进行综合分析，根据市场情况灵活配置大类资产，在具备足够多预期收益率良好的投资标的时，将优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于债券类和现金类等大类资产上。

　　2.股票投资策略

　　本基金以“定量投资”为主（Quantitative Investment Approach），辅以“定性投资”（Traditional Investment Approach），力争实现稳定超额回报。

　　定量投资方面，本基金将依托内部自主研发的定量投资模型以及强大的数据库系统，构建投资组合。其中，核心模型包括嘉实行业选择模型、嘉实Alpha多因素模型以及嘉实组合优化器。数量小组将根据市场变化趋势，定期或不定期地对模型进行复核，并做相应调整，以不断改善模型的适用性。

　　（1）嘉实行业选择模型

　　嘉实行业选择模型，通过定量分析行业赢利能力、分析师的盈利预期、市场认同度等因素，捕捉具有投资吸引力的行业。

　　根据各行业的投资吸引力，决定各行业相对于业绩比较基准中股票指数的相对偏离度。提高投资吸引力高的行业配置，降低投资吸引力低的行业配置。

　　（2）嘉实Alpha多因素模型

　　通过嘉实行业选择模型筛选的行业进入个股筛选程序。本基金在个股选择层面，采用“嘉实Alpha多因素模型”。

　　嘉实基金根据对中国证券市场运行特征的长期研究，选取估值因子（Valuation）、成长因子（Growth）、盈利趋势（Operating）、分析师情绪（Sentiment）、市场因素（Market）五大类对A股股价波动具有较强解释度的指标，建立“嘉实Alpha多因素模型”，并使该模型成为股票选择的重要依据。

　　定性投资主要利用基本面研究成果，对模型自动选股的结果进行复核，剔除掉满足某些特殊条件的股票，即在嘉实Alpha多因素模型筛选出的股票名单中，根据分析师定性研究成果，剔除掉限制买入类股票，从而进行定性优选。

　　需要考虑的定性因素包括：

　　A）上市公司治理结构存在问题；

　　B）存在对股价有负面影响的潜在事件；

　　C）存在压制股价的其它非基本面因素。

　　本基金通过量化技术，对上述定量模型和定性因素筛选的结果进行优化，以确定个股权重，实现风险收益的最佳匹配。定量投资方法以科学性和系统性著称，将在严格的纪律化模型制约下，精准跟踪策略，使运作风险最小化，并力争取得较高收益。在现阶段，本基金使用“稳健优化”的方法，在所有可能的期望回报的最坏条件下，计算最优组合。与其他优化方法相比，使用“稳健优化”方法获得的最优组合，更加稳定，更加分散化，交易成本和换手率更低。

　　3.债券投资策略

　　本基金的债券组合主要作为基金流动性管理的工具。

　　债券投资采取“自上而下”的策略，深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，采取以久期管理策略为主，辅以收益率曲线策略、收益率利差策略等，确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。

　　4.权证投资策略

　　本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

　　（二）投资决策

　　1、决策依据

　　(1)法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。

　　(2)宏观经济和上市公司的基本面数据。

　　(3)投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内，选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。

　　2、决策程序

　　(1)公司研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。

　　(2)投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定基金的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。

　　(3)在既定的投资目标与原则下，根据定量投资模型以及分析师基本面研究成果，由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。

　　(4)独立的交易执行：基金管理人设置独立的中央交易室，通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。

　　(5)动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购和赎回导致的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整，使之不断得到优化。

　　(6)风险管理部根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。监察稽核部对基金投资过程进行日常监督。

　　(7)基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序作出调整。

　　九、基金的业绩比较基准

　　沪深300指数×75％＋上证国债指数×25％

　　十、基金的风险收益特征

　　较高风险，较高收益。

　　十一、基金投资组合报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截至2011年9月30日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。

　　1.报告期末基金资产组合情况

　　2.报告期末按行业分类的股票投资组合

　　3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　注：报告期末，本基金仅持有上述4只债券。

　　6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　报告期末，本基金未持有资产支持证券。

　　7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　报告期末，本基金未持有权证。

　　8.投资组合报告附注

　　（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

　　（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

　　（3）其他资产构成

　　（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　十二、基金的业绩

　　基金业绩截止日为2011年9月30日。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　图：嘉实量化阿尔法股票累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　（2009年3月20日至2011年9月30日）

　　注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十一部分（二、投资范围和五、（二）投资组合限制）的有关约定。

