融通深证成份指数证券投资基金2011年年度报告摘要

　　融通深证成份指数证券投资基金

　　2011年年度报告摘要

　　2011年12月31日

　　基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2012年3月26日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通深证成份指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

　　本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

　　§2 基金简介

　　2.1 基金基本情况

　　2.2 基金产品说明

　　2.3 基金管理人和基金托管人

　　2.4信息披露方式

　　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　注：（1）本基金合同生效日为2010年11月15日，相关数据和指标按实际存续期计算；

　　（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

　　（3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

　　（4）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：本基金的建仓期为自基金合同生效日起3个月。建仓期结束时，本基金各项资产配置比例符合基金合同的相关规定。

　　3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　　单位：人民币元

　　注：本基金合同生效日为2010年11月15日。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。

　　截至2011年12月31日，公司管理的基金共有十二只，一只封闭式基金，即融通通乾封闭基金，十一只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）、融通内需驱动股票基金和融通深证成份指数基金，其中融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通深证成份指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

　　4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。

　　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　　本基金报告期内未发生异常交易。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制指数的投资策略，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%、年化跟踪误差控制在4%的投资目标。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　2011年融通深证成份指数基金下跌27.55%,同期业绩比较基准下跌27.11%。沪深300下跌25.01%，从各行业指数的表现来看：食品饮料(申万)和金融服务(申万)跌幅相对较小，分别下跌10.37%和16.64%，其它行业跌幅都超过20%，其中有色金属(申万)、电子(申万)板块领跌，跌幅超过40%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　2011年中国的经济处于滞胀阶段：通货膨胀处于高位、而经济增长开始出现缓慢回落。11年的政策调控总体上处于控通胀、收流动性，同时避免经济出现硬着陆的困境中。随着下半年通胀回落趋势的形成，实施紧缩的调控政策的压力减轻，而4季度以来我们也看到一系列的放松的微调政策的出台，预示着政策重心逐渐转到保增长上。因而，2012年有望进入一个保增长和结构调整的阶段。当前的股票市场从各主要的基本面的指标看都已处于价值投资的区域，随着经济的缓慢见底和政策的适当宽松，股票市场有望在12年见底回升。在通胀回落的背景下，成本下降而需求刚性的行业将会有相对较好的表现，包括大众消费品和轻工消费，如一些中低端的消费品如食品中的乳制品、肉制品及其他产品等，零售的超市业态、农产品相关的流通业态等。同时，基于政策放松的预期，部分强周期和早周期的行业如房地产和汽车等也将会阶段性的有所表现。另一方面，从宽松政策的导向看，再次出现08年那样的刺激基建投资的可能性较小，而更可能是以消费和结构调整为主。而战略新兴产业仍将是产业结构调整的主要方向，包括节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料等，未来5年政府规划投资超过10万亿，具有巨大的成长空间。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。

　　估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　截至2011年12月31日，本基金每基金份额可供分配利润为-0.2686元，依据基金合同的约定，不进行利润分配。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　2011年，本基金托管人在对融通深证成份指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　2011年，融通深证成份指数证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通深证成份指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通深证成份指数证券投资基金未进行利润分配。

　　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通深证成份指数证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　　§6 审计报告

　　本基金2011年年度财务会计报告已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2012)第20445号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

　　§7 年度财务报表

　　7.1资产负债表

　　会计主体：融通深证成份指数证券投资基金

　　报告截止日： 2011年12月31日

　　单位：人民币元

　　注：报告截止日2011年12月31日，基金份额净值0.731元，基金份额总额1，107,985,877.46份。

　　7.2 利润表

　　会计主体：融通深证成份指数证券投资基金

　　本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

　　单位：人民币元

　　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：融通深证成份指数证券投资基金

　　本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

　　单位：人民币元

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

　　______奚星华____ ____颜锡廉____ ____刘美丽____

　　基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　　7.4 报表附注

　　7.4.1 基金基本情况

　　融通深证成份指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]606号《关于核准融通深证成份指数证券投资基金募集的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通深证成份指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,848,674,651.50元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第315号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融通深证成份指数证券投资基金基金合同》于2010年11月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,848,841,553.44份基金份额，其中认购资金利息折合166,901.94份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通深证成份指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数的成份股与备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金力求将净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，以实现对深证成份指数的有效跟踪。本基金标的指数使用费由基金管理人融通基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。本基金投资于指数成份股与备选成份股的资产不低于股票资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：深证成份指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%。

