南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2011年年度报告摘要
2011年12月31日
基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国
建设银行股份有限公司 送出日期：2012年3月26日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证
相关公司股票走势
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本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2011年9月20日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方380”。
2.1.1 目标基金基本情况
注：上证380交易型开放式指数证券投资基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“380ETF”。
2.2 基金产品说明
2.3 目标基金产品说明
2.4 基金管理人和基金托管人
2.5 信息披露方式
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、合同生效当期不是完整报告期。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金业绩比较基准为：上证380指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。,业绩比较基准在每个估值日实现再平衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：基金自合同生效起至披露时点不满一年。根据相关法律法规和基金合同，本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内。建仓期结束时，本基金各项资产配置比例符合基金合同的约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。2010年，经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构：
华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及
兴业证券股份有限公司10%。
截至报告期末，公司管理资产规模达1,700多亿元，管理2只封闭式基金——基金开元、基金天元；30只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金（QDII基金）、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型基金、南方沪深300指数基金、南方中证500指数基金、深证成份交易型开放式指数基金、南方深证成份交易型开放式指数基金联接基金、南方策略优化股票型基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金联接基金、南方广利回报债券型基金、南方金砖四国指数基金（QDII基金）、南方优选成长混合型基金、南方中证50债券指数基金、南方保本混合型基金、上证380交易型开放式指数基金、南方上证380交易型开放式指数基金联接基金和南方中国中小盘基金（QDII基金）；以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011年，政府为应对通胀压力而持续实施紧缩政策，市场整体呈现大幅走低格局，本年度上证380指数涨幅-30.01%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
①大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
②本基金大额换购目标ETF所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对；
③报告期内原指数成份股“
郑州煤电”、“
东湖高新”、“
广州药业”等长期停牌证券，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离；
④12月30日前后，我们根据指数半年度成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
自本基金建仓完毕至报告期末年化跟踪误差为0.644％，较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过4％的投资目标。截至报告期末，本基金份额净值为0.8212元，报告期内，份额净值增长率为-17.88%，同期业绩基准增长率为-17.95%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2012，我国经济整体呈现增速放缓、通胀回落的格局，外需不振和投资放缓将拖累GDP增速在上半年继续下滑，到下半年，随着政策内在的周期性扩张，经济增速将温和回升。本次经济增速出现回落，是宏观调控主动调控的结果，并不是经济本身出现问题，加上逆周期的宏观调控将限制增长下滑的幅度，因此经济硬着陆风险不大。随着经济增速的回落和基数的增加，通胀也许不再是问题。经济增速回落加快将逐渐取代通胀成为市场首要担心的问题。目前，货币政策面临着从偏紧到适度放松的转向。货币政策和财政政策的放松力度可能超出预期，这将给市场带来反弹的动力。整体来看，去年市场主基调是下跌，今年市场的主基调是反弹。
在持续一年宏观调控和经济增速下滑的双重作用下，我国经济的通胀压力明显减弱。整体来看，通胀回落已经是大势所趋，控通胀成效进一步显现，政策已没有进一步紧缩的必要。
美国经济2012年仍将温和复苏。我们认为，美国经济陷入衰退的可能性很小。美国经济最大的下行风险将来自于欧洲形势的恶化。如果欧债危机继续深入，欧元区的核心国家面临债务违约的风险，金融市场可能出现大幅动荡，打击投资者信心。同时，金融市场的波动，也会导致实体经济对未来失去信心，投资和消费意愿大幅下降。
欧元区2012年经济下滑趋势明显，甚至有较大可能陷入衰退。欧元区的经济前景与欧债危机关系极大，如果债务危机没有解决好，可能会直接影响欧洲经济发展。反过来，欧洲经济发展好了，才能最终解决欧债问题。目前，欧债危机已经从希腊、意大利逐渐转移到西班牙，就像一场瘟疫一样传播开来。但是欧债危机失控的可能性较小，欧盟对于债务问题国家仍有较强控制力，欧债危机最终更可能会通过漫长的谈判慢慢解决。
虽然股市精确底部难以测算，但根据A股市场在2005年11月（资金供求极端恶化）和2008年10月（经济极端恶化）形成的两个大底的标准来看，目前市场已进入底部区域。随着政策的逐渐转向，A股有望通过反复震荡，逐步完成筑底过程。
上证380指数样本空间是除上证180以外的沪市A股，代表了上海市场成长性好、盈利能力强的新兴蓝筹企业，属于反弹弹性较大的指数，在反弹行情中，或有较好的表现，其长期成长性明显优于大中盘指数。
本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：本基金的每份基金份额享有同等分配权；本基金收益每年最多分配12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
根据上述分配原则，未有收益分配事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本基金2011年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2012)第20635号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2011年12月31日
单位：人民币元
注：1. 报告截止日2011年12月31日，基金份额净值0.8212元，基金份额总额160,097,777.36份。
2. 本财务报表的实际编制期间为2011年9月20日(基金合同生效日) 至 2011年12月31日。
7.2 利润表
会计主体：南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2011年9月20日（基金合同生效日）至2011年12月31日
单位：人民币元
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2011年9月20日（基金合同生效日）至2011年12月31日
单位：人民币元
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
