招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告摘要

2010年12月31日

基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2011年3月30日

§1 重要提示

基金管理人招商基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所为本基金财务出具了2010年度标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、 基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数；

4、本基金合同于2008年6月19日生效，至2008年12月31日未满1年，故2008年的数据 和指标为非完整会计年度数据。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准收益率＝75％×沪深300指数＋25％×中信标普国债指数，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、根据基金合同的规定：本基金将基金资产的60％-95％投资于股票，将基金资产的5％-40％投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％）。本基金可以投资于权证，权证的投资比例不高于基金资产净值的3％。本基金的建仓期为2008年6月19日至2008年12月18日，截至建仓期结束时（2008年12月18日），各项资产配置比例均符合基金合同的规定；

2、本基金于2008年6月19日成立，至2008年12月31日未满1年，成立当年的净值增长率按当年实际存续期计算。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金于2008年6月19日成立，至2008年12月31日未满1年，成立当年的净值增长率按当年实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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注：本基金于2011年1月10日以本报告期末2010年12月23日为收益分配基准日进行了2010年度利润分配：利润分配登记日为2011年1月10日，每份基金份额分红0.180，分红金额为168,493,313,35元，符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会（2002）100号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为：招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的33.3%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。

截至2010年12月31日，本基金管理人共管理十七只共同基金，具体如下：从2003年4月28日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金（含招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安泰债券投资基金）；从2004年1月14日起管理招商现金增值开放式证券投资基金；从2004年6月1日起开始管理招商先锋证券投资基金；从2005年11月17日起开始管理招商优质成长股票型证券投资基金（LOF）；从2006年7月11日起开始管理招商安本增利债券型证券投资基金；从2007年3月30日起开始管理招商核心价值混合型证券投资基金；从2008年6月19日起开始管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金；从2008年10月22日起开始管理招商安心收益债券型证券投资基金；从2009年6月19日起开始管理招商行业领先股票型证券投资基金；从2009年12月25日起开始管理招商中小盘精选股票型证券投资基金；从2010年3月25日起开始管理招商全球资源股票型证券投资基金(QDII);从2010年6月22日起开始管理招商深证100指数证券投资基金；从2010年6月25日起开始管理招商信用添利债券型证券投资基金；从2010年12月8日开始管理上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日期，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议做出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人（以下简称“公司”）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内，对所有组合的各条指令，均在中央交易员的统一分派下，本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

截至报告期末，本基金份额净值为1.555元，本报告期份额净值增长率为10.14%，同期招商行业领先股票型证券投资基金份额净值增长率为4.44%。本基金份额净值增长率比招商行业领先股票型证券投资基金高5.70%。主要原因是在2010年第二季度，本基金对宏观调控的力度判断正确，及时对周期性品种减仓。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，未发现重大异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

（1）股票市场

2010年的A股市场先抑后扬，总体维持震荡行情。从风格来看，全年小市值股票明显跑嬴大盘，尤其是新兴产业的部分股票受到市场追捧，而以金融地产为主的传统大盘蓝筹股则表现低迷。

关于本基金的操作，2010年各个季度基本准确地把握了市场的主要趋势，二季度下跌市中保持较低仓位，下半年则重点配置了电力设备、商业消费、TMT、新兴制造业等行业，整体取得较好的配置效果，全年组合收益率大幅超越业绩基准，并实现了10.14%的正收益。

（2）债券市场

2010年，债券市场先扬后抑。第一季度，在资金推动下，债券市场展开牛市行情；第二季度在国内地产调控和经济增长预期下调的影响下，债券牛市得以深化；第三季度，债券呈现震荡行情。7月受资金面缓和的影响，收益率小幅回落，进入8月，对通胀上行的担忧逐渐抬头，债券收益率进入上行通道；第四季度，CPI持续上行，通胀压力较大，央行持续回笼资金，资金面较紧，债券收益率整体上行。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值增长率为10.14%，同期基准指数增长率为-8.38%，基金净值表现超越基准指数，幅度为18.52%。主要原因是各个季度都基本准确把握了市场的主要趋势。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

（1）股票市场

展望2011年，全球经济的复苏给市场提供了整体的支撑，尤其是2010年表现不佳的诸多周期性行业在2011年面临着一定的上行机会。而消费方面来看，中低端居民收入提高、区域振兴规划四起、医疗改革逐步推进，消费升级和抗通胀消费使得社会零售总额名义增长创历史新高，这种趋势给消费股的股价带来了一定支撑和阶段性的机会。但全球及国内多种因素导致的通货膨胀压力仍然很大，而政府控制通胀的决心明显，使得市场仍将持续面对宏观调控紧缩的风险；体现到固定资产投资上，房地产市场调控力度空前，但保障房的大规模建设给产业链中上游带来了交易性机会。另外，经济结构调整是十二五规划重中之重，战略性新兴行业面临长期的历史性机遇，也将是我们投资上长期关注的重点。