　　7.4.2 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 融通深证成份指数证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金2011年度和2010年11月15日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年12月31日和2010年12月31日的财务状况以及2011年度和2010年11月15日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　7.4.4 重要会计政策和会计估计

　　7.4.4.1 会计年度

　　本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2011年度和2010年11月15日(基金合同生效日)至2010年12月31日止。

　　7.4.4.2 记账本位币

　　本基金的记账本位币为人民币。

　　7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

　　1、金融资产的分类

　　金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

　　本基金目前持有的股票投资和债券投资为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

　　本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

　　2、金融负债的分类

　　金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

　　7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

　　金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

　　对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

　　当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

　　7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

　　本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

　　1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

　　2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

　　3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

　　7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

　　本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

　　7.4.4.7 实收基金

　　实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

　　7.4.4.8 损益平准金

　　损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

　　7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

　　股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

　　应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

　　7.4.4.10 费用的确认和计量

　　本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

　　其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

　　7.4.4.11 基金的收益分配政策

　　每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

　　经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

　　7.4.4.12 分部报告

　　本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

　　本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

　　7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

　　根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

　　1、对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

　　2、在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

　　7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　7.4.5.1 会计政策变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计政策变更。

　　7.4.5.2 会计估计变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计估计变更。

　　7.4.5.3 差错更正的说明

　　本基金在本报告期内无需说明的会计差错更正。

　　7.4.6 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　　2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

　　3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

　　4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　7.4.7 关联方关系

　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　7.4.8.1.1 股票交易

　　本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

　　7.4.8.1.2 权证交易

　　本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

　　7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

　　本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的交易佣金。

　　7.4.8.2 关联方报酬

　　7.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　注：支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。

　　7.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。

　　7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　　7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　　7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

　　7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。

　　7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行约定利率计息。

　　7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　1、本基金本报告期及上年度均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券；

　　2、本基金本报告期及上年度均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的证券。

　　7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　　本基金无其他关联交易事项的说明。

　　7.4.9 期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　　7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

　　7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　金额单位：人民币元

　　7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

　　7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

　　§8 投资组合报告

　　8.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　8.2 期末按行业分类的股票指数投资组合

　　8.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

　　8.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

　　8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

　　8.3.1指数投资部分前十名

　　金额单位：人民币元

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站（http://www.rtfund.com）的年度报告正文。

　　8.3.2积极投资部分前五名

　　金额单位：人民币元

　　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

　　8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

　　8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”均按成交单价乘以成交数量填列，相关交易费用不考虑。

　　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8.9 投资组合报告附注

　　8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

　　2011 年5 月27 日，五粮液收到中国证监会的《行政处罚决定书》。本基金投资该股票的决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

　　除此之外，本基金投资的前十名证券中其他证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

　　8.9.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　8.9.5期末股票中存在流通受限情况的说明

　　8.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末指数投资部分前十名股票中不存在流通受限情况。

　　8.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末积极投资部分前五名股票中不存在流通受限情况。

　　§9 基金份额持有人信息

　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　§10 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　§11 重大事件揭示

　　11.1 基金份额持有人大会决议

　　本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。

　　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　11.2.1基金管理人的重大变动

　　（1）经公司董事会审议并经中国证监会核准，奚星华先生担任公司总经理职务，颜锡廉先生（Allen Yan）担任公司副总经理职务，涂卫东先生担任公司督察长职务。经公司董事会审议并报中国证监会备案，吴冶平先生辞去公司督察长职务。