______高良玉______ ______鲍文革______ ____鲍文革____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1096号《关于核准南方上证380交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币324,062,176.29元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第390号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2011年9月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为324,134,578.45份基金份额，其中认购资金利息折合72,402.16份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金为上证380交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金。目标ETF是采用完全复制法实现对上证380指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为目标ETF、上证380指数成份股和备选成份股，本基金可少量投资于非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：上证380指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。
根据《南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的规定，本基金的投资组合应在基金成立6个月内达到基金合同规定的比例限制。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2012年3月21日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2011年9月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年9月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2011年9月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的基金投资和股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的基金投资和股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。基金投资按估值日的份额净值确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
无。
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X 0.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X 0.1% /当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
于本报告期末，本基金持有152,000,000.00份目标ETF基金份额，占其总份额的比例为57.48%。
7.4.9 期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
注：本基金截至2011年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于2011年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为124,652,660.00元，属于第二层级的余额为131,738.00元，无属于第三层级的余额。
(iii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间不将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。
(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
注：1、本基金本报告期末未持有积极投资。
2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
8.10 投资组合报告附注
8.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
8.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
§10 开放式基金份额变动
份额单位：份
注：1.总申购份额含红利再投、转换入份额。
2.总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
11.4 基金投资策略的改变
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
注：1.本基金本报告期内新增2家券商：
海通证券和中金公司。
2.交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
注：基金交易额中包括基金申购赎回和买入卖出成交金额，其中基金申购赎回金额199,407,445.90元，基金买入卖出金额0.00元。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
基金简称
南方上证380ETF联接
基金主代码
202025
交易代码
202025
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年9月20日
基金管理人
南方基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
160,097,777.36份
基金合同存续期
不定期
基金名称
上证380交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
510290
基金运作方式
交易型开放式（ETF）
基金合同生效日
2011年9月16日
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2011年11月8日
基金管理人名称
南方基金管理有限公司
基金托管人名称
中国建设银行股份有限公司
投资目标
通过投资于380ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，以380ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资380ETF。本基金并不参与380ETF的管理。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为上证380指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
风险收益特征
本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
380ETF可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。380ETF投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。380ETF力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准
380ETF业绩比较基准为标的指数。380ETF标的指数为上证380指数，简称380指数。
风险收益特征
380ETF属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。380ETF为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
鲍文革
尹东
联系电话
0755-82763888
010-67595003
电子邮箱
manager@southernfund.com
yindong.zh@ccb.com
客户服务电话
400-889-8899
010-67595096
传真
0755-82763889
010-66275853
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
3.1.1 期间数据和指标
2011年9月20日-2011年12月31日
本期已实现收益
-4,294,181.99
本期利润
-31,679,842.38
加权平均基金份额本期利润
-0.1316
本期基金份额净值增长率
-17.88%
3.1.2 期末数据和指标
2011年末
期末可供分配基金份额利润
-0.1788
期末基金资产净值
131,478,889.50
期末基金份额净值
0.8212
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-17.92%
1.16%
-12.77%
1.49%
-5.15%
-0.33%
自基金合同生效起至今
-17.88%
1.08%
-17.95%
1.51%
0.07%
-0.43%
