中银中国精选混合型开放式证券投资基金2011年年度报告摘要

　　中银中国精选混合型开放式证券投资基金

　　2011年年度报告摘要

　　2011年12月31日

　　基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一二年三月二十六日

　　§1重要提示

　　1.1重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证 本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

　　§2基金简介

　　2.1基金基本情况

　　2.2基金产品说明

　　2.3基金管理人和基金托管人

　　2.4信息披露方式

　　§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3.1主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

　　3.2基金净值表现

　　3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　中银中国精选混合型开放式证券投资基金

　　累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　（2005年1月4日至2011年12月31日）

　　3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　中银中国精选混合型开放式证券投资基金

　　过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

　　3.3过去三年基金的利润分配情况

　　金额单位：人民币元

　　§4管理人报告

　　4.1基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

　　中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于2004年8月12日正式成立，由中银国际和美林投资管理合资组建（2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。2007年12月25日，经中国证券监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有83.5％的股权，贝莱德投资管理拥有16.5％的股权。截至2011年12月31日，本管理人共管理十五只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证100指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF）、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金及中银中小盘成长股票型证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。

　　4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　　注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；

　　2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

　　本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1公平交易制度的执行情况

　　在本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《中银基金管理公司公平交易管理制度》，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。

　　4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　阶段 基金名称 净值增长率

　　2011年1月1日至 本基金 -18.64%

　　2011年12月31日 中银收益基金 -22.06%

　　4.3.3异常交易行为的专项说明

　　无。

　　4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　　1.宏观经济分析

　　2011年是中国宏观经济政策紧缩之年，在货币政策从紧以及房地产调控的背景下宏观经济平稳地实现了软着陆。GDP增速逐季下降，通胀最后得以控制。

　　在货币政策方面，央行两次加息，上调1年期存款基准利率至3.5%，连续6次上调存款准备金率至21.5%，创历史新高。全年新增贷款7.47万亿，基本实现了央行年初设定的目标。至年底，M1和M2分别降至7.9%和13.6%。银行票据直贴利率和民间借贷利率屡创新高，全年流动性偏紧。地产调控政策继续从严，一方面加大限购城市范围，另一方面逐渐取消房贷优惠利率。在从紧的货币政策和房地产政策调控下，GDP增速呈现逐季下滑态势，但下降比较缓慢，尤其在四季度，企业补库存令经济出现了一定程度的复苏。固定资产投资和房地产投资增速逐渐下降，并在12月份出现明显的调整。紧缩的货币政策使通胀压力终于在年底开始缓解。经济结构调整以及人口红利逐渐消失导致2011年通胀屡超预期。经济下滑的速度慢于通胀下降的速度，使整体经济呈现类滞涨特征，前三个季度尤甚。

　　相对中国经济，2011年世界经济形势显得要复杂严峻一些。尽管美国以及德国实体经济增速以及失业率好于预期，但是主权债务危机却波澜起伏并且到目前为止还没有明确的解决办法。2011年以来，欧洲主权债务危机不断升级，欧元区国家平均债务占这些国家国内生产总值的近90％，其中希腊、意大利、西班牙、爱尔兰和葡萄牙均接近或超过100%，并可能引发新一轮金融危机。截至2012年1月，美国债务占国内生产总值(GDP)的比重已达到100%。标准普尔也历史性的将美国长期主权信用评级从 “AAA”级下调至“AA+”级。

　　2.基金运作分析

　　中银中国在2011年，依然坚持优化结构，精选个股的投资策略。配置上，将大消费和消费服务业作为中长期的重点配置。同时，在经济下行的周期中，回避周期性行业，并做好仓位的控制，一定程度上抵御了市场的下跌。

　　3.2011年行情回顾

　　股票指数2011年呈现先扬后抑走势，并且后期的跌幅远大于之前的涨幅，上证综指最终下跌近22%。从风格来看，上证50下跌18.19%，而中证500却下跌33.83%，可见2011年以金融股为代表的大盘股有较强的超额收益 。从行业来看，所有行业均下跌，银行跌幅最小，仅下跌1.93%，TMT和有色行业则有近40%的下跌幅度。

　　一季度尽管宏观经济环比增速下降，但是降幅非常缓慢，以至于同比数据还处在9.7%的高位。同时春节过后流动性有所改善，一季度后期市场出现了一轮以上证50大股票为代表的反弹，高点触及3067点。但是从紧的货币政策和房地产政策对经济增速的影响在二季度开始体现，经济环比在二季度明显下滑，市场开始回调。上证指数在6月下旬跌至2620点附近。由于经济增速下降很快，市场又预期财政政策会放松，尤其在保障房领域。放松的预期使市场在6月下旬开始反弹，到7月中旬反弹至2800多点。“7.23”动车事件的发生则改变了市场对财政政策放松的预期，同时居高不下的通胀也进一步抑制了政策放松的可能，市场又开始新一轮回调。经济数据变差使企业盈利不断被下调，通胀屡超预期，流动性越来越紧，推升市场利率，股票估值被压制，12月份的新股发行制度改革成为中小板估值下降的又一大推手，中小板在12月份再度大幅下跌。

　　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　　截至2011年12月31日为止，本基金的单位净值为1.0662元，本基金的累计单位净值为3.2762元。年内本基金净值增长率为-18.64 %，同期业绩比较基准增长率为 -17.40% 。