　　十三、费用概览

　　（一）与基金运作有关的费用

　　1、基金费用的种类

　　（1）基金管理人的管理费；

　　（2）基金托管人的托管费；

　　（3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费；

　　（5）基金份额持有人大会费用；

　　（6）基金的证券交易费用；

　　（7）基金的银行汇划费用；

　　（8）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

　　2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　（1）基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×1.5%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

　　（2）基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5％。的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×2.5％。÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

　　上述一、基金费用的种类中第(3)-(7)项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　3、不列入基金费用的项目

　　（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　（3）基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

　　（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　4、费用调整

　　基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率等至本基金合同第十四部分第二款规定的费率水平以上时，须召开基金份额持有人大会审议；在第（一）条规定的费率水平以内，调整基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一家指定媒体公告并报中国证监会备案。

　　（二）与基金销售有关的费用

　　（1）申购费

　　本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金申购费率最高不超过申购金额的5％，具体如下：

　　本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

　　个人投资者通过本基金管理人直销网上交易、电话交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％；但招商银行借记卡、中国建设银行龙卡、中国工商银行借记卡、中国农业银行金穗卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行。

　　机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。

　　基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。

　　（2）赎回费

　　本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。 本基金赎回费率最高不超过赎回金额的5％，随持有期限的增加而递减。具体如下：

　　本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

　　（3）转换费

　　基金转换费由基金份额持有人承担,用于支付有关手续费和注册登记费。本基金转换费率按照如下方式收取：

　　①嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金B、转换为嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金时，转换费率均为转入基金适用的申购费率，计算公式如下：

　　净转入金额=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值） /（1+转换费率）＋M

　　转换费用=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）×转换费率/（1+转换费率）

　　转入份额=净转入金额/转入当日转入基金的基金份额净值

　　其中M为嘉实货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益

　　②嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金与嘉实旗下其他16只开放式基金（包括：嘉实成长收益证券投资基金、嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实优质企业股票型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金 A、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实价值优势股票型证券投资基金、嘉实稳固收益债券型证券投资基金、嘉实主题新动力股票证券投资基金、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金）之间互转，以及嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金转入嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金B时，均采用“赎回费 + 申购费率补差”算法，计算公式如下：

　　净转入金额 ＝ B×C×(1－D)/（1+G）

　　转换补差费用 ＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G

　　转入份额 ＝ 净转入金额 / E

　　其中，B 为转出的基金份额；

　　C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

　　D 为转出基金的对应赎回费率；

　　G 为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申购补差费率G为零；

　　E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

　　其中赎回费的25%归入转出基金资产（嘉实稳固收益债券除外）。根据嘉实稳固收益债券基金合同的约定，该基金的赎回费全部归入该基金资产（注：在运作期和间歇期，该基金按不同的方式收取赎回费）

　　注：自2010年5月26日起，暂停嘉实主题混合的转入业务；自2011年1月7日起暂停嘉实增长混合的转入业务；自2011年1月7日起嘉实策略混合实施暂停转入业务。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

　　基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。

　　基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易等）或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。

　　（4）其他费用

　　按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

　　（三）基金的税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：

　　1. 在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

　　2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。

　　3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。

　　4.在“五、相关服务机构”部分：增加烟台银行、浙江稠州商业银行、哈尔滨银行、东莞农村商业银行4家代销机构，并更新相关代销机构信息。

　　5.在“十一、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

　　6.在“十二、基金的业绩”部分：说明了自2009年3月20日（基金合同生效日）至2009年12月31日、2010年、2011年上半年的基金业绩。

　　7.在“二十五、其他应披露事项”部分：列示了本基金自2011年3月20日至2011年9月20日相关临时公告事项。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2011年11月23日

　　

名称	嘉实基金管理有限公司
注册地址	上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
办公地址	北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人	王忠民
总经理	赵学军
成立日期	1999年3月25日
注册资本	1.5亿元
股权结构	中诚信托有限责任公司40%，立信投资有限责任公司30%,德意志资产管理（亚洲）有限公司30%。
存续期间	持续经营
电话	（010）65215588
传真	（010）65185678
联系人	胡勇钦

办公地址	北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
电话	（010）65215588	传真	（010）65180615
联系人	赵虹

办公地址	上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
电话	（021）38789658	传真	（021）68880023
联系人	吴冬梅

办公地址	成都市人民南路一段86号城市之心30H
电话	（028）86202100	传真	（028）86202100
联系人	胡清泉

办公地址	深圳市深南东路5047号发展银行大厦附楼二楼
电话	（0755）25870686	传真	（0755）25870663
联系人	周炜

办公地址	青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室
电话	（0532）66777766	传真	（0532）66777676
联系人	曹涌

