华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

　　（上接B10版）

　　客服电话：400-820-9898

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　　22）华融证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街8号A座三、五层

　　办公地址：北京市西城区金融大街8号华融大厦A座五层

　　法定代表人：丁之锁

　　联系人：梁宇

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　　客服电话：（010）58568118；或前往各营业网点咨询

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　　23）华泰证券股份有限公司

　　注册地址：江苏省南京市中山东路90号

　　办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　法定代表人：吴万善

　　联系人：万鸣

　　电话：（025）84457777

　　传真：（025）84579763

　　客服电话：95597

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　　24）江海证券有限公司

　　注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号

　　办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号

　　法定代表人：孙名扬

　　联系人：刘丹梅

　　电话：（0451）85863696

　　传真：（0451）82287211

　　客服电话：400-666-2288

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　　25）南京证券有限责任公司

　　注册地址：江苏省南京市大钟亭8号

　　办公地址：江苏省南京市大钟亭8号

　　法定代表人：张华东

　　联系人：李铮

　　电话：（025）52310585

　　传真：（025）52310586

　　客服电话：400-828-5888

　　公司网址：www.njzq.com.cn

　　26）平安证券有限责任公司

　　注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

　　办公地址：广东省深圳市福田区金田路大中华交易广场广场8楼

　　法定代表人：杨宇翔

　　联系人：郑舒丽

　　电话：（0755）22626391

　　传真：（0755）82400862

　　客服电话：400-881-6168

　　公司网址：stock.pingan.com

　　27）齐鲁证券有限公司

　　注册地址：山东省济南市经七路86号

　　办公地址：山东省济南市经七路86号23层

　　法定代表人：李玮

　　联系人：吴阳

　　电话：（0531）68889155

　　传真：（0531）68889752

　　客服电话：95538

　　公司网址：www.qlzq.com.cn

　　28）山西证券股份有限公司

　　注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

　　办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

　　法定代表人：侯巍

　　联系人：郭熠

　　电话：（0351）8686659

　　传真：（0351）8686619

　　客服电话：400-666-1618

　　公司网址：www.i618.com.cn

　　29）上海证券有限责任公司

　　注册地址：上海市西藏中路336号

　　办公地址：上海市西藏中路336号华旭大厦

　　法定代表人：郁忠民

　　联系人：张瑾

　　电话：（021）53519888

　　传真：（021）53519888

　　客服电话：400-891-8918，（021）962518

　　公司网址：www.962518.com

　　30）申银万国证券股份有限公司

　　注册地址：上海市常熟路171号

　　办公地址：上海市常熟路171号

　　法定代表人：丁国荣

　　联系人：李清怡

　　电话：（021）54041654

　　传真：（021）54038844

　　客服电话：95523或4008895523

　　公司网址：www.sywg.com

　　31）西南证券股份有限公司

　　注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

　　办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

　　法定代表人：王宜四

　　联系人：陈诚

　　电话：（023）63786464

　　传真：（023）63810422

　　客服电话：400-809-6096

　　公司网址：www.swsc.com.cn

　　32）新时代证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街1号A座8层

　　办公地址：北京市西城区金融大街1号A座8层

　　法定代表人：马金声

　　联系人：孙恺

　　电话：（010）83561149

　　传真：（010）83561094

　　客服电话：400-698-9898

　　公司网址：www.xsdzq.cn

　　33）信达证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　　法定代表人：高冠江

　　联系人：唐静

　　电话：（010）63081000

　　传真：（010）63080978

　　客服电话：400-800-8899

　　公司网址：www.cindasc.com

　　34）兴业证券股份有限公司

　　注册地址：福建省福州市湖东路268号

　　办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21楼

　　法定代表人：兰荣

　　联系人：谢高得

　　电话：（021）38565785

　　传真：（021）38565955

　　客服电话：400-888-8123

　　公司网址：www.xyzq.com.cn

　　35）浙商证券有限责任公司

　　注册地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼

　　办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼

　　法定代表人：吴承根

　　联系人：许嘉行

　　电话：（0571）87902161

　　传真：（0571）87901913

　　客服电话：（0571）967777

　　公司网址：www.stocke.com.cn

　　36）中国国际金融有限公司（不提供网下股票认购服务）

　　注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层

　　办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层

　　法定代表人：李剑阁

　　联系人：罗文雯

　　电话：（021）58763575

　　传真：（021）68875123

　　客服电话：（021）58796226-3736

　　公司网址：www.cicc.com.cn

　　37）中国银河证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：顾伟国

　　联系人：田薇

　　电话：（010）66568430

　　传真：（010）66568990

　　客服电话：400-888-8888

　　公司网址:www.chinastock.com.cn

　　38）中国中投证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

　　办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

　　法定代表人：龙增来

　　联系人：刘毅

　　电话：（0755）82023442

　　传真：（0755）82026539

　　客服电话：400-600-8008

　　公司网址：www.china-invs.cn

　　39）中航证券有限公司

　　注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

　　办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

　　法定代表人：杜航

　　联系人：戴蕾

　　电话：（0791）86768681

　　传真：（0791）86770178

　　客服电话：400-886-6567

　　公司网址：www.avicsec.com

　　40）中信证券股份有限公司

　　注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

　　办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

　　法定代表人：王东明

　　联系人：陈忠

　　电话：（010）60838888

　　传真：（010）60833739

　　客服电话：95558

　　公司网址：www.cs.ecitic.com

　　4、网上现金发售代理机构

　　网上现金发售代理机构为具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的94家证券公司：爱建证券有限责任公司；安信证券股份有限公司；北京高华证券有限责任公司；渤海证券股份有限公司；财达证券有限责任公司；财富里昂证券有限责任公司；财富证券有限责任公司；财通证券有限责任公司；长城证券有限责任公司；长江证券股份有限公司；大通证券股份有限公司；大同证券经纪有限责任公司；德邦证券有限责任公司；第一创业证券有限责任公司；东北证券股份有限公司；东方证券股份有限公司；东海证券有限责任公司；东吴证券股份有限公司；东兴证券股份有限公司；东莞证券有限责任公司；方正证券股份有限公司；光大证券股份有限公司；广发证券股份有限公司；广州证券有限责任公司；国都证券有限责任公司；国海证券股份有限公司；国金证券股份有限公司；国开证券有限责任公司；国联证券股份有限公司；国盛证券有限责任公司；国泰君安证券股份有限公司；国信证券股份有限公司；国元证券股份有限公司；海通证券股份有限公司；恒泰长财证券有限责任公司；恒泰证券股份有限公司；宏源证券股份有限公司；红塔证券股份有限公司；华安证券有限责任公司；华宝证券有限责任公司；华创证券有限责任公司；华福证券有限责任公司；华林证券有限责任公司；华龙证券有限责任公司；华融证券股份有限公司；华泰联合证券有限责任公司；华泰证券股份有限公司；华西证券有限责任公司；华鑫证券有限责任公司；江海证券有限公司；金元证券股份有限公司；联讯证券有限责任公司；民生证券有限责任公司；南京证券有限责任公司；平安证券有限责任公司；齐鲁证券有限公司；日信证券有限责任公司；瑞银证券有限责任公司；山西证券股份有限公司；上海证券有限责任公司；申银万国证券股份有限公司；世纪证券有限责任公司；首创证券有限责任公司；天风证券有限责任公司；天源证券经纪有限公司；万和证券有限责任公司；万联证券有限责任公司；五矿证券有限公司；西部证券股份有限公司；西藏同信证券有限责任公司；西南证券股份有限公司；厦门证券有限公司；湘财证券有限责任公司；新时代证券有限责任公司；信达证券股份有限公司；兴业证券股份有限公司；银泰证券有限责任公司；英大证券有限责任公司；招商证券股份有限公司；浙商证券有限责任公司；中国国际金融有限公司；中国民族证券有限责任公司；中国银河证券股份有限公司；中国中投证券有限责任公司；中航证券有限公司；中山证券有限责任公司；中天证券有限责任公司；中信建投证券股份有限公司；中信万通证券有限责任公司；中信证券（浙江）有限责任公司；中信证券股份有限公司；中银国际证券有限责任公司；中邮证券有限责任公司；中原证券股份有限公司等。

