大成精选增值混合型证券投资基金
2011年年度报告摘要
2011年12月31日
基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国
农业银行股份有限公司 送出日期：2012年3月28日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导
相关公司股票走势
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性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1.按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
2.大成基金管理有限公司根据《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》的相关约定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案， 自2011年1月1日起，大成精选增值混合型证券投资基金使用的业绩比较基准由原 “新华富时中国A600指数×75%＋新华富时中国国债指数×25%”变更为“沪深300指数×75%＋中国债券总指数×25%”。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、
光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2011年12月31日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金，1只ETF及1只ETF联接基金：深证成长40ETF及大成深证成长40ETF联接基金，1只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投资基金，1只QDII基金：大成标普500等权重指数基金及19只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成精选增值混合型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据各基金合同，目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
中国经济在2011年全年整体上处于逐季下滑状态，GDP同比增速从一季度的9.7%下滑到四季度的8.9%，环比增速则从二季度开始下滑，三季度处于低位，四季度略有反弹。通胀的压力从年初一直持续到三季度，四季度通胀的压力才略有缓解，全年CPI上涨5.4%。前三季度经济处于滞胀阶段，第四季度则处于衰退阶段，整体上不利于资本市场的表现。由于通胀的高企，全年的消费特别是耐用品消费保持低迷状态；投资则因为通胀高企在上半年表现良好，下半年也滞后地跟随经济下滑；出口则因欧洲主权债务危机和新兴市场经济的放缓全年呈现放缓状态。
欧洲经济由于债务危机的蔓延导致经济出现了明显的放缓，也影响到中国对于这些国家的出口。美国经济则有些出人意料，表现得比较强劲，尤其是美国的房地产市场。针对欧洲的债务危机，欧洲采取了降息以及扩大欧洲稳定金融基金的措施，国际金融市场得以稳定。欧洲股市在8月份大幅下挫后开始企稳反弹，全年下滑幅度15%左右。美国股市由于较为宽松的货币政策，尽管经济也比较疲软，但全年有也小幅的正收益。
中国股市则完全走出了独立的下挫行情，全年沪深300下跌23%。中国股市之所以表现的远远差于国际市场，主要有两方面的原因： （1）中国经济本身确实处于下滑期，而且通胀又处于高位，这意味着未来一段时间中国经济都不会有较好的表现，投资者则选择用脚投票，落袋为安； （2）中国经济近期的表现使得投资者对于中国经济的长期表现丧失了信心，不再对中国的资产给予高估值。可以说，中国的资本市场在2011年全年都面临短周期下滑与长周期担忧的双重打击。全年下跌幅度较大的行业为航空、零售和机械行业，下跌幅度较小的行业为食品饮料、银行和地产。
本基金在2011年没有给投资者带来较好的收益，深表歉意，下跌了29.46%。总结2011年的投资教训，本基金认为主要有两方面：（1）对于短期的市场波动应该给予充分的重视，在确认股市没有太大的机会之前，应该采取更防御的操作思路；（2）由于没有及时对
重庆啤酒进行止盈操作，其股价的大幅度波动给本组合带来较大的损失。在以后的操作中，应该更加尊重组合投资的特点，减少组合的波动性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.7354 元，本报告期份额净值增长率为-29.46 %，同期业绩比较基准增长率为-17.97%，低于同期业绩比较基准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
如果从通胀开始起来算起的话，中国经济的滞胀阶段持续了一年半，并且在2011年三季度中止。2011年四季度，随着通胀的下行，中国经济正式迈入一个短周期的衰退阶段。我们无法精确地预计衰退会持续多久，但是我们估计会持续2-3个季度，也就是在2012年二季度左右会进入复苏状态。根据我们的研究，股市在过去的两个周期中，都是在衰退中便开始见底，我们预计此次也不会例外。
如此判断主要存在两方面的风险：（1）中国经济由于处在潜在增速的下滑阶段，股市的估值下滑超过预期；（2）海外金融市场风险以及海外地缘政治的风险。我们所需要做的就是尽可能地跟踪中国经济的周期性波动、把握好投资机遇以及选择好的投资标的，争取为投资者带来好的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金已分配利润47,705,796.86元（每十份基金份额分红0.17元），符合基金合同规定的分红比例。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管大成精选增值混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》、《大成精选增值混合型证券投资基金托管协议》的约定，对大成精选增值混合型证券投资基金管理人—大成基金管理有限公司2011年1月1日至2011年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，大成基金管理有限公司在大成精选增值混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的大成精选增值混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
本基金2011年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：大成精选增值混合型证券投资基金
报告截止日： 2011年12月31日
单位：人民币元
注：报告截止日2011年12月31日，基金份额净值0.7354元，基金份额总额2,627,891,169.74份。
7.2 利润表
会计主体：大成精选增值混合型证券投资基金
本报告期： 2011年1月1日 至 2011年12月31日
单位：人民币元
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成精选增值混合型证券投资基金
本报告期：2011年1月1日 至 2011年12月31日
单位：人民币元
