中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金2011年年度报告摘要

　　中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金

　　2011年年度报告摘要

　　2011年12月31日

　　基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2012年3月26日

　　§1 重要提示

　　1.1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报 告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　本报告期自2011年01月01日起至12月31日止。

　　§2 基金简介

　　2.1 基金基本情况

　　注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“小康ETF”。

　　2.2 基金产品说明

　　2.3 基金管理人和基金托管人

　　2.4 信息披露方式

　　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

　　3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　注：基金合同生效当年按实际存续期计算。

　　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　　无。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。2010年，经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。

　　截至报告期末，公司管理资产规模达1,700多亿元，管理2只封闭式基金——基金开元、基金天元；30只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金（QDII基金）、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型基金、南方沪深300指数基金、南方中证500指数基金、深证成份交易型开放式指数基金、南方深证成份交易型开放式指数基金联接基金、南方策略优化股票型基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金联接基金、南方广利回报债券型基金、南方金砖四国指数基金（QDII基金）、南方优选成长混合型基金、南方中证50债券指数基金、南方保本混合型基金、上证380交易型开放式指数基金、南方上证380交易型开放式指数基金联接基金和南方中国中小盘基金（QDII基金）；以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　　注：1.此处对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期。

　　2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

　　4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。

　　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　　本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　本年度A股市场呈现震荡下行态势，大盘蓝筹股走势相对强势，其中小康指数在各主要指数中较为抗跌。

　　我们认为，指数化投资不同于主动式投资，后者强调通过各自不同的投资理念去寻找超越市场的投资机会，而前者的宗旨是尽量拟合标的指数的走势，为投资者提供一个跟踪指数的投资工具。同时，ETF基金又不同于普通指数基金，由于ETF的可上市交易属性，全市场的投资者都将根据基金管理人每日公告的申购赎回清单进行申赎及跨市场操作，这就使得ETF基金管理人必须更加注重风险控制，一丝疏漏都可能导致严重的后果。也正因为深知此理，我们专门针对ETF的投资管理制定了科学、严谨的操作流程，使得流程中的每位人员，都清楚的知道自己在什么时点需要完成什么工作。ETF管理团队除基金经理之外，还由数量投资分析师、交易管理人员、IT人员等组成，为ETF基金的投资管理提供研究、交易、系统及其相关工作的快速支持响应。

　　对于本基金而言，本报告期跟踪误差的主要来源包括：①大额申购赎回（如联接基金的大比例换购）所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对；②指数成份股调整所带来的跟踪误差是不容忽视的，是本基金跟踪误差的另一主要来源。为此，本基金管理组提前进行了全面模拟测算，并制定了周密的调仓方案，从实施结果来看，本基金成份股调仓较为成功。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　本基金自上市日至本报告期末的指数跟踪期间，相对于小康指数的年化跟踪误差为0.777％，较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过2％的投资目标。

　　截至报告期末，本基金份额净值为0.3268元，报告期内，份额净值增长率为-22.65％，同期业绩基准增长率为-23.61％。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　在持续一年宏观调控和经济增速下滑的双重作用下，我国经济的通胀压力明显减弱。整体来看，通胀回落已经是大势所趋，控通胀成效进一步显现，政策已没有进一步紧缩的必要。目前，货币政策面临着从偏紧到适度放松的转向，预调微调成为主基调。在通胀下行趋势确立的情况下，货币政策和财政政策的放松力度可能超出预期。当前市场已经处于底部区域，探底成功后将呈现震荡反弹格局。

　　本基金为指数化产品，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。

　　4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

　　本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。

　　本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下：

　　（1）进一步完善公司各项内部管理制度

　　本年度监察稽核部加强公司各项内部管理制度的制订、修订工作，对公司各业务部门的内部控制制度提出修改意见和建议，并关注制度的健全性和有效性，进一步完善了公司内控制度，达到更好地防范风险的目的。

　　（2）内部审计和开展SAS70 国际专项认证工作

　　按照证监会的要求对公司投资、研究、交易、信息技术、基金会计、注册登记、人力资源、基金销售等主要业务进行定期稽核工作。同时，对投资研究、信息技术、基金直销、后台运营等相关业务开展了专项稽核工作，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性等。经过一年多的努力，SAS70项目圆满完成，普华永道会计师事务所于2011年3月15日出具了无保留意见的SAS70内部控制报告。