办公地址	杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心313室
电话	（0571）87759328	传真	（0571）87759331
联系人	徐莉莉

办公地址	福州市鼓楼区五四路158号环球广场25层04单元
电话	（0591）88013673	传真	（0591）88013670
联系人	吴冬梅

办公地址	南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室
电话	（025）66671118	传真	（025）66671100
联系人	施镜葵

办公地址	广州市天河区天河北路183号大都会广场2415-2416室
电话	（020）87555163	传真	（020）81552120
联系人	陈涤

住所、办公地址	北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人	姜建清	联系人	刘业伟
电话	95588	传真	（010）66107914
网址	www.icbc.com.cn	客服电话	95588

注册地址	北京市西城区复兴门内大街1 号
办公地址	北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
法定代表人	肖钢
电话	（010）66596688	传真	（010）66594946
网址	www.boc.cn	客服电话	95566

住所	北京市西城区金融大街25号
办公地址	北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心
法定代表人	郭树清
网址	www.ccb.com	客服电话	95533

住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人	项俊波	联系人	滕涛
电话	（010）85108227	传真	（010）85109219
网址	www.abchina.com	客服电话	95599

住所、办公地址		深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人	傅育宁	联系人	邓炯鹏
电话	（0755）83198888	传真	（0755）83195050
网址	www.cmbchina.com	客服电话	95555

住所、办公地址	上海市银城中路188号
法定代表人	胡怀邦	联系人	曹榕
电话	（021）58781234	传真	（021）58408483
网址	www.bankcomm.com	客服电话	95559

注册地址
	上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址	上海市中山东一路12号
法定代表人	吉晓辉	联系人	倪苏云、虞谷云
电话	（021）61618888	传真	（021）63604199
网址	www.spdb.com.cn	客服电话	95528

注册地址	北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人		董文标	联系人	董云巍
电话		(010)58560666	传真	（010）57092611
网址		www.cmbc.com.cn	客服电话	95568

住所、办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人	田国立	联系人	丰靖
电话	（010）65557083	传真	（010）65550827
网址	bank.ecitic.com	客服电话	95558

住所、办公地址	深圳深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人	肖遂宁	联系人	张青
电话	（0755）82088888	传真	（0755）82080406
网址	www.sdb.com.cn	客服电话	95501

住所	北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址	北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人	闫冰竹	联系人	王曦
电话	（010）66223584	传真	（010）66226045
网址	www.bankofbeijing.com.cn	客服电话	95526

住所、办公地址		深圳市深南中路1099
法定代表人	孙建一	联系人	蔡宇洲
电话	（0755）22197874	传真	（0755）25879453
网址	https://bank.pingan.com	客服电话	4006699999

住所	宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地址	宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人	陆华裕	联系人	胡技勋
电话	（0574）89068340	传真	（0574）87050024
网址	www.nbcb.com.cn	客服电话	96528，962528上海、北京地区

住所、办公地址	青岛市市南区香港中路68号华普大厦
法定代表人	郭少泉	联系人	于庆君
电话	68602127	传真	85709799
客服电话	96588（青岛）、4006696588（全国）
网址	www.qdccb.com

注册地址	北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人	唐双宁	联系人	朱红
电话	（010）63636153	传真	010-683636157
网址	www.cebbank.com	客服电话	95595

住所、办公地址	南京市白下区淮海路50号
法定代表人	林复	联系人	翁俊
电话	（025）84544021	传真	（025）84544129
客服电话	4008896400	网址	www.njcb.com.cn

住所、办公地址	东莞市城区运河东一路193号
法定代表人	廖玉林	联系人	巫渝峰
电话	（0769）22100193	传真	（0769）22117730
客服电话	（0769）96228
网址	www.dongguanbank.cn

住所、办公地址	安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座
法定代表人	王晓昕	联系人	王祎
电话	（0551）2667819	传真	（0551）2667857
客服电话	4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)
网址	www.hsbank.com.cn

住所、办公地址	山东省临沂市沂蒙路336号
法定代表人	王傢玉	联系人	寇廷柱
电话	(0539)8304657	传真	(0539)8051127
客服电话	400-699-6588	网址	www.lsbchina.com

住所、办公地址	杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人	吴太普	联系人	严峻
电话	（0571）85108309	传真	（0571）85108309
客服电话	400-888-8508	网址	www.hzbank.com.cn

住所	温州市车站大道华海广场1号楼
办公地址	温州市车站大道196号
法定代表人	邢增福	联系人	林波
电话	（0577）88990082	传真	（0577） 88995217
客服电话	（0577）96699	网址	www.wzbank.cn