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：王颢 主管会计工作负责人：刘彩晖 会计机构负责人：范瑛
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 关联方关系
注：1. 中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.3.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
7.4.3.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
7.4.3.1.3 债券回购交易
无。
7.4.3.1.4 权证交易
无。
7.4.3.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位：人民币元
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
注：基金管理人 大成基金管理有限公司 在本年度赎回本基金的交易委托
招商证券办理，适用费率为0.50%。
7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
7.4.3.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.4 期末（ 2011年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末无资产支持证券投资。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末无权证投资。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
§10 开放式基金份额变动
单位：份
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2011年1月21日，中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格（证监许可【2011】116号），张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本年度支付的审计费用为10万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：
本报告期内增加交易单元：招商证券、申银万国、南京证券、
国金证券、红塔证券、
广发证券、
方正证券、银河证券、世纪证券、中金公司、平安证券、上海证券、齐鲁证券、国泰君安、
兴业证券、英大证券、
中信证券、国信证券、长城证券、安信证券、
东北证券、长城证券、
宏源证券、中银国际、华创证券、天风证券、国盛证券、中信建投、光大证券、民生证券。 本报告期内退租交易单元：中银国际、国泰君安、申银万国。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
大成基金管理有限公司
2012年3月28日
基金简称
大成精选增值混合
基金主代码
090004
基金交易代码
090004
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2004年12月15日
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
2,627,891,169.74份
基金合同存续期
不定期
投资目标
投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业，为投资者寻求持续稳定的投资收益。
投资策略
本基金利用大成基金自行开发的投资管理流程，采用“自上而下”资产配置和行业配置，“自下而上”精选股票的投资策略，主要投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票，通过积极主动的投资策略，追求基金资产长期的资本增值。
业绩比较基准
沪深300指数×75%+中国债券总指数×25%
风险收益特征
本基金属混合型证券投资基金，由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置，使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品，其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
杜鹏
李芳菲
联系电话
0755-83183388
010-66060069
电子邮箱
dupeng@dcfund.com.cn
lifangfei@abchina.com
客户服务电话
4008885558
95599
传真
0755-83199588
010-63201816
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点
深圳市福田区深南大道7088号
招商银行大厦32层大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9中国农业银行股份有限公司托管业务部
3.1.1 期间数据和指标
2011年
2010年
2009年
本期已实现收益
-96,317,238.69
92,262,654.79
1,124,655,591.54
本期利润
-920,268,255.38
39,128,045.02
1,723,286,360.20
加权平均基金份额本期利润
-0.3014
0.0117
0.4816
本期基金份额净值增长率
-29.46%
1.79%
75.92%
3.1.2 期末数据和指标
2011年末
2010年末
2009年末
期末可供分配基金份额利润
0.2147
0.5401
0.6078
期末基金资产净值
1,932,462,374.98
3,014,206,879.61
3,921,977,120.34
期末基金份额净值
0.7354
1.0608
1.1285
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-15.24%
1.41%
-5.89%
1.05%
-9.35%
0.36%
过去六个月
-25.98%
1.28%
-16.62%
1.02%
-9.36%
0.26%
过去一年
-29.46%
1.26%
-17.97%
0.97%
-11.49%
0.29%
过去三年
26.32%
1.59%
31.34%
1.25%
-5.02%
0.34%
过去五年
34.79%
1.82%
27.33%
1.61%
7.46%
0.21%
自基金合同生效起至今
237.05%
1.68%
112.39%
1.47%
124.66%
0.21%
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备 注
2011
0.1700
17,539,279.32
30,166,517.54
47,705,796.86
2010
0.8500
118,036,075.17
170,930,632.78
288,966,707.95
2009
-
-
-
-
合计
1.0200
135,575,354.49
201,097,150.32
336,672,504.81