　　（3）采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强了对日常投资运作的管理和监控，保证投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求，严格执行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。

　　（4）继续做好反商业贿赂工作，从源头上控制销售风险

　　本年度，我公司积极开展反商业贿赂工作，对公司旗下基金的代销、直销业务进行自查，此项工作有利于更好地控制销售风险。

　　（5）对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训

　　本年度，我公司采取外聘专家和内部专业人士相结合的方式，对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训，进一步提高了我司从业人员的合规素质和职业道德修养。

　　（6）全面参与新产品设计、新业务拓展工作，负责日常合同审查，监督客户投诉处理。积极参与证监会新规定出台前的讨论并提出修改建议。

　　（7）信息披露和投资者关系管理工作

　　完成各基金及公司的各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；重视媒体监督和投资者关系管理工作。

　　通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生禁止性关联交易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。

　　4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

　　4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见《招募说明书》；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定。基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；本基金收益分配采取现金分红方式；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

　　根据上述分配原则，未有收益分配事项。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　2011年，本基金托管人在对中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　2011年，中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。

　　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　　§6 审计报告

　　本基金2011年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2012)第20622号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

　　§7 年度财务报表

　　7.1 资产负债表

　　会计主体：中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金

　　报告截止日： 2011年12月31日

　　单位：人民币元

　　注：报告截止日2011年12月31日，基金份额净值0.3268元，基金份额总额928,057,409.00份。

　　7.2 利润表

　　会计主体：中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金

　　本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

　　单位：人民币元

　　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金

　　本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

　　单位：人民币元

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

　　______高良玉______ ______鲍文革______ ____鲍文革____

　　基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　　7.4 报表附注

　　7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

　　7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　7.4.2.1 会计政策变更的说明

　　无。

　　7.4.2.2 会计估计变更的说明

　　无。

　　7.4.2.3 差错更正的说明

　　无。

　　7.4.3 关联方关系

　　注：(i) 根据基金管理人南方基金2009年第一次临时股东会会议决议以及中国证监会证监许可[2010]1073号《关于核准南方基金管理有限公司变更股权的批复》核准，深圳市投资控股有限公司受让深圳市机场(集团)有限公司持有的南方基金30%的股权，南方基金于2010年9月10日完成了工商登记变更手续。

　　下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　无。

　　7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　7.4.4.1.1 股票交易

　　无。

　　7.4.4.1.2 权证交易

　　无。

　　7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

　　无。

　　7.4.4.2 关联方报酬

　　7.4.4.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。

　　7.4.4.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% /当年天数。

　　7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　无。

　　7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

　　7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　无。

　　7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　份额单位：人民币元

　　7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

　　7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　无。

　　7.4.4.7 其他关联交易事项的说明

　　无。

　　7.4.5 期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　　7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　无。

　　7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　无。

　　7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

　　无。

　　7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

　　无。

　　§8 投资组合报告

　　8.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而8.2 的合计项中不含可退替代款估值增值。8.2 期末按行业分类的股票投资组合

　　8.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　8.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有积极投资。

　　8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

　　8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。

　　8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　本基金本报告期末未持有积极投资。

　　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8.9 投资组合报告附注

　　8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　8.9.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　8.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　无

　　8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　无

　　§9 基金份额持有人信息

　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国工商银行－中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。

　　9.2 期末上市基金前十名持有人

　　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　无。

　　§10 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　§11 重大事件揭示

　　11.1 基金份额持有人大会决议

　　报告期内无基金份额持有人大会决议。

　　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。2011年8月16日，基金管理人发布公告，聘任朱运东为公司副总经理。

　　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　　11.4 基金投资策略的改变

　　本报告期内本基金投资策略未改变。

　　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用56,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为2年。

