富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金2011年年度报告摘要

　　富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金

　　2011年年度报告摘要

　　2011年12月31日

　　基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 送出日期： 2012年03月28日

　　§1 重要提示及目录

　　1.1 重要提示

　　§2 基金简介

　　2.1 基金基本 情况

　　2.2 基金产品说明

　　2.3 基金管理人和基金托管人

　　2.4 信息披露方式

　　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　注：

　　本基金转型日为2008年11月20日。

　　本基金根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝90%×中证红利指数收益率＋10%×一年期银行储蓄存款利率（税后）。中证红利指数由中证指数有限公司编制和计算，其挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票作为样本，以反映A股市场高红利股票的整体状况和走势。

　　本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）按下列公式计算：

　　3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：本基金转型日为2008年11月20日，建仓期6个月，即从2008年11月20日至2009年5月19日，建仓期结束时本基金各项资产配置比例均符合基金合同的规定。

　　3.2.3 自基金转型以来每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　注：1.本基金合同生效日为2008年11月20日。

　　2.本图所示时间区间为2008年11月20日至2011年12月31日。

　　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　　单位：人民币元

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

　　富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止2011年12月31日，本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金二十六只证券投资基金。

　　4.1.2基金经理（或基金经理小组）简介

　　注：1、上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

　　证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　2、本公司于2011年5月13日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告，聘任徐幼华女士担任本基金基金经理职务，免去常松先生本基金基金经理职务。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1公平交易制度的执行情况

　　本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

　　4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　4.3.3异常交易行为的专项说明

　　本报告期内未发现异常交易行为。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　　在本报告期内，本基金遇到了较多申购赎回，较大地增加了本基金的交易成本。

　　值得欣慰的是本基金采取了量化增强策略获得了较好的效果，在种种不利的因素下，最后本基金在报告期内仍然获得了7.51%累积超额收益（相对于90%*中证红利指数）。而且从稳定性来看，全年的12个月中，8个月都战胜了基准，量化增强策略的整体效果符合我们预期。

　　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　　截至2011年12月31日，本基金份额净值为0.984元，份额累计净值为1.530元。报告期内，本基金份额净值增长率为-15.51%，同期业绩比较基准收益率为-21.09%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　回顾2011年，宏观调控政策持续收紧，欧美主权债务危机使得外围经济复苏的不确定性增加，国内经济增长放缓，使得整个市场全年处于单边下行走势，沪深300指数下跌25.01%。相对而言，估值较安全的大盘蓝筹和价值股下跌幅度较少。中证红利指数体现了其高分红率的优势，全年下跌23.57%，表现略好于沪深300。

　　展望2012年，宏观政策放松可期，欧美主权债务危机可能引发新的国际金融风险也得到了很大程度的缓解，虽然经济增长面临一定的下行压力，但鉴于目前市场点位已经体现了对经济悲观的预期，市场继续下行的空间已非常小，部分低估值大盘蓝筹股和前期跌幅较深的成长股已经具有了相当的安全边际。预计2012年上半年，随着宏观政策有所放松，市场出现反弹行情的概率在增加。整体来看，2012年市场表现好于2011年为大概率事件。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本基金于2011年1月14日公告对2010年报告期内利润进行收益分配，每10份基金份额派发红利1.30元，共计派发红利90,788,112.39元。

　　本基金于2012年1月11日公告对2011年报告期内利润进行收益分配，每10份基金份额派发红利0.26元，共计派发红利26,836,179.31元。

　　本基金本期分红已符合相关法律法规及《基金合同》约定。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　2011年，本基金托管人在对富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　2011年，富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金的管理人——富国基金管理有限公司在富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为90,788,112.39元。

　　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　　中国工商银行股份有限公司资产托管部

　　2012年3月26日

　　§6 审计报告

　　本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

　　投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

　　§7 年度财务报表

　　7.1 资产负债表

　　会计主体：富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金

　　报告截止日：2011年12月31日

　　单位：人民币元

　　注：报告截止日2011年12月31日，基金份额净值0.984元，基金份额总额951,170,811.39份。

　　7.2 利润表

　　会计主体：富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金

　　本报告期：2011年01月01日至2011年12月31日

　　单位：人民币元

　　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金

　　本报告期：2011年01月01日至2011年12月31日

　　单位：人民币元

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署；

　　窦玉明 林志松 雷青松

　　————————— ————————— ————————

　　基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　　7.4 报表附注

　　7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

　　7.4.2会计差错更正的说明

　　本基金本期未发生重大会计差错，无需更正。

　　7.4.3税项

　　(1) 印花税

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。

　　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

　　(2) 营业税、企业所得税

　　根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　(3) 个人所得税

　　根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

　　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

　　7.4.4 关联方关系

　　注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立.

