浦银安盛价值成长股票型证券投资基金2011年年度报告摘要

　　浦银安盛价值成长股票型证券投资基金

　　2011年年度报告摘要

　　2011年12月31日

　　基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一二年三月二十六日

　　§1重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

　　§2基金简介

　　2.1基金基本情况

　　2.2基金产品说明

　　2.3基金管理人和基金托管人

　　2.4信息披露方式

　　§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3.1主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　注：1、上述基金业绩指标不包括持有人申购、赎回基金等各项交易费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

　　3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

　　3.2基金净值表现

　　3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　浦银安盛价值成长股票型证券投资基金

　　累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　（2008年4月16日至2011年12月31日）

　　3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　浦银安盛价值成长股票型证券投资基金

　　合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

　　本基金合同于2008 年4 月16 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度折算。

　　3.3过去三年基金的利润分配情况

　　无。

　　§4管理人报告

　　4.1基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

　　浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于2007年8月，由上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海盛融投资有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币2亿元，股东持股比例分别为51%、39%和10％。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务。

　　截至2011年12月31日止，浦银安盛旗下共管理7只基金，即浦银安盛价值成长股票型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金和浦银安盛增利分级债券型证券投资基金。

　　4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　　注：1、此处的“任职日期”和“离任日期”均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

　　2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1公平交易制度的执行情况

　　报告期内，本基金管理人修订了《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

　　在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。

　　4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本基金管理人旗下尚无与本投资组合投资风格相似的其他投资组合。

　　4.3.3异常交易行为的专项说明

　　本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

　　4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　　2011年，A股市场在一季度出现过短暂的蜜月期，但是在持续的紧缩政策以及外需疲弱的压力下，上市公司的业绩不断下调，加上流动性压力凸显，市场估值也不断下滑，最终A股市场从2季度开始呈现单边下跌的态势。全年沪深300下跌25.01%，而中小板公司在业绩和估值双杀的情况下，跌幅更大，全年下跌34.08%。各行业中，只有低估值的银行、保险板块跌幅较小。

　　2011年，本基金基本维持了相对均衡的配置策略，成长股的大幅下跌，较大的拖累了基金净值的表现。

　　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　　全年业绩比较基准下跌18.23％，本基金净值下跌25.21％。

　　4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望2012，中国经济仍将面临诸多考验，三驾马车中，投资和出口会遇到更大的挑战，上市公司的利润仍有一定的下滑风险。同时，我们也应该看到，随着通胀的逐步回落，为政策的放松创造了一定的条件。

　　经济增速整体上放缓，以及经济寻找不到新的增长点，都将在较长时间内抑制A股市场，而目前较低的估值水平，又会在一定程度上对市场形成较强的支撑，因此总体来看2012市场有望维持震荡行情，结构性分化仍然会很大。我们在坚守低估值品种的基础上，将会同时寻找估值合理的确定性增长企业以及阶段性的投资机会上。

　　4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副总经理兼首席运营官、风险管理部负责人、金融工程部负责人、研究部负责人、基金会计部负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

　　参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

　　本基金基金经理未参与或决定基金的估值。

　　本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

　　4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本基金《基金合同》第十五部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

　　本基金自2011年1月1 日至2011 年12月31日期间未进行收益分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。

　　§5托管人报告

　　5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　2011年，本基金托管人在对浦银安盛价值成长股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　2011年，浦银安盛价值成长股票型证券投资基金的管理人——浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛价值成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，浦银安盛价值成长股票型证券投资基金未进行利润分配。

　　5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人依法对浦银安盛基金管理有限公司编制和披露的浦银安盛价值成长股票型证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　　§6审计报告

　　普华永道中天审字(2012)第20542号

　　浦银安盛价值成长股票型证券投资基金全体基金份额持有人：

　　我们审计了后附的浦银安盛价值成长股票型证券投资基金(以下简称“浦银安盛价值成长基金”)的财务报表，包括2011年12月31日的资产负债表、2011年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