我们预计股票市场仍将维持震荡走势，面对市场存在的诸多交易性机会和不确定性，策略上本基金将采取自上而下配置与精选个股相结合的方法，既关注经济上行过程中的周期性行业配置机会，也关注经济结构调整过程中新兴行业的战略性机会，多种方式结合获取超额收益。

（2）债券市场

展望2011年债券市场，我们看到国内经济有望继续平稳增长，结构转型仍是主旋律，但通胀仍有一定上行压力；国外经济逐渐回暖，美国经济复苏的态势基本确立，但高失业率决定了它的量化宽松政策短期内不会停止。综合国内外环境，国际经济向好，国内投资过热，可能导致需求偏旺，最后导致政府被迫提前数量调控、并且适度跟进价格调控。货币政策的紧缩程度存在很大不确定性，这将直接影响债市行情。基于此，我们将密切跟踪相关数据并及时对组合进行灵活调整。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由股票投资部 、专户资产投资部 、固定收益投资部、研究部 、风险管理部 、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

股票投资部 、专户资产投资部 、固定收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；股票投资部、专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《招商大盘蓝筹证券投资基金基金合同》及最新的招募说明书约定“全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%”。

本基金以本报告期末2009年12月31日为收益分配基准日进行了2009年度利润分配。截至2009年12月31日，本基金期末可供分配利润为384,144,137.61元，最低应分配金额为192,027,068.81元。利润分配登记日为2010年1月7日，每份基金份额分红0.200元，分红金额为215,564,125.16元，符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。

本基金以本报告期末2010年12月23日为收益分配基准日进行了2010年度利润分配。截至2010年12月23日，本基金期末可供分配利润为320,755,702.37元，最低应分配金额为160,377,851.19元。利润分配登记日为2011年1月10日，每份基金份额分红0.180元，分红金额为168,493,313.35元，符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。

本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2010年，本基金托管人在对招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2010年，招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的管理人——招商基金管理有限公司在招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，招商大盘蓝筹股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为215,564,125.16元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行股份有限公司

§6 审计报告

德勤华永会计师事务所有限公司审计了招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表，2010年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。

投资者欲了解详细内容，可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：招商大盘蓝筹股票型证券投资基金

报告截止日： 2010年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2010年12月31日，基金份额净值1.555元，基金份额总额936,887,811.32份。

7.2 利润表

会计主体：招商大盘蓝筹股票型证券投资基金

本报告期： 2010年1月1日 至 2010年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：招商大盘蓝筹股票型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日 至 2010年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______成保良______ ______赵生章____ ____李扬____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

招商大盘蓝筹股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]568号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为860,865,470.64份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(08)第0012号验资报告。《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2008年6月19日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及于2010年8月2日公告的《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金投资限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票的主要投资对象是基金管理人认为盈利持续稳定增长，同时价值被市场低估的大型上市公司股票。投资于上述上市公司的比例不低于本基金股票资产的80%。债券的主要投资对象是基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种，包括国债、金融债、企业(公司)债与可转换债等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，债券及现金等固定收益类品种投资占基金资产的比例为5%-40%(其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%)。本基金可以投资于权证，权证的投资比例不高于基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为：75%×沪深300指数+25%×中信标普国债指数。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)、基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

(2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

(3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，上市公司在代扣代缴时，减按50%计算应纳税所得额。

(4) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

(5) 对于基金从事A股买卖，自2008年9月19日起，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。

(6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7 关联方关系

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注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.8.1.2 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；

2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.9 期末（ 2010年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末持有的债券中无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末持有的债券中无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于招商基金管理公司网站https://www.cmfchina.com上的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期没有举行基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门发生如下重大变动：

1、根据本基金管理人2010年4月8日的公告，经招商基金管理有限公司第二届董事会2010年第1次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕327号文核准批复，公司聘任杨奕先生为公司副总经理；

2、根据本基金管理人2010年6月23日的公告，经招商基金管理有限公司第二届董事会2010年第5次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕802号文核准批复，公司聘任王晓东女士和赵生章先生为公司副总经理；

3、经证监会审批，本基金托管人的资产托管部门聘任晏秋生为资产托管部副总经理。

4、根据本基金管理人2010年7月15日的公告，经招商基金管理有限公司总经理办公会审议通过，聘任周德昕先生为本基金基金经理，游海先生因个人原因不再担任本基金经理；

5、根据本基金管理人2010年8月24日的公告，经招商基金管理有限公司总经理办公会审议通过，聘任刘军先生为本基金基金经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金的审计事务所无变化,目前德勤华永会计师事务所已提供审计服务连续3年，本报告期应支付给德勤华永会计师事务所审计报酬为人民币100,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