　　5、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并及时公告。

　　（二）注册登记机构

　　名称：中国证券登记结算有限责任公司

　　住所：北京市西城区太平桥大街17号

　　法定代表人：金颖

　　联系人：郑奕莉

　　电话：（021）58872935

　　传真：（021）68870311

　　（三）律师事务所和经办律师

　　名称：上海市通力律师事务所

　　住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　负责人：韩炯

　　电话：021-31358666

　　传真：021-31358600

　　经办律师：秦悦民、王利民

　　（四）会计师事务所和经办注册会计师

　　名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室

　　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

　　法定代表人：杨绍信

　　电话：（021）23238888

　　传真：（021）23238800

　　联系人：谢瀚文

　　经办注册会计师：薛竞、王灵

　　六 基金的募集

　　本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经2012年3月23日中国证监会《关于核准华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》（证监许可【2012】392号）核准募集。

　　（一）基金类型

　　股票型指数证券投资基金

　　（二）基金存续期

　　不定期

　　（三）募集方式和销售场所

　　本基金通过基金管理人的直销和华泰证券股份有限公司等代销机构的销售网点公开发售。

　　投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。

　　网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购。

　　网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。

　　网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。

　　具体销售名单、销售机构联系方式以及发售方案以发售公告为准，请投资者就募集和认购的具体事宜仔细阅读《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》。

　　（四）募集期限

　　本基金自2012年4月5日至2012年4月26日公开发售。根据《运作办法》的规定，如果本基金在上述时间段内未达到基金合同生效的法定条件、或基金管理人根据市场情况需要延长基金份额发售的时间，本基金可继续销售，但募集期自基金份额发售之日起最长不超过3个月。同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。

　　（五）募集对象

　　符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

　　（六）募集规模

　　本基金的募集份额总额应不少于2亿份，基金募集金额应不少于2亿元人民币。

　　（七）基金的面值

　　本基金基金份额初始面值为人民币1.00元。

　　（八）投资人对基金份额的认购

　　1、认购时间安排

　　本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。

　　本基金自2012年4月5日至2012年4月26日进行发售。其中，网下现金发售的日期为2012年4月5日至2012年4月26日，网上现金发售的日期为2012年4月24日至2012年4月26日，网下股票发售的日期为2012年4月24日至2012年4月26日。

　　如果在此期间未达到本招募说明书第七条第（一）款规定的基金备案条件，基金可在募集期限内继续销售，直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

　　2、认购开户

　　投资者认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指上海证券交易所A股账户或基金账户。

　　1）如投资者需新开立证券账户，则应注意：

　　① 基金账户只能进行基金的二级市场交易；如投资者需要使用沪深300指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户；如投资者需要使用沪深300指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所A股账户。

　　② 开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。

　　2）如投资者已开立证券账户，则应注意：

　　① 如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

　　② 当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资者在进行认购的1个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。

　　3、认购费用

　　认购费用由投资者承担，不超过认购份额的1%，认购费率如下表所示：

　　基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不高于1.0%的标准收取一定的佣金。

　　认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、注册登记费、销售费及市场推广等支出，不计入基金资产。

　　4、网上现金认购

　　1）认购时间：2012年4月24日至2012年4月26日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。

　　2）通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购佣金、认购金额的计算公式为：

　　认购佣金＝认购份额×佣金比率

　　认购金额＝认购份额×（1＋佣金比率）

　　认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。

　　3）认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资者应以上海证券账户认购，可以多次认购，累计认购份额不设上限。

　　4）认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。

　　5）清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金，登记结算机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第4日将实际到位的认购资金划往其预先开设的基金募集专户。

　　6）认购确认：在募集期结束后3个工作日之后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

　　5、网下现金认购

　　1）认购时间：2012年4月5日至2012年4月26日，具体业务办理时间由基金管理人及其指定发售代理机构确定。

　　2）认购金额和利息折算的份额的计算：

　　通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为：

　　认购费用＝认购份额×认购费率

　　认购金额＝认购份额×（1＋认购费率）

　　净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/基金份额面值

　　其中：

　　认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。

　　通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

　　3）认购限额：网下现金认购以基金份额申请。

　　投资者以上海证券账户通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍，投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。

　　4）认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。

　　5）清算交收：

　　T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于T+2日内进行有效认购款项的清算交收。募集期结束后，基金管理人将于第4个工作日将汇总的认购款项及其利息划往基金管理人预先开设的基金募集专户。其中，认购款项利息将折算为基金份额归投资者所有。

　　T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资者提交网上现金认购申请。之后，登记结算机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际到位的认购资金划往其预先开设的基金募集专户。其中，认购款项不计利息。

　　6）认购确认：在募集期结束后3个工作日之后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

　　6、网下股票认购

　　1）认购时间：2012年4月24日至2012年4月26日，具体业务办理时间由指定发售机构确定。

　　2）认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是沪深300指数成份股和已公告的备选成份股（具体名单以发售公告为准）。单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资者应以A股账户认购，可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。

　　3）认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销。

　　4）特殊情形

　　（1）已公告的将被调出沪深300指数的成份股不得用于认购本基金。

　　（2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。认购规模受限的个股一般不超过50只。

　　（3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

　　5）清算交收：每日日终，发售机构将当日的股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人，网下股票认购最后一日，基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者账户内相应的股票进行冻结。基金募集期结束后，基金管理人根据发售机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的认购费用\佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售机构增加相应的基金份额。登记结算机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记，并根据基金管理人确认的认购申请股票数据，按照交易所和登记结算机构的规则和流程，最终将投资者申请认购的股票过户到基金的证券账户。