　　6.1管理层对财务报表的责任

　　编制和公允列报财务报表是浦银安盛价值成长基金 的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

　　(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；

　　(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

　　6.2注册会计师的责任

　　我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

　　审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

　　我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

　　6.3审计意见

　　我们认为，上述浦银安盛价值成长基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了浦银安盛价值成长基金2011 年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况。

　　普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 汪棣 王灵

　　上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　　2012-03-21

　　§7年度财务报表

　　7.1资产负债表

　　会计主体：浦银安盛价值成长股票型证券投资基金

　　报告截止日：2011年12月31日

　　单位：人民币元

　　注：报告截止日2011年12月31日，基金份额净值为0.721元，基金份额总额为768,075,330.77份。

　　7.2利润表

　　会计主体：浦银安盛价值成长股票型证券投资基金

　　本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

　　单位：人民币元

　　7.3所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：浦银安盛价值成长股票型证券投资基金

　　本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

　　单位：人民币元

　　报告附注为财务报表的组成部分

　　本报告页码从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；

　　基金管理公司负责人：钱华，主管会计工作负责人：陈篪，会计机构负责人：赵迎华

　　7.4报表附注

　　7.4.1基金基本情况

　　浦银安盛价值成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]263号《关于同意浦银安盛价值成长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《浦银安盛价值成长股票型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,731,976,982.82元，已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第41号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛价值成长股票型证券投资基金基金合同》于2008年4月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,733,163,625.10份基金份额，其中认购资金利息折合1,186,642.28份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛价值成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资于权证的比例范围占基金资产净值的0%-3%。本基金的业绩比较基准为沪深300指数X75%＋中信标普国债指数X25%。

　　本财务报表由本基金的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司于2012年3月26日批准报出。

　　7.4.2会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛价值成长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

　　7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金2011年1月1日至2011年12月31日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年1月1日至2011年12月31日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　7.4.4本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最新一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与2010年度报告相一致。

　　7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　7.4.5.1会计政策变更的说明

　　无。

　　7.4.5.2会计估计变更的说明

　　无。

　　7.4.5.3差错更正的说明

　　无。

　　7.4.6税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　　(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

　　(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

　　(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　7.4.7关联方关系

　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。

　　7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

　　7.4.8.1.1股票交易

　　无。

　　7.4.8.1.2权证交易

　　无。

　　7.4.8.1.3债券交易

　　无。

　　7.4.8.1.4债券回购交易

　　无。

　　7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

　　无。

　　7.4.8.2关联方报酬

　　7.4.8.2.1基金管理费

　　单位：人民币元

　　注：支付基金管理人浦银安盛基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日管理人报酬 ＝前一日基金资产净值 × 1.5% ÷ 当年天数

　　7.4.8.2.2基金托管费

　　单位：人民币元

　　注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日基金托管费 ＝前一日基金资产净值 × 0.25% ÷ 当年天数

　　7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

　　7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

　　7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。

　　7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　注：上海盛融投资有限公司于2008年4月8日认购本基金，认购费为1000元，符合本基金基金合同的相关规定。

　　7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

　　7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金在本报告期及上年度可比期间承销期内未参与关联方承销的证券。

　　7.4.8.7其他关联交易事项的说明

　　本基金在本报告期无其他关联交易事项。

　　7.4.9期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　　7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　本基金在本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

　　7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　金额单位：人民币元

　　注：本基金截至2011年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

　　7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

　　本基金在本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

　　本基金在本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　(1)公允价值

　　(a)不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　　(b)以公允价值计量的金融工具

　　(i)金融工具公允价值计量的方法

　　根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

　　第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

　　第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

　　第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

　　(ii)各层次金融工具公允价值

　　于2011年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为472,019,890.77元，属于第二层级的余额为16,891,316.72元，无属于第三层级的余额(2010年12月31日：第一层级748,629,641.43元，无第二层级和第三层级余额)。

　　(iii)公允价值所属层次间的重大变动

　　对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

　　(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

　　无。

　　(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§8投资组合报告

　　8.1期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　8.2期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　8.4报告期内股票投资组合的重大变动

　　8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　注：“买入股票的成本”和“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　截止报告期末，本基金未持有资产支持证券。

