兴全可转债混合型证券投资基金2010年年度报告摘要

基金管理人：兴业全球基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一一年三月三十日

§１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律

责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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注：本基金管理人于２０１１年３月９日公告，自２０１１年３月５日起，原公司督察长杜建新离任，由公司副总经理徐天舒代行督察长职务。

２．４ 信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第１号＜主要财务指标的计算及披露＞》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：选取天相可转债指数和中信标普３００指数分别作为可转债业绩和股票业绩的比较基准。“天相可转债指数”是国内较早编制的可转债指数，编制原则具有严肃性，能够较好的反映可转债市场变化。中信标普３００指数代表效果较好。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Ｒｅｔｕｒｎ ｔ ＝８０％×（天相可转债指数ｔ ／ 天相可转债指数ｔ－１－１） ＋１５％× （中信标普３００指数ｔ ／ 中信标普３００指数ｔ－１ －１）＋５％×（同业存款利率ｔ ／ 同业存款利率ｔ－１ －１）

Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ ｔ ＝（１＋Ｒｅｔｕｒｎ ｔ）×Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ ｔ－１

其中，ｔ＝１，２，３，… Ｔ，Ｔ表示时间截至日。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

兴全可转债混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００４年５月１１日至２０１０年１２月３１日）

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注：１、净值表现所取数据截至到２０１０年１２月３１日。

２、按照《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为２００４年５月１１日至２００４年１１月１０日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴全可转债混合型证券投资基金

过去五年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较图

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３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会（证监基字［２００３］１００号文）批准，于２００３年９月３０日成立。２００８年１月２日，中国证监会批准（证监许可［２００８］６号）了公司股权变更申请，全球人寿保险国际公司（ＡＥＧＯＮ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｂ．Ｖ）受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后，兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的５１％，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的４９％。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”。 ２００８年７月７日，经中国证监会批准（证监许可［２００８］８８８号文），公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”，同时，公司注册资本由人民币１．２亿元变更为人民币１．５亿元。

截止２０１０年１２月３１日，公司旗下管理着九只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

２、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

３、“证券从业年限”按照中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定计算。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全可转债混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

目前，本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年，中国Ａ股号称“熊”冠全球，实则富含结构性机会。沪深３００与中小板指数的收益率分别为－１２．５％和２８．４％，可谓冰火两重天。在这样结构分化明显的市场中投资，自上而下和自下而上两种选股策略同样重要。

２０１０年自上而下的判断发生在一个关键时点，即４月份国十条颁布之时。重拳打击房地产一方面说明中国经济已经基本摆脱了０８年经济危机的直接影响，另一方面证实了中央坚决推进经济结构调整，放弃旧有经济增长方式的决心。本基金及时采取了仓位调整，回避了可能直接受损的地产相关产业链，并在随后的投资活动中着重考虑“调结构”带来的风险与机遇。自下而上的判断则主要在个股选择方面，应该说２０１０年主要是挖掘个股机会的一年，个股机会层出不穷。基金在股票方面的投资得益于团队的积极合作，相对收益较好。

２０１０年对可转债来说比较艰难，年初存量转债都处在绝对高估的价格水平，这些存量转债全年的平均跌幅超过－１０％，对基金的负贡献较大。随着市场的快速扩张，可转债的估值回归将是必然的。总体上，本基金在操作上秉承了一贯谨慎的风格，在风险可控的前提努力为投资者获取收益。较少参与煤炭、有色、地产、银行等周期性行业，同时加大对医药、食品饮料等稳定增长类品种的配置。在信息技术、机械制造、化工等内在同质性较低，个股差异大的行业中，本基金主要采用精选个股的策略。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本基金本年度累计净值增长率为７．６５％，同期业绩比较基准收益率为－９．４６％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１０年全球流动性泛滥，欧美经济逐渐复苏，贵金属、有色金属、农产品等大宗商品价格普遍上扬。本基金相信，在资源品价格高涨到足以损伤美国经济复苏之前，以美元为首的全球货币极度宽松政策很难改变。但随着中东北非产油国出现政局不稳，大量新兴市场国家接近对通胀输入的忍耐极限，全球货币转向的时点可能提前到来。

２００８年４万亿救市计划推出以来，中国经济活动供需两旺，财政与货币，超调与时滞，复苏与内需，多种因素叠加影响导致通货膨胀现象抬头。国内消费品、生产资料价格超预期攀升，作为资产价格代表的房地产价格在多轮调控之下仍显坚挺，局部地区仍有明显上涨。本基金认为，随着人口红利的消退，中国经济的潜在增速已经逐渐下降，经济增速在较低水平在达到均衡将是未来常态。部分国家因输入通胀出现政局不稳，使得社会和谐、物价稳定在我国政府决策函数中的权重进一步提高。

２０１１年的证券市场可能比较平淡。最可能出现的现象是对去年结构性行情的修正。股价反应落后于基本面改善的一些传统周期类行业可能有较好表现。相反，股价反应超过基本面成长速度的一些新兴产业股票可能会有深幅回落。