　　具体内容请参阅2011年3月26日在《证券时报》上刊登的相关公告。

　　（2）经公司董事会审议通过并报中国证监会备案，同意刘模林先生辞去公司副总经理职务。

　　具体内容请参阅2011年10月22日在《证券时报》上刊登的相关公告。

　　11.2.2基金托管人的重大变动

　　本基金本报告期基金托管人无重大人事变动。

　　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。

　　11.4 基金投资策略的改变

　　本基金投资策略在本报告期未发生改变。

　　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币90,000.00元。

　　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

　　11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：

　　（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

　　（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

　　（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；

　　（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

　　（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

　　（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

　　2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：

　　（1）券商服务评价；

　　（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；

　　（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；

　　（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

　　3、交易单元变更情况

　　本报告期内,未发生变更交易单元的情况。

　　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。

　　融通基金管理有限公司

　　二〇一二年三月二十六日

　　基金简称

　　融通深证成份指数

　　基金主代码

　　161612

　　交易代码

　　161612（前端收费模式）

　　161662（后端收费模式）

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2010年11月15日

　　基金管理人

　　融通基金管理有限公司

　　基金托管人

　　中国工商银行股份有限公司

　　报告期末基金份额总额

　　1,107,985,877.46份

　　基金合同存续期

　　不定期

　　投资目标

　　本基金采取完全复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，以实现对深证成份指数的有效跟踪。

　　投资策略

　　本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制指数的投资策略，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在0.35%以内、年化跟踪误差控制在4%的投资目标。

　　业绩比较基准

　　深证成份指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%

　　风险收益特征

　　本基金为股票型指数基金，属于高风险高收益的基金品种，其收益和风险均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

　　项目

　　基金管理人

　　基金托管人

　　名称

　　融通基金管理有限公司

　　中国工商银行股份有限公司

　　信息披露负责人

　　姓名

　　涂卫东

　　赵会军

　　联系电话

　　（0755）26948666

　　（010）66105799

　　电子邮箱

　　service@mail.rtfund.com

　　custody@icbc.com.cn

　　客户服务电话

　　400-883-8088、（0755）26948088

　　95588

　　传真

　　（0755）26935005

　　（010）66105798

　　登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

　　http://www.rtfund.com

　　基金年度报告备置地点

　　基金管理人、基金托管人处

　　3.1.1 期间数据和指标

　　2011年

　　2010年11月15日（基金合同生效日）-2010年12月31日

　　本期已实现收益

　　5,106,754.64

　　-3,710,444.21

　　本期利润

　　-277,393,804.09

　　16,903,550.23

　　加权平均基金份额本期利润

　　-0.2280

　　0.0092

　　本期基金份额净值增长率

　　-27.55%

　　0.90%

　　3.1.2 期末数据和指标

　　2011年末

　　2010年末

　　期末可供分配基金份额利润

　　-0.2686

　　-0.0020

　　期末基金资产净值

　　810,416,058.77

　　1,800,976,758.49

　　期末基金份额净值

　　0.731

　　1.009

　　阶段

　　份额净值增长率①

　　份额净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　过去三个月

　　-12.98%

　　1.42%

　　-12.69%

　　1.42%

　　-0.29%

　　0.00%

　　过去六个月

　　-25.41%

　　1.32%

　　-25.17%

　　1.32%

　　-0.24%

　　0.00%

　　过去一年

　　-27.55%

　　1.30%

　　-27.11%

　　1.31%

　　-0.44%

　　-0.01%

　　自基金合同生效起至今

　　-26.90%

　　1.26%

　　-28.55%

　　1.35%

　　1.65%

　　-0.09%

　　年度

　　每10份基金份额分红数

　　现金形式发放总额

　　再投资形式发放总额

　　年度利润分配合计

　　备注

　　2011

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　2010

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　合计

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理（助理）期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　李勇

　　本基金的基金经理

　　2010年11月15日

　　-

　　7

　　研究生学历，具有证券从业资格。2005 年至今就职于融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、基金经理助理职务。

　　王建强

　　本基金基金经理、融通深证100指数基金基金经理、融通巨潮100指数基金（LOF）基金经理

　　2010年11月15日

　　-

　　8

　　本科学历，具有证券从业资格。2001年至2004年就职于上海市万得信息技术股份有限公司；2004年至今就职于融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、基金经理助理职务。

