汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）上市交易公告书

　　（上接27版）

　　七、基金财务状况

　　（一）基金募集期间费用

　　本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资产中支付，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率收取认购费。

　　（二）基金上市前重要财务事项

　　本基 金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

　　（三）基金资产负债表

　　本基金2012年2月22日资产负债表如下：

　　资 产

　　2012年2月22日

　　负债和所有者权益

　　2012年2月22日

　　余 额

　　余 额

　　资 产 :

　　负债:

　　银行存款

　　108,048,343.82

　　短期借款

　　结算备付金

　　交易性金融负债

　　存出保证金

　　衍生金融负债

　　交易性金融资产

　　401,568,534.27

　　卖出回购金融资产款

　　其中：股票投资

　　应付证券清算款

　　11,558,197.89

　　债券投资

　　应付赎回款

　　3,315,154.41

　　资产支持证券投资

　　应付管理人报酬

　　294,343.98

　　基金投资

　　401,568,534.27

　　应付托管费

　　76,529.44

　　衍生金融资产

　　应付销售服务费

　　买入返售金融资产

　　应付交易费用

　　应收证券清算款

　　应付税费

　　应收利息

　　39,471.47

　　应付利息

　　应收股利

　　应付利润

　　应收申购款

　　64,949.08

　　其他负债

　　6,791,704.78

　　其他资产

　　6,787,276.61

　　负债合计

　　22,250,692.19

　　所有者权益：

　　实收基金

　　512,294,868.72

　　未分配利润

　　-18,036,985.66

　　所有者权益合计

　　494,257,883.06

　　资产合计：

　　516,508,575.25

　　负债与持有人权益总计：

　　516,508,575.25

　　八、基金投资组合

　　截止2012年2月22日，本基金的投资组合如下：

　　（一）基金资产组合情况

　　序号

　　项目

　　金额（人民币元 ）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　-

　　-

　　其中：普通股

　　-

　　-

　　优先股

　　-

　　-

　　存托凭证

　　-

　　-

　　房地产信托凭证

　　-

　　-

　　2

　　基金投资

　　401,568,534.27

　　77.75

　　3

　　固定收益投资

　　-

　　-

　　其中：债券

　　-

　　-

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　4

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　其中：远期

　　-

　　-

　　期货

　　-

　　-

　　期权

　　-

　　-

　　权证

　　-

　　-

　　5

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　6

　　货币市场工具

　　-

　　-

　　7

　　银行存款和结算备付金合计

　　108,048,343.82

　　20.92

　　8

　　其他资产

　　6,891,697.16

　　1.33

　　9

　　合计

　　516,508,575.25

　　100.00

　　（二）在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

　　2012年2月22日，本基金未持有股票以及存托凭证。

　　（三）按行业分类的股票及存托凭证投资组合

　　2012年2月22日，本基金未持有股票以及存托凭证。

　　（四）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

　　2012年2月22日，本基金未持有股票以及存托凭证。

　　（五）按债券信用等级分类的债券投资组合

　　2012年2月22日，本基金未持有债券。

　　（六）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　2012年2月22日，本基金未持有债券。

　　（七）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　2012年2月22日，本基金未持有资产支持证券。

　　（八）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

　　2012年2月22日，本基金未持有金融衍生品。

　　（九）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

　　序号

　　基金名称

　　基金类型

　　运作方式

　　管理人

　　公允价值（人民币元）

　　占基金资产净值比例(%)

　　1

　　ETFS GOLD TRUST

　　ETF 基金

　　契约型开放式

　　ETF Securities

　　USA LLC

　　91,864,328.95

　　18.59

　　2

　　ISHARES GOLD TRUST

　　ETF 基金

　　契约型开放式

　　BlackRock Fund Advisors

　　90,653,589.36

　　18.34

　　3

　　UBS-GOLD ETF HEDGED-

　　ETF 基金

　　契约型开放式

　　Management

　　Switzerland

　　66,730,351.00

　　13.50

　　4

　　SPDR GOLD TRUST

　　ETF 基金

　　契约型开放式

　　World Gold Trust

　　Services LLC

　　62,744,513.59

　　12.69

　　5

　　SPROTT PHYSICAL GOLD

　　ETF 基金

　　契约型开放式

　　Sprott Asset Management LP/Canada

　　50,985,800.37

　　10.32

　　6

　　SPDR GOLD TRUST

　　ETF 基金

　　契约型开放式

　　World Gold Trust Services LLC

　　16,694,585.31

　　3.38

　　7

　　ISHARES SILVER TRUST

　　ETF 基金

　　契约型开放式

　　BlackRock Fund Advisors

　　12,637,912.32

　　2.56

　　8

　　VALUE GOLD ETF

　　ETF 基金

　　契约型开放式

　　Sensible Asset Management Hong Kong

　　9,257,453.37

　　1.87

　　（十） 投资组合报告附注

　　1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　2、本基金投资的前十名基金没有超出基金合同规定的备选基金库。