　　8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　截止报告期末，本基金未持有权证。

　　8.9投资组合报告附注

　　8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

　　8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。

　　8.9.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

　　§9基金份额持有人信息

　　9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　§10开放式基金份额变动

　　单位：份

　　注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

　　§11重大事件揭示

　　11.1基金份额持有人大会决议

　　报告期内无基金份额持有人大会决议。

　　11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　本基金管理人于2011年3月26日发布《浦银安盛基金管理有限公司关于董事会换届的公告》，公告披露经公司2011年第一次股东会会议审议通过，选举产生公司第二届董事会成员，共9名董事：姜明生先生（董事长）、Bruno Guilloton先生（副董事长）、章曦先生、James Young先生、刘以研先生、刘长江先生、王家祥女士（独立董事）、尹应能先生（独立董事）、吴伟聪先生（独立董事）。其中，王家祥女士、 刘长江先生为新当选董事。原董事刘斐女士、原独立董事石良平先生不再连任。

　　11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　　11.4基金投资策略的改变

　　报告期内基金投资策略未发生改变。

　　11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本报告期内，为本基金审计的会计师事务所仍为普华永道中天会计师事务所，未有改聘情况发生。本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为100,000.00元，截止本报告期末，普华永道中天会计师事务所已提供审计服务的连续年限为4年。

　　11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

　　11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：

　　（1）选择证券经营机构交易单元的标准

　　财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；

　　具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

　　具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；

　　佣金费率合理；

　　本基金管理人要求的其他条件。

　　（2）选择证券经营机构交易单元的程序

　　本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；

　　基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

　　2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

　　本基金本报告期内新增民族证券、民生证券、齐鲁证券、国金证券、浙商证券交易单元。

　　11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　二〇一二年三月二十六日

　　基金简称

　　浦银安盛价值成长股票

　　基金主代码

　　519110

　　交易代码

　　519110

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2008年4月16日

　　基金管理人

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　基金托管人

　　中国工商银行股份有限公司

　　报告期末基金份额总额

　　768,075,330.77份

　　基金合同存续期

　　不定期

　　投资目标

　　以追求长期资本增值为目的，通过投资于被市场低估的具有价值属性或可预期的具有持续成长属性的股票，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速增长的成果，进而实现基金资产的长期稳定增值。

　　投资策略

　　“价值”是指甄别公司的核心价值，通过自下而上的研究，以基本面研究为核心，力求卓有远见地挖掘出被市场忽视的价值低估型公司。价值因素主要表现在相对市场股价比较高的自由现金流、比较高的每股收益和净资产。

　　“成长”主要表现在可持续性、可预见性的增长。寻找成长型公司重点在于对公司成长性的客观评价和比较上，不仅仅需要关注成长的数量，同时还要关注成长的质量，希望上市公司的成长能给上市公司股东带来实际收益的增长，而非简单粗放的规模增长。此外我们还要关注上市公司成长的可持续性和可预见性。

　　业绩比较基准

　　沪深 300 指数×75%＋中信标普国债指数×25%。

　　风险收益特征

　　本基金为主动操作的股票型证券投资基金，坚持长期和基于基本面研究的投资理念，属于证券投资基金中的高收益、高风险品种。一般情形下，其风险和收益均高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金资产的安全和增值。