　　资 产

　　本期末

　　2011年12月31日

　　上年度末

　　2010年12月31日

　　资 产：

　　银行存款

　　1,061,566.89

　　231,733,125.51

　　结算备付金

　　17,238.57

　　11,298,362.86

　　存出保证金

　　473,029.64

　　-

　　交易性金融资产

　　808,638,023.85

　　1,600,784,745.28

　　其中：股票投资

　　768,912,023.85

　　1,523,176,745.28

　　基金投资

　　-

　　-

　　债券投资

　　39,726,000.00

　　77,608,000.00

　　资产支持证券投资

　　-

　　-

　　衍生金融资产

　　-

　　-

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　应收证券清算款

　　661,371.37

　　-

　　应收利息

　　611,977.29

　　521,879.58

　　应收股利

　　-

　　-

　　应收申购款

　　406,610.29

　　3,341,034.46

　　递延所得税资产

　　-

　　-

　　其他资产

　　-

　　-

　　资产总计

　　811,869,817.90

　　1,847,679,147.69

　　负债和所有者权益

　　本期末

　　2011年12月31日

　　上年度末

　　2010年12月31日

　　负 债：

　　短期借款

　　-

　　-

　　交易性金融负债

　　-

　　-

　　衍生金融负债

　　-

　　-

　　卖出回购金融资产款

　　-

　　-

　　应付证券清算款

　　-

　　41,720,052.18

　　应付赎回款

　　443,212.53

　　1,841,423.14

　　应付管理人报酬

　　714,060.99

　　1,570,132.19

　　应付托管费

　　142,812.19

　　314,026.42

　　应付销售服务费

　　-

　　-

　　应付交易费用

　　48,122.22

　　1,238,862.25

　　应交税费

　　-

　　-

　　应付利息

　　-

　　-

　　应付利润

　　-

　　-

　　递延所得税负债

　　-

　　-

　　其他负债

　　105,551.20

　　17,893.02

　　负债合计

　　1,453,759.13

　　46,702,389.20

　　所有者权益：

　　实收基金

　　1,107,985,877.46

　　1,785,690,040.64

　　未分配利润

　　-297,569,818.69

　　15,286,717.85

　　所有者权益合计

　　810,416,058.77

　　1,800,976,758.49

　　负债和所有者权益总计

　　811,869,817.90

　　1,847,679,147.69

　　项 目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　上年度可比期间

　　2010年11月15日（基金合同生效日）至2010年12月31日

　　一、收入

　　-260,865,554.93

　　21,251,964.63

　　1.利息收入

　　1,155,463.63

　　976,886.41

　　其中：存款利息收入

　　363,426.17

　　744,574.22

　　债券利息收入

　　792,037.46

　　22,465.75

　　资产支持证券利息收入

　　-

　　-

　　买入返售金融资产收入

　　-

　　209,846.44

　　其他利息收入

　　-

　　-

　　2.投资收益

　　19,189,363.09

　　-605,798.44

　　其中：股票投资收益

　　9,404,370.25

　　-605,798.44

　　基金投资收益

　　-

　　-

　　债券投资收益

　　432,570.00

　　-

　　资产支持证券投资收益

　　-

　　-

　　衍生工具收益

　　-

　　-

　　股利收益

　　9,352,422.84

　　-

　　3.公允价值变动收益

　　-282,500,558.73

　　20,613,994.44

　　4.汇兑收益

　　-

　　-

　　5.其他收入

　　1,290,177.08

　　266,882.22

　　二、费用

　　16,528,249.16

　　4,348,414.40

　　1．管理人报酬

　　11,550,891.51

　　2,336,518.04

　　2．托管费

　　2,310,178.22

　　467,303.59

　　3．销售服务费

　　-

　　-

　　4．交易费用

　　2,256,600.93

　　1,531,988.77

　　5．利息支出

　　-

　　-

　　其中：卖出回购金融资产支出

　　-

　　-

　　6．其他费用

　　410,578.50

　　12,604.00

　　三、利润总额

　　-277,393,804.09

　　16,903,550.23

　　减：所得税费用

　　-

　　-

　　四、净利润

　　-277,393,804.09

　　16,903,550.23

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　1,785,690,040.64

　　15,286,717.85

　　1,800,976,758.49

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　-

　　-277,393,804.09

　　-277,393,804.09

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

　　-677,704,163.18

　　-35,462,732.45

　　-713,166,895.63

　　其中：1.基金申购款

　　334,545,938.38

　　-10,496,244.88

　　324,049,693.50

　　2.基金赎回款

　　-1,012,250,101.56

　　-24,966,487.57

　　-1,037,216,589.13

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动

　　-

　　-

　　-

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　1,107,985,877.46

　　-297,569,818.69

　　810,416,058.77

　　项目

　　上年度可比期间

　　2010年11月15日（基金合同生效日）至2010年12月31日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　1,848,841,553.44