招商基金管理有限公司

2011年3月30日



基金简称
招商大盘蓝筹股票




基金主代码
217010




交易代码
217010




基金运作方式
契约型开放式




基金合同生效日
2008年6月19日




基金管理人
招商基金管理有限公司




基金托管人
中国工商银行股份有限公司




报告期末基金份额总额
936,887,811.32份




基金合同存续期
不定期











投资目标
发掘价值被低估的投资品种进行积极投资，在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。




投资策略
本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上，本基金从两个层次进行，首先是进行积极主动的大类资产配置，尽可能地规避证券市场的系统性风险，把握市场波动中产生的投资机会；其次是采取自下而上的分析方法，从定量和定性两个方面，通过深入的基本面研究分析，精选价值被低估的个股和个券，构建股票组合和债券组合。




业绩比较基准
75％×沪深300指数＋25％×中信标普国债指数




风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的股票型基金，其风险和预期收益均高于混合型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金产品。











项目
基金管理人
基金托管人




名称
招商基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司




信息披露负责人
姓名
吴武泽
赵会军




联系电话
0755－83196666
010-66105799




电子邮箱
cmf@cmfchina.com
custody@icbc.com.cn




客户服务电话
400-887-9555
95588




传真
0755－83196405
010-66105798











登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
https://www.cmfchina.com




基金年度报告备置地点
(2) 中国工商银行股份有限公司


地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号。












3.1.1 期间数据和指标
2010 年
2009 年
2008 年6月19日至2008年12月31日




本期已实现收益
176,413,262.12
304,825,729.95
-24,446,272.12




本期利润
125,019,966.44
468,539,174.75
-31,388,220.12




加权平均基金份额本期利润
0.1093
0.5469
-0.0417




本期基金份额净值增长率
10.14%
66.91%
-3.60%




3.1.2 期末数据和指标
2010 年末
2009 年末
2008 年末




期末可供分配基金份额利润
0.3376
0.3560
-0.0364




期末基金资产净值
1,456,745,982.25
1,736,583,151.94
675,412,794.44




期末基金份额净值
1.555
1.609
0.964











阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④




过去三个月
8.82%
1.62%
4.86%
1.32%
3.96%
0.30%




过去六个月
29.58%
1.40%
16.45%
1.16%
13.13%
0.24%




过去一年
10.14%
1.32%
-8.38%
1.18%
18.52%
0.14%




自基金合同生效起至今
77.22%
1.42%
9.09%
1.62%
68.13%
-0.20%











年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注




2010
2.000
94,637,466.74
120,926,658.42
215,564,125.16
本次利润分配为2009年12月31日预告，但在本年度实施的利润分配。




2009
-
-
-
-





2008
-
-
-
-





合计
2.000
94,637,466.74
120,926,658.42
215,564,125.16












姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明




任职日期
离任日期






周德昕
本基金的基金经理及招商中小盘精选股票型证券投资基金的基金经理。
2010年7月15日
-
10
周德昕，男，中国国籍，财务管理硕士。曾任职于哈里投资股份有限公司、新疆证券有限责任公司及广发证券股份有限公司，从事投资研究工作。2007年加入招商基金管理有限公司，从事钢铁及有色金属行业的研究工作，历任研究员、高级研究员、助理基金经理，现任招商中小盘精选股票型证券投资基金及招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理。




刘军
本基金的基金经理及招商安泰系列开放式证券投资基金(股票及平衡型)的基金经理
2010年8月24日
-
7
刘军，男，中国国籍，哲学硕士。曾任职于中国建设银行福建省分行及深圳润迅通信有限公司；2003年起先后任职于海通证券股份有限公司及平安证券股份有限公司研究所，从事行业研究工作；2009年加入招商基金管理有限公司，曾任高级行业研究员及助理基金经理，现任招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理及招商安泰系列开放式证券投资基金(股票及平衡型)基金经理。




游海
离任前任本基金的基金经理
2008年6月19日
2010年7月15日
8
游海，男，中国国籍，工商管理硕士。曾任职于国信证券有限责任公司研究所及融通基金管理有限公司研究部，从事钢铁及房地产等行业研究；2006年加入招商基金管理有限公司股票投资部，曾任公用事业及能源行业研究员，招商安泰系列开放式证券投资基金基金经理，离任前任招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理。