　　7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　7.4.5.1.1 股票交易

　　金额单位：人民币元

　　7.4.5.1.2 权证交易

　　注：本基金本期及其上期可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

　　7.4.5.1.3 债券交易

　　注：本基金本期及其上期可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

　　7.4.5.1.4 回购交易

　　注：本基金本期及其上期可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。

　　7.4.5.1.5 应支付关联方的佣金

　　金额单位：人民币元

　　注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　　7.4.5.2 关联方报酬

　　7.4.5.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×1.20%/当年天数

　　H为每日应支付的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。

　　7.4.5.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.20%/当年天数

　　H为每日应支付的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。

　　7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　注：本基金2011年度及2010年度期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　　7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况

　　7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　注：本基金的基金管理人2011年度及2010年度均未运用固有资金投资本基金。

　　7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于2011年年末和2010年年末均未投资本基金。

　　7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　7.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　注：本基金2011年度及2010年度期间不存在在承销期内参与关联方承销证券的情况。

　　7.4.5.7其他关联交易事项的说明

　　本基金2011年度及2010年度均无其他关联方交易事项。

　　7.4.6期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　　7.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　7.4.6.1.1受限证券类别：股票

　　注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

　　7.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　　7.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7.4.6.3.1银行间市场债券正回购

　　注：截至本报告期末2011年12月31日止，本基金无银行间市场债券正回购，未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　7.4.6.3.2交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末2011年12月31日止，本基金无证券交易所债券正回购，未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　7.4.7有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§8 投资组合报告

　　8.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　8.2 期末按行业分类的股票投资组合

　　积极投资按行业分类的股票投资组合：

　　金额单位：人民币元

　　指数投资按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

　　8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文

　　8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文

　　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　注：买入股票成本（成交）总额 和卖出股票收入（成交）总额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　注：本基金本报告期末未持有债券。

　　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有债券。

　　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有权证。

　　8.9 投资组合报告附注

　　8.9.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　报告期初至基金转型前最后一日本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　8.9.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

　　报告期初至基金转型前最后一日本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　8.9.3期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　8.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

　　8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

　　8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。

　　因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

　　§9 基金份额持有人信息

　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　§10 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

　　§11 重大事件揭示

　　11.1基金份额持有人大会决议

　　本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

　　11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

　　11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

　　11.4基金投资策略的改变

　　本报告期本基金投资策略无改变。

　　11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所，本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为8万元人民币，其已提供审计服务的连续年限为9年。

　　11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

　　11.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　金额单位：人民币元

　　注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：

　　新增租用交易单元：国都证券深圳390250、国海证券深圳233306、宏源证券深圳243801、长江证券上海：25796，深圳：391278、方正证券深圳391273、上海证券上海：22034，深圳：255400、西部证券上海：44031，深圳：255000、中信证券上海：25616，深圳：391163。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

　　本报告期为2011年1月1日至2011年12月31日。

　　基金简称

　　富国天鼎中证指数增强

　　基金主代码

　　100032

　　交易代码

　　前端交易代码：100032

　　后端交易代码：100033

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2008年11月20日

　　基金管理人

　　富国基金管理有限公司

　　基金托管人

　　中国工商银行股份有限公司

　　报告期末基金份额总额

　　951,170,811.39份

　　基金合同存续期

　　不定期

　　投资目标

　　本基金为股票指数增强型基金，其在遵循“程序化指数投资、有限度个股调整、精细化风险管理”原则的基础上，实现对中证红利指数的有效跟踪并力争实现超越，分享中国经济长期增长所带来的收益。

　　投资策略

　　本基金将采用“指数化投资为主、主动性投资为辅”的投资策略，在完全复制目标指数的基础上有限度地调整个股，从而最大限度降低由于交易成本造成的股票投资组合相对于目标指数的偏离，并力求投资收益能够有效跟踪并适度超越目标指数。