　　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

　　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　注：交易单元的选择标准和程序

　　根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

　　A：选择标准

　　1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

　　2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

　　3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

　　4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

　　B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

　　1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

　　2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

　　3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

　　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　基金简称

　　南方小康ETF

　　基金主代码

　　510160

　　基金运作方式

　　交易型开放式

　　基金合同生效日

　　2010年8月27日

　　基金管理人

　　南方基金管理有限公司

　　基金托管人

　　中国工商银行股份有限公司

　　报告期末基金份额总额

　　928,057,409.00份

　　基金合同存续期

　　不定期

　　基金份额上市的证券交易所

　　上海证券交易所

　　上市日期

　　2010年11月1日

　　投资目标

　　紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

　　投资策略

　　本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

　　本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

　　业绩比较基准

　　本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证南方小康产业指数，简称小康指数。

　　如果指数编制单位变更或停止中证南方小康产业指数的编制、发布或授权，或中证南方小康产业指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为中证南方小康产业指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。

　　风险收益特征

　　本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

　　项目

　　基金管理人

　　基金托管人

　　名称

　　南方基金管理有限公司

　　中国工商银行股份有限公司

　　信息披露负责人

　　姓名

　　鲍文革

　　赵会军

　　联系电话

　　0755-82763888

　　010-66105799

　　电子邮箱

　　manager@southernfund.com

　　custody@icbc.com.cn

　　客户服务电话

　　400-889-8899

　　95588

　　传真

　　0755-82763889

　　010-66105798

　　登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

　　http://www.nffund.com

　　基金年度报告备置地点

　　基金管理人、基金托管人的办公地址

　　3.1.1 期间数据和指标

　　2011年

　　2010年8月27日(基金合同生效日)-2010年12月31日

　　本期已实现收益

　　-15,273,054.27

　　79,741,698.30

　　本期利润

　　-73,239,875.56

　　79,817,029.59

　　加权平均基金份额本期利润

　　-0.0688

　　0.0532

　　本期基金份额净值增长率

　　-22.65%

　　5.11%

　　3.1.2 期末数据和指标

　　2011年末

　　2010年末

　　期末可供分配基金份额利润

　　-0.0751

　　0.0205

　　期末基金资产净值

　　303,285,547.43

　　561,066,862.40

　　期末基金份额净值

　　0.3268

　　0.4225

　　阶段

　　份额净值增长率①

　　份额净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　过去三个月

　　-8.54%

　　1.40%

　　-8.53%

　　1.43%

　　-0.01%

　　-0.03%

　　过去六个月

　　-22.30%

　　1.36%

　　-22.40%

　　1.39%

　　0.10%

　　-0.03%

　　过去一年

　　-22.65%

　　1.28%

　　-23.61%

　　1.30%

　　0.96%

　　-0.02%

　　自基金合同生效起至今

　　-18.70%

　　1.33%

　　-15.95%

　　1.41%

　　-2.75%

　　-0.08%

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理（助理）期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　杨德龙

　　本基金基金经理

　　2010年8月27日

　　-

　　5

　　北京大学经济学硕士、清华大学工学学士，具有基金从业资格。2006年加入南方基金，任研究部高级策略分析师、高级行业研究员；2010年8月至今，任小康ETF和南方小康基金经理；2011年9月至今，任南方上证380ETF及联接基金基金经理。

　　柯晓

　　本基金基金经理

　　2010年8月27日

　　-

　　14

　　美国纽约大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾先后担任美国美林证券公司助理副总裁、招商证券首席产品策略师。2006年加入南方基金，任首席产品设计师；2010年8月至今，任小康ETF和南方小康基金经理。

　　罗文杰

　　本基金的基金经理助理

　　2011年02月28日

　　-

　　6

　　美国南加州大学金融数学专业硕士、美国加州大学计算机专业硕士，双硕士学历。曾任职于美国Open Link Financial公司、美国摩根斯坦利公司，参与利率及衍生品定价模型的相关工作。2008年加盟南方基金，现任数量化投资部金融工程研究员；2011年2月至今，任南方小康及小康ETF、南方300、南方500、深成ETF及南方深成基金经理助理；2011年10月至今，任南方上证380ETF及其联接基金的基金经理助理。

