浙商沪深300指数分级证券投资基金基金合同摘要

　　（上接C9版）

　　8、证券账户开户费用、银行账户维护费；

　　9、基金上市初费和上市月费；

　　10、基金合同生效后的标的指数许可使用费；

　　11、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

　　（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

　　（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年管理费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费，E为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年托管费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费，E为前一日基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　3、基金合同生效后的标的指数许可使用费

　　基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与标的指数许可方的许可协议从基金财产中计提和列支。

　　4、除管理费、托管费、标的指数许可使用费和前述（一）所列之外的基金费用，由基金托管人与基金管理人协商后，根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

　　（四）不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

　　（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

　　五、基金资产的投资方向和投资限制

　　（一）投资范围

　　本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板股票、创业板股票以及中国证监会允许基金投资的其他股票）、债券、货币市场工具、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。权证投资比例不高于基金资产净值的3%。

　　如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，但需符合中国证监会的相关规定。

　　（二）投资限制

　　本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：

　　（1）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

　　（2）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；

　　（3）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；

　　（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；

　　（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

　　（6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模10%；

　　（7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模10%；

　　（8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

　　（9）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

　　（10）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；

　　（11）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

　　（12）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

　　（13）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不低于基金资产的85%；

　　（14）本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定；

　　（15）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

　　若法律法规或监管部门对上述约定的投资组合比例限制规定进行变更的，以变更后的规定为准。若法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金投资可不受上述规定限制。

　　（三）禁止行为

　　为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

　　1、承销证券；

　　2、向他人贷款或者提供担保；

　　3、从事承担无限责任的投资；

　　4、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

　　5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

　　6、买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

　　7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

　　8、依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

　　若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，履行适当程序后，本基金投资可不受上述规定限制。

　　六、基金资产净值的计算方法和公告方式

　　（一）基金份额净值的计算

　　本基金作为分级基金，按照浙商稳健份额和浙商进取份额的净值计算规则依据以下公式分别计算并公告T日浙商沪深300份额的基金份额净值、浙商稳健份额和浙商进取份额的基金份额参考净值：

　　1、浙商沪深300份额的基金份额净值计算公式

　　基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

　　T日浙商沪深300的基金份额净值＝T日闭市后的基金资产净值／T日本基金的基金份额余额（包括浙商沪深300份额、浙商稳健份额、浙商进取份额）总数

　　设T日为基金份额净值计算日，为T日每份浙商沪深300份额的基金份额净值；为T日浙商稳健份额的基金份额参考净值；为 T日浙商进取份额的基金份额参考净值。

　　例：假设T日为2012年7月2日，闭市后，本基金的基金资产净值约为61.38亿元，浙商沪深300份额、浙商稳健份额与浙商进取份额的基金份额分别为24亿份、18亿份与18亿份，则浙商沪深300份额的基金份额净值计算如下：

　　2、浙商稳健份额和浙商进取份额的基金份额参考净值计算公式

　　＝1＋R×（t/基金份额参考净值计算日所在年实际天数）

　　R为浙商稳健份额的约定年收益率。浙商稳健份额的约定年收益率为“一年期银行定期存款利率（税后）＋3%”。t＝Min｛自该会计年度年初至T日，基金合同生效日至T日，最近的不定期份额折算日次日至T日｝。

　　“封顶条款”：当［一年期银行定期存款利率（税后）＋3%］大于12%的时候，约定年收益率按12%计算。

　　例：假定T日为2012年11月1日，闭市后，浙商沪深300份额的基金份额净值为1.356元，浙商稳健份额的基金份额参考净值为1.058元，则浙商进取份额的基金份额参考净值计算如下：

　　＝2×1.356－1.058＝1.654元

　　浙商沪深300份额的基金份额净值、浙商稳健份额和浙商进取份额的基金份额参考净值的计算，均保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