　　业绩比较基准

　　90%×中证红利指数收益率＋10%×一年期银行储蓄存款利率（税后）

　　风险收益特征

　　本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。

　　项目

　　基金管理人

　　基金托管人

　　名称

　　富国基金管理有限公司

　　中国工商银行股份有限公司

　　信息披露负责人

　　姓名

　　李长伟

　　赵会军

　　联系电话

　　021-20361858

　　010—66105799

　　电子邮箱

　　public@fullgoal.com.cn

　　custody@icbc.com.cn

　　客户服务电话

　　95105686、4008880688

　　95588

　　传真

　　021-20361634

　　010—66105798

　　登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

　　www.fullgoal.com.cn

　　基金年度报告备置地点

　　富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

　　中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号

　　3.1.1期间数据和指标

　　2011年

　　2010年

　　2009年

　　本期已实现收益

　　-59,873,682.87

　　-3,742,995.51

　　210,991,226.74

　　本期利润

　　-161,767,258.25

　　-105,845,784.56

　　302,474,637.49

　　加权平均基金份额本期利润

　　-0.1992

　　-0.1266

　　0.5187

　　本期基金份额净值增长率

　　-15.51%

　　-9.06%

　　67.83%

　　3.1.2期末数据和指标

　　2011年12月31日

　　2010年12月31日

　　2009年12月31日

　　期末可供分配基金份额利润

　　0.0510

　　0.2519

　　0.4781

　　期末基金资产净值

　　935,953,838.81

　　918,557,439.46

　　1,367,014,527.54

　　期末基金份额净值

　　0.984

　　1.299

　　1.680

　　阶段

　　份额净值增长率①

　　份额净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　过去三个月

　　-6.29%

　　1.16%

　　-7.93%

　　1.15%

　　1.64%

　　0.01%

　　过去六个月

　　-19.01%

　　1.18%

　　-19.75%

　　1.15%

　　0.74%

　　0.03%

　　过去一年

　　-15.51%

　　1.17%

　　-21.09%

　　1.12%

　　5.58%

　　0.05%

　　过去三年

　　28.95%

　　1.59%

　　36.22%

　　1.59%

　　-7.27%

　　0.00%

　　自基金合同生效日起至今

　　32.80%

　　1.57%

　　25.56%

　　1.60%

　　7.24%

　　-0.03%

　　年度

　　每10份基金份额分红数

　　现金形式

　　发放总额

　　再投资形式

　　发放总额

　　年度利润分配合计

　　备注

　　2011年

　　1.300

　　66,677,326.41

　　24,110,785.98

　　90,788,112.39

　　1次分红

　　2010年

　　2.450

　　94,412,680.15

　　104,239,328.85

　　198,652,009.00

　　1次分红

　　2009年

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　合计

　　3.750

　　161,090,006.56

　　128,350,114.83

　　289,440,121.39

　　－

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　徐幼华

　　本基金基金经理兼任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理

　　2011-05-13

　　－

　　7年

　　硕士，曾任上海京华创业投资有限公司投资经理助理；2006年7月至2008年12月任富国基金管理有限公司金融工程部数量研究员，2009年1月至2011年5月任富国基金管理有限公司另类投资部数量研究员、基金经理助理，2011年5月起任富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金经理，2011年10月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。

　　常松

　　本基金前任基金经理

　　2008-11-20

　　2011-05-13

　　11年

　　博士，2001年任富国基金管理有限公司数量研究分析师、数量研究组主管、金融数量工程部经理，2008年11月至今任富国天鼎基金经理，2009年12月起兼任富国沪深300增强证券投资基金基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。