　　项目

　　基金管理人

　　基金托管人

　　名称

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　中国工商银行股份有限公司

　　信息披露负责人

　　姓名

　　顾佳

　　赵会军

　　联系电话

　　021-23212812

　　010-66105799

　　电子邮箱

　　guj@py-axa.com

　　custody@icbc.com.cn

　　客户服务电话

　　021-33079999 或 400-8828-999

　　95588

　　传真

　　021-23212985

　　010-66105798

　　登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址

　　www.py-axa.com

　　基金年度报告备置地点

　　基金管理人、基金托管人的办公场所

　　3.1.1 期间数据和指标

　　2011年

　　2010年

　　2009年

　　本期已实现收益

　　-19,571,568.51

　　124,625,548.78

　　233,711,027.24

　　本期利润

　　-189,762,715.39

　　8,390,142.05

　　523,009,043.61

　　加权平均基金份额本期利润

　　-0.2388

　　0.0081

　　0.3904

　　本期基金份额净值增长率

　　-25.21%

　　1.05%

　　65.34%

　　3.1.2 期末数据和指标

　　2011年末

　　2010年末

　　2009年末

　　期末可供分配基金份额利润

　　-0.2788

　　-0.0881

　　-0.2162

　　期末基金资产净值

　　553,920,394.11

　　816,341,805.25

　　1,081,778,360.44

　　期末基金份额净值

　　0.721

　　0.964

　　0.954

　　阶段

　　份额净值增长率①

　　份额净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　过去三个月

　　-7.33%

　　1.44%

　　-6.46%

　　1.05%

　　-0.87%

　　0.39%

　　过去六个月

　　-16.45%

　　1.32%

　　-16.98%

　　1.02%

　　0.53%

　　0.30%

　　过去一年

　　-25.21%

　　1.30%

　　-18.23%

　　0.97%

　　-6.98%

　　0.33%

　　过去三年

　　24.96%

　　1.41%

　　26.00%

　　1.26%

　　-1.04%

　　0.15%

　　自基金合同生效起至今

　　-27.90%

　　1.58%

　　-21.71%

　　1.52%

　　-6.19%

　　0.06%

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　蒋建伟

　　本基金基金经理

　　2010-07-21

　　-

　　10

　　蒋建伟先生，上海财经大学学士。2001年至2007年在上海东新国际投资管理有限公司担任研究员、投资经理助理。2007年加盟浦银安盛基金管理有限公司先后担任行业研究员，浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金及浦银安盛红利精选股票基金基金经理助理。2010年7月起，担任本基金基金经理。

　　刘浩峰

　　本基金基金经理助理

　　2011-07-01

　　-

　　17

　　刘浩峰先生，中南财经大学经济学学士,澳门科技大学工商管理硕士学位。1994年1月到1998年5月在海通证券武汉分公司从事客户维护及交易管理工作；1998年5月到2002年5月，在上海金恒投资咨询有限公司担任投资经理，负责委托账户投资运作以及行业研究工作；2002年5月至2007年4月期间，在上海东新国际投资管理有限公司担任行业研究员；2007年加盟浦银安盛基金管理有限公司，先后行业研究员、市场分析师等职务。2011年7月起兼任浦银安盛价值成长股票型基金基金经理助理。