住所	上海市浦东新区浦东大道981号
办公地址	上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层
法定代表人	胡平西	联系人	吴海平
电话	（021）38576977	传真	（021）50105124
客服电话	（021）962999	网址	www.srcb.com

住所、办公地址	浙江省杭州市庆春路288号
法定代表人	张达洋	联系人	毛真海
电话	（0571）87659546	传真	（0571）87659188
网址	www.czbank.com	客服电话	95527

住所、办公地址	南京市洪武北路55号
法定代表人	黄志伟	联系人	田春慧
电话	（025）58587018	传真	（025）58587038
网址	www.jsbchina.cn	客服电话	（025）96098、4008696098

住所	乌鲁木齐市新华北路8号
办公地址	乌鲁木齐市新华北路8号商业银行大厦
法定代表人	农惠臣	联系人	何佳
电话	（0991）8824667	传真	（0991）8824667
网址	www.uccb.com.cn	客服电话	（0991）96518

住所		天津市河西区马场道201-205号
法定代表人	刘宝凤		联系人	王宏
电话	（022）58316666		传真	（022）58316569
网址	www.cbhb.com.cn		客服电话	400-888-8811

住所、办公地址	洛阳市洛龙区开元大道256号
法定代表人	王建甫	联系人	胡艳丽
电话	（0379）65921977	传真	（0379）65920155
网址	www.bankofluoyang.com.cn	客服电话	（0379）96699

住所、办公地址	广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦
法定代表人	李伟	联系人	宋永成、陈聪
电话	（0755）25188064、（0755）25188263	传真	（0755）25188785
网址	www.961200.net www.4001961200.net	客服电话	4001961200

住所	北京市西城区阜成门内大街410号
办公地址	北京市西城区金融大街9号金融街中心B座
法定代表人	乔瑞	联系人	王薇娜
电话	（010）63229475	传真	（010）63229478
网址	www.bjrcb.com	客服电话	96198

住所、办公地址	山东省烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人	庄永辉	联系人	姚华
电话	（0535）6691337	传真	（0535）6699884
网址	www.yantaibank.net	客服电话	4008-311-777

住所地址	浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
办公地址	浙江省杭州市延安路128号
法定代表人	金子军	联系人	董晓岚、邵利兵
电话	（0571)87117616	传真	(0571)87117607
网址	www.czcb.com.cn	客服电话	(0571)96527、4008096527

住所、办公地址	哈尔滨市道里区尚志大街160号
法定代表人	郭志文	联系人	王超
电话	0451-86779007	传真	0451-86779218
网址	www.hrbb.com.cn	客服电话	95537

住所、办公地址	东莞市城区旗峰路2号
法定代表人	何沛良	联系人	谭少筠
电话	（0769）22118343	传真	（0769）22320896
网址	www.drcbank.com	客服电话	（0769）961122

住所、办公地址	上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人	宁黎明	联系人	张萍
电话	021-68475888	传真	021-68476111
网址	www.bankofshanghai.com	客服电话	021-962888

住所、办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人		王东明	联系人	陈忠
电话		（010）60833722	传真	（010）60833739
网址		www.cs.ecitic.com	客服电话	95558

住所	上海市浦东新区商城路618号
办公地址	上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人	万建华	联系人	芮敏祺
电话	(021)38676666	传真	(021)38670666
网址	www.gtja.com	客服电话	4008888666

住所	上海淮海中路98号
办公地址	上海市广东路689号
法定代表人	王开国	联系人	金芸、李笑鸣
电话	(021)23219000	传真	(021)23219100
网址	www.htsec.com	客服电话	95553或拨打各城市营业网点咨询电话

住所、办公地址	上海市常熟路171号
法定代表人	丁国荣	联系人	李清怡
电话	（021）54033888	传真	（021）54030294
网址	www.sywg.com	客服电话	（021）962505

住所、办公地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人	顾伟国	联系人	田薇
电话	（010）66568430	传真	（010）66568536
网址	www.chinastock.com.cn	客服电话	400-8888-888

住所、办公地址	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人	常喆	联系人	黄静
电话	（010）84183389	传真	(010) 84183311-3389
网址	www.guodu.com	客服电话	400-818-8118

住所	北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址	北京市朝阳门内大街188号
法定代表人	王常青	联系人	权唐
清算传真	（010）65183880	业务传真	（010）65182261
网址	www.csc108.com	客服电话	400-8888-108

