大成中证红利指数证券投资基金2011年年度报告摘要

　　大成中证红利指数证券投资基金

　　2011年年度报告摘要

　　2011年12月31日

　　基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2012年3月28日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

　　本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

　　§2 基金简介

　　2.1 基金基本情况

　　2.2 基金产品说明

　　2.3 基金管理人和基金托管人

　　2.4 信息披露方式

　　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3、本基金合同于2010年2月2日生效，上年度可比区间为2010年2月2日-2010年12月31日。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　注：本基金的业绩比较基准为中证红利指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。在建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

　　3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　注：本基金合同生效日为2010年2月2日，2010年度主要财务指标的计算期间为2010年2月2日至2010年12月31日，不按整个自然年度进行折算。

　　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　　无。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2011年12月31日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金，1只ETF及1只ETF联接基金：深证成长40ETF及大成深证成长40ETF联接基金，1只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投资基金，1只QDII基金：大成标普500等权重指数基金及19只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　　注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

　　2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成中证红利指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。

　　4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

　　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2011年，我国证券市场先后经历了系统性下跌和结构性下跌，全年沪深300指数跌幅高达25%，中证红利指数跌幅为23.57%。随着股价下跌，市场出现了一些变化：新股集体破发，上市首日股价大跌，以及新股发行失败的罕见现象，而老股票中，股东则频频增持。进入四季度后，股价的结构性调整特征显著。受推出国际板和创业板退市制度传闻的影响，创业板和中小板股股价调整加剧，与此同时，以金融、地产为代表的低估值蓝筹股则表现坚挺，个别股票甚至走出了一波绝对收益的行情。相信此次股价结构性调整仍会在2012年延续，随着股价结构性调整的深入，以中证红利指数为代表的大市值、高分红的蓝筹股有望得到更多的资金青睐。

　　在运作期内，本基金较好地跟踪了中证红利指数，年化跟踪误差1.76%，日均偏离度0.08%，各项操作与指标均符合基金合同的要求。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末，本基金份额净值为0.792元，本报告期份额净值增长率为-22.05%，同期业绩比较基准增长率为-22.44%， 略高于同期业绩比较基准的表现。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　出于政府换届的需要，2012年或许是中国宏观政策的休养生息年。中国宏观经济也有望迎来本轮经济增长的低点。更值得关注的可能是我国证券市场自身的一些变化。郭主席就任以来，其新政直指我国证券市场发展的二大核心问题：估值和投资者结构。其中，新股定价、股票分红和创业板退市制度三方面的政策安排直接点中了我国证券市场估值体系前中后端的三个关键节点。而发展养老金入市则是改变我国证券市场在宏观经济中地位的根本所在。相信随着新政的逐步落实，其产生的政策效应将催发出我国证券市场的内生发展动力，从而带领中国证券市场走向真正意义上的良性循环。因此，如果以发展的眼光来看，2012年不仅不应该过分悲观，或许还是值得期待的一年。

　　本基金将坚持被动型的指数化投资理念，继续深入研究更加高效的交易策略、风险控制方法，以期更好的跟踪指数，积极应对大额、频繁申购赎回及其他突发事件的影响，力争将跟踪误差控制在更低的水平，为投资者提供专业化服务。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

　　股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

　　本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

　　本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

　　报告期内，本基金未实施利润分配。

　　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　§6 审计报告

　　本基金2011年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了标淮无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报吿详细内容，应阅读年度报告正文。

　　§7 年度财务报表

　　7.1 资产负债表

　　会计主体：大成中证红利指数证券投资基金

　　报告截止日： 2011年12月31日

　　单位：人民币元

　　注：1、报告截止日2011年12月31日，基金份额净值0.792元，基金份额总额321,466,601.85份。

　　2、上年度财务报表的实际编制期间为2010年2月2日(基金合同生效日)至2010年12月31日。

　　7.2 利润表

　　会计主体：大成中证红利指数证券投资基金

　　本报告期： 2011年1月1日 至 2011年12月31日

　　单位：人民币元

　　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：大成中证红利指数证券投资基金

　　本报告期：2011年1月1日 至 2011年12月31日

　　单位：人民币元

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

　　基金管理公司负责人 王颢 主管会计工作负责人 刘彩晖 会计机构负责人 范瑛

　　7.4 报表附注

　　7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　7.4.2 关联方关系

　　注：1、中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。

　　2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　7.4.3.1.1 股票交易

　　金额单位：人民币元

　　7.4.3.1.2 权证交易

　　无。

　　7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金

　　金额单位：人民币元

　　注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

　　2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

　　7.4.3.2 关联方报酬

　　7.4.3.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75% /当年天数。

　　7.4.3.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日托管费＝前一日基金资产净值×0.15% /当年天数。