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
杨德龙
本基金基金经理
2011年9月20日
-
5
1981年出生，北京大学经济学硕士、清华大学工学学士，具有基金从业资格。2006年加入南方基金，历任研究部高级策略分析师、高级行业研究员；2010年8月至今，任小康ETF和南方小康基金经理；2011年9月至今，任南方上证380ETF及联接基金基金经理。
罗文杰
本基金的基金经理助理
2011年10月10日
-
6
美国南加州大学金融数学专业硕士、美国加州大学计算机专业硕士，双硕士学历。曾任职于美国Open Link Financial公司、美国摩根斯坦利公司，参与利率及衍生品定价模型的相关工作。2008年加盟南方基金，现任数量化投资部金融工程研究员；2011年2月至今，任南方小康及小康ETF、南方300、南方500、深成ETF及南方深成基金经理助理；2011年10月至今，任南方上证380ETF及其联接基金的基金经理助理。
资 产
本期末
2011年12月31日
资 产：
银行存款
5,512,959.37
结算备付金
1,708,015.48
存出保证金
250,000.00
交易性金融资产
124,784,398.00
其中：股票投资
1,269,198.00
基金投资
123,515,200.00
债券投资
-
资产支持证券投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
-
应收证券清算款
2,047,781.62
应收利息
2,100.09
应收股利
-
应收申购款
63,108.00
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
134,368,362.56
负债和所有者权益
本期末
2011年12月31日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
13,568.54
应付赎回款
2,556,602.28
应付管理人报酬
3,332.68
应付托管费
666.54
应付销售服务费
-
应付交易费用
174,667.61
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
140,635.41
负债合计
2,889,473.06
所有者权益：
实收基金
160,097,777.36
未分配利润
-28,618,887.86
所有者权益合计
131,478,889.50
负债和所有者权益总计
134,368,362.56
项 目
本期
2011年9月20日（基金合同生效日）至2011年12月31日
一、收入
-31,020,650.29
1.利息收入
1,087,378.87
其中：存款利息收入
102,999.09
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
984,379.78
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-4,927,923.68
其中：股票投资收益
-1,808,655.47
基金投资收益
-3,119,268.21
债券投资收益
-
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-27,385,660.39
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
205,554.91
减：二、费用
659,192.09
1．管理人报酬
225,311.91
2．托管费
45,062.38
3．销售服务费
-
4．交易费用
254,388.83
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用
134,428.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-31,679,842.38
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-31,679,842.38
项目
本期
2011年9月20日（基金合同生效日）至2011年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
324,134,578.45
-
324,134,578.45
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-31,679,842.38
-31,679,842.38
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-164,036,801.09
3,060,954.52
-160,975,846.57
其中：1.基金申购款
3,678,665.74
-211,735.12
3,466,930.62
2.基金赎回款
-167,715,466.83
3,272,689.64
-164,442,777.19
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
160,097,777.36
-28,618,887.86
131,478,889.50
关联方名称
与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司
基金管理人的股东、基金代销机构
厦门国际信托有限公司
基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司
基金管理人的股东
上证380交易型开放式指数证券投资基金(“目标ETF”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
项目
本期
2011年9月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
225,311.91
其中：支付销售机构的客户维护费
64,395.09
项目
本期
2011年9月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
45,062.38
关联方名称
本期末
2011年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
华泰证券
2,000,583.33
1.25%
关联方
名称
本期
2011年9月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
5,512,959.37
90,076.03
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
600056
中国医药 2011年11月16日
重大资产重组
20.24
未知
未知
2,600
52,624.00
52,624.00
-
600253
天方药业 2011年11月16日
重大资产重组
6.84
未知
未知
4,600
31,386.80
31,464.00
-
600315
上海家化 2011年12月30日
重大事项未公告
34.09
2012年1月4日
34.75
800
27,272.00
27,272.00
-
600820
隧道股份 2011年12月27日
重大资产重组
7.87
2012年1月4日
8.15
1,400
11,018.00
11,018.00
-
600963
岳阳林纸 2011年12月27日
公告重大事项
4.68
2012年1月4日
4.92
2,000
9,360.00
9,360.00
-
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,269,198.00
0.94
其中：股票
1,269,198.00
0.94
2
基金投资
123,515,200.00
91.92
3
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
7,220,974.85
5.37
7
其他各项资产
2,362,989.71
1.76
8
合计
134,368,362.56
100.00
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
-
-
C
制造业
1,199,222.00
0.91
C0
食品、饮料
-
-
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
14,630.00
0.01
C4
石油、化学、塑胶、塑料
31,838.00
0.02
C5
电子
-
-
C6
金属、非金属
31,372.00
0.02
C7
机械、设备、仪表
1,056,366.00
0.80
C8
医药、生物制品
65,016.00
0.05
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
13,988.00
0.01
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