但可以预期的是２０１１年将是可转债市场继续大发展的一年，多只转债基金的获批成立使得专业机构投资者队伍也取得了快速发展，可转债低廉的票面利率、机构投资者的壮大都为可转债市场的发展提供了良好的环境。随着中石化转债的发行，转债市场规模首次超过１０００亿存量规模，而且我们看到越来越多的上市公司提出了可转债融资方案。进入２０１１年以来，转债市场继续了估值回归的道路，目前已逐步回归到合理的价格水平，而且市场品种的丰富也意味着机会的增加。我们认为可转债市场的表现和机会都会显著好于２０１０年。

总的来说，流动性和基本面都将在今年逐渐回归常态，投资者对今年的投资收益预期不应高于去年。本基金将在密切关注宏观经济走势，判断把握大盘方向的基础上，深度挖掘投资机会，精选个股，勤勉尽职，力争实现基金持有人的收益最大化。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：１、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。２、估值方法确立后，由ＩＴ人员或ＩＴ人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。３、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；４、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；５、监察稽核人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和临时信息披露。

上述参与估值流程人员均具有３年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全可转债混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，在满足分配条件下，本基金收益每年至少分配一次，收益分配比例不低于净收益的９０％，收益分配后基金份额净值不能低于面值。本报告期内本基金已实施利润分配４次，共分配利润３４４２４６８４７．１７元，符合本基金基金合同的相关规定。

§５托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１０年，本基金托管人在对兴全可转债混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１０年，兴全可转债混合型证券投资基金的管理人——兴业全球基金管理有限公司在兴全可转债混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，兴全可转债混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为３４４，２４６，８４７．１４元。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对兴业全球基金管理有限公司编制和披露的兴全可转债混合型证券投资基金２０１０年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６审计报告

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§７年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：兴全可转债混合型证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．２３１６元，基金份额总额３，９１５，８６７，３５１．４３份。

７．２ 利润表

会计主体：兴全可转债混合型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：兴全可转债混合型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：兰荣，主管会计工作负责人：杨东，会计机构负责人：詹鸿飞

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

兴全可转债混合型证券投资基金（原名兴业可转债混合型证券投资基金）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００４］２７号文《关于同意兴业可转债混合型证券投资基金设立的批复》的核准，由基金管理人兴业全球基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于２００４年５月１１日正式生效，首次设立募集规模为３，２８２，４０４，８１０．９３份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为及注册登记机构为兴业全球基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。兴业可转债混合型证券投资基金于２０１１年１月１日更名为兴全可转债混合型证券投资基金。

本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的可转换公司债券、股票、国债，以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。资产配置比例为：可转债３０％～９５％（其中可转债在除国债之外已投资资产中比例不低于５０％），股票不高于３０％，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

本基金的业绩比较基准为：８０％×天相可转债指数＋１５％×中信标普３００指数＋５％×同业存款利率。

７．４．２会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和净值变动情况。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

７．４．５税项

１．印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２．营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３．个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

７．４．６关联方关系

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．７本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．７．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．７．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．７．１．２权证交易

本基金２０１０年度及２００９年度均未通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．７．１．３债券交易

金额单位：人民币元

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７．４．７．１．４债券回购交易

金额单位：人民币元

■

７．４．７．１．５应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．７．２关联方报酬

７．４．７．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１． ３０％的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金管理费＝前一日的基金资产净值×１． ３０％／当年天数。７．４．７．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费＝前一日的基金资产净值×０．２５％／当年天数。

７．４．７．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金２０１０年度及２００９年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．７．４各关联方投资本基金的情况

７．４．７．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：１、期间申购／买入总份额含红利再投资、转换转入份额，期间赎回／卖出总份额含转换转出份额。本年度红利再投资份额为９，９７９，３９０．７３份（２００９年度为８，１７６，７８５．７３份）。

２、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。

７．４．７．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于２０１０年年末及２００９年年末均未投资本基金。

７．４．７．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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７．４．７．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金２０１０年度及２００９年度均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

７．４．８期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．８．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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７．４．８．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有流通受限证券。

７．４．８．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．８．３．１银行间市场债券正回购

本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．８．３．２交易所市场债券正回购

本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．１４有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站ｗｗｗ．ｘｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．１ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．２ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．３ 投资组合报告附注

８．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

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８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

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§9基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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§10开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

§11重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（１）报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。

（２）报告期内托管人的专门基金托管部门重大人事变动：

经证监会审批，晏秋生任资产托管部副总经理。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起连续７年聘请安永华明会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本年度支付给所聘任的会计师事务所１０万元人民币。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§12 影响投资者决策的其他重要信息

“兴全可转债混合型证券投资基金”原名为“兴业可转债混合型证券投资基金”。本基金管理人于２０１０年１２月１７日发布公告，自２０１１年１月１日起，本基金管理人旗下基金名称中“兴业”二字变更为“兴全”。