　　6）认购份额的计算公式：

　　投资者的认购份额＝(第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量)/1.00

　　其中，

　　（1）i代表投资者提交认购申请的第i只股票，如投资者仅提交了1只股票的申请，则i=1，i≦300。

　　（2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。

　　若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整：

　　①除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息

　　②送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例）

　　③配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股配股比例）

　　④送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股送股比例+每股配股比例）

　　⑤除息、送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）

　　（3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数。其中，

　　①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为：

　　qmax为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量，Cash为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额，pjqj为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积，w为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日沪深300指数中的权重（认购期间如有沪深300指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及沪深300指数编制规则计算调整后的沪深300指数构成权重，并以其作为计算依据），p为该股在网下股票认购期最后一日的均价。

　　如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按照各投资者的认购申报数量同比例收取。

　　②若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，基金管理人将根据登记结算机构发送的解冻数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。

　　（九）募集资金及利息的处理

　　1、基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

　　2、基金合同生效前，投资者的认购款项只能存入商业银行，不得动用。

　　3、对于用于认购本基金的股票，在冻结期间的权益归投资者所有。

　　七 基金合同的生效

　　（一） 基金备案的条件

　　本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

　　基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

　　《基金合同》生效时，认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资者所有。

　　（二） 基金合同不能生效时募集资金的处理方式

　　如果《基金合同》不能生效，基金管理人应当承担下列责任：

　　1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

　　2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。同时将已冻结的股票解冻。

　　（三） 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

　　《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

　　法律法规另有规定时，从其规定。

　　八 基金份额折算与变更登记

　　（一）基金份额折算的时间

　　基金合同生效后，基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求，此过程为基金建仓。基金建仓期不超过3个月。

　　基金建仓期结束后，基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。

　　（二）基金份额折算的原则

　　基金份额折算由基金管理人办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。

　　基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

　　如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。

　　（三）基金份额折算的方法

　　1、基金份额折算程序与计算公式

　　1）基金管理人确定基金份额折算日（T日），并提前公告。

　　2）T日收市后，基金管理人计算当日的基金资产净值X、基金份额总额Y，并与基金托管人进行核对。

　　3）假设T日标的指数收盘值为I，则T日的目标基金份额净值为I/1000，基金份额折算比例的计算公式为：

　　折算比例 =（X/Y）/（I/1000），以四舍五入的方法保留小数点后8位。

　　4）基金管理人根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行折算，折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位，加总得到折算后的基金份额总额。基金管理人将折算后的各基金份额持有人持有的基金份额数据发送给登记结算机构，并将折算后的基金份额总额数据发送给基金托管人。

　　5）登记结算机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份额的变更登记。

　　6）基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额，进行相应的会计处理，计算T日折算后的基金份额净值，并互相核对。

　　7）T+1日，基金管理人公告折算比例及折算后的基金份额净值。投资者可以在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。

　　2、基金份额折算的举例

　　假设某投资者在基金募集期内认购了5,000份，基金份额折算日的基金资产净值为3,127,000,230.95元，折算前的基金份额总额为3,013,057,000份，当日标的指数收盘值为3,891.06。

　　1）折算比例＝（3,127,000,230.95/3,013,057,000）/(3891.06/1000)＝0.26671819

　　2）该投资者折算后的基金份额＝5,000×0.26671819＝1,334

　　九 基金份额的交易

　　（一）基金份额上市

　　基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：

　　1、基金募集金额（含募集股票市值）不低于2亿元；

　　2、基金份额持有人不少于1,000人；

　　3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

　　基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金上市交易公告书。

　　（二）基金份额的上市交易

　　本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定，包括但不限于：

　　1、基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值；

　　2、基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行；

　　3、基金买入申报数量为100份或其整数倍，不足100份的部分可以卖出；

　　4、基金申报价格最小变动单位为0.001元；

　　5、基金可适用大宗交易的相关规则。

　　（三）终止上市交易

　　基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并报中国证监会备案：

　　1、不再具备本条第一款规定的上市条件；

　　2、基金合同终止；

　　3、基金份额持有人大会决定提前终止上市；

　　4、基金合同约定的终止上市的其他情形；

　　5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

　　基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布基金终止上市公告。

　　若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式指数基金。

　　（四）基金份额参考净值的计算与公告

　　基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单，中证指数有限公司在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

　　1、基金份额参考净值计算公式为：

　　基金份额参考净值＝（申购、赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。

　　2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。

　　3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。

　　十 基金份额的申购赎回

　　（一）申购与赎回办理的场所

　　投资者应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购赎回代理券商提供的方式办理基金的申购和赎回。

　　本基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单。并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商。

　　（二）申购与赎回办理的时间

　　1、开放日及开放时间

　　上海证券交易所和深圳证券交易所开放交易的工作日为本基金申购、赎回等业务的开放日。开放时间为上午9:30-11:30和下午1:00-3:00，在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。

　　若上海证券交易所和深圳证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况，基金管理人可对开放日、开放时间进行相应的调整并公告。

　　2、申购与赎回的开始时间

　　本基金自基金合同生效日后不超过3个月的时间起开始办理申购。

　　本基金自基金合同生效日后不超过3个月的时间起开始办理赎回。

　　基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前至少3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　　（三）申购和赎回的数额限制

　　投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。

　　本基金最小申购、赎回单位为 90万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前至少3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　　（四）申购与赎回的原则

　　1、基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。

　　2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

　　3、申购、赎回申请提交后不得撤销。

　　4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》和《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的规定。

　　5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。基金管理人最迟须于新规则开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　　（五）申购与赎回的程序

　　1、申购和赎回申请的提出

　　投资者须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的业务办理时间向申购赎回代理机构提出申购、赎回的申请。

　　投资者申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金。投资者提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金；否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。

　　2、申购和赎回申请的确认与通知

　　基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询确认情况。

　　投资者申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回；即在目前结算规则下，T日申购的基金份额当日可卖出，T日申购当日未卖出的基金份额，T+1日不得卖出和赎回，T+1日交收成功后T+2日可卖出和赎回。投资者赎回获得的股票当日可卖出。

　　3、申购和赎回的清算交收与登记

　　本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定，对于本基金的申购业务采用净额结算和逐笔全额结算相结合的方式，其中上交所上市的成份股的现金替代、申购当日并卖出的基金份额及对应的深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算，申购当日未卖出的基金份额及对应的深交所上市的成份股的现金替代采用逐笔全额结算；对于本基金的赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式，其中上交所上市的成份股的现金替代采用净额结算，深交所上市的成份股的现金替代采用代收代付；本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。

　　投资者T日申购成功后，注册登记机构在T日收市后办理上交所上市的成份股交收与申购当日卖出基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收与申购当日未卖出基金份额的交收登记以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。现金替代交收失败的，该笔申购当日未卖出基金份额交收失败。

