来源：全景网
全景网7月30日讯 全景网基金频道为投资者揭开量化基金的“神秘面纱”，以下是多只量化基金的“个性特征”及表现概述：
现有量化基金一览
基金简称 二季度末数据 成立时间
净值增长率 净值增长率与业绩比较基准收益率差 基金份额总额(亿份) 份额增长率 股票仓位(%)
光大保德信量化核心 -19.68% 0.76% 150.79 4.09% 92.47 2004-8-27
上投摩根阿尔法 -16.32% 1.93% 14.86 2.90% 71.95 2005-10-11
嘉实量化阿尔法 -19.76% -2.03% 17.17 -7.23% 71.36 2009-3-20
中海量化策略 -16.43% 2.40% 7.95 -24.44% 55.74 2009-6-24
长盛量化红利基金 -14.93% 3.06% 9.43 -7.51% 63.23 2009-11-25
华商动态阿尔法 -12.32% 0.41% 26.78 26.73% 74.22 2009-11-24
南方策略优化 -19.60% -0.72% 20.81 -4.26% 70.04 2010-3-30
富国沪深300量化指数 -21.63% 0.40% 28.30 -10.91% 94.40 2009-12-16
华泰柏瑞量化 2010-6-2
光大保德信量化核心：最激进的非指数量化基金
与其他量化基金相比，光大保德信量化有"三最"：股票仓位最高；成立时间最早；规模最大。
"最激进"的量化基金，近几期季报数据显示，该基金一直保持股票比例超90%的"高仓位"，与其"标榜"稳健成长的投资风格大相径庭；高仓位令光大保德信量化在单边下跌的二季度吃了苦，净值增长率为-19.76%，基金经理在2季报中表示：“因为在股票资产配置比例方面的限制，本基金无法有效回避市场大幅下跌的系统风险，净值随大市下跌。基金虽仍然跑赢业绩比较基准，但幅度有限。基金相对基准的超额收益主要来源于对股票投资组合的积极管理，包括超配保险、低配券商以及超配零售、低配地产等。”
国内"最老"的量化基金，成立于2004年8月27日；
光大保德信量化也是规模最大的量化基金，二季度末以150.8亿的份额规模傲视其余量化基金。其他基金规模最高的不超过30亿份，最小的中海量化不满8亿份。
上投摩根阿尔法 基金经理变更最多
成立于2005年10月的上投摩根阿尔法，是继光大保德信量化之后成立的第二只量化基金。其掌门人前后共有6位，历任基金经理中有国内第一批明星基金经理的吕俊，英年早逝令基金业痛惜的孙延群，继2009年周晓文辞任后，现在由王孝德、许运凯和吴鹏共同管理。
富国沪深300增强："独苗"指基二季度亏损最多
富国沪深300量化指数基金是国内量化基金中唯一的指数基金，成立于2009年的12月。
该基金上半年净值增长率-25.45%，二季度净值增长率-21.63%，是上季度亏损最多的量化基金。对此，其基金经理在二季度报告中表示，“本基金在投资中遇到了较多申购赎回，极大的增加了本基金的交易成本。值得欣慰的是本基金采取了量化增强策略获得了较好的效果，在种种不利的因素下，最后本基金仍然获得了0.61%累积超额收益。而且从稳定性来看，2季度的3个月中，5月份和6月份都战胜了基准，4月份略微落后。从我们自己统计的周数据来看，年初以来周胜率达到71%，量化增强策略的整体效果符合我们预期。未来，我们将继续发挥我们量化团队的优势，以获取更好的业绩回报投资者。“
中海量化策略：二季度份额缩水幅度最大
中海量化是二季度份额缩水幅度最大的量化基金，份额增长率为-24.44%，季报显示：期初规模10.5亿份，期末7.96亿份，净赎回2.58亿份。
华商动态阿尔法：二季度唯一远离金融地产的量化基金
华商动态阿尔法二季度业绩增长率为-12.32%，在各只量化基金中亏损最少。细看重仓股发现，该基金也是二季度唯一远离了金融地产股的量化基金，重仓闽闽东、闽福发A、包钢稀土等股票。
嘉实量化阿尔法、南方策略 跑输业绩比较基准
在披露了二季报的8只量化基金中，有2只基金跑输业绩比较基准，一只是南方策略优化，跑输业绩比较基准0.72%，另一只是嘉实量化阿尔法，跑输业绩比较基准2.03%。 不过各只量化基金的业绩比较基准完全不同。
长盛量化：与业绩比较基准比赛 跑的最快
成立于2009年11月的长盛量化二季度亏损14.93%，跑赢业绩比较基准3.06%，是与业绩比较基准赛跑最快的量化基金。不过各只量化基金的业绩比较基准完全不同，据此并不能说明长盛量化优于其他基金。
友邦柏瑞量化：最新的量化基金
截至目前，成立于6月22日的友邦柏瑞量化是最新成立的量化基金。（全景网/基金频道 包莹 黄昉 实习生朱启 ）
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