资 产
本期末


2010年12月31日

上年度末


2009年12月31日





资 产：






银行存款
137,891,531.37
51,317,298.44




结算备付金
8,200,666.89
7,014,942.62




存出保证金
1,574,741.33
4,023,329.39




交易性金融资产
1,347,167,785.98
1,687,624,312.90




其中：股票投资
1,296,972,785.98
1,647,304,312.90




基金投资
-
-




债券投资
50,195,000.00
40,320,000.00




资产支持证券投资
-
-




衍生金融资产
-
-




买入返售金融资产
-
-




应收证券清算款
-
9,180,136.15




应收利息
1,581,944.51
736,423.90




应收股利
-
-




应收申购款
210,890.69
10,340,055.56




递延所得税资产
-
-




其他资产
-
-




资产总计
1,496,627,560.77
1,770,236,498.96




负债和所有者权益
本期末


2010年12月31日

上年度末


2009年12月31日





负 债：






短期借款
-
-




交易性金融负债
-
-




衍生金融负债
-
-




卖出回购金融资产款
-
-




应付证券清算款
33,847,378.93
24,492,344.59




应付赎回款
147,616.05
1,130,541.68




应付管理人报酬
1,824,609.82
2,216,874.58




应付托管费
304,101.64
369,479.10




应付销售服务费
-
-




应付交易费用
3,457,379.64
5,139,972.58




应交税费
-
-




应付利息
-
-




应付利润
-
-




递延所得税负债
-
-




其他负债
300,492.44
304,134.49




负债合计
39,881,578.52
33,653,347.02




所有者权益：






实收基金
936,887,811.32
1,079,093,350.37




未分配利润
519,858,170.93
657,489,801.57




所有者权益合计
1,456,745,982.25
1,736,583,151.94




负债和所有者权益总计
1,496,627,560.77
1,770,236,498.96











项 目
2010年1月1日至


2010年12月31日

2009年1月1日至


2009年12月31日





一、收入
179,415,014.48
518,341,388.46




1.利息收入
4,150,468.75
1,890,003.06




其中：存款利息收入
1,980,391.18
1,052,578.38




债券利息收入
1,976,595.44
837,424.68




资产支持证券利息收入
-
-




买入返售金融资产收入
193,482.13
-




其他利息收入
-
-




2.投资收益（损失以“-”填列）
225,504,796.21
350,959,923.35




其中：股票投资收益
219,705,241.29
344,464,198.82




基金投资收益
-
-




债券投资收益
-1,112,350.38
-47,658.60




资产支持证券投资收益
-
-




衍生工具收益
-
-




股利收益
6,911,905.30
6,543,383.13




3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-51,393,295.68
163,713,444.80




4. 汇兑收益（损失以"－"号填列）
-
-




5.其他收入（损失以“-”号填列）
1,153,045.20
1,778,017.25




减：二、费用
54,395,048.04
49,802,213.71




1．管理人报酬
23,804,425.63
17,669,409.00




2．托管费
3,967,404.22
2,944,901.48




3．销售服务费
-
-




4．交易费用
26,368,616.23
28,944,749.87




5．利息支出
23,986.64
10,861.65




其中：卖出回购金融资产支出
23,986.64
10,861.65




6．其他费用
230,615.32
232,291.71




三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
125,019,966.44
468,539,174.75




减：所得税费用
-
-




四、净利润（净亏损以“-”号填列）
125,019,966.44
468,539,174.75











项目
本期


2010年1月1日至2010年12月31日





实收基金
未分配利润
所有者权益合计




一、期初所有者权益（基金净值）
1,079,093,350.37
657,489,801.57
1,736,583,151.94




二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
125,019,966.44
125,019,966.44




三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数


（净值减少以“-”号填列）

-142,205,539.05
-47,087,471.92
-189,293,010.97




其中：1.基金申购款
682,876,154.77
285,937,182.98
968,813,337.75




2.基金赎回款
-825,081,693.82
-333,024,654.90
-1,158,106,348.72




四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-
-215,564,125.16
-215,564,125.16




五、期末所有者权益（基金净值）
936,887,811.32
519,858,170.93
1,456,745,982.25




项目
上年度可比期间


2009年1月1日至2009年12月31日





实收基金
未分配利润
所有者权益合计




一、期初所有者权益（基金净值）
700,901,773.73
-25,488,979.29
675,412,794.44




二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
468,539,174.75
468,539,174.75