　　投资者T日赎回成功后，注册登记机构在T日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理上交所上市的成份股现金替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。基金管理人不迟于T+3日办理赎回的深交所上市的成份股现金替代的交付。

　　如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

　　登记结算机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对申购与赎回的程序进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　　（六）申购、赎回的对价、费用

　　1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

　　2、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

　　3、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。

　　4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

　　（七）申购、赎回清单的内容与格式

　　1、申购、赎回清单的内容

　　T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他。

　　2、组合证券

　　组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

　　3、现金替代

　　现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

　　1）现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。

　　禁止现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

　　可以现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

　　必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。

　　退补现金替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。

　　2）可以现金替代

　　①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。 目前仅适用于沪深300指数中的上交所股票。

　　②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

　　替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）

　　其中， “参考价格”的确定原则为：

　　（i）该证券正常交易时，采用最新成交价；

　　（ii）该证券正常交易中出现涨停时，采用涨停价格；

　　（iii）该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价；

　　（iv）该证券停牌且当日无成交时，采用前一交易日收盘价（考虑当日的除权除息等因素）。

　　如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。

　　收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

　　③替代金额的处理程序

　　T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。

　　在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2"日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

　　T＋2"日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2"日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

　　特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

　　若现金替代日（T日）后至T+2"日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

　　T+2"日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

　　④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

　　参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值。如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。

　　3）必须现金替代

　　①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券以及处于停牌的股票。

　　②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。

　　4）退补现金替代

　　①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于沪深300指数中深交所股票。

　　②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

　　申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×（1+现金替代溢价比例）；

　　赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×（1-现金替代溢价比例）。

　　③替代金额的处理程序

　　对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

　　对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。

　　其中，调整后T日开盘参考价主要根据中证指数公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。

　　基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2"日）内完成上述交易。

　　时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。

　　实时申报的原则为：基金管理人在深交所连续竞价期间，根据收到的上交所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令。

　　T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

　　对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

　　T+2"日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2"日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。

　　T+2"日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2"日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

　　特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

　　若现金替代日（T日）后至T+2"日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

　　T+2"日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

　　4、预估现金部分

　　预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

　　T日申购、赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为：

　　T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整后T 日开盘参考价相乘之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后T 日开盘参考价相乘之和）

　　其中，该证券调整后T 日开盘参考价主要根据中证指数公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

　　5、现金差额

　　T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为：

　　T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和）

　　T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。

　　现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

　　6、申购、赎回清单的格式

　　申购、赎回清单的格式举例如下：

　　基本信息

　　2012年1月31日信息内容

　　2012年2月1日信息内容

　　成份股信息内容

　　（八）暂停申购、赎回的情形

　　在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的申购、赎回申请：

　　1、不可抗力导致基金无法接受申购、赎回；

　　2、上海证券交易所或深圳证券交易所决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

　　3、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。

　　在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。

　　发生上述情形之一的，基金管理人应当在当日报中国证监会备案，并及时公告。已接受的赎回申请，基金管理人应当足额兑付。在暂停申购、赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并予以公告。

　　（九）集合申购与其他服务

　　在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。

　　在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购方式，并于新的申购方式开始执行前的至少三个工作日予以公告。

　　基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议，并报中国证监会备案。

　　（十）其他

　　基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，最迟应在新的申购赎回安排实施三个工作日前在至少一家指定媒体及基金管理人网站上予以公告。

　　十一 基金的非交易过户、冻结、质押及其他业务

　　注册登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。

　　十二 基金的投资

　　（一）投资目标

　　紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。

　　（二）投资范围

　　本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。

　　本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。

　　（三）投资理念

　　本基金的投资管理将遵循指数化投资理念，以对沪深市场具有良好的全面代表性的沪深300指数作为标的指数，通过完全复制的被动式投资管理实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，为投资者带来良好的长期投资回报的同时，满足投资者多样化的投资需求。

　　（四）投资策略

　　本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

　　特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。

　　本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

　　1、决策依据

　　有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

　　2、投资管理体制

　　本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。

　　3、投资程序

　　研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。

　　（1）研究：依托公司整体研究平台，数量分析师整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。

　　（2）投资决策：投资决策委员会依据数量分析师提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。

　　（3）组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理以完全复制指数成份股权重方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。

　　（4）交易执行：集中交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

　　（5）投资绩效评估：数量分析师定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。

　　（6）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。

　　基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。

　　（五）投资组合管理

　　为达到紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以全部或接近全部的基金资产，按照标的指数的权重比例分散投资于各成份股。正常情况下，本基金的股票投资不低于基金资产净值的95%。本基金将在基金合同生效之日起3个月内达到这一投资比例。此后，如因标的指数成份股调整导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在10个交易日内进行调整。

　　正常情况下本基金将采用完全复制法，严格按目标指数的个股权重构建投资组合。但在少数特殊情况下基金经理将配合使用优化方法作为完全复制法的补充，以更好达到复制指数的目标。

　　1、投资组合的建立

　　基金管理人构建投资组合的过程主要分为3步：确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。

　　（1）确定目标组合：基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。

　　（2）确定建仓策略：基金管理人根据对成份股基本面趋势和流动性的分析，确定合理的建仓策略。

　　（3）逐步调整：通过完全复制法最终确定目标组合之后，基金管理人在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。

　　2、每日投资组合管理

　　（1）成份股公司行为信息的跟踪与分析：跟踪标的指数成份股公司行为（如：股本变化、分红、停牌、复牌等）信息，以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，进而进行组合调整分析，为投资决策提供依据。

　　（2）标的指数的跟踪与分析：跟踪标的指数编制方法的变化，确定指数变化是否与预期一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。

　　（3）每日申购赎回情况的跟踪与分析：跟踪本基金申购和赎回信息，分析其对组合的影响。

　　（4）组合持有证券、现金头寸及流动性分析：基金经理分析实际组合与目标组合的差异及其原因，并进行成份股调整的流动性分析。

　　（5）组合调整：①利用数量化分析模型，找出将实际组合调整到目标组合的最优方案，确定组合交易计划。②如发生成份股变动、成份股公司合并及其他重大事项，应提请投资决策委员会召开会议，决定基金的操作策略。③调整组合，达到目标组合的持仓结构。

　　（6）以T-1日指数成份股构成及其权重为基础，考虑T日将会发生的上市公司变动等情况，设计T日申购、赎回清单并公告。

　　3、定期投资组合管理策略

　　（1）每季度进行基金收益评估

　　基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，方可对超额收益部分进行分配；

　　本基金将根据基金收益评估的结果和支付要求，及时检查组合中现金的比例，进行现金支付的准备。

　　（2）每月进行基金费用支付

　　每月末，本基金将根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组合中现金的比例，进行支付现金的准备。

　　（3）成份股更新

　　当成份股发生更新时，本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告，并依据投资决策委员会的决策，在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略，尽量减少变更成份股带来的跟踪偏离度和跟踪误差。