住所	福州市湖东路268号
办公地址	上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人	兰荣	联系人	谢高得
电话	（021）38565785	传真	（021）38565955
网址	www.xyzq.com.cn	客服电话	4008888123

住所	江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦
办公地址	江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼
法定代表人	曾小普	联系人	徐美云
电话	（0791）86285337	传真	（0791）86282293
网址	www.gsstock.com	客服电话	4008222111

住所	上海市中山南路318号2号楼22-29层
办公地址	上海市中山南路318号2号楼21-29层
法定代表人	潘鑫军	联系人	吴宇
电话	（021）63325888	传真	（021）63326173
网址	www.dfzq.com.cn	客服电话	95503

注册地址	深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址	深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048）
法定代表人	杨宇翔	联系人	郑舒丽
电话	0755-22626391	传真	（0755）82400862
网址	https://www.pingan.com	客服电话	95511—8

住所、办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人	宫少林	联系人	林生迎
电话	(0755)82943666	传真	(0755)82943636
网址	www.newone.com.cn	客服电话	4008888111、95565

住所、办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人	周晖	联系人	郭磊
电话	（0731）84403319	传真	（0731）84403439
网址	www.cfzq.com	客服电话	（0731）84403360

住所、办公地址	苏州工业园区翠园路181号
法定代表人	吴永敏	联系人	方晓丹
电话	(0512)65581136	传真	（0512）65588021
网址	www.dwzq.com.cn	客服电话	(0512)33396288

住所	青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
办公地址	青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层
法定代表人	张智河	联系人	吴忠超
电话	（0532）85022326	传真	（0532）85022605
网址	www.zxwt.com.cn	客服电话	（0532）96577

住所	太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人	侯巍	联系人	郭熠
电话	（0351）8686659	传真	（0351）8686619
网址	www.i618.com.cn	客服电话	400-666-1618

住所、办公地址	江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人	张华东	联系人	李铮
电话	（025）83367888	传真	（025）83320066
网址	www.njzq.com.cn	客服电话	4008285888

住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人	岳献春	联系人	赵明
电话	（010）85127622	传真	（010）85127917
网址	www.mszq.com	客服电话	400-619-8888

住所	天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址	天津市南开区宾水西道8号
法定代表人	杜庆平	联系人	王兆权
电话	（022）28451861	传真	（022）28451892
网址	www.bhzq.com	客服电话	4006515988

住所、办公地址	上海市静安区新闸路1508号
法定代表人	徐浩明	联系人	刘晨、李芳芳
电话	（021）22169999	传真	（021）22169134
网址	www.ebscn.com	客服电话	4008888788，10108998

住所、办公地址	浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
法定代表人	吴承根	联系人	许嘉行
电话	（0571）87901912	传真	（0571）87901913
网址	www.stocke.com.cn	客服电话	（0571）967777

注册地址	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人	何如	联系人	齐晓燕
电话	0755-82130833	传真	0755-82133952
网址	www.guosen.com.cn	客服电话	95536

住所	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
法定代表人	牛冠兴	联系人	陈剑虹
电话	（0755）82825551	传真	（0755）82558355
网址	www.essence.com.cn	客服电话	4008001001

住所、办公地址	深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人	黄耀华	联系人	李春芳
电话	（0755）83516089	传真	（0755）83515567
网址	www.cgws.com	客服电话	4006666888、（0755）33680000

住所、办公地址	长春市自由大路1138 号
法定代表人	矫正中	联系人	潘锴
电话	（0431）85096709	传真	（0431）85096795
网址	www.nesc.cn	客服电话	4006000686、（0431）85096733

住所、办公地址	江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人	吴万善	联系人	孙菁菁
电话	025-83290537	传真	025- 51863323
网址	www.htsc.com.cn	客服电话	95597

住所	广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址	广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
法定代表人	林治海	联系人	黄岚
电话	（020）87555888	传真	（020）87555305
网址	www.gf.com.cn	客服电话	95575或致电各地营业网点

住所、办公地址	湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人	胡运钊	联系人	李良
电话	（027）65799999	传真	（027）85481900
客服电话	95579或4008-888-999
网址	www.95579.com

住所、办公地址	广西桂林市辅星路13号
法定代表人	张雅锋	联系人	牛孟宇
电话	0755-83709350	传真	0755-83700205
客服电话	95563（ 全国）	网址	www.ghzq.com.cn

注册地址	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 （01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
办公地址	深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层
法定代表人	马昭明	联系人	盛宗凌、庞晓芸
电话	0755-82492000	传真	0755-82492962
网址	www.lhzq.com	客服电话	95513