　　3、 其他资产构成

　　序号

　　名称

　　金额（人民币元）

　　1

　　存出保证金

　　-

　　2

　　应收证券清算款

　　-

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　39,471.47

　　5

　　应收申购款

　　64,949.08

　　6

　　其他应收款

　　6,787,276.61

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　6,891,697.16

　　4、持有的处于转股期的可转换债券明细

　　2012年2月22日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

　　5、前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　2012年2月22日，本基金未持有股票以及存托凭证。

　　九、重大事件揭示

　　本基金以下信息披露事项已通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及基金管理人的公司网站(www.99fund.com)进行公开披露，并已报送相关监管部门备案。

　　序号

　　公告事项

　　法定披露方式

　　法定披露日期

　　1

　　汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）基金份额发售公告

　　中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站

　　2011年7月21日

　　2

　　汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）招募说明书

　　中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站

　　2011年7月21日

　　3

　　汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）基金合同摘要

　　中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站

　　2011年7月21日

　　4

　　汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）基金合同

　　管理人网站

　　2011年7月21日

　　5

　　汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）托管协议

　　管理人网站

　　2011年7月21日

　　6

　　汇添富基金管理有限公司关于投资者利益保护的温馨提示

　　中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站

　　2011年7月21日

　　7

　　关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）增加招商银行为代销机构的公告

　　中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站

　　2011年7月22日

　　8

　　关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）增加中国银行为场外代销机构的公告

　　中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站

　　2011年7月25日

　　9

　　关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）增加中国建设银行为场外代销机构的公告

　　中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站

　　2011年7月25日

　　10

　　汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）上网发售提示性公告

　　中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站

　　2011年7月25日

　　11

　　关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）增加广发银行为场外代销机构的公告

　　中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站

　　2011年7月29日

　　12

　　汇添富基金管理有限公司关于运用固有资金认购汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）的公告

　　中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站

　　2011年8月2日

　　13

　　汇添富基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

　　中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站

　　2011年8月13日

　　14

　　关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）增加中银国际证券为场外代销机构的公告

　　中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站

　　2011年8月22日

　　15

　　关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）增加恒泰长财证券为场外代销机构的公告

　　中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站

　　2011年8月22日

　　16

　　汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）基金合同生效公告

　　中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站

　　2011年9月1日

　　17

　　关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告

　　中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站

　　2011年9月20日

　　18

　　关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）参加部分银行代销机构定投基金、电子渠道申购基金费率优惠活动的公告

　　中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站

　　2011年9月20日

　　19

　　汇添富基金管理有限公司关于增加五矿证券为代销机构的公告

　　中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站

　　2011年10月14日

　　20

　　关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

　　中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站

　　2011年11月23日

　　21

　　汇添富基金管理有限公司关于旗下基金参与中国民族证券网上交易系统申购基金费率优惠活动的公告

　　中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站

　　2011年11月29日

　　22

　　关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

　　中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站

　　2011年12月22日

　　23

　　关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

　　中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站

　　2011年12月29日

　　24

　　汇添富基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参与中国农业银行网上银行申购基金费率优惠活动的公告

　　中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站

　　2011年12月29日

　　25

　　汇添富基金管理有限公司关于旗下QDII基金2011年年度资产净值的公告

　　管理人网站

　　2012年1月5日

　　26

　　汇添富基金管理有限公司关于增加财富里昂证券为代销机构的公告

　　中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站

　　2012年1月9日

　　27

　　汇添富基金管理有限公司关于增加国海证券为代销机构并参与费率优惠活动的公告

　　中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站

　　2012年1月11日

　　28

　　关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

　　中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站

　　2012年1月13日

　　29

　　汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）2011年第4季度报告

　　中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站

　　2012年1月20日

　　30

　　关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

　　中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站

　　2012年2月16日

　　十、基金管理人承诺

　　本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：

　　（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

　　（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

　　（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

　　十一、基金托管人承诺

　　基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：

　　（一）严格遵守《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。

　　（二）根据《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金份额净值计算进行监督和核查；如发现基金管理人违反《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定，将及时通知基金管理人纠正；基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将及时向中国证监会报告。

　　十二、备查文件目录

　　（一）本基金备查文件包括下列文件：

　　1、中国证监会核准汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）募集的文件；

　　2、《汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）基金合同》；

　　3、《汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）托管协议》；

　　4、法律意见书；

　　5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

　　6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

　　7、中国证监会要求的其他文件。

　　（二）备查文件的存放地点和投资者查阅方式：

　　以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。

　　汇添富基金管理有限公司

　　2012年2月27日 (来源：上海证券报)