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
刘安田先生
本基金基金经理
2010年4月7日
-
8年
金融学硕士。曾任职于中国证券研究设计中心、友邦华泰基金管理公司、工银瑞信基金管理公司。曾担任行业研究员、宏观经济及策略研究员、基金经理助理。2008年8月加入大成基金，曾任大成基金管理有限公司研究部总监助理。2010年4月7日起任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2012年3月20日起任大成新锐产业股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国
资 产
本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
资 产：
银行存款
121,047,310.02
236,864,567.71
结算备付金
2,298,172.54
4,619,677.55
存出保证金
1,309,149.21
1,473,100.20
交易性金融资产
1,822,297,082.13
2,798,541,806.81
其中：股票投资
1,723,977,082.13
2,701,501,806.81
基金投资
-
-
债券投资
98,320,000.00
97,040,000.00
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
1,564,092.19
687,493.47
应收股利
-
-
应收申购款
366,313.51
769,717.68
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
1,948,882,119.60
3,042,956,363.42
负债和所有者权益
本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
10,765,613.80
17,947,401.42
应付赎回款
214,983.44
371,799.72
应付管理人报酬
2,903,283.89
3,874,279.53
应付托管费
483,880.60
645,713.27
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
1,151,689.71
4,802,141.28
应交税费
-
6,600.00
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
900,293.18
1,101,548.59
负债合计
16,419,744.62
28,749,483.81
所有者权益：
实收基金
1,368,362,820.10
1,479,561,788.67
未分配利润
564,099,554.88
1,534,645,090.94
所有者权益合计
1,932,462,374.98
3,014,206,879.61
负债和所有者权益总计
1,948,882,119.60
3,042,956,363.42
项 目
2011年1月1日至
2011年12月31日
2010年1月1日至
2010年12月31日
一、收入
-857,574,608.05
119,988,171.46
1.利息收入
6,232,226.60
3,455,363.87
其中：存款利息收入
1,962,225.93
2,467,500.61
债券利息收入
3,398,375.19
648,639.63
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
871,625.48
339,223.63
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-40,963,452.49
168,552,468.10
其中：股票投资收益
-66,635,377.45
146,826,256.05
基金投资收益
-
-
债券投资收益
3,380,490.00
677,602.40
资产支持证券投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
22,291,434.96
21,048,609.65
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-823,951,016.69
-53,134,609.77
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
1,107,634.53
1,114,949.26
减：二、费用
62,693,647.33
80,860,126.44
1．管理人报酬
43,785,502.44
47,540,640.15
2．托管费
7,297,583.65
7,923,440.05
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
11,164,981.26
24,930,262.37
5．利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
-
6．其他费用
445,579.98
465,783.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-920,268,255.38
39,128,045.02
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-920,268,255.38
39,128,045.02
项目
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
1,479,561,788.67
1,534,645,090.94
3,014,206,879.61
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-920,268,255.38
-920,268,255.38
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-111,198,968.57
-2,571,483.82
-113,770,452.39
其中：1.基金申购款
543,444,895.25
469,727,482.55
1,013,172,377.80
2.基金赎回款
-654,643,863.82
-472,298,966.37
-1,126,942,830.19
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-47,705,796.86
-47,705,796.86
五、期末所有者权益（基金净值）
1,368,362,820.10
564,099,554.88
1,932,462,374.98
项目
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
1,809,577,378.30
2,112,399,742.04
3,921,977,120.34
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
39,128,045.02