住所、办公地址	安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人	凤良志	联系人	陈玲玲
电话	（0551）2246273	传真	（0551）2272100
网址	www.gyzq.com.cn
客服电话	95578

住所	四川省成都市陕西街239 号
办公地址	深圳市深南大道4001 号时代金融中心18楼深圳总部
法定代表人	杨炯洋	联系人	金达勇
电话	（0755）83025723	传真	（0755）83025991
网址	www.hx168.com.cn	客服电话	4008-888-818

住所	上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼
办公地址	上海市浦东新区福山路500号“城建国际中心”26楼
法定代表人	姚文平	联系人	罗芳
电话	（021）68761616	传真	（021）68767981
网址	www.tebon.com.cn	客服电话	4008888128

住所	湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址	湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼
法定代表人	林俊波	联系人	钟康莺
电话	（021）68634518	传真	（021）68865680
网址	www.xcsc.com	客服电话	400-888-1551

住所、办公地址	江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
法定代表人	朱科敏	联系人	李涛
电话	（0519）88157761	传真	（0519）88157761
网址	www.longone.com.cn	客服电话	400-888-8588

住所、办公地址	江西省南昌市抚河北路291号
法定代表人	杜航	联系人	戴蕾
电话	（0791）86768681	传真	（0791）86770178
网址	www.avicsec.com	客服电话	400-8866-567

住所	新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
办公地址	北京西城区太平桥大街19号宏源证券
法定代表人	冯戎	联系人	李巍
电话	（010）88085858	传真	（ 010 ） 88085195
网址	www.hysec.com	客服电话	4008-000-562

住所、办公地址	深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人	卢长才	联系人	方文
电话	（0755）83199599	传真	（0755）83199545
网址	www.csco.com.cn	客服电话	（0755）83199511

住所、办公地址	陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼
法定代表人	刘建武	联系人	刘莹
电话	（029）87416787	传真	（029）87417012
网址	www.westsecu.com	客服电话	95582

住所、办公地址	江苏省无锡市县前东街168号
法定代表人	雷建辉	联系人	徐欣
电话	（0510）82831662	传真	（0510）82830162
网址	www.glsc.com.cn	客服电话	4008885288

住所	海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址	深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人	陆涛	联系人	马贤清
电话	（0755）83025022	传真	（0755）83025625
网址	www.jyzq.cn	客服电话	400-8888-228

住所、办公地址	浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层
法定代表人	刘军	联系人	王垚艺
电话	（0571）85783750	传真	（0571）85783771
网址	www.bigsun.com.cn	客服电话	（0571）96598

住所、办公地址	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址		上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
法定代表人		许刚	联系人	李丹
传真		（021）50372474	客服电话	4006208888
网址		www.bocichina.com.cn

住所、办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路111号
法定代表人	庞介民	联系人	王旭华
电话	（010）66297386	传真	（0471）4961259
网址	www.cnht.com.cn	客服电话	（0471）4972343

住所、办公地址	广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
法定代表人	刘东	联系人	林洁茹
电话	（020）87322668	传真	（020）87325036
网址	www.gzs.com.cn	客服电话	（020）961303

住所、办公地址	北京市西城区金融大街1号A座8层
法定代表人	马金声	联系人	孙恺
电话	（010）83561149	传真	（010）83561094
网址	www.xsdzq.cn	客服电话	4006989898

住所、办公地址	上海市西藏中路336号
法定代表人	郁忠民	联系人	张瑾
电话	（021）53519888	传真	（021）53519888
网址	www.962518.com	客服电话	(021) 962518、4008918918

住所、办公地址	郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人	石保上	联系人	程月艳 　　耿铭
电话	（0371）65585670	传真	（0371）65585665
网址	www.ccnew.com	客服电话	967218、4008139666

住所、办公地址	甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人	李晓安	联系人	李昕田
电话	（0931）4890208	传真	（0931）4890628
客服电话	（0931）4890208、（0931）4890619	网址	www.hlzqgs.com

住所、办公地址	广州市中山二路18号电信广场36、37层
法定代表人	张建军	联系人	罗创斌
电话	（020）37865070	传真	（020）22373718-1013
网址	www.wlzq.com.cn	客服电话	4008888133

住所、办公地址	东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人	张运勇	联系人	苏卓仁
电话	（0769）22112062	传真	（0769）22119423
网址	www.dgzq.com.cn	客服电话	（0769）961130