　　4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　整体来看，2012年经济将面临出口与房地产投资继续下滑的风险，居民消费的增长有赖于分配收入改革等相关政策的刺激与大力落实。从食品价格周期、母猪存栏量数据以及国外大宗商品价格走势来看，上半年通胀水平下降趋势基本确定。去年12月召开的中央经济工作会议将经济工作的总基调由“控通胀”向“稳中求进”转向。2012年将实施积极的财政政策与稳健的货币政策，我们预计财政政策一方面将继续完善结构性减税政策，另一方面将加大对农业及民生领域的投资力度；而货币政策名为稳健，实则中性偏宽松，但不会出现类似08年的全面宽松。在经济下滑趋势得以企稳之前，我们认为货币政策将以准备金率与公开市场操作为主，尽力保证市场流动性的稳定与信贷规模的合理增长，以稳定经济下滑趋势。随着经济下滑趋势企稳、通胀水平逐步见底，货币政策放松力度将有所减小，经济工作将更加重视通过积极的财政政策促进经济结构调整。

　　鉴于上述判断，目前宏观经济仍处于向下寻底的过程中，经济增长将会继续环比下滑并寻底，通货膨胀回落明显。归结到资本市场上，股市去年的大幅下跌已部分反映了企业盈利下滑的风险，在流动性逐步变好的背景下市场震荡寻底后有望企稳反弹。2012年在投资策略上，我们依然采取优化结构、精选个股的策略，配置早周期行业，同时继续配置消费行业获取中长期的稳定收益。

　　作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。

　　4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

　　根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资管理部、风险管理部、基金运营部、法律合规与稽核部和信息披露相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由投资部中央交易室做出提示，风险管理部相关人员负责估值相关数值的处理和计算，待运营部人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。基金运营部将收到的公司估值委员会确认的公允价值数据传至托管银行，并提示托管银行认真核查，并通知会计事务所审核。公司按上述规定原则进行估值时，导致基金资产净值的变化在0.25％以上的，各方确认无误后，基金运营部可使用上述公允价值进行证券投资基金净值计算处理，与托管行核对无误后产生当日估值结果，并将结果反馈至公司估值委员会，同时按流程对外公布。

　　4.6.2基金经理参与或决定估值的程度

　　基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，与估值委员会共同商定估值原则和政策。

　　4.6.3本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

　　4.6.4本公司现没有签订任何与估值相关的定价服务。

　　4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　根据基金基金合同第二十一部分基金的收益与分配相关约定，本基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的60%，以2010年基金的已实现收益为基准，本基金在本报告期内应分配的金额为333,315,894.18元；2011年1月12日（以2010年12月31日为收益分配基准日）本基金进行了第一次利润分配，向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利2.5元，分红总金额为361,916,511.12元；2011年11月23日（以2011年11月11日为收益分配基准日）本基金进行了第二次利润分配，向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利2.5元，分红总金额为988,123,550.80元。

　　§5托管人报告

　　5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　2011年，本基金托管人在对中银中国精选混合型开放式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　2011年，中银中国精选混合型开放式证券投资基金的管理人——中银基金管理有限公司在中银中国精选混合型开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中银中国精选混合型开放式证券投资基金对基金份额持有人进行了两次利润分配，分配金额为1,350,040,061.92元。

　　5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的中银中国精选混合型开放式证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　　二○一二年三月二十日

　　§6审计报告

　　本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所审计，注册会计师汪棣、徐振晨签字出具了普华永道中天审字(2012)第20462号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

　　§7年度财务报表

　　7.1资产负债表

　　会计主体：中银中国精选混合型开放式证券投资基金

　　报告截止日：2011年12月31日单位：人民币元

　　注：报告截止日2011年12月31日，基金份额净值1.0662元，基金份额总额3,125,363,985.82份。

　　7.2利润表

　　会计主体：中银中国精选混合型开放式证券投资基金

　　本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

　　单位：人民币元

　　7.3所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：中银中国精选混合型开放式证券投资基金

　　本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日

　　单位：人民币元

　　报告附注为财务报表的组成部分

　　本报告页码从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；

　　基金管理公司负责人：谭炯，主管会计工作负责人：陈儒，会计机构负责人：乐妮

　　7.4报表附注

　　7.4.1基金基本情况

　　中银中国精选混合型开放式证券投资基金(原名为中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第154号《关于同意中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金募集的批复》核准，由中银基金管理有限公司(原名为中银国际基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,062,907,314.40元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第2号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金基金合同》于2005年1月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,063,413,712.34份基金份额，其中认购资金利息折合506,397.94份基金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

　　根据本基金的基金管理人于2008年2月27日发布的《中银基金管理有限公司关于变更旗下基金名称的公告》的有关规定，本基金正式更名为中银中国精选混合型开放式证券投资基金，其基金合同相应更名为《中银中国精选混合型开放式证券投资基金基金合同》。本次变更不影响本基金已签署的全部法律文件的效力及其履行。

　　经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2005]第7号文审核同意，本基金362,701,537.00 份基金份额于2005年2月23日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银中国精选混合型开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象为能够直接受益于全球经济发展趋势和有关中国经济发展独特主题的上市公司的股票和优质债券。在正常市场状况下，投资组合中股票资产投资比例为40%-95%，债券资产及回购比例为0%-45%，现金类资产比例为5%-15%。本基金的业绩比较基准为：中信标普300指数×70% +中信国债指数×20%+1年期银行存款利率×10%。

　　本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于2012年3月22日批准报出。

　　7.4.2会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银中国精选混合型开放式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　7.4.5差错更正的说明

　　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

　　7.4.6税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　　(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