兴业全球基金管理有限公司

二〇一一年三月三十日



基金简称
兴全可转债混合




基金主代码
３４０００１




交易代码
３４０００１




基金运作方式
契约型开放式




基金合同生效日
２００４年５月１１日




基金管理人
兴业全球基金管理有限公司




基金托管人
中国工商银行股份有限公司




报告期末基金份额总额
３，９１５，８６７，３５１．４３份




基金合同存续期
不定期











投资目标
在锁定投资组合下方风险的基础上，以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。




投资策略
基金的资产配置采用自上而下的程序，个券和个股选择采用自下而上的程序，并严格控制投资风险。在个券选择层面，积极参与发行条款优惠、期权价值较高、公司基本面优良的可转债的一级市场申购；选择对应的发债公司具有良好发展潜力或基础股票有着较高上涨预期的可转债进行投资，以有效规避市场风险，并充分分享股市上涨的收益；运用“兴全可转债评价体系”，选择定价失衡的个券进行投资，实现低风险的套利。在个股选择层面，以“相对投资价值”判断为核心，选择所处行业发展前景良好、价值被相对低估的股票进行投资。




业绩比较基准
８０％×天相可转债指数＋１５％×中信标普３００ 指数＋５％×同业存款利率




风险收益特征
本基金的风险水平处于市场低端，收益水平处于市场中高端。











项目
基金管理人
基金托管人




名称
兴业全球基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司




信息披露负责人
姓名
徐天舒
蒋松云




联系电话
０２１－５８３６８９９８
０１０—６６１０５７９９




电子邮箱
ｘｕｔｓ＠ｘｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ




客户服务电话
４００６７８００９９，０２１－３８８２４５３６
９５５８８




传真
０２１－５８３６８８５８
０１０—６６１０５７９８











登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
ｗｗｗ．ｘｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ




基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公场所











３．１．１ 期间数据和指标
２０１０年
２００９年
２００８年




本期已实现收益
３５５，７３８，６９７．０４
５１８，４０８，４９７．５５
２５９，２６９，７３９．７３




本期利润
３８２，２２５，９７８．４０
８２２，１４６，９８３．３３
－４９６，６６６，０６６．４９




加权平均基金份额本期利润
０．１２３３
０．３３８６
－０．２５６４




本期基金份额净值增长率
７．６５％
３５．２１％
－１９．６５％




３．１．２ 期末数据和指标
２０１０年末
２００９年末
２００８年末




期末可供分配利润
１２７，４５５，８４７．１６
１１０，４０９，２５２．１７
－１０５，６３１，８０８．９１




期末基金资产净值
４，８２２，９７２，７１１．５１
３，０５２，４０４，８４０．０２
２，０１４，８８８，３８４．１８




期末基金份额净值
１．２３１６
１．２６０１
１．０１６９











阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④




过去三个月
４．２３％
０．７５％
５．０７％
０．９６％
－０．８４％
－０．２１％




过去六个月
１４．７８％
０．６４％
１１．８３％
０．７３％
２．９５％
－０．０９％




过去一年
７．６５％
０．６０％
－９．４６％
０．７８％
１７．１１％
－０．１８％




过去三年
１６．９５％
０．７７％
－２７．９１％
１．２１％
４４．８６％
－０．４４％




过去五年
３２８．６０％
０．８８％
１１９．７０％
１．２７％
２０８．９０％
－０．３９％




自基金合同生效起至今
３４７．０６％
０．７９％
１２０．１２％
１．１２％
２２６．９４％
－０．３３％











年度
每１０份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注




２０１０年
１．１７０
１１１，１９４，６４８．７８
２３３，０５２，１９８．３６
３４４，２４６，８４７．１４
－




２００９年
１．１２０
６６，７０９，９７６．７９
２１３，５３７，２０１．４６
２８０，２４７，１７８．２５
－




２００８年
２．２２０
５２，６７１，８８８．８７
３５３，７６８，９７１．４０
４０６，４４０，８６０．２７
－




合计
４．５１０
２３０，５７６，５１４．４４
８００，３５８，３７１．２２
１，０３０，９３４，８８５．６６
－











姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明




任职日期
离任日期




杨云
本基金基金经理
２００７－０２－０６
－
８年
１９７４年生，理学硕士，历任申银万国证券研究所金融工程部、策略部研究员；兴全可转债混合型证券投资基金的基金经理助理。