　　资 产

　　本期末

　　（2011年12月31日）

　　上年度末

　　（2010年12月31日）

　　资 产：

　　银行存款

　　91,847,216.19

　　64,901,278.44

　　结算备付金

　　1,958,496.94

　　1,886,147.75

　　存出保证金

　　1,352,629.05

　　768,251.08

　　交易性金融资产

　　844,918,388.40

　　857,522,466.38

　　其中：股票投资

　　844,918,388.40

　　848,452,716.38

　　基金投资

　　－

　　－

　　债券投资

　　－

　　9,069,750.00

　　资产支持证券投资

　　－

　　－

　　衍生金融资产

　　－

　　－

　　买入返售金融资产

　　－

　　－

　　应收证券清算款

　　－

　　2,316,426.50

　　应收利息

　　19,393.83

　　23,336.59

　　应收股利

　　－

　　－

　　应收申购款

　　145,328.49

　　416,962.95

　　递延所得税资产

　　－

　　－

　　其他资产

　　－

　　－

　　资产总计

　　940,241,452.90

　　927,834,869.69

　　负债和所有者权益

　　本期末

　　（2011年12月31日）

　　上年度末

　　（2010年12月31日）

　　负 债：

　　短期借款

　　－

　　－

　　交易性金融负债

　　－

　　－

　　衍生金融负债

　　－

　　－

　　卖出回购金融资产款

　　－

　　－

　　应付证券清算款

　　－

　　5,691,204.30

　　应付赎回款

　　368,655.26

　　631,225.39

　　应付管理人报酬

　　946,763.25

　　939,204.44

　　应付托管费

　　157,793.88

　　156,534.07

　　应付销售服务费

　　－

　　－

　　应付交易费用

　　777,641.46

　　1,261,768.63

　　应交税费

　　42,474.93

　　42,474.93

　　应付利息

　　－

　　－

　　应付利润

　　－

　　－

　　递延所得税负债

　　－

　　－

　　其他负债

　　1,994,285.31

　　555,018.47

　　负债合计

　　4,287,614.09

　　9,277,430.23

　　所有者权益：

　　实收基金

　　844,991,618.84

　　628,065,048.68

　　未分配利润

　　90,962,219.97

　　290,492,390.78

　　所有者权益合计

　　935,953,838.81

　　918,557,439.46

　　负债和所有者权益总计

　　940,241,452.90

　　927,834,869.69

　　项 目

　　本期

　　（2011年01月01日至2011年12月31日）

　　上年度可比期间

　　(2010年01月01日至2010年12月31日)

　　一、收入

　　-142,503,102.85

　　-83,399,823.77

　　1.利息收入

　　648,773.56

　　789,963.96

　　其中：存款利息收入

　　643,381.82

　　691,077.29

　　债券利息收入

　　5,391.74

　　98,886.67

　　资产支持证券利息收入

　　－

　　－

　　买入返售金融资产收入

　　－

　　－

　　其他利息收入

　　－

　　－

　　2.投资收益（损失以“-”填列）

　　-41,820,374.16

　　16,438,987.69

　　其中：股票投资收益

　　-61,726,407.35

　　-5,685,186.11

　　基金投资收益

　　－

　　－

　　债券投资收益

　　316,636.85

　　1,311,897.80

　　资产支持证券投资收益

　　－

　　－

　　衍生工具投资收益

　　－

　　－

　　股利收益

　　19,589,396.34

　　20,812,276.00

　　3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

　　-101,893,575.38

　　-102,102,789.05

　　4.汇兑收益（损失以“-”号填列）

　　－

　　－

　　5.其他收入（损失以“-”号填列）

　　562,073.13

　　1,474,013.63

　　减：二、费用

　　19,264,155.40

　　22,445,960.79

　　1．管理人报酬

　　11,229,198.50

　　12,591,732.77

　　2．托管费

　　1,871,533.02

　　2,098,622.14

　　3．销售服务费

　　－

　　－

　　4．交易费用

　　5,563,411.93

　　7,136,113.58

　　5．利息支出

　　－

　　－

　　其中：卖出回购金融资产支出

　　－

　　－

　　6．其他费用

　　600,011.95

　　619,492.30

　　三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

　　-161,767,258.25

　　-105,845,784.56

　　减：所得税费用

　　－

　　－

　　四、净利润（净亏损以“-”号填列）

　　-161,767,258.25

　　-105,845,784.56

　　项目

　　本期

　　（2011年01月01日至2011年12月31日）

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　628,065,048.68

　　290,492,390.78

　　918,557,439.46

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　－

　　-161,767,258.25

　　-161,767,258.25

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）

　　216,926,570.16

　　53,025,199.83

　　269,951,769.99

　　其中：1.基金申购款

　　545,511,077.56

　　172,228,514.69

　　717,739,592.25

　　2.基金赎回款

　　-328,584,507.40

　　-119,203,314.86

　　-447,787,822.26

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

　　－

　　-90,788,112.39

　　-90,788,112.39

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　844,991,618.84

　　90,962,219.97

　　935,953,838.81

　　项目

　　上年度可比期间

　　(2010年01月01日至2010年12月31日)