住所、办公地址	山西省大同市大北街13号
办公地址	山西省太原市长治路111 号山西世贸中心A 座F12、F13
法定代表人	董祥	联系人	薛津
电话	（0351）4130322	传真	（0351）4130322
网址	www.dtsbc.com.cn	客服电话	4007121212

住所	山东省济南市市中区经七路86号
办公地址	山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人	李玮	联系人	吴阳
电话	（0531）68889155	传真	（0531）68889752
网址	www.qlzq.com.cn	客服电话	95538

住所、办公地址	成都市东城根上街95号
法定代表人	冉云	联系人	金喆
电话	（028）86690126	传真	（028）86690126
网址	www.gjzq.com.cn	客服电话	4006600109

住所、办公地址	浙江杭州市解放路111号金钱大厦
法定代表人	沈继宁	联系人	乔骏
电话	（0571）87925129	传真	（0571）87828042
网址	www.ctsec.com	客服电话	（0571）96336、962336（上海地区）

住所、办公地址	广东省深圳罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人	刘学民	联系人	崔国良
电话	（0755）25832852	传真	（0755）82485081
网址	www.fcsc.cn	客服电话	4008881888

住所	深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层
办公地址	深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层至21层
法定代表人	杨明辉	联系人	刘毅
电话	（0755）82023442	传真	（0755）82026539
网址	www.cjis.cn	客服电话	400-600-8008

住所、办公地址	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人	刘弘	联系人	邱培玲
电话	（010）58328366	传真	（010）58328748
网址	www.ubssecurities.com	客服电话	400-887-8827

住所、办公地址	深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
法定代表人	王文学	联系人	杨小江
电话	（0755）82083788	传真	（0755）82083408
客服电话	（021）32109999，（029）68918888
网址	www.cfsc.com.cn

住所、办公地址	深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人	吴永良	联系人	李珍
电话	（0755）82570586	传真	（0755）82960582
网址	www.zszq.com.cn	客服电话	4001022011

住所	北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址	北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层
法定代表人	李剑阁	联系人	王雪筠
电话	（010）65051166	传真	（010）85679535
网址	www.ciccs.com.cn
客服电话	（010）85679238；（010）85679169

注册地址	北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人	林义相	联系人	林爽
电话	（010）66045608	传真	（010）66045500
客服电话	（010）66045678
天相投顾网址	https://www.txsec.com
天相基金网网址	https://jijin.txsec.com

住所、办公地址	北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人	赵大建	联系人	李微
电话	（010）59355941	传真	（010）66553791
客服电话	400-889-5618	网址	www.e5618.com

住所、办公地址	厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人	傅毅辉	联系人	卢金文
电话	（0592）5161642	传真	（0592）5161140
网址	www.xmzq.cn	客服电话	（0592）5163588

住所、办公地址	黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人	孙名扬	联系人	张宇宏
电话	（0451）82336863	传真	（0451）82287211
客服电话	400-666-2288	网址	www.jhzq.com.cn

住所、办公地址	上海市南京西路758号博爱大厦20-25楼
法定代表人	郭林	联系人	陈敏
电话	（021）32229888-3121	传真	（021）62878783
客服电话	（021）63340678	网址	www.ajzq.com

住所、办公地址	上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
法定代表人	陈林	联系人	毛雪梅
电话	（021）50122222	传真	（021）50122200
客服电话	4008209898	网址	www.cnhbstock.com

住所、办公地址	湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人	雷杰	联系人	彭博
电话	（0731）85832343	传真	（0731）85832214
客服电话	95571	网址	www.foundersc.com

住所、办公地址	深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人	赵文安	联系人	王睿
电话	（0755）83007069	传真	（0755）83007167
客服电话	4008-698-698	网址	www.ydsc.com.cn

住所、办公地址	重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
法定代表人	王珠林	联系人	陈诚
电话	（023）63786464	传真	（023）63786311
客服电话	4008096096	网址	www.swsc.com.cn

住所	呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址	北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
法定代表人	孔佑杰	联系人	陈韦杉
电话	(010)88086830-730	传真	(010)66412537
网址	www.rxzq.com.cn
客服电话	（010）88086830

住所	福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址	福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人	黄金琳	联系人	张腾
电话	（0591）87383623	传真	（0591）87383610
客服电话	（0591）96326	网址	www.hfzq.com.cn

住所、办公地址	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人	张志刚	联系人	唐静
电话	（010）63081000	传真	（010）63080978
客服电话	400-800-8899	网址	www.cindasc.com

住所、办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人	徐勇力	联系人	汤漫川
电话	（010）66555316	传真	（010）66555246
客服电话	400-8888-993	网址	www.dxzq.net.cn