资 产
附注号
本期末


２０１０年１２月３１日

上年度末


２００９年１２月３１日





资 产：







银行存款

３８９，５０８，４８９．２６
２００，６９０，７０６．９７




结算备付金

３，７３３，７１８．３４
４，１２７，３１１．２２




存出保证金

２，４２５，２２５．５３
２，６００，８００．５５




交易性金融资产

４，３３８，９４６，２０１．７７
２，７９３，０４７，５３７．９４




其中：股票投资

１，３８４，０２２，３０４．２３
８１８，４５７，９８５．９０




基金投资

－
－




债券投资

２，９５４，９２３，８９７．５４
１，９７４，５８９，５５２．０４




资产支持证券投资

－
－




衍生金融资产

－
－




买入返售金融资产

－
－




应收证券清算款

７９，６６５，２５０．９８
５７，０８７，８７９．６２




应收利息

１７，９４５，０８９．５４
６，１４０，２８２．１９




应收股利

－
－




应收申购款

７，０１４，６６５．８７
２，７６２，７４５．３３




递延所得税资产

－
－




其他资产

－
－




资产总计

４，８３９，２３８，６４１．２９
３，０６６，４５７，２６３．８２




负债和所有者权益
附注号
本期末


２０１０年１２月３１日

上年度末


２００９年１２月３１日





负 债：







短期借款

－
－




交易性金融负债

－
－




衍生金融负债

－
－




卖出回购金融资产款

－
－




应付证券清算款

－
－




应付赎回款

４，７４３，６４１．８１
６，０９９，０８１．７５




应付管理人报酬

５，４５７，０１７．８６
３，３８６，８９７．２６




应付托管费

１，０４９，４２６．５０
６５１，３２６．４０




应付销售服务费

－
－




应付交易费用

３，９００，２１４．０２
２，７９１，４６７．３０




应交税费

－
－




应付利息

－
－




应付利润

－
－




递延所得税负债

－
－




其他负债

１，１１５，６２９．５９
１，１２３，６５１．０９




负债合计

１６，２６５，９２９．７８
１４，０５２，４２３．８０




所有者权益：







实收基金

３，９１５，８６７，３５１．４３
２，４２２，３２２，４８７．４９




未分配利润

９０７，１０５，３６０．０８
６３０，０８２，３５２．５３




所有者权益合计

４，８２２，９７２，７１１．５１
３，０５２，４０４，８４０．０２




负债和所有者权益总计

４，８３９，２３８，６４１．２９
３，０６６，４５７，２６３．８２











财务报表是否经过审计
是




审计意见类型
标准无保留意见




审计报告编号
安永华明（２０１１）审字第６０４６７６１１＿Ｂ０１号




备注
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。











项 目
附注号
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





一、收入

４６０，００８，４７５．２２
８８６，７４５，７８６．６３




１．利息收入

２９，４６２，９７２．９８
３３，１４８，７４１．０７




其中：存款利息收入

４，１１４，９０３．３１
３，７９６，０３４．５０




债券利息收入

２４，８３４，４６１．８９
２９，３２６，７０６．５７




资产支持证券利息收入

－
－




买入返售金融资产收入

５１３，６０７．７８
２６，０００．００




其他利息收入

－
－




２．投资收益（损失以“－”填列）

４０２，１２９，５６８．９４
５４８，２６８，７９７．３１




其中：股票投资收益

３１６，５９８，８６７．７４
３２１，８０１，４８１．１１




基金投资收益

－
－




债券投资收益

７９，６５１，０２２．８４
２２０，８３２，８８０．５１




资产支持证券投资收益

－
－




衍生工具收益

－
８３６，５４０．４５




股利收益

５，８７９，６７８．３６
４，７９７，８９５．２４




３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

２６，４８７，２８１．３６
３０３，７３８，４８５．７８




４．汇兑收益（损失以“－”号填列）

－
－




５．其他收入（损失以“－”号填列）

１，９２８，６５１．９４
１，５８９，７６２．４７




减：二、费用

７７，７８２，４９６．８２
６４，５９８，８０３．３０




１．管理人报酬

４８，１５２，５０７．１３
３７，７５４，７４９．９３




２．托管费

９，２６０，０９７．６１
７，２６０，５２８．８０




３．销售服务费

－
－




４．交易费用

１９，０４０，２０３．１９
１８，６８７，１８５．７１




５．利息支出

１，００１，８０３．７７
５７０，８４５．０５




其中：卖出回购金融资产支出

１，００１，８０３．７７
５７０，８４５．０５




６．其他费用

３２７，８８５．１２
３２５，４９３．８１




三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

３８２，２２５，９７８．４０
８２２，１４６，９８３．３３




减：所得税费用

－
－




四、净利润（净亏损以“－”号填列

３８２，２２５，９７８．４０
８２２，１４６，９８３．３３











７．４．８．１．１ 受限证券类别：股票




证券


代码

证券名称
成功


认购日

可流


通日

流通受限类型
认购


价格

估值


单价

（单位：


股 ）

期末


成本总额

期末


估值总额

备注




３００１４６
汤臣倍健
２０１０－１２－０８
２０１１－０３－１５
认购新发证券
１１０．００
１５０．００
２７０，０００
２９，７００，０００．００
４０，５００，０００．００
－




３００１４２
沃森生物
２０１０－１１－０３
２０１１－０２－１４
认购新发证券
９５．００
１３３．２０
１０８，０８４
１０，２６７，９８０．００
１４，３９６，７８８．８０
－




６００９６３
岳阳纸业
２０１０－１２－２８
２０１１－０１－０６
配股增发证券
７．７０
１０．０９
８９９，９９３
６，９２９，９４６．１０
９，０８０，９２９．３７
－




３００１３３
华策影视
２０１０－１０－１４
２０１１－０１－２６
认购新发证券
６８．００
１１６．００
４８，５９９
３，３０４，７３２．００
５，６３７，４８４．００
－




３００１３６
信维通信
２０１０－１０－２７
２０１１－０２－０９
认购新发证券
３１．７５
６７．８０
６８，４２１
２，１７２，３６６．７５
４，６３８，９４３．８０
－