　　资 产

　　附注号

　　本期末

　　2011年12月31日

　　上年度末

　　2010年12月31日

　　资 产：

　　银行存款

　　7,442,213.43

　　41,946,490.90

　　结算备付金

　　58,215.01

　　439,665.43

　　存出保证金

　　52,564.11

　　-

　　交易性金融资产

　　289,762,804.41

　　546,613,624.60

　　其中：股票投资

　　289,762,804.41

　　546,613,624.60

　　基金投资

　　-

　　-

　　债券投资

　　-

　　-

　　资产支持证券投资

　　-

　　-

　　衍生金融资产

　　-

　　-

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　应收证券清算款

　　6,642,874.46

　　-

　　应收利息

　　1,493.77

　　2,721.14

　　应收股利

　　-

　　-

　　应收申购款

　　-

　　-

　　递延所得税资产

　　-

　　-

　　其他资产

　　-

　　-

　　资产总计

　　303,960,165.19

　　589,002,502.07

　　负债和所有者权益

　　附注号

　　本期末

　　2011年12月31日

　　上年度末

　　2010年12月31日

　　负 债：

　　短期借款

　　-

　　-

　　交易性金融负债

　　-

　　-

　　衍生金融负债

　　-

　　-

　　卖出回购金融资产款

　　-

　　-

　　应付证券清算款

　　69,764.81

　　27,356,126.25

　　应付赎回款

　　-

　　-

　　应付管理人报酬

　　128,703.05

　　213,867.23

　　应付托管费

　　25,740.60

　　42,773.44

　　应付销售服务费

　　-

　　-

　　应付交易费用

　　37,320.08

　　52,702.65

　　应交税费

　　-

　　-

　　应付利息

　　-

　　-

　　应付利润

　　-

　　-

　　递延所得税负债

　　-

　　-

　　其他负债

　　413,089.22

　　270,170.10

　　负债合计

　　674,617.76

　　27,935,639.67

　　所有者权益：

　　实收基金

　　373,027,283.32

　　533,804,957.53

　　未分配利润

　　-69,741,735.89

　　27,261,904.87

　　所有者权益合计

　　303,285,547.43

　　561,066,862.40

　　负债和所有者权益总计

　　303,960,165.19

　　589,002,502.07

　　项 目

　　附注号

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　上年度可比期间

　　2010年8月27日(基金合同生效日)至2010年12月31日

　　一、收入

　　-69,338,781.70

　　82,047,055.33

　　1.利息收入

　　67,501.48

　　1,055,231.26

　　其中：存款利息收入

　　66,687.28

　　200,204.31

　　债券利息收入

　　814.20

　　-

　　资产支持证券利息收入

　　-

　　-

　　买入返售金融资产收入

　　-

　　855,026.95

　　其他利息收入

　　-

　　-

　　2.投资收益（损失以“-”填列）

　　-11,477,833.41

　　80,896,520.79

　　其中：股票投资收益

　　-16,896,429.45

　　80,889,415.76

　　基金投资收益

　　-

　　-

　　债券投资收益

　　31,958.20

　　-

　　资产支持证券投资收益

　　-

　　-

　　衍生工具收益

　　-

　　-

　　股利收益

　　5,386,637.84

　　7,105.03

　　3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

　　-57,966,821.29

　　75,331.29

　　4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）

　　-

　　-

　　5.其他收入（损失以“-”号填列）

　　38,371.52

　　19,971.99

　　二、费用

　　3,901,093.86

　　2,230,025.74

　　1．管理人报酬

　　2,185,065.22

　　937,881.18

　　2．托管费

　　437,013.01

　　187,576.25

　　3．销售服务费

　　-

　　-

　　4．交易费用

　　662,465.13

　　826,453.31

　　5．利息支出

　　-

　　-

　　其中：卖出回购金融资产支出

　　-

　　-

　　6．其他费用

　　616,550.50

　　278,115.00

　　三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

　　-73,239,875.56

　　79,817,029.59

　　减：所得税费用

　　-

　　-

　　四、净利润（净亏损以“-”号填列）

　　-73,239,875.56

　　79,817,029.59

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　533,804,957.53

　　27,261,904.87

　　561,066,862.40

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　-

　　-73,239,875.56

　　-73,239,875.56

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

　　（净值减少以“-”号填列）

　　-160,777,674.21

　　-23,763,765.20

　　-184,541,439.41

　　其中：1.基金申购款

　　781,379,504.45

　　-257,889.33

　　781,121,615.12

　　2.基金赎回款

　　-942,157,178.66

　　-23,505,875.87

　　-965,663,054.53

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

　　-

　　-

　　-

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　373,027,283.32

　　-69,741,735.89

　　303,285,547.43

　　项目

　　上年度可比期间

　　2010年8月27日(基金合同生效日)至2010年12月31日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　656,799,881.00