-
-
H
批发和零售贸易
55,988.00
0.04
I
金融、保险业
-
-
J
房地产业
-
-
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
1,269,198.00
0.97
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
601727
上海电气 203,500
1,037,850.00
0.79
2
600056
中国医药
2,600
52,624.00
0.04
3
600535
天士力 800
33,552.00
0.03
4
600253
天方药业
4,600
31,464.00
0.02
5
600315
上海家化
800
27,272.00
0.02
6
600808
马钢股份 6,800
16,864.00
0.01
7
600110
中科英华 3,200
12,256.00
0.01
8
600820
隧道股份
1,400
11,018.00
0.01
9
600963
岳阳林纸
2,000
9,360.00
0.01
10
600720
祁连山 1,000
9,090.00
0.01
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例（％）
1
600276
恒瑞医药 2,237,371.56
1.70
2
600011
华能国际 1,963,748.90
1.49
3
600827
友谊股份 1,659,868.30
1.26
4
600143
金发科技 1,640,374.50
1.25
5
600535
天士力
1,583,209.04
1.20
6
600694
大商股份 1,577,459.72
1.20
7
600881
亚泰集团 1,485,722.24
1.13
8
600267
海正药业 1,299,621.16
0.99
9
600839
四川长虹 1,295,990.71
0.99
10
600153
建发股份 1,287,436.72
0.98
11
601333
广深铁路 1,269,582.68
0.97
12
601991
大唐发电 1,251,823.00
0.95
13
600125
铁龙物流 1,238,520.65
0.94
14
600859
王府井 1,232,738.90
0.94
15
600809
山西汾酒 1,220,500.58
0.93
16
600079
人福医药 1,203,464.55
0.92
17
600588
用友软件 1,170,668.09
0.89
18
601727
上海电气
1,036,530.00
0.79
19
600779
水井坊 1,017,313.41
0.77
20
600770
综艺股份 1,006,682.74
0.77
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期末基金资产净值比例（％）
1
600011
华能国际
343,499.50
0.26
2
600754
锦江股份 315,417.05
0.24
3
600587
新华医疗 314,606.86
0.24
4
600276
恒瑞医药
314,212.90
0.24
5
600694
大商股份
258,912.80
0.20
6
600859
王府井
249,568.35
0.19
7
600143
金发科技
237,020.62
0.18
8
600827
友谊股份
218,010.00
0.17
9
601991
大唐发电
215,756.60
0.16
10
600636
三爱富 213,166.20
0.16
11
601333
广深铁路
205,704.40
0.16
12
600536
中国软件 200,522.76
0.15
13
600066
宇通客车 198,786.80
0.15
14
600881
亚泰集团
196,338.20
0.15
15
600563
法拉电子 195,362.50
0.15
16
600153
建发股份
191,155.82
0.15
17
600535
天士力
188,406.84
0.14
18
600298
安琪酵母 181,359.40
0.14
19
600388
龙净环保 179,378.40
0.14
20
600267
海正药业
179,266.62
0.14
买入股票成本（成交）总额
180,909,076.18
卖出股票收入（成交）总额
30,905,282.57
序号
基金
名称
基金
类型
运作方式
管理人
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
380ETF
股票型
交易型开放式
南方基金管理有限公司
123,515,200.00
93.94
序号
名称
金额
1
存出保证金
250,000.00
2
应收证券清算款
2,047,781.62
3
应收股利
-
4
应收利息
2,100.09
5
应收申购款
63,108.00
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,362,989.71
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例（%）
流通受限情况说明
1
600056
中国医药
52,624.00
0.04
重大事项公告
2
600253
天方药业
31,464.00
0.02
重大事项公告
3
600315
上海家化
27,272.00
0.02
重大事项公告
4
600820
隧道股份
11,018.00
0.01
重大事项公告
5
600963
岳阳林纸
9,360.00
0.01
重大事项公告
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
5,200
30,788.03
30,516,477.12
19.06%
129,581,300.24
80.94%
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
80,035.94
0.0500%
基金合同生效日（2011年9月20日）基金份额总额
324,134,578.45
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
3,678,665.74
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
167,715,466.83
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
160,097,777.36
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
2011年8月16日，基金管理人发布公告，聘任朱运东为公司副总经理。本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知，聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
本报告期内本基金投资策略未改变。
本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用56,000元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为1年。
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券
1
211,814,358.75
100.00%
174,667.61
100.00%
-
中金公司
1
-
-
-
-
-
券商名称
债券回购交易
基金交易
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
海通证券
1,522,200,000.00
100.00%
199,407,445.90
100.00%
中金公司
-
-
-
-
1、2011年10月28日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告，根据国家金融工作的需要，郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司（“本行”）董事会（“董事会”）提出辞呈，请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定，郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。
2、2012年1月16日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012 年1 月16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 (来源：上海证券报)
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