　　(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

　　(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　7.4.7关联方关系

　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

　　7.4.8.1.1股票交易

　　金额单位：人民币元

　　7.4.8.1.2权证交易

　　无。

　　7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

　　金额单位：人民币元

　　注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

　　2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　　7.4.8.2关联方报酬

　　7.4.8.2.1基金管理费

　　单位：人民币元

　　注：支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

　　其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

　　7.4.8.2.2基金托管费

　　单位：人民币元

　　注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

　　其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

　　7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　无。

　　7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

　　7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　无。

　　7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　无。

　　7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

　　7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　无。

　　7.4.8.7其他关联交易事项的说明

　　本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

　　7.4.9期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　　7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　金额单位：人民币元

　　注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

　　7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　金额单位：人民币元

　　注：本基金截至2011年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

　　7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

　　无。

　　7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

　　无。

　　7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　(1) 公允价值

　　(a)不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　　(b)以公允价值计量的金融工具(i)金融工具公允价值计量的方法

　　根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

　　第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

　　第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

　　第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

　　(ii)各层次金融工具公允价值

　　于2011年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为2,058,692,769.03元，属于第二层级的余额为310,550,150.40元，无属于第三层级的余额(2010年12月31日：第一层级1,763,465,382.50元，第二层级244,306,982.54元，无第三层级)。

　　(iii)公允价值所属层次间的重大变动

　　对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

　　(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

　　于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2010年12月31日：同)。本基金本期净转入/(转出)第三层级0.00元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动0.00元(2010年度：无)，涉及河南双汇投资发展股份有限公司(“双汇发展”) 发行的股票。

　　(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§8投资组合报告

　　8.1期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　8.2期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站（http://www.bocim.com）的年度报告正文。

　　8.4报告期内股票投资组合的重大变动

　　8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

　　8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

　　8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

　　8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8.9投资组合报告附注

　　8.9.1 2011年5月27日，五粮液收到中国证监会的《行政处罚决定书》。本基金投资该股票的决策程序符合相关法律法规的要求。报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　8.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　8.9.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§9基金份额持有人信息

　　9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　9.2期末上市基金前十名持有人

　　注：持有人均为场内持有人。

　　9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　§10开放式基金份额变动

　　单位：份

　　§11重大事件揭示

　　11.1基金份额持有人大会决议

　　本报告期内，未召开基金份额持有人大会。

　　11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　本基金管理人第二届董事会任期届满，经本基金管理人2011年第二次股东会议审议通过，选举谭炯先生、陈儒先生、梅非奇先生、葛岱炜（David Graham）先生担任本基金管理人第三届董事会董事，选举朱善利先生、荆新先生、葛礼（Gary Rieschel）先生担任本基金管理人第三届董事会独立董事。其中，谭炯先生、梅非奇先生为新任董事，朱善利先生、荆新先生为新任独立董事。本基金管理人第二届董事会成员贾建平先生、董杰先生不再担任董事职务，赵纯均先生、于鸿君先生不再担任独立董事职务。上述事项已报监管机构备案，详情请参见2011年7月20日刊登的《中银基金管理有限公司关于董事会成员变更事宜的公告》。

　　经本基金管理人第三届董事会第一次会议审议通过，选举谭炯先生担任本基金管理人第三届董事会董事长，贾建平先生不再担任本基金管理人董事长职务。谭炯先生的基金行业高级管理人员任职资格已经中国证券监督管理委员会核准，详情请参见2011年9月3日刊登的《中银基金管理有限公司关于董事长变更事宜的公告》。

　　经本基金管理人董事会审议通过，俞岱曦先生不再担任副执行总裁职务，上述事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告，详情请参见2011年9月27日刊登的《中银基金管理有限公司关于副总经理变更事宜的公告》。

　　本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

　　11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　本报告期内，没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　　11.4基金投资策略的改变

　　本报告期内，没有发生基金投资策略的改变。

　　11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为100,000.00元，目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为7 年（基金成立至报告期末）。

　　11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员没有受到任何稽查或处罚。

　　11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低选择基金专用交易单元，并与其签订交易单元租用协议。

　　2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：2011年10月，增租齐鲁证券的上海交易所交易单元和东方证券的上海、深圳交易所交易单元。

　　11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　§12影响投资者决策的其他重要信息

　　根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38 号）以及中国证券业协会《关于发布中证协（SAC）基金行业股票估值指数的通知》（中证协发[2009]97 号）的有关规定，经与托管银行中国工商银行股份有限公司商定，基金管理人自2011 年1 月24 日起，对旗下基金持有证券哈药股份（代码：600664）采用“指数收益法”予以估值，在确定指数时采用中证协SAC 行业指数作为计算依据，并对相关的基金资产净值进行了调整。根据哈药股份复牌后的市场交易情况，经与基金托管人协商一致，基金管理人自2011 年2 月16 日起，对旗下基金持有证券哈药股份采用交易当天收盘价进行估值。

　　鉴于基金管理人旗下基金持有证券双汇发展（股票代码：000895）因重大事项临时停牌，为使持有该股票的基金估值更加公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，经与托管银行中国工商银行股份有限公司协商一致，基金管理人自2011 年3 月22 日起，对旗下基金持有股票双汇发展按照公允价值进行估值调整；在双汇发展后续停牌期间发生重大事项时，基金管理人将会及时修订其估值价格。自双汇发展复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值。