　　（4）定期投资组合监控

　　每周末，数量分析师对本基金的运作情况进行量化评估，提交评估报告；

　　每季末，基金经理团队将根据评估报告，向投资决策委员会提交本基金的投资运作季报，季报将对以下问题进行分析和说明：

　　对该季的投资操作、基金组合状况以及跟踪误差进行基本陈述，并重点对出现较大跟踪偏离的情况予以说明；

　　现金控制情况；

　　成份股更新期的策略；

　　成份股未来变化预测等。

　　投资决策委员会将根据本基金的投资运作季报，对下一阶段的投资操作提出建议和指导。

　　在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度（剔除成份股分红因素）的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

　　（六）标的指数

　　本基金的标的指数为沪深300指数。

　　沪深300指数是指由中证指数有限公司编制和发布的沪深300的价格指数。如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其它指数代替，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，进行适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中，若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并在通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案且在指定媒体上刊登公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案，并应至少提前30个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

　　（七）业绩比较基准

　　本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数变更的，相应更换基金名称和业绩比较基准，并在报中国证监会备案后及时公告。

　　（八）风险收益特征

　　本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓位为95%，并采用完全复制的被动式投资策略：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

　　（九）投资限制

　　1、禁止行为

　　为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

　　（1）承销证券；

　　（2）向他人贷款或提供担保；

　　（3）从事承担无限责任的投资；

　　（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；

　　（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券；

　　（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

　　（7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；

　　（8）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

　　如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

　　2、投资组合限制

　　本基金的投资组合将遵循以下限制：

　　（1）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；

　　（2）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

　　（3）本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；

　　（4）本基金投资于股指期货的，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；

　　（5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；

　　（6）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

　　如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。

　　由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。

　　（十）基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方法

　　1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

　　2、有利于基金资产的安全与增值；

　　3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益；

　　4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益。

　　（十一）基金的融资融券

　　本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。

　　十三 基金的财产

　　（一）基金资产总值

　　基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

　　其构成主要有：

　　1、银行存款及其应计利息；

　　2、结算备付金及其应计利息；

　　3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息；

　　5、应收申购款；

　　6、股票投资及其估值调整；

　　7、债券投资及其估值调整和应计利息；

　　8、权证投资及其估值调整；

　　9、其他投资及其估值调整；

　　10、其他资产等。

　　（二）基金资产净值

　　基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

　　（三）基金财产的账户

　　本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算业务，并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

　　（四）基金财产的保管及处分

　　本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产；基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。

　　基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵消；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵消。

　　十四 基金财产的估值

　　（一）估值目的

　　基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值，依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金申购与赎回对价的基础。

　　（二）估值日

　　本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。

　　（三）估值对象

　　基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。

　　（四）估值方法

　　本基金按以下方式进行估值：

　　1、证券交易所上市的有价证券的估值

　　（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

　　（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

　　（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

　　（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

　　2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

　　（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

　　（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

　　（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

　　3、因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，如果收盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价，则估值为零。

　　4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

　　5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

　　6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

　　7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

　　根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

　　（五）估值程序

　　基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后，将估值结果加盖业务公章以书面形式加密传真至基金托管人，基金托管人按法律法规、基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后在基金管理人传真的书面估值结果上加盖业务公章返回给基金管理人；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

　　就与本基金有关的会计问题，如经基金管理人与托管人在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

　　（六）暂停估值的情形

　　1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

　　2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时；

　　3、中国证监会认定的其他情形。

　　（七）基金份额净值的确认

　　用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金份额净值予以公布。

　　基金份额净值的计算精确到0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

　　（八）估值错误的处理

　　基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。

　　关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理：

　　1、差错类型

　　本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。

　　上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规定执行。

　　由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

　　2、差错处理原则

　　（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差错，给当事人造成损失的由差错责任方承担；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。

　　（2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

　　（3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责，如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。

　　（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。

　　（5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损失时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金资产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿。

　　（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、行政法规、基金合同或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。

　　（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。

　　3、差错处理程序

　　差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

　　（1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责任方；

　　（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；

　　（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；

　　（4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，由基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；

　　（5）基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。

　　（九）特殊情形的处理

　　1、基金管理人按估值方法的第6项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；

　　2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

　　十五 基金的收益与分配

　　(下转B16版)