三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数


（净值减少以“-”号填列）

378,191,576.64
214,439,606.11
592,631,182.75




其中：1.基金申购款
1,500,328,368.00
594,764,609.94
2,095,092,977.94




2.基金赎回款
-1,122,136,791.36
-380,325,003.83
-1,502,461,795.19




四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-
-
-




五、期末所有者权益（基金净值）
1,079,093,350.37
657,489,801.57
1,736,583,151.94











关联方名称
与本基金的关系




招商基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构




中国工商银行
基金托管人、基金代销机构




招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
基金管理人的股东、基金代销机构




招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)
基金管理人的股东、基金代销机构




ING Asset Management B.V.(荷兰投资)
基金管理人的股东











关联方名称
本期


2010年1月1日至2010年12月31日

上年度可比期间


2009年1月1日至2009年12月31日





成交金额
占当期股票


成交总额的比例

成交金额
占当期股票


成交总额的比例





招商证券
1,406,421,047.89
8.21%
410,153,731.35
2.13%











关联方名称
本期


2010年1月1日至2010年12月31日





当期


佣金

占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例




招商证券
1,195,449.94
8.33%
491,039.67
14.20%




关联方名称
上年度可比期间


2009年1月1日至2009年12月31日





当期


佣金

占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例




招商证券
348,627.56
2.17%
348,627.56
6.78%











项目
2010年1月1日至


2010年12月31日

2009年1月1日至


2009年12月31日





当期发生的基金应支付的管理费
23,804,425.63
17,669,409.00




其中：支付给销售机构的客户维护费
1,798,438.82
1,697,445.21











项目
2010年1月1日至


2010年12月31日

2009年1月1日至


2009年12月31日





当期发生的基金应支付的托管费
3,967,404.22
2,944,901.48











关联方


名称

本期


2010年1月1日至2010年12月31日

上年度可比期间


2009年1月1日至2009年12月31日





期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入




中国工商银行
137,891,531.37
1,863,236.13
51,317,298.44
909,256.36











股票代码
股票


名称

停牌日期
停牌原因
期末


估值单价

复牌日期
复牌


开盘单价

数量（股）
期末


成本总额

期末估值总额
备注




000716
*ST南方
2010-11-16
重大重组
13.50
2011-2-1
12.83
1,299,936
13,014,922.21
17,549,136.00
-











