(上接B39版)
十、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：80%上证企业债指数+20%上证国债指数。
本基金采用上证企业债指数及上证国债指数衡量基金的投资业绩，其主要原因如下：
1、上证企业债指数，即“上海证券交易所企业债指数”或“上证企债指数
相关公司股票走势
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”，是按照科学客观的方法，从国内交易所上市企业债中挑选了满足一定条件的具有代表性的债券组成样本，按照债券发行量加权计算的指数，科学地反应了我国企业债券市场的变化。
2、上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成，具有广泛的市场代表性。
3、上证企业债指数与上证国债指数很好地反映了我国债券市场的整体状况，具有较高的权威和市场代表性，投资人可以从上交所行情、中国货币网等处获得。
如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，与基金托管人协商一致和报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十一、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险、低收益品种，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金和股票型基金、高于货币市场基金。
十二、基金投资组合报告（未经审计）
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人
中国银行根据本基金合同已于2012年2月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、报告期末基金资产组合情况
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8 、投资组合报告附注
8.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.2 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可参与一级市场新股申购、增发新股、可转换债券转股和因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。
8.3 其他资产构成
8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.6 报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场投资股票及分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
十三、 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）本基金合同生效日为2009年7月29日。基金合同生效以来（截至2011年12月31日） 的投资业绩与同期基准的比较如下表所示：
分级A
分级 C
（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
（2009年7月29至2011年12月31日） A类
（2009年7月29至2011年12月31日） C类
注：1、本基金基金合同于2009年7月29日正式生效。
2、本基金建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
十四、基金费用概览
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、因基金的证券交易或结算而产生的费用；
5、基金合同生效以后的信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
8、基金的资金汇划费用；
9、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%的年费率计提。
管理费的计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的基金托管费
在通常情况下，基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
托管费的计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年销售服务费费率÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
4、除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金管理人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4、其他相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金管理费、基金托管费、销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况协商调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率或改变收费模式。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率或在不提高整体费率水平的情况下改变收费模式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
基金管理人必须最迟于新的费率或收费模式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本更新招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<基金招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规及《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》的规定，结合泰信增强收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）近半年的投资经营情况，对2011年9月9日公告的《泰信增强收益债券型证券投资基金招募说明书》的内容进行了必要的补充和更新。
具体情况说明如下：
1、在“重要提示”中明确了本次更新招募说明书更新内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2、“三、基金管理人”部分：
（1）在“一、基本情况”部分，更新了公司内部机构设置及旗下基金的情况。
（2）在“三、主要人员情况”中监事会成员部分，将“李伟群”变更为“高海鸥”。
3、“四、基金托管人”部分，对基金托管人的发展概况及托管业务经营情况进行了更新。
4、“五、相关服务机构”部分，对本基金代销机构相关信息进行了更新。
5、“七、基金的转换、非交易过户及转托管”部分，补充了截止至2012年1月29日可办理本基金定期定额投资、开通基金转换的销售机构情况。
6、“九、基金的投资”部分，根据本基金2011年第4季度报告的，重新调整了基金投资组合报告的内容（未经审计）。
7、“十、基金的业绩”部分，提供了本基金自合同生效以来的投资业绩，该部分内容均按规定格式要求编制，并经基金托管人复核。
8、“二十二、其他应披露事项” 中，汇总了本报告期内已经披露的与本基金有关的公告信息。
泰信基金管理有限公司
二〇一二年三月十五日
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
7,820,712.10
3.71
其中：股票
7,820,712.10
3.71
2
固定收益投资
173,408,284.97
82.31
其中：债券
173,408,284.97
82.31
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
26,228,146.03
12.45
6
其他资产
3,229,729.66
1.53
7
合计
210,686,872.76
100.00
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
-
-
C
制造业
3,038,615.06
1.51
C0
食品、饮料
-
-
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
-
-
C5
电子
-
-
C6
金属、非金属
2,503,018.74
1.25
C7
机械、设备、仪表
535,596.32
0.27
C8
医药、生物制品
-
-
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
1,788,000.00
0.89
E
建筑业
-
-
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
11,000.00
0.01
H
批发和零售贸易
-
-
I
金融、保险业
2,983,097.04
1.49
J
房地产业
-
-
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
7,820,712.10
3.90
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
601028
玉龙股份 296,918
2,503,018.74
1.25
2
601555
东吴证券 379,864
2,495,706.48
1.24
3
600886
国投电力 300,000
1,788,000.00
0.89
4
601908
京运通 24,222
522,226.32
0.26
5
601336
新华保险 17,488
487,390.56
0.24
6
002614
蒙发利 500
13,370.00
0.01
7
002649
博彦科技 500
11,000.00
0.01
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
30,036,500.00
14.96
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中：政策性金融债
-
-
4
企业债券
93,334,016.30
46.50
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
50,037,768.67
24.93
8
其他
-
-
9
合计
173,408,284.97
86.39
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
010203
02国债⑶
250,000
25,037,500.00
12.47
2
122892
10寿光债
189,890
19,116,226.30
9.52
3
122988
09渝隆债
175,040
17,854,080.00
8.89
4
122939
09吉安债
156,310
15,512,204.40
7.73
5
110007
博汇转债
123,110
11,828,408.80
5.89
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
1,559.88
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
3,215,668.93
5
应收申购款
12,500.85
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
3,229,729.66
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
110007
博汇转债
11,828,408.80
5.89
2
110003
新钢转债
11,109,571.00
5.53
3
113002
工行转债
6,706,980.00
3.34
4
110012
海运转债
5,985,239.40
2.98
5
110011
歌华转债
4,494,621.60
2.24
6
110078
澄星转债
4,013,288.00
2.00
7
110015
石化转债
3,316,830.00
1.65
8
125731
美丰转债
1,863,612.00
0.93
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例（%）
流通受限情况说明
1
601028
玉龙股份
2,503,018.74
1.25
新股锁定
2
601555
东吴证券
2,495,706.48
1.24
新股锁定
3
601336
新华保险
487,390.56
0.24
新股锁定
4
002649
博彦科技
11,000.00
0.01
新股锁定
阶段
净值增长率 ①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①- ③
②-④
20110101-20111231
-3.44%
0.23%
3.61%
0.06%
-7.05%
0.17%
20110101-20110630
0.47%
0.21%
1.74%
0.03%
-1.27%
0.18%
20100101-20101231
6.69%
0.28%
6.57%
0.06%
0.12%
0.22%
20090729-20091231
-1.13%
0.45%
0.72%
0.07%
-1.85%
0.38%
20090729-20111231
1.85%
0.30%
11.21%
0.06%
-9.36%
0.24%
阶段
净值增长率 ①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①- ③
②-④
20110101-20111231
-3.82%
0.23%
3.61%
0.06%
-7.43%
0.17%
20110101-20110630
0.26%
0.21%
1.74%
0.03%
-1.48%
0.18%
20100101-20101231
6.29%
0.28%
6.57%
0.06%
-0.28%
0.22%
20090729-20091231
-1.31%
0.45%
0.72%
0.07%
-2.03%
0.38%
20090729-20111231
0.89%
0.30%
11.21%
0.06%
-10.32%
0.24% (来源：上海证券报)
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