　　-

　　1,848,841,553.44

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　-

　　16,903,550.23

　　16,903,550.23

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

　　-63,151,512.80

　　-1,616,832.38

　　-64,768,345.18

　　其中：1.基金申购款

　　15,088,394.91

　　104,248.51

　　15,192,643.42

　　2.基金赎回款

　　-78,239,907.71

　　-1,721,080.89

　　-79,960,988.60

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动

　　-

　　-

　　-

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　1,785,690,040.64

　　15,286,717.85

　　1,800,976,758.49

　　关联方名称

　　与本基金的关系

　　融通基金管理有限公司

　　基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

　　中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)

　　基金托管人、基金代销机构

　　新时代证券有限责任公司(“新时代证券”)

　　基金管理人股东、基金代销机构

　　日兴资产管理有限公司

　　基金管理人股东

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　上年度可比期间

　　2010年11月15日（基金合同生效日）至2010年12月31日

　　当期发生的基金应支付的管理费

　　11,550,891.51

　　2,336,518.04

　　其中：支付销售机构的客户维护费

　　5,709,888.21

　　965,552.80

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　上年度可比期间

　　2010年11月15日（基金合同生效日）至2010年12月31日

　　当期发生的基金应支付的托管费

　　2,310,178.22

　　467,303.59

　　关联方

　　名称

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　上年度可比期间

　　2010年11月15日（基金合同生效日）至2010年12月31日

　　期末余额

　　当期利息收入

　　期末余额

　　当期利息收入

　　中国工商银行

　　1,061,566.89

　　343,793.49

　　231,733,125.51

　　732,585.71

　　股票

　　代码

　　股票

　　名称

　　停牌日期

　　停牌原因

　　期末估值单价

　　复牌日期

　　复牌开

　　盘单价

　　数量（股）

　　期末成本

　　总额

　　期末估值

　　总额

　　备注

　　000768

　　西飞国际

　　2011-12-28

　　并购重组

　　7.26

　　2012-1-4

　　7.61

　　1,176,410

　　14,951,714.59

　　8,540,736.60

　　-

　　序号

　　项目

　　金额

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　768,912,023.85

　　94.71

　　其中：股票

　　768,912,023.85

　　94.71

　　2

　　固定收益投资

　　39,726,000.00

　　4.89

　　其中：债券

　　39,726,000.00

　　4.89

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　1,078,805.46

　　0.13

　　6

　　其他各项资产

　　2,152,988.59

　　0.27

　　7

　　合计

　　811,869,817.90

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（%）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　-

　　-

　　B

　　采掘业

　　48,770,441.44

　　6.02

　　C

　　制造业

　　437,254,518.14

　　53.95

　　C0

　　食品、饮料

　　135,233,016.70

　　16.69

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　-

　　-

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　-

　　C3

　　造纸、印刷

　　-

　　-

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　16,981,185.20

　　2.10

　　C5

　　电子

　　-

　　-

　　C6

　　金属、非金属

　　99,925,609.91

　　12.33

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　134,432,373.34

　　16.59

　　C8

　　医药、生物制品

　　50,682,332.99

　　6.25

　　C99

　　其他制造业

　　-

　　-

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　-

　　-

　　E

　　建筑业

　　-

　　-

　　F

　　交通运输、仓储业

　　-

　　-

　　G

　　信息技术业

　　31,480,035.60

　　3.88

　　H

　　批发和零售贸易

　　37,502,962.76

　　4.63

　　I

　　金融、保险业

　　88,577,117.95

　　10.93

　　J

　　房地产业

　　81,365,754.65

　　10.04

　　K

　　社会服务业

　　18,613,722.96

　　2.30

　　L

　　传播与文化产业

　　-

　　-

　　M

　　综合类

　　-

　　-

　　合计

　　743,564,553.50

　　91.75

　　代码

　　行业类别

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（%）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　-