　　-

　　656,799,881.00

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　-

　　79,817,029.59

　　79,817,029.59

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

　　（净值减少以“-”号填列）

　　-122,994,923.47

　　-52,555,124.72

　　-175,550,048.19

　　其中：1.基金申购款

　　607,739,612.60

　　40,634,949.28

　　648,374,561.88

　　2.基金赎回款

　　-730,734,536.07

　　-93,190,074.00

　　-823,924,610.07

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

　　-

　　-

　　-

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　533,804,957.53

　　27,261,904.87

　　561,066,862.40

　　关联方名称

　　与本基金的关系

　　南方基金管理有限公司(“南方基金”)

　　基金管理人、基金销售机构

　　中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)

　　基金托管人、基金代销机构

　　华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)

　　基金管理人的股东、基金代销机构

　　兴业证券股份有限公司

　　基金管理人的股东、基金代销机构

　　厦门国际信托有限公司

　　基金管理人的股东

　　深圳市投资控股有限公司(i)

　　基金管理人的股东(2010年9月10日起)

　　深圳市机场(集团)有限公司(i)

　　基金管理人的原股东(2010年9月10日前)

　　中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(“中证南方小康产业ETF联接基金”)

　　本基金的基金管理人管理的其他基金

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　上年度可比期间

　　2010年8月27日(基金合同生效日)至2010年12月31日

　　当期发生的基金应支付的管理费

　　2,185,065.22

　　937,881.18

　　其中：支付销售机构的客户维护费

　　-

　　-

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　上年度可比期间

　　2010年8月27日(基金合同生效日)至2010年12月31日

　　当期发生的基金应支付的托管费

　　437,013.01

　　187,576.25

　　关联方名称

　　本期末

　　2011年12月31日

　　上年度末

　　2010年12月31日

　　持有的

　　基金份额

　　持有的基金份额

　　占基金总份额的比例

　　持有的

　　基金份额

　　持有的基金份额

　　占基金总份额的比例

　　华泰证券

　　147,600.00

　　0.02%

　　-

　　-

　　中证南方小康产业ETF联接基金

　　710,100,000.00

　　76.51%

　　973,000,000.00

　　73.26%

　　关联方

　　名称

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　上年度可比期间

　　2010年8月27日(基金合同生效日)至2010年12月31日

　　期末余额

　　当期利息收入

　　期末余额

　　当期利息收入

　　中国工商银行

　　7,442,213.43

　　63,843.75

　　41,946,490.90

　　147,721.42

　　序号

　　项目

　　金额

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　289,762,804.41

　　95.33

　　其中：股票

　　289,762,804.41

　　95.33

　　2

　　固定收益投资

　　-

　　-

　　其中：债券

　　-

　　-

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　7,500,428.44

　　2.47

　　6

　　其他各项资产

　　6,696,932.34

　　2.20

　　7

　　合计

　　303,960,165.19

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（%）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　1,196,697.76