　　认购份额 M（份）

　　认购费率

　　M < 50万

　　1.0 %

　　50万≤M < 100万

　　0.5 %

　　M≥100万

　　1000元/次

　　最新公告日期

　　2012-2-1

　　基金名称

　　沪深300交易型开放式指数证券投资基金

　　基金管理公司名称

　　华泰柏瑞基金管理有限公司

　　一级市场基金代码

　　510301

　　现金差额（单位:元）

　　￥-13,585.95

　　最小申购、赎回单位资产净值（单位:元）

　　￥2,217,841.05

　　基金份额净值（单位:元）

　　￥2.464

　　预估现金部分（单位:元）

　　￥-13,585.95

　　现金替代比例上限

　　30%

　　是否需要公布IOPV

　　是

　　最小申购、赎回单位（单位:份）

　　900,000

　　申购、赎回的允许情况

　　允许申购、允许赎回

　　股票代码

　　股票简称

　　股票数量

　　现金替代标志

　　现金替代溢价比例

　　固定替代金额

　　000001

　　深发展Ａ

　　1200

　　退补

　　10%

　　19,968.00

　　000002

　　万科Ａ

　　4500

　　退补

　　10%

　　34,425.00

　　000009

　　中国宝安

　　500

　　必须

　　6,450.00

　　000012

　　南 玻Ａ

　　600

　　退补

　　10%

　　5,928.00

　　000021

　　长城开发

　　300

　　退补

　　10%

　　1,614.00

　　000024

　　招商地产

　　300

　　退补

　　10%

　　5,529.00

　　000027

　　深圳能源

　　400

　　退补

　　10%

　　2,492.00

　　000039

　　中集集团

　　400

　　退补

　　10%

　　5,616.00

　　000059

　　辽通化工

　　300

　　退补

　　10%

　　2,589.00

　　000060

　　中金岭南

　　700

　　退补

　　10%

　　6,678.00

　　000061

　　农 产 品

　　300

　　退补

　　10%

　　3,216.00

　　000063

　　中兴通讯

　　900

　　退补

　　10%

　　13,320.00

　　000069

　　华侨城Ａ

　　1300

　　退补

　　10%

　　9,698.00

　　000100

　　TCL集团

　　3200

　　退补

　　10%

　　6,496.00

　　000157

　　中联重科

　　2100

　　退补

　　10%

　　19,131.00

　　000338

　　潍柴动力

　　400

　　退补

　　10%

　　13,560.00

　　000401

　　冀东水泥

　　300

　　退补

　　10%

　　5,355.00

　　000402

　　金 融 街

　　1100

　　退补

　　10%

　　6,633.00

　　000422

　　湖北宜化

　　200

　　退补

　　10%

　　3,766.00

　　000423

　　东阿阿胶

　　200

　　退补

　　10%

　　8,076.00

　　000425

　　徐工机械

　　400

　　退补

　　10%

　　6,400.00

　　000527

　　美的电器

　　900

　　退补

　　10%

　　11,502.00

　　000528

　　柳工

　　300

　　退补

　　10%

　　4,197.00

　　000538

　　云南白药

　　100

　　退补

　　10%

　　4,888.00

　　000559

　　万向钱潮

　　400

　　退补

　　10%

　　2,324.00

　　000562

　　宏源证券

　　300

　　退补

　　10%

　　3,558.00

　　000568

　　泸州老窖

　　300

　　退补

　　10%

　　11,133.00

　　000581

　　威孚高科

　　200

　　退补

　　10%

　　6,398.00

　　000623

　　吉林敖东

　　300

　　退补

　　10%

　　6,741.00

　　000625

　　长安汽车

　　900

　　退补

　　10%

　　3,753.00

　　000629

　　攀钢钒钛

　　1300

　　退补

　　10%

　　8,814.00

　　000630

　　铜陵有色

　　300

　　退补

　　10%

　　6,003.00

　　000651

　　格力电器

　　900

　　退补

　　10%

　　16,380.00

　　000680

　　山推股份

　　300

　　退补

　　10%

　　2,814.00

　　000686

　　东北证券

　　100

　　退补

　　10%

　　1,372.00

　　000709

　　河北钢铁

　　2500

　　退补

　　10%

　　7,475.00

　　000718

　　苏宁环球

　　400

　　退补

　　10%

　　2,080.00

　　000728

　　国元证券

　　500

　　退补

　　10%

　　4,545.00

　　000729

　　燕京啤酒

　　300

　　退补

　　10%

　　3,972.00

　　000758

　　中色股份

　　200

　　退补

　　10%

　　3,978.00

　　000768

　　西飞国际

　　600

　　退补

　　10%

　　4,626.00

　　000776

　　广发证券

　　400

　　退补

　　10%

　　9,880.00

　　000778

　　新兴铸管

　　400

　　退补

　　10%

　　2,712.00

　　000780

　　平庄能源

　　200

　　退补

　　10%

　　2,334.00

　　000783

　　长江证券

　　800

　　退补

　　10%

　　6,280.00

　　000792

　　盐湖股份

　　300

　　退补

　　10%

　　9,765.00

　　000800

　　一汽轿车

　　400

　　退补

　　10%

　　3,620.00

　　000807

　　云铝股份

　　400

　　退补

　　10%

　　2,240.00

　　000825

　　太钢不锈

　　1100

　　退补

　　10%

　　4,235.00

　　000839

　　中信国安

　　400

　　退补

　　10%

　　2,744.00

　　000858

　　五 粮 液

　　900

　　退补

　　10%

　　28,791.00

　　000869

　　张 裕Ａ

　　100

　　退补

　　10%

　　9,280.00

　　000876

　　新 希 望

　　200

　　退补

　　10%

　　3,400.00

　　000878

　　云南铜业

　　300

　　退补

　　10%

　　5,295.00

　　000895

　　双汇发展

　　100

　　退补

　　10%

　　6,498.00

　　000898

　　鞍钢股份

　　900

　　退补

　　10%

　　4,122.00

　　000933

　　神火股份

　　500

　　退补

　　10%

　　5,420.00

　　000937

　　冀中能源

　　300

　　退补

　　10%

　　5,640.00

　　000960

　　锡业股份

　　200

　　退补

　　10%

　　4,288.00

　　000961

　　中南建设

　　200

　　退补

　　10%

　　1,680.00

　　000968

　　煤气化

　　100

　　退补

　　10%

　　1,515.00

　　000969

　　安泰科技

　　200

　　退补

　　10%

　　3,208.00

　　000983

　　西山煤电

　　700

　　退补

　　10%

　　11,179.00

　　000999

　　华润三九

　　200

　　退补

　　10%

　　3,120.00

　　002001

　　新和成

　　200

　　退补

　　10%

　　3,854.00

　　002007

　　华兰生物

　　100

　　退补

　　10%

　　2,312.00

　　002024

　　苏宁电器

　　2000

　　退补

　　10%

　　17,400.00

　　002038

　　双鹭药业

　　100

　　退补

　　10%

　　2,674.00

　　002069

　　獐子岛

　　100

　　退补

　　10%

　　2,238.00

　　002073

　　软控股份

　　300

　　退补

　　10%

　　4,143.00

　　002092

　　中泰化学

　　400

　　退补

　　10%

　　3,136.00

　　002106

　　莱宝高科

　　200

　　退补

　　10%

　　3,230.00

　　002122

　　天马股份

　　300

　　退补

　　10%

　　2,049.00

　　002128

　　露天煤业

　　200

　　退补

　　10%

　　2,892.00

　　002142

　　宁波银行

　　500

　　退补

　　10%

　　4,845.00

　　002146

　　荣盛发展

　　300

　　退补

　　10%

　　2,421.00

　　002155

　　辰州矿业

　　200

　　退补

　　10%

　　4,870.00

　　002202

　　金风科技

　　700

　　退补