　　7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

　　7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

　　7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　注：基金管理人 大成基金管理有限公司 在本年度赎回本基金的交易委托招商证券股份有限公司办理，适用费率为0.50%。

　　7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

　　7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

　　7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

　　7.4.3.7 其他关联交易事项的说明

　　本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

　　7.4.4 期末（ 2011年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

　　7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。

　　7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

　　7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　于本报告期末，本基金无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

　　§8 投资组合报告

　　8.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　8.2 期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。

　　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

　　8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

　　8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

　　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8.9 投资组合报告附注

　　8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

　　8.9.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有可转换债券。

　　8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

　　§9 基金份额持有人信息

　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。

　　9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　§10 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　§11 重大事件揭示

　　11.1 基金份额持有人大会决议

　　报告期内无基金份额持有人大会决议。

　　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。

　　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　　11.4 基金投资策略的改变

　　本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

　　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本年度支付的审计费用为6.00万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

　　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

　　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

　　租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

　　（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

　　（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

　　（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；

　　（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；

　　（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

　　（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

　　租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

　　本基金本报告期内租用交易单元未发生变更。

　　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　无。

　　§12 影响投资者决策的其他重要信息

　　1、2011年10月28日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告，根据国家金融工作的需要，郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司（“本行”）董事会（“董事会”）提出辞呈，请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定，郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。

　　2、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012 年1 月16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

　　大成基金管理有限公司

　　2012年3月28日

　　基金简称

　　大成中证红利指数

　　基金主代码

　　090010

　　交易代码

　　090010

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2010年2月2日

　　基金管理人

　　大成基金管理有限公司

　　基金托管人

　　中国建设银行股份有限公司

　　报告期末基金份额总额

　　321,466,601.85份

　　基金合同存续期

　　不定期

　　投资目标

　　通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，紧密跟踪标的指数，追求指数投资偏离度和跟踪误差最小化，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。

　　投资策略

　　本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及其他特殊情况（如成份股流动性不足）对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人可以使用其他适当的方法进行调整，以实现对跟踪误差的有效控制。

　　业绩比较基准

　　中证红利指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

　　风险收益特征

　　本基金属于股票基金，风险与收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

　　项目

　　基金管理人

　　基金托管人

　　名称

　　大成基金管理有限公司

　　中国建设银行股份有限公司

　　信息披露负责人

　　姓名

　　杜鹏

　　尹东

　　联系电话

　　0755-83183388

　　010-67595003

　　电子邮箱

　　dupeng@dcfund.com.cn

　　yindong.zh@ccb.com

　　客户服务电话

　　4008885558

　　010-67595096

　　传真

　　0755-83199588

　　010-66275856

　　登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

　　http://www.dcfund.com.cn

　　基金年度报告备置地点

　　深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司

　　北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司投资托管服务部

　　3.1.1 期间数据和指标

　　2011年

　　2010年2月2日(基金合同生效日)-2010年12月31日

　　本期已实现收益

　　-12,814,681.04

　　40,369,839.22

　　本期利润

　　-69,474,481.81

　　31,127,820.25

　　加权平均基金份额本期利润

　　-0.1937

　　0.0231

　　本期基金份额净值增长率

　　-22.05%

　　1.60%

　　3.1.2 期末数据和指标

　　2011年末

　　2010年末

　　期末可供分配基金份额利润

　　-0.2083

　　0.0165

　　期末基金资产净值

　　254,495,580.23

　　486,040,405.82

　　期末基金份额净值

　　0.792

　　1.016

　　阶段

　　份额净值增长率①

　　份额净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　过去三个月

　　-8.55%

　　1.22%

　　-8.46%

　　1.22%

　　-0.09%

　　0.00%

　　过去六个月

　　-21.04%

　　1.20%

　　-20.91%

　　1.22%

　　-0.13%

　　-0.02%

　　过去一年

　　-22.05%

　　1.16%

　　-22.44%

　　1.19%

　　0.39%

　　-0.03%

　　自基金合同生效起至今

　　-20.80%

　　1.20%

　　-23.43%

　　1.32%

　　2.63%

　　-0.12%

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　袁青先生

　　本基金

　　基金经理

　　2010年2月2日

　　2011年5月17日

　　12年

　　硕士。曾任江铃汽车股份公司产品开发部工程师、华源凯马股份公司投资部经理助理、平安证券综合研究所研究员。2005年加入大成基金管理有限公司，历任投资部研究员、景宏证券投资基金基金经理助理、大成优选股票型证券投资基金基金经理助理、景宏证券投资基金基金经理(2008年1月12日-2010年4月1日)。2010年2月2日至2011年5月17日任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。