６０１８９０
亚星锚链
２０１０－１２－１７
２０１１－０３－３０
认购新发证券
２２．５０
２１．５０
７０，１７２
１，５７８，８７０．００
１，５０８，６９８．００
－




６０１９３３
永辉超市
２０１０－１２－０９
２０１１－０３－１５
认购新发证券
２３．９８
３１．２４
９８，９３１
２，３７２，３６５．３８
３，０９０，６０４．４４
－




６００９９８
九州通
２０１０－１０－２７
２０１１－０２－０９
认购新发证券
１３．００
１４．５５
２６７，１０２
３，４７２，３２６．００
３，８８６，３３４．１０
－




３００１２６
锐奇股份
２０１０－０９－２７
２０１１－０１－１３
认购新发证券
３４．００
３８．６８
８９，８９３
３，０５６，３６２．００
３，４７７，０６１．２４
－




３００１２７
银河磁体
２０１０－０９－２７
２０１１－０１－１３
认购新发证券
１８．００
２７．９０
８４，４６１
１，５２０，２９８．００
２，３５６，４６１．９０
－




００２４８６
嘉麟杰
２０１０－０９－２９
２０１１－０１－１７
认购新发证券
１０．９０
１４．９０
１１２，５３７
１，２２６，６５３．３０
１，６７６，８０１．３０
－




０００５９２
中福实业
２０１０－１２－０８
２０１１－１２－０９
非公开增发
７．５０
７．６０
３，０００，０００
２２，５００，０００．００
２２，８００，０００．００
－




００２１１８
紫鑫药业
２０１０－１２－３１
２０１２－０１－０４
非公开增发
２０．０５
２０．１０
３，０００，０００
６０，１５０，０００．００
６０，３００，０００．００
－




６０００２９
南方航空
２０１０－１１－０２
２０１１－１１－０１
非公开增发
６．６６
７．２２
１５，０００，０００
９９，９００，０００．００
１０８，３００，０００．００
－




６００１６９
太原重工
２０１０－１２－３０
２０１１－１２－３０
非公开增发
１８．１０
１８．１３
２，０００，０００
３６，２００，０００．００
３６，２６０，０００．００
－




６００９７１
恒源煤电
２０１０－１１－０４
２０１１－１１－０２
非公开增发
３６．００
３８．７６
１，１００，０００
３９，６００，０００．００
４２，６３６，０００．００
－











项目
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日





实收基金
未分配利润
所有者权益合计




一、期初所有者权益（基金净值）
２，４２２，３２２，４８７．４９
６３０，０８２，３５２．５３
３，０５２，４０４，８４０．０２




二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
－
３８２，２２５，９７８．４０
３８２，２２５，９７８．４０




三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）
１，４９３，５４４，８６３．９４
２３９，０４３，８７６．２９
１，７３２，５８８，７４０．２３




其中：１．基金申购款
２，９６９，５９７，９７８．３３
５４８，１８４，５４２．１７
３，５１７，７８２，５２０．５０




２．基金赎回款
－１，４７６，０５３，１１４．３９
－３０９，１４０，６６５．８８
－１，７８５，１９３，７８０．２７




四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）
－
－３４４，２４６，８４７．１４
－３４４，２４６，８４７．１４




五、期末所有者权益（基金净值）
３，９１５，８６７，３５１．４３
９０７，１０５，３６０．０８
４，８２２，９７２，７１１．５１




项目
上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





实收基金
未分配利润
所有者权益合计




一、期初所有者权益（基金净值）
１，９８１，３１７，３３８．３７
３３，５７１，０４５．８１
２，０１４，８８８，３８４．１８




二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
－
８２２，１４６，９８３．３３
８２２，１４６，９８３．３３




三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）
４４１，００５，１４９．１２
５４，６１１，５０１．６４
４９５，６１６，６５０．７６




其中：１．基金申购款
１，７４３，２０７，８３８．３０
３３７，３４６，４１３．４８
２，０８０，５５４，２５１．７８




２．基金赎回款
－１，３０２，２０２，６８９．１８
－２８２，７３４，９１１．８４
－１，５８４，９３７，６０１．０２




四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）
－
－２８０，２４７，１７８．２５
－２８０，２４７，１７８．２５




五、期末所有者权益（基金净值）
２，４２２，３２２，４８７．４９
６３０，０８２，３５２．５３
３，０５２，４０４，８４０．０２











关联方名称
与本基金的关系




兴业全球基金管理有限公司（以下简称“兴业全球基金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构




中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）
基金托管人、基金销售机构




兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）
基金管理人的股东、基金销售机构




全球人寿保险国际公司（ＡＥＧＯＮ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｂ．Ｖ）
基金管理人的股东