39,128,045.02
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-330,015,589.63
-327,915,988.17
-657,931,577.80
其中：1.基金申购款
299,771,392.69
264,346,364.84
564,117,757.53
2.基金赎回款
-629,786,982.32
-592,262,353.01
-1,222,049,335.33
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-288,966,707.95
-288,966,707.95
五、期末所有者权益（基金净值）
1,479,561,788.67
1,534,645,090.94
3,014,206,879.61
关联方名称
与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)
基金托管人、基金代销机构
中泰信托有限责任公司
基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司
基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”)
基金管理人的股东
关联方名称
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券
115,427,370.43
1.58%
2,041,668,086.89
12.70%
关联方名称
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
光大证券
-
0.00%
1,561,789.52
10.65%
关联方名称
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
光大证券
93,785.21
1.54%
-
0.00%
关联方名称
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
光大证券
1,658,874.31
12.37%
-
0.00%
项目
2011年1月1日至
2011年12月31日
2010年1月1日至
2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
43,785,502.44
47,540,640.15
其中：支付销售机构的客户维护费
4,644,958.10
5,271,242.29
项目
2011年1月1日至
2011年12月31日
2010年1月1日至
2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
7,297,583.65
7,923,440.05
项目
2011年1月1日至
2011年12月31日
2010年1月1日至
2010年12月31日
基金合同生效日（ 2004年12月15日 ）持有的基金份额
-
-
期初持有的基金份额
34,931,299.49
34,931,299.49
期间申购/买入总份额
-
-
期间因拆分变动份额
-
-
减：期间赎回/卖出总份额
34,931,299.49
-
期末持有的基金份额
-
34,931,299.49
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.00%
1.23%
关联方
名称
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国农业银行
121,047,310.02
1,887,185.61
236,864,567.71
2,372,648.47
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：股）
总金额
-
-
-
-
-
-
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：股）
总金额
光大证券
300111
向日葵 公开发行
111,050
1,865,640.00
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
600132
重庆啤酒
2011/12/23
重大事项
28.45
2012/1/10
25.61
2,700,000
54,957,358.38
76,815,000.00
-
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,723,977,082.13
88.46
其中：股票
1,723,977,082.13
88.46
2
固定收益投资
98,320,000.00
5.04
其中：债券
98,320,000.00
5.04
资产支持证券
-
0.00
3
金融衍生品投资
-
0.00
4
买入返售金融资产
-
0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
0.00
5
银行存款和结算备付金合计
123,345,482.56
6.33
6
其他各项资产
3,239,554.91
0.17
7
合计
1,948,882,119.60
100.00
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
-
0.00
B
采掘业
42,147,437.28
2.18
C
制造业
1,023,035,607.66
52.94
C0
食品、饮料
309,159,975.74
16.00
C1
纺织、服装、皮毛
20,717,478.08
1.07
C2
木材、家具
-
0.00
C3
造纸、印刷
-
0.00
C4
石油、化学、塑胶、塑料
34,864,945.36
1.80
C5
电子
73,082,044.00
3.78
C6
金属、非金属
78,160,422.43
4.04
C7
机械、设备、仪表
342,490,575.52
17.72
C8
医药、生物制品
164,560,166.53
8.52
C99
其他制造业
-
0.00
D
电力、煤气及水的生产和供应业
10,600,000.00
0.55
E
建筑业
51,068,833.98
2.64
F
交通运输、仓储业
-
0.00
G
信息技术业
42,924,986.00
2.22
H
批发和零售贸易
125,577,405.81
6.50
I
金融、保险业
266,234,357.10
13.78
J
房地产业
94,348,454.30
4.88
K
社会服务业
68,040,000.00
3.52
L
传播与文化产业
-
0.00
M
综合类
-
0.00
合计
1,723,977,082.13
89.21
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
600036
招商银行
7,500,000
89,025,000.00
4.61
2
600132
重庆啤酒
2,700,000
76,815,000.00
3.97
3
000826
桑德环境 2,700,000
68,040,000.00
3.52
4
600383
金地集团 12,999,914
64,349,574.30
3.33
5
600690
青岛海尔 7,000,000
62,510,000.00
3.23
6