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　722,787,376.97

　　644,227,150.57

　　1,367,014,527.54

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　－

　　-105,845,784.56

　　-105,845,784.56

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）

　　-94,722,328.29

　　-49,236,966.23

　　-143,959,294.52

　　其中：1.基金申购款

　　722,550,270.17

　　318,999,901.57

　　1,041,550,171.74

　　2.基金赎回款

　　-817,272,598.46

　　-368,236,867.80

　　-1,185,509,466.26

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

　　－

　　-198,652,009.00

　　-198,652,009.00

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　628,065,048.68

　　290,492,390.78

　　918,557,439.46

　　关联方名称

　　与本基金的关系

　　富国基金管理有限公司

　　基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

　　海通证券股份有限公司（“海通证券”）

　　基金管理人的股东、基金代销机构

　　申银万国证券股份有限公司（“申银万国证券”）

　　基金管理人的股东、基金代销机构

　　山东省国际信托有限公司

　　基金管理人的股东

　　蒙特利尔银行

　　基金管理人的股东

　　中国工商银行股份有限公司

　　基金托管人、基金代销机构

　　关联方名称

　　本期（2011年01月01日至2011年12月31日）

　　上年度可比期间

　　(2010年01月01日至2010年12月31日)

　　成交金额

　　占当期股票成交总额的比例（%）

　　成交金额

　　占当期股票成交总额的比例（%）

　　海通证券

　　883,077,344.31

　　24.18

　　963,415,662.20

　　21.23

　　申银万国

　　728,144,169.12

　　19.94

　　1,337,234,226.85

　　29.47

　　关联方名称

　　本期（2011年01月01日至2011年12月31日）

　　佣金

　　占当期佣金总量的比例（%）

　　期末应付佣金余额

　　占期末应付佣金总额的比例（%）

　　海通证券

　　750,610.99

　　24.46

　　166,430.75

　　21.40

　　申银万国

　　605,950.24

　　19.75

　　31,971.25

　　4.11

　　关联方名称

　　上年度可比期间

　　(2010年01月01日至2010年12月31日)

　　佣金

　　占当期佣金总量的比例（%）

　　期末应付佣金余额

　　占期末应付佣金总额的比例（%）

　　海通证券

　　818,902.67

　　21.50

　　237,846.88

　　18.85

　　申银万国

　　1,102,466.55

　　28.95

　　359,865.16

　　28.52

　　项目

　　本期（2011年01月01日至2011年12月31日）

　　上年度可比期间

　　(2010年01月01日至2010年12月31日)

　　当期发生的基金应支付的管理费

　　11,229,198.50

　　12,591,732.77

　　其中：支付销售机构的客户维护费

　　1,256,552.53

　　1,407,424.99

　　项目

　　本期（2011年01月01日至2011年12月31日）

　　上年度可比期间

　　(2010年01月01日至2010年12月31日)

　　当期发生的基金应支付的托管费

　　1,871,533.02

　　2,098,622.14

　　关联方名称

　　本期（2011年01月01日至2011年12月31日）

　　上年度可比期间

　　(2010年01月01日至2010年12月31日)

　　期末余额

　　当期利息收入

　　期末余额

　　当期利息收入

　　中国工商银行股份有限公司

　　91,847,216.19

　　603,179.54

　　64,901,278.44

　　651,820.63

　　序号

　　项目

　　金额

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　844,918,388.40

　　89.86

　　其中：股票

　　844,918,388.40

　　89.86

　　2

　　固定收益投资

　　－

　　－

　　其中：债券

　　－

　　－

　　资产支持证券

　　－

　　－

　　3

　　金融衍生品投资

　　－

　　－

　　4

　　买入返售金融资产

　　－

　　－

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　－

　　－

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　93,805,713.13

　　9.98

　　6

　　其他各项资产

　　1,517,351.37

　　0.16

　　7

　　合计

　　940,241,452.90

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（%）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　952,146.80

　　0.10

　　B

　　采掘业

　　1,617,255.60

　　0.17

　　C

　　制造业

　　51,840,216.09

　　5.54

　　C0

　　食品、饮料

　　6,487,293.99

　　0.69

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　－

　　－

　　C2

　　木材、家具

　　－

　　－

　　C3

　　造纸、印刷

　　－

　　－

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　2,747,691.92

　　0.29

　　C5

　　电子

　　11,580,955.83

　　1.24

　　C6

　　金属、非金属

　　5,484,509.61

　　0.59

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　24,926,734.04

　　2.66

　　C8

　　医药、生物制品

　　613,030.70

　　0.07

　　C99

　　其他制造业

　　－

　　－

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　－

　　－

　　E

　　建筑业

　　7,734,876.74

　　0.83

　　F

　　交通运输、仓储业

　　431,342.34

　　0.05

　　G

　　信息技术业

　　173,910.00

　　0.02

　　H

　　批发和零售贸易

　　17,834,325.38

　　1.91

　　I

　　金融、保险业

　　78,040,225.22

　　8.34

　　J

　　房地产业

　　1,159,030.75

　　0.12

　　K

　　社会服务业

　　2,134,989.51

　　0.23

　　L

　　传播与文化产业

　　210,176.00

　　0.02

　　M

　　综合类

　　－

　　－

　　合计

　　162,128,494.43

　　17.32

　　代码

　　行业类别

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（%）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　－