关联方名称
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例




兴业证券
１，６８２，１９７，４３４．４５
１３．７８％
７１２，９５１，５７１．５３
５．９９％











关联方名称
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期债券成交总额的比例




兴业证券
４１６，１６０，６４４．０７
２０．０５％
１９８，７４４，２５９．８９
１０．４３％











关联方名称
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例




兴业证券
－
－
３００，０００，０００．００
１００．００％











关联方名称
本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日




当期
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例




佣金




兴业证券
１，４１７，３７０．１９
１３．７２％
３９０，６４７．４５
１０．０２％








关联方名称
上年度可比期间




２００９年１月１日至２００９年１２月３１日




当期
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例




佣金




兴业证券
６０９，６４３．５２
６．０３％
－
－











项目
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





当期发生的基金应支付的管理费
４８，１５２，５０７．１３
３７，７５４，７４９．９３




其中：支付销售机构的客户维护费
６，６１５，２７８．５０
５，２５９，９９８．９６











项目
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





当期发生的基金应支付的托管费
９，２６０，０９７．６１
７，２６０，５２８．８０











项目
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





期初持有的基金份额
９８，１７２，４７０．９８
８９，９９５，６８５．２５




期间申购／买入总份额
９，９７９，３９０．７３
８，１７６，７８５．７３




期间因拆分变动份额
－
－




减：期间赎回／卖出总份额
－
－




期末持有的基金份额
１０８，１５１，８６１．７１
９８，１７２，４７０．９８




期末持有的基金份额占基金总份额比例
２．７６％
４．０５％











关联方名称
本期


２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

上年度可比期间


２００９年１月１日至２００９年１２月３１日





期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入




工商银行
３８９，５０８，４８９．２６
３，９７２，９７８．０４
２００，６９０，７０６．９７
３，６９７，２５４．２２











持有人户数（户）
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例




７９，４９４
４９，２５９．９１
９０２，２２０，６０９．５９
２３．０４％
３，０１３，６４６，７４１．８４
７６．９６％











序号
项目
金额
占基金总资产的比例（％）




１
权益投资
１，３８４，０２２，３０４．２３
２８．６０





其中：股票
１，３８４，０２２，３０４．２３
２８．６０




２
固定收益投资
２，９５４，９２３，８９７．５４
６１．０６





其中：债券
２，９５４，９２３，８９７．５４
６１．０６





资产支持证券
－
－




３
金融衍生品投资
－
－




４
买入返售金融资产
－
－





其中：买断式回购的买入返售金融资产
－
－




５
银行存款和结算备付金合计
３９３，２４２，２０７．６０
８．１３




６
其他各项资产
１０７，０５０，２３１．９２
２．２１




７
合计
４，８３９，２３８，６４１．２９
１００．００











代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）




Ａ
农、林、牧、渔业
３１，２１７，６３９．００
０．６５




Ｂ
采掘业
１００，５９２，５１５．５４
２．０９




Ｃ
制造业
７８９，８７８，５２１．３７
１６．３８




Ｃ０
食品、饮料
２３５，０２８，８３６．１２
４．８７




Ｃ１
纺织、服装、皮毛
１，６７６，８０１．３０
０．０３




Ｃ２
木材、家具
－
－




Ｃ３
造纸、印刷
３９，３５０，６９７．３０
０．８２




Ｃ４
石油、化学、塑胶、塑料
２０４，３５８，９１７．３３
４．２４




Ｃ５
电子
７３，１５０，３４５．９０
１．５２




Ｃ６
金属、非金属
４４，７９０，８１３．７６
０．９３




Ｃ７
机械、设备、仪表
８５，８７０，２８４．２２
１．７８




Ｃ８
医药、生物制品
１０５，６５１，８２５．４４
２．１９




Ｃ９９
其他制造业
－
－




Ｄ
电力、煤气及水的生产和供应业
５８，３００，０００．００
１．２１




Ｅ
建筑业
－
－




Ｆ
交通运输、仓储业
１０８，３００，０００．００
２．２５




Ｇ
信息技术业
１３０，９１５，９９５．７０
２．７１




Ｈ
批发和零售贸易
２９，５２１，９３８．５４
０．６１




Ｉ
金融、保险业
１８，７１３，２４２．０８
０．３９




Ｊ
房地产业
７１，９９９，８８０．００
１．４９




Ｋ
社会服务业
３８，９４５，０８８．００
０．８１




Ｌ
传播与文化产业
５，６３７，４８４．００
０．１２




Ｍ
综合类
－
－





合计
１，３８４，０２２，３０４．２３
２８．７０











序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（％）