　　-

　　B

　　采掘业

　　9,164,688.69

　　1.13

　　C

　　制造业

　　16,182,781.66

　　2.00

　　C0

　　食品、饮料

　　6,231,440.80

　　0.77

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　-

　　-

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　-

　　C3

　　造纸、印刷

　　-

　　-

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　-

　　-

　　C5

　　电子

　　-

　　-

　　C6

　　金属、非金属

　　-

　　-

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　9,951,340.86

　　1.23

　　C8

　　医药、生物制品

　　-

　　-

　　C99

　　其他制造业

　　-

　　-

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　-

　　-

　　E

　　建筑业

　　-

　　-

　　F

　　交通运输、仓储业

　　-

　　-

　　G

　　信息技术业

　　-

　　-

　　H

　　批发和零售贸易

　　-

　　-

　　I

　　金融、保险业

　　-

　　-

　　J

　　房地产业

　　-

　　-

　　K

　　社会服务业

　　-

　　-

　　L

　　传播与文化产业

　　-

　　-

　　M

　　综合类

　　-

　　-

　　合计

　　25,347,470.35

　　3.13

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　000002

　　万 科Ａ

　　8,899,840

　　66,481,804.80

　　8.20

　　2

　　000858

　　五 粮 液

　　1,847,758

　　60,606,462.40

　　7.48

　　3

　　000001

　　深发展Ａ

　　2,706,417

　　42,193,041.03

　　5.21

　　4

　　002024

　　苏宁电器

　　4,443,479

　　37,502,962.76

　　4.63

　　5

　　000651

　　格力电器

　　2,115,579

　　36,578,360.91

　　4.51

　　6

　　000157

　　中联重科

　　4,177,649

　　32,126,120.81

　　3.96

　　7

　　000063

　　中兴通讯

　　1,862,724

　　31,480,035.60

　　3.88

　　8

　　000568

　　泸州老窖

　　713,309

　　26,606,425.70

　　3.28

　　9

　　002304

　　洋河股份

　　195,590

　　25,225,242.30

　　3.11

　　10

　　000423

　　东阿阿胶

　　556,365

　　23,895,876.75

　　2.95

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　000425

　　徐工机械

　　699,813

　　9,951,340.86

　　1.23

　　2

　　000758

　　中色股份

　　531,903

　　9,164,688.69

　　1.13

　　3

　　000869

　　张 裕Ａ

　　57,752

　　6,231,440.80

　　0.77

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计买入金额

　　占期初基金资产净值比例（%）

　　1

　　000776

　　广发证券

　　33,213,745.45

　　1.84

　　2

　　000629

　　攀钢钒钛

　　29,791,072.85

　　1.65

　　3

　　002304

　　洋河股份

　　24,819,267.64

　　1.38

　　4

　　000012

　　南 玻Ａ

　　20,081,975.25

　　1.12

　　5

　　000157

　　中联重科

　　19,975,882.31

　　1.11

　　6

　　000001

　　深发展Ａ

　　17,713,057.77

　　0.98

　　7

　　000651

　　格力电器

　　16,063,007.26

　　0.89

　　8

　　000983

　　西山煤电

　　15,678,764.19

　　0.87

　　9

　　000783

　　长江证券

　　14,944,180.59

　　0.83

　　10

　　000002

　　万 科Ａ

　　14,209,875.33

　　0.79

　　11

　　000527

　　美的电器

　　13,460,617.31

　　0.75

　　12

　　000858

　　五 粮 液

　　13,130,884.02

　　0.73

　　13

　　002202

　　金风科技

　　12,983,950.60

　　0.72

　　14

　　000423

　　东阿阿胶

　　11,520,106.08

　　0.64

　　15

　　000063

　　中兴通讯

　　11,480,597.96

　　0.64

　　16

　　000060

　　中金岭南

　　9,800,486.92

　　0.54

　　17

　　000425

　　徐工机械

　　9,527,681.47

　　0.53

　　18

　　000792

　　盐湖股份

　　9,357,271.69

　　0.52

　　19

　　000709

　　河北钢铁

　　9,300,633.85

　　0.52

　　20

　　000758

　　中色股份

　　8,844,264.46

　　0.49

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计卖出金额

　　占期初基金资产净值比例（%）

　　1

　　000858

　　五 粮 液

　　60,642,007.64

　　3.37

　　2

　　000002