　　（二）公告方式

　　1、基金合同生效后，在浙商稳健份额、浙商进取份额上市交易前或者开始办理浙商沪深300份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和浙商沪深300份额的基金份额净值、浙商稳健份额与浙商进取份额的基金份额参考净值。

　　2、在浙商稳健份额、浙商进取份额上市交易或者开始办理浙商沪深300份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日浙商沪深300份额的基金份额净值和基金份额累计净值、浙商稳健份额与浙商进取份额各自的基金份额参考净值和基金份额累计参考净值。

　　3、基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和浙商沪深300份额的基金份额净值、浙商稳健份额与浙商进取份额的基金份额参考净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值以及浙商沪深300份额的基金份额净值和基金份额累计净值、浙商稳健份额与浙商进取份额各自的基金份额参考净值和基金份额累计参考净值登载在指定媒体和基金管理人网站上。

　　七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

　　（一）基金合同的变更

　　1、基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的，应召开基金份额持有人大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。

　　（1）转换基金运作方式；

　　（2）变更基金类别；

　　（3）变更基金投资目标、投资范围或投资策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；

　　（4）变更基金份额持有人大会程序；

　　（5）更换基金管理人、基金托管人；

　　（6）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标准的除外；

　　（7）本基金与其他基金的合并；

　　（8）终止浙商稳健份额与浙商进取份额的运作；

　　（9）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；

　　（10）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

　　但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意变更后公布，并报中国证监会备案：

　　（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；

　　（2）在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式；

　　（3）因相应的法律法规、证券交易所和注册登记机构的业务规则发生变动必须对基金合同进行修改；

　　（4）在法律法规和基金合同规定的范围内，在不提高现有基金份额持有人适用的费率的前提下，设立新的基金份额级别，增加新的收费方式；

　　（5）基金推出新业务或服务；

　　（6）基金管理人、注册登记机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；

　　（7）标的指数更名或调整指数编制方法；

　　（8）对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；

　　（9）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

　　（10）按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

　　2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行，并自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体公告。

　　（二）本基金合同的终止

　　有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：

　　1、基金份额持有人大会决定终止的；

　　2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；

　　3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；

　　4、中国证监会规定的其他情况。

　　（三）基金财产的清算

　　1、基金财产清算组

　　（1）基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。

　　（2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。

　　（3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

　　2、基金财产清算程序

　　基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括：

　　（1）基金合同终止后，发布基金财产清算公告；

　　（2）基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；

　　（3）对基金财产进行清理和确认；

　　（4）对基金财产进行估价和变现；

　　（5）聘请会计师事务所对清算报告进行审计；

　　（6）聘请律师事务所出具法律意见书；

　　（7）将基金财产清算结果报告中国证监会；

　　（8）参加与基金财产有关的民事诉讼或仲裁；

　　（9）公布基金财产清算结果；

　　（10）对基金剩余财产进行分配。

　　3、清算费用

　　清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

　　4、基金财产按下列顺序清偿：

　　（1）支付清算费用；

　　（2）交纳所欠税款；

　　（3）清偿基金债务；

　　（4）根据基金合同终止日浙商沪深300份额的基金份额净值、浙商稳健份额与浙商进取份额各自的基金份额参考净值分别计算浙商沪深300份额、浙商稳健份额与浙商进取份额三类份额各自的应计分配比例，在此基础上，在浙商沪深300份额、浙商稳健份额与浙商进取份额各自类别内按其基金份额持有人持有的该类别基金份额比例进行分配。

　　基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

　　经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会核准，在本基金的浙商稳健份额与浙商进取份额终止运作后，如果本基金进行基金财产清算，则依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

　　5、基金财产清算的公告

　　基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。

　　6、基金财产清算账册及文件的保存

　　基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

　　八、争议解决方式

　　对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

　　争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

　　本基金合同受中国法律管辖。

　　九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

　　本基金合同可印制成册，供基金投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构办公场所查阅。基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。