　　资 产

　　附注号

　　本期末

　　2011年12月31日

　　上年度末

　　2010年12月31日

　　资 产：

　　银行存款

　　7.4.7.1

　　49,297,311.82

　　65,644,055.48

　　结算备付金

　　870,947.38

　　1,424,100.21

　　存出保证金

　　963,639.12

　　833,333.34

　　交易性金融资产

　　7.4.7.2

　　488,911,207.49

　　748,629,641.43

　　其中：股票投资

　　479,039,207.49

　　740,317,633.83

　　基金投资

　　-

　　-

　　债券投资

　　9,872,000.00

　　8,312,007.60

　　资产支持证券投资

　　-

　　-

　　衍生金融资产

　　7.4.7.3

　　-

　　-

　　买入返售金融资产

　　7.4.7.4

　　19,800,149.70

　　-

　　应收证券清算款

　　-

　　3,335,479.70

　　应收利息

　　7.4.7.5

　　295,538.08

　　32,138.78

　　应收股利

　　-

　　-

　　应收申购款

　　8,306.33

　　7,691.55

　　递延所得税资产

　　-

　　-

　　其他资产

　　7.4.7.6

　　-

　　-

　　资产总计

　　560,147,099.92

　　819,906,440.49

　　负债和所有者权益

　　附注号

　　本期末

　　2011年12月31日

　　上年度末

　　2010年12月31日

　　负 债：

　　短期借款

　　-

　　-

　　交易性金融负债

　　-

　　-

　　衍生金融负债

　　7.4.7.3

　　-

　　-

　　卖出回购金融资产款

　　-

　　-

　　应付证券清算款

　　3,270,051.77

　　-

　　应付赎回款

　　12,124.62

　　308,891.75

　　应付管理人报酬

　　742,244.24

　　1,049,900.23

　　应付托管费

　　123,707.36

　　174,983.38

　　应付销售服务费

　　-

　　-

　　应付交易费用

　　7.4.7.7

　　408,536.14

　　680,830.83

　　应交税费

　　-

　　-

　　应付利息

　　-

　　-

　　应付利润

　　-

　　-

　　递延所得税负债

　　-

　　-

　　其他负债

　　7.4.7.8

　　1,670,041.68

　　1,350,029.05

　　负债合计

　　6,226,705.81

　　3,564,635.24

　　所有者权益：

　　实收基金

　　7.4.7.9

　　768,075,330.77

　　846,651,527.12

　　未分配利润

　　7.4.7.10

　　-214,154,936.66

　　-30,309,721.87

　　所有者权益合计

　　553,920,394.11

　　816,341,805.25

　　负债和所有者权益总计

　　560,147,099.92

　　819,906,440.49

　　项 目

　　附注号

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年12月31日

　　一、收入

　　-173,917,166.47

　　29,535,166.44

　　1.利息收入

　　806,853.55

　　1,230,301.37

　　其中：存款利息收入

　　7.4.7.11

　　488,822.92

　　1,074,533.00

　　债券利息收入

　　277,019.20

　　40,150.52

　　资产支持证券利息收入

　　-

　　-

　　买入返售金融资产收入

　　41,011.43

　　115,617.85

　　其他利息收入

　　-

　　-

　　2.投资收益（损失以“-”填列）

　　-4,541,431.94

　　144,496,181.52

　　其中：股票投资收益

　　7.4.7.12

　　-10,208,799.35

　　139,333,212.80

　　基金投资收益

　　-

　　-

　　债券投资收益

　　7.4.7.13

　　422,007.85

　　71,660.69

　　资产支持证券投资收益

　　-

　　-

　　衍生工具收益

　　7.4.7.14

　　-

　　-

　　股利收益

　　7.4.7.15

　　5,245,359.56

　　5,091,308.03

　　3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

　　7.4.7.16

　　-170,191,146.88

　　-116,235,406.73

　　4.汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　-

　　-

　　5.其他收入（损失以“-”号填列）

　　7.4.7.17

　　8,558.80

　　44,090.28

　　减：二、费用

　　15,845,548.92

　　21,145,024.39

　　1．管理人报酬

　　10,429,488.13

　　13,748,625.08

　　2．托管费

　　1,738,247.94

　　2,291,437.59

　　3．销售服务费

　　-

　　-

　　4．交易费用

　　7.4.7.18

　　3,236,678.45

　　4,665,210.20

　　5．利息支出

　　-

　　-

　　其中：卖出回购金融资产支出

　　-

　　-

　　6．其他费用

　　7.4.7.19

　　441,134.40

　　439,751.52

　　三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

　　-189,762,715.39

　　8,390,142.05

　　减：所得税费用

　　-

　　-

　　四、净利润（净亏损以“-”号填列）

　　-189,762,715.39

　　8,390,142.05

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　846,651,527.12

　　-30,309,721.87

　　816,341,805.25

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　-

　　-189,762,715.39

　　-189,762,715.39

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）

　　-78,576,196.35

　　5,917,500.60

　　-72,658,695.75

　　其中：1.基金申购款

　　14,266,792.18

　　-1,896,881.93

　　12,369,910.25

　　2.基金赎回款

　　-92,842,988.53

　　7,814,382.53

　　-85,028,606.00

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

　　-

　　-

　　-

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　768,075,330.77

　　-214,154,936.66

　　553,920,394.11

　　项目

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年12月31日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　1,134,447,084.82