住所、办公地址	北京市西城区金融大街8号
办公地址	北京市西城区金融大街8号中国华融A座3层
法定代表人	丁之锁	联系人	梁宇
电话	（010）58568007	传真	（010）58568062
客服电话	（010）58568118	网址	www.hrsec.com.cn

名称	国浩律师集团（北京）事务所
住所、办公地址	北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
负责人	王卫东	联系人	黄伟民
电话	（010）65890661	传真	（010）65176801
经办律师	黄伟民

名称	普华永道中天会计师事务所有限公司
住所	上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址	上海卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人	杨绍信	联系人	陈宇
电话	（021）61238888	传真	（021）61238800
经办注册会计师	汪棣、陈宇

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	889,610,796.52	90.55
	其中：股票	889,610,796.52	90.55
2	固定收益投资	37,171,532.10	3.78
	其中：债券	37,171,532.10	3.78
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	19,100,228.65	1.94
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	30,637,211.06	3.12
6	其他资产	5,897,028.14	0.60
7	合计	982,416,796.47	100.00

序号	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	9,346,857.98	0.96
B	采掘业	16,610,364.61	1.70
C	制造业	506,640,560.65	51.98
C0	食品、饮料	61,229,143.43	6.28
C1	纺织、服装、皮毛	15,262,733.57	1.57
C2	木材、家具	4,644,954.05	0.48
C3	造纸、印刷	19,049,642.60	1.95
C4	石油、化学、塑胶、塑料	101,533,176.79	10.42
C5	电子	60,062,482.31	6.16
C6	金属、非金属	67,787,050.62	6.95
C7	机械、设备、仪表	110,390,705.52	11.33
C8	医药、生物制品	66,680,671.76	6.84
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	32,644,810.78	3.35
E	建筑业	22,019,791.20	2.26
F	交通运输、仓储业	45,545,759.10	4.67
G	信息技术业	42,287,693.18	4.34
H	批发和零售贸易	84,412,709.93	8.66
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	48,173,165.60	4.94
K	社会服务业	21,287,731.23	2.18
L	传播与文化产业	29,087,030.47	2.98
M	综合类	31,554,321.79	3.24
	合计	889,610,796.52	91.27

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	600315	上海家化	489,863	14,911,429.72	1.53
2	600386	北巴传媒	1,188,332	9,779,972.36	1.00
3	600529	山东药玻	772,960	9,716,107.20	1.00
4	600693	东百集团	1,091,419	9,659,058.15	0.99
5	000005	世纪星源	2,490,064	9,611,647.04	0.99
6	002440	闰土股份	460,151	9,377,877.38	0.96
7	600191	华资实业	1,563,908	9,352,169.84	0.96
8	600129	太极集团	1,324,361	9,058,629.24	0.93
9	000028	一致药业	363,682	9,048,408.16	0.93
10	600686	金龙汽车	1,212,892	8,975,400.80	0.92

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	29,230,000.00	3.00
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	7,941,532.10	0.81
8	其他	-	-
9	合计	37,171,532.10	3.81

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	1001090	10央行票据90	200,000	19,574,000.00	2.01
2	1101028	11央行票据28	100,000	9,656,000.00	0.99
3	113001	中行转债	87,140	7,928,868.60	0.81
4	125731	美丰转债	117	12,663.50	0.00

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,934,608.66
2	应收证券清算款	2,313,137.55
3	应收股利	-
4	应收利息	550,050.41
5	应收申购款	1,099,231.52
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	5,897,028.14

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	113001	中行转债	7,928,868.60	0.81
2	125731	美丰转债	12,663.50	0.00

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	000005	世纪星源	9,611,647.04	0.99	债务重组停牌

阶段	净值 增长率①	净值增长率 标准差②	业绩比较基准 收益率③	业绩比较基准 收益率标准差④	①-③	②-④
2009年3月20日（基金合同生效日）起至 2009年12月31日	29.90%	1.86%	36.95%	1.46%	-7.05%	0.40%
2010年	2.41%	1.49%	-8.29%	1.19%	10.70%	0.30%
2011年上半年	-13.53%	1.29%	-1.42%	0.92%	-12.11%	0.37%

申购金额（含申购费）	申购费率
M＜100万元	1.5%
100万元≤M＜200万元	1.2%
200万元≤M＜500万元	0.8%
M≥500万元	单笔1000元

持有期限	赎回费率
＜365天	0.50%
365天≤M＜730天	0.25%
≥730天	0

　　基金管理人：嘉实基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司 (来源：上海证券报)