　　胡琦先生

　　本基金

　　基金经理

　　2011年5月18日

　　-

　　8年

　　博士。2003年3月至2008年7月就职于财富证券有限责任公司，历任研发中心研究员﹑战略规划部副总经理以及金融工程部主管投资副总经理；2008年8月至2010年10月在深圳证券交易所博士后工作站从事研究工作。2010年10月加入大成基金管理有限公司。2011年5月18日开始担任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2011年6月15日开始兼任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2011年11月8日开始担任大成中证内地消费主题指数基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。

　　资 产

　　本期末

　　2011年12月31日

　　上年度末

　　2010年12月31日

　　资 产：

　　银行存款

　　15,680,812.26

　　27,276,558.85

　　结算备付金

　　25,395.67

　　155,314.85

　　存出保证金

　　-

　　-

　　交易性金融资产

　　239,393,270.42

　　460,159,668.13

　　其中：股票投资

　　239,393,270.42

　　460,159,668.13

　　基金投资

　　-

　　-

　　债券投资

　　-

　　-

　　资产支持证券投资

　　-

　　-

　　衍生金融资产

　　-

　　-

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　应收证券清算款

　　-

　　130,070.00

　　应收利息

　　3,000.30

　　5,700.32

　　应收股利

　　-

　　-

　　应收申购款

　　19,509.88

　　55,018.94

　　递延所得税资产

　　-

　　-

　　其他资产

　　-

　　-

　　资产总计

　　255,121,988.53

　　487,782,331.09

　　负债和所有者权益

　　本期末

　　2011年12月31日

　　上年度末

　　2010年12月31日

　　负 债：

　　短期借款

　　-

　　-

　　交易性金融负债

　　-

　　-

　　衍生金融负债

　　-

　　-

　　卖出回购金融资产款

　　-

　　-

　　应付证券清算款

　　-

　　40,101.78

　　应付赎回款

　　15,735.69

　　51,756.77

　　应付管理人报酬

　　167,770.30

　　318,202.81

　　应付托管费

　　33,554.09

　　63,640.58

　　应付销售服务费

　　-

　　-

　　应付交易费用

　　49,298.39

　　1,190,909.33

　　应交税费

　　-

　　-

　　应付利息

　　-

　　-

　　应付利润

　　-

　　-

　　递延所得税负债

　　-

　　-

　　其他负债

　　360,049.83

　　77,314.00

　　负债合计

　　626,408.30

　　1,741,925.27

　　所有者权益：

　　实收基金

　　321,466,601.85

　　478,160,597.94

　　未分配利润

　　-66,971,021.62

　　7,879,807.88

　　所有者权益合计

　　254,495,580.23

　　486,040,405.82

　　负债和所有者权益总计

　　255,121,988.53

　　487,782,331.09

　　项 目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　上年度可比期间

　　2010年2月2日(基金合同生效日)至2010年12月31日

　　一、收入

　　-64,862,941.66

　　46,076,827.95

　　1.利息收入

　　156,660.71

　　3,078,122.14

　　其中：存款利息收入

　　156,660.71

　　3,071,385.54

　　债券利息收入

　　-

　　6,736.60

　　资产支持证券利息收入

　　-

　　-

　　买入返售金融资产收入

　　-

　　-

　　其他利息收入

　　-

　　-

　　2.投资收益（损失以“-”填列）

　　-8,668,173.82

　　43,527,922.25

　　其中：股票投资收益

　　-15,363,123.75

　　22,194,080.90

　　基金投资收益

　　-

　　-

　　债券投资收益

　　-

　　1,507,139.28

　　资产支持证券投资收益

　　-

　　-

　　衍生工具收益

　　-

　　-

　　股利收益

　　6,694,949.93

　　19,826,702.07

　　3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

　　-56,659,800.77

　　-9,242,018.97

　　4.汇兑收益（损失以“-”号填列）

　　-

　　-

　　5.其他收入（损失以“-”号填列）

　　308,372.22

　　8,712,802.53

　　减：二、费用

　　4,611,540.15

　　14,949,007.70

　　1．管理人报酬

　　2,619,440.61

　　8,932,459.72

　　2．托管费

　　523,888.19

　　1,769,038.01

　　3．销售服务费

　　-

　　-

　　4．交易费用

　　1,082,569.73

　　4,085,864.51

　　5．利息支出

　　-

　　-

　　其中：卖出回购金融资产支出

　　-

　　-

　　6．其他费用

　　385,641.62

　　161,645.46

　　三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

　　-69,474,481.81

　　31,127,820.25

　　减：所得税费用

　　-

　　-

　　四、净利润（净亏损以“-”号填列）

　　-69,474,481.81

　　31,127,820.25

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　478,160,597.94

　　7,879,807.88

　　486,040,405.82

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　-

　　-69,474,481.81

　　-69,474,481.81

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

　　（净值减少以“-”号填列）

　　-156,693,996.09

　　-5,376,347.69

　　-162,070,343.78

　　其中：1.基金申购款

　　169,168,958.16

　　757,917.30

　　169,926,875.46

　　2.基金赎回款

　　-325,862,954.25

　　-6,134,264.99

　　-331,997,219.24

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

　　-

　　-

　　-

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　321,466,601.85

　　-66,971,021.62

　　254,495,580.23

　　项目

　　上年度可比期间

　　2010年2月2日(基金合同生效日)至2010年12月31日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　1,869,829,259.37

　　-

　　1,869,829,259.37

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　-

　　31,127,820.25

　　31,127,820.25

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

　　（净值减少以“-”号填列）

　　-1,391,668,661.43

　　-23,248,012.37

　　-1,414,916,673.80

　　其中：1.基金申购款

　　414,362,362.20

　　15,295,127.63

　　429,657,489.83

　　2.基金赎回款

　　-1,806,031,023.63

　　-38,543,140.00

　　-1,844,574,163.63

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

　　-

　　-

　　-

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　478,160,597.94

　　7,879,807.88

　　486,040,405.82

　　关联方名称

　　与本基金的关系

　　大成基金管理有限公司(“大成基金”)

　　基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

　　中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)

　　基金托管人、基金代销机构

　　中泰信托有限责任公司

　　基金管理人的股东

　　光大证券股份有限公司(“光大证券”)

　　基金管理人的股东、基金代销机构

　　中国银河投资管理有限公司

　　基金管理人的股东

　　广东证券股份有限公司(“广东证券”)