　　上述调整均已按要求公告。

　　中银基金管理有限公司

　　二〇一二年三月二十六日

　　基金简称

　　中银中国混合（LOF）

　　基金主代码

　　163801

　　交易代码

　　163801

　　基金运作方式

　　契约型上市开放式（LOF）

　　基金合同生效日

　　2005年1月4日

　　基金管理人

　　中银基金管理有限公司

　　基金托管人

　　中国工商银行股份有限公司

　　报告期末基金份额总额

　　3,125,363,985.82份

　　基金合同存续期

　　不定期

　　基金份额上市的证券交易所

　　深圳证券交易所

　　上市日期

　　2005年2月23日

　　投资目标

　　研究全球经济和行业发展趋势，紧随中国经济独特的发展节奏，挖掘中国主题，致力于通过专业投资获得长期资本增值。

　　投资策略

　　本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略，将定性与定量分析贯穿于主题精选、公司价值评估、投资组合构建以及组合风险管理的全过程之中。本基金的投资管理主要分为三个层次：第一个层次是自上而下的资产类别的配置，第二个层次是精选主题，第三个层次是自下而上的个股选择。

　　业绩比较基准

　　中信标普300指数×70% +中信国债指数×20% + 1年期银行存款利率×10%

　　风险收益特征

　　中等偏上风险品种

　　项目

　　基金管理人

　　基金托管人

　　名称

　　中银基金管理有限公司

　　中国工商银行股份有限公司

　　信息披露负责人

　　姓名

　　程明

　　赵会军

　　联系电话

　　021-38834999

　　010-66105799

　　电子邮箱

　　clientservice@bocim.com

　　custody@icbc.com.cn

　　客户服务电话

　　021-38834788 400-888-5566

　　95588

　　传真

　　021-68873488

　　010-66105798

　　登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

　　http://www.bocim.com

　　基金年度报告备置地点

　　上海市银城中路200号中银大厦45层

　　3.1.1 期间数据和指标

　　2011年

　　2010年

　　2009年

　　本期已实现收益

　　-285,460,540.60

　　555,526,490.30

　　527,656,346.81

　　本期利润

　　-564,297,264.12

　　369,627,340.81

　　914,878,332.62

　　加权平均基金份额本期利润

　　-0.2974

　　0.2497

　　0.7902

　　本期基金份额净值增长率

　　-18.64%

　　12.89%

　　73.73%

　　3.1.2 期末数据和指标

　　2011年末

　　2010年末

　　2009年末

　　期末可供分配基金份额利润

　　0.0662

　　0.8590

　　0.7519

　　期末基金资产净值

　　3,332,228,726.33

　　2,683,186,512.81

　　2,097,815,432.62

　　期末基金份额净值

　　1.0662

　　1.8590

　　1.8717

　　阶段

　　份额净值增长率①

　　份额净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　过去三个月

　　-2.02%

　　0.88%

　　-5.75%

　　0.98%

　　3.73%

　　-0.10%

　　过去六个月

　　-9.11%

　　0.87%

　　-15.82%

　　0.95%

　　6.71%

　　-0.08%

　　过去一年

　　-18.64%

　　0.88%

　　-17.40%

　　0.91%

　　-1.24%

　　-0.03%

　　过去三年

　　59.56%

　　1.31%

　　24.93%

　　1.18%

　　34.63%

　　0.13%

　　过去五年

　　120.00%

　　1.49%

　　25.33%

　　1.50%

　　94.67%

　　-0.01%

　　自基金合同生效起至今

　　338.55%

　　1.34%

　　117.39%

　　1.37%

　　221.16%

　　-0.03%

　　年度

　　每10份基金份额分红数

　　现金形式发放总额

　　再投资形式发放总额

　　年度利润分配合计

　　备注

　　2011年

　　5.000

　　983,238,621.69

　　366,801,440.23

　　1,350,040,061.92

　　-

　　2010

　　2.300

　　137,953,175.52

　　119,214,140.02

　　257,167,315.54

　　-

　　2009

　　0.500

　　28,043,457.10

　　31,604,867.42

　　59,648,324.52

　　-

　　合计

　　7.800

　　1,149,235,254.31

　　517,620,447.67

　　1,666,855,701.98

　　-

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理（助理）期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　孙庆瑞

　　本基金的基金经理、中银蓝筹基金经理、中银增长基金经理、公司投资管理部权益投资总监

　　2007-08-22

　　-

　　10

　　中银基金管理有限公司投资管理部权益投资总监，副总裁(VP)，管理学硕士。曾任长盛基金管理有限公司全国社保组合债券基金经理、基金经理助理、债券研究员，联合证券股份有限公司债券研究员。2006年加入中银基金管理有限公司，2006年7月至2010年5月任中银货币基金经理，2006年10月至2008年4月任中银收益基金经理，2007年8月至今任中银中国基金经理，2010年2月至今任中银蓝筹基金经理，2011年9月至今任中银增长基金经理。具有10年证券从业年限。具备基金从业资格。