１
６００１４３
金发科技
１２，６３５，４０３
２０３，５５６，３４２．３３
４．２２




２
０００８９５
双汇发展
１，２４９，９９５
１０８，７４９，５６５．００
２．２５




３
６０００２９
南方航空
１５，０００，０００
１０８，３００，０００．００
２．２５




４
００２１１８
紫鑫药业
３，８７８，０６６
８８，４８５，９１８．６０
１．８３




５
６００２０８
新湖中宝
１１，９９９，９８０
７１，９９９，８８０．００
１．４９




６
３００１０１
国腾电子
６３４，３２７
６８，５４５，３７５．６２
１．４２




７
０００８６９
张 裕Ａ
６９０，５７２
６６，２６７，２８９．１２
１．３７




８
００２１３９
拓邦股份
３，０００，０００
６３，４２０，０００．００
１．３１




９
６００９９５
文山电力
５，０００，０００
５８，３００，０００．００
１．２１




１０
００２２３２
启明信息
２，０００，０００
４５，９８０，０００．００
０．９５











序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）




１
６０１３１８
中国平安
２０９，１６１，２８９．４０
６．８５




２
６００１４３
金发科技
１９１，３０９，３６５．７０
６．２７




３
６００６９０
青岛海尔
１７８，４７０，５７６．０７
５．８５




４
６００３５２
浙江龙盛
１６５，０５３，３７６．８８
５．４１




５
６００２０８
新湖中宝
１４２，６２２，８６７．３５
４．６７




６
６００５４７
山东黄金
１４１，３８６，１２８．９７
４．６３




７
００２４０８
齐翔腾达
１２３，０１５，０７６．９６
４．０３




８
６０１６９９
潞安环能
１１８，０１０，８３１．２５
３．８７




９
６００５１９
贵州茅台
１１６，１２４，２５３．９４
３．８０




１０
６０１８９９
紫金矿业
１１０，３０３，３２０．８９
３．６１




１１
０００５９２
中福实业
１０４，８８９，１４８．２５
３．４４




１２
０００９８３
西山煤电
１０３，８１１，８７７．０４
３．４０




１３
６０００２９
南方航空
９９，９００，０００．００
３．２７




１４
００２１１８
紫鑫药业
９９，３３０，９６５．２５
３．２５




１５
６００５５８
大西洋
９７，１８０，７４８．６１
３．１８




１６
６０１７１８
际华集团
９６，８２７，０２７．５０
３．１７




１７
００２１３９
拓邦股份
９３，７５５，７２３．０６
３．０７




１８
６００３８３
金地集团
８６，９７２，４９０．１０
２．８５




１９
６００５１１
国药股份
８４，９５５，３６６．４０
２．７８




２０
０００８６９
张 裕Ａ
８４，４３４，１３６．６７
２．７７




２１
６０１９８８
中国银行
８４，３８６，５６２．９５
２．７６




２２
６００３３１
宏达股份
７９，３１０，１７８．８６
２．６０




２３
６００９９９
招商证券
７７，６５２，６９９．９９
２．５４




２４
６００３７６
首开股份
７５，２８１，８４９．９９
２．４７




２５
０００００１
深发展Ａ
７１，２１４，９７３．２９
２．３３




２６
００２０２４
苏宁电器
７０，８８２，２１０．５０
２．３２




２７
６０００５０
中国联通
６９，５５７，５１８．９０
２．２８




２８
０００９６９
安泰科技
６９，５３０，１５１．０４
２．２８




２９
００２００７
华兰生物
６２，６９６，５５３．７３
２．０５




３０
６００９９５
文山电力
６１，８３３，８３２．８６
２．０３











序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）




１
６０１３１８
中国平安
２６９，３５１，６１３．７９
８．８２




２
６００６９０
青岛海尔
２０８，７８５，６４８．６７
６．８４




３
６００３５２
浙江龙盛
１５８，７２８，７４５．５４
５．２０




４
６００５４７
山东黄金
１５２，９００，４０５．９６
５．０１




５
０００９８３
西山煤电
１４５，６７７，１８３．６４
４．７７




６
００２４０８
齐翔腾达
１２４，３４２，７３９．０１
４．０７




７
６０１７１８
际华集团
１２４，０４０，５２０．７０
４．０６




８
６００５１９
贵州茅台
１１９，３９６，２４３．５１
３．９１




９
６０１８９９
紫金矿业
１１５，７８０，５７４．４８
３．７９




１０
０００８２６
桑德环境
１０５，４５４，２５５．８８
３．４５




１１
６００５５８
大西洋
１００，００５，１１０．４１
３．２８




１２
６０００００
浦发银行
９５，０３７，４５５．８３
３．１１




１３
６００５１１
国药股份
９２，４０４，６８９．２６
３．０３




１４
６００３８３
金地集团
８９，６９９，１６０．３８
２．９４




１５
０００５９２
中福实业
８５，９４７，５０５．０８
２．８２




１６
６００３７６
首开股份
８１，１０４，８９２．８２
２．６６




１７
００２００７
华兰生物
７９，３７０，５３０．１０
２．６０




１８
０００８６９
张 裕Ａ
７７，８３３，８６４．２９
２．５５




１９
６００３３１
宏达股份
７５，６６０，６１０．６６
２．４８




２０
００２０２４
苏宁电器
７５，５３９，４０７．８５
２．４７




２１
６０１６９９
潞安环能
７４，８２４，８４６．６９
２．４５




２２
６００９９９
招商证券
７４，６８１，１５７．１７
２．４５




２３
６０１９８８
中国银行
７３，５７７，９４２．４３
２．４１




２４
０００９６９
安泰科技
７１，０８６，５０６．２０
２．３３




２５
６０００６６
宇通客车
７１，０１７，１６７．５４
２．３３




２６
６０００５０
中国联通
７０，８６７，１１５．２０
２．３２




２７
０００４２３
东阿阿胶
７０，４０１，９１５．４３
２．３１




２８
６００１９６
复星医药
６９，６３４，１４０．８０
２．２８




２９
０００００１
深发展Ａ