　　基金管理人的股东

　　关联方名称

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　上年度可比期间

　　2010年2月2日(基金合同生效日)至2010年12月31日

　　成交金额

　　占当期股票

　　成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期股票

　　成交总额的比例

　　光大证券

　　155,501,309.41

　　23.84%

　　670,639,227.79

　　24.14%

　　关联方名称

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　当期

　　佣金

　　占当期佣金总量的比例

　　期末应付佣金余额

　　占期末应付佣金总额的比例

　　光大证券

　　126,345.79

　　23.03%

　　10,778.90

　　21.86%

　　关联方名称

　　上年度可比期间

　　2010年2月2日(基金合同生效日)至2010年12月31日

　　当期

　　佣金

　　占当期佣金总量的比例

　　期末应付佣金余额

　　占期末应付佣金总额的比例

　　光大证券

　　544,898.26

　　23.33%

　　412,214.13

　　34.61%

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　上年度可比期间

　　2010年2月2日(基金合同生效日)至2010年12月31日

　　当期发生的基金应支付的管理费

　　2,619,440.61

　　8,932,459.72

　　其中：支付销售机构的客户维护费

　　715,301.57

　　1,878,858.62

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　上年度可比期间

　　2010年2月2日(基金合同生效日)至2010年12月31日

　　当期发生的基金应支付的托管费

　　523,888.19

　　1,769,038.01

　　项目

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　上年度可比期间

　　2010年2月2日(基金合同生效日)至2010年12月31日

　　基金合同生效日（ 2010年2月2日 ）持有的基金份额

　　50,001,000.02

　　50,001,000.02

　　期初持有的基金份额

　　50,001,000.02

　　-

　　期间申购/买入总份额

　　-

　　-

　　期间因拆分变动份额

　　-

　　-

　　减：期间赎回/卖出总份额

　　50,001,000.02

　　-

　　期末持有的基金份额

　　-

　　50,001,000.02

　　期末持有的基金份额

　　占基金总份额比例

　　0.00%

　　10.46%

　　关联方

　　名称

　　本期

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　上年度可比期间

　　2010年2月2日(基金合同生效日)至2010年12月31日

　　期末余额

　　当期利息收入

　　期末余额

　　当期利息收入

　　中国建设银行

　　15,680,812.26

　　154,505.76

　　27,276,558.85

　　3,051,296.64

　　序号

　　项目

　　金额

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　239,393,270.42

　　93.83

　　其中：股票

　　239,393,270.42

　　93.83

　　2

　　固定收益投资

　　-

　　0.00

　　其中：债券

　　-

　　0.00

　　资产支持证券

　　-

　　0.00

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　0.00

　　4

　　买入返售金融资产

　　-

　　0.00

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　0.00

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　15,706,207.93

　　6.16

　　6

　　其他各项资产

　　22,510.18

　　0.01

　　7

　　合计

　　255,121,988.53

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（%）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　1,443,622.00