　　资 产

　　本期末

　　2011年12月31日

　　上年度末

　　2010年12月31日

　　资 产：

　　银行存款

　　136,967,388.46

　　194,006,795.80

　　结算备付金

　　28,144,770.77

　　14,106,845.91

　　存出保证金

　　1,683,952.75

　　1,452,654.49

　　交易性金融资产

　　2,369,242,919.43

　　2,007,772,365.04

　　其中：股票投资

　　2,030,572,919.43

　　1,808,442,365.04

　　基金投资

　　-

　　-

　　债券投资

　　338,670,000.00

　　199,330,000.00

　　资产支持证券投资

　　-

　　-

　　衍生金融资产

　　-

　　-

　　买入返售金融资产

　　750,000,000.00

　　427,000,322.50

　　应收证券清算款

　　50,117,730.30

　　42,357,021.40

　　应收利息

　　6,351,502.34

　　4,562,417.23

　　应收股利

　　-

　　-

　　应收申购款

　　692,958.18

　　3,161,109.00

　　递延所得税资产

　　-

　　-

　　其他资产

　　-

　　-

　　资产总计

　　3,343,201,222.23

　　2,694,419,531.37

　　负债和所有者权益

　　本期末

　　2011年12月31日

　　上年度末

　　2010年12月31日

　　负 债：

　　短期借款

　　-

　　-

　　交易性金融负债

　　-

　　-

　　衍生金融负债

　　-

　　-

　　卖出回购金融资产款

　　-

　　-

　　应付证券清算款

　　-

　　-

　　应付赎回款

　　3,448,975.24

　　1,331,558.97

　　应付管理人报酬

　　4,665,245.57

　　3,415,355.31

　　应付托管费

　　777,540.92

　　569,225.87

　　应付销售服务费

　　-

　　-

　　应付交易费用

　　895,974.09

　　4,989,948.25

　　应交税费

　　72,951.84

　　72,951.84

　　应付利息

　　-

　　-

　　应付利润

　　-

　　-

　　递延所得税负债

　　-

　　-

　　其他负债

　　1,111,808.24

　　853,978.32

　　负债合计

　　10,972,495.90

　　11,233,018.56

　　所有者权益：

　　实收基金

　　3,125,363,985.82

　　1,443,346,120.35

　　未分配利润

　　206,864,740.51

　　1,239,840,392.46

　　所有者权益合计

　　3,332,228,726.33

　　2,683,186,512.81

　　负债和所有者权益总计

　　3,343,201,222.23

　　2,694,419,531.37

　　项 目

　　2011年1月1日至

　　2011年12月31日

　　2010年1月1日至

　　2010年12月31日

　　一、收入

　　-498,413,524.36

　　433,056,433.97

　　1.利息收入

　　22,805,647.84

　　16,255,611.02

　　其中：存款利息收入

　　1,901,095.60

　　2,089,509.78

　　债券利息收入

　　8,669,983.21

　　9,471,168.68

　　资产支持证券利息收入

　　-

　　-

　　买入返售金融资产收入

　　12,234,569.03

　　4,694,932.56

　　其他利息收入

　　-

　　-

　　2.投资收益（损失以“-”填列）

　　-244,949,141.48

　　600,873,394.59

　　其中：股票投资收益

　　-259,231,444.66

　　594,343,769.71

　　基金投资收益

　　-

　　-

　　债券投资收益

　　-2,881,450.00

　　-1,303,278.34

　　资产支持证券投资收益

　　-

　　-

　　衍生工具收益

　　-

　　-

　　股利收益

　　17,163,753.18

　　7,832,903.22

　　3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

　　-278,836,723.52

　　-185,899,149.49

　　4.汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　-

　　-

　　5.其他收入（损失以“-”号填列）

　　2,566,692.80

　　1,826,577.85

　　减：二、费用

　　65,883,739.76

　　63,429,093.16

　　1．管理人报酬

　　39,276,878.04

　　37,070,524.77

　　2．托管费

　　6,546,146.28

　　6,178,420.74

　　3．销售服务费

　　-

　　-

　　4．交易费用

　　19,513,445.80

　　19,504,194.95

　　5．利息支出

　　-

　　151,824.11

　　其中：卖出回购金融资产支出

　　-

　　151,824.11

　　6．其他费用

　　547,269.64

　　524,128.59

　　三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

　　-564,297,264.12

　　369,627,340.81

　　减：所得税费用

　　-

　　-

　　四、净利润（净亏损以“-”号填列）

　　-564,297,264.12

　　369,627,340.81

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　1,443,346,120.35

　　1,239,840,392.46

　　2,683,186,512.81

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　-

　　-564,297,264.12

　　-564,297,264.12

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）

　　1,682,017,865.47

　　881,361,674.09

　　2,563,379,539.56

　　其中：1.基金申购款

　　3,491,472,243.32

　　1,294,894,102.83

　　4,786,366,346.15

　　2.基金赎回款

　　-1,809,454,377.85

　　-413,532,428.74

　　-2,222,986,806.59

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

　　-

　　-1,350,040,061.92

　　-1,350,040,061.92

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　3,125,363,985.82

　　206,864,740.51

　　3,332,228,726.33

　　项目

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年12月31日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　1,120,780,115.77

　　977,035,316.85

　　2,097,815,432.62

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　-

　　369,627,340.81

　　369,627,340.81

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）

　　322,566,004.58

　　150,345,050.34

　　472,911,054.92

　　其中：1.基金申购款

　　1,384,307,084.04

　　913,749,572.26

　　2,298,056,656.30

　　2.基金赎回款

　　-1,061,741,079.46

　　-763,404,521.92

　　-1,825,145,601.38

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

　　-

　　-257,167,315.54

　　-257,167,315.54

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　1,443,346,120.35

　　1,239,840,392.46

　　2,683,186,512.81

　　关联方名称

　　与本基金的关系

　　中银基金管理有限公司

　　基金管理人、基金销售机构

　　中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银行”)

　　基金托管人、基金代销机构

　　中国银行股份有限公司 (“中国银行”)

　　基金管理人的股东、基金代销机构

　　中银国际证券有限责任公司(“中银证券”)