序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）




1
权益投资
1,296,972,785.98
86.66





其中：股票
1,296,972,785.98
86.66




2
固定收益投资
50,195,000.00
3.35





其中：债券
50,195,000.00
3.35





资产支持证券
-
-




3
金融衍生品投资
-
-




4
买入返售金融资产
-
-





其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-




5
银行存款和结算备付金合计
146,092,198.26
9.76




6
其他各项资产
3,367,576.53
0.23




7
合计
1,496,627,560.77
100.00











代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）




A
农、林、牧、渔业
-
-




B
采掘业
149,597,248.06
10.27




C
制造业
646,968,087.61
44.41




C0
食品、饮料
-
-




C1
纺织、服装、皮毛
7,776,000.00
0.53




C2
木材、家具
-
-




C3
造纸、印刷
-
-




C4
石油、化学、塑胶、塑料
89,135,917.82
6.12




C5
电子
53,867,542.05
3.70




C6
金属、非金属
249,603,280.27
17.13




C7
机械、设备、仪表
187,956,270.27
12.90




C8
医药、生物制品
58,629,077.20
4.02




C99
其他制造业
-
-




D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-




E
建筑业
44,355,431.68
3.04




F
交通运输、仓储业
70,353,276.56
4.83




G
信息技术业
20,352,000.00
1.40




H
批发和零售贸易
101,073,052.36
6.94




I
金融、保险业
209,874,843.28
14.41




J
房地产业
-
-




K
社会服务业
-
-




L
传播与文化产业
-
-




M
综合类
54,398,846.43
3.73





合计
1,296,972,785.98
89.03











序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（％）




1
601318
中国平安
1,700,033
95,473,853.28
6.55




2
000887
中鼎股份
3,000,000
73,200,000.00
5.02




3
600125
铁龙物流
4,878,868
70,353,276.56
4.83




4
600276
恒瑞医药
984,370
58,629,077.20
4.02




5
600828
成商集团
3,082,732
56,198,204.36
3.86




6
002121
科陆电子
1,769,049
53,867,542.05
3.70




7
600673
东阳光铝
2,861,984
52,460,166.72
3.60




8
601628
中国人寿
2,250,000
47,925,000.00
3.29




9
300034
钢研高纳
1,348,132
47,723,872.80
3.28




10
000060
中金岭南
2,100,929
47,270,902.50
3.24











序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）




1
601166
兴业银行
266,391,448.33
15.34




2
601318
中国平安
180,684,949.56
10.40




3
600312
平高电气
154,693,434.69
8.91




4
600887
伊利股份
123,461,102.47
7.11




5
601818
光大银行
97,360,824.86
5.61




6
000060
中金岭南
97,159,641.39
5.59




7
600518
康美药业
93,207,313.45
5.37




8
600276
恒瑞医药
88,506,201.66
5.10




9
000559
万向钱潮
88,273,271.93
5.08




10
601111
中国国航
88,249,933.83
5.08




11
600085
同仁堂
87,166,932.05
5.02




12
000983
西山煤电
85,390,324.77
4.92




13
600029
南方航空
80,839,824.09
4.66




14
000602
金马集团
80,385,776.54
4.63




15
600828
成商集团
78,540,557.61
4.52




16
600519
贵州茅台
77,087,748.89
4.44




17
600161
天坛生物
76,083,442.06
4.38




18
600362
江西铜业
75,495,672.78
4.35




19
600257
大湖股份
74,901,476.80
4.31




20
601628
中国人寿
73,923,668.76
4.26




21
002142
宁波银行
73,598,667.25
4.24




22
600383
金地集团
73,068,809.72
4.21




23
600497
驰宏锌锗
71,498,095.89
4.12




24
600125
铁龙物流
69,510,810.23
4.00




25
000157
中联重科
67,562,024.69
3.89




26
600880
博瑞传播
66,907,136.96
3.85




27
000001
深发展Ａ
65,406,575.81
3.77




28
000762
西藏矿业
64,954,377.97
3.74




29
601601
中国太保
64,217,620.01
3.70




30
600373
*ST鑫新
63,346,638.18
3.65




31
600048
保利地产
60,172,158.66
3.46




32
600879
航天电子
60,117,375.63
3.46




33
600594
益佰制药
59,846,248.38
3.45




34
600403
欣网视讯
59,844,654.78
3.45




35
600804
鹏博士
59,834,586.64
3.45




36
000917
电广传媒
59,168,864.90
3.41




37
000937
冀中能源
58,369,279.65
3.36




38
000887
中鼎股份
58,213,088.48
3.35




39
600104
上海汽车
56,968,819.21
3.28




40
600028
中国石化
56,499,624.65
3.25




41
600351
亚宝药业
56,429,861.24
3.25




42
601899
紫金矿业
55,914,945.07
3.22




43
601699
潞安环能
54,942,315.62
3.16




44
601857
中国石油
53,566,978.30
3.08




45
600458
时代新材
51,787,606.97
2.98




46
000848
承德露露
51,173,581.66
2.95




47
600549
厦门钨业
50,963,099.31
2.93




48
601989
中国重工
50,853,911.36
2.93




49
600202
哈空调
50,277,512.17
2.90




50
600900
长江电力
49,952,934.58
2.88




51
600723
西单商场
49,680,234.61
2.86




52
600510
黑牡丹
49,611,324.08
2.86




53
600261
浙江阳光
48,949,869.41
2.82




54
600000
浦发银行
48,882,550.32
2.81




55
000982
中银绒业
48,414,237.51
2.79




56
600737
中粮屯河
48,214,833.88
2.78




57
601939
建设银行
48,107,131.72
2.77




58
002121
科陆电子
47,744,105.14
2.75




59
600582
天地科技
46,736,367.02
2.69




60
000415
*ST汇通
45,242,586.43
2.61




61
601607
上海医药
45,162,196.48
2.60




62
000528
柳 工
45,106,842.84
2.60




63
600123
兰花科创