　　-52,668,724.38

　　1,081,778,360.44

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　-

　　8,390,142.05

　　8,390,142.05

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）

　　-287,795,557.70

　　13,968,860.46

　　-273,826,697.24

　　其中：1.基金申购款

　　16,645,351.52

　　-1,907,555.90

　　14,737,795.62

　　2.基金赎回款

　　-304,440,909.22

　　15,876,416.36

　　-288,564,492.86

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

　　-

　　-

　　-

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　846,651,527.12

　　-30,309,721.87

　　816,341,805.25

　　关联方名称

　　与本基金的关系

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　基金管理人的控股股东、基金代销机构

　　法国安盛投资管理有限公司

　　基金管理人的股东

　　上海盛融投资有限公司

　　基金管理人的股东

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　基金管理人、基金销售机构

　　中国工商银行股份有限公司

　　基金托管人、基金代销机构

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年12月31日

　　当期发生的基金应支付的管理费

　　10,429,488.13

　　13,748,625.08

　　其中：支付销售机构的客户维护费

　　1,863,289.27

　　2,468,791.03

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年12月31日

　　当期发生的基金应支付的托管费

　　1,738,247.94

　　2,291,437.59

　　关联方名称

　　本期末

　　2011年12月31日

　　上年度末

　　2010年12月31日

　　持有的

　　基金份额

　　持有的基金份额占基金总份额的比例

　　持有的

　　基金份额

　　持有的基金份额占基金总份额的比例

　　上海盛融投资有限公司

　　30,005,750.00

　　3.91%

　　30,005,750.00

　　3.54%

　　关联方名称

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年12月31日

　　期末余额

　　当期利息收入

　　期末余额

　　当期利息收入

　　中国工商银行

　　49,297,311.82

　　475,700.96

　　65,644,055.48

　　1,057,916.87

　　股票代码

　　股票名称

　　停牌日期

　　停牌原因

　　期末

　　估值单价

　　复牌日期

　　复牌

　　开盘单价

　　数量（股）

　　期末

　　成本总额

　　期末

　　估值总额

　　备注

　　600963

　　岳阳林纸

　　2011-12-27

　　公告重大事项

　　4.68

　　2012-01-04

　　4.92

　　1,499,854

　　13,389,124.35

　　7,019,316.72

　　-

　　序号

　　项目

　　金额

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　479,039,207.49

　　85.52

　　其中：股票

　　479,039,207.49

　　85.52

　　2

　　固定收益投资

　　9,872,000.00

　　1.76

　　其中：债券

　　9,872,000.00

　　1.76

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　19,800,149.70

　　3.53

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　50,168,259.20

　　8.96

　　6

　　其他各项资产

　　1,267,483.53

　　0.23

　　7

　　合计

　　560,147,099.92

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　1,814,400.00

　　0.33

　　B

　　采掘业

　　22,015,159.31

　　3.97

　　C

　　制造业

　　226,489,760.58

　　40.89

　　C0

　　食品、饮料

　　39,999,109.66

　　7.22

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　-

　　-

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　-

　　C3

　　造纸、印刷

　　15,511,507.68

　　2.80

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　8,967,266.96

　　1.62

　　C5

　　电子

　　32,995,835.28

　　5.96

　　C6

　　金属、非金属

　　24,851,507.98

　　4.49

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　67,559,940.44

　　12.20

　　C8

　　医药、生物制品

　　31,979,934.12

　　5.77

　　C99

　　其他制造业

　　4,624,658.46

　　0.83

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　-

　　-

　　E

　　建筑业

　　30,383.00

　　0.01

　　F

　　交通运输、仓储业

　　10,467,849.64

　　1.89

　　G

　　信息技术业

　　87,805,287.96

　　15.85

　　H

　　批发和零售贸易

　　21,916,206.36

　　3.96

　　I

　　金融、保险业

　　81,753,332.59

　　14.76

　　J

　　房地产业

　　-

　　-

　　K

　　社会服务业

　　10,370,000.00

　　1.87

　　L

　　传播与文化产业

　　6,733,397.51

　　1.22

　　M

　　综合类

　　9,643,430.54

　　1.74

　　合计

　　479,039,207.49

　　86.48

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　600016