　　受中国银行重大影响、基金代销机构

　　贝莱德投资管理（英国）有限公司

　　基金管理人的股东

　　关联方名称

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年12月31日

　　成交金额

　　占当期股票成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期股票成交总额的比例

　　中银证券

　　1,369,870,808.77

　　10.49%

　　882,435,969.59

　　6.88%

　　关联方名称

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　当期

　　佣金

　　占当期佣金总量的比例

　　期末应付佣金余额

　　占期末应付佣金总额的比例

　　中银证券

　　1,164,383.83

　　10.69%

　　-

　　-

　　关联方名称

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年12月31日

　　当期

　　佣金

　　占当期佣金总量的比例

　　期末应付佣金余额

　　占期末应付佣金总额的比例

　　中银证券

　　750,065.34

　　7.03%

　　549,749.52

　　11.02%

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年12月31日

　　当期发生的基金应支付的管理费

　　39,276,878.04

　　37,070,524.77

　　其中：支付销售机构的客户维护费

　　3,233,719.49

　　2,359,870.72

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年12月31日

　　当期发生的基金应支付的托管费

　　6,546,146.28

　　6,178,420.74

　　关联方名称

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　上年度可比期间

　　2010年1月1日至2010年12月31日

　　期末余额

　　当期利息收入

　　期末余额

　　当期利息收入

　　中国工商银行

　　136,967,388.46

　　1,382,652.43

　　194,006,795.80

　　1,885,750.56

　　7.4.9.1 受限证券类别：股票

　　证券

　　代码

　　证券名称

　　成功

　　认购日

　　可流

　　通日

　　流通受限类型

　　认购

　　价格

　　期末估值单价

　　数量

　　（单位：股 ）

　　期末

　　成本总额

　　期末

　　估值总额

　　备注

　　002644

　　佛慈制药

　　2011-12-15

　　2012-03-22

　　新股网下申购

　　16.00

　　15.60

　　1,300,000

　　20,800,000.00

　　20,280,000.00

　　-

　　股票代码

　　股票名称

　　停牌日期

　　停牌原因

　　期末

　　估值单价

　　复牌日期

　　复牌

　　开盘单价

　　数量（股）

　　期末

　　成本总额

　　期末

　　估值总额

　　备注

　　601789

　　宁波建工

　　2011-12-19

　　重大资产重组

　　5.99

　　2012-03-08

　　6.59

　　260,960

　　1,667,534.40

　　1,563,150.40

　　-

　　序号

　　项目

　　金额

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　2,030,572,919.43

　　60.74

　　其中：股票

　　2,030,572,919.43

　　60.74

　　2

　　固定收益投资

　　338,670,000.00

　　10.13

　　其中：债券

　　338,670,000.00

　　10.13

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　750,000,000.00

　　22.43

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　165,112,159.23

　　4.94

　　6

　　其他各项资产

　　58,846,143.57

　　1.76

　　7

　　合计

　　3,343,201,222.23

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　179,717,615.89

　　5.39

　　B

　　采掘业

　　-

　　-

　　C

　　制造业

　　1,192,163,101.48

　　35.78

　　C0

　　食品、饮料

　　492,998,859.10

　　14.79

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　95,009,951.34

　　2.85

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　-

　　C3

　　造纸、印刷

　　-

　　-

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　28,572,143.13

　　0.86

　　C5

　　电子

　　163,044,794.88

　　4.89

　　C6

　　金属、非金属

　　-

　　-

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　161,125,353.29

　　4.84

　　C8

　　医药、生物制品

　　251,411,999.74

　　7.54

　　C99

　　其他制造业

　　-

　　-

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　-

　　-

　　E

　　建筑业

　　123,763,386.88

　　3.71

　　F

　　交通运输、仓储业

　　-

　　-

　　G

　　信息技术业

　　83,992,442.28

　　2.52

　　H

　　批发和零售贸易

　　72,483,503.76

　　2.18

　　I

　　金融、保险业

　　-

　　-

　　J

　　房地产业

　　95,123,972.00

　　2.85

　　K

　　社会服务业

　　207,219,492.73

　　6.22

　　L

　　传播与文化产业

　　76,109,404.41

　　2.28

　　M

　　综合类

　　-

　　-

　　合计

　　2,030,572,919.43

　　60.94

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　600519

　　贵州茅台

　　1,130,000

　　218,429,000.00

　　6.56

　　2

　　600637

　　百视通

　　6,700,421

　　100,841,336.05

　　3.03

　　3

　　600138

　　中青旅

　　5,348,604

　　80,549,976.24

　　2.42

　　4

　　002041

　　登海种业

　　2,729,406

　　78,115,599.72

　　2.34

　　5

　　002325

　　洪涛股份

　　3,700,000

　　73,260,000.00

　　2.20

　　6

　　000423

　　东阿阿胶

　　1,641,707

　　70,511,315.65

　　2.12

　　7

　　000998

　　隆平高科

　　2,329,917

　　60,135,157.77

　　1.80

　　8

　　002029

　　七 匹 狼

　　1,654,608

　　58,407,662.40

　　1.75

　　9

　　600048

　　保利地产

　　5,768,228

　　57,682,280.00

　　1.73

　　10

　　000858

　　五 粮 液

　　1,656,035

　　54,317,948.00

　　1.63

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计买入金额

　　占期初基金资产净值比例（％）

　　1

　　600519

　　贵州茅台

　　206,781,937.50

　　7.71

　　2

　　600050