600519
贵州茅台 300,000
57,990,000.00
3.00
7
600104
上海汽车
4,000,000
56,560,000.00
2.93
8
000568
泸州老窖 1,500,000
55,950,000.00
2.90
9
601601
中国太保 2,800,000
53,788,000.00
2.78
10
600859
王府井 1,549,609
49,757,944.99
2.57
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
600000
浦发银行 141,285,301.89
4.69
2
600585
海螺水泥 134,674,446.87
4.47
3
000024
招商地产 96,742,929.41
3.21
4
600418
江淮汽车 93,811,042.53
3.11
5
000629
攀钢钒钛 89,859,246.30
2.98
6
000937
冀中能源 86,844,713.11
2.88
7
002106
莱宝高科 84,080,269.35
2.79
8
600362
江西铜业 83,796,609.31
2.78
9
000157
中联重科 78,416,079.59
2.60
10
600048
保利地产
77,015,819.01
2.56
11
600104
上汽集团 76,511,407.35
2.54
12
600518
康美药业 75,934,676.33
2.52
13
600765
中航重机 75,917,983.96
2.52
14
600031
三一重工 74,770,195.92
2.48
15
600970
中材国际 60,664,867.32
2.01
16
002123
荣信股份 60,291,097.52
2.00
17
600549
厦门钨业 59,599,248.55
1.98
18
000858
五 粮 液
59,232,184.19
1.97
19
600383
金地集团
57,233,949.86
1.90
20
000063
中兴通讯 56,341,704.65
1.87
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
600000
浦发银行
148,517,744.28
4.93
2
600585
海螺水泥
119,380,707.07
3.96
3
000651
格力电器 109,224,996.45
3.62
4
000024
招商地产
98,157,941.23
3.26
5
601111
中国国航 87,821,900.49
2.91
6
000157
中联重科
80,764,049.15
2.68
7
600362
江西铜业
79,206,685.31
2.63
8
000826
桑德环境
77,056,969.27
2.56
9
600031
三一重工
76,271,584.24
2.53
10
601318
中国平安 71,817,912.53
2.38
11
000983
西山煤电 71,814,813.84
2.38
12
601699
潞安环能 69,555,359.94
2.31
13
600703
三安光电 64,139,111.64
2.13
14
600418
江淮汽车
63,718,338.11
2.11
15
002142
宁波银行 62,708,483.68
2.08
16
600537
亿晶光电 61,424,081.97
2.04
17
600176
中国玻纤 55,841,373.08
1.85
18
600741
华域汽车 55,735,004.14
1.85
19
000581
威孚高科 54,520,026.45
1.81
20
002241
歌尔声学 53,494,137.61
1.77
买入股票成本（成交）总额
3,614,977,332.23
卖出股票收入（成交）总额
3,700,979,262.77
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
0.00
2
央行票据
-
0.00
3
金融债券
98,320,000.00
5.09
其中：政策性金融债
98,320,000.00
5.09
4
企业债券
-
0.00
5
企业短期融资券
-
0.00
6
中期票据
-
0.00
7
可转债
-
0.00
8
其他
-
0.00
9
合计
98,320,000.00
5.09
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
110245
11国开45
1,000,000
98,320,000.00
5.09
序号
名称
金额
1
存出保证金
1,309,149.21
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,564,092.19
5
应收申购款
366,313.51
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
3,239,554.91
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例（%）
流通受限情况说明
1
600132
重庆啤酒
76,815,000.00
3.97
重大事项
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
130,494
20,138.02
18,584,068.23
0.71%
2,609,307,101.51
99.29%
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
914,280.36
0.03%
基金合同生效日（ 2004年12月15日 ）基金份额总额
1,336,450,798.33
本报告期期初基金份额总额
2,841,492,509.00
本报告期基金总申购份额
1,043,662,886.71
减:本报告期基金总赎回份额
1,257,264,225.97
本报告期期末基金份额总额
2,627,891,169.74
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券
3
732,990,180.13
10.02%
620,237.25
10.16%
-
西部证券
1
688,125,217.63
9.41%
559,106.28
9.16%
-
长城证券
2
597,545,008.83
8.17%
507,910.46
8.32%
-
国金证券
2
593,452,241.13
8.11%
482,184.29
7.90%
-
中银国际
3
541,355,604.31
7.40%
458,231.84
7.50%
-
瑞银证券
1
492,620,663.73
6.73%
418,726.79
6.86%
-
银河证券
3
401,997,636.49
5.49%
326,626.10
5.35%
-
北京高华
1
378,381,513.45
5.17%
321,625.68
5.27%
-
兴业证券
2
289,986,112.71
3.96%
235,614.65
3.86%
-
平安证券
1
280,102,518.18
3.83%
238,084.65
3.90%
-
中信建投
2
265,267,073.35
3.63%