６８，９５７，５１８．７９
２．２６




３０
６００２０８
新湖中宝
６７，３８７，１６８．４３
２．２１




３１
００００６３
中兴通讯
６２，２６５，９９９．５８
２．０４











买入股票的成本（成交）总额
６，５９８，６０９，２１４．５０




卖出股票的收入（成交）总额
６，３９７，８８６，９５２．７７











序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）




１
国家债券
４９，２００，０００．００
１．０２




２
央行票据
９２７，７２５，０００．００
１９．２４




３
金融债券
－
－





其中：政策性金融债
－
－




４
企业债券
２０，０９６，４３４．６０
０．４２




５
企业短期融资券
－
－




６
可转债
１，９５７，９０２，４６２．９４
４０．６０




７
其他
－
－




８
合计
２，９５４，９２３，８９７．５４
６１．２７











序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例（％）




１
１１３００１
中行转债
６，０００，０００
６５９，１６０，０００．００
１３．６７




２
１００１０２１
１０央行票据２１
４，０００，０００
３９１，２４０，０００．００
８．１１




３
１００１０１９
１０央行票据１９
３，５００，０００
３４２，４０５，０００．００
７．１０




４
１１０００３
新钢转债
２，４８７，５５０
２８６，６４０，３８６．５０
５．９４




５
１２５７０９
唐钢转债
２，５５４，１６８
２７９，７３２，４７９．３６
５．８０











序号
名称
金额




１
存出保证金
２，４２５，２２５．５３




２
应收证券清算款
７９，６６５，２５０．９８




３
应收股利
－




４
应收利息
１７，９４５，０８９．５４




５
应收申购款
７，０１４，６６５．８７




６
其他应收款
－




７
待摊费用
－




８
其他
－




９
合计
１０７，０５０，２３１．９２











序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例（％）




１
１１３００１
中行转债
６５９，１６０，０００．００
１３．６７




２
１１０００３
新钢转债
２８６，６４０，３８６．５０
５．９４




３
１２５７０９
唐钢转债
２７９，７３２，４７９．３６
５．８０




４
１１０００７
博汇转债
９６，３０６，４８０．００
２．００




５
１１０００９
双良转债
６７，７０９，４８０．８０
１．４０




６
１１００７８
澄星转债
４２，４３４，０００．００
０．８８




７
１２５７３１
美丰转债
４２，２９１，８８７．４０
０．８８











序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例（％）
流通受限情况说明




１
６０００２９
南方航空
１０８，３００，０００．００
２．２５
非公开发行




２
００２１１８
紫鑫药业
６０，３００，０００．００
１．２５
非公开发行











项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例




基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
２，０１３，７０６．０５
０．０５％











基金合同生效日（２００４年５月１１日）基金份额总额
３，２８２，４０４，８１０．９３




本报告期期初基金份额总额
２，４２２，３２２，４８７．４９




本报告期基金总申购份额
２，９６９，５９７，９７８．３３




减：本报告期基金总赎回份额
１，４７６，０５３，１１４．３９




本报告期基金拆分变动份额
－




本报告期期末基金份额总额
３，９１５，８６７，３５１．４３











券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注




成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例




中金公司
１
３，６２９，０８７，３０７．８８
２９．７４％
３，１３２，６５８．２８
３０．３１％
－




光大证券
１
１，９１０，６５０，３８４．７５
１５．６６％
１，５６７，５５８．９３
１５．１７％
－




兴业证券
２
１，６８２，１９７，４３４．４５
１３．７８％
１，４１７，３７０．１９
１３．７２％
－




申银万国证券
１
１，５５２，４２３，０７８．１５
１２．７２％
１，３３７，５５２．６７
１２．９４％
－




国泰君安证券
１
１，５３７，１４３，１６１．８３
１２．６０％
１，３２１，３７５．９４
１２．７９％
－




中银国际证券
１
１，５３２，８６３，５５０．４１
１２．５６％
１，２５２，５５５．１４
１２．１２％
－




中信建投证券
１
３５８，８４１，３６７．２４
２．９４％
３０５，０１２．７１
２．９５％
－




国盛证券
０
－
－
－
－
退租１个




广发证券
１
－
－
－
－
－




国元证券
１
－
－
－
－
－




金元证券
１
－
－
－
－
－




湘财证券
０
－
－
－
－
退租１个




银河证券
０
－
－
－
－
退租２个











券商名称
债券交易




成交金额
占当期债券成交总额的比例




中金公司
７７０，３７６，６７４．６０
３７．１１％




光大证券
３２２，０６６，２６２．８８
１５．５１％




兴业证券
４１６，１６０，６４４．０７
２０．０５％




申银万国证券
２５２，０６２，５６７．７５
１２．１４％




国泰君安证券
１６４，５８１，６３０．３０
７．９３％




中银国际证券
１５０，８２１，７２０．０３
７．２６％




中信建投证券
－
－




国盛证券
－
－




广发证券
－
－




国元证券
－
－




金元证券
－
－




湘财证券
－
－




银河证券
－
－

来源上海证券报)