　　0.57

　　B

　　采掘业

　　54,309,843.45

　　21.34

　　C

　　制造业

　　69,137,154.75

　　27.17

　　C0

　　食品、饮料

　　13,272,351.48

　　5.22

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　4,165,105.58

　　1.64

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　0.00

　　C3

　　造纸、印刷

　　976,383.72

　　0.38

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　9,314,639.40

　　3.66

　　C5

　　电子

　　442,276.25

　　0.17

　　C6

　　金属、非金属

　　19,913,480.20

　　7.82

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　10,416,053.63

　　4.09

　　C8

　　医药、生物制品

　　9,556,057.21

　　3.75

　　C99

　　其他制造业

　　1,080,807.28

　　0.42

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　17,807,578.34

　　7.00

　　E

　　建筑业

　　2,213,745.03

　　0.87

　　F

　　交通运输、仓储业

　　19,643,477.16

　　7.72

　　G

　　信息技术业

　　2,842,324.25

　　1.12

　　H

　　批发和零售贸易

　　3,083,868.71

　　1.21

　　I

　　金融、保险业

　　67,197,195.14

　　26.40

　　J

　　房地产业

　　947,334.32

　　0.37

　　K

　　社会服务业

　　767,127.27

　　0.30

　　L

　　传播与文化产业

　　-

　　0.00

　　M

　　综合类

　　-

　　0.00

　　合计

　　239,393,270.42

　　94.07

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　601398

　　工商银行

　　5,087,247

　　21,569,927.28

　　8.48

　　2

　　601088

　　中国神华

　　773,430

　　19,590,981.90

　　7.70

　　3

　　600030

　　中信证券

　　1,970,230

　　19,130,933.30

　　7.52

　　4

　　601328

　　交通银行

　　2,460,434

　　11,022,744.32

　　4.33

　　5

　　601006

　　大秦铁路

　　1,394,459

　　10,402,664.14

　　4.09

　　6

　　601857

　　中国石油

　　881,004

　　8,580,978.96

　　3.37

　　7

　　601988

　　中国银行

　　2,872,803

　　8,388,584.76

　　3.30

　　8

　　600900

　　长江电力

　　1,147,806

　　7,300,046.16

　　2.87

　　9

　　601628

　　中国人寿

　　351,582

　　6,201,906.48

　　2.44

　　10

　　000568

　　泸州老窖

　　163,140

　　6,085,122.00

　　2.39

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计买入金额

　　占期初基金资产净值比例（%）

　　1

　　600030

　　中信证券

　　37,882,193.74

　　7.79

　　2

　　601088

　　中国神华

　　33,031,421.80

　　6.80

　　3

　　600900

　　长江电力

　　14,455,598.91

　　2.97

　　4

　　601628

　　中国人寿

　　12,253,946.09

　　2.52

　　5

　　000728

　　国元证券

　　11,125,943.41

　　2.29

　　6

　　601328

　　交通银行

　　10,495,167.88

　　2.16

　　7

　　601398

　　工商银行

　　9,495,620.25

　　1.95

　　8

　　601958

　　金钼股份

　　8,737,422.31

　　1.80

　　9

　　600018

　　上港集团

　　5,705,122.48

　　1.17

　　10

　　002106

　　莱宝高科

　　5,641,005.50

　　1.16

　　11

　　600395

　　盘江股份

　　4,354,172.07

　　0.90

　　12

　　601857

　　中国石油

　　4,303,093.16

　　0.89

　　13

　　601988

　　中国银行

　　4,240,313.00

　　0.87

　　14

　　601006

　　大秦铁路

　　4,228,196.24