　　10%

　　5,782.00

　　002244

　　滨江集团

　　200

　　退补

　　10%

　　1,342.00

　　002299

　　圣农发展

　　200

　　退补

　　10%

　　2,750.00

　　002304

　　洋河股份

　　100

　　退补

　　10%

　　12,777.00

　　002310

　　东方园林

　　100

　　退补

　　10%

　　7,497.00

　　002344

　　海宁皮城

　　100

　　退补

　　10%

　　2,064.00

　　002378

　　章源钨业

　　100

　　退补

　　10%

　　2,450.00

　　002385

　　大北农

　　100

　　退补

　　10%

　　2,885.00

　　002399

　　海普瑞

　　100

　　退补

　　10%

　　2,404.00

　　002405

　　四维图新

　　100

　　退补

　　10%

　　1,887.00

　　002415

　　海康威视

　　100

　　退补

　　10%

　　3,698.00

　　002422

　　科伦药业

　　100

　　退补

　　10%

　　3,945.00

　　002431

　　棕榈园林

　　100

　　退补

　　10%

　　2,160.00

　　002493

　　荣盛石化

　　100

　　退补

　　10%

　　1,888.00

　　002498

　　汉缆股份

　　100

　　退补

　　10%

　　1,404.00

　　002500

　　山西证券

　　200

　　退补

　　10%

　　1,308.00

　　002594

　　比亚迪

　　100

　　退补

　　10%

　　2,375.00

　　002603

　　以岭药业

　　100

　　退补

　　10%

　　3,192.00

　　600000

　　浦发银行

　　5200

　　允许

　　10%

　　600005

　　武钢股份

　　1900

　　允许

　　10%

　　600008

　　首创股份

　　500

　　允许

　　10%

　　600009

　　上海机场

　　500

　　允许

　　10%

　　600010

　　包钢股份

　　1200

　　允许

　　10%

　　600015

　　华夏银行

　　1600

　　允许

　　10%

　　600016

　　民生银行

　　10600

　　允许

　　10%

　　600019

　　宝钢股份

　　2500

　　允许

　　10%

　　600026

　　中海发展

　　300

　　允许

　　10%

　　600028

　　中国石化

　　1900

　　允许

　　10%

　　600029

　　南方航空

　　1000

　　允许

　　10%

　　600030

　　中信证券

　　3200

　　允许

　　10%

　　600031

　　三一重工

　　1400

　　允许

　　10%

　　600036

　　招商银行

　　5800

　　允许

　　10%

　　600037

　　歌华有线

　　300

　　允许

　　10%

　　600048

　　保利地产

　　1700

　　允许

　　10%

　　600050

　　中国联通

　　4000

　　允许

　　10%

　　600058

　　五矿发展

　　200

　　允许

　　10%

　　600062

　　双鹤药业

　　200

　　允许

　　10%

　　600066

　　宇通客车

　　200

　　允许

　　10%

　　600068

　　葛洲坝

　　1000

　　允许

　　10%

　　600085

　　同仁堂

　　300

　　允许

　　10%

　　600089

　　特变电工

　　1200

　　允许

　　10%

　　600096

　　云天化

　　100

　　允许

　　10%

　　600098

　　广州控股

　　300

　　允许

　　10%

　　600100

　　同方股份

　　700

　　允许

　　10%

　　600104

　　上汽集团

　　1000

　　允许

　　10%

　　600108

　　亚盛集团

　　700

　　允许

　　10%

　　600109

　　国金证券

　　100

　　允许

　　10%

　　600111

　　包钢稀土

　　300

　　允许

　　10%

　　600115

　　东方航空

　　1100

　　允许

　　10%

　　600118

　　中国卫星

　　200

　　允许

　　10%

　　600123

　　兰花科创

　　200

　　允许

　　10%

　　600125

　　铁龙物流

　　400

　　允许

　　10%

　　600132

　　重庆啤酒

　　100

　　允许

　　10%

　　600143

　　金发科技

　　400

　　允许

　　10%

　　600150

　　中国船舶

　　200

　　允许

　　10%

　　600151

　　航天机电

　　200

　　允许

　　10%

　　600153

　　建发股份

　　600

　　允许

　　10%

　　600160

　　巨化股份

　　200

　　允许

　　10%

　　600161

　　天坛生物

　　100

　　允许

　　10%

　　600166

　　福田汽车

　　700

　　允许

　　10%

　　600169

　　太原重工

　　500

　　允许

　　10%

　　600170

　　上海建工

　　200

　　允许

　　10%

　　600177

　　雅戈尔

　　600

　　允许

　　10%

　　600183

　　生益科技

　　300

　　允许

　　10%

　　600188

　　兖州煤业

　　300

　　允许

　　10%

　　600196

　　复星医药

　　500

　　允许

　　10%

　　600208

　　新湖中宝

　　900

　　允许

　　10%

　　600216

　　浙江医药

　　100

　　允许

　　10%

　　600219

　　南山铝业

　　500

　　允许

　　10%

　　600221

　　海南航空

　　600

　　允许

　　10%

　　600252

　　中恒集团

　　400

　　允许

　　10%

　　600256

　　广汇股份

　　500

　　允许

　　10%

　　600259

　　广晟有色

　　100

　　允许

　　10%

　　600266

　　北京城建

　　200

　　允许

　　10%

　　600267

　　海正药业

　　100

　　允许

　　10%

　　600271

　　航天信息

　　300

　　允许

　　10%

　　600276

　　恒瑞医药

　　300

　　允许

　　10%

　　600307

　　酒钢宏兴

　　400

　　允许

　　10%

　　600309

　　烟台万华

　　500

　　允许

　　10%

　　600316

　　洪都航空

　　200

　　允许

　　10%

　　600320

　　振华重工

　　800

　　允许

　　10%

　　600331

　　宏达股份

　　400

　　允许

　　10%

　　600348

　　阳泉煤业

　　600

　　允许

　　10%

　　600352

　　浙江龙盛

　　500

　　允许

　　10%

　　600362

　　江西铜业

　　400

　　允许

　　10%

　　600369

　　西南证券

　　400

　　允许

　　10%

　　600372

　　中航电子

　　100

　　允许

　　10%

　　600376

　　首开股份

　　300

　　允许

　　10%

　　600380

　　健康元

　　200

　　允许

　　10%

　　600383

　　金地集团

　　2100

　　允许

　　10%

　　600395

　　盘江股份

　　200

　　允许

　　10%

　　600406

　　国电南瑞

　　300

　　允许

　　10%

　　600415

　　小商品城

　　600

　　允许

　　10%

　　600418

　　江淮汽车

　　400

　　允许

　　10%

　　600428

　　中远航运

　　400

　　允许

　　10%

　　600432

　　吉恩镍业

　　200

　　允许

　　10%

　　600456

　　宝钛股份

　　100

　　允许

　　10%

　　600481

　　双良节能

　　200

　　允许

　　10%

　　600489

　　中金黄金

　　500

　　允许

　　10%

　　600497

　　驰宏锌锗

　　300

　　允许

　　10%

　　600498

　　烽火通信

　　100

　　允许

　　10%

　　600500

　　中化国际

　　300

　　允许

　　10%

　　600508

　　上海能源

　　100

　　允许

　　10%

　　600516

　　方大炭素

　　300

　　允许

　　10%

　　600518

　　康美药业

　　700

　　允许

　　10%

　　600519

　　贵州茅台

　　200

　　允许

　　10%

　　600528

　　中铁二局

　　300

　　允许

　　10%

　　600535

　　天士力

　　100

　　允许

　　10%

　　600546

　　山煤国际

　　100

　　允许

　　10%

　　600547

　　山东黄金