　　0.39

　　B

　　采掘业

　　37,646,608.11

　　12.41

　　C

　　制造业

　　90,726,626.82

　　29.91

　　C0

　　食品、饮料

　　8,345,704.50

　　2.75

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　6,689,742.54

　　2.21

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　-

　　C3

　　造纸、印刷

　　-

　　-

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　3,159,710.93

　　1.04

　　C5

　　电子

　　4,994,974.00

　　1.65

　　C6

　　金属、非金属

　　41,201,708.82

　　13.59

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　22,643,626.30

　　7.47

　　C8

　　医药、生物制品

　　3,691,159.73

　　1.22

　　C99

　　其他制造业

　　-

　　-

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　15,473,483.53

　　5.10

　　E

　　建筑业

　　23,875,386.40

　　7.87

　　F

　　交通运输、仓储业

　　13,012,702.38

　　4.29

　　G

　　信息技术业

　　34,928,371.76

　　11.52

　　H

　　批发和零售贸易

　　8,464,588.19

　　2.79

　　I

　　金融、保险业

　　49,441,544.59

　　16.30

　　J

　　房地产业

　　12,805,054.89

　　4.22

　　K

　　社会服务业

　　-

　　-

　　L

　　传播与文化产业

　　-

　　-

　　M

　　综合类

　　2,191,293.98

　　0.72

　　合计

　　289,762,358.41

　　95.54

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　600050

　　中国联通

　　5,785,465

　　30,315,836.60

　　10.00

　　2

　　600019

　　宝钢股份

　　3,603,043

　　17,474,758.55

　　5.76

　　3

　　600030

　　中信证券

　　1,208,089

　　11,730,544.19

　　3.87

　　4

　　601668

　　中国建筑

　　3,468,800

　　10,094,208.00

　　3.33

　　5

　　600837

　　海通证券

　　1,217,241

　　9,019,755.81

　　2.97

　　6

　　601939

　　建设银行

　　1,800,687

　　8,175,118.98

　　2.70

　　7

　　601169

　　北京银行

　　859,687

　　7,977,895.36

　　2.63

　　8

　　600795

　　国电电力

　　2,766,353

　　7,718,124.87

　　2.54

　　9

　　600887

　　伊利股份

　　318,934

　　6,515,821.62

　　2.15

　　10

　　600005

　　武钢股份

　　2,226,373

　　6,434,217.97

　　2.12

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计买入金额

　　占期初基金资产净值比例（％）

　　1

　　600019

　　宝钢股份

　　20,584,387.68

　　3.67

　　2

　　600016

　　民生银行

　　18,923,308.97

　　3.37

　　3

　　600030

　　中信证券

　　16,875,298.26

　　3.01

　　4

　　600050

　　中国联通

　　11,564,327.50

　　2.06

　　5

　　600887

　　伊利股份

　　8,930,894.06

　　1.59

　　6

　　600839

　　四川长虹

　　7,213,737.05

　　1.29

　　7

　　600837

　　海通证券

　　5,705,378.41

　　1.02

　　8

　　601006

　　大秦铁路

　　5,594,566.57

　　1.00

　　9

　　600166

　　福田汽车

　　5,516,527.39

　　0.98

　　10

　　600005

　　武钢股份

　　4,031,401.00

　　0.72

　　11

　　600177

　　雅戈尔

　　3,850,140.40

　　0.69

　　12

　　601186

　　中国铁建

　　3,136,729.91

　　0.56

　　13

　　601668

　　中国建筑

　　2,957,167.44

　　0.53

　　14

　　600999

　　招商证券

　　2,883,060.43

　　0.51

　　15

　　601607

　　上海医药

　　2,340,055.54

　　0.42

　　16

　　600795

　　国电电力

　　2,293,297.00

　　0.41

　　17

　　601600

　　中国铝业

　　2,282,283.02

　　0.41

　　18

　　601808

　　中海油服

　　2,269,000.69

　　0.40

　　19

　　601390

　　中国中铁

　　2,183,048.72

　　0.39

　　20

　　600600

　　青岛啤酒

　　2,098,010.94

　　0.37

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计卖出金额

　　占期初基金资产净值比例（％）

　　1

　　600016

　　民生银行

　　31,086,222.40

　　5.54

　　2

　　600050

　　中国联通

　　8,892,647.58

　　1.58

　　3

　　600010

　　包钢股份

　　8,249,411.31

　　1.47

　　4

　　600808