45,083,960.16
2.60




64
000401
冀东水泥
44,747,361.29
2.58




65
000960
锡业股份
44,328,467.23
2.55




66
600239
云南城投
44,128,589.06
2.54




67
000878
云南铜业
43,847,309.29
2.52




68
000759
武汉中百
43,600,574.94
2.51




69
600673
东阳光铝
43,368,339.85
2.50




70
600089
特变电工
43,183,272.49
2.49




71
600067
冠城大通
43,055,724.28
2.48




72
601801
皖新传媒
42,677,115.02
2.46




73
600557
康缘药业
42,467,653.54
2.45




74
601888
中国国旅
42,364,406.51
2.44




75
600500
中化国际
42,331,889.04
2.44




76
000630
铜陵有色
42,267,890.18
2.43




77
600415
小商品城
42,221,075.88
2.43




78
600738
兰州民百
42,215,731.50
2.43




79
600978
宜华木业
41,974,096.04
2.42




80
000860
顺鑫农业
41,567,386.95
2.39




81
600388
龙净环保
40,961,938.39
2.36




82
600511
国药股份
40,423,106.20
2.33




83
600138
中青旅
40,415,686.39
2.33




84
600523
贵航股份
39,779,431.73
2.29




85
000973
佛塑股份
39,773,823.44
2.29




86
300034
钢研高纳
39,772,027.17
2.29




87
600597
光明乳业
38,366,654.92
2.21




88
600631
百联股份
37,986,908.02
2.19




89
000768
西飞国际
37,655,899.52
2.17




90
600268
国电南自
37,534,987.80
2.16




91
600054
黄山旅游
37,517,232.80
2.16




92
600223
鲁商置业
37,514,454.92
2.16




93
000009
中国宝安
37,152,376.87
2.14




94
000541
佛山照明
36,178,712.07
2.08




95
300040
九洲电气
35,848,373.48
2.06




96
000548
湖南投资
35,623,392.25
2.05




97
600019
宝钢股份
34,766,931.68
2.00











序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）




1
601166
兴业银行
353,371,852.27
20.35




2
600866
星湖科技
145,827,301.93
8.40




3
600519
贵州茅台
143,404,497.05
8.26




4
600312
平高电气
141,020,025.11
8.12




5
000060
中金岭南
135,643,594.11
7.81




6
600887
伊利股份
117,087,595.05
6.74




7
000983
西山煤电
116,725,078.36
6.72




8
600028
中国石化
106,557,810.13
6.14




9
601818
光大银行
104,333,403.64
6.01




10
000829
天音控股
101,808,946.93
5.86




11
600085
同仁堂
100,408,087.83
5.78




12
600880
博瑞传播
99,467,174.59
5.73




13
600458
时代新材
98,485,894.67
5.67




14
601111
中国国航
93,646,629.34
5.39




15
600518
康美药业
92,782,169.75
5.34




16
600029
南方航空
91,409,631.48
5.26




17
000960
锡业股份
85,940,902.61
4.95




18
002073
软控股份
85,840,050.56
4.94




19
601601
中国太保
84,365,428.82
4.86




20
000157
中联重科
84,103,620.79
4.84




21
600837
海通证券
83,365,302.16
4.80




22
601318
中国平安
82,079,514.21
4.73




23
600257
大湖股份
78,470,457.19
4.52




24
600348
国阳新能
77,213,127.17
4.45




25
002142
宁波银行
74,656,911.17
4.30




26
000602
金马集团
72,623,939.14
4.18




27
600161
天坛生物
70,646,694.49
4.07




28
600383
金地集团
68,983,235.71
3.97




29
000848
承德露露
68,219,115.70
3.93




30
600231
凌钢股份
64,651,023.99
3.72




31
000001
深发展Ａ
63,608,512.64
3.66




32
600549
厦门钨业
63,388,623.39
3.65




33
600031
三一重工
62,418,559.31
3.59




34
600594
益佰制药
62,341,316.43
3.59




35
600415
小商品城
62,179,658.55
3.58




36
000528
柳 工
60,248,525.18
3.47




37
600104
上海汽车
58,534,453.55
3.37




38
600048
保利地产
57,119,401.27
3.29




39
600879
航天电子
56,913,296.11
3.28




40
000917
电广传媒
56,361,678.07
3.25




41
000937
冀中能源
55,415,538.00
3.19




42
600804
鹏博士
55,272,783.28
3.18




43
600584
长电科技
54,112,042.62
3.12




44
600351
亚宝药业
53,944,702.61
3.11




45
000559
万向钱潮
53,754,412.02
3.10




46
000581
威孚高科
51,615,259.61
2.97




47
601699
潞安环能
51,347,009.74
2.96




48
601857
中国石油
50,968,217.97
2.93




49
600000
浦发银行
50,965,488.49
2.93




50
600498
烽火通信
50,669,558.09
2.92




51
600276
恒瑞医药
50,499,632.75
2.91




52
600582
天地科技
49,650,852.63
2.86




53
000860
顺鑫农业
49,464,090.31
2.85




54
600497
驰宏锌锗
48,863,837.21
2.81




55
600580
卧龙电气
48,451,872.42
2.79




56
600900
长江电力
48,358,792.81
2.78




57
600510
黑牡丹
48,240,645.13
2.78




58
000768
西飞国际
48,125,568.43
2.77




59
000948
南天信息
47,984,567.60
2.76




60
600261
浙江阳光
47,692,090.93
2.75




61
601989
中国重工
47,296,132.02
2.72




62
000759
武汉中百
47,265,816.95
2.72




63
000878
云南铜业
46,862,592.30
2.70




64
000982
中银绒业
46,463,594.19
2.68




65
600202
哈空调
46,397,591.42
2.67




66
600089
特变电工
46,324,525.99
2.67




67
600388
龙净环保
45,641,954.37
2.63




68
000401
冀东水泥
45,327,841.88
2.61




69
601939
建设银行
45,183,288.81
2.60




70
600067
冠城大通
45,100,042.80
2.60




71
601888
中国国旅
44,951,012.61
2.59




72
600362
江西铜业
44,462,734.29
2.56




73
600422
昆明制药