　　－

　　B

　　采掘业

　　152,353,700.91

　　16.28

　　C

　　制造业

　　220,318,901.59

　　23.54

　　C0

　　食品、饮料

　　25,529,115.30

　　2.73

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　36,332,576.72

　　3.88

　　C2

　　木材、家具

　　－

　　－

　　C3

　　造纸、印刷

　　487,543.68

　　0.05

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　57,120,986.49

　　6.10

　　C5

　　电子

　　1,531,112.68

　　0.16

　　C6

　　金属、非金属

　　50,833,541.66

　　5.43

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　22,031,870.22

　　2.35

　　C8

　　医药、生物制品

　　24,270,313.84

　　2.59

　　C99

　　其他制造业

　　2,181,841.00

　　0.23

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　48,439,790.39

　　5.18

　　E

　　建筑业

　　1,721,613.78

　　0.18

　　F

　　交通运输、仓储业

　　98,694,316.69

　　10.54

　　G

　　信息技术业

　　3,670,859.16

　　0.39

　　H

　　批发和零售贸易

　　17,903,628.71

　　1.91

　　I

　　金融、保险业

　　125,676,975.54

　　13.43

　　J

　　房地产业

　　13,821,827.20

　　1.48

　　K

　　社会服务业

　　－

　　－

　　L

　　传播与文化产业

　　－

　　－

　　M

　　综合类

　　188,280.00

　　0.02

　　合计

　　682,789,893.97

　　72.95

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　601088

　　中国神华

　　3,212,688

　　81,377,387.04

　　8.69

　　2

　　601328

　　交通银行

　　14,488,819

　　64,909,909.12

　　6.94

　　3

　　601006

　　大秦铁路

　　5,576,152

　　41,598,093.92

　　4.44

　　4

　　600900

　　长江电力

　　6,086,738

　　38,711,653.68

　　4.14

　　5

　　601857

　　中国石油

　　3,479,776

　　33,893,018.24

　　3.62

　　6

　　601333

　　广深铁路

　　9,296,006

　　32,721,941.12

　　3.50

　　7

　　600160

　　巨化股份

　　1,571,012

　　31,498,790.60

　　3.37

　　8

　　601939

　　建设银行

　　6,894,649

　　31,301,706.46

　　3.34

　　9

　　600177

　　雅戈尔

　　3,045,196

　　28,563,938.48

　　3.05

　　10

　　000568

　　泸州老窖

　　673,606

　　25,125,503.80

　　2.68

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　600036

　　招商银行

　　3,916,652

　　46,490,659.24

　　4.97

　　2

　　600741

　　华域汽车

　　2,003,025

　　18,548,011.50

　　1.98

　　3

　　600739

　　辽宁成大

　　1,380,963

　　16,972,035.27

　　1.81

　　4

　　601166

　　兴业银行

　　957,000

　　11,981,640.00

　　1.28

　　5

　　600016

　　民生银行

　　1,990,600

　　11,724,634.00

　　1.25

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计买入金额

　　占期初基金资产净值比例（%）

　　1

　　601088

　　中国神华

　　84,730,242.81

　　9.22

　　2

　　600030

　　中信证券

　　77,430,311.36

　　8.43

　　3

　　600900

　　长江电力

　　69,903,152.56

　　7.61

　　4

　　601857

　　中国石油

　　67,268,299.96

　　7.32

　　5

　　601328

　　交通银行

　　56,742,875.01

　　6.18

　　6

　　600177

　　雅戈尔

　　54,153,802.12

　　5.90

　　7

　　601333

　　广深铁路

　　52,482,684.26

　　5.71

　　8

　　000792

　　盐湖股份

　　50,128,709.80

　　5.46

　　9

　　600036

　　招商银行

　　46,023,440.09

　　5.01

　　10

　　601939

　　建设银行

　　39,512,322.61

　　4.30

　　11

　　600126

　　杭钢股份

　　36,698,517.13

　　4.00

　　12

　　600153

　　建发股份

　　35,671,203.64

　　3.88

　　13

　　600741

　　华域汽车

　　34,679,383.23

　　3.78

　　14

　　000488

　　晨鸣纸业

　　34,582,902.35

　　3.76

　　15

　　000568