224,765.99
3.68%
-
宏源证券
1
252,597,376.51
3.45%
205,237.89
3.36%
-
华创证券
1
242,672,173.37
3.32%
197,172.53
3.23%
-
国泰君安
4
213,649,891.80
2.92%
180,956.69
2.96%
-
英大证券
1
201,651,949.98
2.76%
171,402.83
2.81%
-
齐鲁证券
1
190,922,733.22
2.61%
162,284.15
2.66%
-
安信证券
1
172,599,320.23
2.36%
146,708.02
2.40%
-
世纪证券
1
124,376,745.89
1.70%
105,719.70
1.73%
-
海通证券 1
118,202,407.52
1.62%
96,040.35
1.57%
-
光大证券
2
115,427,370.43
1.58%
93,785.21
1.54%
-
上海证券
1
115,369,064.35
1.58%
98,062.25
1.61%
-
红塔证券
1
104,860,661.71
1.43%
89,131.75
1.46%
-
广发证券
1
69,774,277.38
0.95%
59,308.21
0.97%
-
浙商证券
1
58,626,912.68
0.80%
47,634.62
0.78%
-
国盛证券
1
36,873,318.98
0.50%
29,959.86
0.49%
-
天风证券
1
36,458,871.01
0.50%
29,622.94
0.49%
-
申银万国
2
-
0.00%
-
0.00%
-
中金公司
3
-
0.00%
-
0.00%
-
中信证券
2
-
0.00%
-
0.00%
-
东北证券
2
-
0.00%
-
0.00%
-
方正证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
国信证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
华泰联合
2
-
0.00%
-
0.00%
-
民生证券
2
-
0.00%
-
0.00%
-
南京证券
1
-
0.00%
-
0.00%
-
合计
56
7,315,886,845.00
100.00%
6,106,140.98
100.00%
-
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
招商证券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
西部证券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
长城证券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
国金证券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
中银国际
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
瑞银证券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
银河证券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
北京高华
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
兴业证券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
平安证券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
中信建投
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
宏源证券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
华创证券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
国泰君安
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
英大证券
-
0.00%
80,000,000.00
100.00%
-
0.00%
齐鲁证券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
安信证券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
世纪证券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
海通证券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
光大证券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
上海证券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
红塔证券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
广发证券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
浙商证券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
国盛证券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
天风证券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
申银万国
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
中金公司
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
中信证券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
东北证券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
方正证券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
国信证券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
华泰联合
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
民生证券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
南京证券
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
合计
-
0.00%
80,000,000.00
100.00%
-
0.00% (来源：上海证券报)
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