44,412,128.93
2.56




74
600738
兰州民百
44,180,368.85
2.54




75
600239
云南城投
43,880,415.32
2.53




76
601607
上海医药
43,368,207.30
2.50




77
600978
宜华木业
43,311,518.17
2.49




78
600707
彩虹股份
43,210,929.58
2.49




79
600198
大唐电信
42,429,236.10
2.44




80
601801
皖新传媒
41,468,489.06
2.39




81
600138
中青旅
40,847,141.44
2.35




82
600500
中化国际
40,637,869.80
2.34




83
600737
中粮屯河
40,462,965.17
2.33




84
600557
康缘药业
40,125,962.30
2.31




85
600363
联创光电
39,918,400.96
2.30




86
600207
ST安彩
39,713,878.57
2.29




87
600079
人福医药
39,351,105.70
2.27




88
000858
五 粮 液
39,029,611.90
2.25




89
600403
欣网视讯
38,896,770.47
2.24




90
600223
鲁商置业
37,345,104.70
2.15




91
601179
中国西电
36,852,799.50
2.12




92
000063
中兴通讯
36,675,905.34
2.11




93
002155
辰州矿业
36,146,108.45
2.08




94
600523
贵航股份
36,091,087.63
2.08




95
600511
国药股份
35,561,299.37
2.05




96
601998
中信银行
35,121,995.26
2.02











买入股票成本（成交）总额
8,316,381,105.02




卖出股票收入（成交）总额
8,835,352,479.55











序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）




1
国家债券
-
-




2
央行票据
50,195,000.00
3.45




3
金融债券
-
-





其中：政策性金融债
-
-




4
企业债券
-
-




5
企业短期融资券
-
-




6
可转债
-
-




7
其他
-
-




8
合计
50,195,000.00
3.45











序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例（％）




1
0801047
08央行票据47
500,000
50,195,000.00
3.45











序号
名称
金额




1
存出保证金
1,574,741.33




2
应收证券清算款
-




3
应收股利
-




4
应收利息
1,581,944.51




5
应收申购款
210,890.69




6
其他应收款
-




7
待摊费用
-




8
其他
-




9
合计
3,367,576.53











持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例




31,562
29,684.04
613,561,276.05
65.49%
323,326,535.27
34.51%











项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例




基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
175,993.09
0.0188%











基金合同生效日（ 2008年6月19日 ）基金份额总额
860,865,470.64




本报告期期初基金份额总额
1,079,093,350.37




本报告期基金总申购份额
682,876,154.77




减:本报告期基金总赎回份额
825,081,693.82




报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-




本报告期期末基金份额总额
936,887,811.32











券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注




成交金额
占当期股票


成交总额的比例

佣金
占当期佣金


总量的比例





中国国际金融有限公司
1
-
-
-
-
-




华泰联合证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-




齐鲁证券有限公司
1
-
-
-
-
新增交易单元




国海证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-




华融证券股份有限公司
1
-
-
-
-
新增交易单元




东方证券股份有限公司
1
3,777,731,372.97
22.05%
3,211,050.86
22.37%
-




中信证券股份有限公司
1
2,573,433,193.28
15.02%
2,187,408.05
15.24%
-




中银国际证券有限责任公司
1
2,291,725,538.93
13.38%
1,862,046.47
12.97%
-




安信证券股份有限公司
2
2,202,524,983.31
12.85%
1,872,131.42
13.04%
新增交易单元1个




国金证券股份有限公司
1
1,417,132,629.00
8.27%
1,151,431.19
8.02%
-




招商证券股份有限公司
1
1,406,421,047.89
8.21%
1,195,449.94
8.33%
-




中信建投证券有限责任公司
1
937,078,487.69
5.47%
761,385.47
5.30%
-




华宝证券有限责任公司
1
903,343,702.46
5.27%
767,838.49
5.35%
新增交易单元




西部证券股份有限公司
1
641,523,063.53
3.74%
545,293.02
3.80%
-




兴业证券股份有限公司
1
582,011,081.61
3.40%
472,888.91
3.29%
-




北京高华证券有限责任公司
1
390,232,138.19
2.28%
317,066.19
2.21%
-




申银万国证券股份有限公司
1
11,202,261.87
0.07%
9,521.78
0.07%
-











券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易




成交金额
占当期债券


成交总额的比例

成交金额
占当期债券回购


成交总额的比例

成交金额
占当期权证


成交总额的比例





中国国际金融有限公司
-
-
-
-
-
-




华泰联合证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-




齐鲁证券有限公司
-
-
-
-
-
-




国海证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-




华融证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-




东方证券股份有限公司
40,216,000.00
97.75%
-
-
-
-




中信证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-




中银国际证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-




安信证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-




国金证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-




招商证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-




中信建投证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-




华宝证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-




西部证券股份有限公司
-
-
-
-
-
-




兴业证券股份有限公司
924,871.17
2.25%
-
-
-
-




北京高华证券有限责任公司
-
-
-
-
-
-




申银万国证券股份有限公司
-
-
-
-
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-

来源上海证券报)