　　马钢股份

　　7,777,516.55

　　1.39

　　5

　　600839

　　四川长虹

　　7,153,567.64

　　1.27

　　6

　　600362

　　江西铜业

　　6,317,746.46

　　1.13

　　7

　　600005

　　武钢股份

　　6,042,306.18

　　1.08

　　8

　　600585

　　海螺水泥

　　5,873,456.53

　　1.05

　　9

　　600058

　　五矿发展

　　5,708,074.67

　　1.02

　　10

　　600015

　　华夏银行

　　5,647,650.59

　　1.01

　　11

　　601168

　　西部矿业

　　5,547,464.03

　　0.99

　　12

　　601939

　　建设银行

　　5,441,021.35

　　0.97

　　13

　　601169

　　北京银行

　　4,575,727.91

　　0.82

　　14

　　600348

　　阳泉煤业

　　4,030,894.15

　　0.72

　　15

　　601958

　　金钼股份

　　3,430,885.95

　　0.61

　　16

　　600631

　　百联股份

　　3,166,803.38

　　0.56

　　17

　　600048

　　保利地产

　　3,136,709.05

　　0.56

　　18

　　600031

　　三一重工

　　3,060,314.55

　　0.55

　　19

　　601699

　　潞安环能

　　2,806,650.89

　　0.50

　　20

　　600508

　　上海能源

　　2,675,974.43

　　0.48

　　买入股票成本（成交）总额

　　214,995,777.84

　　卖出股票收入（成交）总额

　　211,563,610.48

　　序号

　　名称

　　金额

　　1

　　存出保证金

　　52,564.11

　　2

　　应收证券清算款

　　6,642,874.46

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　1,493.77

　　5

　　应收申购款

　　-

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　6,696,932.34

　　持有人户数(户)

　　户均持有的基金份额

　　持有人结构

　　机构投资者

　　个人投资者

　　中国工商银行－中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金

　　持有份额

　　占总份额比例

　　持有份额

　　占总份额比例

　　持有份额

　　占总份额比例

　　3,188

　　291,109.60

　　768,221,890.00

　　82.78%

　　159,835,519.00

　　17.22%

　　710,100,000.00

　　76.51%

　　序号

　　持有人名称

　　持有份额（份）

　　占上市总份额比例

　　1

　　中国人寿保险股份有限公司

　　40,677,041.00

　　4.38%

　　2

　　郭文佳

　　14,464,723.00

　　1.56%

　　3

　　新光海航人寿保险有限责任公司－分红保险产品

　　7,200,000.00

　　0.78%

　　4

　　红塔证券股份有限公司

　　5,919,036.00

　　0.64%

　　5

　　吴德稳

　　2,576,642.00

　　0.28%

　　6

　　徐忠芬

　　2,555,000.00

　　0.28%

　　7

　　梁慧莉

　　2,306,600.00

　　0.25%

　　8

　　天津科技风险投资公司

　　2,156,397.00

　　0.23%

　　9

　　林新香

　　1,821,574.00

　　0.20%

　　10

　　范福妹

　　1,569,300.00

　　0.17%

　　中国工商银行－中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金

　　710,100,000.00

　　76.51%

　　基金合同生效日（2010年8月27日）基金份额总额

　　656,799,881.00

　　本报告期期初基金份额总额

　　1,328,057,409.00

　　本报告期基金总申购份额

　　1,944,000,000.00

　　减:本报告期基金总赎回份额

　　2,344,000,000.00

　　本报告期基金拆分变动份额

　　-

　　本报告期期末基金份额总额

　　928,057,409.00

　　券商名称

　　交易单元数量

　　股票交易

　　应支付该券商的佣金

　　备注

　　成交金额

　　占当期股票

　　成交总额的比例

　　佣金

　　占当期佣金

　　总量的比例

　　国泰君安

　　1

　　361,949,920.20

　　85.46%

　　307,656.23

　　85.46%

　　-

　　海通证券

　　1

　　33,519,234.61

　　7.91%

　　28,491.37

　　7.91%

　　-

　　招商证券

　　1

　　28,052,171.43

　　6.62%

　　23,832.92

　　6.62%

　　-

　　华泰证券

　　1

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　券商名称

　　债券交易

　　债券回购交易

　　权证交易

　　成交金额

　　占当期债券

　　成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期债券回购

　　成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期权证

　　成交总额的比例

　　国泰君安

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　海通证券

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　招商证券

　　1,036,772.40

　　100.00%

　　-

　　-

　　-

　　-

　　华泰证券

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　- (来源：上海证券报)