　　泸州老窖

　　32,433,776.11

　　3.53

　　16

　　600160

　　巨化股份

　　31,508,666.35

　　3.43

　　17

　　000001

　　深发展Ａ

　　28,859,306.28

　　3.14

　　18

　　600348

　　阳泉煤业

　　28,275,591.37

　　3.08

　　19

　　600350

　　山东高速

　　27,840,913.46

　　3.03

　　20

　　000039

　　中集集团

　　27,067,456.97

　　2.95

　　21

　　601668

　　中国建筑

　　26,851,490.58

　　2.92

　　22

　　600362

　　江西铜业

　　26,003,512.51

　　2.83

　　23

　　600000

　　浦发银行

　　25,586,753.27

　　2.79

　　24

　　600012

　　皖通高速

　　24,478,541.89

　　2.66

　　25

　　600535

　　天士力

　　23,496,074.46

　　2.56

　　26

　　600307

　　酒钢宏兴

　　23,014,405.44

　　2.51

　　27

　　000666

　　经纬纺机

　　22,974,081.71

　　2.50

　　28

　　600188

　　兖州煤业

　　22,826,226.88

　　2.49

　　29

　　600563

　　法拉电子

　　21,879,147.34

　　2.38

　　30

　　600015

　　华夏银行

　　20,785,829.65

　　2.26

　　31

　　600395

　　盘江股份

　　20,577,584.56

　　2.24

　　32

　　600739

　　辽宁成大

　　20,000,405.08

　　2.18

　　33

　　601988

　　中国银行

　　19,852,000.61

　　2.16

　　34

　　000598

　　兴蓉投资

　　19,395,730.64

　　2.11

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计卖出金额

　　占期初基金资产净值比例（%）

　　1

　　601857

　　中国石油

　　67,673,253.51

　　7.37

　　2

　　600030

　　中信证券

　　66,434,521.64

　　7.23

　　3

　　601328

　　交通银行

　　64,147,399.89

　　6.98

　　4

　　600019

　　宝钢股份

　　54,655,823.94

　　5.95

　　5

　　601939

　　建设银行

　　53,771,153.30

　　5.85

　　6

　　601988

　　中国银行

　　41,955,605.40

　　4.57

　　7

　　000792

　　盐湖股份

　　35,777,315.50

　　3.89

　　8

　　000039

　　中集集团

　　34,736,768.56

　　3.78

　　9

　　600642

　　申能股份

　　34,553,924.07

　　3.76

　　10

　　601699

　　潞安环能

　　34,009,281.32

　　3.70

　　11

　　000726

　　鲁 泰Ａ

　　33,758,538.11

　　3.68

　　12

　　600188

　　兖州煤业

　　29,765,071.74

　　3.24

　　13

　　000488

　　晨鸣纸业

　　28,918,455.42

　　3.15

　　14

　　600362

　　江西铜业

　　27,656,890.64

　　3.01

　　15

　　600028

　　中国石化

　　26,819,012.43

　　2.92

　　16

　　600348

　　阳泉煤业

　　26,550,327.98

　　2.89

　　17

　　600900

　　长江电力

　　26,381,784.62

　　2.87

　　18

　　000001

　　深发展Ａ

　　25,211,830.14

　　2.74

　　19

　　000895

　　双汇发展

　　24,753,276.81

　　2.69

　　20

　　601006

　　大秦铁路

　　24,090,956.14

　　2.62

　　21

　　000666

　　经纬纺机

　　23,539,694.88

　　2.56

　　22

　　600177

　　雅戈尔

　　23,278,042.28

　　2.53

　　23

　　600000

　　浦发银行

　　22,983,544.50

　　2.50

　　24

　　600307

　　酒钢宏兴

　　22,085,533.10

　　2.40

　　25

　　601668

　　中国建筑

　　21,939,798.69

　　2.39

　　26

　　600016

　　民生银行

　　21,708,565.57

　　2.36

　　27

　　000568

　　泸州老窖

　　21,224,845.99

　　2.31

　　28

　　600741

　　华域汽车

　　20,929,717.92

　　2.28

　　29

　　600153

　　建发股份

　　20,631,086.04

　　2.25

　　30

　　600160

　　巨化股份

　　20,580,383.84

　　2.24

　　31

　　600015

　　华夏银行

　　20,087,809.82

　　2.19

　　32

　　601333

　　广深铁路

　　19,897,855.19

　　2.17

　　33

　　600066

　　宇通客车

　　19,105,847.35

　　2.08

　　34

　　600563

　　法拉电子

　　19,085,432.58

　　2.08

　　35

　　600012

　　皖通高速

　　18,493,475.42

　　2.01

　　买入股票成本（成交）总额

　　1,905,532,077.87