　　民生银行

　　4,795,800

　　28,247,262.00

　　5.10

　　2

　　600199

　　金种子酒

　　1,099,970

　　16,389,553.00

　　2.96

　　3

　　600887

　　伊利股份

　　799,958

　　16,343,141.94

　　2.95

　　4

　　600015

　　华夏银行

　　1,200,000

　　13,476,000.00

　　2.43

　　5

　　000963

　　华东医药

　　443,459

　　11,804,878.58

　　2.13

　　6

　　002474

　　榕基软件

　　299,990

　　11,699,610.00

　　2.11

　　7

　　601601

　　中国太保

　　593,932

　　11,409,433.72

　　2.06

　　8

　　600525

　　长园集团

　　1,589,914

　　11,351,985.96

　　2.05

　　9

　　002368

　　太极股份

　　599,886

　　10,791,949.14

　　1.95

　　10

　　300070

　　碧水源

　　250,000

　　10,370,000.00

　　1.87

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计买入金额

　　占期初基金资产净值比例（％）

　　1

　　000551

　　创元科技

　　21,555,932.40

　　2.64

　　2

　　600015

　　华夏银行

　　16,971,734.27

　　2.08

　　3

　　600482

　　风帆股份

　　16,724,827.80

　　2.05

　　4

　　600742

　　一汽富维

　　16,372,712.49

　　2.01

　　5

　　600887

　　伊利股份

　　16,085,877.23

　　1.97

　　6

　　002415

　　海康威视

　　15,155,505.14

　　1.86

　　7

　　000650

　　仁和药业

　　14,659,557.72

　　1.80

　　8

　　002108

　　沧州明珠

　　13,936,261.69

　　1.71

　　9

　　601808

　　中海油服

　　13,725,526.03

　　1.68

　　10

　　600963

　　岳阳林纸

　　13,389,124.35

　　1.64

　　11

　　601607

　　上海医药

　　13,267,355.17

　　1.63

　　12

　　002368

　　太极股份

　　13,152,242.34

　　1.61

　　13

　　600316

　　洪都航空

　　13,070,290.33

　　1.60

　　14

　　002474

　　榕基软件

　　12,909,327.25

　　1.58

　　15

　　002001

　　新 和 成

　　12,772,896.00

　　1.56

　　16

　　600157

　　永泰能源

　　12,714,982.68

　　1.56

　　17

　　002583

　　海能达

　　12,439,895.22

　　1.52

　　18

　　300068

　　南都电源

　　12,262,517.18

　　1.50

　　19

　　002048

　　宁波华翔

　　12,120,590.90

　　1.48

　　20

　　002155

　　辰州矿业

　　11,793,086.06

　　1.44

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计卖出金额

　　占期初基金资产净值比例（％）

　　1

　　000937

　　冀中能源

　　21,546,696.99

　　2.64

　　2

　　002118

　　紫鑫药业

　　20,632,778.45

　　2.53

　　3

　　600690

　　青岛海尔

　　20,183,249.12

　　2.47

　　4

　　601166

　　兴业银行

　　18,969,219.26

　　2.32

　　5

　　000983

　　西山煤电

　　16,689,449.97

　　2.04

　　6

　　601288

　　农业银行

　　15,814,280.00

　　1.94

　　7

　　600585

　　海螺水泥

　　15,209,805.80

　　1.86

　　8

　　002106

　　莱宝高科

　　13,157,821.61

　　1.61

　　9

　　601006

　　大秦铁路

　　12,996,453.70

　　1.59

　　10

　　600339

　　天利高新

　　12,954,064.36

　　1.59

　　11

　　600482

　　风帆股份

　　12,937,204.46

　　1.58

　　12

　　601318

　　中国平安

　　12,775,771.09

　　1.57

　　13

　　601601

　　中国太保

　　12,348,796.41

　　1.51

　　14

　　300212

　　易华录

　　12,283,606.67

　　1.50

　　15

　　600316

　　洪都航空

　　12,258,263.42

　　1.50

　　16

　　600123

　　兰花科创

　　11,831,982.54

　　1.45

　　17

　　000581

　　威孚高科

　　11,731,421.87

　　1.44

　　18

　　600258

　　首旅股份

　　11,518,769.50

　　1.41

　　19

　　002415

　　海康威视

　　11,400,783.82

　　1.40

　　20

　　600537

　　亿晶光电

　　11,338,942.31

　　1.39

　　买入股票的成本（成交）总额

　　1,012,689,720.55

　　卖出股票的收入（成交）总额

　　1,094,442,208.26

　　序号

　　债券品种

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　国家债券

　　-

　　-

　　2

　　央行票据

　　-

　　-

　　3

　　金融债券

　　-

　　-

　　其中：政策性金融债

　　-

　　-

　　4

　　企业债券

　　9,872,000.00

　　1.78

　　5

　　企业短期融资券

　　-

　　-

　　6

　　中期票据

　　-

　　-

　　7

　　可转债

　　-

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　-

　　9

　　合计

　　9,872,000.00

　　1.78

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　1180122

　　11吉利债

　　100,000

　　9,872,000.00

　　1.78

　　序号

　　名称

　　金额

　　1