　　万 科Ａ

　　56,021,203.86

　　3.11

　　3

　　002024

　　苏宁电器

　　50,997,202.16

　　2.83

　　4

　　000651

　　格力电器

　　43,890,307.71

　　2.44

　　5

　　000983

　　西山煤电

　　40,642,609.67

　　2.26

　　6

　　000338

　　潍柴动力

　　40,013,141.62

　　2.22

　　7

　　000001

　　深发展Ａ

　　39,621,267.99

　　2.20

　　8

　　000527

　　美的电器

　　34,603,307.61

　　1.92

　　9

　　000568

　　泸州老窖

　　31,193,918.61

　　1.73

　　10

　　000157

　　中联重科

　　26,483,145.70

　　1.47

　　11

　　000024

　　招商地产

　　25,283,460.06

　　1.40

　　12

　　002202

　　金风科技

　　23,799,169.17

　　1.32

　　13

　　002007

　　华兰生物

　　23,339,117.42

　　1.30

　　14

　　000063

　　中兴通讯

　　22,745,168.82

　　1.26

　　15

　　000060

　　中金岭南

　　21,374,259.86

　　1.19

　　16

　　000825

　　太钢不锈

　　20,614,265.79

　　1.14

　　17

　　000839

　　中信国安

　　20,150,205.38

　　1.12

　　18

　　000069

　　华侨城Ａ

　　19,115,047.72

　　1.06

　　19

　　000895

　　双汇发展

　　19,006,516.03

　　1.06

　　20

　　000783

　　长江证券

　　18,414,465.71

　　1.02

　　买入股票成本（成交）总额

　　433,442,455.78

　　卖出股票收入（成交）总额

　　914,610,968.73

　　序号

　　债券品种

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　国家债券

　　-

　　-

　　2

　　央行票据

　　-

　　-

　　3

　　金融债券

　　39,726,000.00

　　4.90

　　其中：政策性金融债

　　39,726,000.00

　　4.90

　　4

　　企业债券

　　-

　　-

　　5

　　企业短期融资券

　　-

　　-

　　6

　　中期票据

　　-

　　-

　　7

　　可转债

　　-

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　-

　　9

　　合计

　　39,726,000.00

　　4.90

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　110414

　　11农发14

　　200,000

　　20,062,000.00

　　2.48

　　2

　　110245

　　11国开45

　　200,000

　　19,664,000.00

　　2.43

　　序号

　　名称

　　金额

　　1

　　存出保证金

　　473,029.64

　　2

　　应收证券清算款

　　661,371.37

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　611,977.29

　　5

　　应收申购款

　　406,610.29

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　2,152,988.59

　　持有人户数(户)

　　户均持有的基金份额

　　持有人结构

　　机构投资者

　　个人投资者

　　持有份额

　　占总份额比例

　　持有份额

　　占总份额比例

　　26,165

　　42,346.11

　　297,077.70

　　0.03%

　　1,107,688,799.76

　　99.97%

　　项目

　　持有份额总数（份）

　　占基金总份额比例

　　基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

　　1,997,542.58

　　0.1803%

　　基金合同生效日（2010年11月15日）基金份额总额

　　1,848,841,553.44

　　本报告期期初基金份额总额

　　1,785,690,040.64

　　本报告期基金总申购份额

　　334,545,938.38

　　减:本报告期基金总赎回份额

　　1,012,250,101.56

　　本报告期期末基金份额总额

　　1,107,985,877.46

　　券商名称

　　交易单元数量

　　股票交易

　　应支付该券商的佣金

　　备注

　　成交金额

　　占当期股票

　　成交总额的比例

　　佣金

　　占当期佣金

　　总量的比例

　　长江证券

　　1

　　591,906,371.15

　　44.14%

　　480,927.60

　　44.14%

　　-

　　安信证券

　　1

　　268,491,895.71

　　20.02%

　　218,150.94

　　20.02%

　　-

　　长城证券

　　1

　　112,058,656.77

　　8.36%

　　91,048.28

　　8.36%

　　-

　　华泰联合证券

　　1

　　98,621,787.94

　　7.35%

　　80,130.88

　　7.35%

　　-

　　中信证券

　　1

　　74,228,033.65

　　5.53%

　　60,310.68

　　5.53%

　　-

　　平安证券

　　1

　　69,391,343.44

　　5.17%

　　56,380.95

　　5.17%

　　-

　　中金公司

　　1

　　66,011,470.45

　　4.92%

　　53,634.76

　　4.92%

　　-

　　海通证券

　　1

　　60,401,022.15

　　4.50%

　　49,076.24

　　4.50%

　　- (来源：上海证券报)