　　卖出股票收入（成交）总额

　　1,746,306,264.22

　　序号

　　债券品种

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　国家债券

　　－

　　－

　　2

　　央行票据

　　－

　　－

　　3

　　金融债券

　　－

　　－

　　其中：政策性金融债

　　－

　　－

　　4

　　企业债券

　　－

　　－

　　5

　　企业短期融资券

　　－

　　－

　　6

　　中期票据

　　－

　　－

　　7

　　可转债

　　－

　　－

　　8

　　其他

　　－

　　－

　　9

　　合计

　　－

　　－

　　序号

　　名称

　　金额

　　1

　　存出保证金

　　1,352,629.05

　　2

　　应收证券清算款

　　－

　　3

　　应收股利

　　－

　　4

　　应收利息

　　19,393.83

　　5

　　应收申购款

　　145,328.49

　　6

　　其他应收款

　　－

　　7

　　待摊费用

　　－

　　8

　　其他

　　－

　　9

　　合计

　　1,517,351.37

　　持有人户数(户)

　　户均持有的基金份额

　　持有人结构

　　机构投资者

　　个人投资者

　　持有份额

　　占总份额比例（%）

　　持有份额

　　占总份额比例（%）

　　32986

　　28,835.59

　　479,283,142.99

　　50.39

　　471,887,668.40

　　49.61

　　项目

　　持有份额总数（份）

　　占基金总份额比例（%）

　　基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

　　397,021.50

　　0.0417

　　基金转型日(2008年11月20日)基金份额总额

　　500,000,000.00

　　报告期期初基金份额总额

　　707,030,459.67

　　本报告期基金总申购份额

　　614,005,460.52

　　减：本报告期基金总赎回份额

　　369,865,108.80

　　本报告期基金拆分变动份额

　　－

　　本报告期期末基金份额总额

　　951,170,811.39

　　券商名称

　　交易单元数量

　　股票交易

　　债券交易

　　债券回购交易

　　权证交易

　　应支付该券商的佣金

　　备注

　　成交金额

　　占当期股票成交总额的比例（%）

　　成交金额

　　占当期债券成交总额的比例（%）

　　成交金额

　　占当期债券成交总额的比例（%）

　　成交金额

　　占当期权证

　　成交总额的比例（%）

　　佣金

　　占当期佣金

　　总量的比例（%）

　　长江证券

　　2

　　213,436,626.94

　　5.84

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　179,048.46

　　5.84

　　－

　　方正证券

　　1

　　20,838,904.96

　　0.57

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　16,931.74

　　0.55

　　－

　　国都证券

　　2

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　国海证券

　　2

　　325,485,963.66

　　8.91

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　275,103.22

　　8.97

　　－

　　国泰君安

　　2

　　328,709,337.08

　　9.00

　　8,321,800.84

　　69.04

　　－

　　－

　　－

　　－

　　268,213.93

　　8.74

　　－

　　海通证券

　　1

　　883,077,344.31

　　24.18

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　750,610.99

　　24.46

　　－

　　宏源证券

　　2

　　239,278,313.56

　　6.55

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　202,069.23

　　6.59

　　－

　　江海证券

　　2

　　180,790,107.59

　　4.95

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　149,601.52

　　4.88

　　－

　　上海证券

　　2

　　46,290,213.74

　　1.27

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　39,346.33

　　1.28

　　－

　　申银万国

　　2

　　728,144,169.12

　　19.94

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　605,950.24

　　19.75

　　－

　　西部证券

　　2

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　英大证券

　　1

　　45,572,946.60

　　1.25

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　38,737.73

　　1.26

　　－

　　招商证券

　　1

　　501,991,929.99

　　13.75

　　3,731,820.00

　　30.96

　　－

　　－

　　－

　　－

　　426,693.88

　　13.91

　　－

　　中信证券

　　2

　　138,044,954.62

　　3.78

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　116,075.57

　　3.78

　　－ (来源：上海证券报)