　　中国联通

　　162,436,179.81

　　6.05

　　3

　　601009

　　南京银行

　　138,736,145.84

　　5.17

　　4

　　000568

　　泸州老窖

　　131,346,812.80

　　4.90

　　5

　　600188

　　兖州煤业

　　130,625,170.41

　　4.87

　　6

　　600518

　　康美药业

　　122,723,695.89

　　4.57

　　7

　　600048

　　保利地产

　　121,147,127.49

　　4.52

　　8

　　600036

　　招商银行

　　114,017,106.71

　　4.25

　　9

　　600805

　　悦达投资

　　113,253,491.13

　　4.22

　　10

　　600585

　　海螺水泥

　　111,464,010.07

　　4.15

　　11

　　002041

　　登海种业

　　103,463,468.18

　　3.86

　　12

　　600637

　　百视通

　　102,502,291.71

　　3.82

　　13

　　000651

　　格力电器

　　101,024,096.50

　　3.77

　　14

　　000423

　　东阿阿胶

　　100,976,097.49

　　3.76

　　15

　　600016

　　民生银行

　　95,828,350.50

　　3.57

　　16

　　600395

　　盘江股份

　　95,454,670.78

　　3.56

　　17

　　600015

　　华夏银行

　　90,270,702.81

　　3.36

　　18

　　600809

　　山西汾酒

　　89,377,284.73

　　3.33

　　19

　　600875

　　东方电气

　　88,215,104.40

　　3.29

　　20

　　002029

　　七 匹 狼

　　83,276,393.64

　　3.10

　　21

　　002073

　　软控股份

　　82,804,399.01

　　3.09

　　22

　　601989

　　中国重工

　　81,974,826.85

　　3.06

　　23

　　000402

　　金 融 街

　　78,205,499.11

　　2.91

　　24

　　600138

　　中青旅

　　77,884,604.50

　　2.90

　　25

　　000998

　　隆平高科

　　77,165,058.14

　　2.88

　　26

　　000001

　　深发展Ａ

　　75,661,133.63

　　2.82

　　27

　　601699

　　潞安环能

　　68,045,833.17

　　2.54

　　28

　　600537

　　亿晶光电

　　67,496,112.46

　　2.52

　　29

　　002249

　　大洋电机

　　65,372,415.21

　　2.44

　　30

　　601006

　　大秦铁路

　　65,039,314.12

　　2.42

　　31

　　600742

　　一汽富维

　　64,842,054.15

　　2.42

　　32

　　002091

　　江苏国泰

　　60,757,531.54

　　2.26

　　33

　　600104

　　上汽集团

　　59,323,983.17

　　2.21

　　34

　　000858

　　五 粮 液

　　58,524,272.46

　　2.18

　　35

　　000002

　　万 科Ａ

　　56,880,722.79

　　2.12

　　36

　　600030

　　中信证券

　　56,589,158.97

　　2.11

　　37

　　000063

　　中兴通讯

　　56,426,441.03

　　2.10

　　38

　　600362

　　江西铜业

　　55,957,037.65

　　2.09

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计卖出金额

　　占期初基金资产净值比例（％）

　　1

　　601009

　　南京银行

　　139,169,138.07

　　5.19

　　2

　　000568

　　泸州老窖

　　138,704,790.82

　　5.17

　　3

　　600188

　　兖州煤业

　　132,100,736.73

　　4.92

　　4

　　600875

　　东方电气

　　117,562,389.02

　　4.38

　　5

　　600585

　　海螺水泥

　　114,866,557.38

　　4.28

　　6

　　000063

　　中兴通讯

　　113,828,849.20

　　4.24

　　7

　　600805

　　悦达投资

　　107,388,591.46

　　4.00

　　8

　　600036

　　招商银行

　　107,095,848.90

　　3.99

　　9

　　000651

　　格力电器

　　105,062,127.01

　　3.92

　　10

　　002041

　　登海种业

　　102,471,963.37

　　3.82

　　11

　　600050

　　中国联通

　　100,338,557.63

　　3.74

　　12

　　601699

　　潞安环能

　　91,176,307.40

　　3.40

　　13

　　000002

　　万 科Ａ

　　90,021,045.80

　　3.36

　　14

　　600016

　　民生银行

　　89,714,155.55

　　3.34

　　15

　　600395

　　盘江股份

　　89,113,865.93

　　3.32

　　16

　　600015

　　华夏银行

　　86,799,152.35

　　3.23

　　17

　　600475

　　华光股份

　　78,699,987.14

　　2.93

　　18

　　000001

　　深发展Ａ

　　75,252,718.79

　　2.80

　　19

　　002086

　　东方海洋

　　74,075,581.05

　　2.76

　　20

　　002449

　　国星光电

　　74,011,203.41

　　2.76

　　21

　　000823

　　超声电子

　　72,666,265.30

　　2.71

　　22

　　601989

　　中国重工

　　72,037,726.08

　　2.68

　　23

　　000402

　　金 融 街

　　71,424,113.04

　　2.66

　　24

　　002065

　　东华软件

　　69,588,870.14

　　2.59

　　25

　　600518

　　康美药业

　　68,431,590.53

　　2.55

　　26

　　002073

　　软控股份

　　65,035,604.97

　　2.42

　　27

　　600742

　　一汽富维

　　64,716,214.38

　　2.41

　　28

　　601006

　　大秦铁路

　　63,488,440.85

　　2.37

　　29

　　600537

　　亿晶光电

　　62,408,718.14

　　2.33

　　30

　　600048

　　保利地产

　　61,411,193.82

　　2.29

　　31

　　002334

　　英威腾

　　61,100,643.91

　　2.28

　　32

　　600376

　　首开股份

　　59,940,587.45

　　2.23

　　33

　　002249

　　大洋电机

　　59,578,519.34

　　2.22

　　34

　　002376

　　新北洋

　　59,024,011.38

　　2.20

　　35

　　002011

　　盾安环境

　　56,745,088.59

　　2.11

　　36

　　002091

　　江苏国泰

　　56,686,824.33

　　2.11

　　买入股票的成本（成交）总额

　　6,944,674,097.74

　　卖出股票的收入（成交）总额

　　6,178,658,507.63

　　序号

　　债券品种

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　国家债券

　　-

　　-

　　2

　　央行票据

　　146,120,000.00

　　4.39

　　3

　　金融债券

　　162,867,000.00