　　0.87

　　15

　　601333

　　广深铁路

　　3,821,817.00

　　0.79

　　16

　　000792

　　盐湖股份

　　3,754,152.38

　　0.77

　　17

　　600019

　　宝钢股份

　　3,477,860.44

　　0.72

　　18

　　000983

　　西山煤电

　　3,325,913.00

　　0.68

　　19

　　600216

　　浙江医药

　　3,317,190.39

　　0.68

　　20

　　000012

　　南 玻Ａ

　　3,068,570.06

　　0.63

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计卖出金额

　　占期初基金资产净值比例（%）

　　1

　　601328

　　交通银行

　　40,515,376.15

　　8.34

　　2

　　601398

　　工商银行

　　19,252,137.65

　　3.96

　　3

　　601088

　　中国神华

　　14,240,394.70

　　2.93

　　4

　　600030

　　中信证券

　　13,635,790.48

　　2.81

　　5

　　601988

　　中国银行

　　13,584,164.96

　　2.79

　　6

　　601006

　　大秦铁路

　　11,430,089.25

　　2.35

　　7

　　601857

　　中国石油

　　10,663,376.96

　　2.19

　　8

　　000983

　　西山煤电

　　9,887,251.90

　　2.03

　　9

　　000728

　　国元证券

　　9,564,722.82

　　1.97

　　10

　　000630

　　铜陵有色

　　8,786,161.25

　　1.81

　　11

　　600019

　　宝钢股份

　　8,776,171.77

　　1.81

　　12

　　600348

　　阳泉煤业

　　8,501,590.42

　　1.75

　　13

　　601009

　　南京银行

　　7,824,580.53

　　1.61

　　14

　　000792

　　盐湖股份

　　7,699,995.25

　　1.58

　　15

　　000568

　　泸州老窖

　　6,799,852.38

　　1.40

　　16

　　601699

　　潞安环能

　　6,297,592.09

　　1.30

　　17

　　600900

　　长江电力

　　5,956,358.82

　　1.23

　　18

　　600058

　　五矿发展

　　5,345,037.98

　　1.10

　　19

　　000895

　　双汇发展

　　5,174,259.39

　　1.06

　　20

　　600997

　　开滦股份

　　4,913,488.78

　　1.01

　　买入股票成本（成交）总额

　　252,146,981.46

　　卖出股票收入（成交）总额

　　400,890,454.65

　　序号

　　名称

　　金额

　　1

　　存出保证金

　　-

　　2

　　应收证券清算款

　　-

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　3,000.30

　　5

　　应收申购款

　　19,509.88

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　22,510.18

　　持有人户数(户)

　　户均持有的基金份额

　　持有人结构

　　机构投资者

　　个人投资者

　　持有份额

　　占总份额比例

　　持有份额

　　占总份额比例

　　20,276.00

　　15,854.54

　　31,339,463.94

　　9.75%

　　290,127,137.91

　　90.25%

　　项目

　　持有份额总数（份）

　　占基金总份额比例

　　基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

　　395,875.47

　　0.12%

　　基金合同生效日（ 2010年2月2日 ）基金份额总额

　　1,869,829,259.37

　　本报告期期初基金份额总额

　　478,160,597.94

　　本报告期基金总申购份额

　　169,168,958.16

　　减:本报告期基金总赎回份额

　　325,862,954.25

　　本报告期基金拆分变动份额

　　-

　　本报告期期末基金份额总额

　　321,466,601.85

　　券商名称

　　交易单元数量

　　股票交易

　　应支付该券商的佣金

　　备注

　　成交金额

　　占当期股票

　　成交总额的比例

　　佣金

　　占当期佣金

　　总量的比例

　　中信证券

　　1

　　496,664,551.00

　　76.16%

　　422,163.99

　　76.97%

　　-

　　光大证券

　　1

　　155,501,309.41

　　23.84%

　　126,345.79

　　23.03%

　　-

　　合计

　　2

　　652,165,860.41

　　100.00%

　　548,509.78

　　100.00%

　　- (来源：上海证券报)