　　300

　　允许

　　10%

　　600549

　　厦门钨业

　　100

　　允许

　　10%

　　600550

　　天威保变

　　300

　　允许

　　10%

　　600582

　　天地科技

　　200

　　允许

　　10%

　　600583

　　海油工程

　　900

　　允许

　　10%

　　600585

　　海螺水泥

　　900

　　允许

　　10%

　　600588

　　用友软件

　　200

　　允许

　　10%

　　600595

　　中孚实业

　　400

　　允许

　　10%

　　600598

　　北大荒

　　300

　　允许

　　10%

　　600600

　　青岛啤酒

　　200

　　允许

　　10%

　　600635

　　大众公用

　　600

　　允许

　　10%

　　600642

　　申能股份

　　1300

　　允许

　　10%

　　600649

　　城投控股

　　500

　　允许

　　10%

　　600655

　　豫园商城

　　500

　　允许

　　10%

　　600660

　　福耀玻璃

　　700

　　允许

　　10%

　　600664

　　哈药股份

　　400

　　允许

　　10%

　　600674

　　川投能源

　　200

　　允许

　　10%

　　600690

　　青岛海尔

　　800

　　允许

　　10%

　　600694

　　大商股份

　　100

　　允许

　　10%

　　600703

　　三安光电

　　300

　　允许

　　10%

　　600718

　　东软集团

　　300

　　允许

　　10%

　　600737

　　中粮屯河

　　200

　　允许

　　10%

　　600739

　　辽宁成大

　　600

　　允许

　　10%

　　600741

　　华域汽车

　　500

　　允许

　　10%

　　600770

　　综艺股份

　　200

　　允许

　　10%

　　600779

　　水井坊

　　200

　　允许

　　10%

　　600783

　　鲁信创投

　　100

　　允许

　　10%

　　600795

　　国电电力

　　3600

　　允许

　　10%

　　600804

　　鹏博士

　　600

　　允许

　　10%

　　600808

　　马钢股份

　　1100

　　允许

　　10%

　　600809

　　山西汾酒

　　100

　　允许

　　10%

　　600811

　　东方集团

　　600

　　允许

　　10%

　　600812

　　华北制药

　　400

　　允许

　　10%

　　600832

　　东方明珠

　　700

　　允许

　　10%

　　600837

　　海通证券

　　3800

　　允许

　　10%

　　600839

　　四川长虹

　　1700

　　允许

　　10%

　　600859

　　王府井

　　100

　　允许

　　10%

　　600863

　　内蒙华电

　　300

　　允许

　　10%

　　600873

　　梅花集团

　　300

　　允许

　　10%

　　600875

　　东方电气

　　300

　　允许

　　10%

　　600879

　　航天电子

　　300

　　允许

　　10%

　　600881

　　亚泰集团

　　900

　　允许

　　10%

　　600887

　　伊利股份

　　700

　　允许

　　10%

　　600893

　　航空动力

　　300

　　允许

　　10%

　　600895

　　张江高科

　　400

　　允许

　　10%

　　600900

　　长江电力

　　2300

　　允许

　　10%

　　600970

　　中材国际

　　200

　　允许

　　10%

　　600971

　　恒源煤电

　　100

　　允许

　　10%

　　600997

　　开滦股份

　　300

　　允许

　　10%

　　600999

　　招商证券

　　1100

　　允许

　　10%

　　601001

　　大同煤业

　　300

　　允许

　　10%

　　601006

　　大秦铁路

　　2800

　　允许

　　10%

　　601009

　　南京银行

　　1000

　　允许

　　10%

　　601018

　　宁波港

　　1200

　　允许

　　10%

　　601088

　　中国神华

　　1500

　　允许

　　10%

　　601098

　　中南传媒

　　300

　　允许

　　10%

　　601099

　　太平洋

　　200

　　允许

　　10%

　　601101

　　昊华能源

　　200

　　允许

　　10%

　　601106

　　中国一重

　　1200

　　允许

　　10%

　　601111

　　中国国航

　　800

　　允许

　　10%

　　601117

　　中国化学

　　900

　　允许

　　10%

　　601118

　　海南橡胶

　　400

　　允许

　　10%

　　601158

　　重庆水务

　　400

　　允许

　　10%

　　601166

　　兴业银行

　　3500

　　允许

　　10%

　　601168

　　西部矿业

　　900

　　允许

　　10%

　　601169

　　北京银行

　　2000

　　允许

　　10%

　　601179

　　中国西电

　　800

　　允许

　　10%

　　601186

　　中国铁建

　　1400

　　允许

　　10%

　　601216

　　内蒙君正

　　100

　　允许

　　10%

　　601233

　　桐昆股份

　　100

　　允许

　　10%

　　601258

　　庞大集团

　　200

　　允许

　　10%

　　601268

　　二重重装

　　200

　　允许

　　10%

　　601288

　　农业银行

　　9600

　　允许

　　10%

　　601299

　　中国北车

　　1600

　　允许

　　10%

　　601318

　　中国平安

　　1600

　　允许

　　10%

　　601328

　　交通银行

　　10700

　　允许

　　10%

　　601333

　　广深铁路

　　1300

　　允许

　　10%

　　601369

　　陕鼓动力

　　200

　　允许

　　10%

　　601377

　　兴业证券

　　200

　　允许

　　10%

　　601390

　　中国中铁

　　2400

　　允许

　　10%

　　601398

　　工商银行

　　7200

　　必须

　　30,960.00

　　601519

　　大智慧

　　100

　　允许

　　10%

　　601558

　　华锐风电

　　200

　　允许

　　10%

　　601600

　　中国铝业

　　1300

　　允许

　　10%

　　601601

　　中国太保

　　1500

　　允许

　　10%

　　601607

　　上海医药

　　400

　　允许

　　10%

　　601618

　　中国中冶

　　2300

　　允许

　　10%

　　601628

　　中国人寿

　　700

　　允许

　　10%

　　601666

　　平煤股份

　　600

　　允许

　　10%

　　601668

　　中国建筑

　　7000

　　允许

　　10%

　　601688

　　华泰证券

　　800

　　必须

　　6,664.00

　　601699

　　潞安环能

　　400

　　允许

　　10%

　　601717

　　郑煤机

　　200

　　允许

　　10%

　　601718

　　际华集团

　　500

　　允许

　　10%

　　601727

　　上海电气

　　900

　　允许

　　10%

　　601766

　　中国南车

　　1800

　　允许

　　10%

　　601788

　　光大证券

　　600

　　允许

　　10%

　　601808

　　中海油服

　　300

　　允许

　　10%

　　601818

　　光大银行

　　5700

　　允许

　　10%

　　601857

　　中国石油

　　1700

　　允许

　　10%

　　601866

　　中海集运

　　1100

　　允许

　　10%

　　601888

　　中国国旅

　　100

　　允许

　　10%

　　601898

　　中煤能源

　　900

　　允许

　　10%

　　601899

　　紫金矿业

　　3700

　　允许

　　10%

　　601918

　　国投新集

　　300

　　允许

　　10%

　　601919

　　中国远洋

　　1100

　　允许

　　10%

　　601933

　　永辉超市

　　100

　　允许

　　10%

　　601939

　　建设银行

　　4500

　　允许

　　10%

　　601958

　　金钼股份

　　500

　　允许

　　10%

　　601988

　　中国银行

　　3300

　　允许

　　10%

　　601989

　　中国重工

　　2100

　　允许

　　10%

　　601991

　　大唐发电

　　900

　　允许

　　10%

　　601992

　　金隅股份

　　300

　　允许

　　10%

　　601998

　　中信银行

　　1300

　　允许

　　10% (来源：上海证券报)