　　4.89

　　其中：政策性金融债

　　162,867,000.00

　　4.89

　　4

　　企业债券

　　29,683,000.00

　　0.89

　　5

　　企业短期融资券

　　-

　　-

　　6

　　中期票据

　　-

　　-

　　7

　　可转债

　　-

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　-

　　9

　　合计

　　338,670,000.00

　　10.16

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　1101024

　　11央票24

　　1,000,000

　　96,740,000.00

　　2.90

　　2

　　110257

　　11国开57

　　500,000

　　50,705,000.00

　　1.52

　　3

　　110414

　　11农发14

　　500,000

　　50,155,000.00

　　1.51

　　4

　　1001060

　　10央票60

　　500,000

　　49,380,000.00

　　1.48

　　5

　　110220

　　11国开20

　　300,000

　　31,251,000.00

　　0.94

　　序号

　　名称

　　金额

　　1

　　存出保证金

　　1,683,952.75

　　2

　　应收证券清算款

　　50,117,730.30

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　6,351,502.34

　　5

　　应收申购款

　　692,958.18

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　58,846,143.57

　　持有人户数(户)

　　户均持有的基金份额

　　持有人结构

　　机构投资者

　　个人投资者

　　持有份额

　　占总份额比例

　　持有份额

　　占总份额比例

　　107,514

　　29,069.37

　　1,836,176,791.17

　　58.75%

　　1,289,187,194.65

　　41.25%

　　序号

　　持有人名称

　　持有份额（份）

　　占上市总份额比例

　　1

　　嘉禾人寿保险股份有限公司

　　5,635,746

　　12.23%

　　2

　　王大武

　　4,256,029

　　9.24%

　　3

　　郭建华

　　780,571

　　1.69%

　　4

　　高虹

　　766,659

　　1.66%

　　5

　　王明瑞

　　463,727

　　1.01%

　　6

　　吴玉珍

　　390,866

　　0.85%

　　7

　　朱惠标

　　350,000

　　0.76%

　　8

　　杨静洪

　　346,555

　　0.75%

　　9

　　荣兴全

　　340,385

　　0.74%

　　10

　　大连船舶重工集团有限公司企业年金计划－中国工商银行

　　340,000

　　0.74%

　　项目

　　持有份额总数（份）

　　占基金总份额比例

　　基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

　　626,714.60

　　0.0201%

　　基金合同生效日(2005年1月4日)基金份额总额

　　1,063,413,712.34

　　本报告期期初基金份额总额

　　1,443,346,120.35

　　本报告期期间基金总申购份额

　　3,491,472,243.32

　　减：本报告期期间基金总赎回份额

　　1,809,454,377.85

　　本报告期期间基金拆分变动份额

　　-

　　本报告期期末基金份额总额

　　3,125,363,985.82

　　券商名称

　　交易单元数量

　　股票交易

　　应支付该券商的佣金

　　备注

　　成交金额

　　占当期股票成交总额的比例

　　佣金

　　占当期佣金总量的比例

　　中信证券

　　2

　　3,933,645,355.49

　　30.11%

　　3,196,112.93

　　29.33%

　　-

　　海通证券

　　2

　　2,161,068,521.00

　　16.54%

　　1,836,902.59

　　16.86%

　　-

　　中金公司

　　3

　　2,091,900,861.11

　　16.01%

　　1,778,112.43

　　16.32%

　　-

　　光大证券

　　1

　　1,683,865,873.19

　　12.89%

　　1,431,280.88

　　13.14%

　　-

　　中银证券

　　2

　　1,369,870,808.77

　　10.49%

　　1,164,383.83

　　10.69%

　　-

　　招商证券

　　2

　　1,258,778,031.37

　　9.64%

　　1,022,765.40

　　9.39%

　　-

　　平安证券

　　1

　　391,255,755.11

　　2.99%

　　317,897.30

　　2.92%

　　-

　　银河证券

　　2

　　174,116,985.41

　　1.33%

　　147,998.83

　　1.36%

　　-

　　国泰君安

　　1

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　齐鲁证券

　　1

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　东方证券

　　2

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　券商名称

　　债券交易

　　回购交易

　　权证交易

　　成交金额

　　占当期债券成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期回购成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期权证成交总额的比例

　　中信证券

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　　海通证券

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　　26,004,000,000.00

　　43.34%

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　　中金公司

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　　10,686,000,000.00

　　17.81%

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　　光大证券

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　　13,333,000,000.00

　　22.22%

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　　中银证券

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　　8,265,000,000.00

　　13.78%

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　　招商证券

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　　平安证券

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　　银河证券

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　　1,710,000,000.00

　　2.85%

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　　国泰君安

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　　齐鲁证券

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　　东方证券

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　　- (来源：上海证券报)