　　存出保证金

　　963,639.12

　　2

　　应收证券清算款

　　-

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　295,538.08

　　5

　　应收申购款

　　8,306.33

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　1,267,483.53

　　持有人户数(户)

　　户均持有的基金份额

　　持有人结构

　　机构投资者

　　个人投资者

　　持有份额

　　占总份额比例

　　持有份额

　　占总份额比例

　　14,813

　　51,851.44

　　131,917,606.26

　　17.18%

　　636,157,724.51

　　82.82%

　　项目

　　持有份额总数（份）

　　占基金总份额比例

　　基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

　　607,444.31

　　0.08%

　　基金合同生效日(2008年4月16日)基金份额总额

　　1,733,163,625.10

　　本报告期期初基金份额总额

　　846,651,527.12

　　本报告期期间基金总申购份额

　　14,266,792.18

　　减：本报告期期间基金总赎回份额

　　92,842,988.53

　　本报告期期间基金拆分变动份额

　　-

　　本报告期期末基金份额总额

　　768,075,330.77

　　券商名称

　　交易单元数量

　　股票交易

　　应支付该券商的佣金

　　备注

　　成交金额

　　占当期股票成交总额的比例

　　佣金

　　占当期佣金总量的比例

　　中信证券

　　1

　　320,658,556.65

　　15.22%

　　272,559.45

　　15.60%

　　-

　　兴业证券

　　1

　　324,661,755.94

　　15.41%

　　263,790.33

　　15.10%

　　-

　　中银国际

　　1

　　312,220,948.87

　　14.82%

　　253,681.62

　　14.52%

　　-

　　海通证券

　　1

　　272,572,208.70

　　12.94%

　　221,466.74

　　12.68%

　　-

　　国信证券

　　1

　　224,188,554.46

　　10.64%

　　182,154.56

　　10.43%

　　-

　　光大证券

　　1

　　194,945,499.20

　　9.25%

　　165,704.23

　　9.48%

　　-

　　山西证券

　　1

　　187,960,864.29

　　8.92%

　　159,765.15

　　9.14%

　　-

　　安信证券

　　1

　　140,347,185.47

　　6.66%

　　119,294.81

　　6.83%

　　-

　　申银万国

　　1

　　74,831,272.93

　　3.55%

　　63,606.45

　　3.64%

　　-

　　浙商证券

　　1

　　27,189,090.28

　　1.29%

　　23,110.63

　　1.32%

　　-

　　招商证券

　　1

　　27,168,762.02

　　1.29%

　　22,074.88

　　1.26%

　　-

　　华泰证券

　　1

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　民族证券

　　1

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　齐鲁证券

　　2

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　民生证券

　　1

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　国金证券

　　1

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　中金

　　1

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　国泰君安

　　1

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　券商名称

　　债券交易

　　回购交易

　　权证交易

　　成交金额

　　占当期债券成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期回购成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期权证成交总额的比例

　　中信证券

　　8,010,125.00

　　100.00%

　　-

　　-

　　-

　　-

　　兴业证券

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　中银国际

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　海通证券

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　国信证券

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　光大证券

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　山西证券

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　安信证券

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　申银万国

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　浙商证券

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　招商证券

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　华泰证券

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　民族证券

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　齐鲁证券

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　民生证券

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　国金证券

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　中金

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　国泰君安

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　- (来源：上海证券报)